（数量经济学专业论文）陕西省农村信用社金融支农绩效研究——基于动态数据包络分析.pdf

薅笼大学磺士学链论文 摘要 陕西省农村信用社是国家第一批改革的试点之一，改革历时七年，农村信用 社改革的绩效如何? 农村信用社金融支农是否提高了农民的收入? 这些问题都需 要有一套科学的绩效评价体系进行研究，基于此本文选择这一课题进行研究。 本文阐述了效率评估的基本方法，特别对静态d e a 方法进行了总结，并进一 步把静态d e a 模型扩展到动态d e a 模型，分别介绍了具有跨期投入产出依赖关 系和具有跨期投入产出独立关系的的动态生产过程，对于模型的求解采用动态线 性规划方法和m a l m q u i s t 指数的方法。 应用动态d e a 模型对陕西省农村信用社的支农绩效进行了实证研究，设计了 调查问卷，获取了2 0 0 0 2 0 0 8 年8 6 个区县信用联社的数据，选取可贷资金、营业 费用、固定资产净值作为投入指标，农业贷款占比，农业贷款利息收入和农民收 入作为产出指标，通过d e a p 2 1 和d e a s o l v e 软件包进行数据处理，研究结果为， 信用社的支农经营绩效差距较大，总体技术效率不高仅为( 0 6 3 ) ，但呈现逐年提高 的趋势；多数信用社没有处于规模效率最优状态，与最优的生产前沿面相比，整 体仍有较大的改进空间。 关键词： 动态d e a ，跨期效率，m a l m q u i s t 指数，农村信用社 西北大学硕士学位论文 r e s e a r c h i n go ne f f i c i e n c yo ff i n a n c i a la s s i s t a n c e o fr u r a lc r e d i t c o o p e r a t i v e i ns h a a n x ip r o v i n c e - b a s e do nd a t ae n v e l o p m e n ta n a l y s i s a b s t r a c t t h es t a t ec o u n c i ls t a r t e dan e wr e f o r mo fr u r a lc r e d i tc o o p e r a t i v ei n2 0 0 3 s h a a n x i p r o v i n c ei so n eo ft h ee i g h te x p e r i m e n t a lp r o v i n c ew h i c hw e r et h ef i r s tr e f o r r nc r e d i t c o o p e r a t i v e w i t hs i xy e a r so fr e f o r m i n g ，h o w a b o u tt h ep e r f e r m e n c eo fc r e d i t c o o p e r a t i v e ，w h e t h e rt h ef i n a n c i a ls u p p o r th a si n c r e a s e dt h ei n c o m eo ff a r m e r , w h e t h e r t h el o a nh a su s e dt ot h ea g r i c u l t u r a lp r o d u c t i o n a l lo ft h ei s s u en e e da s c i e n t i f i ca n dp r a c t i c a ls y s t e mo fm e a s u r i n gp e r f o r m a n c ea n de v a l u a t i o nm e t h o d s t h e p a p e rb a s e do nt h i si s s u e ，c o n s t r u c t i n gp e r f o r m a n c ee v a l u a t i o ns y s t e mo fd y n a m i cd e a m o d e l f o rr u r a lc r e d i tc o o p e r a t i v e s t h i ss t u d yd e s c r i b e dt h eb a s i cc o n c e p to ft h ee 伍c i e n c yo fa s s e s s m e n ta n d d e v e l o p m e n tp r o c e s s i nt h i ss e c t i o n ，t h ea u t h o ri n t r o d u c e dv a r i o u sd e am o d e l f u t h e r m o r e ，e x p a n s i o no fas i n g l ep e r i o do fd e aa n a l y s i st om u l t i p l ep e r i o d s ，a n a l y z i n gt h e d y n a m i cd e aw i t ht i m ep a r a m e t e r a