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摘要 y 1 0 0 8 1 0 1 随着环境的日趋复杂化以及竞争的日趋激烈化，我国生产型企业所面临的风险 也在不断加大。然而目前，对我国生产型企业风险进行研究的文献资料尚不多见， 并且仅有的文献中对生产型企业的风险研究也仅仅限于局部物流功能，还没有形成 系统化的研究体系。同时，对于生产型企业所面临的整体风险状况缺乏全面的认识， 而且多以定性分析为主，实际可操作性和风险预防效果不尽如人意。随着行业竞争 的加剧，我国企业开始意识到加强企业物流系统风险研究的重要性和迫切性。因此， 对我国生产型企业风险评估问题进行研究，具有十分重要的理论和现实意义。 供应链管理环境下，企业物流系统的不确定性因素有很多，导致物流风险的原 因主要有需求、供给、环境、流程、管理和偶然事件，本文将其归纳为环境风险、 运营风险和系统风险，在此基础上建立了企业物流风险体系。 本文采用风险值( v a l u eo fr i s k ) v o r 模型对企业物流系统的风险进行了研究， 将一系列的风险衡量指标通过粗糙集理论量化其权重，然后引入随机过程变量，将 企业损失加以动态计量，经过综合模型v o r 值的衡量，从而使企业对自身各个阶段 的动态风险程度有个清醒的认识，并以生产型企业为例，追溯找出风险源，有针对 性的采取相应措施，降低企业运营的风险，使企业能够稳定发展。论文分以下几个 部分： 第二章是企业物流系统的风险概述。明确了生产型企业物流的含义之后，对生 产型企业物流系统风险的内容、分类和成因进行了分析，最后总结出了风险的三种 表现形式。 第三章是企业物流系统风险的识别。按照流程图分析的方法，对企业的内外部 流程进行分析，得出了物流系统风险的影响因素，随即建立了风险指标体系，并用 租糙集理论方法确定了指标体系的权重。 第四章是风险评估，也是全文的重点。随着企业实际问题的深入，本文创造性 的提出了企业风险损失评估的综合模型。本文引入了随机过程变量，提出了风险损 失的方差最小之线性估计算法，将企业风险损失加以动态计量。 第五章和第六章是实例分析和对生产型企业物流系统风险控制策略的建议。按 照综合模型确定的方法，本文对上海市某生产企业物流系统的风险损失进行了测算， 上海海事大学硕士论文生产型企业物流系统风险评估研究 并根据测算结果，给出了提高生产柔性以应对不确定性等风险控制模式的建议。 关键词：流程图分析法风险评估粗糙集理论v o r 模型 上海海事大学硕士论文 生产型企业物流系统风险评估研究 w i t ht h ei n t e n s i f i c a t i o no fc o m p e t i t i o na n dc o m p l i c a t i o no fe n v i r o n m e n t ， m a n u f a c t u r ec o r p o r a t i o n sa r ec o n f r o n t e dw i t hi n c r e a s i n gr i s k s b u ts t u d i e so n t h er i s ko fs u c hc o r p o r a t i o n sa r ef e w a n dt h e yj u s tc o n c e n t r a t eo np a r tl o g i s t i c s f u n c t i o n sr a t h e rt h a ni n t e g r a t e dr e s e a r c hs y s t e m s t i l l 。t h e s es t u d i e sa r el a c ko f c o m p r e h e n s i v eu n d e r e t a n d i n go fw h o l ed s ko fm a n u f a c t u r ec o r p o r a t i o n s ，t h e q u a l i t a t i v ea n a l y s i sr e s u l t sa r en o ts os a t i s f y i n g i t sv e r yi m p o r t a n ta n du r g e n t t h a tw es h o u l dw o r ko v e rt h ee v a l u a t i o no fc o r p o r a t i o nr i s k f o rt h ec o m p e t i t i o n i nm a n u f a c t u r ei n d u s t r i a li sp r i c k i n gu d i ns c m e n v i r o n m e n t c o r p o r a t i o n sa r eu pa g a i n s tm u c hu n c e r t a i n t y , t h o s e c a nl e a dt o l o g i s t i c sd s k sm a i n l yc o n c l u d ed e m a n d ，s u p p l ye n v i r o n