（管理科学与工程专业论文）风险厌恶情况下供应链联合契约研究.pdf

西南交通大学硕士研究生学位论文第1 页 摘要 供应链企业问多数采取契约模式协调，价格折扣与回购契约就是普遍 采用的两种策略。但对于契约的研究，往往就某一种形式的契约进行讨论。 因此，研究价格折扣与回购契约在供应链中的联合使用，是一个创新。同 时，大多数的供应链契约研究中，通常将优化目标集中于改善预期收益或 降低预期成本，没有考虑合作伙伴的风险偏好性，往往假设供应商和零售 商都是风险中性的，这与外部市场环境的不确定性明显不适应。因此，忽 视合作伙伴风险厌恶特性条件下得到的契约机制，并不一定能在带有风险 厌恶特性合作伙伴的供应链中得以实施。所以，考虑供应链合作伙伴的为 风险厌恶者时，对于供应链协调契约机制的影响，将有很大的实际意义。 本文在分析供应链基本概念、管理模式、协调过程等基础上，假设市 场需求不确定，产品是易逝品，零售价格是外生变量，供应链采取信息共 享机制，考虑供应商和零售商对风险的不同态度，建立了由单个供应商与 单个零售商组成的一个两阶段供应链的价格折扣与回购联合契约模型。主 要内容为： 论述了供应链的概念、管理模式和契约协调机制；供应链的风险类型 和度量风险的三种基本方法：在供应链采取基本协调模型的情况下，比较 分析了分布式管理和协同式管理下供应链的最优订购量、供应链各成员和 系统整体利润，分析得出：分布式管理时，供应链的实际订购量、供应链 系统和供应商的利润，均小于协同式管理下相应的值；当供应链单独采取 价格折扣契约时，无法实现协调，单独采取回购契约时，可以实现协调， 并且回购价格与市场需求无关；当供应链采取价格折扣与回购联合契约时， 系统能够达到协调，批发价格和回购价格均满足成本与零售价格的一个线 性关系式，且两个价格的确定与需求的分布无关；最后，讨论供应商和零 售商对风险不同态度的三种组合情况，建立并分析了联合契约模型，分析 得出：当供应商与零售商均为风险厌恶时，价格折扣与回购联合契约可以 实现供应链的协调，但此时系统最优订货量小于零售商和供应商均为风险 中性时系统最优订货量。由供应商和零售商的风险态度系数，可以得到双 方在利润中比重。当供应商为风险厌恶与零售商为风险中性，或供应商为 风险中性与零售商为风险厌恶时，联合契约无法实现协调。 关键词供应链协调；联合契约；供应链风险度量 西南交通大学硕士研究生学位论文第f i 页 a b s t r a c t i ns u p p l yc h a i nc o o r d i n a t i o n , m o s tc o r p o m t i o ma d o p tt h ec o n t r a c tm o d e t h ep r i c e - o f f sc o n t r a c ta n dt h eb u y - b a c kc o n t r a c ta l ep o p u l a rp o l i c y b u tt h e s t u d yo fc o n t r a c t su s u a l l yd i s c u s s e so n l yo n ek i n do ft h ec o n t r a c ls o ，i t sa i n n o v a t i o nt os t u d yh o wt ou s et h ec o m b i n e dc o n t r a c tw i t hp r i c e - o f f sc o n t r a c t a n db u y - b a c kc o n t r a c ti ns u p p l yc h a i n s i m u l t a n e i t y , m o s tp r e s e n ts t u d yo f s u p p l yc h a i nc o n t r a c t ss e tu pi m p r o v i n gt h ee x p e c t e d - p r o f i to rr e d u c i n gt h e e x p e c t - c o s tf o rt h eb e s to b j e c t i v e t h e yd on o tc o n s i d e rt h er i s kp r e d i l e c t i o no f m e m b e r sa n ds u p p o s et h es u p p l i e ra n dr e t a i l e ra l er i s k - n e u t r a l i ti sn o ts u i tt h e u n c e r t a i nm a r ke n v i r o n m e n t t h e s ec o n t r a c t sm a yn o ts u i tt h es u p p l yc h a i n 、) 1 7 i n l r i s k - a v e r s em e m b e r s s o ，i t si m p o r t a n tt os t u d yt h es u p p l yc h a i nc o o r d i n a t i o n c o n t r a