（国际贸易学专业论文）进口贸易与经济增长的实证研究.pdf

硕士学位论文 摘要 以往关于贸易与经济增长之间关系的研究，主要是针对出口或净出口对经济 增长的影响，而对进口贸易作用于经济增长的关注较少。对此，本文从理论分析 与实证检验两个层面对进口贸易促进经济增长进行了研究。具体而言，论文由四 大部分构成，沿着“理论分析一实证检验一对策建议”的逻辑顺序展开：论文第 一部分主要介绍文章的选题、研究方法和对现有文献的综述。第二部分是以经济 学理论知识为基础，从系统、全面动态的视角对进口贸易与经济增长之间的关系 进行理论分析，然后采用中国的宏观数据进行了检验，经济学逻辑分析和实证检 验结果表明，进口与经济增长之闻存在相互促进、相互影响的关系，无论是在长 期还是短期，进口贸易对经济增长都有促进作用。在前一部分的分析基础之上， 文章在第三部分进一步深入探讨了进口贸易导向经济增长的内在机制，并就进口 贸易通过增加要素供给而对经济增长的直接贡献进行了实证检验。最后论文对进 口贸易的技术外溢效应进行了实证分析，实证检验结果表明，通过从发达国家进 口的机械设备、仪器和中间品给东道国产生了重要的技术外溢效应。因此，文章 的实证检验结果与进口贸易导向经济增长的机制分析基本相符，论证了进口贸易 对于经济增长不仅有直接的贡献，并且还会通过一系列动态转换过程间接作用于 经济的长期增长。 关键词：进口贸易；技术外溢；经济增长；岭回归 a b s t r a c t t h ee x i s t e n ts t u d i e sa b o u tt h er e l a t i o n s h i pb e t w e e nt r a d ea n de c o n o m i cg r o w t h a r em a i n l yf o c u so nt h ee f f e c to fe x p o r t t r a d eo rn e t - e x p o r t so ne c o n o m i cg r o w t h ，a n d f e wp a p e r sc a r ea b o u tt h ep r o m o t i o ne f f e c to fi m p o r t - t r a d eo ne c o n o m i cg r o w t h s e e i n gt h a t ，t h i sp a p e rt r i e s t oi n v e s t i g a t et h i st o p i ci nb o t ht h e o r ya n a l y s i sa n d d e m o n s t r a t i o nr e s e a r c h i nd e t a i l s ，t h et h e s i sj s m a i n l yc o m p o s e do ff o u rp a r t s ， f o l l o w i n g t h el o g i co r d e ro f t h e o r ya n a l y s i s - - d e m o n s t r a t i o nr e s e a r c h - - - + p r o p o s a l ： t h ef i r s ts e c t i o no f t h i st h e s i sj si n t r o d u c t i o no f t h e m es e l e c t i o n 、r e s e a r c hm e t h o d sa n d ar e v i e wo fp r e s e n t e dp a p e r si nc o r r e l a t i v ea r e a s b a s e do nt h e o r yo fe c o n o m i e s ，t h e d y n a m i cr e l a t i o n s h i pb e t w e e ni m p o r t - t r a d ea n de c o n o m i cg r o w t hi n t h es i g h to f s y s t e mi sa n a l y s i s e da tt h es e c o n ds e c t i o n ，c o r r e s p o n dw i t hf o r m e ra n a l y s i sr e s u l t s ，a r e s e m b l ec o n c l u s i o ni sg o tw i t haf u r t h e rd e m o n s t r a t i o nr e s e a r c ho fc h i n a sc a s e ， w h i c hs h o w st h a ta l li n t e r a e t i o n a le f f e c ti se x i s t e db e t w e e ni m p o r t sa n de c o n o m i c g r o w t h ，e i t h e rf r o ml o n g - t e r mp o i n t o fv i