（管理科学与工程专业论文）不对称信息下基于数量折扣契约的供应链协调策略研究.pdf

硕士论文不对称信息下基于数量折扣契约的供应链协调策略研究 摘要 随着全球经济一体化、需求多样化等企业竞争环境的加快变迁，单一企业已无法有 效、快速响应用户需求，上下游企业共同组建的供应链联盟成为有效应对竞争的组织形 式。而如何协调好供应链中各成员之间的利益关系并实现共赢成为很有价值的研究主 题，其中，契约机制作为供应链协调的主要机制之一，已成为供应链管理研究中一个十 分重要的领域。 本文在前人的研究基础上，在信息不对称情形下，系统讨论了基于数量折扣契约的 供应链协调问题，具体内容如下： 首先，在零售商拥有需求的完全信息，而供应商不拥有需求的完全信息的情形下， 提出了一个全量折扣模型和一个增量折扣模型，在相同参数条件下，对这两种折扣形式 进行了比较，比较内容包括供应链成员节省的期望费用以及促使供应链协作的有效性。 比较结果表明，当需求的不确定性较大时，增量折手t l t l 更加有效地实现供应链协调。 然后，在需求和库存成本信息不对称同时存在的情形下进行了全量折扣契约协调分 析。文中假设制造商的生产率为有限值，先是在信息对称情形下进行了全量折扣契约协 调分析，接着在需求和库存成本信息不对称同时存在的情形下提出了一个全量折扣模 型，最后给出了这两种情形下的供应链协调策略。 关键词：供应链协调，数量折扣契约，信息不对称 a b s t r a c t a sm eq u i c kt r a n s i t i o no ft h ec o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n t ，s u c ha s i n t e g r a t i o no fw o r l d e c o n o m ya n dd e m a n dd i v e r s i f i c a t i o n ，e m e r g e s ，s i n g l ee n t e r p r i s ec a nn ol o n g e re f f e c t i v e l y a n d q u i c k l ym e e tt h en e e d so fc u s t o m e r s ，a n dt h e ne n t e r p r i s e si nt h eu p p e ra n dd o w ns t r e a m ss e tu pt h e s u p p l yc h a i n t or e s p o n dt ot h ec o m p e t i t i o n i th a sb e e nav a l u a b l er e s e a r c ht o p i co nh o w t o c o o r d i n a t et h er e l a t i o n s h i pb e t w e e nt h em e m b e r so fs u p p l yd l a i na n da t t a i nw i n - w i n s i t u a t i o n a sam a i nm e c h a n i s mo fc o o r d i n a t i n gs u p p l yc h a i n ，c o n t r a c tm e c h a n i s mh a sb e e nav e r y i m p o r t a n tf i e l d o nm eb a s i so f r e s e a r c hd o n eb yt h ep r e d e c e s s o r s ，w ec o n s i d e rt h ep r o b l e mo f s u p p l yc h a i nc o o r d i n a t i o no fq u a n t i t yd i s c o u n ti nt h ea s y m m e t r i ci n f o r m a t i o ns i t u a t i o n i t r e a d sa sf o l l o w s f i r s t ，w ep r e s e n ta na l l - u n i t sq u a n t i t yd i s c o u n tm o d e la n da n i n c r e m e n t a lq u a n t i t y d i s c o u n tm o d e lw h e nt h er e t a i l e rh a sf u l ld e m a n di n f o r m a t i o nb u tt h es u p p l i e rd o e sn o t t h e n w ec o m p a r et h et w of o r m si nt h e i rs a v eo ne x p e c tc o s ta n dt