财金商管领域常用资料库简介.ppt

財金商管領域常用資料庫簡介,漢珍數位圖書股份有限公司 朱志雄 業務副理,資料庫對財金商管領域研究的重要性,其重要性等同於實驗設備之於理工領域 多數的財金研究皆需使用實證資料 即使是純理論研究，也常被要求以實證資料驗證其理論之適用性,一、國外資料庫,DATASTREAM World Scope SDC First Call- I/B/E/S COMPUSTAT,CRSP Bank Scope FACTIVA WRDS TAQ,DATASTREAM,資料內容最廣泛，資料以大公司為主，但不是最完整，不夠深入、齊全。 資料內容為國際化市場面為主的的財務資料，包括購併、市場自由化、國際市場整合分隔、及跨國領域等議題。,World Scope,國際性的資料。 通常和DATASTREAM搭配使用。 將大公司的財務資料調成統一比較的標準。,Securities Data Company (SDC),收錄美國的資料。 記錄金融事件發生的時間，如IPO、股東代理權爭奪。 不是最早的日期，事件發生大致日期。 若要查事件出現在市場上的日期可用FACTIVA。,First Call- I/B/E/S,收錄美國的資料。 美國股市分析，如股票預測是否正確？預測值是否過高 屬於會計領域的內容。,Compustat Research Insight 企業財務分析資料庫,NA 北美版North America NA 回溯版NA Backdata GV 全球版Global Vantage,收錄範圍NA 北美版,收錄區域：NA North American 北美版 收錄時間：近 20 年 收錄公司 上市公司($C)：約 9,828 家 停業/未上市公司($R)：約 12,790 家 加拿大公司($T)：約 3,300 家 ADR公司($ADR)：近 520家 收錄指數(Indices)：1,785 多種，如：S&P、Dow Jones、Rusell. 收錄數據 1,200 個 Data Items、Ratios、Growth Rates 停業公司有132個 更新時間：每季寄送光碟(CD-Rom),收錄範圍NA 回溯版,收錄區域：NA Backdata 回溯版 收錄時間 年報回溯至 1950 年 季報、月報回溯至 1962 年 收錄公司：400 家的公司資料 收錄數據：63 個Fundamental Items 更新時間：每年寄送光碟(CD-Rom),另行訂購,收錄範圍GV 全球版,收錄區域：GV Global Vantage 全球版 收錄時間：近 20 年 收錄公司 上市公司($G+$F)：約 21,000多家 停業/未上市公司($D+$X)：約 8,200多家 美加地區上市公司：約 3,300 家 收錄指數(Indices)：98 種當地市場指數(Local Market Indices) 收錄數據 近500 個 Data Items，新增50種Data Items。 更新時間：每季寄送光碟(CD-Rom),【RI 8.0特殊資料介紹】 RI 8.0 North America Data Additions,RI 8.0 North America Data Additions,Compustat Analysts Notes GICS Aggregate 五大產業分析資料 Additional Data Items New & Updated Reports and Templates,Compustat Analysts Note,紀錄個別 item 資料標準化的方法 Excel Template Income Statement Balance Sheet Cash Flow Ratio Report 收錄年代 年資料：1998 年迄今 季資料：2002 年迄今,GICS Aggregate,代號：$A 根據 GICS 分類，提供美國各產業市場或基本財務或市場季資料的總計值 涵蓋 247 種產業，約 8,000 家美國上市公司，佔美國市場總值 99% 以上 資料回溯至 1990 年 包含 Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow 等等,五大產業分析資料,提供航空業 (Airlines)、醫療業(Healthcare Facilities)、營造業(Homebuilding)、石油業(Oil & Gas)及零售業(Retail)五大產業之特定分析資料 追蹤產業趨勢、同業比較分析及收集詳細之產業統計資料 收錄年代 年資料：1999 年迄今 季資料：2001 年起迄今,新增 Data Items,50 項新的養老年金 (Pension)資料 財會準則 SFAS 123 所列之 45 項選擇權(Options)資料 100 多項新增items，e.g Dividend Yield Current Month, Market Return 1 Year, Miscellaneous Debt, Nonrecurring Income Tax 等,New and Updated Reports and Templates,5 種新的GICS Aggregate 報表(Reports) 10 種新的五大產業特定報表(Reports)及圖表(Templates) 更新版養老年金報表(Reports)及圖表(Templates) RI Explorer 圖表(Templates),Enhancements to Global Vantage,Global Data History Expansion 年資料：12 yrs 20 yrs 月資料：144 months 240 months 新增英國、澳洲、紐西蘭、南非及愛爾蘭 1,500 多家上市公司年資料，以及大陸A股全部上市公司資料。 