e wo rs h o r t - t e r mp o i n to fv i e w , t h e i m p o r t - t r a d eh a sas i g n i f i c a n ti m p e t u st oe c o n o m i cg r o w t h a tt h et h i r ds e c t i o n ，t h i s d i s s e r t a t i o ni n v e s t i g a t e sw h a ti st h ei n n e rm e c h a n i s mo f “i m p o r t - l e tg r o w t h ”，a n d m a k e sad e m o n s t r a t i o nr e s e a r c hi nt h es i g h to ff a c t o rs u p p l y i nt h ef i n a ls e c t i o n ，t h i s p a p e rh a sm a d ead e e p e ri n v e s t i g a t i o no nh o wi m p o r t sp r o m o t ee c o n o m i cg r o w t h t h r o u g ht e c h n o l o g ys p i l l o v e r s t h er e s u l t sd e m o n s t r a t et h a tt h ei m p o r t e da p p a r a t u s ， i n t e r m e d i a t e s ，m a c h i n ea n de q u i p m e n td oh a v eg r e a te f f e c to ft e c h n o l o g ys p i l l o v e r s t h e r e f o r e ，t h i sd i s s e r t a t i o nv e r i f i e st h ec o r r e s p o n d i n gm e c h a n i s mo f “i m p o r t l e t g r o w t h ”，i m p o r t - t r a d en o to n l yh a sd i r e c tc o n t r i b u t i o nb u ta l s oh a si n d i r e c tp r o m o t i o n t oe c o n o m i cg r o w t ht h r o u g has e r i e so fd y n a m i ct r a n s f o r m s k e yw o r d s ：i m p o r t - t r a d e ；e c o n o m i cg r o w t h ；t e c h n o l o g ys p i l l o v e r s ； r i d g er e g r e s s i o n 湖南大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取 得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其 他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个 人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果 由本人承担。 储繇毋燃 日期埘钏月矽日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学 校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查 阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关 数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位 论文。 本学位论文属于 1 、保密口，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密团。 作者签名 导师签名 日期：) 。节年川月矽日 e 满。- 技遗| j 谚旧 硕士学位论文 i 1 选题背景与意义 第1 章绪论 改革开放以来，我国对外贸易和国民经济都取得了飞快的发展，进出口贸易 额从1 9 7 8 年的2 0 6 亿美元上升到2 0 0 3 年的8 5 1 2 亿美元，2 5 年间对外贸易量增 长了4 1 倍多，外贸依存度从1 9 7 8 年的9 8 上升到2 0 0 3 年的6 1 1 ，对外贸易 在国民经济中的作用越来越重要。与此同时，贸易与经济增长之间的关系也一直 是经济学界研究的一个热点问题。众多学者在研究这一课题时，往往高度重视出 口、净出口对经济增长的作用，而低估甚至忽视了进口贸易在经济增长中的作用， 其原因大致可归结为以下几点：( 1 ) 出口增长体现了一国产品竞争力的提高，且 出口的扩大有利于国内劳动就业和综合国力的提高，而进口贸易从重商主义的角 度看则正好相反。