（企业管理专业论文）供水市场预警机制研究——以天津滨海新区为例.pdf

t h e s i ss u b m i t t e dt ot i a n ji nu n i v e r s i t yo ft e c h n o l o g yf o r t h em a s t e r sd e g r e e r e s e a r c ho ne a r l y - w a r n i n g m e c h a n i s mi n 晰it e rm a r k e t t a k et i a n ji nb i n h a if o re x a m p l e b y w a n gx i a o y u s u p e r v i s o r p r o f l vr o n g s h e n g j a n u a r y2 0 1 0 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取 得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他 人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得天洼理工大鲎或 其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研 究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名：刁瘰l 肃签字日期：) 嚼，口年7 月y 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解 墨盗墨兰太望有关保留、使用学位论文 的规定。特授权墨盗堡墨盘堂 可以将学位论文的全部或部分内容编入 有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编， 以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复本和电子 文件。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名：刁痛帚 导师签名：孓乏lp l 签字日期：却j - 年月7 日签字日期：沙fu 年y 月多日 摘要 水资源是一种重要的自然资源，它是其他任何物质都无法替代的。水资源作为一项 重要的战略资源对经济的发展起着至关重要的作用。因此，维持供水市场的平稳健康发 展，对供水市场运行状况进行预警就显得尤为重要。由于水资源像石油、煤炭资源一样 通过供水企业以生产资料和生活资料的方式进入市场进行商品交换。从这点出发，本文 在预警理论的指导下，从市场营销学中供求双方的关系以及价格因素方面入手，构建供 水市场预警指标体系，对供水市场预警机制进行了研究，主要研究工作和研究成果如下： 1 依据市场营销及预警理论，对供水市场预警等概念进行分析，初步形成了供水市 场预警的概念框架。 2 研究了供水市场预警的理论基础、预警原理和调控机制，初步构建了既符合供水 市场自身特点，又满足供水市场中供求双方预警要求的供水市场预警理论框架。提出了 供水市场预警的基本方法，包括警情的识别方法、警度和警限的划分方法以及供水市场 预警指标的处理方法。 3 以市场营销学为理论基础，通过对供水市场供求双方的关系以及产品价格因素的 分析，构建了供水市场预警指标架构，提出用供水市场运行综合预警指数进行预警。以 人工神经网络模型中的b p 网络模型进行指标值的预测，以综合集成的方法进行警度和 警限的划分，以德尔菲法和层次分析法相结合的方法确定指标的权重，构建了供水市场 预警指标体系。采用目前较为成熟的“效用函数综合评价模型”作为供水市场预警的评 价模型来确定供水市场运行综合预警指数。 4 开展了供水市场预警机制的实证分析。依托天津市哲学社会科学规划基金重点项 目现代滨海新城区水资源利用约束机制研究，对滨海新区供水市场的运行进行了预 警实证分析，提出了具体的排警措施，为参与滨海新区供水市场的供求双方进行投资决 策提供参考。 关键词：供水市场预警机制指标体系评价模型排警措施 a b s t r a c t w a t e ri sa ni m p o r t a n tn a t u r a lr e s o u r c e i tc a nn o tb er e p l a c e db ya n yo t h e rs u b s t a n c e s i t p l a y sav i t a lr o l ei ne c o n o m i cd e v e l o p m e n t t h e r e f o r e ，t om a i n t a i ns t a b l ea n dh e a l t h y d e v e l o p m e n to f w a t e rm a r k e t s ，a n dp r o v i d ew a t e rs u p p l ym a r k e to p e r a t i o nw i t he a