c t sw i t hr i s k - a v e r s em e m b e r s t h i sp a p e ra n a l y z e st h ep e r c e p t i o n , m a n a g e m e n tm o d ea n dc o o r d i n a t i o n p r o c e s so fs u p p l yc h a i n a n dt h e n , a s s u m e st h a tm a r k e td e m a n di su n c e r t a i n , p r o d u c ti sp e r i s h a b l e ，i n f o r m a t i o ni sc o m m o nb e t w e e ns u p p l yc h a i nm e m b e r s ， c o n s i d e r sd i f f e r e n t r i s kp r e d i l e c t i o no fm e m b e r s ，a n de x p l o r e st h ec o m b i n e d c o n t r a c tm o d e l 、衍mp r i c e o f f sa n db u y - b a c ko fs u p p l yc h a i nw h i c hh a so n l yo n e s u p p l i e ra n do n er e t a i l e r t h em a i nc o n t e n ti sa sf o l l o w s ： f i r s t l y , t h i sp a p e rd i s c u s s e ss u p p l yc h a i nc o n c e p ta n dm a n a g e m e n tm o d e ， a n dt h ec o o r d i n a t i o np r o c e s sw i t hc o n t a c t s e c o n d l y , i ta n a l y s e st h ek i n do fr i s k a n dt h r e ek i n do fw a yt om e a s u r er i s k t h i r d l y , w h e ns u p p l yc h a i na d o p tt h e b a s i cc o o r d i n a t i o nm o d e l ，t h i sp a p e rs e p a r a t e l ye s t a b l i s h e sa n da n a l y z e ss u p p l y c h a i nb e s t q u a n t i t y , e v e r y m e m b e r sp r o f i ta n dt h es y s t e m p r o f i tu n d e r d e c e n t r a l i z a t i o na n dc e n t r a l i z a t i o nd e c i s i o n - m a k i n g ，a n de d u c e s ：t h eo r d e r , t h e i n t e g e rp r o f i ta n ds u p p l i e f sp r o f i to fd e c e n t r a l i z a t i o nd e c i s i o n m a k i n ga r e s m a l l e rt h a nt h er e l e v a n tv a l u eo fc e n t r a l i z a t i o nd e c i s i o n - m a k i n g f o u r t h l y , w h e ns u p p l yc h a i na d o p t sp r i c e - o f f sc o n t r a c t , t h e s y s t e mc a nn o tr e a c ht o c o o r d i n a t i o n w h e ns u p p l yc h a i na d o p t sb u y - b a c kc o n t r a c t ，t h es y s t e mc a nr e a c h t oc o o r d i n a t i o n , a n dt h eb u y - b a c kp r i c ei si r r e s p e c t i v et od e m a n dd i s t r i b u t i n g w h e ns u p p l yc h a i na d o p t st h ec o m b i n e dc o n t r a c tt h es y s t e mc a nr e a c ht o c o o r d i n a t i o n , a n dw h o l e s a l ep r i c ea n db u y - b