( 2 ) 一些实施“出口导向”战略的新兴工业化国家的成功经验 为出口导向经济增长提供了现实依据，因而也就更加坚定了决策界和研究人员对 出口贸易的重视。( 3 ) 按照国民收入恒等式y = c + n g + ( x - m ) ，一国的经济增长 主要取决于投资需求、消费需求和净出口需求这三个因素，净出口即出口总额减 进口总额之差( x - m ) ，差额越大，外贸净出1 2 1 对国民生产总值的拉动作用就越大。 而进口被看成是国民收入的一个漏出量，经济增长的一个减因子，因而直观上给 人们造成一种思维定势：出口增加有利于g d p 的增长，进口增加会导致g d p 的 减少。( 4 ) 我国大力发展出口导向型工业、实行出口退税等支持鼓励出口的宏观 经济政策，以及近年来持续的较大幅度的贸易顺差给人们造成一种假象：相对于 进口，出口贸易对经济增长的贡献更大。 现代经济增长理论认为，经济增长的源泉主要取决于要素投入数量的增加或 质量的提高、资源配置优化以及技术进步等。而在开放、竞争的市场经济条件下， 这些因素都与进口贸易有着密切的联系，因为通过进口贸易可克服国内生产资源 的供给约束，从而实现国内经济的正常运行与发展；进口与出日的良性互动，可 以把一国资源导向具有比较优势的产业，进而实现资源的优化配置和专业化分工， 最终促成生产率的提高。其次，附含在进口品中先进技术和科技信息，更有利于 国内的模仿、学习和技术创新，另外，进口的竞争也会刺激国内的技术创新，最 终引致科技进步和全要素生产率的提高，从而提高g d p 的增长率。所以，从长 期动态的角度来分析，忽视甚至把进口看成是经济增长的负面因素不失为一种片 面的观点。那么，从现实情况看，我国改革开放以来的进口贸易对经济增长是否 有一种积极的影响呢? 其影响的机制又是怎样的呢? 于是本文选取了这一课题， 进1 2 1 贸易与经济增长的实证研究 希望通过本文的理论分析与实证研究，能部分解答该问题并给出相关政策启示。 从而为贸易与经济增长理论的进一步发展做出一点努力。 1 2 国内外研究现状 关于贸易与经济增长关系的最早研究可追溯到古典经济学家亚当斯密提出 的“剩余产品出路”( v e n t f o rs u r p l u s ) 理论，而后是2 0 世纪3 0 年代经济学家罗伯 特逊( d h r o b e r t s o n ) 的贸易是“经济增长的引擎”( e n g i n e f o r g r o w t h ) 与凯恩斯 的外贸乘数理论。二战后，随着世界经济的恢复和迅速发展，国际贸易与经济增 长关系的研究成为了经济学界广为关注的热点问题。但由于受传统理论的影响， 理论界相对重视出口对经济增长的影响，而对进口贸易对经济增长的影响研究相 对较少。k a v o u s s i ( 1 9 8 4 ) 1 1 j 和r a m ( 1 9 8 5 ) 口】认为出口导向经济增长( e x p o r t 1 e d g r o 训h ) 假设命题的成立，主要基于以下几点理由：( 1 ) 出口增长加快了一国资本 积累的速度；( 2 ) 提高了专业化水平和优势资源的配置效率；( 3 ) 由于有效市场规模 的扩大而取得了较大的规模经济；( 4 ) 出口使得一国的生产能力得到了较充分的 发挥；( 5 ) l j n 快了技术进步的速度。因此，出口导向的贸易政策广泛地被发展中国 家的政策制定者所采纳。 自2 0 世纪6 0 年代以来，经济学者对出口导向经济增长的假设命题进行了大 曩的实证检验，e m e r y ( 1 9 6 7 ) 3 1 、m i c h a e l y ( 1 9 7 7 ) 4 1 和b a l a s s a ( 1 9 7 5 ) 【5 】用生产函数 模型检验了出口能提高全要素生产率的假设， f e d e r ( 1 9 8 2 ) 1 6 1 和m a r i n ( 1 9 9 2 ) 7 1 的 研究发现，伴随出口的扩大经济有较快增长。随着计量经济学的发展，西方经济 学家还对出口贸易与经济增长的时间序列数据的平稳性和它们之间的因果关系做 了检验。j u n g 和m a r s h a l l ( 1 9 8 5 ) f 8 】运用葛兰杰因果关系模型( g r 趾g e rc a u s a l i t y t e s t ) 对3 7 个国家的出口与经济增长关系进行检验，发现仅有4 个国家满足这种因果关 系，而以出口导向政策闻名的国家和地区( 如韩国、巴西和中国台湾) 的经验数 据却没有这种因果关系。d a r r a l t ( 1 9 8 6 ) p 】的研究也发现，亚洲四小龙1 9 6 0 1 9 8 2 年 的经验数据没有葛兰杰因果关系。h e n r i q u e s 和s a d o r s k y ( 1 9 9 6 ) d 0 也证实了 1 9 8 0 - 1 9 9 1 年加拿大出口的增长不是g d p 增长的葛兰杰原因。但g h a r t e y ( 1 9 9 3 ) t t t l 利用向量自回归模型( v a r ) 对台湾、美国和日本的经济数据分析发现；在台湾， 出口增长是g d p 增长的葛兰杰原因；而在美国却相反，在日本两者互为因果关系。 