新增 20 種回溯 11 年 Balance Sheet 及Income Statement 50種新增之data items,Enhancements to Global Vantage,新增台灣上市公司資料： 新增至1,100多家公司 年度財報：回溯5年 新增日本金融業上市公司資料： 增加為400多家金融上市公司 年度財報：將陸續回溯至1984年 期中財報：初期將回溯至1995年,【篩選公司群組】 Research Assistant,第一畫面,【篩選公司群組】Research Assistant Step 1,【篩選公司群組】Research Assistant Step 1：範例, Companies 201395 (台積電) Find Similar Companies SIC 相關產業 Fundamentals ROA 7.0 Market Returns 1 Month Returns 5.0,第一畫面,【公司群組明細】Research Assistant Step 2,第二畫面,【財報呈現方式】Research Assistant Step 3,第三畫面,自訂財報,自訂圖表(請參考中文手冊),範本財報,範本圖表(請參考中文手冊),公司基本財報,公司基本財報 Company Highlights,【選擇財報呈現方式】之,公司基本財報 Company Highlights,List 1Company Highlights,Background：CONM、Industry、Entity Type、Country、ISO Code、ISO Currency Code-Issue、GVKey、Issue Description、CUSIP、Common Shareholders (Thou)、Exchange Report Formats：Income Statement Model、Balance Sheet Presentation Code、Cash Flow Format Code Valuation：Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、Dividend Yield Prices：High、Low、Close、% Change Latest：Sales、EBIT、Net Income、EPS、EPS-Estimate、Assets、Debt、Equity、Shares Out、Market Value、Issue Market Value Miscellaneous：ROE、ROA、Debt/Equity、NPM、Current Ratio、Quick Ratio、X Interest Earned、Employees、Sales/ Employees、Net Inc/ Employees、Assets/ Employees Latest Updates：Annual (Prelim)、Annual (Final)、Monthly、Fiscal Year,全球版,List 2Company Highlights,Background：CONM、ADD1、ADD2、PHONE、Industry、Ticker、Issue Description、CUSIP、Common Shareholders(Thou) Valuation：Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、Yield、High、Low、Close、Return、Beta 12MM：Sales、EBITDA、Net Income、EPS、EPS-Estimate Latest：Assets、Debt、Equity、Shares Out、Market Value S&P Ratings：LT Issuer Credit Rating、ST Issuer Credit Rating、Common Stock Industry Group Membership Misc.：Employees、ROE、ROA、Debt/Equity Core Earnings and Core EPS-Annual：Core Earnings、Core EPS-Basic、Price to Core EPS-Basic、Core Earn Profit Mgn、Reported Earnings、Core EPS-Diluted、Price to Core EPS-Diluted、Core ROE、% Diff From Rpt Earnings、Reported EPS-Basic、Price to Rpt Earnings、Reported ROE Latest Updates：Annual、Quarterly、Monthly、Daily、Fiscal Year,北美版,範本財報 Open Report - Global Reports,【選擇財報呈現方式】之二,展開各種財報：資產負載表、損益表等，見下頁,範本財報 Open Report (1),範本財報 Open Report (2),List 1Global Reports,全球版,List 2S&P Reports,北美版,自訂財報 Report Assistant,【選擇財報呈現方式】之三,自訂財報 Report Assistant Step 1 設定報表格式,第一畫面,自訂財報 Report Assistant Step 2 設定報表選項,第二畫面,選擇 Historical Analysis之格式,自訂財報 Report Assistant Step 3 設定報表年份,第三畫面,List 1Item Groups,系統預設 17 種 Item Groups,全球版,List 2Item Groups,系統預設 45 種 Item Groups,北美版,自訂財報 Report Assistant 範例,範本報表+圖表 Open Templates -Global Excel Templates (僅在Excel中),【選擇財報呈現方式】之四,List 1Global Excel Templates,提供 13 種範本報表+圖表,全球版,List 2S&P Excel Templates,提供 81 種範本報表+圖表,北美版,範本報表+圖表 Open Templates,展開各式報表+圖表，見下頁,範本報表+圖表 Open Templates Step 1,範本報表+圖表 Open Templates Step 2,範本報表+圖表 Open Templates 範例,CRSP(by U of Chicago),80以上研究美國股市者使用CRSP，提供股市研究和分析。 