计量经济学教案.doc

_中央财经大学本科课程教案（ 20072008学年第二学期）学 院 统计学院 课 程 名 称 计量经济学 适 用 专 业 信息专业 课 程 类 型 必修课 课程名称计量经济学授课专业信息05，电子商务05年级大三课程代码090302课程类型必修课思想政治理论课（ ）；公共基础课（ ）；学科基础课（ ）；专业课（ ）选修课学科选修课（ ）；专业选修课（ ）；任选课（ ）授课方式理论课（ ）；实验课（ ）；实践课（ ）考核方式考试（ ）；考查（ ）课程教学总学时数54学分数3学时分配课堂讲授 44 学时；实验课 10 学时； 实践课 学时；教材名称计量经济学（第二版）计量经济分析软件EViews、SAS简明上机指南作者潘省初指定参考书1. 计量经济模型与经济预测（第四版），机械工业出版社，2006年7月。2. 经济计量学精要（第3版）, 机械工业出版社, 2007年3月3.计量经济学导论：现代观点（英文第2版），清华大学出版社，2004年9月4.应用计量经济学（英文版第五版），机械工业出版社，2007作者Robert S. Pindyck Damodar N. GujaratiJeffrey M. Wooldridge A. H. StudenmundDaniel L. Rubinfeld授课教师周凌瑶职称教授讲师授课时间2008年2月2008年7月注：表中（ ）选项请打“”。周次第 1 周，第 1 次课备注章节名称第一章绪论若遇上法定节假日，则课程内容会稍做调整。授课方式理论课（）；实验课（ ）；实践课（ ）教学时数2教学目的及要求通过本次的教学，要求学生理解计量经济学思想的本质；了解计量经济学的发展情况；熟悉利用计量经济技术解决实际问题的基本步骤。教学内容提要时间分配一、计量经济学的定义及其发展1计量经济学的定义2计量经济学的理论基础3计量经济学的产生和发展二、 计量经济学方法的内容三、计量经济分析的步骤1 陈述理论（或假说） 2 建立计量经济模型 3 收集数据 教学重点与难点计量经济学与经济理论、统计学和数学的关系，计量经济学是一门经济学科。讨论、练习、作业1. 试列出计量经济分析的主要步骤。2. 计量经济模型中为何要包括扰动项?3. 什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。4估计值与估计量有何区别？5复习教材的第二章。教学手段多媒体讲授参考资料1 Damodar N. Gujarati：经济计量学精要（第一章）及第一部分 概率论与数理统计基础；注：教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。 第 页周次第 1 周，第 2 次课备注章节名称第一章绪论授课方式理论课（）；实验课（ ）；实践课（ ）教学时数2教学目的及要求通过本次的教学，要求学生熟悉利用计量经济技术解决实际问题的基本步骤。教学内容提要时间分配一、计量经济分析的步骤4 估计参数5 假设检验 6 预测和政策分析 二、计量经济模型及其应用1单方程模型和联立方程模型2模型的应用三、计量经济分析软件四、计量经济分析统计学基础的简单复习教学重点与难点讨论、练习、作业教学手段多媒体讲授参考资料2 Damodar N. Gujarati：经济计量学精要（第一章）及第一部分 概率论与数理统计基础；注：教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。 第 页周次第 2 周，第 3 次课备注章节名称第三章 双变量线性回归模型授课方式理论课（）；实验课（ ）；实践课（ ）教学时数2教学目的及要求通过本次教学，要求学生理解双变量线性回归模型的概念和掌握并运用最小二乘估计方法。教学内容提要时间分配第一节 双变量线性回归模型的估计 一、 双变量线性回归模型的概念 二、 普通最小二乘法（OLS法） 1. 双变量线性回归模型的统计假设 2. 估计量和估计值 3. 最小二乘原理 4. 例子第二节 最小二乘估计量的性质 一、和的均值 二、和的方差 11教学重点与难点最小二乘法的原理及其估计量的性质。讨论、练习、作业习题见教材P72的25题。教学手段多媒体授课参考资料1Damodar N. Gujarati：经济计量学精要（第六章）；2Robert S. Pindyck ，Daniel L. Rubinfeld：计量经济模型与经济预测（第一章）。注：教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。 