（数量经济学专业论文）贸易政策对就业影响的实证研究——基于面板阈模型的分析.pdf

一? ：。 j 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论 文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文 的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本 人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名：7 怵凌驾 日期： 加p 年5 月多日 学位论文使用授权声明 本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学 校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电 子版和纸质版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论 文进入学校图书馆、院系资料室被查阅，有权将学位论文的内容编入 有关数据库进行检索，可以采用复印、缩印或其他方法保存学位论文。 保密论文保密期满后，适用本声明。 学位论文作者签名：林凌孽 日期：砷l o 年【。月6 日 导师签名： 日期：凇f 口年r 月6 日 j 贸易政策对就业影响的实证研究 基于面板阈模型的分析 专业：数量经济学 硕士生：林凌擎 指导教师：王美今教授 摘要 贸易政策对于就业的作用，可能受到不同经济环境，例如经济增长水平、经 济富裕水平和劳动力市场结构的影响。本文通过运用面板阈模型，考察不同经济 增长水平、经济富裕水平和劳动力市场结构条件，在贸易政策对就业发挥作用的 过程是否存在阈效应。实证结果表明，经济增长水平在贸易政策发挥就业效应的 过程中有显著的阈效应：关税壁垒的降低有助于改善就业，而非关税壁垒对于就 业的作用，则对于不同国家存在不同的影响方向和力度；而经济富裕水平和劳动 力市场结构则没有显著的阈效应。在此基础上运用动态模型估计，基本上支持原 结论，但非关税壁垒作用趋于一致。 关键词：面板阈模型，贸易政策，就业 i i a n e m p i r i c a ls t u d y o nt h ei m p a c to ft h et r a d ep l o c y o nt h ee m p l o y m e n t 一 - - - - - b yt h ea n a l y s i so ft h et h r e s h o l d m o d e li np a n e l d a t a m a jo r ：q u a n t i t a t i v ee c o n o m i c s n a m e ：l i nl i n g q i n g s u p e r v i s o r ：p r o f e s s o rw a n gm e i j i n a b s t i 认c t t h er e l a t i o n s h i pb e t w e e nt h et r a d ep o li c ya n dt h ee m p l o y m e n t ，m a yb e a f f e c t e db yt h ed i f f e r e n te c o n o m i ce n v i r o n m e n t ，s u c ha st h ed i f f e r e n t l e v e lso fe c o n o m i cg r o w t h ，a n dt h es t r u c t u r eo fl a b o rm a r k e t t h isp a p e r a t t e m p t st os t u d yt h er e l a t i o n s h i pu s i n gt h et h r e s h o l dm o d e li np a n e ld a t a ， c o n s i d e r i n gw h e t h e rt h et h r e s h o l de f f e c t o ft h ed i f f e r e n tl e v e l so f e c o n o m i cg r o w t h ，l e v e l so fr i c h n e s sa n dt h es t r u c t u r eo fl a b o rm a r k e t e x i s t ，d u r i n gt h ep r o c e s so ft h et r a