m e n t ， o p e r a t i o nf l o w , w a yo fm a n a g e m e n ta n dh a p h a z a r d t h i sp a p e rc l a s s i f i e st h e m a se n v i r o n m e n td s k ，o p e r a t i o nr i s ka n ds y s t e mr i s k ，a n da l s oe s t a b l i s h e st h e c o r p o r a t i o nl o g i s t i c sr i s ks y s t e mb a s e d o nt h i sc l a s s i f i c a t i o n t h i sp a p e rr e s e a r c h e dt h er i s ko fc o r p o r a t i o nl o g i s t i c ss y s t e mu s i n gt h e v o r ( v a l u eo fd s k ) m o d e ，e s t a b l i s h e daq u a n t i t a t i v ei n d e xs y s t e mw i t hr o u g h s e tt h e o r y , t h e ni n t r o d u c e dr a n d o mp r o c e s sv a r i a b l et om e a s u r et h er i s kl o s s t og e tt h ev aw h i c hi n d i c a t et h er i s ko fc o r p o r a t i o nl o g i s t i c ss y s t e m t a k i n g m a n u f a c t u r ec o r p o r a t i o nf o re x a m p l e ，t h i sp a p e rg a v et h ep o l i c yt ot a c k l et h e r i s ks o u r c et or e d u c et h ei o s s e s t h i sp a p e rc a nb ed i v i d e di n t os i xp a r t s ： t h ef i r s tp a r tp o i n t e do u tt h eb a c k g r o u n d 。s i g n ( f i c a n c ea n dm a i nc o n t e n to f t h i sp a p e r , t h es e c o n dp a r ti ss u m m a r i z a t i o no fc o r p o r a t i o nl o g i s t i c sr i s ks y s t e m a f t e rd e f i n i n gt h ec o r p o r a t i o nl o g i s t i c sr i s k ，t h i sp a p e ra n a l y z e st h ec a u s eo fi t s f o r m a t i o n ，a n dp o i n t so u ti t st h r e ee x i s t i n gf o r m s t h et h i r dp a r ti d e n t i f i e st h ec o r p o r a t i o nl o g i s t i c ss y s t e mr i s k a c c o r d i n gt o t h ef l o wc h a r ta n a l y t i c a lm e t h o d ，t h i sp a p e ra n a l y z e st h ec o r p o r a t i o ni n t e r n a l a n de x t e r n a lf l o w , p i c k i n gu pt h er e l a t i v ef a c t o r s 。b u i l d i n gt h er i s ke v a l u a t i o n i n d e xs y s t e m ，a n dc a l c u l a t i n gt h ew e i g h to ft h e s ei n d e x e sw i t ht h er o u g hs e t t h e o r 矿 上海海事大学硕士论文 生产型企业物流系统风险评估研究 t h ef o u r t hp a r ti st h ek e yo ft h i sp a p e r i nt h i sc h a p t e r , t h ea u t h o rb r i n g s f o r w a r dt h ev o rm o d e ，a n di n t r o d u c e st h es t o c h a s t i cp r o c e s sv a r i a b