国内学者对出口贸易与经济增长的关系也进行了大量有益的探索。沈程翔 ( 1 9 9 9 ) u 副对我国1 9 7 7 1 9 9 8 年出口与g d p 的统计数据用v a r d ( v e e t o r a u t o - r e g r e s s i o ni n d i f f e r e n e e s ) 模型进行了g r a n g e r 因果关系检验，发现出口和产出 之间存在着互为因果的双向关系，但用出口和产出水平数据作e n g l e g r a n g e r 协整 检验，则发现出口和产出之间不存在长期稳定的均衡关系。周申( 2 0 0 1 ) 1 3 1 用我国 g d p 和进出口时间数据一阶差分序列进行了回归分析。赵陵、宋少华和宋乱明 ( 2 0 0 1 ) 【1 4 】考虑到人民币汇率对出口和g d p 的影响，利用1 9 7 8 - 1 9 9 9 年实际出e l 、 实际g d p 、和名义有效汇率指数统计数据，采用j o h a n s c n 最大似然估计法选择模 型和协整检验，则发现实际出口、实际g d p 、和名义有效汇率指数三者之间存在 长期稳定的协整关系。许和连、赖明勇( 2 0 0 2 ) 0 5 对出口导向经济增长假设命题的 经验研究进行了综述与评论，他们以分析方法为主线，指出了各类经验研究中所 得出的结论不一致的原因。 关于进口贸易与经济增长之间关系的研究主要是从上世纪9 0 年代开始的，并 且这方面的研究文献也为数不多，它们主要体现在以下三个方面： 第一，关于进口与经济增长之间因果关系的讨论，这种讨论致力于区分是进 口增长推动了经济增长还是由于经济规模的增长带动了进口的增长。如巴罗等人 ( b a r r oe ta l ，1 9 9 2 ) 1 6 1 在研究各国的g n p 数据后发现，在那些采用典型限制进 口政策的国家中，其经济增长速度都相对比较慢，因而从反面说明进口对于经济 增长有促进作用。国内学者佟家栋( 1 9 9 5 ) 1 7 1 较早地探讨了进口与经济增长的关 系，认为不同时期进口与经济增长的相关程度不同，但总体上进口增长于经济增 长呈正相关关系。张小济( 1 9 9 9 ) i ls 】通过统计1 9 8 9 1 9 9 9 年的数据发现，我国的 贸易顺差与国民生产总值增长之间呈一种负相关关系，从而推导出进口对经济增 长又正向作用的结论。许和连、赖明勇( 2 0 0 2 ) 1 9 1 的研究结论认为，进口贸易为 我国的改革开放和国民经济的快速发展作出了重要的贡献。季铸( 2 0 0 2 ) 2 0 1 的研 究表明，在一定条件下，进口和出口一样可以成为经济增长的增量因子，并指出 进口贸易比货币政策更能实现“低膨胀、低失业、高增长”的目标。林嫒嫒( 2 0 0 0 ) 2 1 1 ；张亚斌和易红星等( 2 0 0 2 ) 瞄】采用我国有关经济总量数据对进口贸易与经济 增长的关系进行了回归分析，研究结果显示二者之间存在显著的正相关性。许启 发，蒋翠侠( 2 0 0 2 ) 2 3 1 通过格兰杰因果关系检验发现：进口与出口同国内生产总 值之间只存在单方向的因果关系，并主张进口贸易与出口贸易要并重。陈智远 ( 2 0 0 1 ) 【2 4 】在f e d e r ( 1 9 8 2 ) 的模型基础之上对模型进行了修改，采用上海 1 9 6 9 1 9 9 9 年的数据，研究发现进口对经济增长的作用不容忽视。李军和李阳 ( 2 0 0 0 ) 2 5 1 ；刘晓鹏( 2 0 0 1 ) 2 6 1 采用协整检验等高深的计量方法对我国经济数据 进行了实证分析，结果表明，进口与经济增长呈正相关关系，王坤和张书云( 2 0 0 4 ) 社”进一步分析得出的结论是：从短期看，进口增长是出口增长的g r a n g e r 原因， 进口增长与经济增长之间存在双向的g r a n g e r 原因，但进口增长引致g d p 增长比 反向的g r a n g e r 原因要更显著，而在长期，进口对经济增长的影响并不显著。 第二，利用各种计算方法实际测算进口增长对经济增长的贡献。如林毅夫、 李永军( 2 0 0 1 ) 2 8 】通过建立一个小型的宏观经济模型来分析进出口对g d p 增长 的贡献，以区分进出口在经济运行中的不同作用，但其采用的分析方法是支出法， 3 进口贸易与经济增长的实证研究 仍把进口看作是经济增长的一个减因子，测算结果显示进口对经济增长是负贡献。 焦俊会、任桂仙( 2 0 0 2 ) 1 2 9 1 采用生产法g d p 公式：g d p = 总产出国内中间使用* 进口中间使用；其分析的结论是，若进口商品与国内商品完全可替代，则进口对 g d p 是负面影响，其影响程度取决于进口商品的数量：若进口商品与国内商品完 全不可替代，则进口对国内经济增长有积极贡献。这一观点相比支出法有一定进 步，然而其论证逻辑还不够严密，它没有考虑进口商品对各经济部门的直接影响 和问接影响，也没有考察进口商品结构对经济运行与发展的动态影响。而吴振宇、 沈利生( 2 0 0 4 ) 1 3 0 l 在他们的基础之上，利用投入产出模型把出口、进口与整个经 济系统结合起来，分别区分并考虑了进出口在经济系统中的不同作用，实际测算 出1 9 9 7 - 2 0 0 1 年间进口对g d p 增长率的贡献大致稳定在0 。