第 页周次第 3 周，第 4 次课备注章节名称第三章 双变量线性回归模型授课方式理论课（）；实验课（ ）；实践课（ ）教学时数2教学目的及要求通过本次的教学，要求学生理解高斯-马尔柯夫定理，掌握拟合优度的测度及双变量回归中的区间估计和假设检验。教学内容提要时间分配一、高斯-马尔柯夫定理二、 拟合优度的测度1概念 2.拟合优度的公式推导及计算三、回归模型的区间估计四、回归模型的假设检验五、回归结果的提供与分析教学重点与难点拟合优度的测度及回归模型的区间估计和假设检验讨论、练习、作业习题见教材P72的1、68题。教学手段多媒体授课参考资料1Damodar N. Gujarati：经济计量学精要（第七章的7.1-7.9）；2Robert S. Pindyck ，Daniel L. Rubinfeld：计量经济模型与经济预测（第三章）。注：教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。 第 页周次第 3 周，第 5 次课备注章节名称第三章 双变量线性回归模型授课方式理论课（）；实验课（ ）；实践课（ ）教学时数2教学目的及要求通过本次的教学，要求学生理解预测的含义，并能求解Y的置信区间；加深对最小二乘法的理解。教学内容提要时间分配一、预测的概念及隐含假设二、 预测的误差及Y的置信区间三、对最小二乘法的进一步讨论四、案例的讲解教学重点与难点计算Y的置信区间。讨论、练习、作业习题见教材P72的913题。教学手段多媒体授课参考资料Damodar N. Gujarati：经济计量学精要（第七章的7.10-7.12）。注：教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。 第 页周次第 4 周，第 6 次课备注章节名称第四章 多元线性回归模型授课方式理论课（）；实验课（ ）；实践课（ ）教学时数2教学目的及要求通过本次的教学，要求学生理解多元线性回归模型概念及其系数的含义，并能进行模型的估计；理解修正决定系数的含义并能进行计算。教学内容提要时间分配一、 多元线性回归模型的概念及其估计1偏回归系数2假设条件（与一元回归模型的区别）3最小二乘估计（两种方法的推导）4最小二乘估计量的性质（1）的均值（2）的方差（3）的估计（4） 高斯-马尔科夫定理二、拟合优度（修正决定系数与决定系数的区别）教学重点与难点修正决定系数与决定系数的区别。讨论、练习、作业教学手段多媒体教学参考资料1Damodar N. Gujarati：经济计量学精要（第八章的15节）。注：教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。 第 页周次第 5 周，第 7 次课备注章节名称第四章 多元线性回归模型授课方式理论课（）；实验课（ ）；实践课（ ）教学时数2教学目的及要求通过本次的教学，要求学生能进行模型非线性关系的处理；能进行系数的显著性检验和约束条件检验。教学内容提要时间分配一、第三章习题的讲解一、线性模型的含义 变量的线性。 参数的线性。二、线性化方法三、非线性回归若非线性模型无法线性化来估计，则只能用非线性回归技术进行估计。四、系数的显著性检验1单个系数显著性检验2若干个系数的显著性检验（联合假设检验）3全部斜率系数为0的检验二、检验其他形式的系数约束条件教学重点与难点系数的显著性检验及约束检验（F检验）。讨论、练习、作业习题见教材P104的17题。教学手段多媒体教学参考资料1Damodar N. Gujarati：经济计量学精要（第八章的6-10节）。注：教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。 第 页周次第 5 周，第 8 次课备注章节名称第四章 多元线性回归模型授课方式理论课（）；实验课（ ）；实践课（ ）教学时数2教学目的及要求通过本次的教学，要求学生理解虚拟变量的含义并能在模型中加以运用。教学内容提要时间分配一、多元线性回归模型的预测二、 虚拟变量的概念及使用方法1截距变动2斜率变动3斜率和截距都变动4季节虚拟变量的使用三、案例的介绍教学重点与难点模型中虚拟变量的应用。讨论、练习、作业习题见教材P106的812题。教学手段多媒体教学参考资料1Damodar N. Gujarati：经济计量学精要（第10章的1-6节）；2Robert S. Pindyck ，Daniel L. Rubinfeld：计量经济模型与经济预测（第五章的13节）。注：教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。 第 页周次第 6 周，第 9 次课备注章节名称第五章 模型的建立与估计中的问题及对策授课方式理论课（）；实验课（ ）；实践课（ ）教学时数2教学目的及要求通过本次的教学，要求学生理解误设定的含义并能进行误设定的判别和解决；理解多重共线性的定义、后果，并能进行判别。