d ep o li c ya f f e c t i n gt h ee m p l o y m e n t t h ee m p i r i c a lr e s u l t s h o w st h a tt h el e v e lo fe c o n o m i cg r o w t hp l a y sa s i g n i f i c a n tt h r e s h o l de f f e c ti nt h ep r o c e s so ft h et r a d ep o li c ya f f e c t i n g t h ee m p l o y m e n tl e v e l ：t h er e d u c t i o no ft a r i f fb a r r i e r s ，c a nr e a ll yh e l p i m p r o v et h ee m p l o y m e n t ，a n dt ot h er o l eo fn o n t a r i f fb a r r i e r s ，t h e r ea r e d i f f e r e n te f f e c t so ft h ed i r e c t i o na n di n t e n s i t yb yd if f e r e n tc o u n t r i e s ： b u tt h el e v e lo fr ic h n e s sa n dt h es t r u c t u r eo fl a b o rm a r k e td on o tp l a y t h es i g n i f i c a n tt h r e s h o l de f f e c t1 i k et h el e v e lo fe c o n o m i cg r o w t h o n t h i sb a s i s ，w ep u s ho ni tb yt h ed y n a m i cm o d e l ，a n dt h er e s u l ts u p p o r t s ! 1 1 t h eo r i g i n a lc o n c l u s i o n sb a s i c a l l y ，b u tt h er o l eo fn o n t a r i f fb a r r i e r s r e p r e s e n t si n1i n e k e yw o r d s ：t h et h r e s h o l dm o d e li np a n e ld a t a ，t h et r a d ep o li c y ，t h e e m p l o y m e n t i v - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 一 目录 摘要i a b s t r a c t i i i 目录v 图表目录 第一章引言l 1 1 研究意义1 1 2 研究对象2 1 3 文章结构3 第二章文献综述4 2 1 贸易政策与就业关系的文献回顾4 2 2 结合经济增长水平、经济富裕水平和劳动力市场结构研究的文献回顾7 2 3 本文采用的计量方法及本文贡献1 0 第三章模型设定和估计方法1 2 3 1静态模型设定1 2 3 2 动态模型设定1 6 第四章实证研究2 2 4 1模型设定与变量选取的说明2 2 4 2静态模型估计。2 4 4 3 施加约束的静态模型估计3 5 4 4 动态阈模型估计。4 0 第五章结论。4 4 参考文献4 6 附录。5 0 后记。5l v 图4 1 图4 2 图4 3 图4 4 图4 5 图表目录 g d p 增长率样本分布图2 5 ( 4 1 ) 式l r 检验结果2 6 ( 4 - 4 ) 式l r 检验结果3 7 ( 4 5 ) 式l r 检验结果3 9 ( 4 6 ) 式l r 检验结果。4 l 表4 一l ( 4 - 1 ) 式l r 检验结果2 6 表4 2 ( 4 - 1 ) 式系数估计结果2 7 表4 3 ( 4 - 2 ) 式l r 检验结果3 4 表4 4 ( 4 - 3 ) 式l r 检验结果3 4 表4 5 ( 4 - 4 ) 式l r 检验结果3 7 表4 6 ( 4 - 4 ) 式系数估计结果3 8 表4 7 ( 4 - 5 ) 式l r 检验结果3 9 表4 8 ( 4 - 5 ) 式系数估计结果4 0 表4 9 ( 4 - 6 ) 式阈值估计4 l 表4 1 0 ( 4 - 6 ) 式系数估计结果4 2 附表1 样本国家列表5 0 v l 1 1 研究意义 第一章引言 二战以来在经济全球化背景下，以降低关税、减少非关税壁垒等贸易开放政 策为代表的贸易自由化蓬勃发展。