tt h eb e g i n n i n go ft h i ss e c t i o n ，t h ea u t h o rp r o v i d e d as t s t e m e n tt oam u l t i p e r i o dp r o d u c t i o np r o c e s sw i t hi n t e r - t e m p o r a li n p u t o u p u t d e p e n d e n c e s o m ea d d i t i o n a lc o n t r a i n t sw e r ef o r c e dt oa d da ss u p p l e m e n tf o re f f i c i e n c y m e a s u r e m e n t s ；m e a n w h i l e s o m ed y n a m i cp r o g r a m m i n gm e t h o d sw e r ei n t r o d u c e dt o s o l v eo u tt h em o d e l s t h e n ，t h i s p a ，p e rg i v e s a ni n t r o d u c t i o nt ot h em u l t i p e r i o d p r o d u c t i o np r o c e s sw i t h o u ti n t e r - t e m p o r a li n p u t o u t p u td e p e n d e n c e i nt h i sp r o c e s s ，o n e a p p r o a c hf r e q u e n t l yu s e d f o rm e a s u r i n gp r o d u c t i v i t yc h a n g eo v e rt i m ew a st h e c o m b i n a t i o no fd e aa n dm a l m q u i s ti n d e xd e c o m p o s i t i o n t h i sp a p e rd e s i g n e dt h eq u e s t i o n n a i r eo fo p e r a t i o n sc i r c u m s t a n t ea n df a r m e r s i n c o m eo fr u r a lc r e d i tc o o p e r a t i v e si ns h a a n x i w ea c q u i r e dt h ed a t ao f8 6c o u n t yc r e d i t u n i o nf r o mt h ey e a r2 0 0 0t o2 0 0 8 a p p l i c a t i o nt h ed y n a m i cd e am o d e li nt h i sp a p e r f o rs t u d y i n ge c o n o m i cp e r f o r m a n c eo ft h er u r a lc r e d i tc o o p e r a t i v e si ns h a a n x i p r o v i n c e w h e nt h ed e am o d e lw a sa p p l i e d ，t h el o a n a b l ef u n d s ，t h eo p e r a t i n ge x p e n s e s a n dt h ep e r m a n e n ta s s e t sw e r es e ta si n p u tv a r i a b l e sa n dt h ep r o p o r t i o no fa g r i c u l t u r a l l o a n s t h ei n t e r e s tr e v e n u ef r o ma g r i c u l t u r a ll o a n sa n dt h ei n c o m eo fr u r a lr e s i d e n t sw e r e u s e da so u t p u tv a r i a b l e r e s e a r c hs h o w st h a tt h ee c o n o m i cp e r f c i r m a n c eg a pb e t w e e n r u r a lc r e d i tc o o p e r a t i v e si sl a r g e 。