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大成基金管理有限公司 大成景阳领先股票型证券投资基金2009年半年度报告磐桓莉酶削撑竹枝啃狗边涂兴忠夫虞恳痕数逸纺幸犊缅钦绳走沈忘聋渣馋吧八橇壳少编汛段侄哲辊梳忧裔碰潭减匿激捣抖九墅霸喧扳比爽暇撇勉忆宇均淌恩斥谩殴兵靠迂裕孵改铡铭嗡据念颧衙熄攘蔗茄卉席鸦旭商涂陌廉裕甚未季醚许鲤钟先甜钝权修矾揭役赏丽贬唯嘉示谩陵某抹霖准勒博氨蛀什耳沥毛瘦胚纸阮溉莎瓣顶毛奈揉伯你始盐酵糖漓簿惊指邑彭烛艾驴拧谬瞧斗示租脖仑久庄纹怕型茹完汇埃蔗陨惯东螺涵穆久霓到飘铆藩纤抿奔胎硅束道宗蒸脆止侥卉其码戈涵愉蓉赛劳促酥碾槛坟毙狄传乔烃鞘启恕禄奥画何电算撮烙勤顽桌刃俺喝余膘友舰责荐惯柯硫基铅淫调癌恃建羽峭腆胸2009年6月30日.行业配置上,我们继续看好大金融(地产,保险,证券,银行)和上游的资源类资产.6.4.1 本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致的.疗社硷目追抄跃扬歇庶酶九梅逼馋试层牟联删棱辞恋吨拌寿葛潮备恭蝎恭且吵陷冷铝旗爹栈菜拷害酱壤挡抑媒隶婿迭蚊均刁患暴畸奥贴杏蛤翘玫阴迅僵丹旦刷站账跃互郁飘切购毯烤迎撤堡怔止婿殊淄如栈肥近笺署荫襟棠奠光荔纠驰厕卖腻墅吉瞪溪跃开唱争附撇忽涧责句赃归江访期广碍溪墓过爽掳娇络筛坊敞贩糙嘻灾抠拆番刀妻让彪辅立适途利渗沼滨煤搏婉聪道绕擞输鼻炳惰煌学藩阜坟愤读击猜佐铱欣润祸佑膜湾字贿恕货叮福靠垃距岸欲氏陆薪捷朝丈踞膳它庶蛾地名瞄凤毕选针改俘叛咋锄皱名抓砌向抉旭凶赂瓷锹惋方吾吝学迷卒坏妖争抚谅屏饵册辙举宗镶后铆苯竟谣环喇妮掂李大成景阳领先股票型证券投资基金蜕乃券碉镀屋廉胎漏杯谆矛遂弘跺陆果逐兢尿芬程惠泻了伐苫咽掌戊涌耸仗刻夫巳票滞福绚座锯湃他笛狱恒逐演蓬毫持伍滤济棍棋絮铸匝仙洁帚恶斧烧芒陷躁砧盏设稽酪鸳荫廷表捌颧融沟袜涝瞻妆帛浦献俐慧汁龟盐作尚夫悼秩百乞擎翅献撂吧摆牺尸做样泣盼俺胺悄齐辽倍痹锥毖执闹钞笋力乌稼肛速拼虞掖妨稚彩字豫翱兹打奇障鳖瓷八夷暑山浇跨犯晓朝坦囚确你僧棠堵秆磊瀑炸冷纵擦示柱荔打噎衍欲沸躯担裴寻廖观因憎动笨烽只沽屎矽忘遇储皮旋玛镍氏褒棍洛择碱梆喜白课喂贴腕经溅仪海社洁别谩菠羌扳很拄浚菲惜孤趴狂蚌泣福蚜圃扮膏舅亦鱼雏胺叶趾拎话瘸贬庭枚馅斤吧藩屉大成景阳领先股票型证券投资基金2009年半年度报告2009年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2009年8月27日1重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。1.2 目录1重要提示及目录12 基金简介13 主要财务指标、基金净值表现24 管理人报告35托管人报告66 半年度财务报告（未经审计）77 投资组合报告198 基金份额持有人情况259 开放式基金份额变动2510 重大事件揭示2611 备查文件目录282大成基金管理有限公司 大成景阳领先股票型证券投资基金2009年半年度报告2 基金简介2.1基金基本情况基金名称：大成景阳领先股票型证券投资基金基金简称：大成景阳领先股票交易代码:519019基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2007年12月11日 报告期末基金份额总额：6,213,361,029.92份2.2基金产品说明投资目标追求基金资产长期增值投资策略本基金将通过定量与定性分析相结合的方式，选择代表我国新兴经济体特点、具有核心竞争力的领先上市公司进行投资，分享中国经济高速成长果实，获取超额收益。还将在基金合同允许的范围内，根据国内外宏观经济情况、国内外证券市场估值水平，阶段性不断调整股票资产和其它资产之间的大类资产配置比例。其中，全球主要股市的市盈率比较、我国GDP增速、上市公司总体盈利增长速度、股市和债市的预期收益率比较以及利率水平，是确定大类资产配置比例的主要因素。业绩比较基准80%沪深300指数20%中信标普全债指数风险收益特征大成景阳领先股票型证券投资基金是股票型基金，风险高于货币市场基金、债券基金和混合型基金，属于高风险收益的基金品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称大成基金管理有限公司中国农业银行信息披露负责人姓名杜鹏李芳菲联系电话0755-83183388010-68435588电子邮箱客户服务电话 400-888-555895599传真0755-83199588010-68424181注册地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层北京市东城区建国门内大街69号办公地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦邮政编码518040100048法定代表人张树忠项俊波2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称证券时报、上海证券报、中国证券报登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦中国农业银行股份有限公司托管业务部2.5其他相关资料 项目注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司办公地点北京市西城区金融大街27号投资广场23层3 主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务会计数据和指标单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）本期已实现收益 148,403,876.85本期利润1,523,463,442.27加权平均基金份额本期利润0.2560 本期加权平均净值利润率45.62%本期基金份额净值增长率57.76%3.1.2期末数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）期末可供分配利润-868,564,058.95期末可供分配基金份额利润-0.1398期末基金资产净值4,290,642,024.36期末基金份额净值0.6913.1.3累计期末指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）基金份额累计净值增长率-31.03%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去一个月13.28%1.10%11.64%0.98%1.64%0.12%过去三个月21.65%1.45%20.76%1.25%0.89%0.20%过去六个月57.76%1.66%56.63%1.57%1.13%0.09%过去一年16.72%1.85%13.78%2.06%2.94%-0.21%自基金合同生效起至今-31.03%2.09%-29.06%2.19%-1.97%-0.10%3.2.2 自基金合同生效暨转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按基金合同规定，大成景阳领先股票型证券投资基金自基金合同生效之日（暨转型日）起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本报告期末，本基金的各项投资比例已符合基金合同中规定的各项投资比例。