（国际贸易学专业论文）中美贸易格局及其稳定性分析.pdf

ab s t r a c t ab s t r a c t hasthealso s i n c e c h i n a a d o p t e d t h e r e f o r m a n d o p e n i n g u p p o l i c y , s i n o - u . s . b e c o me un i t e d t h e m a j o r c o m p o n e n t f o r t h e t w o c o u n t ri e s f o re i g n t r a d e . b y t r a d e 2 0 0 6 , s t a t e s h a s b e c o m e c h i n a s s e c o n d l a r g e s t tr a d e p a r t n e r , c h i n a i s a m e r i c a s s e c o n d l a r g e s t t r a d i n g p a r t n e r , a n d c h i n a i s e x p e c t e d t o re p l a c e c a n a d a a s a m e r i c a s l a r g e s t tr a d i n g p a r tn e r . i n o r d e r t o b e tt e r u n d e r s t a n d t h e p a tt e rn o f s i n o - u . s . me r c h a n d i s e tr a d e a s w e l l a s t h e s t a t u s o f f u t u r e tr e n d s , t h i s p a p e r s t u d i e s s i n o - a m e r i c a i n d i v i d u al c o m m o d i ty s t i m e s e ri e s d a t a fr o m 1 9 8 2 t o 2 0 0 4 b a s e d o n t h e s i t c - 4 s t a n d a r d . b y b u i l d i n g s t a n d a r d i z e d tr a d e b al a n c e i n d i c a t o r s n b a n d tr a d e i n d i c a t o r s n 丫t h i s p a p e r t e s t s w h e t h e r s i n o - u .s . t r a d e p a tt e rn i s s t a b i l e . t h e f ir s t c h a p t e r r e v i e w s t h e tr a d e p a tt e rn t h e o r e t i c a l a n d e m p i ri c a l l i t e r a t u r e , a n d i n tr o d u c e s t h e t h e o r e t i c a l b a s i s o f t h e s t a t i s t i c al a n a l y s i s : p r o d u c t l i f e c y c l e t h e o ry . a c c o r d i n g t o t h e p r o d u c t l i f e c y c l e t h e o ry , t h e tr a d e p a tt e rns i n t h e l o n g t e r m p e r f o r m t h e d y n a m i c c h a r a c t e r i s t i c s . n e x t a re t w o i m p o r t a n t p a p e r s a b o u t t h e u s e o f b i l a t e r a l tr a d e d a t a a n d m u l t i l a t e r a l tr a d e d a t a f o r e m p i r i c a l s t u d i e s . t h e s e c o n d c h a p t e r i n tr o d u c e s e m p i r i c al r e s e a r c h m e t h o d s t o s t u d y t h e p a tt e rn o f s i n o - u . s . tr a d e . c h a p t e r t h r e e o f t h i s e s s a y i s t h e c o re p a rt . f i r s t , t h i s d