中国银行业从业人员资格认证考试.doc

啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊5.银行面临风险时应该首先选择风险规避策略.( ) 6.经济资本能够由于弥补银行的预期损失和非预期损失.( ) 从业人员资格认证考试模拟试题(二).啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊中国银行业从业人员资格认证考试啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲（2008）下半年1. 商业银行风险管理基础1.1风险与风险管理1.1.1风险与收益1.1.2风险管理与商业银行经营1.1.3商业银行风险管理的发展1.2商业银行风险的主要类别1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险 1.3商业银行风险管理的主要策略1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿 1.4商业银行风险与资本1.4.1资本的概念和作用1.4.2监管资本与资本充足率要求1.4.3经济资本及其应用 1.5风险管理常用的概率统计知识1.5.1基本概念1.5.2常用统计分布 1.6风险管理的数理基础1.6.1收益的的计量1.6.2风险的量化原理1.6.3风险敏感性分析的泰勒展式2. 商业银行风险管理基本架构2.1商业银行风险管理环境2.1.1商业银行公司治理.1.2商业银行内部控制2.1.3商业银行风险文化2.1.4商业银行管理战略 2.2商业银行风险管理组织2.2.1董事会及其专门委员会2.2.2监事会2.2.3高级管理层2.2.4风险管理部门2.2.5其他风险控制部门 2.3商业银行风险管理流程2.3.1风险识别2.3.2风险计量2.3.3风险监测2.3.4风险控制 2.4商业银行风险管理信息系统2.4.1数据收集2.4.2数据处理2.4.3信息传递2.4.4信息系统安全管理3. 信用风险管理3.1信用风险识别3.1.1单一法人客户信用风险识别3.1.2集团法人客户信用风险识别3.1.3个人客户信用风险识别3.1.4贷款组合信用风险识别 3.2信用风险度量3.2.1客户信用评级3.2.2债项评级3.2.3组合信用风险计量3.2.4国家风险主权评级3.2.5新资本协议下的信用风险量化 3.3 信用风险监测与报告3.3.1风险监测对象3.3.2风险监测主要指标3.3.3风险预警3.3.4风险报告 3.4 信用风险控制3.4.1限额管理3.4.2信贷审批3.4.3贷后管理3.4.4经济资本计量与配置3.4.5资产证券化与信用衍生产品4. 市场风险管理4.1市场风险识别4.1.1市场风险特征与分类4.1.2 主要交易产品风险特征4.1.3资产分类4.2市场风险计量4.2.1基本概念4.2.2 市场风险计量方法4.3市场风险监测与控制4.3.1市场风险管理的组织框架4.3.2市场风险监测4.3.3市场风险控制4.4经济资本配置4.4.1经济资本的计算和配置方法4.4.2 经风险调整的收益率和股东价值增加5. 操作风险管理5.1 操作风险识别5.1.1人员因素5.1.2 内部流程5.1.3系统缺陷5.1.4外部事件5.2操作风险计量与资本配置5.2.1基本指标法5.2.2标准法5.2.3高级计量法5.3操作风险评估与控制5.3.1风险评估与控制环境5.3.2风险评估要素、原则和方法5.3.3主要业务风险控制5.3.4风险缓释5.4 操作风险监测与报告5.4.1风险监测5.4.2风险报告程序5.4.3风险报告内容6. 流动性风险管理6.1流动性风险识别6.1.1资产负债期限结构6.1.2币种结构6.1.3分布结构6.2流动性风险评估6.2.1流动性比率/指标6.2.2现金流分析6.2.3 其他评估方法6.3流动性风险监测与控制6.3.1流动性风险预警6.3.2压力测试6.3.3情景分析6.3.4流动性风险管理方法7. 声誉风险和战略风险管理7.1 声誉风险管理7.1.1声誉风险管理的内容及作用7.1.2声誉风险管理的基本做法7.1.3声誉危机管理规划7.2 战略风险管理7.2.1战略风险管理的作用7.2.2战略风险管理的基本做法8. 银行监管与市场约束8.1 银行监管8.1.1银行监管的内容8.1.2银行监管方法8.1.3银行监管规则8.2市场约束8.2.1信息披露与市场约束8.2.2外部审计从业人员资格认证考试模拟试题(三）风险管理 以下模拟试题，本网站会定期更新。一、单项选择题1.在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（）。A. 资产风险管理模式B. 负债风险管理模式 C. 全面风险管理模式D. 内部管理模式2.（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 流动性风险3.（）不包括在市场风险中。A利率风险B. 汇率风险C. 操作风险D. 商品价格风险4.（）是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。A. 声誉风险B. 国家风险C. 法律风险D. 流动性风险5.商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于（）的风险管理方法。A. 风险对冲B. 风险分散C风险转移D. 风险规避6.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（）的风险管理方法。A. 风险对冲B. 风险分散C. 风险转移D. 风险规避 7.下列不属于风险转移方式的是（）。A. 保险B. 担保 C. 转让D. 客户分散8.