h ee f f e c t i v e n e s so fs u p p l yc h a i n c o o r d i n a t i o n a tl a s tw ed r a wt h ec o n c l u s i o nt h a ti n c r e m e n t a lq u a n t i t yd i s c o u n td o e sb e t t e ri n l a r g e rd e m a n du n c e r t a i n t yc a s e t h e n ，w ea n a l y z et h ea l l - u n i t sq u a n t i t yd i s c o u n tw h e nt h e r ei s a s y m m e t r i cd e m a n d i n f o r m a t i o na n di n v e n t o r yc o s ti n f o r m a t i o ns i m u l t a n e o u s l y u n d e rt h ep r e m i s eo fl i m i t e d p r o d u c t i o nr a t e ，f i r s tw ea n a l y z et h es y m m e t r i ci n f o r m a t i o nc a s e ，a n dt h e nw ep r e s e n ta n a l l - u n i t sq u a n t i t yd i s c o u n tm o d e lw h e nt h e r ei sa s y m m e t r i cd e m a n di n f o r m a t i o na n d i n v e n t o r yc o s ti n f o r m a t i o ns i m u l t a n e o u s l y a tl a s t ，w ep r e s e n tt h es u p p l y c h a i ns t r a t e g yi nt h e t 、0c a s e s k e yw o r d ：s u p p l yc h a i nc o o r d i n a t i o n ，q u a n t i t yd i s c o u n t ，a s y m m e t r i ci n f o r m a t i o n l i 声明 本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果，尽我所知，在 本学位论文中，除了加以标注和致谢的部分外，不包含其他人已经发 表或公布过的研究成果，也不包含我为获得任何教育机构的学位或学 历而使用过的材料。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均 已在论文中作了明确的说明。 研究生签名：云! 玉矽i 百年6 月衫归 学位论文使用授权声明 南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可以借阅 或上网公布本学位论文的部分或全部内容，可以向有关部门或机构送 交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容。对 于保密论文，按保密的有关规定和程序处理。 研究生签名：丛! ) 孟 沙f 可年( 7 研日 硕士论文不对称信息下基于数量折扣契约的供应链协调策略研究 1 绪论 1 1 研究背景与研究意义 随着全球经济一体化、需求多样化等企业竞争环境的加快变迁，单一企业已无法有 效、快速响应用户需求，上下游企业共同组建的供应链联盟成为有效应对竞争的组织形 式，而如何协调好供应链中各成员之间的利益关系并实现共赢成为很有价值的研究主 题。 供应链协调就是基于供应链各成员之间的物流、资金流和信息流等要素，设计出适 当的协调激励机制，通过控制系统中的序参数，有效地控制系统的整体，使之从无序转 换为有序，达到协同状态，从而在供应链成员之间建立战略合作伙伴关系，合理分配利 润，共同分担风险，提高信息共享程度，减少库存，降低总成本，最终实现系统的整体 绩效大于各子系统的绩效之和。其中，契约机制作为供应链协调的主要机制之一，已成 为供应链管理研究中一个十分重要的领域。 数量折扣契约在契约协调机制中广为应用，它主要是通过增大零售商的订购批量并 给予其相应的价格折扣，以减少供应链的整体费用( 或增大其整体利润) ，从而提高供 应链的系统效益。它有两种主要形式：全量折扣契约( a 1 1 u n i t sq u a n t i t yd i s c o u n t ) 和 增量折扣契约( i n c r e m e n t a lq u a n t i t yd i s c o u n t ) 。 早在1 9 6 7 年，c r o w t h e r 就开始了对数量折扣契约的研究。