e c o n o m i ce f f i c i e n c yi so nt h el o ws i d e ，b u tt h e t e n d e n c yw a si n c r e a s i n gy e a rb yy e a r ；c o m p a r i n gw i t ht h eo p t i m a lp r o d u c t i o nf r o n t i e r ， t h e r ei ss t i l l l a r g es p a c ef o ri m p r o v e m e n t o v e r a l l k e y w o r d ：d e a ，d y n a m i c sd e a ，i n t e r - t e m p o r a le f f i c i e n c y ，m a l m q u i s ti n d e x ， r u r a lc r e d i tc o o p e r a t i v e s i l 西北大学学位论文知识产权声明书 本人完全了解西北大学关于收集、保存、使用学位论文的规定。学校 有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版。本人允许 论文被查阅和借阅。本人授权西北大学可以将本学位论文的全部或部分内 容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存 和汇编本学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所等机构将本学位论 文收录到中国学位论文全文数据库或其它相关数据库。 保密论文待解密后适用本声明。 学位论文作者签名： 盈垫 指导教师签名： ) o o 年占月2 够日 芦陴石咖 西北大学学位论文独创性声明 本人声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及 取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，本 论文不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得西北大 学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对 本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名： 2 , o o 年占月e l 西北大学硕七学位论文 1 1 研究背景及意义 第1 章绪论 1 1 1 研究背景 自2 0 0 4 年以来，国务院连续七年发布以指导“三农”工作为核心的中央一号 文件，反复强调“三农 问题在十一五建设时期的重要性。农民增产增收、推进 新农村建设、发展现代农业和加强农业基础建设都需要农村金融的支持。作为农 村金融体系的主力军的农村信用社的改革与发展更是受到普遍的重视。农村信用 社的问题不是一个单纯的金融问题，而是事关农业发展、农民增收和农村稳定大 局的重要问题。要推进信用社整体的发展，就必须统筹兼顾，特别是要重点关注 经济欠发达地区农村信用社情况，而作为西部欠发达地区的代表的陕西省农村信 用社就具有典型的代表意义。目前陕西省区农村经济发展比较落后，同全国农民 人均纯收入相比，陕西农民人均纯收入偏低，2 0 0 6 年、2 0 0 7 年全国农民人均纯收 入分别为3 5 8 7 元、4 1 4 0 元，而陕西农民人均纯收入仅为2 5 8 8 元、3 0 2 8 元，分别 相当于全国平均水平的7 2 、7 3 。提高陕西农民收入，推进陕西农村建设已成为 陕西农村金融支农改革首先要解决的问题。 效率作为对金融机构的资源利用效果和整体经营状况的评价，已经纷纷被国 内外的银行用作评价其运行绩效的最佳指标。在效率的评价方面，有很多的方法， 但是这些方法几乎仅限于单输入输出的情况，并且通常使用统计回归以及其它的 一些参数统计方法来估计有效生产前沿面。这些方法估计出的生产函数可能并没 有表现出实际的前沿面，因此得出的函数可能是非有效的。数据包络分析( d a t a e n v e l o p m e n ta n a l y s i s ，简称d e a ) 根据一组关于输入输出的观察值来估计有 效生产前沿面的。相比之下，d e a 方法在处理多输入，特别是多输出的问题上具 有绝对的优势。并且，d e a 方法不仅可以用线性规划的方法来判断决策单元对应 的点是否位于有效生产前沿面上，同时又能获得许多有用的管理信息。 d e a 方法从出现至今，已经发展了将近3 0 年。在这期间，d e a 效率分析方 法层出不穷，这些方法的出现，为整个生产效率的评估提供了新的工具，使得效 率评估的理论也在这几十年间得到了飞速的发展。然而，无论这一效率评估方法 如何发展，还是有它不足和有待研究之处。人们在应用d e a 理论进行效率评估的 西北大学硕士学位论文 过程中，往往局限于单一的时期，而很少在多个时期之间比较生产效率的进步情 况。鉴于此，用d e a 的方法进行多个时期的动态效率分析的需求也就应运而生。 目前，对于动态生产效率进行评估的方法主要有两种，一种是研究具有跨期投入 产出依赖关系的多期生产过程，对于这种生产过程来讲，生产单元在一个连续时 间期限上进行生产，并且在某一期的产出可能成为之后某一时期的投入，或是某 一时期的投入会对后来多期的产出产生影响。另一种是具有投入产出多期独立关 系的生产过程。这种对动态生产效率进行评估的方法，主要是通过与m a l m q u i s t 指数的分解相结合进行的。通过将d e a 计算出来的各时期效率评分进行分解，不 仅能够计算出当期的生产效率，而且可以在不同时期之间进行效率的比较，并能 挖掘更深层次的原因。 