r l y - w a r n i n g i sav e r yr e a l i s t i cb a s i cp r o j e c t i nt h i sp a p e r , u n d e rt h eg u i d a n c eo fm a r k e te a r l y - w a m i n g t h e o r y , f r o mt h es u p p l ya n dd e m a n ds i d e so ft h ee x c h a n g er e l a t i o n sa n dt h ep r i c ef a c t o ri n m a r k e t i n g ，e a r l y w a r n i n gm e c h a n i s mf o rw a t e rm a r k e tw i l lb es t u d i e d m a j o rr e s e a r c hw o r k a n dr e s e a r c hr e s u l t sa r ea sf o l l o w s ： 1b a s e do nt h et h e o r yo fm a r k e t i n ga n de a r l y - w a r n i n g ，w ei n i t i a l l yf o r m e dt h ec o n c e p t u a l f r a m e w o r kf o re a r l yw a r n i n gi nt h ew a t e rm a r k e t 2t h r o u g hd e p t hr e s e a r c ho nt h et h e o r e t i c a lb a s i sa n dc o n t r o ls y s t e mt h e o r yo fe a r l y - w a r n i n gi nw a t e rm a r k e t ，w ei n i t i a l l yb u i l ta ne a r l y - w a r n i n gt h e o r e t i c a lf r a m e w o r kb o t h c o n s i s t e n tw i t hi t so w nc h a r a c t e r i s t i c sa n dm e e t i n gt h e r e q u i r e m e n t so ft h es u p p l ya n d d e m a n ds i d e s a n dt h e nw ep r o p o s et h eb a s i cm e t h o do fe a r l y - w a m i n gi nw a t e rm a r k e t ，s u c h a st h em e t h o do fd i s t i n g u i s h i n gt h ew a r n i n g s i g n s ，m e a s u r i n gt h ew a r n i n gl e v e l sa n dh a n d l i n g t h ee a r l yw a r n i n gi n d e x 3b a s e do nt h et h e o r yo fm a r k e t i n g ，f r o mt h es u p p l ya n dd e m a n ds i d e so ft h ee x c h a n g e r e l a t i o n sa n dt h ep r i c ef a c t o r , w ep r o p o s e dac o m p r e h e n s i v ee a r l y - w a r n i n gi n d i c a t o ro f o p e r a t i o ni nw a t e rm a r k e t w i t ht h ea r t i f i c i a ln e u r a ln e t w o r km o d e lo ft h eb pn e t w o r kf o rt h e p r e d i c t i o no fi n d e xv a l u ea n dt h ec o n t r a s tm e t h o do fd e t e r m i n i n gw a r n i n gl e v e l s ，a n dt o g e t h e r w i t ht h ed e l p h im e t h o da n da h po fd e t e r m i n i n gt h ep r o p o r t i o no fi n d i c a t o r s ，a l l e a r l y - w a r n i n gi n d e xm o d e lo fw a t e rm a r k e ti sf i n a l l ye s t a b l i s