在过去的几十年间，涌 现了大批关于数量折扣契约机制的文献。研究主要分为两类：一类是在对称信息情形下 进行研究，另一类是在不对称信息情形下进行研究。因为不对称信息在现实中是普遍存 在的，它对供应链协调又存在着较大的影响，所以在不对称信息下研究数量折扣契约有 着较大的现实意义和学术意义。 如何设计有效的契约机制以实现供应链协调以及自身效益的最大化，是契约机制协 调供应链的关键所在。以往文献对全量折扣契约进行了深入的探讨，产生了大量的研究 成果，但对于增量折扣契约的研究则相对较少。当上游供应商在面对需求信息不对称时， 如何设计有效的增量折扣契约来实现供应链协调以及自身效益的最大化，它和全量折扣 契约又有怎样的差异。而且，现实中的信息是多种多样的，当上游供应商面对多种信息 不对称同时存在时，又该如何设计最优应对策略，这些问题都有待于研究。 1 2 供应链协调及数量折扣契约机制的研究现状 1 2 1 供应链协调的国内外研究现状 c l a r k 等【1 首先研究了供应链协调问题。文中研究了一个不考虑产品批量的n 级供 l l 绪论硕士论文 应链系统，并得出以下结论：对于考虑贴现罚金和贮存成本的n 级供应链系统，其最优 库存控制策略是最大订货水平( o r d e r - u p t ol e v e l ) 策略。c h a n d r a 掣2 】贝0 分别研究了有协 调条件下和无协调条件下的生产调度销售计划管理方法，指出有效的协调将会给企业带 来巨大效益。s e b a d t i a n 等【3 】贝0 详细研究了i n t e m e t 在供应链节点企业经营活动方面的积 极影响。从物流、供应链、市场、经济和管理信息系统等角度，设计了一个六维的供应 链框架模型，并研究了基于i n t e m e t 的供应链协调机制：市场机制和协调流。t h o m a s 等 【4 】对研究供应链协调的文献作了综合性回顾，研究了供应链的采购、生产和分销三个主 要过程。对应于这三个阶段的活动，文章把供应链协调分为三个方面：买卖协调 ( b u y e r - v e n d o rc o o r d i n a t i o n ) ；生产一分销协调( p r o d u c t i o n d i s t r i b u t i o nc o o r d i n a t i o n ) ；库存 - 分销协( i n v e n t o r y - d i s t r i b u t i o nc o o r d i n a t i o n ) 。 但以上文献对于供应链协调的研究均没有涉及契约机制。而契约机制作为供应链协 调的主要机制之一，已成为供应链管理研究中一个十分重要的领域。以下文献则基于回 购契约、批发价契约、价格补贴契约、弹性数量契约等契约机制进行了供应链协调的研 究。国内方面，肖玉明等【5 】在信息对称以及供需双方均为风险中性的条件下，利用 s t a c k e l b e r g 主从博弈方法研究了供应链的协调问题和风险分担问题。研究表明，当节点 企业边际成本递增时，回购契约能够实现供应链的协调，但现实中，供需双方存在着不 对称风险偏好以及信息不对称，所以其研究内容是有一定的局限性的。王炬香等【6 】贝0 在 随机需求下对回购契约设计进行了研究，进行了回购政策下的供应链契约协调设计。最 后给出了回购契约的形式，并分析了随机需求参数对均衡收益的影响。相比在需求恒定 情形下的研究，该研究内容更具有现实性。同时，何勇及杨德礼也在随机需求下进行了 研究。何勇等【7 】在随机需求且需求与价格具有相关性的前提下，建立了弹性数量契约模 型，研究表明单纯的弹性数量契约无法实现供应链协调。为了解决这个问题，文章引入 了回馈与惩罚策略，并给出了优化方法。杨德礼等【8 】在需求不确定且与努力水平具有相 关性的条件下，建立了数量柔性契约模型。研究表明，在此条件下，传统的数量柔性契 约无法实现供应链协调，最后在传统的数量柔性契约中引入了供应商共担努力成本这一 措施，并实现了供应链协调。赵正佳等【9 】9 针对短生命周期产品，首先研究供应链批发价 与价格补贴的联合契约，然后把单纯的价格补贴契约作为联合契约的特例进行研究，研 究表明，联合契约能够实现供应链协调；单纯的价格补贴契约虽然可以激励销售商的订 购量达到系统最优水平，但是损害了供应商的利益，不能实现真正的供应链协调。该文 献研究了批发价与价格补贴的联合契约，并发现联合契约能够更好地实现供应链协调， 从而扩展了契约机制的研究内容。 以上文献大多是以两级供应链系统为研究对象，侯雅莉【1 0 】则基于收益共享契约以三 级供应链系统为研究对象进行了研究。该文章以制造商、分销商和零售商组成的三级供 应链为研究对象，研究了分散式系统下缔结收益共享契约时各节点企业的订购决策，最 2 硕上论文不对称信息下基于数量折扣契约的供应链协调策略研究 后得出了实现全局协调的订购决策及系统完美协调的条件。 上述文献都没有涉及到数量折扣契约，下面将对数量折扣契约机制的研究现状进行 综述。 