（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A. 董事会B. 监事会C. 股东大会D. 高级管理层9.风险识别的主要方法不包括（）。A. 失误树分析法B. VaRC. 专家预测法D. 流程图分析法10.商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和（）。A. 国际结算系统B. 储蓄系统C. 信用卡系统D. 互联网上下载的相关数据11.（）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A. 风险转移B. 风险规避C. 风险分散D. 风险对冲12.商业银行进行风险管理最根本的驱动力是（）。A. 客户利益至上B. 储户利益至上C. 股东资本是风险的第一承担者D. 金融监管机构的要求13.对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪一个是真实数据，则选取（）。A. 风险值较低的指标值B. 风险值较高的指标值C. 风险值为二者均值的指标值 D. 类似客户的指标值14.有效风险管理体系建设必须以（）为先导。A健全的内部控制机制B. 完善的公司治理机构C. 先进风险管理文化培育D. 有效的风险治理策略15.计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除（）。A. 商誉B. 商业银行对未并表金融机构的资本投资C. 附属资本D. 商业银行对非自用不动产和企业的资本投资二、多项选择题1.巴塞尔委员会核心原则评价方法指出内控制度色及银行的（）。A. 组织结构B. 会计政策和程序C. 制衡机制D. 资产和投资的保全2.巴塞尔委员会银行组织内部控制体系框架提出内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括（）。A. 管理层监察与控制文化B. 控制活动与岗位分离C. 信息与沟通D. 监控活动与偏差纠正3.银行风险管理流程包括的环节有（）。A. 风险识别B. 风险计量C. 风险监测D. 风险控制 4.属于事前风险控制手段的是（）。A. 风险转移B. 风险规避C. 风险补偿D. 风险分散5.下列关于银行资本的作用叙述正确的是（）。A. 提供融资B. 使银行免受损失C. 维持市场信心D. 限制银行业务过度扩张6.资本融资的具体来源包括（）。A. 股东红利B. 原有股东追加投资 C. 发行新股D. 留存利润三、判断题1.我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。（）2.实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。（）3.经济资本就是会计资本。（）4.风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。（）5.银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。（）6.经济资本能够由于弥补银行的预期损失和非预期损失。（） 从业人员资格认证考试模拟试题(二）风险管理 以下模拟试题，本网站会定期更新。一、单项选择题1.巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于（）。A2%B4%C6%D8%2.风险文化中最重要，最高层次的因素是（）。A风险管理理念B风险管理知识C风险管理制度D企业文化3.以下风险中，属于系统风险的是（）。A信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险二、多项选择题1.以下属于核心资本的是（）。A股本B未分配利润C普通贷款储备D公开储备2.商业银行风险管理部门的职责包括（）。A监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B根据收集的风险信息，作出经营或战略方面的决策C核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估D全面掌握商业银行的整体风险状况3. 商业银行内部控制的主要原则包括（）。A全面B审慎C有效D独立4. 根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到（）。A维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇B确认利益相关者的合法权利C保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息D确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管三、判断题1.商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。（）2.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而是经营风险的经营机构。（ ）3.对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。（ ）4.商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。（ ）5.商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。（ ）6.风险管理是商业银行的核心竞争力。（ ）从业人员资格认证考试模拟试题(一）个人理财 以下模拟试题，本网站会定期更新。一、单项选择题1. 