h e d t h e ”c o m p r e h e n s i v ee v a l u a t i o n o ft h eu t i l i t yf u n c t i o nm o d e l ”i se m p l o y e dt od e t e r m i n eac o m p r e h e n s i v ee a r l yw a m i n g i n d i c a t o rf o rt h eo p e r a t i o no fw a t e rm a r k e t 4a n e m p i r i c a la n a l y s i so fa ne a r l y - w a r n i n gm e c h a n i s mi sc a r r i e do u ti nt h ew a t e rm a r k e t r e l y i n go nt i a n j i np h i l o s o p h ya n ds o c i a ls c i e n c ep r o j e c to fk e yf u n d s - s t u d yo nr e s t r a i n t m e c h a n i s mo fw a t e rr e s o u r c ei nb i n h a i ，t h ee m p i r i c a ls t u d yo ne a r l y - w a r n i n gm e c h a n i s mf o r t h eo p e r a t i o no ft h ew a t e rm a r k e ti nb i n h a ih a sb e e nu n d e r t a k e na n dr e l a t e ds p e c i f i cm e a s u r e s h a v ea l s ob e e nb r o u g h tf o r w a r dt oc o m eu pw i t hac o n s u l t a t i o nf o rt h et r a n s f o r m a t i o no ft h e w a t e rm a r k e tf r o ma nu n s t a b l es t a t et oas t a b l es t a t e f i n a l l yar e f e r e n c ef o rt h es u p p l ya n d d e m a n ds i d e sw i l lb ep r o v i d e d k e yw o r d s ：e a r l y - w a r n i n gm e c h a n i s mi nw a t e rm a r k e t ，i n d i c a t o rs y s t e m ， e v a l u a t i o nm o d e l ，r e g u l a t i o nm e a s u r e 目录 第一章绪论1 1 1 研究背景1 1 2 研究意义2 1 3 研究方案2 1 4 国内外研究综述4 第二章供水市场预警的概念框架9 2 1 概述9 2 2 供水市场预警的有关概念9 2 3 供水市场预警警义的概念1 2 2 4 供水市场预警指标的概念1 3 第三章供水市场预警的基本理论和方法1 5 3 1 供水市场预警的基本理论1 5 3 2 供水市场预警的基本方法1 7 3 3 供水市场预警指标的处理方法1 9 第四章供水市场预警模型的构建2 5 4 1 供水市场预警的功能2 5 4 2 供水市场预警指标体系的构建2 5 4 3 供水市场预警评价模型的构建3 3 4 4 供水市场预警排警措施3 3 第五章滨海新区供水市场预警机制研究3 5 5 1 滨海新区供水市场预警机制研究的必要性3 5 5 2 滨海新区供水市场预警指标的选取3 5 5 3 滨海新区供水市场预警指标的预测及警限的划分3 7 5 4 滨海新区供水市场预警指标值转换及指标权重的确定3 8 5 5 滨海新区供水市场预警评价模型的应用4 0 5 6 滨海新区供水市场预警结果分析及排警措施4 1 第六章结论与展望4 5 6 1 研究结论4 5 6 2 研究展望4 6 参考文献4 7 发表论文和科研情况说明5 0 致谢5 1 第一章绪论 1 1 研究背景 第一章绪论 水是人类生命的源泉，是其他任何物质都无法替代的资源。水资源像煤炭、石油、 天然气一样，是一项关系到国计民生的重要生产资料和支撑我国国民经济体系的主要能 源。然而，我国的水资源是短缺的。目前，我国严重缺水的城市有1 3 0 多个，年缺水量 约6 0 亿立方米【。近年来，我国城市化进程加速，城市人1 3 从上世纪8 0 年代丌始快速 膨胀。产业集中、社会经济活动强度增大，对供水产品的需求也日益增加，滞后的供水 市场发展严重的影响了工业生产和人民同常生活，每年因缺水造成的工业产值损失达 2 0 0 0 亿元【2 1 。面对这样严峻的现实，我们不能再仅仅依靠淡水资源，必须尽快使再生 水、海水淡化水等尽快进入供水市场。