银行信贷复习资料.doc

问答题1.商业银行信贷政策的含义、制定依据和主要内容含义：指商业银行指导和规范信贷业务管理和控制信贷风险的方针、政策、措施和程序的总和。依据：（一）有关国家的法律、法规和金融政策（二）银行的资本状况和负债结构(三)所在地区的经济发展状况与经济周期（四）商业银行信贷员工的素质主要内容：（一） 经营方针、经营目标及战略性规划：核心业务信贷业务（二） 贷款工作规程和权限划分（三） 贷款规模和比例控制（四） 贷款的种类和地区（五） 贷款担保（六） 贷款定价（七） 贷款档案管理政策（八） 贷款的日常管理和催收制度（九） 不良贷款管理2.欧洲货币市场的含义、特点、竞争优势和风险含义：欧洲货币市场：经营非银行所在国货币的银行同业之间短期存贷款业务的批发市场特点：（1） 经营自由，几乎不受任何监管 （2） 独特的利率结构 （三）市场规模大，交易额以百万、千万、亿计算（四）资金来源广泛，交易币种多样（五）借贷方便，手续简便（六）以短期资金融通为主，兼有中长期贷款：吸短放长（七）金融创新不断竞争优势：1、 没有影响信贷决定的干扰因素2、 没有国内金融中介所负担的特殊成本3、 没有存款准备金要求4、 没有利率限制（存款与资产）5、 没有限制竞争的一系列的规定风险：1、主权风险：指有关当局干预欧洲货币的风险2、 汇兑风险：指欧洲货币发行国当局限制非居民对其发行货币的兑换3、 欧洲货币发行国央行拒绝充当最后贷款人角色4、 欧洲货币交易外汇管制的敏感性3. 画图说明国际平价诸关系的各个变量及联系的关系式Expected percentage change of ppot rate of foreign currency（预期外币即期汇率百分比变化率，以年利率表示汇率变动率）- 3% Expected inflation rate differential（预期通胀率差别）+ 3%Interest rate differential （利差） + 3% Forward discount or premium on foreign currency（以年率表示远期升贴水）- 3% 4.贷款审查的原则、要求及重点审查的主要内容审查要求：1 准确认定事实2 充分揭示风险3 客观提出审查意见4 切实形成信贷审查报告审查原则：公正、客观、独立、审慎重点审查内容：（1） 基本要素审查（2） 客户的信用状况、财务状况和生产经营状况审查（3） 执行国家政策的审查（4） 信贷风险审查（5） 担保审查（6） 综合效益的审查（7） 客户部门预测的客户信用等级、授信额度的核定案例题1. T形账户的做法。即欧洲货币存款、再存款和贷款的形成过程：假设U.S.洛杉矶有一个出版公司，名为Shapiro and Son在洛杉矶的U.S. Bank有一笔 定期存款，该公司想获取高于U.S.国内存款利率0.5个百分点的欧洲美元存款利息， 故决定将其$1m定期存款转存至位于伦敦的第一欧洲银行。现用T形账户说明欧洲 美元存款、再存款和贷款的形成。The creation of the Eurodollar deposit, Interbank deposit between Eurobanks and Eurodollar loan.1、 The creation of the Eurodollar deposit（欧洲美元存款的形成） United states U.S. Bank $1m demand deposit （应付Shapiro公司$1m活期存款） $1m time deposit due to Shapiro （由原$1m定期存款转存） United states U.S. Bank $1m demand deposit due to First Eurobank （应付第一欧洲银行$1m活期存款） London First Bank$1m demand deposit $1m Eurodollar time deposit duein U.S. Bank to Shapiro（在美国银行的$1m （应付Shapiro公司$1m欧洲美元活期存款） 定期存款）上述T形账户表明欧洲美元存款形成。该欧洲银行必须立即寻找最后借款人，如果找不到，则必须立即转存至低一等级的欧洲银行。利率略高1/8的1%现假设：第一欧洲银行未找到最后借款，故将$1m转存至第二欧洲银行。2、 The creation of Interbank deposit between Eurobanks. ( Eurodollar redeposit ) United states U.S. Bank $1m demand deposit due to Second Eurobank （应付第二欧洲银行$1m活期 存款） London First Bank $1m Eurodollar deposit $1m Eurodollar time deposit due in Second Eurobank to Shapiro（在第二欧洲银行的 （应付Shapiro公司$1m欧洲美元$1m欧洲美元存款） 定期存款） London Second Bank$1m demand deposit $1m Eurodollar time deposit due toin U.S. Bank First Eurobank （在美国银行的$1m （应付第一欧洲银行$1m欧洲美元活期存款） 定期存款）上述T形账户表明欧洲美元再存款形成。第二欧洲银行接受此欧洲美元存款后，必须立即寻找最后借款人，如找不到也必须立即转存至欧洲货币市场（银行同业市场），存款利率略高1/8的1%。现假设：第二欧洲银行找到最后借款人为法国香料制造商，名为Lessard S.A.3、 The creation of Eurodollar loan United states U.S. Bank $1m demand deposit due to Lessard （应付Lessard公司$1m活期 存款） London First Bank $1m Eurodollar deposit $1m Eurodollar time deposit due to in Second Eurobank Shapiro（在第二欧洲银行的 （应付Shapiro公司$1m欧洲美元$1m欧洲美元存款） 定期存款） London Second Bank$1m loan due to Lessard $1m Eurodollar time deposit due（对Lessard公司贷款 to First Bank $1m） （应付第一欧洲银行欧洲美元定期 存款$1m） Lessard S.A.$1m loan demand deposit $1m loan due to Second Eurobankin u.s. Bank （应归第二欧洲银行$1m贷款）（$1m贷款在美国银行 的活期存款） 说明：上述T形账户表明欧洲美元贷款形成。2.美国与德国内外部市场之间的均衡。美国内、外部市场如何均衡？美德两国内外部市场如何共同均衡？计算题1美国国内美元存款利率与欧洲美元存款利率的关系（见练习）巳知A、B两国货币分别为、，A国利率大于B国，预期对货币升值还是贬值？ 对有升水还是贴水？（见练习）已知两种货币的即期汇率，及两种货币利率，求一年期的远期汇率，或未来一年后的即期汇率。（见练习）如已知两种货币的即期汇率，及两种货帀的通胀率，求未来一年后的即期汇率。抵补套利计算（见练习）选择题商业银行信贷管理的微观目标贷款效益最大化审贷分离制度a) 含义：指贷款程序的三个阶段分别将由三个不同岗位来完成，每个岗位相应承担由于各环节工作出现问题而带来的风险责任b) 具体做法阶段人员负责工作承担风险责任第一阶段（客户部门）贷款调查评估人员贷前调查评估调查失误、评估失准第二阶段（信贷管理部门）贷款审查人员贷款风险审查审查失误第三阶段贷款检查人员贷款发放后的检查、清收检查失误、清收不力我国信贷管理的基本原则在坚持服从国家经济、金融货币政策，符合国家产业政策，遵守信贷管理法规的前提下，遵循资信使用的安全性、流动性和效益性，“三性”相结合的原则。衡量商业银行风险变化程度的指标流动性，安全性，效益性（盈利性）5.借款申请人贷款申请的形式必须以书面形式向银行6.银行的内部风险