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中南财经政法大学辅修双学位毕业论文（设计）开题报告书姓 名马梦文学 号1009030214主修学校中南财经政法大学辅修序号5031辅修专业班金融1001主修专业班信息管理与信息系统1002指导教师职 称所在学院金融学院论文题目商业银行个人信贷业务的发展与风险管理题号J226学生联系方式Telmail:1、 本选题的研究目的及意义 当前个人信贷业务市场空间不断拓展,消费贷款规模不断扩大,但该项业务中存在不少问题和风险,应有针对性地采取防范对策,化解商业银行个人信贷业务的风险。 本文的目的与意义正是通过建立收益与风险优化决策模型以及提出个人信用贷款业务相关的风险控制体系强化策略以及业务运营环境改善措施来构建一个全方位的风险控制框架。2、国内外研究状况评述21国外信用贷款风险管理的研究现状 信用贷款风险管理的理论研究起始于信贷配给理论。信贷配给的理论文献最早可以追溯到亚当斯密的国富论和凯恩斯的货币论，现代经济学家们更愿意从微观角度用道德风险和逆向选择去解释它。Jaffee和Stigliz(1990)认为，当一群经济主体看起来一样，有的得到了贷款而有的没有得到时，“纯粹的信贷配给”发生。Stigliz和Weiss(1981)的定义是，当存在下述情况下，信贷配给就存在：(1)在一些看起来差不多的贷款申请人中，有人申请到了贷款，而有的没有，尽管遭到拒绝的申请人愿意出更高的利率；(2)存在着可以确认的经济人群体，在既定的贷款供给量下，无论什么样的利率水平都无法得到贷款，尽管在更多的贷款供给量下他们可以得到。这一定义实际上指出了信贷配给中非利率因素的重要性。 目前在业界广泛使用的风险管理工具主要包括风险价值(V矾tieAt Risk，简称VAR)、风险资本(Capital Agaist Risk，简称CAR)以及风险调整后的资本收益率(Risk Adjusted Return On Capital，简称RAROC)等，这些都是在大型的国际先进银行和咨询公司的实践中开发出来的。 在风险量化方面，对市场风险的量化是在衡量三大风险中起步最早的，VAR技术最早是为了度量市场风险而产生的。但目前国际上通行的市场风险计量模型并不多，主要依据是以巴塞尔委员会19年公布的资本协议关于市场风险的补充规定所提供的两种计量方法：标准化方法及内部模型法。克里斯马藤(2002)提出正态分布情况下，市场风险价值等于交易头寸的市场价值、交易头寸组合的市场价值对基础市价变动的敏感性以及在持有期内市场变动的预期幅度，是一种具有普遍性的量化思路。信用风险的量化方法则相对较为成熟，国外先进银行大多己经开发出自己的信用风险度量模型，代表性的有JP Morgan财团与几家国际银行共同开发的Credit Metrics模型、瑞士信贷银行的Credit Risk+模型及KMV公司开发的基于期权定价理论的KMV模型等。而新巴塞尔资本协议提供的两种计量方法，即标准法和内部评级法(又分为初级法和高级法)所提供的量化思路也具有广泛的应用和参考价值。操作风险则由于风险因素、发生概率及风险损失率等方面具有极大的不确定性，其量化方法远比市场风险和信用风险困难，目前还缺乏统一的标准方法和模型。新巴塞尔资本协议提供了三种计量方法：基本指标法、标准法和高级计量法。 2003年7月，美国COSO委员会发布了全面风险管理框架报告。COSO报告对全面风险管理概念进行了明确的定义，同时阐明了全面风险管理的四大目标和八大要素。该报告对全面风险管理的阐述，从企业内部角度出发，不仅从理论上对全面风险管理进行了界定，而且对其构成要素、实施框架与策略也做出了有益的探索。COSO报告具有广泛的适应性，其全面风险管理思想可以应用于各类企业，对商业银行全面风险管理机制的构建有着重要的指导意义。22国内信用贷款风险管理的研究现状 国内对风险管理和控制的相关研究起步较晚，从上世纪90年代末才开始对商业银行全面风险管理进行研究，目前主要体现在风险价值(VAR)、风险资本(CAR)风险调整后的资本收益率(RARoC)等理论工具的解释上，对新巴塞尔资本协议的阐述和分析、对商业银行全面风险管理体系构建的具体问题如操作流程、组织结构、实施机制等的初步探索几个方面。 另一方面，随着近年来国内银行业市场机制的发展，对银行风险的综合评价和预警方法及风险管理机制进行了许多相关研究，尤其在银行业单一风险的评价方面，提出了一些具有应用价值的方法，如对银行业的信用风险、流动性风险、资本风险、利率风险和汇率风险等方面都提出了较完整的定量评价方法。