（金融学专业论文）车险赔付风险影响因素研究——基于出险次数视角的实证分析.pdf

? j 套 一 謦 一 矿 原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不 包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研 究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明 的法律责任由本人承担。 论文作者签名： 关于学位论文使用授权的声明 本人同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的印刷件 和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位 论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩 印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名：辩导师签名： d p l 睾 山东大学硕士学位论文 目录 中文摘要i a b s t r a c t i i i 第l 章引言1 1 1 问题的提出1 1 2 研究意义2 1 3 研究方法及创新3 第2 章文献综述及理论基础5 2 1 相关概念界定5 2 2 文献综述5 2 3 理论基础l l 第3 章车险赔付风险影响因素规范研究1 5 3 1 车险高赔付问题现状1 5 3 2 发达国家车险管理机制及经验借鉴1 7 3 3 车险赔付风险的影响因素1 9 第4 章车险赔付风险影响因素实证分析 以某产险公司样本数据为例2 2 4 1 统计分析方法说明2 2 4 2 样本确定2 2 4 3 统计结果分析2 5 4 4 分析结果讨论4 0 第5 章政策建议4 2 5 1 承保前阶段4 2 5 2 承保后至出险前阶段4 2 5 3 出险后阶段4 3 参考文献4 4 致谢4 7 攻读硕士期间发表的学术论文及科研成果4 8 c o n t e n t s a b s t r a c ti nc h i n e s e “l a b s t r a c ti ne n g l i s h 。ii i c h a p t e r1 i n t r o d u t i o n ”1 1 1p r o p o s i t i o no f t h ep r o b l e m ”1 1 2r e s e a r c hm e a n i n g 2 1 3r e s e a r c hm a t h e d sa n di n n o v a t i o n s 3 c h a p t e r2l i t e r a t u r er e v i e w6 zt h e o r yb a s i s “5 2 1d e f i n i n gc o n c e p t i o n 5 2 2l i t e r a t u r er e v i e w 5 2 3t h e o r yb a s i s 11 c h a p t e r3t h en o r m a t i v es t u d yo ni n f l u e n c i n gf a c t o r so f t h e c l a i mr i s k 1 5 3 1t h es i t u a t i o no f v e h i c l ei n s u r a n c e sc l a i m 1 5 3 2v e h i c l ei n s u r a n c em e c h a n i s ma n de x p e r i e n c eo f d e v e l o p e d c o u n t r i e s 1 7 3 3i n f l u e n c i n gf a c t o r so f t h ec l a i mr i s k 1 9 c h a p t e r4a ne m p i r i c a la n a l y s i so ni n f l u e n c i n gf a c t o r so ft h ec l a i mr i s k - r a k i n g o n ep r o p e r t yi n s u r a n c ec o m p a n ya st h ee x a m p l e 2 2 2 4 1i n t r o d u c t i o no f s t a t i s t i c a lm e t h o d s 2 2 2 4 2s a m p l e sc h o o s i n g ”2 2 2 4 3e m p i r i c a la n a l y s i so f t h es a m p l ed a t a 2 5 5 4 4d i s c u s s