教学内容提要时间分配一、误设定的含义及其后果1选择错误的函数形式（模型形式的介绍）2遗漏有关的解释变量3包括无关的解释变量二、 检验误设定的原则三、检验误设定的RESET方法四、多重共线性的定义及后果1不改变参数估计的无偏性；2估计值精度降低；3解释变量各自对因变量的影响无法判断；4犯第II类错误的可能性增加。五、多重共线性的判别教学重点与难点误设定判别及解决；多重共线性的判别。讨论、练习、作业习题见教材P144的2题。教学手段多媒体教学参考资料1Damodar N. Gujarati：经济计量学精要（第11章）。注：教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。 第 页周次第 7 周，第 10 次课备注章节名称第五章 模型的建立与估计中的问题及对策授课方式理论课（）；实验课（ ）；实践课（ ）教学时数2教学目的及要求通过本次的教学，要求学生掌握解决多重共线性的方法并能应用；理解异方差的定义及后果，掌握异方差的判别方法。教学内容提要时间分配一、解决多重共线性的方法1 增加数据2 对模型施加某些约束条件3 删除一个共线变量4 将模型适当变形5 主成分法二、解决多重共线性的案例介绍三、异方差的定义及后果四、第四章的习题讲解教学重点与难点解决多重共线性的方法。讨论、练习、作业习题见教材P145的6、9题。教学手段多媒体教学参考资料1Damodar N. Gujarati：经济计量学精要（第12章）。注：教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。 第 页周次第 7 周，第 11 次课备注章节名称第五章 模型的建立与估计中的问题及对策授课方式理论课（）；实验课（ ）；实践课（ ）教学时数2教学目的及要求通过本次的教学，要求学生掌握异方差的判别及其解决方法。教学内容提要时间分配一、异方差的判别1. 斯皮尔曼等级相关检验法2. 戈德弗尔德匡特检验法3怀特检验法二、广义最小二乘法1消除异方差性的思路形2广义最小二乘法三、 广义最小二乘法的应用1根据实际问题确定矩阵2格里瑟检验法（Glesjer test）3加权最小二乘法四、异方差案例介绍教学重点与难点异方差判别的方法及广义最小二乘法的应用。讨论、练习、作业习题见教材P144的4、7、10、11、14题。教学手段多媒体教学参考资料1Damodar N. Gujarati：经济计量学精要（第13章）。注：教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。 第 页周次第 8 周，第 12 次课备注章节名称第五章 模型的建立与估计中的问题及对策授课方式理论课（）；实验课（ ）；实践课（ ）教学时数2教学目的及要求通过本次的教学，要求学生掌握自相关的判别及其解决方法。教学内容提要时间分配一、自相关的定义、原因及其后果二、 自相关的检验1检验一阶自相关的德宾沃森检验法（DurbinWatson test）2其它检验自相关的方法：LM检验三、消除自相关的方法1一阶自相关：广义差分法2. 一般自相关：广义最小二乘法四、自相关的案例介绍教学重点与难点自相关的检验方法及其解决方法、讨论、练习、作业习题见教材P144的1、3、5、8、12、13题。教学手段多媒体教学参考资料1Damodar N. Gujarati：经济计量学精要（第14章）；2Robert S. Pindyck ，Daniel L. Rubinfeld：计量经济模型与经济预测（第6章）。注：教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。 第 页周次第 9 周，第 13 次课备注章节名称第六章 动态经济模型：自回归模型和分布滞后模型授课方式理论课（）；实验课（ ）；实践课（ ）教学时数2教学目的及要求通过本次的教学，要求学生理解动态模型的概念，自回归模型与分布滞后模型的区别，掌握分布滞后模型的估计及部分调整模型的应用。教学内容提要时间分配一、引言1自回归模型和分布滞后模型的定义二、 分布滞后模型的估计1科克分布滞后模型（1）非线性最小二乘法（2）科克变换法三、部分调整模型1部分调制假说2部分调整模型的估计3案例教学重点与难点分布滞后模型的估计、部分调整模型的应用。讨论、练习、作业教学手段多媒体教学参考资料1Damodar N. Gujarati：经济计量学精要（第16章1节）。注：教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。 