a c kp r i c em e e tal i n e a re q u a t i o n w i t hp r i c ea n dc o s t a tl a s t , t h i sp a p e rd i s c u s s e st h r e ek i n d so fr i s k a t t i t u d e 西南交通大学硕士研究生学位论文第l ii 页 c o m b i n a t i o n s ，a n de x p l o r e sm o d e l sa n de d u c e s ：w h e ns u p p l i e ra n dr e t a i l e ra r c r i s k - a v e r s e , t h ec o m b i n e dc o n t r a c tc a l lm a k es u p p l yc h a i nc o o p e r a t i v e b u tt h e b e s to r d e ri ss m a l l e rt h a nt h a tw h e nt h es u p p l i e ra n dr e t a i l e ra r er i s k - n e u t r a l a c c o r d i n gt ot h er i s k - a v e r s em e a s h l eo fs u p p l i e ra n dr e t a i l e r , i tc a ng e tt h e p r o p o r t i o no f t h ep r o f i t w h c l ls u p p l i e ri sr i s k - a v e r s i o na n dr e t a i l e ri sr i s k - n e u t r a l , o rs u p p l i e ri sr i s k - n e u t r a la n dr e t a i l e ri sr i s k - a v e r s i o n , t h ec o m b i n e dc o n l r a e tc a n n o tr n a k et h es y s t e mr e a c ht oc o o r d i n a t i o n k e yw o r d s ：s u p p l yc h a i nc o o r d i n a t i o n ；c o m b i n e dc o n t r a c t ； s u p p l yc h a i ni u s km e a s u r e 西南交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意 学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文 被查阅和借阅。本人授权西南交通大学可以将本论文的全部或部分内容编 入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复印手段保存和汇 编本学位论文。 本学位论文属于 1 保密口，在年解密后适用本授权书； 2 不保密函使用本授权书。 ( 请在以上方框内打“一) 学位论文作者签名：王锨一指导老师签名： 日期： 勰f 1 ， 日期：炒i ，z 西南交通大学学位论文创新性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师指导下独立进行研究工 作所得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个 人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和 集体，均已在文中作了明确的说明。本人完全意识到本声明的法律结果由 本人承担。 本学位论文的主要创新点如下： 目前对于供应链协调契约的研究是比较多的，但往往是就某种单一形 式的契约对于供应链的协调进行讨论。本文将价格折扣与回购这两种在供 应链领域比较常见的契约，联合起来使用，分析它在供应链运作过程中， 能否使供应链系统达到协调。因此，联合契约的运用，是本文的一个创新 点。 大多数的供应链契约研究中，通常没有考虑合作伙伴的风险偏好性， 往往假设供应商和零售商都是风险中性的，而将优化目标集中于改善预期 收益或降低预期成本。或者是仅仅考虑了零售商是风险厌恶者或供应商是 风险厌恶者，分析单一的供应链契约能否实现供应链的协调。所以，考虑 供应链中供应商和零售商的风险偏好均为风险厌恶型时，对于供应链协调 契约机制的影响，是本文的又一个创新点。 而将联合契约应用于合作伙伴为风险厌恶者的供应链中，这是本文的 第三个创新点。研究表明，联合契约可以实现风险厌恶者情况供应链的完 美协调。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 页 第1 章绪论 1 1 研究背景及意义 进入2 1 世纪以来，供应链作为一种参与市场竞争的有效模式，已经被 许多企业接受，也给企业带来了规模经济效益。