i o no f t h ea n a l y s i sr e s u l t s 4 0 c h a p t e r 5p o l i c ys u g g e s t i o n 4 2 2 5 1t h es t a g eb e f o r eu n d e r w r i t i n g 4 2 2 5 2t h es t a g ea f t e ru n d e r w r i t i n ga n db e f o r ec l a i m sh a p p e n i n g 4 2 2 5 3t h es t a g ea f t e rc l a i m sh a p p e n i n g 4 3 3 王沁危r e n c e z a c k n o w l e d g e m e n t 4 7 7 t h ec o n t e n t so fa c a d e m i cp a p e r sp u b l i s h e db yt h ea u t h o rd u r i n gt h es t u d y 4 8 8 1 ，- 山东大学硕士学位论文 中文摘要 车险业务是财产保险公司保费收入的重要来源，占财产保险公司业务收 入的7 0 以上，但与之并存的车险高赔付问题已成为车险发展的瓶颈。近年 来各家保险公司车险赔付额占产险总赔付额的7 0 以上，甚至8 0 以上，车 险的赔付率超过6 0 ，更有甚者，有的财产保险公司的车险赔付率超过1 0 0 ， 车险处于亏损状态。识别影响车险高赔付率的风险因素，防范控制风险，减 少损失对于车险乃至财产保险公司的健康发展具有重要意义。 本文在对已有研究评述及借鉴国际经验的基础上，从出险次数的角度， 实证分析了影响车险赔付的三类风险因素：车辆风险、被保险人风险、投保 特征风险，在此基础上提出了相关的政策建议。 文章的主要内容结构分为五部分： 第一部分是引言部分，提出了本文研究的问题一一车险高赔付风险问 题，并阐述了研究意义。 第二部分对已有的国内外研究文献进行了梳理，并在此基础上提出了本 文的研究视角。 第三部分对目前国内车险的赔付状况进行了总体分析，并对比分析了发 达国家的车险管理机制及其经营经验，然后对车险赔付风险的三类影响因素 进行规范性分析。 第四部分是文章的重要部分，也是本文的创新之处。文中选用某家财产 保险公司的1 5 0 0 0 个样本数据( 其中个人客户7 5 0 0 个，团体客户7 5 0 0 个) ， 从出险次数的角度对影响车险赔付的三类因素进行方差分析和决策树分析， 分析分两个层次进行，首先是对1 5 0 0 0 个混合样本进行分析，然后按照客户 类型对个人客户与团体客户分别进行区别分析，分析结果显示：团体客户的 平均出险次数明显低于个人客户，而且对于两类客户出险情况具有显著性影 响的因素也不同。通过决策树分析可以清晰的看出这些因素对车辆出险情况 的不同影响程度。对个人客户出险情况影响最大的是投保保费多少，对团体 客户出险情况影响最大的是车辆种类，并且通过决策树还可以看到可能出险 的各种情况及其置信度。 第五部分结合实证分析结果，把车险从投保到理赔分为承保前、承保后 至出险前、出险后三个阶段采取不同的政策措施。 关键词：赔付率；出险次数；方差分析；决策树 y t a b s t r a c t v e h i c l ei n s u r a n c eh a sb e e nd e v e l o p i n gr a p i d l yi nc h i n as i n c ei tr e n e w e di n19 8 0 a tp r e s e n t , t h eb u s i n e s so fv e h i c l ei n s u r a n c eh a sb e c o m et h em o s ti m p o r t a n ts o u r c eo f p r e m i u mi np r o p e r t yi n s u r a n c ec o m p a n i e sa n dt h ep r o p o r t i o ni s m o r et h a n7 0 a t t h es a r n et i m e ，t h e r ei sas e r i o u sp r o b l e mw h i c hp u z z l e st h ev e h i c l ei n s u r a n c e ，t h e h i g hc l a i mr a t e i nr e c e n ty e a r s ，t h ec l a i mr a t e so ft h ep r o p e r t yi n s u r a n c ec o m p a n i e s a r ea l la l m o s tm o r et h a n6 0 w h a ti sm o r e ，s o m ep