期货投资企划书.doc

期货个人投资计划书凡事预则立，不预则废。为确保期货投资顺利开展，并取得预期成效，特制定期货个人投资计划书。一、投资效果影响因素分析（一）投资规模影响在50%的年均收益率情况下，每年投入3万元，分别连续投入1年、5年和11年，12年后财富分别为389、1014和1159万元。连续投入1年和连续投入5年的收益相差625万元、2.6倍；连续投入5年和连续投入11年的收益基本持平，仅差145万元。结论：在年均收益率相同的情况下，投入越多，收益越多。先期投入的效果要明显优于后期投入。（二）年均收益率影响在60%的年均收益率情况下，每年投入3万元，分别连续投入1年、5年和11年，12年后财富分别为844、2037和2247万元。12年后财富分别为50%年均收益率相应年份的2.17倍、2倍和1.94倍。结论：在先期投入相同的情况下，年均收益率越高，收益越多。（三）出金影响1. 出金多少的影响每年投入3万元，按照50%年均收益率，当账户规模达到100万元时，按账户规模的10%出金，12年后累计出金208万元，账户规模591万元，累计权益799万元。当账户规模达到100万元时，超出100万元部分全部出金，12年后累计出金295万元，账户规模100万元，累计权益395万元。结论：出金越多，财富积累越慢。当出金额达到年利润额时，账户规模将不再增长。2. 出金早晚的影响当账户规模达到200万元时，按账户规模的10%出金，12年后累计出金214万元，账户规模656万元，累计权益870万元。结论：出金越早，财富积累越慢。二、投资原则（一）尽量提高年均收益率。（二）尽量加大先期投资。（三）尽量晚出金、少出金。三、资金方案（一）入金方案第一年投入8万元，以后每年根据家庭收入节余情况进行投入（初步计划每年3万元左右），直至账户规模达到50万元。（二）出金方案1. 当账户规模达到100万元后，按照账户规模10%的整十万出金。2. 当账户规模达到1000万元后，保持账户规模1000万元，超出部分全部出金。3. 当住行问题得以解决，稳妥投资超过1000万元后，按照账户规模20%的整百万出金。四、技术方案技术方案按照原版海龟交易法则系统一执行。（一）市场只选择主力合约。根据账户规模确定交易品种，并在一定时期内保持不变。账户规模在50万以内，账户规模每增长5万元调整一次交易品种；账户规模50万元以上，账户规模每增长10万元，调整一次交易品种。（二）入市1. 建仓如果价格超越了20日高点，就买入一个头寸单位，开始做多；如果价格跌破了20日低点，就卖出一个头寸单位，开始做空。2. 加仓首先在突破点建立一个单位的头寸，然后按照1/2N的价格间隔逐步扩大头寸，直到头寸规模达到上限。3. N的确定每天的真实波动幅度=Max（H-L，H-PDC，PDC-L）其中：H为当日最高价，L为当日最低价，PDC为前一日收盘价。N=（19*PDN+TR）/20其中：PDN为前一日的N值，TR为当日的真实波动幅度。由于公式中需要前一日的N值，在首次计算N的时候只能计算真实波动幅度的20日简单平均值。（三）头寸1. 单个品种头寸头寸单位的大小要根据市场的波动性进行调整，目的是让一个N相当于账户净值的1%。即头寸规模单位=账户的1%/N。头寸规模单位数值要舍去小数部分，如果计算结果为1.6，则头寸规模单位为1。2. 总头寸单个市场头寸单位上限为4；高度关联的多个市场某一个方向上头寸单位上限为6；松散关联的多个市场某一个方向上上限为10；单个方向上限为12，从理论上讲可以持有12个空头单位和12个多头单位。3. 头寸调整当账户净值增长时，按照账户净值扩大头寸规模。账户每损失10%，账户规模缩减20%。（四）止损每笔交易严格按照2N设置止损，即止损价为成交价2N。如果我们按1/2N价格间隔补充了头寸单位，那么之前头寸单位的止损点相应的调整1/2N。也就是说新建头寸单位止损时，之前的头寸单位也止损。如果头寸补充的价格间隔因为市场变化过快或开盘跳空等情况而大于1/2N，之前头寸按1/2N调整，最后一个头寸按入市价的2N止损。（五）止盈如果价格发生了不利于头寸的10日突破，所有头寸都要退出。（六）战术建仓、平仓均采用对手价。五、投资效果预测（一）按30%年利率预测第一年投入8万元，第二年开始每年投入3万元，连续投入4年，第五年账户规模达到54万元，停止入金。第八年账户规模达到118万元，开始按照账户规模10%的整十万出金。第二十年账户规模857万元，累计出金490万元，累计收益1345万元。结论：从第八年开始出金，基本可以弥补家庭收入不足。（二）按40%年利率预测第一年投入8万元，第二年开始每年投入3万元，连续投入4年，第五年账户规模达到73万元，停止入金。第六年账户规模达到102万元，开始按照账户规模10%的整十万出金。第十六年账户规模达到1230万元，开始保持1000万账户规模不变，把全年盈利全部出金。第二十年账户规模1000万元，累计出金2180万元，累计收益3160万元。结论：到第二十年累计出金超过2000万元，基本实现财务自由。（三）按50%年利率预测第一年投入8万元，第二年开始每年投入3万元，连续投入3年，第四年账户规模达到62万元，停止入金。第六年账户规模达到139万元，开始按照账户规模10%的整十万出金。第十三年账户规模达到1329万元，开始保持1000万账户规模不变，把全年盈利全部出金。第十六年累计出金达2000万元，基本解决衣食住行问题，并留有约1000万元的稳妥投资资金，实现财务自由。第十七年开始按照账户规模的20%的整百万出金，到第二十年账户规模2274万元，累计出金3609万元，累计收益5866万元。结论：到第十六年基本实现财务自由。（四）按60%年利率预测第一年投入8万元，第二年开始每年投入3万元，连续投入3年，第四年账户规模达到77万元，停止入金。