四川省2017年期货基础知识：完全套期保值试题

四川省 2017 年期货基础知识：完全套期保值试题 一、单项选择题（共 24 题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、期货业协会是期货业的（）组织，是社会团体法人。 A营利性 B自律性 C行政性 D自发性 2、美国 13 周国债期货成交价为 98.580 时，意味着面值 1 000 000 美元的国债 期货以价格成交。 A：89 645 美元 B：99 645 美元 C：896 450 美元 D：996 450 美元 3、证券公司介绍其_开立期货账户的，应当将被介绍人期货账户信息报所在中 国证监会派出机构备案。 A实际控制人 B独立董事 C控股股东 D负责证券业务的高管人员 4、股指期货投资者适当性制度要求自然人投资者应评估自身的_，审慎决定自 己是否参与股指期货交易。 A生理及心理承受能力 B产品认知能力 C风险控制能力 D经济实力 5、期货交易所的非期货公司结算会员的期货从业人员不得从事的行为包括_。 A以本人名义从事期货交易 B泄露因工作关系掌握的非结算会员的结算信息 C代理客户从事期货交易 D利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员的合法权益 6、在期货交易中，投资者可采取的风险防范措施包括_。 A充分了解和认识期货交易的基本特点 B慎重选择期货公司 C制定正确投资战略，将风险降至可以承受的程度 D规范自身行为，提高风险意识和心理承受力 7、套利的作用包括_。 A套利行为有助于价格发现功能的有效发挥 B套利行为的存在增大了期货市场的交易量 C套利行为促进交易的流畅化 D套利行为有效降低了市场风险 8、期货公司会员应当根据的有关规定及交易所制定的投资者适当性制度操作指 引，制定本公司的实施方案，建立相关工作制度，完善内部分工与业务流程。 A：国务院 B：期货业协会 C：中国证监会 D：国务院期货监督管理机构 9、下列适合进行牛市套利的商品是_。 A木材 B橙汁 C可可 D猪肚 10、假设市场利率为 5%，大豆价格为 2500 元/吨，每日仓储费为 0.5 元/吨，保 险费为每月 8 元/吨。商品期货持仓费所体现的实质是期货价格形成中的 _。 A货币价值 B现时价值 C历史价值 D时间价值 11、净资本的计算公式为（） 。 A净资本=净资产-资产调整值+负债调整值-/+ 其他调整项 B净资本 =净资产- 资产调整值+ 负债调整值-客户未足额追加的保证金 -/+其他 调整项 C净资本 =净资产+资产调整值 +负债调整值-客户未足额追加的保证金 -/+其他 调整项 D净资本=净资产-资产调整值-负债调整值-客户未足额追加的保证金-/+其他 调整项 12、下列关于利率期货套期保值交易的说法，正确的有_。 A分为多头套期保值和空头套期保值 B空头套期保值的目的是规避因利率上升而出现损失的风险 C多头套期保值的目的是规避债券价格上升而出现损失的风险 D持有固定收益债券的交易者一般进行多头套期保值 13、基金托管人的主要职责有_。 A记录，报告并监督基金在证券市场和期货市场上的所有信息 B保管基金资产，计算财产本息，催缴现金证券的利息 C对期货投资基金进行具体的交易操作 D签署基金决算报告 14、下列形态中，反转没有明显信号的是_。 A头肩顶(底) B双重顶 (底) CV 形 D圆弧形态 15、期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，机构应当自上述情形发生之日起 （）内向协会报告，由协会注销其从业资格。 A5 个工作日 B7 个工作日 C10 个工作 D30 个工作日 16、期货公司应当聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对期货公 司（）进行审计。 A月度风险监管报表 B季度会计报表 C半年度会计报表 D年度风险监管报表 17、小王是期货从业人员，下列做法正确的是（） 。 