为此，政府已经做出种种努力大力吸引社会资金 和外资进入供水市场。在我国十二五规划中，供水行业属于政府完全撤资的一百个行业 之一。 截至目前，供水市场已经初步建立，逐步形成了以自来水为主体，以再生水和海水 淡化水为辅助的市场格局，各种供水产品逐步脱离政府的管制，以商品的形式进入市场 进行交换。供水市场中的供水产品除了一部分以生活资料的方式进入到居民消费品市场 中，绝大部分以各自特殊的方式( 比如自来水、再生水、海水淡化水、直接回用水等) 直接进入了物质生产部门的产品生产全过程，这些供水产品作为重要的生产资料以原材 料的方式直接参与企业的生产。毫无疑问，没有水资源的开发利用，没有供水设施、供 水市场的存在企业就无法生产。据统计，在我国城市供水中，占总供给量7 0 以上的供 水产品用于工业生产【j j 。 但是与此极不相称的是，供水市场预警机制极不完善，目前的预警大都停留在宏观 的经济预警层面。对供水市场来说，从市场营销学的角度出发，以市场平稳运行为前提， 把供水产品作为商品考虑，以供水市场中供求双方的交换关系以及产品定价合理性为依 据，借鉴预警理论和方法探讨供水市场预警机制的研究寥寥无几。供水市场前景的不清 晰导致供水企业无法确定投资于何种供水产品能够带来更大的收益；未来供水市场中供 水产品供给量的不确定导致需水企业和居民不能提前预知供水情况从而采取积极措施 应对；供水产品定价的不合理使得水价无法发挥经济杠杆的作用调节市场供求关系。因 此，从市场营销学中供求双方的关系以及产品价格方面来研究供水市场预警，借鉴预警 理论和方法建立供水市场预警指标体系和评价模型，提醒参与供水市场的供求双方及时 采取风险防范措施，稳定供水市场运行，已成为亟待解决的问题。 第一章绪论 1 2 研究意义 本论文以市场营销学的理论为基础，通过对供水市场中供求双方的关系以及价格因 素的分析，借鉴预警的理论和方法构建供水市场预警的指标体系及供水市场预警评价模 型。从市场营销学的角度来构建供水市场预警的指标架构，借鉴预警的方法研究供水市 场本身就是一种理论上的新尝试，具有一定的理论价值。 以市场营销学理论为依据构建的供水市场预警模型与宏观经济预警有所区别。就宏 观经济预警来说主要是为政府部门参与经济决策提供依据，而本论文所构建的供水市场 预警模型除了上述功能之外，最为关键的一个使命就是调节供水市场中供求双方( 主要 指供水企业和需水企业) 的关系，对供水市场中产品定价是否符合市场规律提出警示。 具体而言，对供水企业来说，预警报告对供水市场中产品的供给量、需求量以及价格做 一分析，为供水企业投资于何种水能够带来最大收益提供了参考；对用水户来说，尤其 是对用水企业来说，可以从预警警级中明确了解供水市场的供求状况，以供定需，及时 采取措施以减少因停水而停产造成的经济损失。 1 3 研究方案 1 3 1 研究的目标和内容 本论文确立的研究目标是：从市场营销学及预警的角度出发，研究供水市场预警的 基本概念、基础理论；借鉴预警的部分方法建立供水市场预警的方法；以市场营销学的 研究对象：产品、供求双方的关系以及产品价格为切入点，建立供水市场预警指标架构， 综合上述研究建立供水市场预警指标体系和评价模型，最后进行实证研究。 本论文研究的主要内容有： 1 确立供水市场预警概念框架。从市场营销以及预警理论出发，明晰供水市场预警 的概念，形成一个初步的概念框架。概念框架主要包括对供水市场、预警、供水市场预 警、警义、预警指标等概念的分析。 2 供水市场预警理论的构建和基本方法的研究。在理论的构建上应以成熟的预警理 论为基础，强调市场营销学在构建供水市场预警模型中的应用。借鉴预警的方法对供水 市场预警的基本方法进行研究。 3 供水市场预警指标体系及评价模型的构建。以市场营销学中供求双方的关系以及 产品价格理论为基础，以预警方法为指导，建立供水市场预警的指标体系；采用较为成 熟的效用函数作为供水市场预警的评价模型。 4 供水市场预警的实证分析。依托天津市哲学社会科学规划基金重点项目现代 滨海新城区水资源利用约束机制研究，对滨海新区供水市场的运行进行了预警实证研 究，以便进一步检验和丰富本文所建立的供水市场预警机制。 第一章绪论 1 3 2 研究的方法和步骤 本论文采用的研究方法和步骤主要有： 1 参考已有的文献资料，进一步收集整理其他领域的相关成果，考察现有的预警体 系运行状况。 2 重点研究供水市场的行业特点和专业特色，以市场营销及预警理论为前提研究供 水市场的基本概念、基本理论和基本方法，初步形成供水市场预警概念和理论框架。 3 以供水市场稳定运行为研究背景，以市场营销学中的产品、供求双方的关系、价 格等方面因素为调查对象，收集、分析、整理现有的统计和评价数据，建立供水市场预 警的指标体系及评价模型。 4 利用上述理论研究的成果对天津市滨海新区供水市场进行初步的预警实证分析 并提出排警措施。 