国内学者尤其重视信用管理的研究，许多学者对信用风险评估、预警提出了很多较好的方法，比如信用风险评价的专家方法、评级方法和信用评分法等，近几年关于信用风险研究的著作主要有：詹原瑞(2004)、倪金忠等(2004)、李扬等(2003)杨军(2004)、武剑(2005)等。另外，在银行流动性风险的研究中，多数是将统计理论中的分析方法应用到银行风险管理研究中，包括流动性缺口分析法、净流动性资产分析法和融资缺口法等。特别近些年银行业的操作风险己引起广泛关注，如赵志宏(2005)、关喜华(2005)己对操作风险的防范提出了许多有益的见解。还有一些学者在对银行面临的市场风险进行分析的基础上，提出了很多预防市场风险发生的理论和操作方法。但是由于银行风险管理是一个系统工程，单从部分的业务流程环节入手，不能全面解决银行风险管理问题，并且我国至少目前注重的是信用风险方面的管理研究，对市场风险、操作风险、合规风险、道德风险的管理重视不足，对先进的风险管理工具的研究、应用更是很少见，更突出的表现出全面风险管理的思想尚未引起足够广泛的重视。近年来中国商业银行在强化信贷风险控制管理，防范和化解信贷风险上做了大量的理论研究与实践探索，并引进了国外的先进经验和技术，从而取得了较为理想的成效和经验，信贷资产质量教十几年前的混乱状况获得了明显的提高。但迄今为止，现有理论和方法仍然很不成熟和不完善，在有些关键问题或关键环节上，现有理论仍达不到实用化的水平。3、本课题的研究内容及写作大纲内容：信贷发展现状及其风险管理的分析与对策。大纲：第一章 个人信贷、个人信贷风险及其相关理论第二章 国内外商业银行个人信贷业务发展现状及特点第三章 国内外商业银行个人信贷业务风险管理的研究现状第四章 基于VRA约束的个人信贷组合风险与收益优化决策模型的构建第五章 我国商业银行个人信贷风险有效管理的对策4、本课题完成措施及进度计划本文采取了如下研究方法：(1)理论与实践相结合。(2)对比分析法。(3)外部分析与内部分析相结合。(4)数学模型分析法。进度计划：2013年10月1日-2013年10月3日 选题；2013年10月5日-2013年10月6日 收集资料，编辑选题报告；2013年10月7日-2013年10月13日 选题报告完成；2013年10月13日-2014年3月 写作；2014年3月20日 定稿。5、主要参考文献【1】冯锦涛.商业银行个人信用贷款业务风险控制研究.硕士学位论文，2009：29-39.【2】Atffzner P，Delbaen FEber JM，Heath DCoherent measures of riskJMathematical Finance，2002，9：302-337【3】Bielecki T，Rutknowski MCredit黜sk Modeling，Valuation and HedgingMNew York：Springer-Veflag，2002：3238【4】Chane S J，Choi UStrategy,Structure and performance of korean business groupsJ】Ne Journal ofIndustrial Economics，1998，37：141149【5】Barns D，Lehnert TChristian CE WblftAn evaluation framework for alternative VaR-modelsJJournal of international Money and Finance，2005，24(6)：944958【6】科斯财产权利与制度变迁(中译本)眦】上海：上海三联书店与上海人民出版社，1994：2589【7】姚京，李仲飞基于VaR的金融资产配置模型【J】中国管理科学,2004，12(1)：814【8】张鸿雁，任叶庆有风险控制的最优资产组合的数学建模与计算分析【J】系统工程，2002，20(5)：40-49【9】唐焕文，秦学志实用最优化方法M】大连：大连理工大学出版社，2000：231243【10】土春峰金融市场风险管理M】天津：天津大学出版社，2001：56117【11】巴曙松金融风险监管框架发展中的巴塞尔新资本协议【J】国际经济评论，2003，2：3-4【12】刘戒骄个人信片j管理【M】北京：对外经济贸易大学出版社，2003：100126【13】倪锦忠现代商业银行风险管理【M】北京：中国金融出版社，2004：25-49【14】杨子健