r o p e r t yi n s u r a n c ec o m p a n i e s c l a i mr a t ei sm o r et h a n10 0 m o r et h a n7 0 o ft h et o t a li n d e m n i t yi sd u et ot h e v e h i c l ei n s u r a n c e w h i c hp l a y ss oi m p o r t a n tar o l ei nt h ep r o p o r t yi n s u r a n c ei n d u s t r y i fw ec a l li d e n t i f yt h er i s kf a c t o r sw h i c hi n f l u e n c et h ec l a i mr a t e ，a v a i l a b l em e a s u r e s c a l lb ea d o p t e dt op l a yt h er a t ed o w n i nt h i sp a p e r ，o nt h eb a s i so fr e v i e w i n gt h ef o r m e rr e s e a r c ha n dl e a r n i n gf i o m i n t e r n a t i o n a le x p e r i e n c ew ef i n dt h r e ek i n do fr i s kf a c t o r sw h i c hi n f l u e n c et h ec l a i m s o fv e h i c l ei n s u r a n c e ，a sf o l l o w s ，r i s ko fv e h i c l e ，r i s ko fi n s u r e d ，r i s ko fi n s u r a n c e c h a r a c t e r i s t i c t h em a i nc o n t e n t sa n dr e s e a r c hc o n c l u s i o n sa r ea sf o l l l o w s ： c h a p t e ro n ei st h ei n t r o d u c t i o np a r tw h i c hp r o p o s e st h i sp a p e r s r e s e a r c h o b j e c t ，t h ec l a i mr i s ko f v e h i c l ei n s u r a n c e ，a n ds u m m a r i z e st h er e s e a r c hm e a n i n g c h a p t e rt w oc o m b s t h er e l a t e dl i t e r a t u r e sa n d p r o p o s e dt h er e s e a r c ha n g l eo f t h i sp a p e r c h a p t e rt h r e ea n a l y z e st h es t a t u sq u oo ft h ep r o b l e mo fv e h i c l ei n s u r a n c e c l a i m sa n di n t r o d u c et h ev e h i c l ei n s u r a n c em e c h a n i s ma n de x p e r i e n c eo fd e v e l o p e d c o u n t r i e s t h e nw em a k eo n en o r m a t i v ea n a l y s i so ni n f l u e n c i n gf a c t o r so ft h ec l a i m r i s k c h a p t e rf o u ri s a ni m p o r t a n ta n di n n o v a t i v ep a r ti n t h i sp a p e r w ec h o o s e 15 0 0 0s a m p l e sw h i c hi n c l u d e7 5 0 0i n d i v i d u a lo n e sa n d7 5 0 0g r o u po n e s t h e s ed a t a a r ea l lc o l l e c t e df r o map r o p e r t yi n s u r a n c ec o m p a n yw h i c hp o s s e s s e sab i gs h a r eo f t h ed o m e s t