1 3 3 研究的技术路线 供水市场预警的相关概念不完善 提出问题ll 阿瓦磊丽函荔磊 分析问题 解决问题 资料米源：作者自绘 供水市场预警模型不成熟 对问题的定义 相关理论及方法 明确预警的概念 借鉴市场营销及预警理论定义供水 市场预警的相关概念 供水市场顶警的理论基础 供水市场预警的方法( 包括指标值的 选取，警度、警限、预测值等的确定) 形成供水市场预警的理论框架 建立供水市场预警模型 ( 从市场营销学的角度) 预警指标体系 预警评价模型 实例验证( 以滨海新区为例) 第一章绪论 1 4 国内外研究综述 1 4 1 经济预警综述 1 4 1 1 国外经济预警理论的发展 1 早期( 1 8 6 0 年1 9 3 0 年) 1 8 6 0 年法国的朱格拉发现朱格拉周期，它是8 年左右的中波；随后基钦发现了平均 循环长度为4 0 个月左右的短波；俄国经济学家康德拉季耶夫发现了5 0 年的长波【4 j 。 1 8 8 8 年，在巴黎统计学大会的会议论文中首次以不同色彩作为经济状态进行评价。 1 9 0 3 年，英国政府用“国家波动图”来描述宏观经济的波动。1 9 0 9 年，美国巴布森统 计公司在其刊物上发表了第一个“经济活动指数”，这一指数描述了美国宏观经济状态， 很多人将其作为美国宏观经济状态的指示器。1 9 1 7 年，哈佛大学编制了哈佛指数即“美 国一般商情指数”。该指数投入使用后，较好地拟合了2 0 世纪美国4 次经济波动，反映 一直很好，直到1 9 2 7 年美国经济出现大危机，而通过哈佛指数并没有预测出来，使其 遭到沉重打击，终于停止使用【5 1 。自此，类似的经济预警指标研究出现衰落。 2 中期( 1 9 3 0 年1 9 6 0 年) 经济监测预警系统研究的再度兴起是在2 0 世纪3 0 年代中期，到2 0 世纪5 0 年代从 单纯的理论研究进入到实际应用时期。1 9 3 7 年，美国全国经济研究局详细研究了近5 0 0 项经济指标，利用时差变动关系，选择了2 1 项指标构成先行指数1 6 j 。二战后，针对经济 发展状况，美国经济研究局对以前制定的经济预警指标体系进行了修订。按照先行、一 致、滞后将2 1 项指标分成三类提出以上升指标占总指数份额方法构成扩散指数 d i ( d i f f u s i o ni n d e x ) 7 1 。 3 近期( 1 9 6 0 年1 9 8 0 年) 从2 0 世纪6 0 年代开始，经济预警方法逐步走向成熟。1 9 6 1 年，在经济循环发展 上，美国商务部正式逐月发布宏观景气动向信号，以数据和图表为两种主要方式。在此 期间，政府机关与研究机构密切合作，推动了经济预警研究的迅速发展，具体体现在瞵j ： ( 1 ) 经济预警的基本方法飞速发展。德国慕尼黑经济研究所的i f o 法，美国劳工 局的b l s 法，美国商务部人口普查局的x 一1 1 法，日本企化厅的e p h 法，日本通产省的 m i t i 法等成为经济预警的主要方法。 ( 2 ) 引入合成指数。1 9 6 1 年，穆尔和希斯金提出了合成指数法，该方法主要对个 别指标振幅的标准化进行研究。至今这一方法还被广泛应用于各种经济预警中，是预警 分析的核心方法之一一j 。 ( 3 ) 引入景气调查方法。1 9 4 5 年，德国i f o 研究所制作出问卷，该问卷的问题全 部以选择题的形式出现，选项有上升、下降和不变三种情况，厂商和消费者只需就调查 内容根据自己的判断做出选择即可。研究所通过对问卷数据的整理形成最终的“气候” 指数( c 1i m a t ei n d e x ) ，这些气候指数能对经济运行进行超前预测。 ( 4 ) 出现了预警信号灯。1 9 6 7 年日本企划厅在其经济白皮书中发布了“日本景气 警告指数”，首次以红灯、黄灯、绿灯等类似交通信号灯的形式评价了当时日本的宏观 经济发展状况。1 9 7 0 年，联邦德国的国会专家委员会也编制了类似的预报指数。 第一章绪论 4 现代( 1 9 8 0 年现在) 经济预警系统本身在2 0 世纪7 0 年代末期已发展的较为成熟，现代经济预警的发展 主要集中在预警的某些领域。景气调查方法由少数国家使用逐步扩散到全球范围。为了 能够更早预报经济发展过程中出现的警情，幽际循环研究中心、美国全幽经济研究所等 机构丌始研究时间较长的先行指标，原来先行指数一般在半年左右，现在扩展至一年及 一年以上，进一步增强反周期波动政策的抑制作用，政府和企业也可以更早的对将要发 生的周期波动做出反应。另外，人们的研究方向逐渐从理论转向如何使预警结果更加精 确。2 0 世纪9 0 年代，美国普查局的f i n d l e y 提出了x 一1 2 一a r i m a 方法，并且在2 1 世纪 初还编制了可以应用的程序，供用户免费下载使用【l 。 1 4 1 2 国内经济预警理论的发展 我国经济预警理论研究较为落后，起始于2 0 世纪8 0 年代中期，首先是从经济循环 波动问题入手的。其发展过程基本上可以分成两个阶段。 1 第一阶段 1 9 8 8 年以前为第一阶段，当时中国刚开始进行市场化改革，主要是对西方经济发展 理论和经济波动周期理论的研究。 2 第二阶段 1 9 8 8 年，我国的经济学家开始着手寻找我国经济波动的先行指标，从研究经济形态 的长期波动转向研究经济形态的短期变化。1 9 8 8 年，袁兴林和黄运成运用d i 和c i 方法 计算了我国工业生产景气循环的基准日期。