第 页周次第 9 周，第 14 次课备注章节名称第六章 动态经济模型：自回归模型和分布滞后模型授课方式理论课（）；实验课（ ）；实践课（ ）教学时数2教学目的及要求通过本次的教学，要求学生掌握适应预期模型的应用，掌握自回归模型的估计方法以及阿尔蒙多项式分布滞后应用。教学内容提要时间分配一、适应预期模型1模型中考虑预期的重要性2适应预期模型3案例二、 自回归模型的估计1估计问题2工具变量法三、阿尔蒙多项式分布滞后教学重点与难点适应预期模型的应用、阿尔蒙多项式分布滞后应用。讨论、练习、作业习题见教材P166的1、2、3、4、5、6、7、8、9题。教学手段多媒体教学参考资料1Damodar N. Gujarati：经济计量学精要（第16章1节）。注：教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。 第 页周次第 10 周，第 15 次课备注章节名称授课方式理论课（）；实验课（ ）；实践课（ ）教学时数2教学目的及要求五一放假教学内容提要时间分配教学重点与难点讨论、练习、作业教学手段参考资料注：教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。 第 页周次第 11 周，第 16 次课备注章节名称第七章 时间序列分析授课方式理论课（）；实验课（ ）；实践课（ ）教学时数2教学目的及要求通过本次的教学，要求学生理解时间序列分析的一些基本概念。教学内容提要时间分配一、第六章的案例二、第五章的习题讲解第一节 时间序列分析的基本概念一、 平稳性（Stationarity）1. 严格平稳性2弱平稳性3平稳性和非平稳性二、几种有用的时间序列模型1. 白噪声（ White noise）2. 随机漫步（Random walk）3. 带漂移项的随机漫步(Random walk with drift)4自回归过程三、单整的时间序列（Integrated series）教学重点与难点平稳性的理解。讨论、练习、作业习题见教材P188的2、3、4、6题。教学手段多媒体教学参考资料1Damodar N. Gujarati：经济计量学精要（第16章2、3节）及第一部分 概率论与数理统计基础；2Robert S. Pindyck ，Daniel L. Rubinfeld：计量经济模型与经济预测（第16章1节）注：教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。 第 页周次第 11 周，第 17 次课备注章节名称第七章 时间序列分析授课方式理论课（）；实验课（ ）；实践课（ ）教学时数2教学目的及要求通过本次的教学，要求学生理解协整的概念及掌握单位根的检验方法。教学内容提要时间分配一、单位根二、Dickey-Fuller检验（DF检验）三、单位根检验的案例介绍四、协整1虚假回归2长期均衡关系与协整3协整的概念教学重点与难点单位根的检验。讨论、练习、作业习题见教材P188的5、7题。教学手段多媒体教学参考资料1Damodar N. Gujarati：经济计量学精要（第16章4节）；Robert S. Pindyck ，Daniel L. Rubinfeld：计量经济模型与经济预测（第16章4节）。注：教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。 第 页周次第 12 周，第 18 次课备注章节名称第七章 时间序列分析授课方式理论课（）；实验课（ ）；实践课（ ）教学时数2教学目的及要求通过本次的教学，要求学生掌握协整的检验方法、ECM的应用。教学内容提要时间分配一、协整4协整的检验（1） Engle-Granger法（2） Durbin-Watson法5案例的介绍二、误差修正模型（ECM）的估计1误差修正模型的形式2误差修正模型的步骤3案例介绍三、第六章的习题讲解教学重点与难点协整的检验方法、ECM的建立。讨论、练习、作业习题见教材P188的1、8题。教学手段多媒体教学参考资料注：教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。 第 页周次第 13 周，第 19 次课备注章节名称第八章 联立方程模型授课方式理论课（）；实验课（ ）；实践课（ ）教学时数2教学目的及要求通过本次的教学，要求学生掌握联立方程的一些基本概念及方程的识别方法。教学内容提要时间分配第一节 联立方程模型的概念一、 联立方程模型的概念二、联立方程模型的估计问题三、行为方程和恒等式1. 行为方程2. 恒等式3. 