i s s e r t a t i o n m a k e s t h e s t a b i l ity a n a l y s i s o f s i n o - u . s . tr a d e p a tt e rn f o r t h e w h o l e c o m m o d i t i e s . t h e r e s u l t s s h o w e d t h a t b i l a t e r al tr a d e b e t we e n c h i n a a n d ame r i c a i n e s s e n c e a c c o r d wi t h t h e i n t e rna t i o n a l tra d e s t a t i c t h e o ry : f a c t o r p r o p o r t i o n t h e o ry f o r e c a s t t h a t t h e p a tt e rn o f b i l a t e r a l tr a d e h a s s tr o n g s t a b i l i ty . s e c o n d , b e c a u s e i n c h a p t e r t w o t h e t r a d e p a tt e rn a n a l y s i s d e m o n s tr a t e s t h a t c h i n a s m a n u f a c t u r i n g i n d u s try , e s p e c i a l l y i n t h e g e n e r a l m a c h in e ry , e l e c t ro n i c s , t r a n s p o r t e q u i p m e n t h a v e s o m e d y n a m i c q u a l i t y , t h i s p a p e r t e s t s t h e s e v e n l a r g e s t c a t e g o r i e s o f m e r c h a n d i s e s t a b i l i ty . t h e re s u l t s s h o w e d t h a t t h e c a t e g o r i e s d o n o t h a v e s t a b i l i ty i n t h e o b s e r v a t i o n p e r i o d , w h ic h b a s i c a l l y m e e ts t h e d y n a m i c s t r u c t u r e p r e d i c t e d b y p r o d u c t l i f e c y c l e t h e o ry . b a s e d o n o u r e m p i r i c a l r e s e a r c h , c h a p t e r f o u r d o e s a s e n s i t i v i ty a n a l y s i s . t h e re s u l t s s t i l l a g r e e w i t h t h a t i n t h e t h ir d c h a p t e r . f i n a l l y , w e e x p l a i n o u r e m p i r ic al re s u l t fr o m t h e d y n a m i c ab s t r a c t c o mp a r a t i v e a d v a n t a g e t h e o ry . ke y w o r d s : s i n o - a m e r i c a n , b i l a t e r a l t r a d e , no r ma l i z e d t r a d e v o l u m e , n o r ma l i z e d t r a d e b a l a n c e c y c l e , p e r s i s t e n c e , i i i 南开大学学位论文版权使用授权书 本人完全了解南开大学关于收集、保存、使用学位论文的规定， 同意如下各项内容:按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版 本:学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、 扫描、 数字化或其它手段保存论文; 学校有权提供目录检索以 及提供 本学位论文全文或者部分的阅览服务; 学校有权按有关规定向国家有 关部门或者机构送交论文的复印件和电子版; 在不以赢利为目 的的前 提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 学 位 论 文 作 者 签 “ 号吟 ，夕年 了月 l .