A发现自身利益与客户利益发生冲突时，及时向客户进行披露 B提供服务时，充分揭示交易风险，承诺保证客户收益 C以自己名义从事期货交易 D以朋友小周的名义自己从事期货交易 18、 （）依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行监督管理。 A中国银监会 B中国证监会 C期货交易所 D期货业协会 19、期货公司缴纳期货投资者保障基金的具体比例由确定 A：期货交易所根据期货公司风险状况 B：期货交易所根据期货公司盈利状况 C：中国证监会根据期货公司风险状况 D：中国证监会根据期货公司盈利状况 20、下列关于中国金融期货交易所关于当日结算价的说法，错误的是_。 A合约最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按照成交量的加权平均价 作为当日结算价 B若合约最后一小时的前一小时仍无成交的，则再往前推一小时，以此类推 C合约当日最后两笔成交距开盘时间不足一小时的，则取全天成交量的加权 平均价作为当日结算价 D当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均 价 21、采用金字塔式买入卖出方法时，增仓时应遵循以下_原则。 A在现有持仓已盈利的情况下，才能增仓 B在现有持仓已亏损的情况下，才能增仓 C持仓的增加应渐次增加 D持仓的增加应渐次递减 22、下列股价指数中不是采用市值加权法计算的有_。 A道琼斯指数 BNYSE 指数 C金融时报 30 指数 DDAX 指数 23、由于市场行情异常变化，期货交易所为有效控制风险，规定从即日起提高 交易保证金水平，从而造成客户损失，则这些损失应由承担 A：期货交易所 B：期货公司 C：客户 D：期货交易所和客户 24、下列_情况将有利于促使本国货币升值。 A本国顺差扩大 B降低本币利率 C本国逆差扩大 D提高本币利率 二、多项选择题（共 24 题，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意， 至少有 1 个错项。 ） 1、 期货公司管理办法对期货公司的控股股东、实际控制人和其他关联人的 行为做了严格限制，其内容具体包括（） 。 A不得滥用权利 B不得占用期货公司的资产 C不得挪用客户保证金和其他资产 D不得损害期货公司、客户的合法权益 2、期货投机交易应遵循以下_原则。 A确定投入的风险资本 B制定交易计划 C充分了解现货合约 D确定获利和亏损限度 3、下列属于期货公司高级管理人员行为规则的是（） 。 A维护客户和公司的合法利益 B保护客户、中小股东的利益 C不得从事或者配合他人从事损害客户和公司利益的活动 D不得利用职务之便为自己谋取属于本公司的商业机会 4、在审理期货纠纷案件中，关于人民法院对会员的保全措施说法正确的是（） 。 A可以保全与会员资格相应的会员资格费 B可以保全与会员资格相应的会员交易席位 C应当依法裁定不得转让该会员资格 D不得裁定停止该会员交易席位的使用 5、期货公司申请设立营业部，应当具备下列条件 A：申请日前 6 个月符合期货公司风险监管指标标准 B：符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 C：公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行 D：具有符合期货业务需要的营业场所和设施 6、会员制期货交易所一般没有_。 A会员大会 B理事会 C专业委员会 D业务管理部门 7、下列属于期货交易制度的有（） 。 A限仓制度 B套期保值审批制度 C当日无负债结算制度 D大户持仓报告制度 8、证券公司受期货公司委托从事介绍业务，应当提供下列（）服务。 A协助办理开户手续 B中国证监会规定的其他服务 C提供期货行情信息、交易设施 D代期货公司、客户收付期货保证金 9、期货公司申请金融期货经纪业务资格时应当提交的材料包括_。 