1 2 2 数量折扣契约机制的国内外研究现状 1 2 2 1 对称信息下数量折扣契约机制的国内外研究现状 对于数量折扣契约机制的研究，是从对称信息的情形开始的。1 9 6 7 年，c r o w t h 一】 首次研究数量折扣问题，并得到以下结论：当有恰当的数量折扣机制时，供应链中的供 应商和零售商可以同时减少库存成本，该结论为以后的研究奠定了基础。j e u l n a d 和 s h u g a n 1 2 】贝i j 讨论了渠道协调中的定价策略，认为数量折扣可以协调渠道成员的运作绩 效，也可以分享新增收益；同时，文章也指出，为了解决在实现供应链协调时遇到的障 碍，特别是折扣中有关参数的确定，需要双方完全了解彼此的成本信息。m o n a h a n 1 3 】 等则构建了一个供应商和一个零售商组成的两级供应链的数量折扣契约模型，并通过供 应商净收益的最大化求出了零售商订货量扩大倍数k 以及价格折扣，并得出结论：供应 商能够提供给零售商的折扣量同供应商和零售商的库存成本的大小相关，但是该模型存 在着一定的局限性。h a ul l e e 和m e i rj r o s e n b l a t t 1 4 】贝0 推广了m o n a h a n 的 模型，具体假设如下：( 1 ) 对价格折扣量的大小限定了取值范围，以防止折扣过小而供 应商蒙受损失；( 2 ) 放宽了原模型中供应商采用“批对批”( 1 0 t f o r - l o t ) 的生产方案的 假设，从而使模型更具现实性。文中还给出了求解供应商每次进货量为零售商订货量的 最优倍数k 的一般方法。g o y a l 等【l5 】则对前人的研究进行了总结，将数量折扣契约模型 分为四种：( 1 ) 联合决定经济批量订货模型；( 2 ) 供应商、销售商同时决定订货数量模 型；( 3 ) 订货数量不是同时决定的整体模型；( 4 ) 考虑市场营销决策的供应商与销售商 协调模型。通过总结我们发现，以上文献的研究对象均为一个供应商和一个零售商组成 的供应链系统，但现实中的供应链系统是非常复杂的。基于此，l a l 和s t e a l i n 1 6 】研究了 一对多的供应链系统。他们分析了固定需求下，一个供应商同一群同质的零售商和一个 供应商同一群不同质的零售商这两种情况下的数量折扣机制，研究发现，双方合作的订 货量要大于买方单独决策时的订货量，而此时买方成本增加，要使买方将订货量提高到 联合订货批量，就要靠卖方的数量折扣机制来保证。由于l a l 和s t e a l i n 的模型假定需求 是固定的，而在现实中需求量并不是恒定不变的，所以w e n g l l 。7 】把l a l 和s t e a l i n 的模型 假定改为需求是价格敏感的，运营成本同订货数量相关，且供应商的生产或订购批量是 零售商订购量的整数倍的情况，从而扩展了l a l 的研究成果。研究结果表明，当且仅当 供应商对零售商的相关信息( 包括：库存成本、订单处理成本、需求量等) 完全了解的 情况下，全量折扣与增量折扣具有等效性。同样是针对一个供应商和一群同质零售商组 成的供应链系统，w 幻誊1 8 】又在数量折扣问题的基础上加入了附带特许费，分析了联合 1 绪论 硕士论文 决策方案对渠道协调的影响，证明了数量折扣加上特许费可以使零售商订货量达到供应 链整体最优的水平。 相对于单商品定购来说，多商品定购时买卖双方的库存成本、买方订货成本和卖方 订单处理成本均会改变，从而系统总交易成本也会改变，由于各商品的每次最优定购次 数是最小化系统总交易成本的结果，所以最终会导致各商品的每次最优定购数量变化。 因此对于含有数量折扣的多商品定购问题的研究有待于进一步扩展。k o h l i 等【1 9 】提出了 一个含数量折扣的买卖两方多商品定购模型，该模型在单一商品定购研究的基础上， 考虑了影响系统总交易成本的因素变化，得出联合定购时每种商品的最优定购数量以及 系统总交易成本的表达式，并对其限制条件进行了研究，然而该模型没有考虑定购次数 必须为整数这个前提条件。而程石磊等【2 0 】则弥补了k o h l i 和p a r k 所构建模型的不足， 文中以订购次数必须为整数为前提，分别在数量折扣策略下建立了多商品单独定购和联 合定购两种模型，分别求出了两种情形下的每次最优订购量，并比较了两种订货策略在 供应链总交易成本方面的差异。 而国内方面，彭作和【2 1 】等分析了完全信息下数量折扣的合作机理，分析结果表明， “隐形特权费”和数量折扣的联合运用不但能够实现系统利润的最优化，而且能够保证 供需双方均能受益。曹宗宏 2 2 】等则考虑了一个供应商和一个零售商组成的两级供应链。 文中假定零售商的产品需求量依赖于该产品的货架展示量和零售价格，分别给出了全量 折扣和增量折扣定价策略，并得出以下结论：全量折扣和增量折扣都可以实现供应链系 统的完美协调，并且这两种折扣形式具有等效性。钟德强等 2 3 则针对一对多的供应链 系统进行了研究。文章以一个供应商与两个同质制造商组成的供应链为研究对象，讨论 了固定需求下的制造商联合采购与供应商数量折扣问题，分析了供应商数量折扣对制造 商联合采购动力的影响。