但是，由于供应链链式结 构的特点，供应链中的企业间虽然相互依赖、相互影响，但链中的企业仍 是市场中的独立经济实体，彼此之间存有潜在利益冲突等问题，加之外部 环境的不确定性，使供应链存在一定的风险。可以说，供应链任何一个环 节出现问题，都会波及整个供应链。 在供应链管理的各个研究方向中，供应链协调( s u p p l yc h a i nc o o r d i n a t i o n ) 是供应链管理所面临的最主要挑战之一，也是供应链管理研究的热点问题， 其中供应链契约( s u p p l yc h a i nc o n t r a c t ) 研究又是最活跃的一个领域。目前的 研究中，常见的供应链协调契约主要有：批发价格契约( w h o l es a l ep r i c e c o n t r a c t ) 、回购契约c o u y b a c kc o n t r a c t ) 、收益共享契约( r e v e n u es h a r i n gc o n t r a c t ) 和数量弹性契约( q u a n t i t yf l e x i b i l i t yc o n t r a c t ) 。其中批发价格契约与回购契 约是最早研究的也是最为常见的契约类型，而收益共享契约与数量弹性契 约则分别研究了供应链中的核心内容：成员收益和产品数量。除此之外， 被企业广泛应用的还有价格折扣契约( p r i c e - o f f sc o n t r a c t ) 、数量折扣契约 ( q u a n t i t yd i s c o u n tc o n t r a c t ) 、数量承诺契约( q u a n t i t yc o m m i t m e n tc o n t r a c t ) 、期 权契约( o p t i o nc o n t r a c t ) ，延迟补偿契约0 a yt od e l a yc o n t r a c t ) 、预购契约 ( a d v a n c ep u r c h a s ec o n t r a c t ) 和回馈与惩罚契约( r e b a t ea n dp 锄d t yc o n t r a c t ) 等 契约模型。但这些契约模型可以由上述4 种常见的供应链契约演变而成， 或者是由其中的两种或者是几种契约组合而得。例如，价格折扣契约是由 批发价格契约发展而来：数量承诺契约可以由数量弹性契约衍生而来；期 权契约和预购契约则可以由回购契约演变而成，或者由批发价格契约与数 量弹性契约组合得到；在批发价格契约中增加激励和惩罚机制则可以演变 为数量折扣契约和回馈与惩罚契约幻。 在供应链中，企业间为了建立长期的战略伙伴关系，往往采用契约的 方式，以达到降低供应链总成本、降低库存水平、增强信息共享水平、改 善相互之间的交流、保持战略伙伴相互之间操作的一贯性、产生更大的竞 西南交通大学硕士研究生学位论文第2 页 争优势等目的。供应商为了激励零售商订购更多的商品，以获得更多的销 售利润、占有更大的市场份额，往往会采取价格折扣和回购等与价格相关 的契约。分析表明，通过这两种契约的联合使用，有助于供应商和零售商 协商制定一个双赢的折扣批发价格和回购价格，使双方的利益达到最优， 从而形成长期的战略合作伙伴关系；同时也可以指导供应商在通过决策折 扣批发价格和回购价格，以减少零售企业的销售风险，以实现信息共享和 风险共担；还可以指导供应商和零售商如何进行决策以使得供应链利润最 大，以及如何进行利润分享并达到协调运作，从而可以提高供应链系统的 运作效率，在供应链竞争中获得更大的优势。 目前大多数研究者在设计供应链协作契约机制时，往往将优化目标集 中于改善预期收益或降低预期成本，而没有考虑供应链合作伙伴的风险偏 好性。这种没有考虑合作伙伴风险偏好条件下得到的协作契约机制，只适 用于风险中性的合作伙伴，对具有风险规避特性的合作伙伴则不一定适用。 除非外部市场环境是确定不变的，预期收益没有风险时，这种在没有考虑 合作伙伴风险偏好条件下得到的协作契约机制，才具有普遍适用性。当市场 环境不确定时，合作伙伴收益往往具有风险性，具有风险规避特性的合作 伙伴可能会因害怕风险，而选择规避风险行为。因此，忽视合作伙伴风险规 避特性条件下得到的契约机制，并不能一定在这种带有风险规避特性合作 伙伴的供应链中得以实施。所以，考虑供应链合作伙伴为风险厌恶者时， 对于供应链协调契约机制有很大的实际意义。 对于风险的度量，主要是金融学领域研究的内容，常见的方法主要如 下有三种：1 均值一方差度量法：在假定收益率的概率分布( 或统计分布) 确定的情况下，度量收益率这一随机变量，相对平均收益率水平( 期望收益 率) 的总体性的平均离差。它运用了数学期望和方差来刻画随机变量的特 征。前者是随机变量各种可能取值依其概率计算的平均值，简称均值，而 方差则是一个用来衡量随机变量取值偏离其均值的度量。采用这两个指标 直观意义明显，计算方便，从而使其成为风险度量最常见的工具。2 下偏 方差( l p m ) 法：构造了系列反映投资者普遍关注的“某一目标收益率之 下的不确定性 的风险特征指标，着重考虑了收益率分布的损失部分。3 风险价值( v a r ) 法：利用统计思想对风险进行估值。