贸易自由化在带来世界性经济繁荣的同时，是 否对就业也带来积极影响，这一点对于各国政府具有十分重要的现实意义和政策 指导意义。 按照经典模型中自由竞争、规模报酬不变等假设，国际贸易的发展会促进就 业水平，改善就业结构。但由于以上基本假设在现实经济中往往得不到满足，贸 易开放的就业促进作用在实证研究中得不到完全肯定的支持。长久以来，不同学 者对不同国家不同时期的数据进行研究，往往得到彼此相反的结论。因此，直至 今日学界对贸易政策如何影响就业的课题，仍然存在大量争议。 近年来许多学者便开始突破经典模型的假设条件，从外在经济制度或经济环 境因素来考虑贸易政策的影响，如b h a g w a t i ( 2 0 0 4 ) ，g o l d b c r ge ta 1 ( 2 0 0 4 ， 2 0 0 7 ) 。越来越多的研究发现，贸易政策与就业之间的关系不一定是理论模型中 的线性关系，而很有可能是非线性关系。进一步地，这种关系很可能依赖于其它 的变量或者状态。 结合经济增长研究的文献，我们发现似乎经济环境的对贸易政策的作用起到 了限制作用。由于贸易政策主要通过调整社会资源在产业间的分配进而影响相关 行业雇用水平，而经济增长水平的不同很有可能对再分配资源总量和分配效率有 所影响，所以贸易政策所发挥的效用有可能与本国的贸易政策有关。那么，研究 经济增长的不同水平，是否会改变贸易政策发挥效应的作用机制和效果，就显得 十分有现实基础和理论意义。 另外，本国的经济富裕水平对于贸易市场、贸易结构等因素也有很大影响， 从而在一定程度上决定了本国在国际贸易中的角色。对于穷国和富国而言，采用 同样的贸易政策，不一定会取得同样的政策效果。无论是理论研究还是现实经济， 都在一定程度上支持了这一观点，而对于这一问题的深入探讨也被越来越多的学 者所关注。 l 除了研究经济增长水平、经济富裕水平等宏观指标能否影响贸易政策效果以 外，从一国经济基本面入手，思考本国经济的某些因素是否是影响贸易政策实施 的原因，也成为了新的研究热点。理论上，贸易政策通过产业间的资源再分配来 实现影响就业，而作为中间渠道的劳动力市场结构，很有可能成为影响贸易政策 的因素。所以，把劳动力市场结构纳入贸易政策研究范畴，被越来越多的学者采 用。 再结合现实情况，一些经济增长水平不同、经济富裕水平不同、国内劳动力 市场结构不同国家尽管采取了类似的贸易政策，但是对就业的效果不尽相同：有 的对就业有积极影响，有的却没有明显改善。例如，许多非洲国家长期以来经济 增长停滞不前，国民贫困，国内劳动力市场缺少规范而显得混乱，贸易开放则导 致贸易赤字激增、就业恶化，而东南亚国家却在经济稳步增长、政府对劳动力市 场施加有力规范的条件下，吸纳了转移而来的劳动密集型经济( r a t t s oa n d t o r v i k ，1 9 9 8 ；k e ea n dh o o n ，2 0 0 5 等) 。这说明经济增长水平、经济富裕水平和 国内劳动力市场结构，都可能是影响着贸易政策发挥作用机制的因素，结合以上 因素研究贸易政策对就业的效应是一个很好的角度。 1 2 研究对象 基于此，在经济全球化的背景下，本文试图根据5 6 个国家7 年份的宏观数 据，结合考虑经济增长、经济富裕水平和劳动力市场结构的影响，采用阈模型， 研究对外贸易政策对就业发挥着可能不同的效果以及发生机制，主要回答以下几 个问题： 一、不同的经济增长水平、经济富裕水平和劳动力市场结构是否对贸易政策 所发挥的作用有显著影响： 二、不同方面的贸易政策对就业的影响有何不同。 在当前“金融危机 爆发的背景下，不少政府处于保护国内就业的目的，频 繁出台贸易保护政策，导致国际贸易摩擦增多。该问题的研究对于评价贸易政策 是否真的能够促进就业，或者说在什么样条件下能够提高就业，有一定的借鉴意 义，有助于区分不同国家在不同经济背景下贸易政策效果的差异，为理解和解决 当前经济问题，提供了经验和实证参考。 2 1 3文章结构 本文共分为五个部分。第一章引言部分，主要介绍本文的研究意义和研究对 象。第二章为文献综述部分，回顾了过去国际和国内对于贸易政策就业效应，和 综合考虑不同的经济增长水平、经济富裕水平和劳动力市场结构的研究成果，以 及本文所云用的计量方法。第三章介绍模型设定，解释估计方法与过程，以及对 变量选取的说明。第四章实证分析，首先构建静态面板阈模型并回归分析，在此 基础上再根据初步结果对其施加线性约束，然后再将其推广到动态模型。第五章 对全文实证结果进行总结。 