结果表明，只要制造商联合采购协调成本较小，制造商便具有 联合采购动力。由于很少有文献对三级供应链系统作研究，所以，侯雅莉等 2 4 】将数量 折扣契约机制的研究扩展到了三级供应链系统，文中引入一个利润分配系数，给出了实 现供应链系统完美协调的条件，并得出以下结论：制造商给出的批发价格随着利润分配 系数的增大而增大，零售商的批发价格随着利润分配系数的增大而减小。 以上文献都是在对称信息下对数量折扣契约机制进行研究，然而现实中存在着不对 称信息，所以这方面的研究更具有现实意义。 1 2 2 2 不对称信息下数量折扣契约机制的国内外研究现状 在不对称信息下，有的文献在下游供应链成员库存成本信息不对称的情形下进行研 究，比如：c o r b e t t l 2 5 】等在需求恒定并且零售商库存成本信息不对称的情况下设计了联合 经济批量问题的最优数量折扣机制，并将其同完全信息情形下的策略进行了对比，研究 表明：在完全信息情形下供应链系统可获得最佳绩效。而国内的研究成果有：张钦红【2 6 】 等首先分析了含有持续变质易腐物品的供应链系统的引入协调机制的必要性，然后分别 4 硕士论文 不对称信息下基于数量折扣契约的供应链协调策略研究 在零售商的库存持有成本信息对称与不对称的情形下建立了数量折扣模型，并给出了供 应商的最优数量折扣合同形式，最后通过算例分析表明：信息对称时数量折扣机制能够 有效地协调供应链系统，但信息不对称时数量折扣机制无法实现供应链协调。汪峻掣2 7 】 等则在制造商生产率为有限值的条件下，首先分析了销售商库存成本信息为对称的情 形，利用m a t l a b 求解出了最优折扣率、销售商的订货量增大到原订货量的最优倍数等参 数；然后分析了销售商库存成本为不对称的情形，并给出了使制造商的利润达到最大的 全量折扣算法。以上文献都是在需求恒定的情况下进行研究的，但现实中需求不是一个 常量，而是一个随机变量。因此，m o u 2 8 】等在随机需求以及零售商库存成本信息不对称 条件下，研究了供应商的最优数量折扣决策问题，得到了最优策略，并与完全信息的情 形进行了比较，从而丰富了库存成本信息不对称情形下的数量折扣契约机制的研究内 容。 现实中因为零售商更接近终端顾客，因此零售商可能拥有比上游供应商更确切的需 求信息，即供需双方需求信息不对称。有的文献正是在需求信息不对称的情形下进行研 究的，比如：c h u n g - c h ih s i e h 等【2 9 】在单产品短生命周期的随机需求以及需求信息不对 称的情况下研究了一个供应商和一个零售商组成的供应链系统中的联合决策问题。文中 将3 种协调模型与无协调的情况进行对比，比较了各种情况下供应链整体利润的大小， 并进行了相关参数的灵敏度分析，得出了以下结论：在使用数量折扣与回购联合契约并 且供需双方共享需求信息时，供应链的整体利润最大；使用联合契约但双方存在不对称 的需求信息时，零售商的订购量最大。a p o s t o l o sb u m e t a s 等【3 0 】研究了在单周期随机需求 情况下供应商如何利用数量折扣策略来影响下游零售商的订购策略，并假设零售商拥有 比供应商更准确的需求信息，即供需双方拥有不对称的需求信息，描述了全量折扣和增 量折扣下的最优契约形式，并得出结论：供应商在全量折扣契约下将获得更多的利润。 z h o u 3 l 】则在随机性需求和需求信息不对称环境下对数量折扣契约机制的四种不同形式 进行了系统的讨论和比较。他分析比较了“全量折扣 ( a 1 1 u n i t sq u a n t i t yd i s c o u n t ) 、“固 定折扣率( f i x e dp e r c e n t a g ed i s c o u n t ) 、“增量折扣”( i n c r e m e n t a lq u a n t i t yd i s c o u n t ) 和“固 定边际利润率折扣 ( f i x e dm a r g i n a l - p r o f i t r a t ed i s c o u n t ) 四种数量折扣价格方案，得出了 这四种价格方案在供应链整体利润、零售商订货量、供应链整体绩效等方面的差异。而 国内方面，周永务【3 2 】针对由单一供应商和单一零售商组成的两层供应链系统，在需求信 息不对称的情形下，首先通过比较供需双方合作与不合作两种情况下的期望费用，分析 了供需双方协调运作的必要性。然后利用全量折扣机制激励零售商合作，给出了一个单 价格分段点折扣模型，算例结果表明，该模型能够有效的改善供应链协调运作的绩效。 赵泉午等 3 3 】在单供应商和多零售商组成的易逝品两层供应链系统中，通过给不同的零售 商提供相应的数量折扣形式，建立了最大化供应商期望利润的数量折扣模型，并给出了 算例求解。算例结果表明，数量折扣策略能够最大化供应商的期望利润，但是无法协调 l 绪论硕士论文 供应链。姬小利【3 4 】等在v m i 模式下研究了一个制造商和一个零售商组成的两阶段供应 链系统。