计量经济学期末考试及答案(3).doc

计量经济学课程期末考试试卷（三）一、 单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济学的理论模型设计工作，不包括下面【 】方面。A、选择变量 B、确定变量之间的数学表达式C、收集数据 D、确定待估计参数理论预期值2、计量经济学模型成功的三要素不包括【 】。A、理论 B、应用C、数据 D、方法3、相关关系是指变量间的【 】关系。A、逻辑依存 B、因果C、函数依存 D、随机数学4、截面数据是指同一时间条件下【 】组成的数据。A、不同统计单位相同统计指标 B、相同统计单位相同统计指标C、相同统计单位不同统计指标 D、不同统计单位不同统计指标5、参数b的估计量被称为“最有效估计”是指且【 】。A、 B、最小 C、 D、最小6、可决系数的取值范围是【 】。A、1 B、1 C 、01 D、11 7、下列关于模型参数估计的说法中正确的是【 】。A、一致性是指：样本量趋于无穷时，估计量收敛到参数真值。B、方差最小的估计量一定最好。C、对于无偏估计而言，均方误差最小与方差最小等价。D、对任意线性回归模型而言，最小二乘估计与最大似然估计等价。8、下列模型不可化为线性回归模型的是【 】。A、 B、C、 D、9、下列关于模型统计检验的说法正确的是【 】。A、当0，F0；当1，F；B、“回归系数在统计上是显著的”，是指它显著地不为1。C、检验和检验都是双侧检验。D、“检验显著”表明所有解释变量均是统计显著的。10、用一组n=30的样本估计一个三元线性回归模型，其多重可决系数为0.8500，则调整后的可决系数【 】。A 、0.8603 B、0.8389 C、0.8655 D、0.826011、如果模型存在“异方差性”，仍然采用OLS法进行参数估计，那么【 】。A、模型预测功能仍然有效 B、参数估计仍然无偏C、参数估计仍然有效 D、参数的显著性检验仍有意义12、下列哪种方法中【 】不是检验异方差性的方法。A、G Q检验 B、White检验C、Gleiser检验 D、方差膨胀因子检验13、以下关于D.W检验的说法中正确的是【 】。A 、对自相关阶数没有限制 B、解释变量可以包括被解释变量滞后值C 、D.W值在0和4之间 D、解释变量可以包含随机变量14、下列关于“多重共线性”说法中正确的是【 】。A、是一种逻辑现象 B、简单相关系数绝对值大，一定存在高度共线性C、是一种样本现象 D、估计量仍然是的15、以下不属于联立方程模型之“单方程方法”的是【 】。A、IV法 B、I LS法C、2SLS D、FI ML法16、假设为白噪声序列，那么以下叙述中不正确的是【 】。 A、 B、（）C、 D、17、虽然模型包含有随机解释变量，但只要它与随机误差项不相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计量都是【 】。A、无偏估计量 B、有效估计量 C、一致估计量 D、无偏、一致估计量18、某商品需求函数为，其中为需求量，为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为【 】。A、2 B、4 C、5 D、619、【 】统称为前定变量或先决变量。A、外生变量和滞后变量 B、内生变量和外生变量C、外生变量和虚拟变量 D、解释变量和被解释变量20、CES模型，是指【 】生产函数模型。A、投入产出 B、线性C、变弹性 D、不变弹性二、多选题（每题有25个正确答案，多选、少选和错选不得分；每题1分，共5分）1、使用时间序列数据进行经济计量分析时，要求指标统计【 】。A、对象及范围可比 B、时间可比 C、口径可比 D、计算方法可比 E、内容可比2、以表示实际观测值，表示回归估计值，表示残差，则以最小二乘法估计的样本回归直线满足【 】。A、通过点() B、 C、 D、0 E、3、以下关于虚拟变量的说法中，正确的有【 】。A、是计量经济学常用数据之一 B、属于随机解释变量C、规定只取“0”和“1”两个值 D、解决定性因素对被解释变量的影响E、“加法形式”只改变原基础模型的截距4、针对存在“多重共线性”现象模型的参数估计，下述方法可能适用的是【 】。A、逐步回归法 B、改变模型形式 C、删除引起共线性的变量 D、广义差分法 E、Durbin两步法5、结构式方程的识别情况可能是【 】识别。A、不可 B、部分不可 C、恰好D、过度 E、完全三、判断题（每小题1分，共5分）1、计量经济学模型与数理经济学模型最大的区别是前者含有随机误差项。 