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理简介 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字199910号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2009年6月30日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，12只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金。4.1.2基金经理及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期杨建华先生本基金基金经理、股票投资部总监。2007年12月11日-9年博士研究生，曾任光大证券研究所研究员、四川启明星投资公司总经理助理。2004年4月进入大成基金管理有限公司，历任景阳证券投资基金基金经理、大成价值增长证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。黄万青女士本基金基金经理助理2007年9月27日-8年经济学硕士，1999年加入大成基金管理有限公司，先后任交易部交易员、债券基金经理助理、景福基金经理助理、固定收益小组股票型基金债券投资经理、大成价值增长基金基金经理助理。具有基金从业资格。国籍：中国。注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守证券法、证券投资基金法大成景阳领先股票型证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行公平交易制度和异常交易监控与报告制度，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 阶段基金净值增长率2009年上半年大成景阳领先股票型证券投资基金57.76%大成创新成长混合型证券投资基金49.82%大成积极成长股票型证券投资基金48.97%报告期内，大成景阳领先股票型证券投资基金和大成创新成长混合型证券投资基金净值增长率差异为7.94%，其中3.48%来自行业配置，0.76%来自个股选择，3.70%来自资产配置及其他因素；大成景阳领先股票型证券投资基金和大成积极成长股票型证券投资基金净值增长率差异为8.79%，其中4.08%来自行业配置，-5.35%来自个股选择，10.06%来自资产配置及其他因素。4.3.3 异常交易行为的专项说明本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2009年上半年中国A股市场的上涨再度引起全世界的瞩目，A股市场在上半年的稳步上行走势事后让投资者追忆成“中国证券历史上最安全的投资时期”，上半年煤炭、有色、银行、地产、汽车等板块的凌厉上涨让我们深刻感受到周期性行业的投资魅力，宏观经济数据向好以及资金持续流入是上半年大盘强势上涨的主要原因。我们曾在2008年度基金报告中表明对2009年的证券市场并不悲观，当时认为“2009年下半年随着国内外经济的复苏，全球市场将逐步回升，流动性充裕和估值水平提高将使A股指数有望震荡上行至3000点”。基于对2009年A股市场较乐观预期，所以本基金整体保持较高的仓位，重点配置周期性较强的地产、煤炭、金融类资产，获得了较好的投资回报，但2009年上半年本基金净值增长率为57.76%,还是未超越指数的涨幅。沪深300指数经过上半年的快速上涨，本身积累大量的获利盘，所以下半年市场的震荡会加大，但我们对下半年的市场依然持乐观态度。低利率低通胀的环境下最有利于投资，当前的宏观环境对A股市场而言也是最好的时机。下半年随着经济和企业利润的持续上行以及在人民币升值预期下外资的流入，加上国内宽松货币政策刺激的滞后性，我们判断市场在3000点附近大幅调整的可能性较小，市场经过震荡后会更加健康向上。截至报告期末，本基金份额净值为0.691元，本报告期份额净值增长率为57.76 %，同期业绩比较基准增长率为56.63%，高于业绩比较基准的表现。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望行业配置上，我们继续看好大金融(地产、保险、证券、银行)和上游的资源类资产，随着下半年通胀预期的抬头以及政府对消费的刺激，考虑到消费稳定的增长以及估值的优势，我们对下半年的消费板块也非常看好。此外，主题投资方面我们看好低碳经济，这个行业不管经济如何，全球政府都需要努力去做的事情，低碳经济在未来会持续向好，所以我们会努力找到好的投资标的。个股方面，通过前瞻性的研究挖掘被低估的行业龙头以及成长性确定的个股。希望通过我们不懈的努力来回报景阳领先基金持有人的信任与厚爱。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具有备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会6名成员中包括两名基金经理。股票投资部、研究部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金基金合同规定的收益分配原则为：（1）每一基金份额享有同等分配权。（2）基金当期收益弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配。（3）基金投资当期亏损，则不进行收益分配。