3 第二章文献综述 2 1 贸易政策与就业关系的文献回顾 贸易政策一般分为两个部分：一是关税政策，二是包括进口配额制、“自愿 出口限制、国家垄断进出口、进口许可证制、进口最低限价、外汇管制、海关估 价制、特殊保障措施、国内支持措施、歧视性政府采购政策、特殊包装与标签规 定、技术卫生安全要求与规定以及国别政策等十几类政策之多的非关税政策。贸 易政策实施的程度，实际也就是贸易自由化的程度。所以，研究贸易政策与就业 关系的文献，也就是研究贸易自由化影响就业的文献。 经典国际贸易理论，例如绝对优势理论、比较优势理论或者资源禀赋学说， 建立了国际分工与贸易的理论基础，这些经典模型指出了国际贸易对本国劳动力 在部门间流动的影响，但没有直接得出国际贸易与整体就业有怎样的影响。以著 名的h e c k s c h e r - o h l i n 经典模型为例，它认为不同行业的就业水平，因为该行业 的产品需求变化而变化，出口行业的就业形势会好转，而进口行业的就业形势会 恶化，但是对于总体的就业水平影响却不确定。斯托尔帕一萨缪尔森在n - o 模型 中还引申出另一个重要结论：国际贸易会提高一国丰裕要素所有者的实际收入。 降低稀缺要素所有者的实际收入，原因在于贸易后一国出口商品相对价格上升， 这就从收入角度进一步讨论了贸易对劳动力分配的影响。 而且，经典理论认为市场本身能够进行自发调节，使就业达到充分就业的水 平，国际贸易只会暂时影响就业，并不会对长期就业水平产生影响( b e l l a & q u i n t i e r i ) 。但是，如果放松这些理论中如完全竞争、规模报酬不变等假设前提， 模型中的国际贸易则会对就业产生相当大的影响( s a c h s & s h a t z ) 。 但现实经济表明，市场的不完全性尤其是劳动力市场的不完全竞争特征非常 明显，进出口贸易与一国的就业存在密切联系。一般来说，出口会扩大市场需求并 带动其它相关产业的发展，进而促进国内就业的增加：而进口既会使得相关产业 产出减少从而减少就业，也会因为其中间品的生产而带动相应产出的增加进而增 加就业，因而进口对就业的影响具有不确定性( 俞会新、薛敬孝) 。 4 2 0 世纪8 0 年代以来，对外贸易政策与就业问题的研究已经成了国外学者关注 的热点。针对二者之间的关系，除了从建模角度出发外，更多的研究试图通过考 虑经济环境的影响，来探讨贸易政策对于就业的影响机制。越来越多的学者赞同 这样的一种观点，经济环境的不同会影响到贸易政策的效果，从而导致相同政策 在不同国家导致不同的结果。不同学者从不同角度试图解释贸易政策是如何影响 就业，得到各种各样有意思的结果。 关于贸易政策与就业关系的实证研究，主要有三种方法，即要素含量法 ( f a c t o rc o n t e n ta p p r o a c h ) 、增长核算法( g r o w t ha c c o u n t i n ga p p r o a c h ) 和计量经 济学方法( k i e n & h e o ) 。 要素含量法通过计算一国各部门进口和出口中所含劳动的数量，来评估贸易 对就业的影响。如果出口商品中高技能劳动相对于低技能劳动的含量较高，那么 出口的增加会减少低技能劳动的需求。这一分析方法被广泛应用于分析南北贸 易。 m e s s e r l i n ( 1 9 9 5 ) 利用要素含量法分析了1 9 7 7 - 1 9 9 2 年国际贸易与资本流 动对法国就业情况的影响，所得到的结果认为国际贸易对法国就业起到了正的净 效应，但是影响程度有限，样本期内国际贸易导致法国年就业量增长0 8 左右。 相对于国际贸易，其它宏观经济因素和劳动力市场结构可能对改善就业具有更大 的影响。 w o o d ( 1 9 9 1 ，1 9 9 5 ) 分析了北南贸易对发达国家和发展中国家要素需求的影 响，指出北南贸易对发达国家的非熟练劳工有不利影响，如果再考虑了服务贸易 的因素，北南贸易有可能导致发达国家整个经济体中的非熟练劳动力相对需求 下降达至1 j 2 0 左右。但是w o o d 的研究受n b a l d w i n ( 1 9 9 5 ) 的抨击，认为其夸大了 无竞争进口货物的范围，同时假定发达国家和发展中国家都有相同的生产技术是 不合理的。 s c h u m a c h e r ( 1 9 8 4 ) 分析了2 0 世纪7 0 年代欧洲6 国与发展中国家的贸易对其 就业的影响。研究结果表明，与发展中国家的贸易对欧共体6 国的就业总量影响不 大，进出口对于就业的综合效应为正，但是，贸易会同时导致各国的劳动密集型部 门就业率下降，从而使就业结构发生了改变。 要素含量法存在一个问题，就是它假设劳动力市场是完全竞争的，放在现实 经济中显然不符合实际。因为当代法律体制以及以工会为代表的群体势力的存在， 各国的劳动力市场基本上都呈现不完全竞争形态，这给实证研究带来挑战。 