i cp r o p o r t yi n s u r a n c em a r k e t t h ee m p i r i c a la n a l y s i so ft h i sp a p e ri sc a r r i e d r i 山东大学硕士学位论文 t h r o u g hf i o mt h ec l a i mf r e q u e n c ea n g l e f i r s tw ec a r r yo no n ea n o v a t ot h et h r e e k i n d so fr i s kf a c t o r sa n dg e tt h ef a c t o r st h a ti n f l u e n c et h ec l a i mf f e q u e n c ee v i d e n t l y , t h e nw et o n t i n ec a r r y i n go nad e c i s i o nt r e ea n a l y s i sa n dg e tt h r e ed e c i s i o nt r e e s t h e a n a l y s i si n c l u d e st w os t e p s ，f i r s t , w ep u ta l lt h e15 0 0 0s a m p l e si no n ea n a l y s i sm o d e l ， t h e nw ea n a l y s et h ei n d i v i d u a ls a m p l e sa n dg r o u po n e si n d e p e n d e n t l y t h er e s u l ti sa s f o l l o w s ：t h eg r o u ps a m p l e s a v e r a g ec l a i mf r e q u e n c yi sl e s st h a ni n d i v i d u a lo r e s e v i d e n t l y f u r t h e r m o r e ，t h ei n f l u e n c i n gf a c t o r sa r ed i f f e n e n t t h a tw ec a ng e tf r o mt h e d e c i s i o nt r e ei sp r e m i u mi n f l u e n c i n gt h ei n d i v i d u a lc l a i mf a r t h e s t , b u tw h a ti n f l u e n c e s t h eg r o u pc l a i m sm o s ti st h et y p eo fv e h i c l e c h a p t e rf i v ep r o p o s e sr e l a t e dp o l i c ys u g g e s t i o na c c o r d i n gt ot h ee m p i r i c a l a n a l y s i sr e s u l t s k e yw o r d s ：c l a i mr a t e ；c l a i mf r e q u e n c e ；a n o v a ；d e c i s i o nt r e e i v 山东大学硕士学位论文 第1 章引言 1 1 问题的提出 从1 9 0 6 年第一份车险保单在英国签署，世界汽车保险业务发展至今已 有1 0 0 多年的历史。我国保险业恢复之初的1 9 8 0 年，中国人民保险公司逐 步全面恢复中断了近2 5 年之久的汽车保险业务，以适应国内企业和单位对 于汽车保险的需要。但当时汽车保险仅占财产保险市场份额的2 ，1 9 8 3 年 将汽车保险改为机动车辆保险使其具有更广泛的适应性，到1 9 8 8 年，汽车 保险的保费收入超过了2 0 亿元，占财产保险份额的3 7 6 ，第一次超过了企 业财产保险( 3 5 9 9 ) 。1 从此以后，汽车保险一直是财产保险的第一大险种， 并保持高增长率，我国汽车保险业务进入了高速发展的时期。2 0 0 6 年，中国 机动车辆保险保费收入为1 1 0 7 8 7 亿元，同比增长2 9 1 ，占财产险公司业 务比重为7 0 1 ，稳居产险业第一大险种。2 0 0 7 年中国车险业保费收入创造 了3 0 的高增幅，2 0 0 8 年的车险市场在受到一系列新政策以及经济低迷导致 汽车消费能力减弱的影响下，行业增速明显放缓。2 0 0 8 年卜8 月，中国机动 车辆保险保费收入为1 1 8 4 1 9 亿元，同比增长1 6 6 3 ，占财产险公司业务的 比重为6 8 5 8 。其中，交强险实现保费收入3 8 5 9 l 亿元，占车险保费收入 的比重为3 2 5 9 。 