中心思想是估计因 未来市场价格的波动而造成资产组合可能的或潜在的损失，本质上是对证 券组合价值波动的统计测量，核心在于利用证券组合价值的历史波动信息， 来推断未来价值波动的概率分布。目前，己成为一种常用的市场风险度量 西南交通大学硕士研究生学位论文第3 页 技术。鉴于本文将度量供应链成员企业的风险态度对于收益的影响，因此 拟采用均值一方差法。 1 2 国内外研究现状 1 2 1 风险偏好 随着供应链思想的不断深入人心，供应链管理已经成为管理科学与运 营管理方面研究的热点之一，国内外学术界尤为关注因供应链成员自私行 为而导致的竞争冲突分析以及成员协调等方面的研究“卅。但是，当前针对 成员行为动机的研究中，一般假定成员均为风险中性，他们以最大化期望 收益为目标，通过合理的分配收益和共担风险实现对供应链的协作订】。 在供应链实践中，市场环境的不确定性，往往使合作伙伴的收益具有 风险性，忽视合作伙伴风险规避特性的协作机制，在供应链实践过程中难 以有效地实施，国外相关学者首先对此进行了研究。文献 8 研究了带有单 个风险规避者的库存协作问题。文献 9 、1 0 都是研究的一个具有风险规避 特性的零售商，发现当销售价格影响需求规模时，具有风险规避特性的零 售商将选择较高销售价格及较低的订货数量，而当销售价格只影响需求分 布地理位置时，该类零售商会选择一个较低的销售价格。文献 1 1 、1 2 都 针对单个风险厌恶合作伙伴的供应链协作方式进行了研究。文献 1 3 、1 4 研究了供应商和零售商均为风险厌恶情况下的供应链协作过程。文献 1 5 利用均值一方差法重新审视了一些基本库存模型，得到的结论是：具有风险 规避特性的合作伙伴的最优订货量往往会少于系统达到最优时所需要的订 货量。文献 1 6 3 通过构建由单个风险中性的供应商与单个具有风险规避特 性的分销商组成的供应链，证明了标准的批发契约机制( 1 9 8 5 ) “刀或收益 共享机制( 2 0 0 5 ) n 鲫并不能协调这类具有风险规避者的供应链。 近几年，国内的学者对于风险偏好对供应链协调影响的研究，开始逐 渐增多。文献 1 9 研究了零售商在风险厌恶情况下的供应链协作过程。文 献 2 0 以帕累托最优为准则，分析供应商和零售商在协作过程中风险偏好 的不同组合对其协作方式的影响，取得了相应的组合解，并对其进行了验 证分析。文献 2 1 以各方均可接受的帕累托最优为目标，来建立供应链协 调契约，但只考虑了供应商为风险厌恶型而零售商为风险中性，和双方均 西南交通大学硕士研究生学位论文第4 页 为风险中性的情况。文献 2 2 建立了随机需求下由单个风险中性的供应商 与单个具有风险规避特性的零售商组成的两级供应链，并采用回购契约机 制来解决它们之间的利益协调问题。文献 2 3 提出了具有风险规避者加盟 的供应链协作收益共享机制，分别给出了零售商为风险中性及风险规避者 时收益共享系数协商区间。采用数值实验方法，对所提出的收益共享机制进 行了分析。结果表明，供应商采用收益共享机制，可使整个供应链得到协调； 在收益共享契约机制中，供应商制定的批发价格要低于它的生产成本，而且 当零售商为风险规避者时，它将期望供应商给予较低的批发价格，而宁愿让 供应商获取较大的供应链销售收入份额。文献e 2 4 以一个两阶段的供需链 系统为背景，针对供需链上决策激励不一致和风险规避效应导致供需链低 效的问题，研究了在实践中广泛应用的利益共享合同和批量折扣合同对供 需链协调性的影响。证明了两种合同均可克服双重边际效应和风险规避效 应，使得供需链协调。并给出了合同参数的设计方案，同时指出在实施上， 利益共享合同需强制执行，批量折扣合同自动执行。但只考虑了供应链上的 销售商是风险规避型时，如何设计合同，同时克服“双重边际 效应和风险 规避效应的影响，协调整个供需链。 目前的研究，主要集中在单一成员风险偏好情况下的成员决策行为， 都没有考虑供应商与零售商均为风险规避者时的供应链协作契约机制设计 问题。事实上在供应链的协作过程中，成员企业会存在不同的风险偏好， 从而会产生不同的风险偏好组合。因此，研究供应链成员不同风险偏好组 合情况下的供应链协作过程，显得更具有实践意义。 1 2 2 供应链价格折扣契约 对于供应链契约方面的研究是较多的，本次研究拟采用价格折扣与回 购相结合的联合契约，因此对于这两种契约开展了论述。 供应链中，各个节点企业相互合作的过程，实际就是s t a c k e l b e r g 博弈 过程。其中一方是博弈的发起者，另外一方是博弈的追随者，最后达成的合 作状态是一个s t a c k e l b e r g 均衡。在博弈过程中，供应商首先声明产品的批发 价格，然后零售商对此批发价格做出反应，确定订货量。供应商有先行者优 势，因此供应商能够通过提供批发价格的价格折扣契约，来引导零售商采 用对于供应链系统来说最优的订货量。 在学术界，关于价格折扣策略的研究已有很多。早期的研究主要集中 西南交通大学硕士研究生学位论文第5 页 于供应链上某一方的最优策略问题，其中具有代表性意义的是m o n a h a n 于 1 9 8 4 年提出的一个从卖方角度考虑的价格折扣模型1 ，卖方可以通过价格 折扣策略改变买方的订货量，实现利润的提高。其局限之处是假设了买方 订货采取l o t - f o r - l o t 形式，导致在很多情况下得到的结果是局部最优解，其 后又有很多人在此模型的基础上进行了扩充池叫3 ，让模型更加具有普遍意 义，并进一步改进和修正了算法。