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股指期货程序化交易模型股指期货程序化交易模型-IF1009合约5分钟交易模型(两个月盈利率71.87%)最近写了一个文华财经的交易模型，该模型在IF1006合约中，从2010年4月16日-2010年4月18日，收益率超过120%，现在加载到IF1009合约中，收益率为71.87%。最后盈利为71.87%，最高盈利为95.3%。测试图如下：测试数据如下：模型名称：LD-RSI合约名称：IF1009测试时间：2010-04-16-2010-06-18测试周期：5分钟测试模式：理想模式开仓时使用的资金比率：100%最大开仓手数：1000保证金比率：20%单位：300元/点手续费：0日内交易手续费减半：否综述测试天数：63测试周期数：2257指令总数：264初始资金：1000000最终权益：1718726总利润率(最终权益-初始资金)/初始资金)：71.87%扣除最大盈利后利润率：49.65%扣除最大亏损后利润率：84.56%总手续费：342858交易统计统计系数总交易次数：222盈利系数：39.19%平均交易周期：10风险系数：60.81%平均利润率：0.32%胜率：39.19%盈利交易亏损交易交易次数：87交易次数：135总盈利：421.02%总亏损：-323.57%平均盈利率：3.60%平均亏损率：-1.68%最大盈利率：18.02%最大亏损率：-8.26%最大盈利额：222240.23最大亏损额：-126900.00平均周期：14平均周期：6最大周期：45最大周期：43最大连续盈利次数：7最大连续亏损次数：7多头交易空头交易交易次数：109交易次数：113盈利次数：35盈利次数：52空仓时间空仓总时间：51空仓时间/总时间：2.26%最长空仓时间：6详细交易数据如下：开仓时间开仓价格交易类型平仓时间平仓价格手数手续费盈利扣除手续费后盈利总资金平仓类型20100416 09：30 3560多头20100416 14：35 3525 41020-42720-43740 956260正常20100416 14：35 3525空头20100416 15：10 3512 41013 15120 14107 970873正常20100419 09：15 3478空头20100419 10：30 3443 4997 42240 41243 1012615正常20100419 10：30 3443多头20100419 10：50 3430 4990-15120-16110 996505正常20100419 10：50 3430空头20100419 13：20 3377 4980 63360 62380 1059377正常20100419 13：20 3377多头20100419 14：05 3344 51210-49800-51010 1008368正常20100419 14：05 3344空头20100419 14：50 3277 51192 101100 99908 1108876正常20100419 14：50 3277多头20100419 15：10 3262 51177-22200-23377 1085499正常20100420 09：15 3285多头20100420 11：10 3280 51182-7200-8382 1077117正常20100420 11：10 3280空头20100420 13：45 3266 51178 21300 20122 1097827正常20100420 13：45 3266多头20100420 15：10 3292 51180 39000 37820 1135647正常20100421 09：15 3303多头20100421 10：05 3302 51189-1800-2989 1132658正常20100421 10：05 3302空头20100421 11：20 3306 51189-6600-7789 1125461正常20100421 11：20 3306多头20100421 15：05 3344 51197 57300 56103 1181563正常20100421 15：05 3344空头20100421 15：10 3348 51205-5400-6605 1175559正常20100422 09：15 3333空头20100422 10：35 3308 51195 37800 36604 1212761正常20100422 10：35 3308多头20100422 13：55 3335 61435 48240 46805 1259566正常20100422 13：55 3335空头20100422 15：10 3316 61437 34200 32763 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