增长核算法将影响就业变动的因素分解为国内需求、出口、进口和劳动生产 率等4 个部分，并分别测算各因素对就业的影响。 d r i v e r ，k j l p a t r i e k e & n a i s b i t t ( 1 9 8 6 ) 测算了1 9 7 9 年平衡贸易增长对英国就业 的影响，发现与欧共体或新兴工业化国家和地区的平衡贸易增长均会减少英国的 就业，但影响的幅度相当小。 c _ , r c c n w a y ，h i n ea n dw r i s t ( 1 9 9 9 ) 对英国的研究表明，通过对就业影响因素 的分解，劳动生产率是影响就业的主要因素，国际贸易对就业变动只有温和的影 响。 增长核算法也存在一些问题，由于其假设前提是影响就业的4 个因素是相互 独立的。但宏观经济方面的实证研究表明，劳动生产率与贸易的增长是相关的。 另外，其有关宏观经济关系的一些设定，在宏观经济学研究上仍存在争议，故而 得出的结论不尽相同。 计量经济学方法则是利用静态或动态回归模型，定量分析对外贸易对就业的 影响。由于是定量分析，在一定程度上能更有力地反映现实经济的实际运行。 d o l l a r ( 1 9 9 2 ) 和s a c h sa n dw a r n e r ( 1 9 9 5 ) 分别研究了大量国家的跨行业数 据，发现越是贸易政策门槛低的国家，经济越得到快速发展，提供越多的就业机 厶 z ；o p a p a g c o r g i o u , c h o k s ia n dm i c h a e l y ( 1 9 9 0 ) 研究了1 9 个国家数据，认为在特 定行业例如制造业与农业，短期内贸易开放对就业的影响是不确定的。 r a v e n g a ( 1 9 9 4 ) 研究墨西哥1 9 8 4 9 4 数据发现关税水平每降低1 0 ，就业水 平也降低2 - 3 ，而且熟练与非熟练劳工之间的工资差距也随之拉大。 i a d b ( 2 0 0 3 ) 运用数十个国家家庭收入数据，得出结论：开放贸易促进了 国内就业，但是并没有减少本国失业。 p r a d h a na n ds a h o o ( 1 9 9 8 ) 研究印度的情况时发现，对于进口商品的减税， 其实既不能增加居民财富，也不能改善就业环境。 尽管计量经济学方法依赖现实经济数据，但是样本和计量方法的选择对于研 究结果影响颇大。不同学者对于相同课题的研究，由于模型设定、变量选取抑或 6 估计方法的差异，往往得到的结果不尽相同，争论颇大。 总体上看，在研究方法方面，由于现代计量经济分析技术日臻完善，计量方 法的运用更加广泛，而单独采用要素含量法和增长核算法的研究相对较少。在研 究结论方面，多数研究证实了对外贸易对一国的就业有显著影响，但影响的方向 和程度在各国之间存在很大差别。 随着研究的深入，以上三种方法的运用愈加显得综合化。同时，在研究贸易 政策就业效应的建模思路上，也越来越多考虑了经济体实际所处的经济环境，有 的把经济环境特征作为解释变量纳入模型，也有的将之作为区分经济基本面状态 的控制变量。灵活运用各种方法，体现经济体的实际经济环境特征并考虑其影响， 是进来研究深入的主要方向。 2 2结合经济增长水平、经济富裕水平和劳动力市场结构 研究的文献回顾 蟹 在通过考虑具体贸易政策来定量分析贸易就业效应之后，大家发现针对不同 的经济体或者行业，贸易就业效应并不一定显著，起到的正向或是负向作用也有 所差别。早在d o l l a r 、s a c h s 和w a r n e r 的研究中，就明确指出了贸易政策对于 一国经济、就业的作用，受该国具体经济环境影响，不同的经济环境下贸易政策 所起到的作用有可能有很大区别。学者们渐渐觉得，依照经典模型的设定试图用 简单线性关系描述可能与现实情况相冲突。于是，越来越多的学者认为这种关系 可能依赖于经济体的现实经济状态，试图从其它角度进行实证研究。 在现有文献中，已经有一些学者在研究其它相关课题时，意识到这个问题的 存在。e d w a r d s ( 2 0 0 1 ) 在研究资本市场开放与经济增长关系时，发现开放政策对 经济增长有正效应只有在该国的经济发展达到一定水平之后才能实现。g i r m ae t a 1 ( 2 0 0 3 ) 研究了1 9 7 0 - 8 9 共8 3 个国家数据，“开放一增长关系的存在，依赖于 一定的经济发展状况的“天赋条件”。a g e n o r ( 2 0 0 4 ) 发现在超过一定的经济增 长的“阈值 水平后，贸易开放对贫困的作用会发生根本性改变。 根据实体经济状况，我们有理由认为，经济增长的不同水平在研究贸易开放 的过程中起到了一个重要的作用。