2、计量经济学所说的“线性模型”是指模型关于变量与参数都是线性的。 3、计量经济学的建模实践中，一般应该先进行计量经济学检验而后进行统计学检验。4、两个序列的单整阶数相等，是它们之间协整的充要条件。 5、对恰好识别的结构式方程而言，IV、ILS与2SLS的估计结果在理论上是完全一致的。 四、名词解释（每小题3分，共12分）1、 无偏性 2、多重共线性 3、恰好识别 4、相对资本密集度五、简答题（每小题4分，共8分）1、 序列相关性产生的原因。 2、线性回归模型基本假设的内容。六、计算与分析题（本题共50分）：1、（本题满分18分）搜集得失业率（%）与小时工资（元/小时）之间的如下数据： 3.5 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 8.0 7.8 7.4 7.2 6.9 6.5要求：（1）设计一个合适的计量经济学模型，描述二者之间的关系；（3分） （2）以最小二乘法估计模型的参数；（6分） （3）解释回归系数的经济学含义；（2分）（4）检验方程的统计可靠性（5分）。（5）当失业率降低至3.0%时，预测小时工资约为多少？（2分）2、（本题满分12分）搜集1960至1982年7个OECD国家（美国、西德、英国、意大利、日本和法国）的总能源需求指数（）、实际GDP（，亿美元）、实际能源价格（）的数据（所有指数均以1970年为100%计算）。采用EViews软件估计，输出结果为：Dependent Variable: LOG(Y)Method: Least SquaresDate: 12/21/09 Time: 23:56Sample: 1960 1982Included observations: 23VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C1.5145610.08528717.758450.0000LOG( X1)1.0207340.01808756.434940.0000LOG(X2)-0.3467200.023008-15.069650.0000R-squared0.994951 Mean dependent var4.409851Adjusted R-squared0.994446 S.D. dependent var0.228688S.E. of regression0.017043 Akaike info criterion-5.185011Sum squared resid0.005809 Schwarz criterion-5.036903Log likelihood62.62762 Hannan-Quinn criter.-5.147762F-statistic1970.490 Durbin-Watson stat1.099985Prob(F-statistic)0.000000要求：（1）写出对数线性回归方程（4分）；（2）解释系数的经济学意义（3分）；（3）如果保持不变，增加1，的变化情况如何（2分）？（4）检验解释变量的统计显著性（3分）。3、(本题满分8分)收集20个国家1969年的股票价格变化率（）和消费者价格变化率的截面数据。由于怀疑数据存在异方差性，首先，按照消费者价格变化率排序并去掉中间的4对样本数据，分别对两个子样进行最小二乘回归，得残差平方和。其次，进行了怀特检验，其输出结果如下：Heteroskedasticity Test: White Prob.F-statistic0.539021Prob. F(2,17)0.5930Obs*R-squared1.192653Prob. Chi-Square(2)0.5508Scaled explained SS0.772479Prob. Chi-Square(2)0.6796要求：（1）用G-Q法检验数据是否存在异方差性（）（3分）； （2）怀特检验的结果是否支持存在异方差性的结论（5分）。4、（本题满分5分）就某地区19822008年的GDP（记为Y）、资本投入数量和劳动投入数量（）估计C-D生产函数的估计结果为同时算得此间：资本投入的年均增长速度为12%、劳动投入数量的年均增长速度为4%、经济年均增长速度为14.2%。问：（1）年均技术进步速度是多少？（2分）（3）技术进步对经济增长的贡献率为多少？（2分）（3）规模报酬状况如何？（1分）5、（本题满分7分）收集某地区19501990年间的实际年人均消费支出（CONS）和实际年人均收入（Y）的数据。