呈 -一 经指导教师同意，本学位论文属于保密，在年解密后适用 本授权书。 指导教师签名:学位论文作者签名: 解密时间:年月日 各密级的最长保密年限及书写格式规定如下: |j州一月 。一 内 部 5 年 ( 最长5 年，可少于5 年) 秘密1 0 年 ( 最长1 0 年，可少于1 0 年) 机密*2 0 年 ( 最长2 0 年，可少于2 0 年) 南开大学学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进行 研究工作所取得的成果。 除文中己经注明引用的内容外， 本学位论文 的研究成果不包含任何他人创作的、 已公开发表或者没有公开发表的 作品的内容。 对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集 体， 均已 在文中以明确方式标明。 本学位论文原创性声明的法律责任 由本人承担。 学位论文作者签名: 2 吵 年了 片衫 丫日 第一章贸易格局的理论与实证文献综述 第一章贸易格局的理论与实证文献综述 第一节贸易格局的主要理论文献 1 . 1 . 1 产品周期理论 产品周期理论认为， 一个新产品与任何生物一样，也有一个生命周期 过程。 这个生命周期过程分为4 个阶段:创新期，增长期，成熟期和衰退期。在每一 个阶段， 生产过程中 对生产要素的密集度有不同的要求 由于各国生 产要素的察 赋存在着巨 大的差异性，因此，具有不同要素察赋的国家在生产处于不同 阶段 的产品上具有不同的比较优势。随着产品周期阶段的变化，新产品的出口 优势 将会从技术经济发达的国家向经济落后的国 家逐步转移。下面我们详细描述这 四个阶段的特征: 创新期。科技发达的国家发明并出口新产品。产品的发明创新不仅需要大 量的高级科技人才，而且要求能够承担较大的投资风险和有保证的国内市场作 后盾。新产品刚出现时，消费者对新产品一时还不了解，生产技术也未完全定 型， 难以大批量生产并由此产生规模经济。因此这一阶段生产过程中 要求投入 大量的技术和资本产品主要表现为技术密集型。正因为如此产品的创新活动 一般都发生在像美国这样的科技发达，资本丰富，国内市场庞大的发达大国。 以美国为例，新产品一进入市场，也就开始了它的生命周期。在经过一段时间 的国内 市场销售后，将这些新产品出口 到消费水平和需求层次比较接近的 其他 发达国家。 增长期。发展水平接近的国 家开始仿制新产品，创新国的出口 竞争能力下 降. 新产品 输出到其地发达国家后， 由 于利 润率高， 那些技术先进， 资本 雄厚， 接受能力强的进口国通过各种途径仿制新产品。这样，原来的创新国就失去了 生产的完全垄断。 生产过程中对资本的需求增长， 而对技术的要求己 相对降低。 产品由 技术密集型转变为资本密集型。 因 此， 拥有大量资本( 包括物质资本和人 力资本) 的大多数发达国家( 如欧洲、日 本、 加拿大) 。 最初的创新国由于工资成 本过高、出口竟争力开始下降，被迫退出其他发达国家市场，进入部分发展中 第一章贸易格局的理论与实证文献综述 国家市场。 成熟期，新产品成为标准化产品。在这一阶段，生产技术己经大大扩散， 基本趋于稳定。知识和技术在生产过程中的作用己 大大降低， 直接生产者的成 本即劳动成本或工资的高低将直接影响到产品的成本和价格。 劳动力要素丰富、 价格低廉的国家在这一阶段具有明显的优势。那些处在工业化发展初期劳动力 丰富但资本和技术要素相对缺乏的发展中国家在关税等政策的保护下，开始生 产这种新产品，逐步替代进口。因此，创新国出口 全面下降， 其他发达国家的 出口 也开始下降。 衰退期。创新国由 最初的出口国变成新产品的净进口国，发展中国家成为 该产品的主要供应者。 在这一阶段，产品己经完全标准化，技术差距己完全消 失。生产过程中对劳动力的技术要求也己降低到最低限度。市场竞争的关键是 商品价格的高低，而影响价格高低的主要因素是劳动力成本的高低。因此，工 资低廉，劳动力要素丰富的大多数发展中国家拥有生产和出口的比较优势，它 们的产品不仅占 领本国 市场和其他发 达国家市场， 而且占 领了 创新国的国内市场。 1 . 1 . 2 k r u g m a n 的产品周期模型 k r u g m a n在 1 9 7 9 年建立了一 个 产品周期模型对 单个商品的 时间 序列进行 分析。模型的基本假设为:( i )消费者会选择消费不同的商品组合 ( 即商品是 不完全替代的) ;( i i ) 生产者不断的发明新的种类的商品;( i i i )只有那些发 达国家才具备发明新商品的能力; ( i v ) 剩下的国家只能是在一定的时间以后才 能够学习到如何生产这种新商品。为了使分析过程更为简化，k r u g m a n还假设 所有的商品的效用函 数相同并且消费者总是倾向 于消费至少每一种商品; 另外， 生产过程中只有一种投入要素，所有商品的生产对该要素的需求量是相同的。 最后，k r u g m a n 把技术创新和技术转移看作是外生的. 