以上文献均假定市场需求为常数，与产 品价格无关。 进入9 0 年代以后，关于价格折扣的研究开始转向利用价格折扣策略 实现供应链的协调，但绝大部分研究都是围绕基于数量的价格折扣策略展 开的。其中文献 4 5 假设市场需求是受价格影响的弹性需求，并得出了结 论：数量折扣可以有效的刺激市场需求的增加和保证帕累托最优。文献 4 6 则主要对单买方单卖方供应链的全体( a 1 1 u n i t ) 类型和增量( i n c r e m e n t a l ) 类型这两种基于数量的价格折扣策略进行了研究，并把市场需求分成常数 和价格敏感两种情况加以讨论，同时也考虑了卖方自制和外购两种策略对 数量折扣的影响，得出结论是：数量折扣策略可以有效提高供应链整体利 润，并对其合理分配。文献 4 7 假设需求是价格的负指数函数，卖方采取 外购策略，分别讨论了双方合作和不合作两种情况。得出结论是合作可以 增加供应链系统的总利润，增加市场需求量，减少卖方的生产准备成本和买 方的订货处理成本。文献 4 8 以订单方式为背景，讨论了供应链环境下，一 个供应商和一个订货商在非合作情况下的订货模型，并在此基础上引进了 一个同时考虑了增量折扣和减量折扣的价格折扣策略，并给出了供需双方 订货的s t a c k e l b e r g 博弈模型和考虑完全合作的帕累托优化模型。 对于价格折扣研究，已经有了建立在各种各样假设条件下的模型。惭。 然而，这些模型基本上是以长期价格折扣为主，很少有对临时价格折扣的 研究。实际上，临时价格折扣是供应商经常采用的一种策略，在遇到突发 事件或者是在新产品刚推向市场时，为了使产品得到市场认可，供应商经 常采用临时价格折扣。免费试用则是临时价格折扣的特例。t e r s i n 旧。第一个 研究了临时价格折扣，并提出了o t o s ( o n e - t i m e - o n l ys a l e ) 的概念；文献 5 3 研究了当供应商临时决定要提价时，零售商的订货问题。文献 5 4 用平均 利润法，研究了供应商提供临时价格折扣时，零售商的运营决策问题。文 献 5 5 改正了a r d a l a n 模型中的一些不足。文献 5 6 扩展了在临时价格折扣 下的各种e o q 模型。文献 5 7 研究了在无限时间内一个给定时间段上，供 应商提供一个较长时间的临时价格折扣( 零售商至少订货两次) 时，零售商 西南交通大学硕士研究生学位论文第6 页 的最优决策问题。文献 5 8 建立了一个考虑货币时间价值的供应链临时价 格折扣模型，利用非线性规划，分别分析了折扣生效时库存为零和不为零两 种情况下零售商的定价和库存策略，并利用数值算例作了说明。研究表明， 考虑货币时间价值时，传统的e o q 模型失效，而临时价格折扣能够确定不 同假定下零售商的最优运营策略。 文献 5 9 - 6 5 都是在假定市场需求固定的情况下，研究某一类价格折扣 策略( 全体价格折扣或增量价格折扣) 。文献 6 6 建立了价格弹性需求下， 多个同质买方的全体和增量价格折扣模型，并通过模型推导出了全体价格 折扣和增量价格折扣在渠道协调中的关系。将库存决策与数量折扣策略结 合起来，分析在一个供应商、多个同质买方组成的分销系统中，库存与价 格折扣的联合决策对渠道协调的影响，并讨论了价格折扣在渠道协调中的 作用和局限性。虽然模型中引入了价格弹性需求，但它们仍然属于确定性 需求下的价格折扣问题研究，只有当需求量波动很小或基本确定时，提供 的价格折扣才是有效的。文献 6 7 研究一个多周期运行的一对多随机需求 供应链系统，提出了两种基于价格折扣的供应链协调策略：数量协调与时间 协调。研究结果表明，与传统的分散决策系统相比，数量协调可使供应链整 体绩效得以改进，在此基础上的时间协调可进一步改进绩效。论文还分别给 出了两种协调机制的实现方法。 对于价格折扣策略，有线性和非线性两种方式。文献 6 8 在传统模型 的基础上，给出了供需双方基于线性价格折扣政策的s t a c k e l b e r g 博弈模 型。大多数的基于价格折扣的订货批量协调模型中，批发价格和订货批量 之间是线性关系，线性价格折扣虽然具有执行简单的优点，但在某种程度 上却缺乏灵活性。而文献 6 9 基于收入共享契约的非线性价格折扣具有相 当的灵活性，并且还可以证明其具有广泛的适用性。它建立了买卖双方基 于非线性价格折扣政策的订货批量协调模型，并通过一个算例对模型进行 了验证。 对价格折扣策略，在其他方面也有一些研究。比如，文献 7 0 3 研究价 格折扣在多销售点下的企业进行库存控制协调问题，文献 7 1 3 从制造商的 视角定量分析生产批量与价格折扣定价联合决策的问题，文献 7 2 研究在 需求具有价格弹性的条件下，由单一卖方和单一买方组成的供应链契约中 制定价格折扣的问题。此外，还有一些文献研究也从不同角度，讨论了供 应链整体利润最大化问题和增加的利润如何进行分配的问题h 3 1 司。文献 7 6 把供应链资金流区分为内部资金流和外部资金流，对供应链管理中的库存 西南交通大学硕士研究生学位论文第7 页 费用流动过程进行了分析；建立了考虑价格折扣的两级供应链库存数学模 型，并运用一种简单而有效的逼近方法求出了模型最优解，确定了供应链中 各企业的最佳订货批量。