A加盖公司公章的营业执照和业务许可证复印件 B股东会或者董事会关于期货公司申请金融期货经纪业务资格的决议文件 C申请日前 2 个月月末的期货公司风险监管报表 D公司治理、风险管理制度和内部控制制度文本及执行情况报告 10、用标准仓单期转现，要考虑。 A：仓单提前交收所节省的利息和仓储等费用 B：节省的交割费用、仓储费和利息，以及货物的品级差价 C：买卖双方要先看现货，确定交收货物和期货交割标准品级之间的价差 D：商定平仓价和交货价差额一般要小于节省的上述费用的总和 11、证券公司申请介绍业务资格，必须已按规定建立健全与介绍业务相关的 （）等制度。 A业务规则 B内部控制 C风险隔离 D合规检查 12、市场年利率为 8%，指数年股息率为 2%，当指数为 1 000 点时，3 个月后 的指数期货理论值应为_点。 A1 020 B1 015 C1 080 D1 006 13、期货公司有下列（）情形之一的，中国证监会及其派出机构可以责令改正， 并对负有责任的主管人员和其他直接责任人员进行监管谈话，出具警示函。 A法人治理结构、内部控制存在重大隐患 B未按规定报告高级管理人员职责分工调整的情况 C未按规定报告相关人员代为履行职责的情况 D未按规定报告董事、监事和高级管理人员的近亲属在本公司从事期货交易 的情况 14、国际收支经常项目差额是指_三项差额相抵后的净差额。 A：贸易、资本和储备资产 B：贸易、服务和转让 C：贸易、转让和资本 D：服务、转让和资本 15、套利分析的常用方法包括_。 A图表分析法 B文字分析法 C季节性分析法 D相同期间供求分析法 16、某投资者以 300 点的权利金卖出 1 份 7 月份到期、执行价格为 11 000 点的 恒指美式看涨期权；同时，他又以 200 点的权利金卖出 1 份 7 月份到期、执行 价格为 10 500 点的恒指美式看跌期权。则该投资者的盈亏平衡点是_点。 A11 000 B11 500 C10000 D10 500 17、期货经纪合同对下达交易指令的方式未作约定或者约定不明确的，期货公 司进行期货交易造成损失，除下列（）情况外，期货公司应当赔偿客户的损失。 A期货公司能证明其所进行的交易是依据客户交易指令进行的 B期货公司已经竭尽全力去帮助客户避免损失，但仍然没能避免 C客户已经对该交易行为予以追认 D期货公司已尽谨慎勤勉义务 18、期货公司首席风险官应当按时参加中国证监会组织或者认可的培训，期货 公司首席风险官不参加培训，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出 具警示函等监管措施。 A：两次 B：连续两次 C：三次 D：连续三次 19、现代期货市场交易制度的重要意义在于_。 A有效控制期货市场风险 B保障期货市场的平稳运行 C降低投机者投入成本 D确保到期日进行实物交割 20、下列选项中，关于期货合约每日价格最大波动限制，说法不正确的有_。 A超过涨跌幅度的报价视为无效，不可成交 B商品价格波动越剧烈，商品期货合约的每日停板额应设置得越小 C本周每日涨跌停板一般以合约上一交易周的平均结算价为基准确定 D每日价格最大波动限制规定期货合约在一个交易日中的交易价格波动不能 超过规定的涨跌幅度 21、下列各项属于期货公司首席风险官的职权的有_。 A了解期货公司业务执行情况 B与期货公司有关人员、为期货公司提供审计、法律等中介服务的机构的有 关人员进行谈话 C参加或者列席与其履职相关的会议 D查阅期货公司的相关文件、档案和资料 22、下列关于期货投机价格发现作用的说法，正确的是。 A：期货市场汇集几乎所有供给和需求的信息 B：投机者的交易目的不是实物交割，而是利用价格波动获取利润，这就要求 投机者必须利用各种手段收集整理有关价格变动的信息，分析市场行情 C：期货市场把投机者的交易指令集中在交易所内进行公开竞价，由于买卖双 方彼此竞价所产生的互动作用使得价格趋于合理 D：期货市场的价格发现机制正是由所有市场参与者对未来市场价格走向预测 的综合反映体现的 23、关于熊市套利正确的是。 A：在进行熊市套利时需要注意，当近期合约的价格相