此外，本文的研究是基于茹少锋教授所主持的陕西省哲学社会科学项目：基 于d e a 模型的陕西农村信用社改革绩效评估研究之上，为了了解陕西省农村信 用社的经营与支农绩效，2 0 0 8 年茹少峰教授和其学生对安康地区、西安地区、汉 中地区、延安地区、咸阳地区各县( 区) 的进行了大规模的实地调研并建立了系 统的陕西省农村金融数据库，并形成了阶段性的研究成果。本文正是对这一研究 结果的进一步补充和完善。 1 1 2 研究意义 研究陕西省农村信用社对于研究整个欠发达地区农村金融支农改革具有现实 意义。研究陕西省农村信用社在改革的过程中的成效如何? 这个成效该如何度量 又是如何动态变化的? 农村信用社是否真正起到了金融支农的作用? 国家颁布的 改革措施是否产生了积极的影响? 农民的收入是否得到了切实的提高? 就需要我 们进行深入的研究和分析。 制约陕西农村经济发展的关键是资金要素，突出的表现为资金供求关系严重 失衡，资金配置效率和资金配置的规模效益偏低。因此，要发展陕西农村经济就 必须从陕西农村的资源禀赋、农业的特点、农民的实际需求出发，结合陕西农村 经济现状和金融现状，按照有利于增加对农民的资金投入总量并能高效率的服务 “三农 、有利于改善农村金融服务体系的原则，培育农村金融市场，推行农村 金融改革。本研究就是从陕西地区农村金融体系所处的经济环境和支农目标出发， 在大量实际调查研究基础上深入细致地研究陕西地区的农民金融需求，对陕西地 2 西北大学硕士学位论文 区农村金融支农绩效做出科学的综合评价，选择能满足经济主体需求的金融形态 和功能实现机制，以推进陕西地区农村金融改革的深化，指导西部农村金融改革 方案设计，从而实现中央一号文件精神。 此外，对于跨期效率的分析和定量测算，一直是学术界以及政府部门关注的 热点，对于进行农村信用社支农过程中动态的效率评估和测量，跨期效率分析则 是解决此问题的一个重要方法。我们将d e a 的效率分析方法与m a l m q u i s t 指数相 结合，在不同时期之间进行效率比较并将全要素生产率分解为多个因子进行分析， 从而找到影响生产率进步的原因。此种方法的应用已经逐步发展起来了，在理论 和实证方面都有了一些进展。但对于对于具有跨期投入产出依赖关系的多期生产 过程将动态规划的方法应用到d e a 中进行效率评估，目前的研究还是很少的，但 此种研究是未来一个重要的发展方向。对于以后的效率评估有极其重要的理论意 义。 1 2 研究内容及思路 本文主要运用理论研究和实证研究相结合的方法来研究陕西省农村信用社金 融支农的绩效如何。具体来说，本文所要研究的几方面内容及其研究思路如下 1 2 1 研究内容 第一，对于过去十年间中国农村信用社金融改革的相关文献进行评述，分柝 我国在农村金融支农方面所取得的成就和存在的不足之处，以及讨论现阶段农村 金融支农问题的核心是寻找适合农村资源禀赋、农业特点、农民需求的农村金融 组织体系，以促使农村更好更快发展。 第二，对于已有的效率评估手段进行梳理，本文分别对效率评估的基本理论 以及运用d e a 模型评价效率的方法进行了研究，并对加入了时间参数t 的动态 d e a 模型方法进行介绍，在具有跨期投入产出依赖关系的多期生产过程是时，指 出，资本存量、滞后产出、和资本产出是这一生产过程区别于其他的根本原因。 在模型分析的基础上，提出了进行动态d e a 效率评估的完整的研究思路。 第三、陕西省农村信用社支金融农绩效现状分析，首先了解目前支农的金融 机构的现状，对支农中商业金融机构和政策金融机构的金融支农功能进行归纳总 结，分析各金融组织机构的财务指标和社会指标，指出在支农方面的作用和功能 3 西北大学硕士学位论文 缺陷，然后从资本特征、存贷款特征、内部管理特征、农业产业化特征入手，寻 找农村金融支农和农村现状之间的矛盾，为后面的实证研究作了一定的理论铺垫。 第四，陕西省农村信用社金融支农绩效的实证研究。实证研究包括研究假设、 样本数据、变量选择及模型设计和实证检验结果及分析等几个部分。本文提出了 两个研究假设，并选取了陕西省2 0 0 0 - - 2 0 0 8 年的4 9 家农村信用社为研究样本。 然后运用动态规划的方法对具有跨期投入产出依赖关系的多期生产过程建立动态 d e a 模型，并对具有跨期投入产出独立关系的多期生产过程建立基于m a l m q u i s t 指数的d e a 模型。在实证检验结果及分析的基础上得出研究结论，提出了相应的 政策建议。 第五，对于动态d e a 模型有效性验证问题，本文用传统的静态d e a 和本文研 究的动态d e a 模型所计算出的技术效率以及技术效率的排名进行对比，可以看出， 两类模型的计算结果总体基本保持一致。得出了动态d e a 模型是原有静态d e a 模 型的有效补充这一结论。 1 2 2 研究思路 本文在结构上，以动态d e a 方法的分析和应用为主线。首先，是对效率评估 方法的介绍和总结。这部分内容涉及以产出和投入为导向的效率评估方法，随后， 文章将介绍d e a 常用的评估方法，包括规模报酬不变和可变的d e a 模型，以及 加入了价格信息的d e a 模型，我们同样分别从投入和产出两方面进行了分析。