5 5 左右，k a n t a m a r w a h 和a k b a r t a v a k o l i ( 2 0 0 4 ) 口l 】通过一个扩展的新古典生产函数，把货物进口看作为一 种重要的生产要素，采用东盟四国( 印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和泰国) 1 9 7 0 - 1 9 9 8 年的宏观经济数据，计量测算结果显示，四国的进口产出弹性在o 2 2 6 到o 4 2 8 之间，并且在外资、内资和进口三者之中，进口对产出的影响最大。 第三，以内生经济增长理论与新贸易理论为依托，考察进口贸易对东道国技 术进步( 或全要素生产率) 的影响。这类研究大都承认进口贸易对进口国的技术 进步有重要的积极作用，因而主要集中在进口贸易对技术进步的正面影响上，而 缺乏对可能存在阻碍技术进步的负面影响的研究或对正负两方面的影响综合加以 考虑。 通过进口贸易渠道影响技术进步，现有文献的研究成果主要表现在四个方面： ( 1 ) 含有先进科技的进口品进入到国内既定生产函数可直接提高其生产效率和技 术水平，( 2 ) 示范效应，也称传染效应( c o n t a g i o ne f f e c t ，f i n d l y , 1 9 7 8 ) 【3 2 】，f i n d l y 指出越是开放的国家越容易有机会学到别入的先进技术，通过进口贸易渠道可与 国外的技术信息保持紧密联系，因而更容易感染国外的先进技术。( 3 ) 技术外溢 效应，从发达国家进口的中间品、机器设备、仪器等给进口国的技术模仿和学习 提供了便利机会，东道国通过“干中学”( l e a r n i n g b y d o i n g ) 可获取其中的技术 诀窍，从而通过进口贸易渠道会产生较强的技术外溢效应。( 4 ) 竞争效应，即进 口品给国内市场带来强大的竞争压力，将刺激进口国企业加强自主学习和创新以 增强自身的竞争力，进而促使国内企业的全要素生产率提高，降低生产成本，改 进产品质量。 c o e 和h e l p m a n ( 1 9 9 5 ) p 3 】的研究首次为一国通过进口贸易渠道可获得技术 进步提供了证据，采用2 1 个o e c d 国家及以色列1 9 7 1 9 0 的经济数据，c o e 和 h e l p m a n 实证检验结果表明：贸易伙伴国的知识存量( 以投向r & d 的资本存量 表示) 通过进口贸易渠道对本国全要素生产率的提高有着重要的促进作用，并且 其影响程度将随着本国进口比例( 占g d p 比重) 的提高而增强。沿着c o e 和 4 硕士学位论文 h e l p m a n 的分析框架，许多学者对基于进口贸易渠道的国际技术溢出效应进行了 广泛的经验性研究。e n g e l b r e e h t ( 1 9 9 7 ) 4 1 ；c o e 、h e l p m a n 和h o f f m a i s t e r ( 1 9 9 7 ) 3 5 】；l i e h t e n b e r g 和v a np o t t e l s b e r g h ed el ap o a e f i e ( 1 9 9 8 ) ”l 通过在模型中增加 人力资本变量和( 或) 外商直接投资变量，在控制了人力资本和( 或) 外商直接 投资对技术进步的影响之后，对进口贸易渠道的技术溢出效果进行了深入的考察； x u 和w a n g ( 1 9 9 9 ) p7 】则在考虑到非物化性技术外溢( d i s e m b o d i e ds p i l l o v e r s ) 的 影响下，对资本品( 以s i t c 7 类代替，r e v 1 ) 进口的技术溢出效应进行了比较分 析，这些研究结果都表明，此时进口贸易渠道的技术溢出效果在数量上相对减少 了，但在统计上仍然十分显著。r f a l v e y ，n f o s t e r 和d g r e e n a w a y ( 2 0 0 4 ) 【3 8 】则在 同一个模型框架里考察并比较了进口贸易、出口贸易两类技术溢出渠道的效果， 利用2 1 个国家1 9 7 5 年1 9 9 0 年的面板数据，他们研究得出的结论显示：对于落 后国家而言，出口与进口都是知识外溢的重要渠道，但是进口贸易渠道的技术溢 出效果相对要大一些。 正如一些学者所言，技术溢出的最终效果往往取决于技术吸收国自身的技术 能力、生产条件以及基础设施等因素，后来学者把这些因素统称为“吸收能力” ( a b s o r p t i v ec a p a c i t y ) 洇而，对于缺乏技术吸收能力的国家来说，是很难产生 技术溢出效应的。目前，一些学者在实证检验中采用的度量技术吸收能力的指标 主要有两个，即人力资本存量( n e l s o na n dp h e l p s ，1 9 6 6 ) p 9 】与研发投入水平( c o h e n a n dl e 、a n t h a l ，1 9 8 9 ) 1 4 0 ，他们试图从东道国的吸收能力角度深入考察技术溢出效 果存在的差异性，如e a t o na n dk o r t u m ( 1 9 9 6 ) l 、x u ( 2 0 0 0 ) 4 2 1 、c a s e l l ia n d c o l e m a n ( 2 0 0 1 ) m 】以人力资本存量作为度量吸收能力指标，进一步考察了基于吸 收能力的进口贸易技术溢出效果，g r i 伍t h e ta l ( 2 0 0 0 ) h 4 】贝u 以国内企业研发水平度 量的技术吸收能力对1 2 个o e c d 国家的技术吸收效果进行了实证分析。