令:u , 等于t 时刻的 代 表性消费者的 效用函 数 c( i ) 为t 时刻消费商品i 的数量 模型可以由等式 ( a l 到a 4 )表示出来 u r = 艺c , w e ) 1 / 0 o e o 在我们的实证分析里，我们对数据进行标准化处理。这种处理方式考虑到 了 通货膨胀，增长，国际贸易相对重要性三方面的因素也考虑到了宏观经济不 平衡方面的因素。 因此我们得到t 时刻对第i 种商品标准化之后的贸易平衡指标: _ _ _x. m :. -n b, , =， 一二 - 兴一 ) * 1 0 0 一乙 ， 尤 。乙m * - 其中:x表示t 时 刻第i 种商品的出口 价 值量; m。 表示t 时刻第i 种商品的进口 价值量 这种标准化过程去除了贸易结构上宏观经济不平衡的影响因素，因为任意的 t 时 刻 对 所 有 商 品i 的 n b 值 加 和 ， 其 结 果 为 零 。 即 : 艺 . n b = 0 此外， 比如说由 于宏观经济的影响使得各类商品的出口 都增长了1 %， 但是这并 不会影响的n b的值。 我们还对商品的贸易份额也做一个标准化. 这个标准化指标是对给定年份 用贸易份额来衡量商品的相对特性: nv . 二 二* m +节 声- ) *1 0 0 乙, m, n 气 用来衡 量t 时 刻 第i 种 商品 的贸易 的 重要 性。 对 任 意时 刻 所有商品i 的lv v u 进 行 求 和 ， 结 果 等 于1 0 0 , 并 且 n v 是 一 个 比 率 指 标 。 艺. n v , = 1 0 0 第二章中美贸易格局及其稳定性的实证方法 2 . 2 . 2 实证研究基本步骤 第一， 我们对初始年份 1 9 8 2 和最终年份2 0 0 4 方向上通过计算中美双边贸 易 商品 的n b值来 检 验贸 易结构 的 变 化。 做出 与g a g n o n 0 点表示贸易盈余出 现的 年份数是0 年，反过来说就是出现贸 易赤字的年份数为2 3 年。 其他的数字表示保持贸易盈余的年份数。 纵坐标为保 持贸易盈余年份数的商品数目所占 所有商品数目的比重。另外，我们不仅要考 虑到商品数目的比 重，还需要考虑到商品贸易在所有商品贸易中的贡献度，因 此我们把纵坐标写成保持贸易盈余年份数的商品的n v 值。由于n v 值本身反映 的就是一个比率指标，这样就可以 看出保持盈余各年份数时的商品的贸易比重 重。 第四，上面所做的研究都是在全部商品的基础上作的贸易结构分析。由于 全部商品数目为7 7 9 种，包含的信息也非常复杂，如果仅仅考虑全部商品的话 容易忽略其中一些变化较大的商品种类所包含的信息。而且对于现实中的中美 贸易来说， 在工业制成品方面，中国的出口 结构一直在不断的升级。为了考察 这样一个具体行业的贸易现状，因此我们还分行业考察贸易格局是否也具备稳 定性特征。 第五，为了使得到的实证结果具有严密性，我们对此进行敏感性分析，以 检验实证方法的合理性。 第三章中美贸易格局及其稳定性分析 第三章中美贸易格局及其稳定性分析 第一节 中美贸易格局的描述性分析 3 . 1 . 1 中美贸易格局的现状分析 我们对2 0 0 4 年中美贸易的一些描述性统计指标进行分析。 利用的s i t c一 分位水平上的统计数据对这十大类商品的贸易进行简单描述。此外，每一大类 的商品总数也被统计进去。 表3 . 1 2 0 0 4 年中 美双边贸易的主要指标的定性分析 s i t c所含商品占出口占 进口占 总贸易量 遴 凰 遣 塑 一一 一 一 一 一一 数 且 一 曰分 额/ a _ _ _份 额 %份 额 % 食品， 生禽 ( o x x x ) 9 4 1 .2 3 3 . 9 1 .6 饮料， 烟草 ( 1 x x x ) 1 1 0 .0 2 0 . 1 0 .0 3 不可食 用的 原材料 ( 2 x x x ) 1 0 3 0 . 5 7 2 4 .3 3 .8 燃料， 润滑油 ( 3 x x x ) 1 9 0 . 5 1 0 .6 0 .5 动 / 植物油( 4 x x x ) 1 8 0 . 0 0 6 0 .0 7 0 .0 1 化学制品 ( 5 x x x ) 9 4 1 .9 1 2 .9 3 . 4 一般制造品 ( 6 x x x ) 1 9 0 1 1 . 7 6 .6 1 1 . 0 机 械、 运输设备( 7 x x x ) 1 5 7 4 2 . 8 4 2 .2 4 2 . 8 其 他制造品 ( 8 x x x ) 8 8 4 0 . 1 8 .2 3 5 . 7 o t h e r ( 9 x x x ) 5 1 . 1 1 . 1 1 . 1 注:s i t c分类中0 一类商品的详细代码及名 称见附表。 资料来源:联合国贸易数据库。 表3 . 1 中第一列是这十类商品的名称和 s i t c代码 ( 0 - 9 ) ;第二列是每一大 第三章中 美贸易格局及其稳定 性分析 类商品所包含的四 分位上的商品总数，其中我们可以看到中美双边贸易的主要产 品集中 在第六大类 ( 1 9 0 种) 和第七大 类 ( 1 5 7 种) ， 接着是第二 大类 ( 1 0 3 种) 。 