近数十年来经济全球化的发展历程中，经济快 7 速增长的亚洲、南美诸国与欧美发达国家相比，在贸易政策的选择及其实际效果 上有较大区别。学者们也对此类现象十分感兴趣，通过各种方式在研究中结合考 虑经济增长水平的影响，讨论贸易政策对于就业的拉动作用。 c o ea n dh e l p m a n ( 1 9 9 5 ) 在研究国际贸易模型时，曾经把全要素生产率的 增长与贸易开放程度作为正相关的关系纳入模型考虑。g r o s s m a na n dh e l p m a n ( 1 9 9 1 ) 对这一关系的解释为，全要素生产率增长的不同，体现了经济体对于投 入的数量和质量上的差异，而贸易开放可以通过“学习”途径影响一个经济体的 投入水平。 l e v i n ea n dr e n e l t ( 1 9 9 2 ) 采用了六种不同的测算方法评价贸易政策，并在 此基础上测度各种经济因素对贸易政策作用的影响，其中经济的长期增长对贸易 开放政策作用存在一定正向作用。 d o l l a r ( 1 9 9 2 ) 和s a c h sa n dw a r n e r ( 1 9 9 5 ) 分别研究了大量国家的跨行业数 据，发现越是贸易政策门槛低的国家，经济越得到快速发展，提供越多的就业机 2 k z io 那么，在贸易政策影响就业的过程中，经济增长的不同是否决定了贸易政策 影响就业的途径，值得我们探讨。 另一方面，针对不同国家的经济富裕水平不同，相同的贸易政策不一定会取 得类似的效果。学者们对于这一问题做了许多研究，尤其是上世纪6 0 、7 0 年代以 来以亚洲和拉丁美洲国家为代表的发展中国家，在经济发展的过程中采取了大力 的贸易改革，所取得的就业效应与发达国家经验有所不同，发展中国家内部不同 国家取得的效果也不尽一致，这一经济现象给予了大家许多研究题材。特别是许 多人采用案例研究，对发展中国家样本进行深入讨论，并将之与发达国家情况或 理论模型对比，得到了许多与以往以发达国家为样本所不同的结论，突出了穷国 与富国的区别在贸易政策运用上的区别。 m e s q u i t aa n dn a j b e r g ( 2 0 0 0 ) 研究发现，在高通胀的背景下，9 0 年代初巴西 的贸易开放程度与就业呈负相关关系。 r a t t s oa n dt o r v i k ( 1 9 9 8 ) 研究津巴布韦数据，发现在9 0 年代初，伴随着进 口急剧增加和贸易赤字增大，贸易开放政策恶化了经济总量和就业水平。 e d w a r d s ( 1 9 9 6 ) 对智利的研究表明，对于不同行业而言，开放程度与失业下 8 降之间存在正相关关系，越是开放的行业，失业下降的趋势越明显。 h a r o o nb h o r a t ( 2 0 0 0 ) 对非洲部分发展中国家国际贸易与就业进行研究，结果 表明，出口的扩大导致了大量的非技术工人的失业。 o r b e t a ( 2 0 0 2 ) 发现贸易开放对就业水平有着显著的正面影响，特别是发现 进口贸易对菲律宾国内的就业水平有着显著的正面影响。 由此可见，在研究过程中根据经济体的富裕水平，对样本进行区分研究是十 分有必要的。 再者，经济学家在面临有些国家相似经济状况，但贸易政策效果不同的现实 情况，尝试从分析国内经济因素入手，深入研究贸易对就业的影响。其中，从劳 动力市场结构入手的文献占据了很大一部份数量。 劳动力市场结构主要可以分为两个方面考虑：一是劳动力市场自身具有的特 点，如劳动力供给数量、劳动力教育水平、劳动力年龄分布等等，这些只由一国 的经济基本面决定，短期内难以实现人为改变；二是人为对劳动力市场的影响和 规制，如工会组织能力、劳动力流动限制、最低工资水平、政府财政支持等等。 根据h - o 模型，贸易政策主要是通过在行业间分配资源，影响行业产出规模，进 而影响就业。但在从改变资源分配到改变劳动力分配的过程中，以上两方面劳动 力市场结构的特征，都能影响贸易对就业作用的传导。有许多学者，以劳动力市 场的各种特征为主要目标，从其中的各个角度对贸易政策的作用进行了实证研 究。 g a s t o na n dt r e f l e r ( 1 9 9 4 ) 研究发现，美国关税水平与工资率呈负向关系，究 其原因可能是工会为了保证就业岗位，而选择接受较低的工资水平。 c - r o s s m a n ( 1 9 8 6 ，1 9 8 7 ) 研究美国数据发现，工资与关税水平之间的关系不 显著，但就业率与关税有明显相关性，由此推断这种结果可能是由于美国国内较 高的跨行业劳动力流动率导致。 y o u n g e r ( 1 9 9 6 ) 研究加纳的经济改革，发现贸易开放确实给加纳人带来新的 就业机会，但是却降低了他们的平均工资水平。 