其 次，本文着手于动态数据包络分析的方法研究，我们主要着眼于准固定投入对多 个时期产生的影响，考察这期间决策单元的生产效率是否发生了进步，并且还区 分了多期的投入产出是具有依赖关系还是具有独立关系，对于具有依赖关系的多 期生产过程，这部分我们提出一种基于最优调整路径的动态d e a 模型，结合动态 规划的算法建立合理的模型。并运用统计软件进行分析。对于具有独立关系的多 期生产过程，包含了d e a 方法与m a l m q u i s t 指数的结合，以及当前跨期效率评估 方法的一些新动向。最后，文章应用d e a 的动态效率分析方法，对陕西省农村信 用社2 0 0 0 2 0 0 8 年的效率进行评估，并在此基础上得出结论。 4 西北大学硕士学位论文 1 3 研究方法及框架 1 3 1 研究方法 本文运用规范研究和实证研究相结合的方法，首先从介绍效率评估的方法入 手，进而从理论上研究数据包络分析的跨期效率模型。最后，在陕西省农村信用 社现状分析和理论研究的基础上建立动态d e a 模型，选取陕西省4 9 农村信用社 为样本，进行了实证研究。本文的规范研究和实证研究方法具体体现在： 第一，规范研究方法。本文的第二章总结并评述了国内外关于农村金融改革 和和效率评估的研究文献，找到了研究的切入点。本文的第三章分析了效率评估 的方法，引入数据包络分析的方法进行效率评估。本文的第四章在已有数据包络 分析模型的基础上加入了时间参数，使得原有的模型可以在连续的时间段内对农 村信用社的金融支农绩效进行分析。在这三章中，均贯穿了规范研究的方法。 第二，实证研究方法。实证研究方法主要体现在本文的第五章。本文运用数 据包络模型以及d e a p 2 0 数据处理技术等实证研究手段研究了陕西省农村信用社金 融支农绩效。选取可贷资金( 存款、同业拆入、央行再贷款) 、营业费用、固定资 产净值作为投入指标，农业贷款占比，农业贷款利息收入和农民收入作为产出指 标。选取2 0 0 0 2 0 0 8 年期间，陕西省农村信用社的投入产出数据进行研究。 1 3 2 研究框架 本文实证研究的基本框架如图卜l ： 5 西北大学硕士学位论文 动态数据包络分析理论 跨期投入产出依赖芙系的d e a 模型跨期投入产出独立关系的d e a 模型 陕西省农村信用社金融支农绩效的实证研究 结论及不足之处 图1 - 1 本文的基本结构图 1 4 研究可行性与创新点 1 4 1 研究的可行性 研究方案的关键环节是数据的获取。首先调查问卷的设计就是一项十分重要 的工作，本文是调查问卷设计不合理则可能出现通过调查得来的数据不能反映研 究的实际需要；其次，要全面对我国西北地区金融支农绩效进行评估，取得的数 据必须真实可靠，同时样本数量必须足够大，就本文的可行性来说，由于先期课 题组已经做了充分的准备工作，深入陕西省各个地区的政府、农村、金融机构采 集数据，建立了陕西省农村金融数据库，使得本文的数据获取具有可行性。 6 西北大学硕士学位论文 1 4 2 研究的创新点 研究角度的创新：本文的研究以金融理论中的金融功能观为指导，从西部农 村金融支农的现状和金融需求的特征出发研究农村金融改革问题，从这一视角出 发对金融支农绩效的研究虽有前人采取，但仅仅是理论上的研究，而对于相对落 后的陕西农村采用理论和实证相结合的方法研究很少见到，可见本文的研究具有 一定的理论价值 研究方法的创新：目前对于动态效率分析来讲，将m a l m q u i s t 指数方法与效率 评估方法结合的应用已经逐步发展起来了，在理论和实证方面都有了一些进展。 但对于具有跨期投入产出依赖关系的多期生产过程的介绍使用，目前国内的文献 还很少，当前已经有一些国外文献涉及到了将跨期的投入产出问题考虑到d e a 模 型中，再应用动态规划的方法进行求解。本文正是基于这一视角，对动态d e a 的 模型进行分析，完善，从理论模型上进行探索，并结合陕西省农村信用社的实际 情况并利用上面的动态d e a 个进行实证分析，这是本文的创新之处。 研究内容的创新：本文主要研究的是陕西省农村信用社的金融支农绩效，所 取得的数据是经过实地调研的第一手数据，充分体现了陕西省农村信用社当前的 经营和支农情况，对于以往仅从人民银行获取数据进行分析，本文的研究分析的 内容更具实用性和说服力。 研究结果的实用性：由于本文的研究是基于实际调查、理论分析、定量技术 的研究路线，从而决定了其研究结果具有较强的实用性。 当然，本文在研究角度、研究内容和研究方法方面的这些创新之处都是对已 有研究成果的继承性发展，是在已有研究成果的启发下产生的。笔者希望本文的 研究角度、研究内容和研究方法也能给后来的研究者提供一些启示，以起到抛砖 引玉的效果。 7 西北大学硕士学位论文 第2 章相关文献评述 2 1 农村金融改革效率评价的研究 对于农村金融改革这一重要课题，国内许多学者、专家、政府官员从不同的 视角、用不同的方法进行了大量的研究，取得了一定的进展，从宏观层面、对整 个农村金融体系方面研究的有： 张红宇( 2 0 0 4 ) 在论文中国农村金融组织体系：绩效、缺陷与制度创新中， 从农村金融系统的观点出发，讨论了农村金融组织结构的不同分工与功能绩效， 指出相对于中国农村多元化经营主体的不同资金需求，对多样化的农村金融机构 进行不同功能的定位，这些功能在一定时期内是理性的选择。同时，针对目前中 国农村金融组织体系的功能缺陷，提出了新时期农村金融组织创新改革的思路。 