恒等式和行为方程的区别四、外生变量、内生变量和前定变量1外生变量（exogenous variable）2内生变量（endogenous variable）3. 前定变量（predetermined variable）4如何确定模型中的内生变量和外生变量五、模型的结构式和简化式1结构式（Structural form）2简化式（reduced form）第二节 识别问题（The identification problem）一、识别的概念二、 不可识别、恰好识别和过度识别三、 识别的阶条件和秩条件教学重点与难点外生变量、内生变量和前定变量的确定及方程的识别。讨论、练习、作业习题见教材P211的35题。教学手段多媒体教学参考资料1Damodar N. Gujarati：经济计量学精要（第15章1、2、5节）及第一部分 概率论与数理统计基础；2Robert S. Pindyck ，Daniel L. Rubinfeld：计量经济模型与经济预测（第12章1、2节）。注：教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。 第 页周次第 13 周，第 20 次课备注章节名称第八章 联立方程模型授课方式理论课（）；实验课（ ）；实践课（ ）教学时数2教学目的及要求通过本次的教学，要求学生了解间接最小二乘法及三阶段最小二乘法，并掌握二阶段最小二乘法。教学内容提要时间分配一、联立方程模型的估计1单方程方法与系统估计方法2间接最小二乘法（1）思路；（2）步骤；（3）局限性。3二阶段最小二乘法（1）思路；（2）步骤；（3）性质及优点。4三阶段最小二乘法（1）思路；（2）步骤。教学重点与难点二阶段最小二乘法的应用。讨论、练习、作业习题见教材P211的1、2、611题。教学手段多媒体教学参考资料1Damodar N. Gujarati：经济计量学精要（第15章3、4、7、8节）及第一部分 概率论与数理统计基础；2Robert S. Pindyck ，Daniel L. Rubinfeld：计量经济模型与经济预测（第12章3、4节）。注：教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。 第 页周次第 14 周，第 21 次课备注章节名称第八章 联立方程模型授课方式理论课（）；实验课（ ）；实践课（ ）教学时数2教学目的及要求通过本次的教学，要求学生了解宏观经济模型的历史和现状。教学内容提要时间分配一、克莱因模型I（Klein Model I）二、宏观经济模型的历史和现状三、第七章习题讲解教学重点与难点克莱因模型I的结构。讨论、练习、作业教学手段多媒体教学参考资料注：教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。 第 页周次第 15 周，第 22 次课备注章节名称第八章习题讲解及sas的简单介绍授课方式理论课（）；实验课（ ）；实践课（ ）教学时数2教学目的及要求通过本次的教学，要求学生对本学期所讲授计量知识有个系统的理解，并对软件SAS有基本的理解。教学内容提要时间分配一、第八章习题讲解二、 sas的简单介绍三、对所讲授内容的总结教学重点与难点讨论、练习、作业复习所讲授的课程内容。教学手段多媒体教学参考资料注：教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。 第 页周次第 15 周，第 23 次课备注章节名称SAS上机练习授课方式理论课（）；实验课（ ）；实践课（ ）教学时数2教学目的及要求通过此次练习，使学生能掌握SAS软件的结构、基本概念；熟悉SAS的显示管理系统和SAS/ASSIST模块中的基本操作及命令；掌握如何建立数据库、如何编写简单的SAS程序等教学内容提要时间分配检查自己所用的计算机系统；学习进入SAS的工作环境；学生根据实验教材（SAS部分）第一章的内容进行练习。教学重点与难点实验重点：熟悉SAS软件的运行，了解在该系统上如何建立一个数据集和如何从外部导入数据。实验难点：熟悉SAS程序的编写规则。讨论、练习、作业练习实践内容的（1）、（2）题，并交实验报告。教学手段参考资料注：教案按授课次数填写，同一课程不同教学班级授课只填写一份教案。 第 页周次第 16 周，第 24 次课备注章节名称SAS上机练习授课方式理论课（）；实验课（ ）；实践课（ ）教学时数2教学目的及要求通过此次练习，使学生掌握运行SAS系统的交互式菜单驱动方式。主要包括如何设定数据作用集、计算常规统计量、频数统计、画图、线性回归等。教学内容提要时间分配根据实验教材（SAS部分）第二章的第一节内容，学习SAS/ASSIST的使用，掌握运行SAS系统的交互式菜单驱动方式