这些实 证研究结果表明，技术溢出水平受到东道国吸收能力的限制。 值得指出的是。目前国内关于进口贸易渠道的技术溢出效应的研究还为数不 多。方希桦等( 2 0 0 4 ) ；黄先海，张云帆( 2 0 0 5 ) 依据c h 的贸易溢出模型， 利用宏观经济数据分别考察了g 7 国家( 1 9 8 l 一2 0 0 0 年) 和我国前1 0 大进口贸 易伙伴国( 1 9 8 0 - - 2 0 0 0 ) 对我国的技术外溢效应。赖明勇等( 2 0 0 5 ) 【4 7 】则利用1 9 9 6 2 0 0 2 年间我国3 0 个省市和g 7 国家的面板数据。从实证角度考察并比较了进 口贸易和外商直接投资两类技术传递渠道的技术溢出与我国技术吸收能力对经济 增长率的影响。研究结果表明以外商直接投资为传递渠道的技术溢出效果高于进 口贸易的技术外溢，即使是考虑吸收能力的影响，这一结论仍然成立。 综上可知，已有文献关于进口贸易与经济增长之间关系的研究主要侧重于 实证检验和分析，而对进口贸易导向经济增长的内在机制缺乏比较系统和全面的 研究。本文试图在这些文献基础之上，进一步深入和全面的探讨进口贸易促进经 s 进口贸易与经济增长鼹实证研究 济增长的内在机制及作用渠道并且采用中国的宏观数据进行实证检验。以期丰 富和发展贸易与经济增长方面的文献。 1 3 研究思路及范围 本文的研究思路是按照提出问题一分析问题一解决问题的模式进行的。文章 首先对国内外有关贸易与经济增长关系的文献进行一个简单的回顾，从中检索出 进出口贸易与经济增长之间的关系并作为本文的一个理论基石，并在此基础上进 一步深入分析进口贸易促进经济增长的内在机制，接着对进口贸易作用于经济增 长的渠道进行实证检验和分析，最后得出的结论证实进口贸易可通过一系列动态 转换过程导向经济增长。文章的基本内容结构安排如下； 第1 章，主要介绍文章的选题、研究方法和对业已存在的文献进行综述。 第2 章，以经济学理论知识为基础，从系统、全面动态的视角对进口贸易与 经济增长之间的关系进行理论探析，然后采用中国的宏观数据进行实证检验。经 济学逻辑分析和实证检验表明，进口与经济增长之间存在相互促进、相互影响的 关系。 第3 章，在第2 章的结论基础之上，文章进一步深入探讨进口贸易导向经济 增长的内在机制，并从增加国内生产要素角度考察了进口货物对经济增长的直接 贡献。 第4 章，文章对进口贸易的技术溢出效应进行了实证检验，检验结果与进口 贸易导向经济增长的机制分析基本相符。进口贸易不仅对经济增长有直接的贡献， 并且还会通过一系列动态转换过程间接作用于经济的长期增长 在文章的最后一部分，对全文研究进行了总结，并指出了文章中存在的不足 之处以及进一步深入研究的方向。 1 4 研究方法 全文采用定性分析与定量分析相结合、理论分析与实证检验相结合、数据说 明与图表分析相结合等多种分析方法论述问题。在实证检验过程中，利用计量经 济学的高等时间序列计量知识，采用岭回归、协整分析、格兰杰因果关系检验、 误差修正模型以及方差分解等方法进行计量分析，从而可避免因非平稳时间序列 进行回归分析所带来的虚假估计结果问题，使结论更具合理性在计算过程中，借 助了e v i e w s 5 0 及s p s s l 3 0 统计软件。 6 硕士学位论文 第2 章进口贸易与经济增长关系研究 2 1 进口贸易与经济增长关系初步分析 按照重商主义或国民收入核算恒等式的思想，毫无疑问进口是国民收入的一 个漏出量，但不能就以此认定进口贸易是经济增长的一个减因子。因为经济运行 作为一个动态、复杂的系统，进口贸易对经济增长影响的方式也是一个复杂的、 动态的过程。而重商主义或国民收入核算恒等式都是基于一种比较静态的分析。 因此，倘若以它们思想理念来分析进口在经济运行中的作用似乎有点“只见树木， 不见森林”、“一叶障目”。但是如果以一个动态的、系统全面的视角来考察进口在 经济运行中的地位与作用，它至少应该表现在以下两方面：首先是进口对经济增 长的直接贡献，其次、更为重要的是进口对于经济增长间接的、动态的积极影响。 一个国家之所以需要进口，一个根本的原因就在于国内供给不能有效地满足 国内的生产与消费需求。通过进口弥补国内紧缺的原材料、中间品以及先进生产 设备的不足，满足国内生产正常运行以及进一步扩大生产的投资需求，会对国内 经济增长产生重要的直接贡献，进而促使生产能力的扩大并带动出口贸易的发展。 进口贸易对于经济增长间接的、动态的促进作用是多方面的。首先进口贸易 会对东道国产生重要的技术外溢效应。通过从发达国家进口的中间品、机器设备 等富含技术的进口品，给东道国企业模仿、学习和吸收国外先进技术创造了条件， 技术外溢的产生将促使全要素生产率的提高并最终作用于经济增长。其次，为了 应对国外进口品的竞争，国内企业将加强研发、不断提升自己的创新能力和生产 效率。