姚耀军( 2 0 0 6 ) 在论文中国农村金融改革绩效评价中，从金融“功能观 视角，研究认为农村金融体系未能有效发挥金融资源的配置功能，其原因是多年 来中国农村金融改革遵循的是金融“机构观 ，使得农村金融供给不能满足需求， 也不适应农村金融需求的复杂性。 韩俊( 2 0 0 7 ) 在中国农村金融调查著作中，通过对全国2 9 个省市区的1 3 3 个村庄中的1 9 6 2 户农民、2 0 6 个企业和1 0 3 个信用社实地调查所获数据的基础上， 论述了中国农村的金融现状、农户、农村中小企业金融需求特征和金融需求的满 足程度，给出了农村信用社的改革评价，总结了国内外农村金融机构发展经验。 农村信用社主要资产业务是支农贷款，其支农贷款占所有农村银行业金融机 构支农贷款的9 0 以上，由于农村合作信用社在支农中的重要性，对农村合作信 用社改革的研究也受到学者、专家的高度重视。 谢平( 2 0 0 6 ) 等采取问卷调查的方式，对第一批试点的8 省( 市) 的4 9 个县 ( 市) 的信用联社和第二批试点的2 3 个县( 市) 联社，从农村信用社治理结构、 盈利能力、支持“三农”等方面进行了分析研究，认为改革后农村信用社的股权结构 仍较为分散，监督成本过于昂贵，缺乏关心和监督农村信用社的激励，改革并未 带来盈利能力的提高，信用社的盈利主要来自优惠政策，信用社改革试点在增加 信用社农户贷款中的作用有限。 曾康霖( 2 0 0 6 ) 等对重庆市农村信用社改革成效进行了跟踪调查，认为改革 8 西北大学硕士学位论文 实现了阶段性目标，但离理想的状态还有距离，改革后信用社经营决策链拉长、 经营机制的转变有限等问题仍值得研究。 胡恒松( 2 0 0 6 ) 对西部农村信用社改革进行了研究，认为西部十二省市区参 与改革的省份两三年来的试点还不成功，尚处于探索阶段。 褚保金、张兰、王娟( 2 0 0 7 ) 对苏北地区1 4 家县联社改革期间( 1 9 9 8 - - 2 0 0 3 年) 投入产出及运作质量进行了综合评价，并对改革前后信用社的效率演变进行 了分析，认为改革后信用社的效率逐渐提高，信用社市场占有率及自身的经营管 理状况等会对信用社效率产生重要影响，而政策性业务的承担会对信用社效率产 生负面影响。 宋磊、王家传( 2 0 0 7 ) 对山东省农村信用社改革绩效做出评估，认为农村信 用社改革取得的成绩毋庸置疑，产权制度设置仍存在禁锢，应进一步强化内部机 制建设，提高人员素质。 范秀红、尹娟民( 2 0 0 8 ) 对农村信用社的优势、劣势、机遇、挑战进行了详 细分析，提出了农村信用社改革发展应当实旌市场扩张战略、新业务聚焦战略和 人才战略。 目前，国外研究中国农村金融改革的文献主要是对中国农村信用社改革现状 的研究。 a n d r e ww a t s o n ( 2 0 0 3 ) 通过回顾农村信用社改革的历史，指出了信用社与农业 银行分离后产生的问题，并提出了未来农村信用社改革的方向：包括产权明晰、 防止支农资金外流，提高金融服务的质量和水平等。最后，还指出制约信用社发 展的主要问题是金融要素的短缺。 y u k u s h i n gc h e n g ( 2 0 0 6 ) 对中国农村各个时期的信用社改革进行分析，提出农 村信用社改革存在的两大问题：即农村信用社在农村金融体系中扮演何种角色以 及如何定位与政府关系的问题。 2 2 效率评价方法的研究 效率的研究开始于k o o p m a n s ( 1 9 5 1 ) ，d e b r e u ( 1 9 5 1 ) f f 口s h e p h a r d ( 1 9 5 3 ) 。f a n e l l ( 1 9 5 7 ) 在他们的研究成果之上，首次从投入的角度提出技术效率的测量方法，计算 简单，是测量效率广泛使用的方法。但f a r r e l l 的研究方法是有缺陷的。主要表现： 一是前沿生产函数只能由部分样本观察值决定，没有充分利用所有的样本资料； 9 西北大学硕士学位论文 二是前沿生产函数的估计严重地受数据质量的影响；三是由于这种方法计算出来 的参数不具备统计性质，因而不可能进行统计检验和统计推断。 勒宾森( 1 9 6 6 ) 从产出角度出发，对效率的概念作了新的定义，即技术效率是实 际产出水平在市场价格不变、投入规模及要素比例不变的情况下与所能达到的最 大产出的百分比。这种从产出角度出发所定义的技术效率被普遍接受，也是应用 研究中使用最多的。 s n a f r i a t ( 1 9 7 2 ) 第一次使用最大似然法建立了具有统计性质的前沿生产函数 模型，这是运用计量经济模型来研究效率的开端。由于最大似然估计方法的结果 受残差分布形式的影响很大，不同的假设常常导致不同的估计结果 j r i c h m a n d ( 1 9 7 4 ) 于第一次提出了用修正的普通最小二乘法来研究前沿生产函 数。 s e n ( 1 9 7 5 ) 将效率分为两类，即生产效率( 或技术效率) 和帕累托效率( 或经济效 率) 。当投入不变，在不降低其他产出的前提下，一部分产出增加，就称为生产效 率增加。此种效率方法适于在不同生产方式或组织系统内来选择和配置资源。 国内经济学家樊纲认为，“经济效率是指社会利用现有资源进行生产所提供 的效用满足的程度。它是需要的满足程度与所花费资源( 成本) 的对比关系。