改革开放3 0 年间，中国汽车工业增长迅猛，中国汽车以平均每年4 0 的 速度实现高速增长，销量增长6 3 倍( 其中轿车销量增长1 8 4 9 倍) 。2 0 0 8 年， 汽车产销分别达到9 3 4 5 1 万辆和9 3 8 0 5 万辆，同比分别增长5 2 1 和6 7 0 。 作为汽车保险产业链的源头，中国汽车工业的蓬勃发展预示着汽车保险和汽 车保险产业链相关主体都将获得更加广阔的发展空间。随着中国私家车的数 量越来越多，汽车逐渐成为城市居民家庭财产的重要部分，如何更好的保护 自己的财产已经成为各个家庭的主要任务，中国将是世界上最大最有潜力的 汽车保险市场。预计到2 0 1 2 年中国车险保费将增至2 0 0 0 亿元。今后相当长 一段时期，车险的经营仍将起着决定性的作用，是财险行业的支柱险种，然 而多年来车险的赔付水平相比总体业务一直偏高。 中国产险经营的主要特点是一头独大，即车险业务庞大，而其他险种发 1 粱军，焦新龙汽车保险与理赔嗍。人民交通出版社，2 0 0 5 年第1 期。 山东大学硕士学位论文 展相对萎缩，无论是大小财险公司均呈现此特点。大小财险公司扎根于此， 竞争必然激烈，一方面受传统粗放型的“以保费规模论英雄”的理念影响： 另一方面多数保险公司意图通过车险业务获取的庞大保费收入来进行投资， 以获取投资收益，通过投资收益来弥补承保可能出现的亏损，因此，各公司 争相采取各种手段来争取业务，如提高中介手续费、降低承保价格等等。费 用成本率上升、价格下降但赔付率却居高不下，造成了车险业务的综合成本 率达到1 0 0 以上。在国内财险行业连年整体亏损的情况下，如何降低车险这 一支柱险种的赔付水平，是全行业面临的首要问题，关系到国内财产保险业 未来的健康可持续发展。 车险的高赔付率是由多方面原因造成的，如近年来道路交通事故率不断 上升。承保条件宽松，承保质量偏低，一些不符合承保条件的车辆仍可按正 常标准承保，业务人员的草率行为，不验车承保，对存有道德风险的车辆视 而不见，部分车辆的“套费”现象严重，核保关口把关不严等等。尤其是三 者险，损失赔款金额在车险整体业务赔款中占据较大比重，营运货车三者险 赔付率平均高达7 0 - 8 0 ，有的地区甚至更高，对车险的整体运营形势构成 巨大威胁。车险理赔环境不理想，违章驾车行为屡禁不止；现场查勘、定损 和理赔环节存在风险漏洞等各方面的原因。 车险保费收入逐年增长，同时赔付率也在不断提高，如何在保证车险健 康发展的同时合理有效的降低赔付水平是急需解决的一个重要问题，也是车 险费率改革后日益突出的问题。赔付率增长过快最直接的结果导致保险公司 的赔付压力过大，支出超过预算，公司的赢利水平明显下降，车险“高保费、 高赔付、低效益”的经营现状，对整体业务的健康、可持续发展产生消极影 响。随着我国机动车社会保有量的迅速增长，机动车辆保险的规模不断发展 壮大。如何在机动车辆保险业务中，坚持速度与效益并重，加强经营管理， 降低车险赔付率，既保持良好的发展速度，又不断地提高自身的经济效益， 对于产险公司有着重要意义。 1 2 研究意义 1 。2 1 现实意义 车险的经营状况直接影响到整个财险公司的发展，研究车险赔付率问题 对财产保险行业具有重大的现实意义。车险的高赔付率是财产保险行业一个 2 山东大学硕士学位论文 亟待解决的突出问题，各家财产保险公司也采取各种措施以降低车险赔付 率，但效果都不甚明显，目前这一问题依旧是困扰车险的难题。本文通过深 入分析影响车险赔付的风险因素，找出造成赔付率高的主要原因，并针对这 些风险因素提出相应的改善措施，以求能为车险改善高赔付率问题提供一些 合理建议。 1 2 2 理论意义 近几年来，专家学者对车险问题的理论研究多是利用保险学或者博弈论 方面的相关理论。本文在此基础之上利用风险管理的相关理论知识作为理论 基础，以影响车辆赔付的上游因素出险次数为切入点，深入分析车险高 赔付问题，在一定程度上拓展了研究这类问题的理论宽度。 1 3 研究方法及创新 1 3 1 研究目标 本文的研究目标是通过对某财产保险公司车险业务承保及赔付的相关 数据，用适当的统计分析工具进行分析，得出车险赔付额与其影响因素的关 系，并建立相应的模型，并且结合实证结果对车险的高赔付问题进行深入分 析，提出具有建设性的政策建议。 1 3 2 研究方法 1 规范分析法 规范分析方法是以一定的价值判断作为出发点和基础，提出行为标准， 并以此作为处理经济问题和制定经济政策的依据，探讨如何才能符合这些标 准的分析和研究方法。本文用规范分析法分析车险高赔付问题的发展状况及 未来走势，以及影响车险赔付的风险因素。 2 统计分析法 统计分析法指通过对研究对象的规模、速度、范围、程度等数量关系的 分析研究，认识和揭示事物间的相互关系、变化规律和发展趋势，借以达到 对事物的正确解释和预测的一种研究方法，世间任何事物都有质和量两个方 面，认识事物的本质时必须掌握事物的量的规律。