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商业银行市场风险【篇一：商业银行市场风险】年月宿州教育学院学报 。 国内商业银行市场风险分析 （宿州职业技术学院经济管理系安徽 宿州 ） 【摘要】本文通过对商业银行在经营过程中面对的汇率和利率风险的探讨，阐述了国内商业银行市场 风险的资产负债结构不合理、风险资产收益率低及资本充足率低的现状提出了对金融市场风险进行计量与 监控以及相关体系的设立、业绩考核与分配机制及人才体系的培养的政策建议。【关键词】商业银行市场风险风险分析 【中图分类号】【文献标码【文章编号（） 一、商业银行市场风险构成 商业银行市场风险是因为变化了的金融市场变 量对商业银行的不利影响导致银行资产负债表内 和表外遭受损失的风险。目前国内各商业银行所面 临的市场风险主要是利率风险和汇率风险。（一）利率风险 所谓利率风险是指因银行在经营过程中因利率 上下浮动，导致生息资产（如贷款或债券）承担价值 波动的风险。影响利率变动的因素有多方面。主要包 括物价水平、失业率、经济增长速度、汇率、相关国家 的利率水平等。商业银行的特点之一是杠杆率较高特别是存 款的流入与流出跟利率的变化最为相关。商业银行 的存贷款业务形成借入与借出期限不相符的资产 和负债。于此同时商业银行大量的表外金融工具利 率风险较高因此利率风险是商业银行需面临的主 要市场风险。如果利率市场化程度较高，影响利率变 动的因素很多并产生较大的波动由此商业银行将 会面临巨大的利率风险。虽然目前我国利率尚未完 全实行市场化因此所面临的市场风险相对较小，但 是我国商业银行的营运模式决定了利率风险仍为其 主要市场风险。（二）汇率风险 汇率风险指是指在国际经济交易中交易双方 的债权（或资产）与债务（或负债），因国际汇率波动 所引起的价值收益或损失的可能性。经过多年的发 展中国的汇率制度已实现浮动汇率制。各商业银行 将会面临因浮动汇率而导致的市场风险。国内的外 汇管理制度经多次调整由以前的元人民币 兑换美元到现在人民币兑换美元可见 汇率变动的难以预见性且不断完善的以市场为导 向的汇率形成机制在不断提高故汇率风险也已经 成为了银行的一个主要市场风险。二、商业银行市场风险现状 （一）资产负债结构不合理 随着全球金融风险的加剧为了尽可能地规避 潜在的金融市场风险国内银行机构都提高了对市 场风险的监管重视度并成立专门的机构对市场风 险进行管理。不合理的情况有： 、资产结构设计不科学 虽然近年来国内银行做出多种资产结构的创 新。但是仍存在资产结构不科学的状况。例如在 年末金融机构（人民币）的资金运用分为：商业银行 的贷款为亿元占资金运用总计 的；外汇占款为亿元，占全 部资金运用的；而有价证券、股权及其他投资 为亿元，仅占全部资金运用的。与 国外更加成熟的商业银行比较目前中国各商业银 行资金的运用普遍集中在贷款这项上投资及有价 证券不足起不到分散风险的作用。并且外汇占款额 度较大当汇率发生剧烈波动时外汇占款的资产价 值将会非常危险。、负债结构不合理 我国商业银行的资金来源大部分集中于居民存 款。国内商业银行的存款可以分为活期和定期存款， 我国的存款现状是活期存款大于定期存款。然而活 亲收稿日期 作者简介】王崇志（一），男，安徽宿州人，宿州职业技术学院讲师。研究方向：农村经济管理研究。 年月第卷 宿州教育学院学报期存款是银行资金来源中最容易变动的一种资金流 人在市场环境发生变化时。各级商业银行的活期存 款必定发生较大的波动从而导致资金流人的不稳定 性。所以银行存款中份额较大的活期存款可能导致 银行承担巨大的市场风险。（二）风险资产收益率普遍较低 商业银行为了实现较高利润通常会运作各类 风险资产较高的资本这些资本普遍具有高风险高 回报的特点，本该获得相对较高的收益。但是由于 我国商业银行在管理风险资产时受到国内监管较 为严格再加上管理措施有限导致风险资产的收 益率低于国际水平。以工行、建行、农行等三家商业 银行为例其加权风险资产收益率如表。国内部分国有商业银行的加权风险资产收益率比值 净加权风 净加权 净加权风 比比风险 比利险总资 值润润工行 粼 建 行农行 资料由各银行年报整理得出： 本表单位为百万人民币 。