m a t u s z ( 1 9 9 4 ) 发现在考虑工资刚性的情况下，贸易自由化可能促进就业， 也可能抑制就业。 m a t u s z ( 1 9 9 7 ) 认为贸易政策对经济的影响存在一个“调整成本 ( a d j u s t m e n t 9 c o s t ) ，成本大小与相关行业的劳动力特征有关，若成本过大，贸易政策对就业 的影响就为负值。 l a y a r de ta l ( 1 9 9 1 ) 和b e a na n ds y m o n s ( 1 9 8 9 ) 在重新考察了例如年轻人 比例、长久失业人群等劳动力市场特征后，发现贸易政策对失业的影响有所不同。 r a n a ( 2 0 0 1 ) 发现，贸易自由化对就业和工资的影响则与该国劳动力市场规 制程度有关，劳动力市场规制越宽松，贸易自由化对就业与工资的j 下面作用越 大，反之负面作用越大。 在诸多引入劳动力市场结构研究贸易政策就业效应的文献中，对于劳动力市 场结构的关注点有所不同，引入模型的方式也各种各样，有的直接作为解释变量， 也有的作为区分状态特征的变量。这些结合劳动力市场结构方面特征的研究，对 于我们有很大的启示意义。 总而言之，随着研究的深入，贸易政策与就业的关系的研究愈加完善，各种 有可能影响贸易政策就业效应的因素被学者纳入研究体系加以考虑。随着越来越 多的文献支持贸易政策作用于就业的机制不会是一种简单线性关系，这种关系可 能依赖于经济体的某些特征，会随着一些变量或者状态的改变而改变，而寻找这 种关系变化所依赖的变量或状态，以及机制本身如何根据这些“门槛 来变化， 成为了新的研究热点。 基于以上现有文献的研究分析，经济增长水平、经济富裕水平和劳动力市场 结构都很有可能成为影响贸易政策作用的重要因素。因此，把不同的经济增长状 态、不同的经济规模和不同的劳动力市场结构特征的影响，纳入研究的考虑范畴， 来探讨贸易政策对就业的作用，就变得更有创新价值和现实意义。 2 3 本文采用的计量方法及本文贡献 随着计量理论研究的不断展开，阈模型的理论研究得以不断完善，在实证运 用中也越来越多。阈模型通过是否超过门限值的某一水平一阈值，将样本分为若 干组进行讨论。由于阈值未知且由模型内生决定，增加了此类方法在经济问题研 究中的灵活性和实用性。 长期以来，有很多学者在理论方面对阈模型进行了深入研究，如c h a n ( 1 9 9 3 ) ，h a n s e n ( 1 9 9 6 ) ，h a n s e n ( 1 9 9 9 ) ，h a n s e n ( 2 0 0 0 ) 和c a n e r ( 2 0 0 2 ) 。 1 0 一- 一 以上学者的研究在明确排除内生变量存在的前提下，基本上解决了线性形式阈模 型的相关理论问题包括动态面板模型。 在此基础上，c a n e ra n dh a n s e n ( 2 0 0 4 ) 进行了进一步拓展。在“小阈值 框架( s m a l lt h r e s h o l d ”a s y m p t o t i cf r a m e w o r k ) 内，通过引入工具变量，对含有 内生变量和外生门限变量的线性模型进行研究，运用2 s l s 或g m m 估计方法得到 了系数的一致估计。而所谓的“小阈值”框架，就是指通过与之对样本进行分组， 不同组系数之间的差别，会随着样本的增大而趋于减少。 为了体现贸易政策与就业之间可能存在的非线性关系，本文主要参考以往学 者对于阈模型的研究，试图通过构建面板阈模型来刻画经济变量之间的这种关 系。 依据现有研究贸易政策就业效应的文献，尽管采取的研究方法各种各样，但 运用面板阈模型研究的文献较少。另一方面，考虑经济增长水平、经济富裕水平 和劳动力市场结构的不同状况，并依此衡量和比较经济政策效应的文献，在研究 宏观经济的其他问题上已有一些成果，但运用于比较贸易政策的就业效应方面还 比较少，大多只是作为解释变量纳入模型考虑。 根据以上考虑，本文通过实证分析，从具体贸易政策角度入手，结合考虑经 济增长、经济富裕水平和劳动力市场结构，其中劳动力市场结构主要针对劳动力 市场的人为影响和规制角度等制度因素，研究贸易政策与就业的关系，填补之前 研究的一些空白。结合现有研究成果，以及现实经济中的经济差异情况来看，该 课题显得更有理论意义和现实意义。 m 这一设定最早见于p i e a r d ( 1 9 8 5 ) 和b a i ( 1 9 9 7 ) 有关“拐点”的研究 1 1 第三章模型设定和估计方法 3 1 静态模型设定 根据我们的假设，我们认为在不同的经济增长水平、经济富裕水平和劳动力 市场结构，贸易政策对于就业发挥的作用大小和作用机制是不一样的。根据经济 学的直观感受，一国贸易及其对国内经济的影响，容易受到当前经济状态的影响， 而且位于不同状态，贸易政策所发挥的效力也就不同。 