计量经济学与应用1概述.pptx

计量经济学与应用,1.计量经济学概述,主要内容,计量经济学概念计量经济学的一般步骤计量经济学的应用内容提要,“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”,萨缪尔森（P.Samuelson）,计量经济学概述,Econometrics-“经济测量”“计量经济学”一词，是挪威经济学家弗里希（R.Frisch）在1926年仿照“生物计量学”一词提出的。随后1930年成立了国际计量经济学学会，在1933年创办了计量经济学杂志。计量经济学，是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系。计量经济学，是对经济学的作用存在有某种期待的结果，它把数理统计学应用于经济数据，以使数理经济学构造出来的模型得到经验上的支持，并获得数值结果。,含义,含义,经济理论所作的陈述或假说大多数是定性分析的，计量经济学对大多数的经济理沦赋予经验内容。数量经济学的主要同题，是要用数学形式(方程式)表述经济理沦而不去问理论的可度量性或其经验方面的可论证性，计量经济学家常常使用数理经济学家所提出的数学方程式，但要把这些方程式改造成适合于经验检验的形式。经济统计学的问题，主要是收集、加工井通过图或表的形式以展现经济数据。他们不考虑怎样用所收集来的数据去检验经济理论。,分类,广义计量经济学利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。狭义计量经济学我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。理论经济计量学主要研究如何运用、改造和发展数理统计的方法，使之成为随机经济关系测定的特殊方法。应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映事实的统计数据为依据，用经济计量方法研究经济数学模型的实用化或探索实证经济规律。,分类,微观计量经济学于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”；宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。,计量经济学分析的一般步骤,理论或假说的陈述;理论的数学模型的设定;理论的计量经济模型的设定;获取数据;计量经济模型的参数估计;假设检验;预报或预测;利用模型进行控制或制定政策。,举例：凯恩斯消费理论,1.理论假设或陈述消费函数：消费与收入之间的依存关系。在其他条件不变的情况下，消费随收入的变动而同方向变动。人们倾向于随着他们收入的增加而增加消费，但比不上收入增加的那么多。边际消费倾向是指增加的消费在增加的收入中所占的比例，大于0小于1.,2.消费的数学模型假定Y12XC0代表自发消费，c代表边际消费倾向-MPC,X,Y12X,Y,45,0,3.消费函数的计量经济学模型设定,Y12X其中。被称为干扰或误差项，是一个随机变量.它有定义良好的概率性质。干扰项可用来代表所有未经指明的对消费有所影响的因素。注意事项：确定模型包含的变量确定模型的数学形式拟定模型中待估计参数的理论期望值区间,4.获得数据,美国经济1982-1996年间的数据，其中Y是个人加总消费支出，X是GDP，以1992年的10亿美元计算。几类常用的样本数据时间序列数据截面数据联合应用数据质量完整性准确性可比性一致性,5.计量经济模型的估计,-184.040.7604X,6.模型检验,经济意义检验检验拟定的符号、大小、关系统计检验由数理统计理论决定拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著性检验等计量经济学检验由计量经济学理论决定异方差性检验、序列相关性检验、共线性检验等模型预测检验由模型的应用要求决定稳定性检验：扩大样本重新估计预测性能检验：对样本外一点进行实际预测,7.预报或预测,如果所选的模型确认了我们所考虑的假说或理论，就可以根据解释变量或预测元X的已知或预期未来值来预测因变量或预报变量Y的未来值。给定1997年的GDP，来预测1997年度的美国平均消费支出。8.利用模型进行控制或制定政策一个已估计出来的模型可服务于控制或政策的目的。通过适当的财政与货币政策的配合，政府可操纵自变量以产生目标变量的期望水平。在边际消费水平不变的情况下，可以通过调节收入水平来影响总支出。,应用计量经济学进行文献写作的一般步骤,举例：杨清香,俞麟,宋丽.内部控制信息披露与市场反应研究来自中国沪市上市公司的经验证据J.南开管理评论,2012(1):123-130.,计量经济学的应用,结构分析对经济现象中变量之间相互关系的研究-弹性分析、乘数分析与比较静力分析经济预测模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律政策评价从许多不同的政策中选择较好的政策予以执行，或研究不同经济政策对经济目标产生影响的差异理论检验与发展按照某种理论建立模型来检验理论，或用已发生的经济活动的样本数据来拟合模型、建立理论,内容提要,计量经济学概述回归分析与相关分析数据的获得与分析模型检验-统计量检验模型检验-计量检验、特殊情况处理多种模型分析,参考书目,计量经济学，李子奈