1 9 8 9 年，国家统计局统计科学研究所宏观经 济监测课题组把指数的运行区间划分为五个灯区，设计了六组综合监测预警指数显示我 国经济的循环波动【1 1 】。1 9 9 0 年，毕大川、刘树成主编了经济周期和预警系统，书中 全面研究了我国宏观经济周期波动问题。1 9 9 2 年，中国人民大学国民经济系顾海兵教授 等人开始研究粮食生产预警系统。1 9 9 3 年，顾海兵、俞丽亚在未雨绸缪宏观经济 问题预警研究一书中对通货膨胀问题、农业经济问题、固定资产投资问题、粮食生产 问题、财政问题五个方面分别进行预警讨论。从1 9 9 3 年8 月开始，国务院发展研究中 心、国家统计局以卡斯特经济评价中心的名义在“经济日报”开办了“景气观察”栏目， 将宏观经济监测和预警模型推向社会，引起较大反响。1 9 9 4 年，吴明录、贺剑敏初步研 制了一套监测预警系统以适用于我国宏观经济短期波动。1 9 9 8 年，王慧敏等人提出了 a r c h 预警方法用于经济波动的研究。2 0 0 0 年，南开大学机器人与信息自动化研究所将 神经网络理论与模糊系统理论应用于宏观经济预警中。2 0 0 2 年，北京统计局宏观经济技 术监测培训团赴美国访问，系统学习了美、日、韩先行经济指数的编制，宏观经济周期 理论，威斯康星州先行经济指数的编制，x 一1 l 及x 一1 2 季节调整技术等预警技术。2 0 0 4 年，吉林大学数量经济研究中心宏观经济监测预警课题组通过深入研究我国2 0 世纪8 0 年代末以来发生的几次经济波动，探寻了我国经济增长周期性变化的产生原因。自此， 宏观经济监测预警在国内受到越来越多的关注。近年来，不仅是国家层面，各省也都开 始着手经济景气预警系统开发。 第一章绪论 1 4 2 经济周期波动理论 总体经济水平上升和下降相交替的、相对有规律的上下波动称之为经济周期引。 经济周期包括古典周期和增长周期，古典周期衡量经济总体水平的绝对值变动，增长周 期衡量经济总体水平的相对值变动。 只有有了经济周期理论和经济波动景气分析，才有产生监测预警系统的必要。及时 准确的预报经济周期波动既是经济预警应用的目的所在，也是经济预警得以实现的基 础。经济的发展是一个波浪式前进的过程，最终导致的结果就是经济波动的产生。很多 经济活动的几乎同时扩张、然后普遍的收缩、衰退与复苏会产生经济周期，经济周期是 市场经济的一个显著特征，而供水市场作为参与经济运行的一份子，也不可避免的会产 生周期性的波动，而这种波动恰恰是供水市场预警产生的根本原因。一般可以将经济波 动的过程分为四种波动形态l i 副： 1 长期趋势。就长期来看，世界人口在不断地增长着，人口发展的这一趋势促成了 包括供水行业在内的各个行业的增长，而且技术和管理方面也是在不断地进步，因而形 成了包括供水市场向前发展的经济发展长期趋势。就整个经济而言，长期趋势一般是上 升的。 2 周期波动。经济运行中收缩和扩张的交替称为周期波动，主要表现为就业、收入、 生产和贸易等总量经济指标的波动。周期波动会反复出现并且在一段时间内持续进行。 3 季节波动。指在1 年之内，受季节变化影响的经济活动的变化。很多行业如皮革、 空调等都有较为明显的季节波动。季节波动的规律和原因是显而易见的，因此人们能够 有效地对季节波动进行预测并及时处理。 4 随机波动。一些突发性、偶然性的随机干扰事件会导致经济变量时间序列中出现 无法确切解释的部分。如自然灾害的发生、相关政策的出台等。 1 4 3 常用的预警模型介绍 常用的预警模型大致可以分为两类：非计量模型和计量模型。前者有灰色预测模型、 概率模式识别模型、k l r 信号分析法、人工神经网络模型等；后者有a r c h 模型、l o g i t 模型、t a r 模型、s t v 横截面回归模型、v a r 模型、m c s 模型、a r m a 模型、判别分析法模 型、相关性分法、主成分分析法、贡献分析法等。本文选择其中使用较多的模型加以简 述。 1 基于概率模式分类法 6 0 年代迅速发展起来了- 1 7 学科就是模式识别，模式识别广泛的应用于很多领域。 可供鉴别的、形式较为规范的、可供模仿用的标本就是模式【1 4 1 。模式识别是将具有共同 特征或属性研究的对象识别出来并进行分类的方法。概率模式分类法的主要思想就是首 先根据已知的样本类别和类别的先验知识，确定判别函数和相应的判别准则，其中利用 一定数量的己知类别函数中求解待定参数的过程称之为学习或训练，然后将未知类别的 样本的观测值代入判别函数，再依据判别准则对该样本的所属类别做出判定。使用该方 法进行预警有以下步骤：首先将所有具有相同警度的预警样本放在一起组成一个预警模 第一章绪论 式集。然后依次确定预警指标选择子系统、预警方法子系统以及报警子系统。 2 k l r 信号分析法 1 9 9 7 年，k a m i n s k y 、l i z o n d o 和r e i n h a r t 创建了k l r 信号分析法。k l r 信号分析法 的理论是研究经济周期转折的信号理论，其核心思想是首先通过研究危机发生的原囚来 确定哪些变量可以用于危机的预测，然后运用历史上的数据进行统计分析，确定与危机 有显著联系的变量，以此作为危机发生的先行指标。然后为每一个选定的先行指标根据 其历史数据确定一个安全阈值。