l e ，u s i n g l e a s tm e a ns q u a r ee r r o rt om e a s u r er i s kl o s s t h ef i f t hc h a p t e ri sc a s ea n a l y s i sa n ds u g g e s t i o n o nr i s kc o n t r 0 1 a c c o r d i n gt ot h ev o rm o d e ，t h i sp a p e rm e a s u r e st h er i s ko fam a n u f a c t u r e c o r p o r a t i o ni ns h a n g h a i ，a n ds u g g e s ti n c r e a s i n gt h ef l e x i b i l i t yo fp r o d u c et o d e c r e a s et h ed s kl o s s j i a n z h uh u a n g ( t r a n s p o r tp l a n n i n ga n dm a n a g e m e n t ) d i r e c t e db yp r o f e s s o rg u o l o n gu n k e y w o r d s ：f l o wc h a r ta n a l y s i sm e t h o d ，c o r p o r a t i o nl o g i s t i c ss y s t e md s k ， v a l u eo fr i s k ，r o u g hs e tt h e o r y , v a l u eo fr i s km o d e 论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。 论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或者其他机构 已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献 均已在论文中作了明确的声明并表示了感谢。 作者签名：鼋燃期：2 兰：里：多 论文使用授权声明 本人同意上海海事大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校 有权保留送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以上网公布 论文的全部和部分内容，可以采用影印、缩印或者其它复制手段保存论 文。保密的论文在解密后遵守此规定。 日期： 上海海事大学硕士论文生产型企业物流系统风险评估研究 1 1 论文的研究背景 第一章绪论 近几十年来，经济全球一体化进程的加快和r r 技术的快速发展，单个企业之间 的竞争正在转向以各自物流系统为整体的竞争，物流系统的各环节是环环相扣的， 彼此依赖，相互影响，任何一个环节出现问题，都可能波及其他环节，影响整个供 应链的正常运作。例如：1 9 9 3 年，日本知名的半导体原料供货商住友化工工厂发生 爆炸，供货中断，这一事件严重威胁了其下游的众多半导体生产厂商，给这些生产 厂商造成了巨大损失；2 0 0 0 年，美国新墨西哥州飞利浦公司第2 2 号芯片厂发生火 灾，这家工厂是爱立信供应链中的一环，为爱立信提供多种重要的零件芯片，当几 星期后工厂恢复生产时，爱立信已经损失了4 亿美元的销售额，市场份额也由之前 的1 2 降至的9 ：2 0 0 2 年9 月，美国西海岸发生工潮，港口关闭两周，由于美国 西海岸是中远集团进入美国的主要门户，中远集团到达美国的集装箱船无法卸货返 航，这使得中远集团两周内至少损失2 4 0 0 万美元，同时中远集团的客户也因此损失 惨重。 以上事实充分表明，随着环境的日趋复杂化以及竞争的日趋激烈化，我国生产 型企业所面l 临的风险也在不断加大。然而目前，对我国生产型企业风险进行研究的 文献资料尚不多见，并且仅有的文献中对生产型企业的风险研究也仅仅限于局部物 流功能，还没有形成系统化的研究体系。同时，对于生产型企业所面临的整体风险 状况缺乏全面的认识，而且多以定性分析为主，实际可操作性和风险预防效果不尽 如人意。随着行业竞争的加剧，我国企业开始意识到加强企业物流系统风险研究的 重要性和迫切性。因此，对我国生产型企业风险评估问题进行研究，具有十分重要 的理论和现实意义。 上海海事大学硕士论文 生产型企业物流系统风险评估研究 1 2 论文的研究意义 目前关于风险研究文献，主要研究方向是金融保险领域、工程技术项目领域和 信息安全领域，少数关于供应链风险的研究，也只是侧重于对供应链系统合作组织 风险、委托代理风险等问题的研究，对节点企业的风险只是从具体来源予以区分， 如金融风险、政治风险、道德风险等，而没能结合到企业物流系统中细化分析，尤 其对企业物流系统本身的风险评估的方法探讨甚少，缺乏针对性和指导性。 本文研究的意义主要体现在三个方面： ( 1 ) 本文研究的企业风险着眼生产型企业物流系统的风险分析，试图剖析出企 业物流系统与其上下游企业之间的联系的风险因素，并建立其企业物流系统风险衡 量指标体系，从而为企业及企业所处的整个供应链的风险管理奠定基础，提高企业 竞争力。 ( 2 ) 以往的研究注重供应链的风险的研究，集中体现在对“牛鞭效应”、协作 和信用风险分析等方面，而本文侧重企业物流系统本身的总风险损失研究，尤其是 企业动态风险损失的研究，对于指导企业实时辨识、控制风险更有针对性。 ( 3 ) 本文以创造性的提出了企业物流系统风险损失评估综合模型，v a l u eo f r i s k ( v o r ) 模型，将企业损失加以动态计量，从而使企业对自身各个阶段的动态风险 程度有个清醒的认识，并可以向前追溯找出风险源，有针对性的采取相应措施，降 低企业运营的风险，并针对物流系统主要风险的控制提出了相应建议，使企业能够 稳定发展。 1 3 国内外研究现状 风险评估作为风险管理过程中的一个基础环节，受到了企业管理层和学者们的 广泛关注；相关理论和技术的研究，也取得了长足的发展，并且在企业风险管理中 得到一些成功的应用。所谓风险评估，就是分析各种风险事件的发生频率和损失幅 度。目前，在风险评估过程中，人们经常采用的方法主要有计划评审法( p e r t ) 、 蒙特卡洛模拟仿真法、事故树分析法、历史经验数据统计法、参数估计法、神经网 络法和模糊矩阵法等。通过以上方法，对风险进行量化分析和测度，求出损失发生 2 上海海事大学硕士论文 生产型企业物流系统风险评估研究 频率和幅度的估计值，企业能够掌握每个风险事件的特征规律和风险程度，可有针 对性地采用合适的风险管理工具分而治之。 综合起来，风险评价方法可分为定性与定量两大类。 1 3 1 定量风险评价方法 定量风险评价比定性方法更精细，也更复杂，包括很多种方法，主要有概率风 险评价p r a ( p r o b a b i l i s t i cr i s ka s s e s s m e n t ) 、g o f l o w 法、火灾爆炸指数法f e i ( f i r ee x p l o s i o ni n d e x ) 等。定量风险评价比定性方法更需要有可靠数据的支持，否 则其优越性会无法发挥。这几种方法有各自不同的应用领域，在武器装备、航空航 天等国防部门应用最广的是p r a 法，而像f e i 法则主要适用于化工行业。 1 3 1 1 概率风险评价p r a 【1 j p i 认是最典型、应用最广的定量风险评价方法，又称p s a ( p r o b a b i l i s t i cs a f e t y a s s e s s m e n t ，概率安全评价) 。p r a 主要针对复杂系统进行风险评价，在核工业、化 工、航天领域的安全性工作中有着重要的地位。其中n a s a ( 美国航空航天局) 和 e s a ( 欧洲航天局) 的p r a 技术发展早，技术也比较成熟。p r a 通过系统分析，以 科学的方法考查系统风险后果的严重度并对其不确定性进行量化，支持安全风险的 管理决策。p r a 是一个综合的过程，是各种安全性分析方法的集成运用，它的主要 工作包括风险模型建立和风险模型的定量化。风险模型包括描述危险事件发生可能 性的模型和描述危险事件造成损失的模型，通常采用事件树与故障树相结合的方法 建模。风险模型定量化主要是计算基本事件、危险事件发生概率的点估计和区间估 计以及不确定性，在概率的意义上区分各种不同因素对风险影响的重要程度。 p r a 的基本特点是基于事故场景进行风险研究。所谓的基于事故场景是指，在用 p r a 法进行风险评价时首先要鉴别出系统所有可能的事故场景及其发生的后果和 可能性。事故场景也就是发生事故的事件链，包括初始事件、一系列的中间事件( 环 节事件) 和后果事件，事故场景开发的不完整或不准确，就无法准确地进行风险评 价，从而不能有效地辅助管理决策。事故场景的识别在很大程度上依赖于分析人员 的经验和知识水平、使用方法的熟练程度及对系统的熟悉程度，同时又要综合运用 多种分析方法，如f t a 、e t a 、f m e c a 、p h a 等来进行事故场景的开发。 e t a 与f t a 综合分析e t f 是p r a 的基本方法，故障树可以识别导致系统故障的部 【1 强今，概率安全评估技术综述，质量与可靠性，1 9 9 9 ，n o 1 上海海事大学硕士论文生产型企业物流系统风险评估研究 件失效( 或人的错误) 的组合，事件树用来确定导致不期望后果的系统故障次序。p r a 风险模型的建立主要采用事件树和故障树模式的方法进行描述。 定量风险评价虽然理论上比定性方法精细，也更科学，但也有自身的局限性，如 果没有足够多可用的安全性数据作为支持，误差逐级积累放大，p r a 的数值结果就 会由于误差太大而失去了实际价值，不仅显示不出其定量化的优越性，反而不如定 性方法简洁有效。而在实际中，除了电子设备的故障率数据较多而且可靠以外，其 它如大型机械、人为差错、环境因素的危险特性数据少而且不可靠，这就影响了p i h 技术的推广使用。因而p r a 仍是一项发展中的技术。 1 3 1 2g o - - f l o w 法【2 】 g o - - f l o w 也是一种较好的定量风险评价方法。