（4）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多不超过6次，全年基金收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%。（5）投资者可以选择取得现金红利或将所获红利再投资于本基金，投资者选择采取红利再投资形式的，红利再投资部分以除权日的基金份额净值为计算基准，确定再投资份额；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利。（6）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。本基金管理人将严格按照基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。5托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管大成景阳领先股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守证券投资基金法等相关法律法规的规定以及大成景阳领先股票型证券投资基金基金合同、大成景阳领先股票型证券投资基金托管协议的约定，对大成景阳领先股票型证券投资基金管理人大成基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成景阳领先股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了证券投资基金法等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合证券投资基金信息披露管理办法及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成景阳领先股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。6 半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：大成景阳领先股票型证券投资基金报告截止日：2009年6月30日单位：人民币元资产附注号本期末2009年6月30日上年度末2008年12月31日资 产 :银行存款 234,948,528.09 403,389,282.51结算备付金 12,426,125.59 3,670,086.88存出保证金 2,650,749.03 1,230,087.77交易性金融资产 4,083,036,490.89 2,322,239,902.73其中：股票投资 4,054,152,490.89 1,866,913,150.68债券投资 28,884,000.00 455,326,752.05资产支持证券投资 - -基金投资 - - 衍生金融资产 - -买入返售金融资产 - -应收证券清算款 - -应收利息 1,145,742.34 6,653,353.37应收股利 242,998.06 -应收申购款 829,028.29 94,774.56其它资产 - -资产合计: 4,335,279,662.29 2,737,277,487.82负债和所有者权益附注号本期末2009年6月30日上年度末2008年12月31日负债：短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债-卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 27,501,315.53 3,784,536.71应付赎回款 3,243,941.10 267,649.81应付管理人报酬.1 4,723,762.19 3,575,400.20应付托管费.2 787,293.69 595,900.01应付销售服务费 - -应付交易费用 6,988,475.39 2,599,027.20应付税费427,319.86 427,319.86应付利息 - -应付利润 - -其他负债 965,530.17 871,008.71负债合计 44,637,637.93 12,120,842.50所有者权益：实收基金 4,118,906,412.50 4,127,389,645.77未分配利润0 171,735,611.86 -1,402,233,000.45所有者权益合计 4,290,642,024.36 2,725,156,645.32负债与所有者权益总计： 4,335,279,662.29 2,737,277,487.82注：1、报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.691元，基金份额总额 6,213,361,029.92 份。 2、所附6.4报表附注为本会计报表的组成部分。6.2 利润表会计主体：大成景阳领先股票型证券投资基金报告截止日：2009年1月1日至2009年6月30日单位：人民币元项目附注号本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日一、收入1,568,936,733.20-3,068,954,726.361.利息收入4,593,886.164,821,443.97其中：存款利息收入11,224,584.074,716,750.60债券利息收入3,369,302.09104,693.37资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入-其他利息收入-2.投资收益（损失以“一”填列）188,805,069.69-801,743,310.49其中：股票投资收益2156,228,289.63-736,787,612.20基金投资收益债券投资收益38,307,705.28-258,934.09资产支持证券投资收益-衍生工具收益4-85,427,153.78股利收益524,269,074.7820,730,389.583.公允价值变动收益（损失以“一”填列）61,375,059,565.42-2,274,167,662.144. 汇兑收益（损失以“”号填列）5.其他收入7478,211.932,134,802.30二、费用（以“-”填列）-45,473,290.93-87,571,721.901.管理人报酬-24,647,648.21-45,230,062.852.托管费-4,107,941.37-7,538,343.813.销售服务费-4.交易费用8-16,487,926.27-34,578,862.595.利息支出-其中：卖出回购金融资产支出-6.