当某个指标的阈值在某个时点或某段时间被突破，就意 味着该指标发出了一个危机信号；危机信号发出越多，表示在未来一段时间内爆发危机 的可能性就越大。 3 a r m a 模型 自回归移动平均模型( a u t or e g r e s s i v em o v i n ga v e r a g em o d e l ) 由美国统计学家 b o x 和英国统计学家j e n k i n s ( 1 9 6 8 ) 提出，是研究时间序列的重要方法。a r m a 模型以自 回归模型( 简称a r 模型) 和滑动平均模型( 简称m a 模型) 为基础“混合构成。常用 于长期追踪资料的研究，如消费行为模式的变迁、具有季节变动特征的销售量、市场规 模的预测。a r m a 模型的基本原理是将预测指标随时问推移而形成的数据序列看作是一 个随机序列，这组随机变量所具有的依存关系体现着原始数据在时间上的延续性。a r m a 模型的一般形式为i b 】： 乃( f ) = q 乃_ l + 呜以_ 2 + + 啤乃一p + q q q - l 一岛巳- 2 一一岛乞_ 叮 公式( 1 1 ) 其中：y i ( t ) 为第f 个指标t 时期预测值，p 为自回归模型的阶数，c i ) i ( i = 1 , 2 ，p ) 为 模型的待定系数，q 为误差，9 为移动平均模型的阶数，o i ( i = 1 , 2 ，q ) 为模型的待定系 数。 4 人工神经网络模型 人工神经网络模型是一种模仿动物神经网络行为特征，进行分布式并行信息处理的 算法数学模型【l6 1 。这种网络依靠系统的复杂程度，通过调整内部大量节点之间相互连接 的关系，从而达到处理信息的目的。人工神经网络具有自学习和自适应的能力，可以通 过预先提供的一批相互对应的输入输出数据，分析掌握两者之间潜在的规律，最终 根据这些规律，用新的输入数据来推算输出结果，这种学习分析的过程被称为“训练”。 人工神经网络模型具有非线性、非局限性、非常规性和非凸性的特点，被广泛应用于经 济及市场预警中。 5 a r c h 模型 自回归条件异方差模型简称a r c h 模型，由美国加州大学圣迭戈分校r o b e r te n g l e 教授研究并因此项学术成就获得2 0 0 3 年诺贝尔经济学到 】。 a r c h 模型的基本表达式是【l 驯： 以= b x ，+ 公式( 卜2 ) s 。y h n ( 0 ，仃? ) 公式( 卜3 ) 矿= 口o + 口l 吐i + 口2 年2 + + 口p p 公式( 1 4 ) 这个模型将当前一切可利用的信息作为条件，采用某种自回归形式来刻划方差的变 异，对于一个时问序列而言，在不同时刻可利用的信息不同，相应的条件方差也不同。 利用a r c h 模型，可以刻划出时间序列随时间变异的条件方差，从统计上提供了一种用 第一章绪论 过去误差解释未来误差的方法。 6 判别分析法 判别分析法的核心思想就是对研究对象所属类别进行判别。进行判别分析必须已知 观测对象的分类和若干表明观测对象特征的变量值。然后，从中筛选出能提供较多信息 的变量并建立判别函数，使推导出的判别函数在观测样本分类时出现的错判率最小。判 别函数的一般形式是【1 9 j ： z = a t x t + 口2 置+ - i - a 。以 公式( 1 5 ) 其中，z 为判别值，x 为反映研究对象的特征变量，a 为各变量的判别系数。 判别分析过程是：( 1 ) 根据表明观测量特征的变量和已知观测量的预警分类，推出 判别函数；( 2 ) 把各观测量的自变量值回代到判别函数中，根据判别函数对测量所属类 另0 进行0 另0 。 第二章供水市场预警的概念框架 2 1 概述 第二章供水市场预警的概念框架 供水市场的市场化改革时- f a j 并不长，市场发育还不成熟。对供水市场的研究大多停 留在价格、供需、融资这些单一方面，以市场营销及预警理论为基础进行供水市场预警 的研究很少。因此，有必要在理论研究中对供水市场预警涉及的有关概念进行界定和开 发。供水市场预警不是简单的一个概念，它下面包含了多个子概念，它涉及供水市场， 预警和供水市场预警三个概念，而这些概念本身还可以进一步分解和细化。 图2 1 供水市场预警的概念架构 f i g u r e2 一lc o n c e p t u a lf r a m e w o r kf o re a r l y - w a r n i n go f w a t e rm a r k e t 资料来源：作者自绘 2 2 供水市场预警的有关概念 2 2 1 供水市场 分 解 和 细 化 过 程 借鉴市场营销学对市场的定义，定义供水市场是在商品经济中，生产者与消费者之 问实现供水产品价值，同时满足需求的交换关系、交换条件和交换过程。首先，本论文 第二章供水市场预警的概念框架 所指的供水市场是建立在社会分工和商品生产，即商品经济基础上的交换关系，这种交 换关系是由一系列的交易活动构成，并由商品交换规律( 其基本规律是价值规律) 所决 定。其次，供水市场的存在要有若干基本条件，这些条件包括：( 1 ) 存在消费者( 用户) 一方，他们有对供水产品的需要和欲望，并拥有可供交换的资源；( 2 ) 存在生产者( 供 给者) 一方，主要有自来水集团、污水处理厂以及海水淡化企业。