当然也有人会认为进口的竞争会阻碍一国的经济增长。但从一些实旅进口 替代发展战略和进口贸易高度保护的国家的实际情况看，并没有得到实际证据的 支持。而l a w r e n c e ( 1 9 9 9 ) 1 4 8 】和l a w r e n c e w e i n s t e i n ( 1 9 9 9 ) 【4 9 l 的实证研究就 证实，进口品的竞争促使了美国、日本和韩国全要素生产率的极大提高。另外进 口贸易还会对东道国的消费观念、产业结构调整、制度演进等产生积极的影响， 进而间接作用于经济增长。 反过来，经济增长以及出口的增长又会影响到进口的增长。经济增长会造成 国内消费与投资需求增长而引起进口的增加；出口的增长会造成中间产品需求的 增加从而直接促进进口的增加，同时出口增长也会通过增加国内消费和投资需求 从而间接地造成进口需求的增加( 林毅夫，2 0 0 1 ) 。 综上所述，进口贸易并不一定就是经济增长的减因素。从经济学逻辑思路分 析，在长期内，进口贸易与出口贸易一样对经济增长有促进作用，进口贸易与出 第2 章进口贸易与经济增长关系研究 2 1 进口贸易与经济增长关系初步分析 按照重商主义或国民收入核算恒等式的思想，毫无疑问进口是国民收入的一 个漏出量，但不能就以此认定进口贸易是经济增长的一个减因子。因为经济运行 作为一个动态、复杂的系统，进口贸易对经济增长影响的方式也是一个复杂的、 动态的过程。而重商主义或国民收入核算恒等式都是基于一种比较静态的分析。 因此，倘若以它们思想理念来分析进口在经济运行中的作用似乎有点“只见树木， 不见森林”、“一叶障目”。但是如果以一个动态的、系统全面的视角来考察进臼在 经济运行中的地位与作用，它至少应该表现在以下两方面：首先是进口对经济增 长的直接贡献，其次、更为重要的是进口对于经济增长间接的、动态的积极影响。 个国家之所以需要进口，一个根本的原因就在于国内供给不能有效地满足 国内的生产与消费需求。通过进口弥补国内紧缺的原材料、中间品以及先进生产 设备的不足，满足国内生产正常运行以及进一步扩大生产的投资需求，会对国内 经济增长产生重要的直接贡献，进而促使生产能力的扩大并带动出口贸易的发展。 进口贸易对于经济增长间接的、动态的促进作用是多方面的。首先进口贸易 会对东道国产生重要的技术外溢效应。通过从发达国家进口的中间品、机器设备 等富含技术的进口品，给东道国企业模仿、学习和吸收国外先进技术创造了条件， 技术外溢的产生将促使全要素生产率的提高并最终作用于经济增长。其次，为了 应对国外进口品的竞争，国内企业将加强研发、不断提升自己的创新能力和生产 效率。当然也有人会认为进口的竞争会阻碍一国的经济增长。但从一些实施进口 替代发展战略和进口贸易高度保护的国家的实际情况看，并没有得到实际证据的 支持。而l a w r e n c e ( 1 9 9 9 ) 【4 8 j 和l a w r m a c e w e i n s t e i n ( 1 9 9 9 ) i ”o 的实证研究就 证实，进口品的竞争健使了美国、日本和韩国全要素生产率的极大提高。另外进 口贸易还会对东道国的消费观念、产业结构调整、制度演进等产生积极的影响， 进而间接作用于经济增长。 反过来，经济增长以及出口的增长又会影响到进口的增长。经济增长会造成 国内消费与投资需求增长而引起进口的增加；出口的增长会造成中间产品需求的 增加从而直接促进进口的增加，同时出口增长也会通过增加国内消费和投资需求 从而间接地造成进口需求的增加( 林毅夫，2 0 0 1 ) 。 综上所述，进口贸易并不一定就是经济增长的减因素。从经济学逻辑思路分 析，在长期内，进口贸易与出口贸易一样对经济增长有促进作用，进口贸易与出 析，在长期内，进口贸易与出口贸易一样对经济增长有促进作用，进口贸易与出 进口贸易与经济增长的实证研冤 口贸易以及经济增长它们三者之问的关系应该是相互影响、相互促进的良性互动 的关系。 2 _ 2 进口贸易与经济增长关系的实证分析：以中国数据为例 在我国已有的一些关于中国进口贸易与经济增长关系的研究文献中，多数文 献是从实证的角度，采用不同的模型、样本数据和分析方法，从而导致最后得出 的结果也出现了一些差异，在前面的分析中已经作了详细的介绍和分析。 从图2 1 可看出，自改革开放以来，我国的进口额、出口额与国民生产总值 的增长具有同向的趋势，那么在我国的进口贸易与经济增长之间是否存在一种相 互影响的关系呢? 进口对于经济增长是否有促进作用呢? 带着这些问题，本节将 运用协整( c o i n t e g r a t i o n ) 和误差修正模型等方法着重对我国总体进口与经济增长 的关系进行一次深入的分析，希望能够部分解答这些闯题。协整是比较成熟的时 往；根擐历年中霉统计年鉴，的数据绘制 图2 1进口、出口与g d p 趋势圈 间序列计量分析技术，它能有效地克服传统计量分析技术在进行非平稳时问序列 分析时所面临的种种困境。接下来就利用协整和误差修正模型对中国进口、出口 与经济增长之间的关系进行检验，分析中国进口、出口增长与经济增长之问是否 构成因果关系以及因果关系的性质，并通过方差分解对这种因果关系强度进行检 验。 