它的特点是能处理动态系统， e t f 虽然在p r a 中应用非常广泛，但它不能对发生事故后的系统动态响应进行建模， t a k e s h im a t s u o k a 和m i c h i y u k ik o b a y s h i 在g o 法基础上提出的g o - - f l o w 法就较好 地解决了这个问题。 g o f l d w 法的基础是决策树理论，它把系统图、流程图按一定的规则翻译成 g o 图( g oc h a r t ) 。翻译的过程是用表示部件功能的g o 操作码去代替原理图中的部 件，用g o 图能更紧凑地反映某个系统在某些规定条件下的事故序列过程或者决策树 的过程。 g o - - f l o w 法有以下优点： ( 1 ) 它以决策树原则为基础，用系统的流程图来构成系统模型，系统的g o 模型 描述了系统的各个时间点的行为，既包括系统正常状态的特点，也反映系统在故障 状态下的特征； ( 2 ) g o 图是通过定义的g o 操作码将原理图或流程图翻译成g o 图。g o 图中的操 作码代表系统中各部件的功能转换关系。输入给操作码的事件即代表输入到部件的 输入信号，经操作码的作用后生成输出事件。因此g o 图能充分表达部件与系统的关 系和相互作用以及信号的走向。每个操作码都反映了部件的功能，它们能表示部件 的多种功能状态( 目前可达1 2 8 个) ，因此比f t a 更精密、更复杂； ( 3 ) 侧重于分析成功或失效的因素和过程，可以求出系统成功或失效状态的所 有部件成功或失效状态的组合； f 2 】t a k e s h im a t s u o k a m i c h i y u k ik o b a y a s h i ，a na n a l y s i so fad y n a m i cs y s t e mb yt h eg o - f l o wm e t h o d o l o g y 4 上海海事大学硕士论文 生产型企业物流系统风险评估研究 似) 可以用来建造事件树，侧重于研究事件的过程，能有效地处理系统的动态 行为。 g o - - f l o w 法的缺点主要是： ( 1 ) 较复杂，不易被一般技术人员掌握： ( 萄在g o 法翻译过程中，除要求熟悉系统外，还要定义一定数量的g o 操作码， 在进行多状态处理时往往缺乏数据，工作量大； ( 3 ) g o - - f l o w 程序的编制过于复杂。 由于g o - - f l o w 法的这些缺点，影响了在风险评价工作中的应用。 1 3 3 火灾爆炸指数法f e l 3 】 f e i 由美国道化学公司首创，基本原理是根据原材料易发生火灾和爆炸的物理化 学性质结合它们的特殊危险和工艺处理的特点，对其潜在火灾爆炸的风险以指数进 行定量的估算。f e i 的过程大体如下： ( 1 ) 将装备划分为单元 ( 2 ) 求物质系数m f 和特殊危险系数s m h ( 3 ) 求工艺危险值g p h ( 4 ) 求特殊工艺危险系数s p h ( 5 ) 求火灾爆炸指数f e i 1 。3 。2 定性风险评价方法l 4 】 定性风险评价主要包括风险评估指数法r a c ( r i s ka s s e s s m e n tc o d e ) 、总风险 暴露指数法t r e c ( t o t a lr i s ke x p o s u r ec o d e ) 、直接风险评估法s c r a m ( s h o r t c u t r i s k a s s e s s m e n tm e t h o d ) 等。其主要特点是对危险的可能性和严重程度不做精确的 数值分析，而是大致将其划分为一些等级，然后把这两者用不同的方式综合起来衡 量风险的大小及重要程度，并按大小和重要程度对风险进行分类排序，最后分别对 不同种类的风险采取不同的措施，确定是接受风险还是改进设计、改善材料工艺、 改变工作流程、加强人员培训以减小风险。 1 3 2 1 风险评估指数法r a c 5 】 g e o f fw e l l s h a z a r di d e n t i f i c a t i o na n dr i s ka s s e s s m e n t ，i n s t i t u t i o no fc h e m i c a le n g i n e e r s u i ( 1 9 9 6 【4 】 美 防务系统管理学院著，风险分析与管理指南，1 9 9 2 【日遇今，e s a 风险评估，质量与可靠性，1 9 9 9 ，n o 3 上海海事大学硕士论文生产型企业物流系统风险评估研究 r a c 是定性风险评价最常用的方法，它将决定危险事件的风险的两种因素( 即 危险严重性和危险可能性) ，按其特点划分为相对的等级。不同的行业和部门可能有 不同的划分方法，但一般说来，可能性等级通常分为5 级，分别为：a ( 频繁) 、b ( 很可能) 、c ( 有时) 、d ( 极少) 、e ( 不可能) ，严重性等级通常分为4 级，分别 为：i ( 灾难性的) 、i i ( 严重的) 、i l l ( 轻度的) 、i v ( 轻微的) 。 1 3 2 2 总风险暴露指数法t r e d 6 r a c 的缺陷是评估指数的制定主观性太强，对指数的划分过于粗略，有时也没 有反映结果损失的严重程度。t r e c 是r a c 法的一种改进形式，它把r a c 法进行 了一定程度的定量化，指数划分更为细致，并将损失大小化为货币表示，用暴露指 数来代替发生可能性，使定性风险评价更加精细。 