首先进行协整回归，然后计算非均衡误差；再对非均衡误差进行单位根检验，以下为EViews输出结果：Null Hypothesis: E has a unit rootExogenous: NoneLag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)t-StatisticProb.*Augmented Dickey-Fuller test statistic-4.6733750.0000Test critical values:1% level-2.6256065% level-1.94960910% level-1.611593最后，估计CONS的差分值（DCONS）与Y的差分值（DY）、残差滞后值之间的线性回归方程，输出结果为：Dependent Variable: DCONSMethod: Least SquaresDate: 12/23/09 Time: 16:31Sample (adjusted): 1951 1990Included observations: 40 after adjustmentsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.DY0.4961110.02214022.407570.0000E(-1)-0.6738630.155965-4.3206140.0001R-squared0.906996Mean dependent var18.53700Adjusted R-squared0.904548S.D. dependent var28.77572S.E. of regression8.890327Akaike info criterion7.256512Sum squared resid3003.441Schwarz criterion7.340955Log likelihood-143.1302Hannan-Quinn criter.7.287044Durbin-Watson stat1.606651问：（1）CONS与Y之间是否存在协整关系？（5分）（2）写出误差修正模型。（2分）计量经济学课程期末考试卷试题（三）答案及评分标准一、单项选择题（每小题1分）15、CBDAB 610、CCAAD1115、BDCCD 1620、BDBAD二、多选题（每题1分）1、ABCDE 2、ABC 3、ABCDE 4、ABC 5、ACD三、判断题（每小题1分）1、 2、 3、 4、 5、四、名词解释（每小题3分）1、所谓无偏性是指参数估计量的均值（期望）等于模型的参数值。2、对于多元线性回归模型，其基本假设之一是解释变量，是相互独立的，如果存在，i=1，2，n，其中c不全为0，即某一个解释变量可以用其他解释变量的随机线性组合表示，则称为多重共线性。3、“恰好识别”是指对联立方程模型，我们能够唯一地估计出模型的参数。4、假设在生产活动中除了技术以外，只有资本与劳动两种劳动要素，定义两要素的产出弹性之比为相对资本密集度，用w表示。即 。五、简答题（每小题4分）1、（1）惯性；（2）模型设定误差；（3）蛛网现象；（4）数据加工。2、线性回归模型基本假设包括：（1） 解释变量，是确定性变量，不是随机变量；而且解释变量之间互不相关。（2） 随机误差项具有0均值和同方差。即E=0，Var=，i=1,2,n。（3） 随机误差项在不同的样本点间是独立的，不存在序列相关。即Cov(，)=0 ij i，j=1,2,n（4） 随机误差项与解释变量之间不相关。即Cov(，)=0 i=1,2,n j=1,2,k（5） 随机误差项服从0均值和同方差的正态分布。即N(0，)，i=1,2,n。六、计算与分析题（共50分）1、解：（1） （1分） （2分） （2） （5分）样本回归方程为 （1分） （3），表明失业率每提高1%，小时工资平均下降1.37元。（2分） （4）因为，所以，拒绝原假设，即回归方程显著。或因为，所以，拒绝原假设，即回归方程显著。（5分）（5）（元） （2分）2、解：（1）对数线性模型为 （4分） （2），表明若价格保持不变，GDP每提高1%，能源需求量平均增加1.020734万吨。 （3分） （3）因为，表明LOG（X2）每增加1，能源需求在原有基础上下降29%。（2分）。 （4）因为，对应的统计量的伴随概率在4位有效数内均为零，所以，GDP和能源价格对能源需求量的影响都显著。（3分）3、解：（1）不存在异方差性