表中第三列是中国出口到美国的各大类商品出口 价值量占 总出口价值量的 一个比 重。其中以 第七大类商品 ( 主要包括机械制造设备和电 子设备)所占比 重最为突出为4 2 . 8 %， 其次为第八大类商品 ( 主要包括家具、 服装和鞋) ，所占 比重为 4 0 . 1 %;列第三位的出口 类别为第六大类商品， 主要以 钢铁、造纸、橡 胶为主，所占比重为 1 1 . 7 %;第七，八两大类中大部分商品都属于加工贸易。 因此可以说2 0 0 4 年中加工贸易出口占中国对美国出口总价值量的8 0 %以上。 这 说明出口中的加工贸易的作用非常明 显，是支撑中国 对美出口 的主要产业。 表中第四列是中国从美国进口的各大类商品的价值量占总进口价值量的一 个比重。其中以第七大类商品所占比重 4 2 . 2 %最大，并且远远高于其他种类的 商品，主要是由于中国在第七大类中的重型机械和精密仪器这部分商品还主要 依赖于进口;其次为第二大类商品 ( 主要以原材料为主，但并不包括燃料)占 2 4 .3 %;居第三位的进口为第五大类商品主要是化学制品，所占比重为 1 2 . 9 %, 而同时我们从第三列中看到化学制品的出口比 重仅占 总出口的1 . 9 %。 这表明在 美国对中国的出口品中化学制品是最具有竞争力的商品，因此在该类商品上中 国是净进口的。 表中第五列是中国对美国各大类商品的进出口 价值和占所有商品贸易总量 的一个比重。其中 第七大类、依然是比重最大的商品 类别所占比重为 4 2 . 8 %; 其次是第八大类商品3 5 . 7 % 0 图 3 . 1是一个立体图，它更为形象、具体地描述了s i t c各大类商品所占 总商品贸易量的比重。另外该图还显示出对应于第六、 七、八类的那两根柱子 的高度都差不多，可以说中国对美国的出口结构和总商品贸易结构类似。从另 一个方面说明中国对美国对外贸易构成中出口 所占的比重要远远大于进口所占 的比重。 第三章中美贸易格局及其稳定性分析 国 田 困 困 _、 ， _ 田 曰一 对 f 乙 幽 困 田 目 目 口出口比重 .进出口总比重 国 口 日 日 日 目 目 日 s l r c分类 目 目 图3 . 1出口比重和进出口总比重的比 较 资料来源:联合国贸易数据库。 3 . 1 . 2 中美贸易格局的历史比较: 由于我们着重研究的是中美贸易格局是否在长期具备稳定性的问题。所以 我们不仅要看单个年份的中美双边的贸易现状及结构，也必须要分析贸易结构 的动态性是否存在。因此首先我们先通过一些简单的数据和图表来定性的分析 在我们考察期的初期 ( 1 9 8 2 年) 和末期 ( 2 0 0 4 ) 年这两年中中美双边贸易情况， 下面我们主要是通过比较这两年中各类商品的出口( 进口)占总出口 ( 总进口) 的比重来分析贸易结构的某些变动趋势。 图3 .2描述的是1 9 8 2 年和2 0 0 4 年的从0 - 9 的十类商品 3 的出口占总出口的 比重。从图中可以 看出相对于 1 9 8 2 年来说2 0 0 4 年的第三类商品和第七类商品 所占的比重变动幅度比较大。其中，第三类商品 ( 以原材料为主)所占出口比 重从2 6 . 8 % 下降至0 . 5 1 % ， 下降了2 6 . 2 9 个百分点， 这是因为在初期， 对相对较 落后的国 家中国而言，只能靠出口 初级产品 ( 原材料) 来带动出口的增长，以 获得足够的外汇储备; 第七类商品( 以 机械、 电 子类为主) 所占出口比重从2 . 2 % 上升至4 2 . 8 % ，上升了4 0 . 6 个百分点，这是因为在2 1 世纪，通过长达2 0 多年 3 此处由 于 我们是大致的 分析两 年中 各类商品的贸易比 重，因 此我们采用的是s i t c - 1 分位的数 据进行统 计，这并不影响我们从更微观的角度考察贸易结构的变动。 第三章中美贸易格局及其稳定性分析 的高增长，中国的物质资本和人力资本己经积累到一定的水平，出口 结构不断 优化，逐渐从初级产品出口向资本和技术密集型产品升级，以资本密集型为主 的第七大类商品恰巧符合了中国的优化过程，因 此该类商品的出口比重才会显 著的提升;另外在1 9 8 2 年和2 0 0 4 年中的出口比 重都较大并且基本保持不变的 是第八大类商品 ( 以 服装、鞋类为主)。根据以 上分析，我们可以说从初期到 末期，从一分位水平上看，中国出口 结构有一个比较明显的转变，初期以第三 大类商品为主转变成末期以第七类也就是以 机械制造业为主。无论是从商品的 附加值还是商品的 要素含量来看， 第七类的商品都要比第三类的商品附 加值要高。 可以说， 从出口价值量的比重来看中国 到美国的出口结构经历了一个优化的过程。 岁别 跷 仪 谬 一 沪一一 今 洲” 侧 一 州 砷晚 呷 纤矫 哪 叩 份 一 镌 一 共立成布 - +- 2 0 0 4 - e x 1 9 8 2 - e x /了 / 议了 班 二 口 一 丫 月丫丫_ _ _ _ - 图3 . 2 s 工 t c 各类商品的出口比重比较 资料来源:联合国数据库。 图3 .3 描述的 是1 9 8 2 年和2 0 0 4 年十类商品的进口占总进口 的比 重。