t r e c 中的严重性分为1 0 个等级，以货币计算，通常从最小1 0 0 美元以下 到最大1 0 1 0 美元以上，每一严重性等级的尺度以一定大小的次序递增，可以评价较 宽范围的损失。 1 3 2 3 直接风险评价法s c r a m t 7 s c r a m 也是一种定性风险评价方法。在s c r a m 中，风险的大小用风险率( r i s k r a t e ) 来表示。风险率定义为可能性l 和严重性s 的函数。l 是在给定时间内或在 特定的环境中某一特定不期望事件的发生率，用频率单位( 1 年) 表示。s 用指数 的形式表示。风险率的估算公式如下： 风险率= l + s 在公式中，l 为发生频率的指数值，大小为负数。 s c r a m 方法中的风险接受准则是风险率必须小于等于0 。 如果发生频率是1 0 之，则l = 一2 ，若s = 3 ，那么风险率的大小就是1 0 ，这个 风险就是不可接受的，需要进一步采取措施减小风险率。 这种方法还有一些变种，有的是把可能性和严重性划分为1 到1 0 之间的数，再 相乘来表示风险率的大小，有的只是简单地加上相应的范围。这些方法的优点是直 观，风险排序数的值越大，就越需要对该风险作进一步的分析研究。 旧m i l s t d 一8 8 2 d ( s t a n d a r dp r a c t i c ef o rs y s t e ms a f e t yp r o g r a mr e q u i r e m e n t s ) ，d e p a r t m e n to fd e f e n s e ， u s ，1 9 9 6 【”e r i cs b e c k j o r d ，m a r ka c a n n i n g h a m ，j o s e p ha m u r p h y ，p r o b a b i l i s t i cs a f e t ya s s e s s m e n td e v e l o p m e n t i nt h eu n i t e ds t a t e s1 9 7 2 1 9 9 0 ，r e l i a b i l i t ye n g i n e e r i n ga n ds y s t e ms a f e t y ，1 9 9 3 ，3 9 6 上海海事大学硕士论文 生产型企业物流系统风险评估研究 1 3 3 我国企业风险管理研究现状 近些年，风险管理虽在我国企业已开始起步，但这种起步尚无系统的理论作指 导，也无成熟的经验可借鉴。由于起步晚，研究人员少，在风险管理方面的研究， 著述很少。己有的少数涉及风险管理的研究缺乏系统性，缺乏对风险管理的全面深 入的认识。目前，具有代表性的专著主要有以下几本： f 1 ) 经营风险与防范，尹平著。该书立足于企业的经营风险防范，研究了经 营风险的特性和种类以及相应的防范对策。但该书对企业风险管理的研究还不够全 面、深入，没有对企业风险管理机制、模式进行探讨。 ( 2 ) 中国企业风险与防范，阎华红著。该书针对我国目前企业对风险问题认 识不足，缺少必要的防范措施和手段的现状，介绍了企业风险管理的基本理论，主 要从企业财务风险、营销风险和破产风险防范进行了论述，但缺少对企业各种风险 及其防范措施之问的联系进行全面系统的研究。 ( 3 ) 风险管理概论，周宜波著。该书仅仅综述了西方风险管理的基本理论， 没有结合国际国内的风险管理的现状及特点作出较深入的分析研究，仅能作为风险 管理知识的普及性读物。 ( 4 ) 风险管理及保险理论之研讨，段开龄著。从该书题目我们就能知道，该 书的论述显然还停留在通过单纯的保险管理来转嫁风险，更不可能对企业全面风险 管理问题做出研究。 虽然人们对风险及风险管理问题的研究己有七十余年的历史，研究的著作也很 多，但是，客观地说，这些著作中大部分是介绍风险管理的基本理论、基本方法， 或对风险管理某一环节进行论述；并且主要是对保险业风险管理的探讨，目前为止 尚未见到一本系统地从理论上并结合现代企业的实际对企业风险管理全过程及相应 对策进行科学分析研究的著作。当今世界高新技术飞速发展和激烈的市场竞争环境， 使得以前的某些著作理论研究和其中的对策措施在现在看来是肤浅的甚至不能适应 当前企业实际需要。 7 上海海事大学硕士论文生产型企业物流系统风险评估研究 1 4 论文的主要内容及技术路线 关于风险评估的研究和关于企业风险管理的研究，国内外学者已有众多阐述， 本文的着眼点是企业物流系统的风险，这是与供应链风险的研究和关于企业风险管 理的研究是有本质区别的，研究思路如下： 第二章是企业物流系统的风险概述。明确了企业物流系统的内涵之后，对企业 物流系统风险的成因进行了分析，最后总结出了风险的三种表现形式。 第三章是企业物流系统风险的识别。按照流程图分析的方法，对企业的内外部 流程进行分析，得出了物流系统风险的影响因素，随即建立了风险指标体系，并用 粗糙集理论方法确定了指标体系的权重。 第四章是风险评估，也是全文的重点。随着企业实际问题的深入，本文创造性 的提出了企业风险损失评估的综合模型。模型确定后，首先用静态计量方法测算了 模型中的风险损失因子，结果不甚理想。