首先分别分析了双方不合作、集中控制及纯v m i ( 不包含协调机制设计) 三种 情况下的最优库存补充数量及各方的收益情况。然后在销售价格信息对称与不对称的情 况下分别进行了v m i 数量折扣协调机制设计。 上面几篇文献都是将一对一的供应链系统作为研究对象，但现实中的供应链系统要 复杂的多。国内的敬志勇【3 5 】等则研究了单供应商和一群异质的零售商的情况，从而扩展 了该领域的研究内容。文假设零售商有n 种类型，不同种类的零售商具有不同的需求量， 首先分析了零售商的类型为对称信息的情况，结果表明对称信息情况下，供应商只要为 零售商提供固定价格即可，即不需要为零售商提供数量折扣机制。然后分析了零售商类 型信息为不对称的情形，分析表明逆向选择使单一价格失效，供应商因为信息劣势要向 隐藏信息的零售商支付一定的“信息租金 。 综上所述，对于数量折扣契约的两种主要形式：全量折扣契约和增量折扣契约，以 往文献多数是基于全量折扣契约进行研究，对于增量折扣契约的研究则相对较少。而且， 对于不对称信息情形的研究，大多只针对一种不对称信息，现实中有可能同时存在多种 不对称信息，所以，对于数量折扣契约机制的研究仍有待于进一步扩展。 1 3 本论文研究问题的提出 以往文献对全量折扣契约进行了深入的探讨，产生了大量的研究成果，但对于增量 折扣契约的研究则相对较少。w e n g t 】则在对称信息下比较了这两种形式，并通过研究 发现，当且仅当供应商对零售商的相关信息( 包括需求信息、库存成本信息、订单处理 成本信息等) 完全了解的情况下，全量折扣契约与增量折扣契约才具有等效性。也就是 说，在不对称信息的情况下，这两种折扣契约形式对供应链系统的协调不具有等效性。 因此，作者试图通过对比发现需求信息不对称下的这两种折扣形式的差别，以扩展 w e n g t l 7 1 的结论。同时，周永务【2 9 】的研究成果表明，在随机需求情形下，当需求的不确 定性增大时，全量折扣协调供应链的有效性会随之下降，甚至降到6 0 左右。可见需求 的不确定性对于其供应链协调的有效性有着很大的影响。本文第三章在其研究成果的基 础上，旨在探讨在需求的不确定性较大时，增量折扣模型对供应链系统的协调是否具有 更高的有效性。 而且，现阶段对于不对称信息下供应链协调的研究，大多只针对一种不对称信息， 缺少两种不对称信息( 如：需求信息和库存成本信息) 同时存在情形下的研究。本文第 四章以一个制造商和一个销售商组成的供应链为研究对象，在需求和库存成本信息不对 称同时存在的情形下建立了数量折扣模型，并得出了有效的供应链协调策略，这是本文 区别于其他文献的地方。 6 硕上论文不对称信息下基于数量折扣契约的供应链协调策略研究 1 4 主要研究内容 本论文的主要研究内容分为以下几章： 第一章是绪论。说明了本论文的研究背景与选题意义，阐述了供应链协调及数量折 扣契约机制的国内外研究现状，最后介绍了本论文研究问题的提出以及主要研究内容。 第二章是供应链管理与委托代理理论的相关理论基础。首先介绍了供应链、供应 链管理等基础概念以及供应链管理与传统管理模式的区别，然后介绍了委托代理理论 的相关内容，包括委托代理的概念、基本条件、逆向选择、道德风险等。 第三章是需求信息不对称下全量折扣与增量折扣的比较分析。在零售商拥有需求的 完全信息，而供应商不拥有需求的完全信息的情形下，先提出了一个全量折扣模型，接 着提出了一个增量折扣模型，通过最大化供应商节省的期望费用得出了相应的折扣形 式。最后在相同参数条件下，对这两种折扣模型进行了比较，比较内容包括供应链成员 节省的期望费用以及促使供应链协作的有效性。研究结果表明，这两种折扣形式都能够 实现原来协调，且当需求的不确定性较大时，增量折扣能更加有效地实现供应链协调。 第四章是需求和库存成本信息不对称同时存在的折扣契约协调分析。在这一章中， 我们假设制造商的生产率为有限值，先是在信息对称情形下进行了全量折扣契约协调分 析，接着在需求和库存成本信息不对称同时存在的情形下提出了一个全量折扣模型，通 过最大化制造商的期望利润得出了这两种情形下的供应链协调策略，最后用算例进行了 验证。 第五章是结论和进一步研究方向。对全文做了一个总结，并指出了自己研究的不足 以及下一步的研究方向。 7 2 相关理论基础硕士论文 2 相关理论基础 2 1 供应链的概念 供应链这一名词直接译自英文的s u p p l yc h a i n ，目前尚未形成统一的定义，相关专 家和学者在一定的背景和供应链的不同发展阶段下提出了很多不同的定义，可以大致分 为三个阶段【3 6 】。 1 ) 供应链是制造企业中的一个内部过程 早期的观点认为供应链是制造企业中的一个内部过程，即把从企业外部采购的原材 料和零部件通过生产转换和销售等环节，再传递到零售商和客户的过程。这种观点仅仅 局限于企业内部操作的层面上，忽略了与外部供应链成员企业的联系。 2 ) 供应链的概念开始涉及与其他企业的联系 进入2 0 世纪9 0 年代，由于需求环境的变化，原来被排斥在外的终端客户被纳入到 供应链的范围之内。 