从图 表中可以看出相对于1 9 8 2 年来说2 0 0 4 年的第0 类商品和第七类商品的进口比 重变动非常明显。 第0 类商品( 以 食品、 家禽为主) 从初期的4 2 . 5 % 下降到3 . 9 % , 下降了3 8 . 6 个百 分点，如果我们再把0 类商品 细分，从s i t c 二分位的水平来 看的 话，1 9 8 2 年 第0 类商品中 进口比重最大的是0 4 类商品 ( 以小麦、 大麦为 主);第七类商品从初期的7 . 3 % 上升至4 2 . 2 % ，上升了 3 7 . 9 % 个百分点。1 9 8 2 第三章中美贸易格局及其稳定性分析 年的中国从美国的进口以第二类产品为主， 而到了2 0 0 4 年进口产品以第七类产 品为主。从产品结构来说，这说明中国从美国进口的商品己 经由初级产品向加 工贸易品转移，从附加值较低的商品上升到了附加值较高的商品。同时我们从 图2 .2中还可以 看到第七类商品的出口比重所占的份额也非常大。因此在2 0 0 4 年该类商品的进口比重和出口比重同时较大， 这体现了一个产业内贸易的趋势， 中美双边贸易逐渐从产业间贸易过渡到产业内贸易为主。 到2 0 0 4 年加工贸易是 中美贸易重要组成部分。 黔洲 热 卿 继犷 癸 鄂鄂钾 黔 卿 终 罗 羁 笋分 夕 服 滩代 足 今 效 矛 搜 价 嫩丫 一 沙一 叫 于 一人 一- 一一一一7针一 - + - - 2 0 0 4 - i m - - 1 9 8 2 - i m :/; 三八次 / 一: 了 、 夕， 2_ 士丫 于 卜 之滋_ 图3 . 3 各大类商品进c i 比重比较 资料来源:联合国数据库。 结合上面的图3 .2 和图3 . 3 ， 我们可以 粗略看出贸易结构的一些变动。 从1 9 8 2 年到 2 0 0 4年中国对美国总对外贸易经历了一个从初级产品 过渡到资本或技术 密集型产品 或者说是从附加值低的商品到附加值较高的商品的优化和升级。如 果仅从第七大类商品贸易的角度来看，中国对美国的贸易结构应当会表现出一 个相对较大的动态性。 第三章中美贸易格局及其稳定性分析 第二节中美贸易格局的稳定性:基于双向贸易矩阵的分析 我们首先对数据进行的分析是检验在初期 ( 1 9 8 2 ) 和末期 ( 2 0 0 4 )这两个 年份的贸易结构的变化。为了从指标中剔除实证方法的较小的误差值，我们把 所有商品划分为三类:1 )盈余商品:指那些商品的n b 值要是正值并且在一个 带宽 4 之夕 卜 2 ) 贸易 平衡商品: 指 那 些商品的n b 值在一个正负带宽之内:3 ) 赤字商品: 指那些商品的n b 值要是负值并且在一个带宽之外。 因此， 每一种商 品相对于它自 身的时间序列值来说都定义了它的贸易类型 ( 盈余，平衡或者赤 宇) ， 而不考虑其他商品的贸易变动对它的影响。 当这种分类应用到我们考虑的 初期和末期的数据之后，每种商品的标准化贸易份额都将被统计出来，这样我 们就可以得到一个双向贸易矩阵。 3 . 2 . 1 双向贸易矩阵 表3 .2 是从贸易商品数目 的角度来衡量贸易格局的动态性的。 表中数据所反 映的事实给贸易格局具备稳定性提供了一个清楚的证据。比 方说，在1 9 8 2 年中 保持贸易盈余的商品数目占总数目的3 6 . 3 %。在这些商品当中， 占总比重2 1 . 2 % 的商品在2 0 0 4年仍然显示贸易盈余，而只有占所有商品比 重 1 2 . 2 %的商品数目 在2 0 0 4 年变为贸易赤字。赤字的 类别表现出了一个同样的稳定 性特征，只有占 总比重7 . 8 %的商品在初期的1 9 8 2 年为贸易赤字而在末期2 0 0 4 年变为贸易盈余。 另外， 我们把处于矩阵正对角线的元素( 从左上角到右下角) 相加， 等于5 5 . 3 %, 也就是说那些从盈余到盈余，平衡到平衡，赤字到赤字的商品数目占所有商品 数目的1 / 2 还多一点; 而如果我们只把那些表现出显著动态性特征 ( 盈余至 u 赤字 或赤字到盈余)的商品占总商品数目的比重相加，结果等于 2 0 %，仅仅占总商 品数目的1 / 4 。因此综合这两个方面因素我们可以找到贸易格局具备稳定性的证 据。 这里我们选取得带宽值为。 .0 0 0 5 .这是由 于对给定年份的所有商品来说其n b的均值为0 , ma d a b 只计 算到小数点后四位数字，按照四舍五入的原则，我们认为小于。 . 0 0 0 5 的那些值可以近似等于0 ,因此我 们可以 选取。 . 0 0 0 5 作为标准差来剔除统计中微小的偏差。另外0 . 0 0 0 5 的选取还同 时具有理论上的含义。 因为理论上， 于这个比例的 选取的商品种数共7 7 9 种，因此，平均每种商品至少要占所有商品的1 / 7 7 9 ，这样如果小 1 0 0 倍的话，同时我们计算的n b值已经是乘以1 0 0 之后的结果，因此，只要n b 0 . 0 0 0 5 , 就可以 认为该商品的贸易量近似为0 ，故 将该商品统计为贸易平衡的商品。 第三章中美贸易格局及其稳定 性分析 样本容量 标准差 7 7 9 1 . 