第五年账户规模达到124万元，开始按照账户规模10%的整十万出金。第十一年账户规模达到1249万元，开始保持1000万账户规模不变，把全年盈利全部出金。第十四年累计出金达2000万元，基本实现财务自由。第十五年开始按照账户规模的20%的整百万出金，到第二十年账户规模4892万元，累计出金6058万元，累计收益10933万元。结论：到第十四年基本实现财务自由，到第二十年基本跨入亿万富翁俱乐部。六、投资目标（一）短期目标在2017年4月-7月，进行期货模拟交易，熟练期货交易法则及技巧，测试是否能够严格执行技术方案。（二）近期目标在一年内摸清期货交易的具体操作步骤及要旨，并实现盈利，力争年均复利达到50%。（三）远期目标10-15年实现财务自由。（四）宏伟目标20年内跨入亿万富翁俱乐部。七、运行计划（一）模拟交易阶段1. 技术方案严格按照海龟交易法则执行，软件使用文华免费软件。2. 每周调整各品种N值，每天调整止损和止盈数值，每天填写交易记录，并对上述操作进行总结完善。3. 了解期货交易公司，并开期货账户。（二）实盘第一年1. 技术方案严格执行海龟交易法则。2. 软件使用文华免费软件。3. 每周调整个品种N值，每天调整止损和止盈数据，每天填写交易记录。（三）实盘第二年1. 技术方案在执行海龟交易法则的基础上，加入自己对期货交易的理解。2. 软件在使用文华免费软件的基础上，考虑使用功能强大的收费软件，并探索自动化程序交易软件。3. 每周调整个品种N值，每天调整止损和止盈数据，每天填写交易记录。（四）程序化交易阶段1. 技术方案按照趋势交易原则执行。2. 使用程序化交易软件。3. 每周调整N值。八、处理好几个关系（一）期货与工作的关系在实现财务自由之前，以工作为主，期货为辅。坚持不在工作时间做与期货相关的事宜。（二）期货与健康的关系坚持设置条件单进行交易，尽量缩短每天花在期货上的时间，坚持每天健身。（三）期货与家庭的关系期货投资初期，根据家庭收入节余情况尽量多投入，但不能影响家庭正常生活。在账户规模达到100万元后，根据家庭生活需求适当出金，既要提高家庭生活质量，又要兼顾账户规模的增长。（四）期货与融资的关系坚持不融资。（五）期货与亲戚朋友的关系在期货投资可以实现稳定收益时，向家族成员进行推广。如果朋友感兴趣，也可以告知其操作方法，但不承揽期货代管业务。（六）期货与其他投资的关系期货账户出金及家庭富裕资金可以进行稳妥投资，比如股票、基金、理财和储蓄，也可以进行房地产等投资。九、交易的一些细节（一）如果突破时未及时入场，则回调时可在相应位置入场。即便没有回调，为了不错过趋势，也可继续入场。如果趋势明显就是少赚那么一点点，如果没有趋势也无所谓，反正都是按照2N止损。（二）单个方向上最多12个单位，高度相关的品种最多6个单位，如果达到上限则应该不再加仓或者平掉趋势不明显的品种。（三）到达加仓价格，如果实际未加仓，止损也应该按照加仓价格浮动。（四）在账户规模较小的时候，为了确保账户安全，对于某些占用资金较多的品种，可以暂不考虑或不满仓操作。（五）品种选择时，要考虑多空，可以适当对冲风险。（六）2N止损与10日反向突破止盈怎么互换。以20日突破价为基准，按照2N设置止损。当趋势继续时，按照1/2N的间隔加仓，止损价也随之浮动；当仓位上限达到时，不再加仓，但止损仍按加仓价浮动。当10日反向突破高于开仓均价时，开始按照10日反向突破止盈；若10日反向突破价低于开仓均价，则仍按止损价止损。（七）为防止错过趋势。对于可能出现的趋势，要提前设置条件单，并且要设足4个单位。附表1：按照30%的年利率投资效果预测表年限1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 利率1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 8 10 14 18 23 30 39 50 65 85 110 143 186 242 315 409 532 692 900 1170 1520 3 13 17 23 29 38 50 65 84 109 142 185 240 312 406 528 686 892 1159 1507 1959 3 20 27 35 45 58 76 99 128 167 217 282 366 476 618 804 1045 1359 1766 2296 3 30 38 50 65 84 110 143 185 241 313 407 530 688 895 1163 1512 1966 2556 3 41 54 70 91 118 154 200 260 338 439 571 742 965 1254 1630 2120 2755 0 54 70 91 118 154 200 260 338 439 571 742 965 1254 1630 2120 2755 0 70 91 118 154 200 260 338 439 571 742 965 1254 1630 2120 2755 0 91 118 154 200 260 338 439 571 742 965 1254 1630 2120 2755 -10 108 141 183 238 309 402 523 679 883 1148 1493 1940 2522 -10 131 170 221 287 373 485 631 820 1067 1387 1803 2343 -10 160 208 270 351 457 594 772 1004 1305 1696 2205 -20 188 244 318 413 537 698 907 1179 1533 1993 -20 224 