美国学者史蒂文斯( s t e v e n s ) 认为：“通过增值过程和分销渠道控制从供应商的供 应商到客户的客户的流就是供应链，它开始于供应的源点，结束于消费的终点。 而中国的蓝伯雄教授认为：“所谓供应链就是原材料供应商、生产商、分销商、运 输商等一系列企业组成的价值增值链。 3 ) 供应链的概念更加注重围绕核心企业的网链关系 随着信息技术的发展，企业间的关系逐渐呈现出网络化趋势，像丰田、耐克、尼桑、 麦当劳等公司的供应链管理都是从网链的角度实施的。 在这个阶段，供应链的概念更加注重围绕核心企业的网链关系，即核心企业与供应 商、供应商的供应商的一切向前关系，与客户、客户的客户及一切后向关系。 供应链中包含许多功能性活动( 比如：运输、库存控制等) ，是一个将原材料转化 为最终产品、并且不断增值的过程，而且在这个过程中，以上活动将重复多次。从结构 上来讲，供应链由所有加盟的节点企业组成，其中一般有一个核心企业。节点企业在需 求信息的驱动下，通过供应链的职能分工与合作，以资金流、物流、服务流为媒介实现 整个供应链的不断增值。 通过以上分析，我们给供应链一个比较确切的定义：供应链是围绕核心企业，通过 对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，到制成中间产品，以及最终产品， 最后由销售网络把产品送到客户手中的将供应商、制造商、分销商、零售商，直到最终 客户连成一个整体的功能网链结构模式【3 7 】。 2 2 供应链管理 8 硕士论文不对称信息下基于数量折扣契约的供应链协调策略研究 ( 1 ) 供应链管理的概念 供应链管理是一种集成的管理思想和方法，它执行供应链中从供应商到最终用户的 物流的计划和控制等职能，并强调发生在企业内部市场营销、物流和生产等职能实体之 间的流通以及外部相互独立的各企业之间在产品流通渠道上的流通。它是一种管理策 略，主张把不同企业集成起来以提高供应链的效率，注重企业之间的合作。 对于如何定义供应链管理这一概念，各个业界有不同的看法。美国供应链协会认为： 供应链管理包括贯穿于整个渠道来管理供应与需求、原材料与零部件采购、制造与装配、 仓储与存货跟踪、订单录入与管理、分销，以及向客户交货。 m o n c z k a 等认为：供应链管理要求传统上分离的职能物料汇报到一个负责的经理人 员协调整个物流过程，并且还要求与横贯整个流程各个层次上的供应商形成伙伴关系。 经过以上分析，我们给出供应链管理的确切定义：供应链管理是对传统的企业内部 各业务部门间及企业之间的职能从整个供应链进行系统的、战略性的协调，目的是提高 供应链及每个企业的长期绩效。 ( 2 ) 供应链管理与传统管理模式的区别 供应链管理与传统管理模式的区别主要是： 1 ) 传统管理模式仅局限于单个企业内部，而供应链管理把供应链中所有节点企业 看做一个整体，因此供应链管理更注重于利用整个供应链的资源。 2 ) 传统管理模式下企业的目标是自身利益最大化，而供应链管理则是对整个供应 链进行战略决策，即首要目标是整个供应链系统的总成本最小( 或总利润最大) ，共同 以使最终客户满意为己任。 3 ) 传统管理模式下通常是一个实力雄厚的企业处于支配地位，其他企业处于从属 地位；而供应链管理中各个企业之间是平等的、合作与互助的关系。 4 ) 供应链管理采用的是集成的思想和方法，不仅仅是传统模式下的节点企业、技 术方法等资源简单的连接。 2 3 委托代理理论 ( 1 ) 委托一代理关系的概念 委托代理关系的概念来源于法律，在法律上，当甲授权乙代理甲从事某种活动时， 委托代理关系就发生了【3 8 1 。在经济学中，委托代理关系事实上就是居于信息优势与处 于信息劣势的市场参与者之间的相互关系。简单地说，只要是在建立或签订某种合同前 后，市场参与者双方所掌握的信息不对称，这种经济关系都可以被认为属于委托代理 关系。掌握信息多、处于信息优势的一方为代理人，掌握信息少、处于信息劣势的一方 为委托人。 ( 2 ) 委托一代理关系的基本条件 9 2 相关理论基础 硕士论文 委托代理理论主要研究的是这样一类问题：委托人想让代理人按照委托人的利益 选择行动，但委托人不能观测到代理人选择了什么行动，能观测到的只是一些相关的结 果，这些结果是由代理人的行动和一些随机因素所共同决定的，委托人无法从可观测的 结果中得到代理人行动的全部信息。委托人需要解决的问题是：当委托人和代理人进行 博弈时，应当采取怎样的策略，以使得代理人选择对委托人最为有利的行动。 构成委托代理关系的基本条件有两个【3 9 】： 1 ) 市场中存在两个以上相互独立的个体，且双方都是在约束条件下的效用最大化 者。在这两个个体中，代理人必须在许多可供选择的行动中选择一项预定的行动，该行 动既影响其自身的收益，也影响委托人的收益。委托人具有付酬能力并拥有规定付酬方 式和数量的权力，即委托人在代理人选择行为之前就能与代理人确定某种合同，该合同 明确规定代理人的报酬是委托人观察代理行为结果的函数。 2 ) 代理人与委托人都面临市场的不确定性和风险，且他f j 3 - 者之间掌握的信息处 于非对称状态。