为适应企业需求，本文又引入了随机过程 变量，提出了风险损失的方差最小之线性估计算法，将企业风险损失加以动态计量。 第五章和第六章分别是实例分析和对生产型企业物流系统风险控制策略的建 议。按照综合模型确定的方法，本文对上海市某生产企业物流系统的风险损失进行 了测算，并根据测算结果，给出了提高生产柔性以应对不确定性的风险控制模式的 建议。 本文研究技术路线图如图1 - 1 ： 上海海事大学硕士论文 生产型企业物流系统风险评估研究 本章小节 图1 - 1 本文技术路线图 目前针对供应链风险研究的文献很多，但对于企业来说如何识别并评估企业自 身的物流系统风险，是企业急待解决的问题，本文研究的目的，就是建立起企业物 流系统风险评估体系，这对企业发现自身潜在的风险，有针对性的加以控制有重要 的现实价值。 对风险损失做定量的计算是风险评估的主要工作，本文对国内外的评估方法做 了总结和归纳，并对其研究不足之处进行了分析。 9 上海海事大学硕士论文生产型企业物流系统风险评估研究 第二章生产型企业物流系统风险概述 2 1 生产型企业的含义 生产型企业可以理解为：通过加工把原材料转化为产品的企业，借助劳动分工、 机械化和自动化实现高效率的大量生产，因此生产的增值主要在加工过程中体现。 随着市场竞争、技术普及和产品更新换代的加快，产品创新、市场营销和服务的增 值作用明显提高，知识和信息已经成为重要的生产要素，生产型企业的产出正在从 单一产品转变为包含产品在内的服务和解决方案。因此，今天的生产型企业已经成 为同时对物质、信息和知识进行处理的企业。 生产型企业即是在生产中通过加工把原材料转化为产品的企业，是从事生产经 营活动的相对独立的经济实体，是自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者，是具有 一定权利和义务的法人。 根据工艺过程的特点，可以将生产型企业分为流程型生产和离散型生产两大类。 2 2 生产型企业物流系统包含的内容 企业物流在不同的发展阶段包含着不同的内容。随着企业物流从单纯的产品配 送向综合物流直至向供应链管理阶段发展，企业物流包含的内容不断地得到增加、 丰富；企业物流涉及的领域不断地得到扩大。现在看来，企业物流几乎贯穿着企业 的整个运营过程。概括地说，企业物流包含着采购、运输、存储、搬运、生产计划、 订单处理、包装、客户服务以及存货预测等若干项功能。 1 采购( p u r c h a s i n g ) 把企业采购活动归入企业物流是因为企业运输成本与生产所需要的原材料、零 部件等的地理位置有直接关系，采购的数量与物流中的运输与存储成本也有直接关 系。把采购归入企业物流领域，企业就可以通过协调原材料的采购地、采购数量、 采购周期以及存储方式等来有效地降低运输成本，进而为企业创造更大的价值。 2 运输( t r a n s p o r t a t i o n ) 运输是企业物流系统中非常重要的一部分。事实上，运输也是企业物流最为直 接的表现形式，因为物流中最重要的是货物的实体移动及移动货物的网络。通常情 况下，企业的物流经理负责选择运输方式来运输原材料及产成品，或建立企业自有 1 0 上海海事大学硕士论文生产型企业物流系统风险评估研究 的运输能力。 3 存储( w a r e h o u s i n g & s t o r a g e ) 存储包括两个既独立又有联系的活动：存货管理与仓储。事实上，运输与存货 水平及所需仓库数之间也有着直接的关系。企业许多重要的决策与存储活动有关， 包括仓库数目、存货量大小、仓库的选址、仓库的大小等。 4 物料搬运( m a t e r i a lh a n d l i n g ) 物料搬运对仓库作业效率的提高是很重要的，物料搬运也直接影响至生产效率。 在生产型企业中，物流经理通常要对货物搬运入库、货物在仓库中的存放、货物从 存放地点到订单分拣区域的移动以及最终到达出货区准备运出仓库等环节负责。 5 生产计划( p r o d u c t i o np l a n n i n g ) 在当前竞争激烈的市场上，生产计划与物流的关系越来越密切。事实上，生产 计划往往依赖于物流的能力及效率进行调整。另一方面，企业的生产计划还与存货 能力、存货预测有关。 6 订单处理( o r d e rp r o c e s s i n g ) 订单处理过程，包括完成客户订单的所有活动。物流领域之所以要直接涉及订 单的完成过程，是因为产品物流的一个重要方面是前置期，即备货周期( l e a d t i m e ) ， 它是指从客户下达订单开始，至货物完好交于客户为止的时间。从时间或者说前置 期的角度来看，订单处理是非常重要的物流功能。订单处理的效率直接影响到备货 周期，进而影响到企业的客户服务质量与承诺。 7 工业包装( p a c k a g i n g ) 与物流紧密相关的还有工业包装，e p 夕l - 包装。企业物流中运输方式的选择将直 接影响到包装要求。一般来说，铁路与水运引起货损的可能性较大，因而需要支出 额外的包装费用。 8 客户服务( c u s t o m e rs e r v i c e ) 客户服务也是一项重要的物流功能。客户服务水平与物流领域的各项活动有关， 存货、运输、仓储的决策等取决于客户服务要求。 