292 413 537 698 907 1179 1533 1993 -20 272 353 459 597 776 1009 1311 1705 -30 323 420 546 710 923 1200 1560 -40 380 494 642 835 1086 1411 -40 454 590 768 998 1297 -50 540 703 913 1187 -70 633 822 1069 -80 742 965 -90 875 累计入金20 累计出金490 账户规模875 累计收益1345 附表2：按照40%的年利率投资效果预测表年限1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 利率1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 8 11 16 22 31 43 60 84 118 165 231 324 454 635 889 1245 1742 2439 3415 4781 6693 3 14 20 28 39 55 76 107 150 210 293 411 575 805 1127 1578 2209 3093 4330 6062 8486 3 23 32 45 63 88 123 172 241 338 473 662 927 1297 1816 2542 3559 4983 6976 9767 3 35 49 69 96 135 188 264 369 517 724 1013 1419 1986 2781 3893 5450 7630 10682 3 52 73 102 143 200 280 392 549 768 1075 1505 2108 2951 4131 5783 8097 11335 0 73 102 143 200 280 392 549 768 1075 1505 2108 2951 4131 5783 8097 11335 -10 92 129 180 252 353 495 693 970 1358 1901 2661 3726 5216 7303 10224 -10 119 166 233 326 456 639 895 1252 1753 2455 3437 4811 6736 9430 -10 156 219 306 429 601 841 1177 1648 2307 3230 4522 6331 8863 -20 199 278 390 546 764 1070 1497 2096 2935 4109 5752 8053 -20 258 362 506 709 993 1390 1946 2724 3814 5339 7475 -30 332 464 650 910 1275 1784 2498 3497 4896 6855 -40 424 594 910 1275 1784 2498 3497 4896 6855 -50 544 762 1067 1494 2091 2927 4098 5738 -70 692 969 1356 1899 2658 3722 5211 -90 879 1230 1722 2411 3376 4727 -230 1000 1400 1961 2745 3843 -400 1000 1401 1961 2745 -401 1000 1400 1959 -400 1000 1399 -399 1000 累计入金20 累计出金2180 账户规模1000 累计收益3160 附表3：按照50%的年利率投资效果预测表年限1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 利率1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8 12 18 27 41 61 91 137 205 308 461 692 1038 1557 2335 3503 5255 7882 11823 17735 26602 3 15 23 34 51 76 114 171 256 384 577 865 1297 1946 2919 4379 6568 9853 14779 22168 33253 3 26 38 57 86 129 194 290 436 654 980 1470 2206 3309 4963 7444 11166 16749 25124 37686 3 41 62 93 139 209 313 470 705 1057 1586 2379 3568 5352 8028 12042 18063 27095 40642 0 62 93 139 209 313 470 705 1057 1586 2379 3568 5352 8028 12042 18063 27095 40642 0 93 139 209 313 470 705 1057 1586 2379 3568 5352 8028 12042 18063 27095 40642 -10 129 194 291 436 654 981 1472 2208 3312 4968 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3 28 45 72 116 185 297 474 759 1215 1943 3109 4975 7960 12736 20378 32605 52167 83468 133549 3 48 77 124 198 316 506 809 1295 2072 3316 5305 8488 13581 21729 34766 55626 8900