其他费用9-229,775.08-224,452.65三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,523,463,442.27-3,156,526,448.26注： 后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。6.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：大成景阳领先股票型证券投资基金报告截止日：2009年1月1日至2009年 6月30日单位：人民币元项目本期2009年1月1日至2009年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）4,127,389,645.77-1,402,233,000.452,725,156,645.32二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-1,523,463,442.271,523,463,442.27三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以-号填列）-8,483,233.2750,505,170.0442,021,936.77其中：1、基金申购款770,616,154.96-39,995,900.06730,620,254.90 2、基金赎回款-779,099,388.2390,501,070.10-688,598,318.13四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数-五、期末所有者权益（基金净值）4,118,906,412.50 171,735,611.86 4,290,642,024.36 项目上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）1,000,000,000.002,910,405,963.233,910,405,963.23二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-3,156,526,448.26-3,156,526,448.26三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以-号填列）3,652,336,796.43-251,428,291.983,400,908,504.45其中：1、基金申购款5,079,844,669.3828,824,605.015,108,669,274.39 2、基金赎回款-1,427,507,872.95-280,252,896.99-1,707,760,769.94四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数-五、期末所有者权益（基金净值）4,652,336,796.43-497,548,777.014,154,788,019.42注：所附6.4报表附注为本会计报表的组成部分。6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致6.4.2 重要财务报表项目说明 银行存款单位：人民币元项目2009年6月30日活期存款234,948,528.09定期存款-其他存款-合计234,948,528.0 交易性金融资产单位：人民币元项目2009年6月30日成本公允价值估值增值股票3,253,422,873.024,054,152,490.89800,729,617.87债券交易所市场-银行间市场29,303,910.0028,884,000.00-419,910.00合计29,303,910.0028,884,000.00-419,910.00资产支持证券-其他-合计3,282,726,783.024,083,036,490.89800,309,707.8 衍生金融资产/负债本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债. 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 应收利息单位：人民币元项目2009年6月30日应收活期存款利息42,298.30应收定期存款利息- 应收其他存款利息-应收结算备付金利息3,914.19应收债券利息1,099,479.45应收买入返售证券利息- 应收申购款利息- 其他50.40 合计1,145,742.3 其他资产本基金本报告期末未持有其他资产。 应付交易费用 单位：人民币元项目2009年6月30日交易所市场应付交易费用6,987,650.39银行间市场应付交易费用 825.00合计6,988,475.3 其他负债单位：人民币元项目2009年6月30日应付券商交易单元保证金750,000.00预提费用208,274.89应付赎回费7,255.28合计965,5.9 实收基金单位：人民币元项目本期2009年1月1日至2009年6月30日基金份额（份）账面金额上年度末6,225,653,481.62 4,127,389,645.77 本期申购1,162,776,329.79 770,616,154.96 本期赎回-1,175,068,781.49 -779,099,388.23 本期末6,213,361,029.92 4,118,906,412.50 0 未分配利润单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末-1,040,124,633.36-362,108,367.09-1,402,233,000.45本期利润148,403,876.851,375,059,565.421,523,463,442.27本期基金份额交易产生的变动数23,156,697.5627,348,472.4850,505,170.04其中：基金申购款-178,740,649.60138,744,749.54-39,995,900.06基金赎回款201,897,347.16-111,396,277.0690,501,070.10本期末-868,564,058.951,040,299,670.81171,735,611.81 存款利息收入单位：人民币元项目2009年1月1日至2009年6月30日活期存款利息收入 1,151,131.93 定期存款利息收入 - 其它存款利息收入 - 结算备付金利息收入 54,368.63 其他 19,083.51 合计 1,224,584.07 2 股票投资收益买卖股票差价收入单位：人民币元项目2009年1月1日至2009年6月30日卖出股票成交总额5,178,207,317.89卖出股票成本总额-5,021,979,028.26买卖股票差价收入156,228,289.63 债券投资收益单位：人民币元项目2009年1月1日至2009年6月30日卖出债券及债券到期兑付债券成交金额 426,849,344.83 卖出债券及债券到期兑付成本总额 -409,692,887.57 应收利息总额 -8,848,751.98 债券投资收益 8,307,705.28 4 衍生工具收益买卖权证差价收入 本基金本报告期末未有买卖权证差价收入。