9 存货预测( s t o c kf o r e c a s t i n g ) 准确的存货和物料、零部件的预测是有效存货控制的基础，尤其是使用零库存 ( j i t - j u s ti nt i m e ) 和物料需求计划( m r p - m a t e r i a lr e q u i r i n gp l a n ) 方法控制存货 的企业。因此，存货预测也是企业物流的一项重要功能。 上海海事大学硕士论文生产型企业物流系统风险评估研究 除了上述列举的几个主要功能外，企业物流还包含诸如工厂和仓库选址、维修 与服务支持、回收物品处理、废品处理等功能。当然，不同的企业或企业处于不同 的发展阶段，其企业物流不一定会涉及到上述的方方面面。 现代物流的创新与重要性，在于其系统整合( i n t e g r a t i o n ) 的概念，即整合传统 的作业领域，并上升到一个综合的战略高度。在企业内部，物流管理的挑战是对分 散的物流作业进行协调，形成以服务客户为主的综合能力。这种协调将跨越本企业， 涉及原材料供应商、渠道合作伙伴、最终客户以及第三方服务提供者等。 本文所指的物流系统主要是职能领域内的物流活动，以及与这些物流活动紧密 相关的、信息流、资金流、工作流和组织流的集成。在现代行业竞争日趋激烈的环 境下，物流的作用更加重要，因为缩短物流周期比缩短制造周期更关键，没有物流 系统与其他相关辅助职能的协调一致是，整个企业的顺利运作是无法想象的。 2 3 生产型企业物流系统风险特征及成因分析 现实世界中，自然灾害和意外事故客观存在，但这种不幸事件何时何地发生， 致害于何人，造成何种程度的损失，通常是无法预知的。因而，对于特定的事物而 言，人们对是否遭遇不幸事件，受到多大的损失，处于一种不确定的状态。于是， 特定的事物，对于特定的人们，就构成了风险。 然而，要为风险确切的下个定义，却不是件容易的事情。有人认为风险是损害 或损失的机会或可能性。美国学者海恩斯在其1 9 8 5 年所著的作为经济因素的风险 一书中最早提出了风险的概念：“风险一词在经济学中和其他学术领域中，并无任何 技术上的内容，它意味着损害或损失的可能性。”在日本和德国，通常也把风险理解 为损失发生的可能性。在许多保险学教科书中，风险通常被解释为“损失的不确定 性”。 根据本论文的研究方向和领域，选用如下的风险定义：在一定环境和期限内客 观存在的，导致费用、损失与损害产生的，可以认识与控制的不确定性。这里的风 险指的是一般领域中的风险，不仅仅是经济或金融意义上的风险。 一般来说，风险具有如下特征： ( 1 ) 风险是客观存在的，是不以人的意志为转移的。也就是说，风险处处存在， 时时存在，人们无法回避它、消除它。 上海海事大学硕士论文 生产型企业物流系统风险评估研究 ( 2 1 风险是相对的、变化着的。相对于不同的主体，风险的涵义就大有差异。比 如对国际企业来说，投资对象国的政治风险时刻存在。另外，风险随着环境的变化 而变化，比如社会经济环境。 ( 3 ) 风险是可以识别韵，因而也是可以控制的。现代管理科学为风险的识别与控 制提供了理论、技术和方法。例如企业可以通过自己的经营轨迹、社会政治经济发 展变化的趋势，对可能产生的风险以及风险发生的时间、范围和程度进行预测和把 握，从而有效的进行控制。 企业物流系统风险是指由于企业内外部环境的不确定性、生产经营活动的复杂 性和企业能力的有限性而导致企业的实际收益达不到预期收益，甚至导致企业生产 经营活动失败的可能性。 企业的不确定性因素有很多，导致物流风险的原因也可归纳如下： l 一，一一一_ 一一： 图2 1 物流风险原因 外部因素 需求：来自于企业物流系统下游的风险，和整个企业物流系统中的产品、 信息、资金流动密切相关，这种风险在对海外市场有很大依赖的企业中表现得很明 显。 供给：来自企业物流系统上游的风险，它来源于上游企业在提供的产品、 信息方面所存在的潜在和实际的不确定性。 1 3 上海海事大学硕士论文 生产型企业物流系统风险评估研究 环境：来自于物流体系之外的不可控因素，既可能影响供应商也可能影响 客户。 内部因素 流程；在整个生产经营活动的过程中，物流活动的执行依赖于企业基础设 藏和各种硬件的功能。一旦这些设施受到影响不能发挥正常的功熊，就会造成数量 和质量水平的波动，从而产生风险。 管理：管理是企业控制生产的一系列规章、系统和措施。就采购而言包括 订单数量，产品批量，安全库存，运输管理等。而管理风险也就产生于规章措施的 执行不力。 偶然事件：缺乏对不可控因素的抵御措施，本身就会成为一种风险。 生产型企业物流系统风险一方面来自合作风险，另一方面来自企业自身。全球 经济正在向着国际化、一体化发展，市场竞争日趋激烈，企业经营范围不断扩大， 经济活动和经济关系愈加复杂。企业不仅面临自然灾害造成损失的风险，同时也面 樯着政治经济关系变化导致损失的风险。但导致企业陷入困境、破产倒闭的根本原 因还是企业内部管理不当，经营不善造成的，企业物流系统风险成因分析见表2 - 1 。 表2 - i 企业物流系统风险成因分析 风险因素风险来源 风险种类 自然环境风险 自然灾害 社会环境风险 社会冲突、恐怖事件 环境风险 经济环境风险 经济波动 政策变化对企业生产提出限制、干预 需求风险顾客需求变化 竞争风险 同类或替代产品出现 市场风险 溢出效应 核心技术被模仿 时间风险 节点企业不能按时完成任务 管理协调与监督风险 节