本文对车险投保赔付的相 关数据进行统计分析，利用方差分析法和决策树分析法，找出数据内在的规 律，建立相应的统计模型，以便对车险高赔付现象进行正确的解释和预测。 3 对比分析法 山东大学硕士学位论文 对比分析法( c o m p a r a t i v ea n a l y s i sa p p r o a c h ) 通常是把两个相互联 系的指标数据进行比较，从数量上展示和说明研究对象规模的大小，水平的 高低，速度的快慢，以及各种关系是否协调。在对比分析中，选择合适的对 比标准是十分关键的步骤，选择的合适，才能做出客观的评价，选择不合适， 评价可能得出错误的结论。本文通过运用对比分析法，对国外与国内的车险 业务进行对比分析，分析其在不同的运行机制造成的车险赔付问题的差别。 同时运用此方法对不同投保人、不同投保车辆的出险情况进行分析，以便找 出影响车险赔付的深层因素。 1 3 3 研究创新奠 1 理论方面，目前关于车险高赔付的研究多是从车险费率改革，以及保 险欺诈、道德风险以及财产保险公司内部管理方面来分析，本文从风险管理 的角度，深入分析了车险赔付的上游风险因素出险次数，在分析车险高 赔付问题的视角方面具有一定的新意。 2 实证方面，目前关于车险高赔付问题的分析还多是规范分析或是博弈 分析，或者建立不同的回归模型。最近有学者把数据挖掘技术运用到车险行 业。本文将利用统计分析工具对车险的相关原始数据进行分析，从源头上分 析造成高赔付的原因，并利用数据挖掘技术，建立车辆出险的决策树，使分 析更加深入，更加具体化。 4 山东大学硕士学位论文 第2 章文献综述及理论基础 2 1 相关概念界定 1 车险 车险，即机动车辆保险，它承保公务、商用和民用的各种机动车辆因遭 受自然灾害或意外事故造成的车辆本身及相关利益的损失和采取施救保护 措施所支付的合理费用，以及被保险人对第三者人身伤害、财产损失依法应 负的民事赔偿责任。 2 赔付率 赔付率是指一定会计期间赔款支出与保费收入的百分比。即：赔付率= ( 赔款支出保费收入) 1 0 0 ，这里的赔款支出仅是指事故已经发生且赔 款已经支付的那部分；而对事故已经发生，赔付责任业已开始，只不过因为 某种原因尚未结案或未实际支付款项的部分则未计算在内。 3 出险次数 出险次数是指被保险车辆在保险期内发生保险事故的次数，出险次数往 往跟车险费率浮动挂钩，也是影响车险赔付率的重要因素。 2 2 文献综述 赔付率计算公式为：赔付率= 计算期间的已决赔款计算期间的保费收入。 从公式中可以看出，赔付率受到两个因素的影响，一是已决赔款额；二是保 费收入。保费收入由保险费率直接决定，费率的厘定是相对固定的，而且车 险市场竞争日益激烈，费率是各家财产保险公司争夺市场的重要手段。所以 降低赔付率在保费收入这方面很难有大的突破。本文主要考察影响赔付率的 第一个因素赔付额，深入考察关于影响车险赔付的风险因素可以从风险主体 车辆和被保险人来考察，车辆方面如车辆的使用性质、种类、座位数和吨位 数、车龄、车型、行驶区域等，被保险人方面如性别、年龄、收入、驾龄、 被保险人性质、教育背景、婚否等，以及投保金额、保险费，而普遍存在的 道德风险、逆选择、欺诈行为等，也可以通过以上风险因素进行预测识别。 国内外都有关于这些风险因素的研究。 2 2 1 国外相关文献综述 山东大学硕士学位论文 c h a r l e sf h a n e r ( 1 9 6 8 ) 1 利用心理学工具分析了1 9 5 9 年格林内尔相互 再保险公司、( g m r c ) 年轻驾驶员投保人的相关数据，得出以下结论，驾驶 员是造成损失赔付的最重要的影响因素，其中驾驶员的态度和个性比驾驶员 本身的协调性、灵敏度、关于汽车运作的知识、法律知识甚至驾驶经验更加 重要。 根据r o t h s c h i l d 和s t i g l i t z ( 1 9 7 6 ) 2 的重要模型，如果存在逆向选择， 那么保险人可以通过提供一系列价格和金额的保单，导致低风险购买者购买 部分保险，高风险者购买足额( 低免赔率) 保险的均衡，具体在车险运用上， 很多研究是关于在存在道德风险的前提下，如何设计最佳的合同安排，以及 在不同的合同安排下产生的不同结果。 v e n e z i a 和l e v y ( 1 9 8 0 ) 3 在上述经典模型的基础上进一步论述了作为风 险厌恶者，如何在索赔和保费之间做出最佳选择，并进一步分析这种最优方 案的经济特性。v e n e z i a ( 1 9 8 4 ) 4 继续发展了上述理论，分析在车险市场上 实行的无索赔优惠的费率制度下，根据特定的模型风险厌恶者首先如何设计 自身的最优保单，即在免赔率和索赔之间同时需要决定下做出最佳选择，其 次该最佳选择与一系列参数如：他的收入、费率折扣率、收入、期望的受损 水平、驾驶人年龄以及可供其选择的免赔额度等之间的关系，并将之与不同 的假设免赔额外生决定时的情况进行比较，最后分析这些参数对保险人利润 的影响，然而根据作者的研究结果，不同的驾驶人的效用函数会得到不同的 结果。 