包括NYSE、AMEX、Nasdaq交易所資料。 資料可提供到即時的日內資料。,Bank Scope,一般財務分析會將銀行資料(負債高)和公營事業(受保護)的排除，但有些學者會研究此方面的資料。 在此特別將銀行方面的資料作收錄，包括財務資料、財報.等。 內容為掃瞄後的銀行公開財報影像。,FACTIVA,內容為新聞資料，非上述其他資料庫（把數據下載後加以計算）。 可查詢事件發生的時間，此時間為真正到達市場上的日期，若在Factiva中找不到，可至SDC找。 FACTIVA對於學術研究方面的用處不大，但其中的重要報紙資料如：WSJ、Financial Times等全球各地的報章，以及Dow Jones、Reuters等通訊社的工商業通訊新聞，對學者來說是有用的資源。,WRDS（by Wharton School）,為華頓商學院所做的一套系統，只提供介面。 是一套好用的工具。 此為整合性介面，買了其他資料庫後，再搭配此界面使用，整合查詢資料。,NYSE TAQ(Trade and Quote),美國市場交易所的股票交易資訊，提供日內資料，資料料大，更新方式為寄送光碟。 可每月訂購或訂購一年，為買斷型資料庫。,二、國內資料庫,台灣經濟新報TEJ 時報資訊 台灣證券交易所,台灣經濟新報TEJ,專精於台灣及大陸金融市場，專門提供證券金融市場基本分析所需的資訊。 收錄的範圍涵蓋上市及上櫃公司，基於分析需要，提供五組資料項目：一般產業、銀行業、壽險業、產險業、證券業， 資料：上市公司基本資料 、財務資料 、證券市場面資料庫(Equity)、上櫃公司資料(OTC DB)、公債資料(BOND DB),時報資訊,運用數位資訊科技，完成多項的知識整合工程， 如整合即時資訊、網際網路與資料庫等。 收納有歷史資料的台灣地區、大陸地區與國際總體經濟與個體經濟各項財經數據。 提供即時報價：主要為台灣地區股市、期貨、選擇權、興櫃、外匯等即時報價行情。 即時新聞與新聞資料庫：包括即時新聞，以及台灣地區、大陸地區各類重要新聞資料庫與英文經濟新聞。,台灣證券交易所,提供各項指數資訊、盤後及歷史交易資料 價格： 盤後及指數資訊：依資料不同從每月100至10,000 歷史交易資料：依資料不同從每月3,000至10,000,台灣證券交易所,資料： 盤後資訊 熱門股熱門證券商進出表 交易當日依股票成交量大小排序之各股各證券商進出明細 分價表 交易當日每一股票每一成交價之成交股數資料 融資融券餘額 交易當日信用交易之資料 資券相抵表 交易當日信用交易相抵量之資料 每日收盤行情 交易當日所有證券交易行情資訊 每一分鐘指數統計 交易當日每分鐘各類指數值資料 證券商營業額 交易當日各證券商營業金額一覽表,台灣證券交易所,盤後資訊 外資投資持股統計 交易當日外資持股及尚可投資股數(含錯帳調整前,後) 自營商證券進出明細週報表 自營商買賣明細彙總資料 每日指數類別市值檔 交易當日之各類指數及市值資料 證券商成交金額月報表 證券商成交金額月統計表 自營商庫存股票月報表 自營商庫存股票股數、金額一覽表 自營商占市場比率檔 交易當日,週,月自營商交易金額,股數及占市場比率一覽表 外國專業投資機構買賣金額表 交易當日外國專業投資機構買賣金額一覽表,台灣證券交易所,盤後資訊 投信基金買賣金額統計表 交易當日投信基金買賣金額統計表 融資融券餘額表週報表 交易當週融資融券各交易資訊一覽表 漲跌幅資料表 交易次日各股漲跌幅度資料表 當日各股基本資料表 各股票信用交易,參考價,發行股數等資料 上市股票成交量值統計月檔 各股票及債券當月成交量值及發行、上市股數等資料統計表 上市證券週轉率月統計檔 各股票發行、上市股數、成交量、週轉率等資料月統計表,三、中國資料庫,CSMAR (China Stock Market Accounting Research) CCER (China Center for Economic Research) CCFR (China Center for Financial Research),CSMAR,CSMAR (China Stock Market Accounting Research)系列資料庫是國泰安公司針對高等院校、金融證券機構、社會研究機構的專家學者，對於中國金融、經濟分析研究的需要，而設計研發的高級專業金融、經濟資料庫系統。 CSMAR系列資料庫是由宏觀經濟、上市公司、股票市場、基金市場、債券市場、期貨市場、外匯及黃金市場等構成有機統一整體。該系列資料庫即可在CSMAR SYSTEM查詢系統中使用，也可通過INTERNET在“國泰安研究服務中心”網站上線上流覽、提取、下載資料。,CCER,由京大學中國經濟研究服務中心(CCER, China Center for Economic Research)與京色芬信息服務公司共同開發，產品包括【資本市場】、【貨幣市場】、【宏觀經濟】及【高頻據】四大型資。 考慮到研究者需求，在原始資的基礎上提供大計算後的衍生資。,CCER,【資本市場資庫】資本市場的各個層次和多個領域，如上市公司、股市等資料。 【貨幣市場資庫】貨幣市場和貨幣政策、銀行間拆借、銀行間回購、外匯市場和黃金市場等主要貨幣市場交易和政策資訊。 【宏觀經濟資庫】全國與地區宏觀之經濟資料，並涵蓋眾多行業統計資料、海關進出資料及中國重要企業的相關資訊。 【高頻據資庫】提供分時/分筆交易資訊，包括成交價、成交量、買盤、賣盤等數據，及相對應的統計資料。,CCER 訂戶,,國際知名訂戶清單(1),耶魯大學 日本立命館大學 澳大利亞墨爾本大學 南加州大學 美國康乃爾大學 倫敦大學 紐約大學 哥倫比亞大學 ,國際知名訂戶清單(2),上海交通大學 中央財經大學 湖南大學 廈門大學 香港科技大學 香港理工大學 ,國內訂戶清單(1),成功大學：CCER上市