个人客户储蓄比例的计算公式为（）。A流动性资产/每月支出B投资资产/净资产C盈余/税后收入D负债/税前收入2.以下理财产品中，风险最高的是（）。A债券B储蓄存款C股票D可转换债券3.个人成年期的理财特征是（）。A愿意承担风险，有理财规划和目标B不愿意承担风险，力保证资产安全C保证本金安全，风险承受能力较差D理财寻求稳定，不愿意承担太大风险4.个人/家庭资产负债比例在多大范围内是比较合适的？（）A低于0.5B0.5到1之间C大于1D大于25.财务自由度，是指目前个人/家庭的财产总值乘以可实现年回报率与该年总支出之比。当财务自由度为多少时，称得上实现了财务自由？（）A50%B50%C100%D200% 二、多项选择题1.对个人客户的资产进行分析时，必须关注的问题是（）。A资产存放的地点 B资产的流动性 C. 资产的价值D资产的所有权2.以下理财产品中，属于风险投资类产品的是（）。A结构性存款B股票型基金C外汇期权D保本型基金3. 适合稳健、保守型投资者的基金为（）。A国债基金B债券基金C股票基金D货币市场基金4. 理财规划师的工作内容包括（）。A为高端个人客户提供全方位的专业理财建议B向客户提供受托理财性质的服务，并为客户保管各种有价证券C参与分析目标客户价值，撰写客户分析报告D进行“一对一”式服务和销售三、判断题1.个人客户净资产的数值越高越好。（）2.个人资产负债表中需要客户填写的资产价值是客户购买该资产时支付的成本。（）3.二级市场是有价证券在发行人与投资者之间流通的市场。（）4.贷记卡全凭个人的信用发行，无需担保，故银行承担的风险较大。（）从业人员资格认证考试模拟试题（三）风险管理参考答案一、单项选择题1. D2. A3. C4. B5. A6. B7. D8. D9. D10.D11.A12.C13.B14.C15.A 二、多项选择题 1.ABCD2.ABCD3.ABCD4.ABD5.ACD6.BCD三、判断题 1. 2. 3. 4. 5. 6. 从业人员资格认证考试模拟试题（二）风险管理参考答案一、单项选择题1. B2.A3.B二、多项选择题1.ABD2.ACD3.ABCD4.ABCD三、判断题1. 2. 3. 4. 5. 6. 从业人员资格认证考试模拟试题（一）风险管理参考答案一、单项选择题 1. C2.C3.A4.A5.D 二、多项选择题 1.BCD2.BC3.AD4.ACD三、判断题 1. 2. 3. 金融理财师认证考试模拟试题（三）参考答案一、单项选择题1.A2.C3.D4.A5.B6.C7.B8.A9.C10.A二、多项选择题 1.AC2.ABCD3.AC4.ABD5.CD6.BC三、判断题 1. 2. 3. 4. 5. 五、案例分析题参考答案：资产负债表（略） 陈先生家的资产配置情况，如果从投资或赚钱的角度考虑也许是不错的，陈先生家庭的资产水平也确实在这两年获得了一个巨大的飞跃。但如果从理财的角度来考虑陈先生的家庭财务问题，就不需要为房产价格今后上涨还是下跌而烦恼了。陈先生目前糟糕的家庭财务状况决定了必须出售一套房产。将空置的、价值150万元的房产出售，归还一部分贷款，其余的和原来的家庭金融资产共同组成一个合理的家庭金融资产组合。这就使得家庭增加了家庭资产的流动性，降低了短期负债风险，改善了家庭的现金流。改善家庭资产结构的同时，也降低了家庭资产的市场风险。这样做的结果首先可免除陈先生对家庭财务状况的焦虑，生活可以更开心、自在，而且直接改善陈先生一家目前的生活水平。建议陈先生每年增加一些保险支出，如为陈先生安排意外及人寿保险，同时为未来积累一笔养老资金。以上安排，虽然没有让陈先生多赚钱，甚至增加了家庭的支出，但却改善了陈先生及其家庭的财务状况，增加了家庭抵抗外在和自身风险的能力，为家庭建立了一个财务安全的生活体系，使他们生活得更自在、开心，生活质量也更高，并为他们未来人生的各个发展阶段预先做了较合理的财务安排。这正是个人理财规划的初衷。 金融理财师认证考试模拟试题（二）参考答案一、单项选择题1.D2.C二、多项选择题1.BD2.ACD三、判断题1. 2. 3. 4. 五、案例分析题参考答案： 1. 王先生的理财需求是追求较高的收益，并愿意为此承担一些风险，因此在销售理财产品时，收益较高、风险相对较高的理财更适合王先生的实际需求。而银行从业人员为了完成其他产品的销售任务，而忽视王先生的实际需求和理财目标，向顾客推介并不适合的理财产品，从而导致出现销售错误。2. 杨小姐在正确的市场时机选择了正确的投资渠道，结果却出现了亏损。问题不在于投资本身，而是忽视了自己生活的计划。从理财角度来讲看，杨小姐打算去美国应该是早有计划的。在一、两内要改变生活地点的杨小姐显然不适合投资房地产，而且用于投资的资金在近期还有明确的用途，就更加不适合投资房产了。金融理财师认证考试模拟试题（一）参考答案一、单项选择题 1.D2.B二、多项选择题 1.ABC2.AB三、判断题 1. 2. 3. 五、案例分析题参考答案：1）央行上调住房按揭贷款基准利率的主要目的是为了对房地产市场进行宏观调控，遏制过热的房地产投资。提高利率意味着资金成本的升高，对于房地产市场上依靠银行的贷款资金来进行房产投资甚至是“炒”房的人而言，是一项重大的“利坏”消息。2）沪上各银行对住房按揭贷款的老客户普遍实行较宽松的利率标准，是因为信用记录良好的客户的住房按揭贷款对银行而言是一块优质的资产，银行不希望因为利率的关系造成大批客户的集中提前还贷，以致丧失盈利来源，恶化资产结构。再加上目前银行资金相当宽松，有钱贷不出去。3）对于新客户银行不实行优惠利率标准是因为，在央行上调住房按揭贷款的基准利率后仍然选择贷款的新客户，大多是必须要买房，又无力一次付清的客户，即该类客户对贷款利率并不敏感。所以，不实行优惠利率能让银行获得较高的资产收益率。 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