这一点反映在模型上就是，贸易政策与就业呈现非线性关系，被解释变量就 业水平的行为，依赖于系统状态，而状态转换则是依赖与经济增长、经济总量和 劳动力市场结构的不同状况。对于这种关系，现有文献主要有两种处理方法，一 是引入“交互效应 圆，二是阈模型。 本文打算在实证回归分析中采用阈模型，把决定系统状态的变量设为门限， 通过决定阈值来判断模型处于何种系统状态。在每种系统状态下，解释变量与被 解释变量是线性关系，但考虑不同状态时，整个模型是非线性模型，变量系数可 能随状态变量改变而改变。 使用阈模型有几个好处：首先，通过门限将模型区分为不同状态，很好地反 映了我们针对经济增长、经济总量和劳动力市场结构的不同，贸易政策就业效应 可能改变的设定：其次，我们设定在每种状态下都是线性方程，但状态转换意味 着整个回归方程是非线性的，从而体现了贸易政策发生机制的复杂性和多变性； 再次，通过设定门限，可以避免使用“交互效应”时，对被解释变量只能呈现单 调线性影响的不足：最后，也是最重要的，使用阈模型，阈值是否存在、阈值的 大小都是由模型自身内生决定的，而不是像“交互效应 设定那样人为外生给定 “交互效应”的表现形式，并可以进一步验证我们对于贸易政策作用受n i i 限的 影响的假定是否合理，体现了建模的科学性。 o 。交互效应”，就是认为在解释变量与被解释变量之间存在线性关系的同时，解释变量之问也有相 互交叉的影响，考虑它们的共同作用，把。交互效应”作为新的解释变量引入模型但是在样本期内这种 。交互效应”对被解释变量呈现的是单调线性的影响，这是这种方法的不足之处 1 2 参考h a n s e n ( 1 9 9 9 ) ，对于静态面板阈模型，样本数据 y l , ，g f f ，而：ls f5 刀，1 f 丁) ，模型设为 写成 = h + 属，( g f 7 ) + 屐，( 吼 y ) + ( 3 一i ) 其中鸬为截面效应。若假定( 7 ) = ( 乏二 窦三； ，= ( 属屐) ，模型可 儿= h + 黾( ) + 对于系数的估计，可采用传统的去组均值方法估计。 ( 3 - 2 ) r 取歹；= f 。1 ， f - l r ， 夏( 厂) = r - 1 黾( 厂) ， 则令盛= 虼一只，艺= 一虿， t - i ( 7 ) = 而( 厂) 一葛( 厂) ，用y ，x ( y ) ，定义相应矩阵，模型转化为 y = x ( 7 ) + ， ( 3 3 ) 对于给定的厂，系数的估计由o l s 回归得到： a ( ，) = = x ( ) r ( 7 ) ) 一1 y ( y ) 】，。 ( 3 - 4 ) 残差估计僵为 矿( 厂) = y 一x ( 7 ) 矽( 厂) ( 3 5 ) 残差平方和为 s i ( y ) = 矿( 厂) 占( 7 ) = y ”z - x ( y ) ( x ( 厂) ，r ( y ) ) r ( 厂) y ( 3 6 ) c h a r t ( 1 9 9 3 ) 和h a n s e n ( 1 9 9 9 ) 给出y 最简单的估计方法就是最小化残差平 方和： 夕= a r g m i n s i ( y ) ， 由此推知夕= 夕( 夕) ，占= 占( 7 ) 及 ( 3 - 7 ) 如志犹= 南墨( 尹) ( 3 - 8 ) 对于阈效应是否显著，h a n s e n ( 1 9 9 9 ) 给出一个非标准的l r 检验，在原假设 凰：届= 屐下，模型不存在阈效应，故可写成： y n = p i + p ：x n + e n 去组均值后模型转化为 威= 届+ e 二 ( 3 - 9 ) ( 3 - 1 0 ) 对其采用o l s 回归得到估计值磊、和残差平方和& = 露，据此得到l r 检 验统计量 鼻= ( 瓯一墨( 尹) ) 彦2 ( 3 - i 1 ) 由于e 的渐近分布是非标准的，所以h a n s c n 采) 羽b o o t s t r a p 方法进行检验， 并证明了它的有效性。 类似地，n t n 至u r 的置信区间，h a n s c n 也通过l r 检验形成“n o r e j e c t i o n r e g i o n ，原假设为风：厂= 7 0 ，则对应l r 统计量为 驰( 厂) = ( 墨( 7 ) 一s ( 户) ) 彦2 ( 3 1 2 ) 根据h a n s c n 的证明，在i 一口的置信水平下，渐近分布的临界值为 c ( 口) = _ 2 l 。g ( 1 一函) ( 3 1 3 ) 若驰( 7 ) c ( 口) ，则在口水平下拒绝原假设，也就是说，当弛( 7 ) c ( 口) 时， 据此厂可以算出1 - a 的置信水平下的