文献e 7 7 基于价格折扣条件下的报童模型，研究了 分销商面向折拐的需求价格曲线。采用呈等差数列下降的多级折扣价格销 售产品，以期望利润最大为目标，给出了求解最优折扣次数的算法，进而得 到相应的分销商最优订货量。文献 7 8 研究了卖方与买方在确定价格契约 时，面临四种策略：无折扣不合作、无折扣合作、有折扣非合作、有折扣合 作。分别给出了每种策略下的利润函数，并分别给出了确定相应的最优价格 折扣及买方的订货批量的方法。文献 7 9 1 用一个有一个供应商与多个经销 商的供应链，针对供应链企业之间的四种特殊关系：横向( 经销商之间) 、 纵向( 与供应商) 不合作；横向不合作，纵向合作；横向合作，纵向 不合作；横向合作，纵向合作。分别设计不同的价格折扣方案以满足供 应链企业的利益最大化；对各种关系下的价格折扣方案进行比较，得到了 不同关系下价格折扣率的取值范围。 1 2 3 供应链回购契约 回购是在供应链实践中比较常见的一种协调机制。它是针对需求不确 定性导致的订货量与实际需求不匹配问题，允许下游成员以一定的返销价 格将剩余订货退售给上游成员，从而达到双方共担风险的协调目的汹1 。有研 究表明，回购契约在零售价格不变的情况下起协调效果，但在可变的零售 价格下，不宜使用回购契约嘲1 。因此，在本文的供应链研究中，假定产品 的零售价格是外生变量，固定不变。 p a s t e r n a c k 在1 9 8 5 年最早研究了市场学中的回购问题，分析了一个制 造商、单一产品、一个零售商组成的销售渠道。该产品生命周期短，零售 商每次完成一个订单，批发价和市场价固定，零售商唯一的决策变量是订 货量。作者分析了由于边际效益的影响导致潜在的运作无效性，指出如果 不受任何限制地退货且返回全部费用，或者不允许退货都不是最佳方案。 当允许退货但仅部分返还零售商货款时，可以实现销售渠道的协调。而且， 还可以通过帕累托优化设定有效的批发价和退货价来提高协调效率。作者 的关键结论是，渠道协调的价格与市场需求的分布无关，并由此认为，制 造商不必根据市场需求的分布来签署契约( 这时的风险由零售商承担) 冽。 p a d m a n a b h a n 等对于回购契约进行了一系列的研究雎7 - 别。1 9 9 3 年，他 西南交通大学硕士研究生学位论文第8 页 们指出回购政策在产品和服务营销中被广泛地应用，并研究了对分销商和 客户采取退货政策的一些基本原理，并将这些原理合并为一个综合框架为 管理者提供退货政策的选择和实施的观点，最后讨论了回购策略的好处以 及重要地位。1 9 9 5 年他们又讨论了制造商应在何时建立一个完全退货( 觚l r e t u r n ) 政策或部分退货( p a r t i a lr e t u r n ) 政策，以及如何实施退货政策，并 为退货政策的研究提供几个很现实的理由。1 9 9 7 年他们研究在零售竞争情 形下退货政策的战略作用，并强调退货政策对于制造商的利润效率。文章 分为以下三种情形对供应商和零售商的利润水平在无退货( n or e t u r n ) 和全 额退货情况下进行了比较分析，得出：当零售是竞争的且需求是确定的， 退货政策使得零售商之间的竞争更加激烈；当需求是不确定的且只有单 一的零售商时，退货政策激励零售商过多地存货，因此减少了制造商的利 润；当有多个竞争的零售商且需求是不确定的，对于供应商在退货成本 与利润之间有个平衡点。他们的研究发现，当边际生产成本足够低，且需 求的不确定性不太大时，供应商应该接受退货。 回购策略的采用，对于库存、价格、利润等方面都有影响，不少学者 都研究了这些问题。 文献 3 0 研究了制造商采取回购策略影响零售商的库存和零售价格决 策。研究考虑了两方面：一方面，高退货补贴( r e t u r na l l o w a n c e ) 激励零售商 为了应对高需求水平，而维持高的库存水平；另一方面，退货政策使得零 售商将零售价格定的高于制造商所期望的水平。他们研究得出退货政策的 采取，主要依赖于需求不确定性的类型，其类型有：评估不确定性( v a l u a t i o n u n c e r t a i n t y ) 和到达不确定性( a r r i v a lu n c e r t a i n t y ) 。通过建立模型分析得出： 如果零售商在确定零售价格时比制造商拥有信息优势，则退货补贴能够平 衡库存过多和定价过高之间的矛盾。 ， 文献 3 1 3 研究了单周期目录商品( c a t a l o g u eg o o d s ) 回购政策在定价和库 存决策中的作用。假定需求是随机的且与价格相关，制造商生产产品具有 很长的提前期，他的决策变量为批发价格和回购价格，零售商的决策变量 为订购量和零售价格，零售价格一旦确定在销售期内不能改变。采用乘法 需求模型分别建立了零售商和制造商的利润函数，进行分析得出：需求不确 定倾向于提高零售价格；在确定的条件下，制造商在销售期朱回购零售商 的过剩库存能提高他自身的利润；而且，在批发价格给定的条件下，回购 过剩库存能提高供应链的整体利润。 文献 3 2 3 提出了个垄断制造商，单周期产品的定价和回购策略模型。 