计量经济学的本质与经济资料.ppt

chapter 1 計量經濟學的本質 與經濟資料 1.1 何謂計量經濟學？ v計量經濟學乃是建立在統計方法的發展上估計經 濟的關係、檢定經濟理論，以及評估政府及企業 之政策。 v計量經濟學最一般的應用是預測一些重要的總體 變數，諸如利率、通貨膨脹率，以及國內生產毛 額。 v除了很常見的總體經濟指標的預測之外，計量經 濟的方法亦可被用在其他的經濟領域。 ch1 計量經濟學的本質與經濟資料 第1-2頁 1.1 何謂計量經濟學？ v計量經濟學和數理統計有所不同，因為前者集中 焦點在收集與分析非實驗性之經濟資料。 v非實驗性資料(nonexperimental data) 之收集並非透 過對個人、公司或經濟部門所做之可控制的實驗 而來。 v非實驗資料有時被稱為觀察性資料(observational data) 或回溯性資料(retrospectivedata)，以強調研 究者乃是被動資料收集者。 v實驗性資料(experimental data) 在自然科學中常在 實驗室環境中被收集，但它們在社會科學中非常 難以取得。 ch1 計量經濟學的本質與經濟資料 第2頁 1.2 實證經濟分析的步驟 經濟學很少有實驗性的資料 實驗經濟學（experimental economics）與賽局理論（ game theory）常一起被使用，因為兩者都是透過一個設 計好的環境，預先假設，然後以實驗的方式印證假設與理 論。dr. vernon l. smith為2002年諾貝爾經濟獎得主， 被譽為實證經濟學之父，把實驗室的方法引進經濟分析的 領域，讓經濟研究亦可在人為製造的環境及可控制的條件 下，重覆進行實驗，使之成為經驗經濟分析控制的主要工 具。 ch1 計量經濟學的本質與經濟資料 第2-3頁 1.2 實證經濟分析的步驟 1. 小心地定義主題。 2. 建構一個正式的經濟模型(economic model)。 ex.犯罪的經濟模型 3. 轉換成計量模型(econometric model)。 4. 假設檢定。 ch1 計量經濟學的本質與經濟資料 第2-3頁 1.2 實證經濟分析的步驟 v實證分析(empirical analysis) 乃是利用資料來檢定 理論或是估計某個關係。 v某些情況下，特別是在檢定經濟理論的時候，吾 人須建構一個正式的經濟模型(economic model)。 一個經濟模型包含一些數學方程式來描述各種關 係。 v在設定經濟模型之後，我們需要把它轉換成計量 模型(econometric model)。 ch1 計量經濟學的本質與經濟資料 第2-4頁 1.3 經濟資料的結構 橫斷面資料 v一個橫斷面資料集(cross-sectional data set) 包含某 一特定時點下，個人、家庭、廠商、城市、州、 國家或是各種其他單位所組成之樣本。有時候在 資料集中的所有單位並沒有精確地對應到相同的 時點。例如，許多家庭被訪查的時間可能是一年 中不同的星期，然而我們還是將之視為橫斷面資 料集。 v橫斷面資料集的一個重要特性就是我們通常可以 假設它們是從母體中隨機抽樣(random sampling) 而來。 ch1 計量經濟學的本質與經濟資料 第6頁 1.3 經濟資料的結構 橫斷面資料 v橫斷面資料被廣泛利用在經濟學和其他社會科學 。 v在經濟學中，橫斷面資料的分析主要用在應用個 體經濟的領域，諸如勞動經濟學、州及地方政府 公共財政、產業組織、都市經濟學、人口統計學 以及健康經濟學。 v在某一時點之個人、家庭、廠商和城市的資料， 對檢定個體經濟學假設或評估經濟政策是很重要 的。 ch1 計量經濟學的本質與經濟資料 第7頁 1.3 經濟資料的結構 ch1 計量經濟學的本質與經濟資料 第8頁 表1.1 1.3 經濟資料的結構 ch1 計量經濟學的本質與經濟資料 第8頁 表1.2 1.3 經濟資料的結構 時間序列資料 v一個時間序列資料(time series data) 集包含一變數 或許多變數跨時間的觀察值。時間序列資料的例 子包括股票價格、貨幣供給、消費者物價指數、 國內生產毛額、刑案發生率年，以及汽車銷售 數字。 v時間序列資料也要注意資料收集時的資料頻率 (data frequency)。在經濟學中最常用的頻率是每日 、每週、每月、每季，以及每年。股票價格是每 天的資料(除了週末)。 ch1 計量經濟學的本質與經濟資料 第9頁 1.3 經濟資料的結構 ch1 計量經濟學的本質與經濟資料 第10頁 表1.3 1.3 經濟資料的結構 合併的橫斷面 v有一些資料集同時擁有橫斷面和時間序列的特性 。 v為了增加我們的樣本大小，我們可以透過合併兩 年資料而形成一個合併的橫斷面(pooled cross section) 資料。 v將各年的資料形成一合併的橫斷面資料通常很有 效，我們可以在政策變動之前及之後來收集資料 。 ch1 計量經濟學的本質與經濟資料 第10-11頁 1.3 經濟資料的結構 ch1 計量經濟學的本質與經濟資料 第11頁 表1.4 1.3 經濟資料的結構 縱橫資料 v一個縱橫資料(panel or longitudinal data) 包含在資 料集中每一個橫斷面觀察點之時間序列資料。例 如，假定我們有一群人的工資、教育，以及就業 之十年的歷史資料。 v縱橫資料和合併資料主要區別： 跨期樣本數是否對稱。 ch1 計量經濟學的本質與經濟資料 第12頁 1.3 經濟資料的結構 ch1 計量經濟學的本質與經濟資料 第12頁 表1.5 1.4 計量分析之因果關係以及假設 其他條件不變的觀念 v對大多數的經濟理論檢定以及公共政策的評估而 言