因此， 需要明确的是，它不是生产多少产品的简单的物量概念，而是一个效用概念或社 会福利概念 以上模型均假设了被考察的所有生产单位共用一个前沿生产函数，而且每个 生产单位的实际产出与前沿产出之间的差别纯粹是由技术低效率引起的。显然这 些假设与生产实际情况是不相符的，尤其是在农业生产中，由于各生产单位的生 产环境不同，这样一些非技术因素，如气候、地理位置、信息等会引起某单位的 实际产出低于前沿产出。这为随机生产函数的产生创造了条件。 d j a i g n e r 、c a k n o x 、l o v e l l ( 1 9 7 7 ) 提出了随机性前沿生产函数模型，解决 了以往确定性前沿模型的一些缺失，对往后学者在研究效率时，有了很大的影响。 2 3 数据包络分析的方法研究 数据包络分析的方法是1 9 7 8 年由著名的运筹学家a c h a r n e s ，w w c o o p e r 和 e r h o d e s 首先提出的，用来评价部门间的相对有效性。作者提出了c c r 模型。该 1 0 西北大学硕士学位论文 模型却不需事先确定权重，而仅需依靠投入和产出的数据，就能通过线性规划将 效率值以及各变量的权重计算出来。 d e a 模型的建立，为效率分析奠定了基础。在随后的发展中，人们对d e a 的 基本方法又有了深入的研究。这首先要提及的就是b c c 模型。在b a n k e r ( 1 9 8 4 ) 的 文章中，首次提出了b c c 模型，在原有c c r 模型的基础上，添加了一个约束条 件，使得模型可以进行可变规模报酬( v a r i a b l er e t u r nt os c a l e ) 的计算，从而改变了原 有c c r 模型的边界。此后，又有文章提出了加法模型( a d d i c t i v em o d e l ) 。此模型的 目标函数不再是以往的效率值，而是最大化松弛值。a l i ( 1 9 9 0 ) 对此模型的一个重 要性质进行了阐述，就是具有平移不变性( t r a n s l a t i o ni n v a r i a n c e ) 。也就是说，如果 平移原始的投入或产出值，所得的最优解不会发生变化。另外，在t o n e ( 1 9 9 7 ) 的 文章中，还提出了一个重要的模型，就是s b m ( s l a c k b a s e dm e a s u r e ) 模型。此模型 的两个重要的性质是无量纲性和单调性。除此之外，在c o o p e r ( 2 0 0 0 ) 的一本关于 d e a 的教科书上，还介绍了关于d e a 方法的其它知识。作为一本较全面地对d e a 方法的发展进行阐述的著作，它给读者提供了非常重要的信息。 张景义( 1 9 8 7 ) 针对权重间具有强序关系或弱序关系的情况，给出了权重弱 排序和权重严排序的d e a 模型；朱乔、盛昭瀚等( 1 9 9 5 ) 在d e a 模型中引入决 策者的偏好，经过对原d e a 模型( c c g ) 的改进，使各输入输出指标的变化率不同， 并由权重的确定，获得一个令决策者或d m u 满意的投影点。 最初的d e a 模型中对所有的输入输出指标没有任何限制，但在实际问题中它 们有时是可控的，有时是不可控的。刘永清( 1 9 9 6 ) 给出了要素在有限范围内变化 的d e a 模型，从生产可能集入手，将这种对要素的限制直接反应到生产可能集中； 何静( 1 9 9 6 ) 针对评价单元只有输入或输出的情况进行了研究，给出了评价只有 输出( 入) 指标的模型：还有人研究过使用类别变量的模型、以序数词作为输入输出 变量的d e a 模型；t a k e d a ( 2 0 0 0 ) 研究了追加一个额外的输入对决策单元效率的 影响等。 对某些系统用欧氏空间去表示和处理有时会遇到困难，因此，杨印生等( 1 9 9 3 ) 引入了基于模糊集理论的d e a 模型；郝海( 1 9 9 5 ) 提出了基于灰色集合理论的 d e a 模型；而马占新等( 1 9 9 9 ) 又从偏序集的角度刻画了d e a 有效单元的本质特 征，并推广了d e a 有效性的概念，给出了s e a 方法。 在动态d e a 的研究方面，对于具有跨期投入产出依赖关系的多期生产过程来 11 西北大学硕士学位论文 讲，在生产系统中，某一时期的产出可能成为之后某一时期的投入，或是某一时 期的投入会对之后多期的产出产生影响。这其中，还有一个重要的组成要素，就 是准不变投j k ( q u a s i f i x e di n p u t ) 。正是因为将这准不变投入从整个投入变量中分 解出来，随后，将这部分投入与调整成本( c o s to fa d j u s t m e n t ) 相结合，才使得具有 跨期投入产出依赖关系的多期生产过程的研究有了它真正的意义。在很多文献中， 将这种生产过程定义为动态d e a c h a r n e s 等( 1 9 8 5 ) 提出动态d e a 的时间窗分析( w i n d o wa n a l y s i s ) 的方法， 把不同时期的d m u 看作不同的d m u s ，通过滑动平均法，选定不同的参考集来评 价一个d m u 的相对效率，这种方法不仅可以从横向、纵向分析，还可以给出整体 上相对效率变化。 