西南交通大学硕士研究生学位论文第9 页 在生产成本和零售价格固定的前提下，制造商确定批发价格和退货价格， 零售商根据制造商确定的批发价格和回购价格确定相应的订购量，模型分 析得出：在没有外力支持零售商的情况下，制造商通过确定批发价格和 回购价格，可获得最大份额的供应链利润；对于制造商和零售商风险态 度的不同，最优的回购策略可从“不允许退货 到“无限制的全额退货” 范围中进行选择。一个精明的制造商可通过操纵一份回购价格协议，来 增加自身的利润，而并不是减少了利润。 文献 3 3 针对有两个商店的时f 龋( s t y l e g o o d ) 零售商，在需求不确定 条件下的回购政策进行了研究。在供应商面对拥有两个或更多商店且需求 相关的零售商前提下，应用“报童问题”( n e w s b o yq u e s t i o n ) 框架，分析了 需求不确定性如何准确地影响零售商的最优订购决策，以及供应商的退货 政策如何影响零售商的订购决策。通过应用非线性目标函数的特殊误差函 数表示法( s p e c i a le r r o r f u n c t i o nr e p r e s e n t a t i o n s ) 分析得出：在报童问题框架 下，需求可变性在采购商的最优订购量决策中起到了关键的作用；采购 商的风险态度是供应商可以控制的；需求可变性不仅通过采购商的订货 量决策影响供应商，而且当供应商的回购价格为正时对供应商的决策有直 接的影响。 文献e 3 4 从制造商的角度探讨了回购策略问题。假定随机需求服从正 态分布，制造商生产的产品为邮购方式销售，在考虑缺货成本的前提下采 用价格依赖的加法需求模型，分析了制造商采用回购策略与不采用回购策 略时，对批发价格、回购价格、零售价格、零售商订货量以及各方利润进 行了对比分析，研究结果表明制造商适当地采用回购策略，不仅可提高供 应链的整体利润，也可激励零售商降低价格，扩大订单。但文中并没有给 出供应链达到完美协调时，供应商和零售商的决策方案。 文献 3 5 3 以一个两阶段的供应链系统为背景，分别研究了在下游零售 商的零售价和成本为其私有信息情况下的最优回购策略。当零售价为私有 信息时，供应商分别实施线性回购和非线性回购策略的优化方案，结果表 明在线性回购策略下，为了满足零售商的个人理性约束，供应商不得不在 最坏的情况下做出对自身最优的决策；而非线性回购策略在信息不对称时 必须在强制的范围内才能获得良好的效果。当零售商的成本是其私有信息 时，尽管供应商实施了回购策略，但供应链无法达到协调；且非对称信息 下系统的总利润低于对称信息下系统的总利润，非对称信息下供应商的利 润低于对称信息下的利润，而零售商的利润大于对称信息下的利润。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 0 页 文献 3 6 1 研究了在单个供应商和多个零售商构成的易逝品两级供应链 中，假设市场需求不确定、市场终端价格固定、各个零售商对称且在同一 区域市场销售相同产品的前提下，采用贴近实际的有效需求函数证明了： 在集中供应链下，每个零售商存在惟一的订货量实现整个供应链期望利 润最大；采用回购契约时，零售商的订购量博弈存在一个纯策略纳什均 衡，而且是惟一的纳什均衡：从而说明了回购契约能够实现供应链协调， 且证明了o 回购契约能在供应商和零售商之间，任意分配整个供应链期望利 润。 在与回购契约相关的其他方面，不少学者也进行了有意义的研究。 文献 3 7 探讨了企业采用回购政策的原因、形式。认为零售商面临的 市场风险、制造商品牌维护、最终客户的退货要求、回购政策对市场结构 的影响及退货造成成本增加的影响等是需要考虑的原因；并对批发价格契 约、回购契约、数量柔性契约进行了阐述；最后分析了回购策略制定的依 据，得出：回购策略的制定取决于制造商收益与成本比较，允许退货 在一定条件下可以增加制造商利润，供应链成员应根据具体的环境、政 策来制定最优的产品批发、零售价格，以协调整个供应链，实现企业利润 最大化目标。 文献 3 8 研究了回购契约条件下，供应链对突发事件的协调应对，得 出结论为：当突发事件造成市场规模增加或减小不大时，原有回购契约 机l i i i l 实现供应协调，其主要原因在于此时供应链的最优订货量不会发生 变化：当突发事件使得市场规模变化较大时，原有回购契约不能使供应 链再实现协调。突发事件造成的供应链成本增加，必须由参与供应链的各 企业按一定规则共同承担才能维系整个供应链的利益；对于原始的生产 计划而言，对于需求分布( 规模) 预测不需要特别准确。企业不必花大量成 本去过分追求对需求的准确预测，但必须加强对突发事件的认识，及时发 现与评估突发事件的供应链的影响，做出及时的应对。 文献 3 9 3 提出了支付给零售商的“减价补贴 ( m a r k d o w nm o n e y ) 能够 很好地避免产品退货。通过建立报童模型分析得出：退货政策的正确设 计必须考虑产品处理的任何成本，尤其是影响零售商行为的成本；如果 用一个差的方式清算库存过剩，则退货政策可能是低效率的；当退货政 策不能协调供应链渠道时，“减价补贴”可以协调；不知道如何区分这两 个策略的问题，可能导致系统绩效的实际损失；“减价补贴”策略不仅 是强势零售商的指示，而且是供应商追求在渠道中持有充足库存的兴趣所 西南交通大学硕士研究生学位论文第11 页 在。 文献 4 0 研究了在零售