他们能够提供满足用 水户需求的供水产品。( 3 ) 要有促成双方达成交易的各种条件，如双方接受的价格、时 间、空间、信息和服务方式等。 2 2 2 预警 预警一词英文称之为e a r l y w a r n i n g ，可解释为在灾害或灾难以及其他需要提防的 危险发生之前，根据以往的总结的规律或观测得到的可能性前兆，向相关部门发出紧急 信号，报告危险情况，以避免危害在不知情或准备不足的情况下发生，从而最大程度的 减低危害所造成的损失的行为【2 0 1 。预警这一概念是供水市场预警的核心概念之一，供 水市场预警有关研究不可回避的重要课题之一就是如何科学地界定预警概念的内涵和 外延。预警在供水市场的研究中是一个相对较新的概念，但“预测”这个与预警有密切 关系的概念却已经出现了很长时间，在预警实践中人们往往会混淆这两个概念。 预警与预测都是根据历史数据和现实材料来预测未来，使市场参与者能够及时把握 现状和未来【2 。预警和预测从根本上说是一致的，预警是在预测的基础上发展而来的， 比预测更加系统深入。 预警和预测的主要区别见表2 1 1 2 2 j ： 表2 - 1 预警和预测的区别 t a b l e2 - 1t h ed i f f e r e n c eb e t w e e ne a r l y w a r n i n ga n df o r e c a s t i n g 预警预测 内涵广度对现状的评价和对未来的预测对未来的预测 实施对象反映系统运动态势的重人现象人们未知的现象 强调重点调控的超前性时间序列中的预见性 数据要求历史数据人为估计和预计的数据 预报结果趋势描述和对策建议 趋势描述 表现功能做出评价不做评价 方法机理平均趋势的波动和异常“平滑”趋势的反映 资料来源：顾海兵宏观经济预警研究理论、方法、历史【j 】经济理论与经济管理，1 9 9 1 ( 4 ) 从上表可以看出预警是特殊情况的预测，是含有参与性的预报，是从反面解剖现象 产生的原因。因此预警可以说是更高层次的预测。 第二章供水市场预警的概念框架 2 2 3 供水市场预警 由供水市场及预警的概念，定义供水市场预警是指对供水市场供求双方的交换关系 以及产品的定价合理性进行测度，预报不合理的程度，对于即将出现的问题给出防范措 施的报警和调控措施。从以上定义可以看出供水市场预警是促进供水市场繁荣稳定发展 的基础，是调控供水市场的基本环节。供水市场预警最终的目的是要对市场上的供水产 品进行有效地结构调整，稳定参与供水市场双方的供求关系，对供水市场中的供水产品 进行合理的定价，以便供水市场能够长期保持稳定发展。 供水市场预警不是一个单薄的概念，在定义供水市场预警这一概念时我们必须强调 其系统性的特点。这不仅因为预警是供水市场运行中反馈控制部分的一个环节，更主要 的是要实现供水市场正确的预警必须包括供水市场预警警义的明确、警源的追踪、警兆 的分析、警度的预报和警患的排除【2 3 1 。不仅在供水市场预警中如此，在其他预警中同样 要有以上环节。另外，强调“供水市场”的概念，主要原因是供水市场是预警的研究对 象，而研究对象的不同以及研究该对象时的侧重点不同是预警产生差异的根本原因。 供水市场预警的实质就是根据预警科学的基本理论和方法，结合供水市场的特点， 考虑供水市场中的供求关系和价格因素来制定供水市场的预警指标架构，并在历史数据 的定性分析和定量评价基础上，结合专家判断的经验和有关理论研究的成果，对预警指 标的警限作出合理的确定，通过对供水市场的现状和未来的测度，及时发报警情，以稳 定供水市场双方的供求关系，并对供水市场中的供水产品进行合理的定价，使供水市场 平稳地运行。供水市场预警的结构如图2 2 所示，它主要由诊断警情、分析警源、辨识 警兆、预报警度和调控排警五部分组成。 资料来源：作者自绘 图2 - 2 供水市场预警框架 f i g u r e2 - 2e a r l y - w a r n i n gf r a m e w o r k f o rw a t e rm a r k e t 供水市场预警主要依靠影响供水市场运行的一系列指标进行运作，这些指标为稳定 供水市场的供求关系提供了明确的参考标准。另外，供水市场预警研究的是供水市场在 运行过程中曾经出现过什么问题，这个问题现在是不是还存在，未来这一问题的发展趋 势是怎样的，这样可以帮助人们及早发现问题，特别是方向性的问题，比如制定的水价 是否与市场机制自身形成的价格背道而驰等。供水市场预警还可以针对警情，提出相应 第二章供水市场预警的概念框架 的调整措施，稳定供水市场双方供求关系，调整产品价格，使供水市场向着正常的轨道 发展。 2 3 供水市场预警警义的概念 供水市场预警的起点是明确警义，警义是指在供水市场运行过程中出没出现警情， 出现了什么样的警情。警义可以从警度和警素两个方面来考察供水市场预警。警度是指 警情处于什么状态，也就是说它所具有的严重程度【2 4 1 。警素是构成警情的指标，也就是 供水市场在发展过程中出现了怎样的警情。供水市场预警就是要对供水市场在发展过程 中将要出现的问题做出预测，从而为