8 硕士学位论文 2 2 1 数据与变量 文中所采用的1 9 7 8 年2 0 0 3 年的年度样本数据均来源于中国统计年鉴 各期，用进1 2 额( m ) 、出1 2 额( x ) 来反映我国的对外贸易状况，用宏观经济总 量指标国内生产总值( g d p ) 来反映经济增长。为了消除物价因素的影响，采用 g d p 指数( 1 9 7 8 年= 1 0 0 ) 对名义g d p 数据进行平减，采用i p d ( i m p l i c i tp r i c e d e f l a t o r ) 指数对进口、出口数据进行平减( 1 9 7 8 年= 1 0 0 ) ，这样便得到以1 9 7 8 年为基期的g d p 、进口和出口各年度的实际值。 由于数据的自然对数变换不改变原来数据之间的协整关系，同时还能使其趋 势线性化，消除时间序列中存在的异方差，因此在以下实证检验中采用实际g d p 、 实际进口和实际出口的对数形式进行分析，分别记它们为：三，z 仃x 工n ( x 三行x ) 。 2 2 2 平稳性检验 在对时间序列工h ( y ) ，工“m x 三打口) 进行进行协整性检验之前，首先要对它们进 行平稳性检验，在此分别采用a d f 单位根检验方法对模型时间序列 聆( y x 三却以z n ( x ) 进行平稳性检验，在检验形式的选择上，我们参考王少平 ( 2 0 0 3 ) 介绍的做法以确定最后的检验形式。检验结果表2 1 。 表2 1 时间序列的a d f 检验 检验形式检验形式5 原序列a d f 值5 临界值结论一次差分a d f 值结论 ( c ，t ，k )( c ，t k ) 临界值 l 删c ，t ，1 2 4 2 03 6 1 2不平稳 l 娴c ，0 ，0 4 0 3 3- 2 9 9 l平稳 l 删 c ，t ，1 2 5 6 33 6 1 2不平稳 l 删c ，0 ，0 3 6 1 32 9 9 l 平稳 l 嗣 c ，t ，0 2 5 4 0 3 6 0 3不平稳 取神 c ，0 ，0 - 5 7 6 l一2 9 9 l平稳 注：临界值来自软件e v i e w s 3 1 ；检验形式中的c 和t 表示带有常数项和趋势项- k 为滞后阶数， 由上表可看出，时间序列血仃) 三玎l 上，i 伍) 为非平稳序列，而其一阶差分是 平稳的。 2 2 3 协整检验 虽然时间序列h ( r l 三片l 上越x ) 都是非平稳的一阶单整序列，但其可能存在 某种平稳的线性组合。这个线性组合反映了变量之间长期稳定的比例关系，即协 整( c o i n t e g r a t i o n ) 关系。在文献中，经济变量之间的协整关系检验的方法主要有两 种，一是e n g l e 和g r a n g e r ( 1 9 8 7 ) 【5 0 1 提出的两步法，a e g 两步法用于两变量协 整系统或只存在一个协整关系的协整系统。_ = 是2 0 世纪9 0 年代以来，j o h a n s e n 和j u s e l i u s ( j o h a n s e n ，1 9 8 8 ，1 9 9 5 ；j o h a n s e n & j u s e l i u s ，1 9 9 0 ) 【5 1 1 等提出并逐步完善的 进口贸易与经济增长的实证研究 基于向量自回归( v a r ) 的多变量系统极大似然估计法。本文使用j o h a n s e n ( 1 9 9 5 ) 多变量系统极大似然估计法对模型进行选择和协整检验。由于j o h a n s e n 协整检验 是一种基于向量自回归模型( v a r ) 的检验方法，所以在进行协整检验之前，必 须首先确定v a r 模型的结构即v a r 模型的滞后阶数。 首先，令x 。表示由摊( y l 珂) 肠伍) 构成的列向量并进行v a r 模型设定。 为了保持合理的自由度使模型参数具有较强的解释力，同时又要消除误差项的自 相关，因此选择最大滞后阶数为5 ，从四阶依次降至一阶来选择v a r 模型的最优 滞后阶数。使用a i c 、s c 信息准则和l r 统计量作为选择最优滞后阶数的检验标 准，并用q 统计量检验残差序列有无自相关，怀特( w h i t e ) 检验和a r c h 统计量 检验异方差性，j b 检验( j a r q u e b e r a ) 检验残差的正态性。检验结果表明，在滞后 阶数为4 的v a r 模型( 以下用v a r ( 4 ) 表示) 各方程拟合优度很好且残差序列 具有平稳性。对v a r ( 4 ) 模型的回归残差序列进行的随机性检验表明，在5 的 显著水平上，各方程回归残差序列均满足正态性，不存在自相关和异方差，进一 步验证了v a r ( 4 ) 模型为最优模型。 其次进行协整检验。协整检验模型实际上是对无约束v a r 模型进行协整约束 后得到的v a r 模型，该v a r 模型的滞后期是无约束v a r 模型一阶差分变量的滞 后期。由于上面设定的无约束v a r 模型的最优滞后期为4 ，因此协整检验的v a r 模型滞后期确定为3 。 无约束v a r ( 4 ) 模型可表示为： 4 置= n x r 一，+ + 占， t = l ，2 ，t( 1 ) - 1 其中兀，是系数矩阵，卢是截距项。是零均值自噪声过程，t 为样本容量。 对( 1 ) 式进行差分变换，得到差分形式的均衡向量误差修正模型( v e c m ) ； 3 d