6 0 5 5 7 6 资料来源:联合国 贸易数据库。( * * * 表示显著水平为0 .0 1 ) 回归结果如上表3 . 5 所示， 由于回归中常数项c的t - 统计量通不过非零检验， 因此回归结果中并 不包含常数项。回归方程结果变为 ( 3 . 2 )式: n b 19 s 2 = 0 .2 2 7 7 2 0 * n b , , , 0. 2 ) 其中，由于n b 指标己经是标准化后的指标，因此已经消除异方差的影响， 故不需 要对n b 取 对数 6 。 另外，回归结 果的d w值为1 . 8 1 ，通过自 相关检验， 表明回归方程并不存在自 相关性。回归方程的拟合程度较差，因为样本可决系 数仅仅 为0 .0 1 ， 但 是， 这并不影响 我 们 对回 归 系 数 的 检验，n b 2 00 , 前 面的 系 数为 0 . 2 3 ， 并 且为 正 值 ， 其t 统 计量也 通 过了 显 著 性 检 验。 这表明如果n b 2 ，变动 一 个单 位那 么n b , 9 8 2 将同 向 变动。 .2 3个 单 位。 虽 然 系 数不是非常大， 可是 却足以 表明初期和末期的 数据存在一定的相关性，它们并不是互相独立的。 3 . 2 . 2 . 3 p e a r s o n 相关系数检验法 p e a r s o n( 皮尔 逊) 相关系数是对用相同间隔 或比 例测定的数据进行计算的。 表 3 . 6 p e a r s o n相关系数 nb1 9 8 2 nb1 9 8 2 0 . 1 0 0 * *p e a r s o n相关系数 接受原假设概率 样本容量 p e a r s o n相关系数 接受原假设概率 样本容量 0 . 1 0 0 * * 资料来源:s p s s 计量软件结果。( *为显著水平0 .0 1 ) 此外，由 于n b值有 正 值也有负 值，因此也不能直接取对数进行 回归. 第三章中美贸易格局及其稳定性分析 原假设是两个序列是不相关的( 相关系数为0 )。表 3 . 6 中的第一个值为行 变 量与 列 变 量的 相 关 系数。 当 行 列 变 量相同 时， 其相关系 数为1 ; 变 量n b i9 8 2 与 n b 2 0 0 4 之间 的p e a r s o n 相关系数为0 . 1 。 第 二个值是参与该相 关系 数计 算的 观测 量数目 。 均为7 7 9 。 第三个值是使相关系数为0 的假设检验成立的 概率， 其值为 0 . 0 0 5 。说明 两个变量存在一定的相关性。 3 . 2 . 2 . 4 s p e a r m a n 相关系数检 验法 s p e a r m a n( 斯皮尔曼) 相关系数是一种非参测度。当数据仅包含比 较离散 的数值或当变量值得分布明显非正态时或非等间隔测度，或分布不明时使用这 种相关分析方法。由于我们两个序列的分布并不十分明显，故可以采用此 s p e a r m a n 检 验法。 表3 . 7 s p e a r m a n相关系数 nb 1 9 8 2 nb2 0 0 4 nb 1 9 8 2 0 . 3 8 9 0 . 0 0 0 s p e a r m a n相关系数 接受原假设概率 样本容量 s p e a r m a n相关系数 接受原假设概率 样本容量 0 38 9 s 0 . 0 0 0 资料来源:s p s s 计量软件结果。( 林为显著 水平。 .0 1 ) 数 据 说 明 与p e a r s o n 类 似。 表3 . 7 中 ， 变量n b , m与n b 2 0 u 之间 的s p e a r m a n 相关系数为0 . 3 8 9 。因此从s p e a r m a n 相关 系数上来看，两个序列之间存 在较强 的相关关系。 第三节中美贸易格局的稳定性:柱状图分析 以上所 介绍的实证方法的主要集中在 初期和末期的比较 和末期之间 的年份的变化，我们通过构造一个柱状图来分析 为了考虑到初期 这个柱状图是根 第三章 中 美贸易格局及其稳定性分析 据保持贸易盈余的各年份的商品频数来画出的。我们把结果分别用两个柱状图 表示出来。 一个是没有加 权的 柱状图， 它用来计算那些显示从0 到2 3 的每一年 中保持贸易盈余的商品数目，并且以占总商品数目 的百分比来表示;另一个是 加权后的柱状图，它用来计算商品的名义价值量并且以占总价值量的百分比来 表示。此外，由于加权后的柱状图 包含了更多的信息，因此我们更关注于加权 后的柱状图。 在未加权的柱状图3 .4 中， 一种商品在考察期2 3 年中都保持贸易盈余的话， 将被统计在我们柱状图的最右边的柱子上 ( 由于没有显著性标准被应用于贸易 盈余或者赤字，因此所有的观测值都被分成要么盈余要么赤字) ? 。 类似的，如 果一种商品在考察期的2 3 年中都不显示贸易盈余即2 3 年中都是贸易赤字，那 么该商品将被统计在我们柱状图的 最左边的柱子上。那么，从柱状图来分析贸 易格局的稳定性，就是看处于柱状图两个极端的柱子是否显著的高于中间各段 的柱子，也就是说， 在所有年份中 都保持贸易盈余和贸易赤字的商品占总商品 数目的百分比要显著较高。 