首先，委托人不能直接观察代理人的具体操作行为；其次，代理人不能 完全控制选择行动后的最终结果，因为代理人选择行动的最终结果是一种随机变量，其 分布状况取决于代理人的行为。 ( 3 ) 委托代理的均衡合同 委托人和代理人之间的讨价还价和相互退让，最后达成双方都接受的合同，以及在 这个合同约束下的行动，都可以看成是具有私人信息的局中人之间的对策及对策均衡的 结果。我们把委托人与代理人之间达成的这种合同称为均衡合同，并且认为，均衡合同 必须满足以下三个条件： 1 ) 代理人以行动效用最大化原则选择具体的操作行动，即所谓激励相容约束； 2 ) 在具有“自然”干涉的情况下，代理人履行合同责任后所获收益不能低于某个 预定收益额，是为个人理性约束； 3 ) 在代理人执行这个合同后，委托人所获收益最大化，采用其他合同都不能使委 托人的收益超过或等于执行该合同所取得的效用，是为收益最大化条依 ( 4 ) 逆向选择 逆向选择是指在建立委托一代理关系之前，代理人已经掌握某些委托人不了解的信 息，而这些信息有可能是对委托人不利的。代理人利用这些有可能对委托人不利的信息 签订对自己有利的合同，而委托人则由于信息劣势而处于对己不利的选择位置上，是为 逆向选择【删。例如，经理与资本家签订合同时，经理对于自身能力的了解一般要比资本 家更为全面和具体。也就是说，“自然”首先选择了代理人的类别( 如教育、工作能力 等) ，而“自然 的这一选择只能被代理人率先观察到，是为逆向选择的基本对策环境。 2 0 世纪7 0 年代乔治阿克洛夫的论文柠檬市场：质量不确定性和市场机制真 正奠定了这个领域的研究基础，继而产生了柠檬理论( l e m o nt h e o r y ) 。随后，许多讨 1 0 硕士论文不对称信息下基于数量折扣契约的供应链协调策略研究 论不完全信息市场的研究文献都不同程度地涉及逆向选择问题。其中，最为重要的观念 之一来自于迈克尔斯彭斯( 1 9 7 3 ) 引入的市场信号概念。 ( 5 ) 道德风险 道德风险指经济代理人在双方建立委托代理关系之后，使其自身效用最大化的同 时损害委托人或其他代理人效用的行为。在这种情况下，经济代理人并不愿意承担来自 于不确定性和不完备或受约束合同的全部利益或损失。从本质上说，道德风险属于经济 环境中的外生不确定性，或者，道德风险基本上是经济外在性的形式之一，它的存在， 将破坏市场均衡或导致市场均衡的低效率。 双方建立委托代理关系之后，委托人无法观察到代理人的某些私人信息，特别是 有关代理人努力程度方面的信息。在这种环境下，代理人可能会利用其私人信息采取某 些损害委托人利益的行为。因此，产生道德风险的原因之一在于代理人拥有私人信息。 3 需求信息不对称下全量折扣与增量折扣的比较分析硕士论文 3 需求信息不对称下全量折扣与增量折扣的比较分析 3 1 问题的提出 周永务1 2 9 的研究成果表明，在随机需求情形下，当需求的不确定性增大时，全量 折扣协调供应链的有效性会随之下降，甚至降到6 0 左右。可见需求的不确定性对于其 供应链协调的有效性有着很大的影响。本文在其研究成果的基础上，旨在探讨在需求的 不确定性较大时，增量折扣模型对供应链系统的协调是否具有更高的有效性。 同时，w e n g 1 7 1 通过研究发现，当且仅当供应商对零售商的相关信息( 包括需求信 息、库存成本信息、订单处理成本信息等) 完全了解的情况下，全量折扣契约与增量折 扣契约才具有等效性。也就是说，在不对称信息的情况下，这两种折扣契约形式对供应 链系统的协调不具有等效性。作者试图通过对比发现需求信息不对称下的这两种折扣形 式的差别，以扩展w e n g 的结论。 本文假设如下： 1 ) 本文研究由单供应商和单零售商组成的供应链系统，供应商通过外部订货来满 足零售商的需求，零售商再销售给终端客户。 2 ) 因为零售商更接近终端顾客，因此零售商可能拥有比上游供应商更确切的需求 信息。我们假设零售商知道终端顾客的确切需求量，而供应商通过以往的历史数据分析， 仅知道需求量服从的分布函数。 3 ) 对于零售商来说，不考虑缺货的情形。 4 ) 假定供应商是决策的主导方，而零售商是决策的跟随方。在主导方宣布其批量 折扣计划之后，零售商才确定自己的订货批量决策。 3 2 参数设置及数学模型的建立 d ：商品的年需求率，是一个随机变量，f ( d 1 表示其概率密度函数 q g 供应商提供数量折扣之前零售商的最优订货量 s ：零售商每次的订货费用 ：零售商单位产品的年库存费用 & ：供应商每次的固定订货费用 s 。：供应商处理零售商每次订货的费用，如配货、装车、配送等 见：供应商单位产品的年库存费用 p ：供应商提供数量折扣之前的单位产品批发价格 a ：零售商愿意改变其订货批量时的最少费用减少量 丸，幺：供应商提供全量折扣时，产品的价格折扣量和零售商享有折扣价的资格订货量 1 2 硕士论文不对称信息下基于数量折扣契约的供应链协调策略研究 嘭，q ：供应商提供增量折扣时，产品的价格折扣量和零售商享有折扣价的资格订货量 q o ：供应商提供增量折扣