比值（加权风险资产收益率）当年的净利润当年的加 权风险总资产 、资本充足率相对较低 在应对商业银行所遇的风险时资本是最后 一道屏障，担负着保证银行声誉的重要作用。国内 商业银行是以负债经营为其特点其资本所占的 比重很低高杠杆率的融资决定了其经营风险较 同时国内商业银行的经营模式是以资本密集型为其特点，虽然其资产业务增长迅速但同时也 面临中间业务收入占比偏低现实这就造成了资 本充足率相对较低。当市场出现风险损失时各商 业银行普遍体现出的抵抗能力都不高这也就使 高风险高收益类资产业务的开拓受到局限。以下 列出部分商业银行的资本充足率与不良贷款率情 国内部分商业银行资本充足率与不良贷款率表 资本充足率 不良贷款率 序银行 号 中国银行 建设银行 农业银行 工商银行 交通银行 兴业银行 华夏银行 招商银行 中信银行 由各银行年报整理出以上数据 三、加强国内各商业银行市场风险的政策建议 （一）对金融市场的风险进行计量与监控 我国商业银行应在现有的信息技术基础上对市 场风险的监控平台建设有所加强完善银行所表内外 业务市场风险的计量、监测以及控制体系。集中监管 全国范围内银行管理的市场风险。（二）建立和完善银行市场风险调控体系 在现有基础上，建立健全并完善不同计量技术、 相互补充的限额管理体系。对商业银行经营过程中产 生的资产及负债及所有表内外业务的市场风险达到 有成效的监管和度量。（三）完善业绩考核与市场风险资本分配机制 为实现风险与收益相统一的目标国内商业银行 应当在现有的计量模型基础上对金融市场风险资本 与无风险资本进行合理的比例测算完善对业务风险 和收益的乎衡。（四）加大人才建设力度 为有效的控制商业银行的市场风险应加快市 场风险监督管理人才队伍的建设加大市场风险管 理人才的培养和选拔力度通过各种方式培养出一 批具有较高专业素质、熟悉市场的复合型的管理人 才，从而能够更好的对金融产品风险进行辨识、监 控。（转 页） 年月第卷 宿州教育学院学报书馆以其丰富的文献、良好的信誉、优质的服务、完 善的网络等优势进入信息服务市场广泛参与信息 咨询、信息服务业的竞争，提高竞争能力，并强化“造 血”功能使公共图书馆在服务社会主义市场经济建 设中获得更好的发展。（四）加强人才队伍建设 地方政府促进公共图书馆事业的发展人才很 关键，再好的规划，再多的经费，再丰富的馆藏，都需 要有人来落实，有人来执行，有人来为广大读者提供 优质的服务。省、地、县图书馆一定要重视和加强图 书馆人才队伍的培训与建设并逐渐形成规范化和 制度化。地方政府要将公共图书馆人才队伍建设列 入人才规划保障培训经费，督促培训落实。具体可 以通过岗位练兵与强化培训相结合专业培训与相 关学科相结合文化素质与自动化技能相结合等多 种形式，提高公共图书馆人才队伍的科学素质、文化 知识、专业能力、业务技能以及思想政策水平，努力 建设一支高素质的既懂图书馆科学管理又懂图书 馆专业知识的人才队伍。加强公共图书馆人才队伍 建设，还要形成一个好的用人机制，以便吸引更多、 更好的优秀人才。“灵活、高效的用人机制是确保公 共图书馆社会服务水平和树立良好形象的基础”。 除了搞好自身队伍建设外公共图书馆还可以向社 会招募一些义工、志愿者。广泛吸收全社会的人来参 与公共图书馆的建设、开发与管理，充实图书馆的人 （上接第页） 参考文献： 白桦我国商业银行市场风险管理研究长春： 吉林大学（金融学），： 胡斌交易账户市场风险资本要求计量方法述评 金融理论与实践，（）： 贺西京国际商业银行监管的最新发展市场 风险的处理即将实施的“巴塞尔补充协议”简介 才队伍以适应日益加快的社会经济发展对公共图 书馆提供高效服务的迫切需要。参考文献： 段萱数字图书馆发展前景探究河南图书馆学 ，（） 张德云我国数字图书馆发展现状探究 图书 情报工作（￥） 王世伟现时中国公共图书馆事业发展的喜与忧 新世纪图书馆，（） 陈丽纳广州与香港地区公共图书馆事业比较研 究新世纪图书馆，（） 年国民经济和社会发展统计公报 ： 申晓娟，胡洁，李丹关于“十二五”时期我国公共 图书馆事业发展的战略思考 中国图书馆学报， （） 马慧艳。