其中， 所有年份都保持贸易盈余和贸易赤字的商品 所占总商品的百分比分别为 1 0 . 8 % 和 1 3 . 4 % ，其它各年份的百分比 大致都在 4 % 以下。所以我们从未加权的柱状图中可以看出中美贸易格局呈现出稳定性。 0 . 1 6 f ， 0 一 一”一 气一， 一 ， ， ， 甲， 甲 ，一一月一一， ， 喝 a 0 . 1 4 一 一 二 二 产 w 0 . 1 2 - 一一一i 目0 . 1一一- 百nn 只 、一 fl。 . 0 6 一 厂 一 一 一一一 一 一 一 一 一 ， ， ， 一一 一 一月 仁- 0 . 0 4 一 犷一 1 曰 下 - 二一. 一卿一 一节 犷 - - 一加祠言 ， 一日- r 了 : 二 卜 - i h 0 . 0 2几一 1 了 1 寸 门 忙 1 一 1 一 r 稠一 r 卜口滩一 卜日一口 一 1 1 ， 嗽卜们卜戈卜n月纂 卜侧一 盯 曰 卜1 气 一 h 0 “ 一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 贸易盈余年份 黔- 一 厂 - - 一 、 一，芜一 了 一别 、- -鹤 乍 蛋 一 l 一俪 赢 赢 赫 而 赢耐孤骊丽赢而豁而导 盯圆廿 督 督 圆 混 廿歇 毓泪 蔽撷赫;打 图3 . 4 基于商品 数目 比例的柱状图 ( 未加权) 资料来源:联合国贸易数据库。 了对于在某一年份没有贸易的 商品来 说， 其n b值和n v值都为。 ， 我 们把它 们附 值为0 .s , 因此会被计算 到盈余部分， 也因此倾向于分布在中间的柱形上。这势必也会降低我们在两个极端处的显著性和贸易格 局的稳定性。 第三章 中美贸易格局及其稳定性分析 从加权的柱状图3 . 5中 我们可以更为清楚的得到稳定性的证据。我们是用 2 0 0 4 年的商品贸易量进行加权。 和中间的柱子相比， 柱状图的两端明显要突出。 其中所有年份都保持贸易盈余和贸易赤字的商品贸易量所占总商品贸易量的百 分比分别为2 1 . 9 % 和 1 2 . 6 % ，其它大部分年份的百分比大致都在 3 % 以下。两端 柱子的高度要比中间大部分 年份的柱子高度分别高出1 9 和1 0 个百分点。所以 我们可以说，加权过后的柱状图要比未加权的柱状图更能反映中美贸易格局稳 定性。 一 交三止 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 11 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 12 2 2 3 贸易盈余年份 爹 下 刀 殆 蛇 七 产 万 派 举限户明乡 ! 兮钊 卿嵘 漪 趣 鲜 % 少 娜 . 理 报 啼 广 卿 犷 蟹乡 一 芝 雏 拼 鹦彩 蒸 势 翔 黔代 豁 毛 笑 已央 资 萝 绝 登 招 夸 够 邺戴 少程 肇钱 犷 丫热铆鸳 贴一流一 肇 讼 燕 氰共而一t o o o o _ 赢 n 玛翩. 圆 .口阂日 . _ .， 、。 。 .圆 口 1 _ 。 冈 . _ 图3 . 5 基于商品贸易量比重的柱状图 ( 加权) 资料来源:联合国贸易数据库。 最后，我们详细分析未加权柱状图 3 .4两端所包含一些商品信息，对所有 年份中美贸易都具备格局稳定性的商品进行分类，见下表3 . 8 ，其中2 3 年都保 持盈余的一共有1 0 4 种商品，2 3 年都保持赤字的一共有8 8 种商品。先看在2 3 年中都呈现盈余的商品主要集中在第 6类商品和第8 类商品，分别为 3 0 种和 3 6 种。另外， 第6 类中的纤维、纺织棉纱品 ( s i t c - 2 分位 8 编码为6 5 ) 是主要 的盈余商品， 第8 类中的服装 ( 编码为8 4 ) 和鞋制品 ( 编码为8 5 ) 是主要的盈 余商品。通过盈余的商品分类充分说明了中国 对美国具备竞争力的商品还是传 统的比较优势产品， 并且一 直保持着稳定的净出口 优势。 我 们再来看2 3 年中都 呈现赤字的商品主要集中在第 5 类商品和第7 类商品，分别为2 1 种和 3 9 种。 .s i t c 一分 位的 编码 及商 品 种 类 见 附 表。 第三章中美贸易格局及其稳定性分析 第 5 类中的无机化学制品 (c s 工 t c - 2 分位编码为5 1 )和塑料制品 ( 编码为5 8 ) 是主要的赤字商品， 第7 类中的大型发电设备 ( 编码为7 1 ) 和用于特定行业的 精密仪器 ( 编码为7 2 ) 是主要的赤字商品。 通过赤字的商品分类说明了，美国 对中国具备竞争力的 商品在于化学工业和精密仪器上，由于化工产品是属于高 新技术产业，中国暂时还不具备自主研发的能力，因此偏向于进口，同时由 于 精密仪器需要较高的 质量认证体系和技术，中国目 前对高质量和技术密集型的 产品还不具备制造能力，故也偏向于净进口。 表3 . 8 各大类中具备稳定性特征的商品数目 列表 0011002110393088 玲011104309防0104 s i t c - 1 第0 类 第 1 类 第 2 类 第3 类 第 4 类 第 5 类 第6