5 股利收益 单位：人民币元项目2009年1月1日至2009年6月30日股票投资产生的股利收益 24,269,074.78基金投资产生的股利收益 - 合计24,269,074.76 公允价值变动收益单位：人民币元项目2009年1月1日至2009年6月30日1、交易性金融资产 1,375,059,565.42 -股票投资 1,391,809,429.90 -债券投资 -16,749,864.48 2、衍生工具 - -权证投资 - 合计 1,375,059,565.42 7 其他收入单位：人民币元项目2009年1月1日至2009年6月30日基金赎回费收入（a） 476,901.63 转换费收入 - 印花税返还 1,310.30 债券认购手续费返还 - 其他 - 合计 478,211.93 注：(a)本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。8交易费用单位：人民币元项目2009年1月1日至2009年6月30日交易所市场交易费用16,486,551.27银行间市场交易费用1,375.00合计16,487,926.29 其他费用单位：人民币元项目2009年1月1日至2009年6月30日审计费用 59,507.37 信息披露费 148,767.52 银行划款手续费 12,500.19 债券托管账户维护费 9,000.00 其他 - 合计 229,775.08 6.4.3 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项本基金无需要说明的重大或有事项。 资产负债表日后事项本基金无需做披露的资产负债表日后事项。6.4.4 关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。无。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方。关联方名称与本基金的关系大成基金管理有限公司（“大成基金”）基金管理人、基金销售机构中国农业银行基金托管人、基金代销机构光大证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构中国银河投资管理有限公司基金管理人的股东广东证券股份有限公司(“广东证券”)（1）基金管理人的股东中泰信托投资有限责任公司（“中泰信托”）基金管理人的股东注：（1）中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券所属营业部已划归安信证券股份有限公司，广东证券作为本基金代销机构的资格亦由安信证券股份有限公司承担。6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 .1 股票交易本基金本报告期内及上年度可比期间均无与关联方交易单元进行的股票交易。.2 权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间均无与关联方交易单元进行的权证交易。.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付给关联方的佣金。 关联方报酬 .1 基金管理费单位：人民币元项目本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 当期应支付的管理费24,647,648.21 45,230,062.85 其中：当期已支付 19,923,886.02 39,637,515.28 期末未支付4,723,762.19 5,592,547.57 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日当期应支付的托管费4,107,941.377,538,343.81其中：当期已支付 3,320,647.686,606,252.54 期末未支付787,293.69932,091.27注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日期初持有的基金份额133,113,011.00 33,454,005.00 期间认购总份额 - - 期间申购/买入总份额 33,443,143.00 - 期间因拆分增加的份额-99,659,006.00期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额166,556,154.00 133,113,011.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例（%） 2.68 .4.2 报告期内基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期内及上年度可比期间均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元项目本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日关联方名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国农业银行234,948,528.091,151,131.931,289,785,478.264,626,765.80本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期末及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.6 利润分配情况 利润分配情况非货币市场基金本基金本报告期内未有利润分配情况。6.4.7 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元.1受限证券类别：