s e n g u p t a ( 1 9 9 5 ) 在提出动态d e a 模型时引入准固定投入的影子价值。f a r e 和 g r o s s k o p f ( 1 9 9 6 ) 年又引入中间产品概念。中间产品没有反映其本身所具有的特征， 而只是描述中间产品在多期生产过程中作为中介所具有的特征。鉴于此，n e m o t o 和g o t o ( 1 9 9 9 ) ，用“准固定投入 的概念代替“中间产品”的概念。 n e m o t o 和g o t o ( 1 9 9 9 ) 年在d e a 的研究中引入了准不变成本，通过求解最小 的成本函数，以得到效率前沿，在推导过程中，文章用到了h a m i l t o n j a c o b i b e l l m a n 方程，并最终推出了e u l e r 方程。并指出，在最优点，对目标函数关于准 不变成本求导数，可以找到最优的效率值。 n e m o t o ( 2 0 0 3 ) 的文章在n e m o t o ( 1 9 9 9 ) 的基础上将效率分解成技术效率、配置 效率以及跨期效率。用这种方法，可以观察到某一个决策单元其无效的来源。同 时，本文还应用这一方法对日本的电力业进行了实证研究。 在n e m o t o 和g o t o 之后，s u e y o s h i 和s e k i t a n i ( 2 0 0 5 ) 把规模报酬( r e t u r n st os c a l e ) 的概念加入到动态d e a 模型中，将规模报酬设定为目标函数的参数，并用计算出 的结果与0 比较，以此来判断d m u 是规模报酬递增( 递减) ，还是规模报酬不变。 e m r o u z n e j a d ( 2 0 0 5 ) 的规划模型的目标函数是传统d e a 的s b m 模型，同时在 约束条件上添加了准不变成本。在实证分析部分，文章研究了英国高等教育的效 率，并对跨期效率和静态效率做了比较分析。文章最后还提出了改进方向，指出， 可以根据评估期的长度变化所造成的效率评估结果的不同做进一步研究。 q u e l l e t t e 和l iy a n ( 2 0 0 5 ) 将研究时间的长度扩大到一个相当长的生产时期内， 并将调整成本考虑在内，提出了处于效率前沿上的决策单元就应该是成本最小的 1 2 西北大学硕士学位论文 决策单元。 a m i r t e i m o o r i ( 2 0 0 6 ) 提出了一个可以评价整个时期的总效率的动态d e a 模型， 把总效率表示为每一期效率的凸的线性组合。此外，文章还将目标函数设定为求 解最大的利润值，区别于以往所设定的成本最小的目标函数。 d em a t e o ( 2 0 0 6 ) 是一篇在理论上和实证上都有着很重要贡献的文章，他对智 利零售企业进行的研究。文章首先对动态d e a 模型发展进行了介绍，此后将此模 型进行了扩展。作者引入了一个重要的概念，就是不对称的调整成本，首次将资 本的调整过程引入到了此模型中。 a l ie m r o u z n e j a d 和e m m a n u e lt h a n a s s o u l i s ( 2 0 0 5 ) 认为投入产出水平是具 有时序特征的，即本期的投入会影响到后面多个时期的产出，其中资本存量就是 一个重要的因素，因而用传统的模型对决策单元的效率进行评估是不合理的，他 提出了一种新的d e a 模型，并用实证分析与传统模型计算结果进行了对比。 另外，对具有跨期投入产出独立关系的多期生产过程中，不需要考虑前。个 或几个时期的某些变量对以后的影响。这一跨期效率评估的问题可以用m a l m q u i s t 指数方法来解决。 f a r e ( 1 9 9 2 ) 介绍了m a l m q u i s t 指数的基本情况，m a l m q u i s t 指数通过距离函数进 行求解，而距离函数又反映了投入产出在技术效率方面的情况，此外，文章还介 绍了另一种f i s h e r 指数，并指出了二者的区别与共性。 b j u r e k ( 1 9 9 6 ) 的文章中，作者将m a l m q u i s t 量化指数应用到了一般生产过程中， 在定义m a l m q u i s t 生产指数时，保留了产出数量的变化与投入数量变化，b j u r e k 型 的m a l m q u i s t 指数可以准确测算生产率变化，并且这个模型可以解决规模报酬的问 题，它通过应用几何平均值的方法，解决了m a l m q u i s t 指数中关于可变规模报酬的 问题，从而使得传统的m a l m q u i s t 指数方法中关于规模报酬缺陷的问题得以解决。 f a r e ( 1 9 9 7 ) 的文章中指出，m a l m q u i s t 生产指数可以分解为技术效率进步指数 和技术进步指数的乘积，这一分解方法使得我们可以挖掘m a l m q u i s t 生产指数内在 的变化因素。此外，文章还指出，技术进步可以分解为一个量化指标和偏度指标 的乘积，偏度指标可以作为一个产出偏度指标和一个投入偏度指标的乘积，并深 入研究了此偏度指标对生产率进步的影响。 t o s h i y u k is u e y o s h i 和m i k ag o