刘秉宇吉林省公共图书馆事业发展现状 分析图书馆学刊，（） 文化部全国公共图书馆事业发展“十二五”规划 ： 钱红公共图书馆事业发展的困难及对策徐州 教育学院学报。（） 中国外汇管理（）： 乔宏军 市场风险计量与控制：国际经验及对我 国商业银行的借鉴意义新金融，（）： 陈撼我国商业银行市场风险管理研究南宁： 广西大学（金融学），：， 田新时金融风险管理的理论与实践北京：科 学出版社，：【篇二：商业银行市场风险】中国银行业监督管理委员会 关于进一步加强商业银行市场风险管理工作的通知 银监发200689号 各银监局，各国有商业银行、股份制商业银行： 近年来，商业银行市场风险管理水平虽然有所提高，但仍然存在许多薄弱环节，亟待改善和提高。为有效落实商业银行市场风险管理指引的要求，促使商业银行进一步加强市场风险管理工作，现将有关要求通知如下： 一、各行董事会应提高对市场风险管理重要性的认识。董事会或由董事会授权其下设的专门委员会应负责制定全行市场风险管理的战略与相关政策，督促高级管理层具体实施，应至少每半年听取一次全行市场风险管理情况报告。 二、各行在总行高级管理层中应配备一名高管人员负责全行的市场风险管理工作，该高管人员原则上应具备五年以上与市场风险管理相关的工作经验。 三、各行应结合本行的风险管理架构和特点，指定专门部门统一负责掌控全行总体市场风险状况，并负责向专门委员会和高管层汇报，应将境内外分支机构的市场风险管理纳入统一的市场风险管理中，并建立统一的市场风险管理信息系统。 四、各行应使从事市场风险管理的部门及人员与承担风险的业务经营部门及人员完全独立，从事市场风险管理的部门与承担风险的业务经营部门应向不同的高管人员报告工作。 五、各行应加强对市场风险管理部门的人力资源配置。从事市场风险管理的部门负责人应具备三年以上与市场风险管理相关的工作经验，该部门下设的与市场风险管理工作相关的团队（或处室）主要负责人应具备二年以上与市场风险管理相关的工作经验。 六、各行应建立及时有效的市场风险分析报告机制、重大市场风险应急机制、新产品和新业务中的市场风险管理机制，清晰有效地划分银行账户和交易账户，并建立相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。 七、各行应以现有人民币国债和相关产品交易价格为基础，采用国际通用的方法研究并建立基于市场的人民币国债收益率曲线，作为人民币产品定价和风险管理的基础。 八、各行应加强对复杂衍生产品的风险管理工作，将复杂衍生产品纳入到市场风险管理系统之中，应在人民币国债收益率曲线的基础上，研发具体有效的产品定价模型，并在此基础上计算相关的风险参数，为对冲各类风险提供参考。 九、各行应使用专业的市场风险管理系统，将基础数据全部纳入统一的市场风险管理系统中，应在人民币国债收益率曲线的基础上尽早开始积累交易账户的日损益数据，为实施市场风险内部模型做好准备，逐步创造条件研究并实施市场风险模型，计算全行统一的市场风险的风险价值。 十、各行应建立对市场风险管理体系的评价和审查机制，提高内部审计人员审计市场风险管理的能力，建立市场风险管理定期审计机制；应至少每年对全行市场风险管理情况进行一次内部审计，并将审计结果向董事会报告。 十一、各行应于2007年4月30日前，将对本通知的落实情况一式三份报送中国银监会。 十二、未设立董事会的商业银行，应当由其经营决策机构履行本通知规定的董事会的有关市场风险管理职责。其他银行业金融机构市场风险管理工作参照本通知各项规定执行。 请各银监局将本通知转发至辖内银行业金融机构。二六年十二月十六日 【篇三：商业银行市场风险】市场风险有哪些市场风险是由于市场因素，如利率、汇率、股指和商品价格导致被用于交易资产或可交易资产的价值发生变化，而给银行造成损失的可能性。以下分别介绍利率风险、汇率风险、股指风险和商品价格风险的定义：一、利率风险利率风险是指商业银行的财务状况在利率出现不利的波动时所面临的风险，它不仅影响银行的盈利水平，也影响其资产、负债和表外金融工具的经济价值10。利率风险是现代商业银行面临的基