美国h l d i ( h i g h w a yl o s sd a t ai n s t i t u t e ) 汇总来自保险公司车辆碰撞和人 身伤亡的相关数据显示小型车辆的保险赔付数额庞大，相应的可以推断小型 车辆投保人的风险更大。k s k r i s h n a n & j a m e svc a r n a h a n ( 1 9 8 5 ) 5 指出小 型车辆保险显著的高赔付额确实可以表明小型车辆驾驶人员的行为，而车辆 保险事故造成的损失赔偿可以作为衡量风险的方法。 1 c h a r l e seh a n e r , p r c d i c t i o no f a u t o m o b i l ec l a i m sb yp s y c h o l o 甑c a lm e t h o d s ：ac a s es t u d yi na u t o m o b i l e i n s u r a n c e ，n 圮j o u r n a lo f r i s ka n dh l s l u a n c e ，、，0 1 3 5 ，n o 1 ( m a r ，1 9 6 8 ) ：p p 4 9 - 5 9 2r o t h s c h i l d m i c h a e la n ds t i g l i t z j o s e p h , e q u i l i b r i u mi nc o m p e t i t i v ei n s u r a n c em a r k e t s ：a ne s s a yo nt h e e c o n o m i c so f i m p e r f e c ti n f o r m a t i o n ”，q u a r t e r l yj o u r n a lo f e c o n o m i e s ，v 0 1 9 0 ，n o 4 ( n o v ，1 9 7 6 ) ：p p 6 2 9 - 6 4 9 3v e n e z i a i t z h a k a n dl e v y h a h n , o p t i m a lc l a i m si na u t o m o b i l ei n s u r a n c e ，r e v i e wo f e c o n o m i cs t u d i e s ，v o i 4 l n o 1 4 8 ( a p r ，1 9 8 0 ) ：p p 5 3 9 5 4 9 4v e n c z i 乱i t z h a k , a s p e c t so f a u t o m o b i l ei n s u r a n c e ，mj o u r n a lo f r i s k s a n dl n s m a n e e ，v 0 1 5l ，n o 1 ( m 越， 1 9 8 4 ) ：p p 6 3 - 7 9 5 k s k r i s h n 觚a n dl a m e svc a m a h 锄，a n a l y s i so f t h ee f f e c to f c a rs i z eo i la c c i d e n t 嘲m yp r o b a b i l i t yu s i n g a u t o m o b i l ei n s u r a n c ed a t a a c c i d c n t a n a l y s i s & p r e v e n t i o n , v b l 1 7 ，n o 2 ( a p r i l ，1 9 8 5 ) ：p p 1 7 1 - 1 7 7 6 山东大学硕士学位论文 c h i n a p p o r i & s a l a n i e ( 2 0 0 0 ) 1 认为在不对称信息的条件下，对于可观测 特征完全一样的被保险人，保险保障大小的选择与损失频率高低之间应当存 在正相关关系，并且这种正相关性很稳健。 d i o n n e 和r o b e i r tg a g n e ( 2 0 0 1 ) 2 研究免赔率合同对于保险索赔欺诈行为 的影响，根据作者的模型和对魁北克1 9 9 2 年2 0 家保险公司理赔资料的经验 分析的结果，般来说，在不牵涉其它车辆进而不存在其它见证人的交通事 故中，较高的免赔额导致较高的登记损失。这意味着，在被保险人预期到保 险人对于高免赔率的索赔审计因为成本收益的原因而降低审计的可能 性的情况下，免赔率与欺诈索赔呈正相关关系。 保险合同中的被保险人的行为并不总是诚实可信的，汽车保险索赔中的 机会主义行为包括保险欺诈和夸大索赔，一直是保险公司和消费者关注的主 要问题，经验的研究证实索赔中的很大比例涉及到上述的机会主义行为。例 如，w e i s b e r g 和d e r r i g ( 1 9 9 6 ) 3 的对马萨诸塞州的车险人伤责任索赔的数据 进行分析，结果显示大约有1 4 到3 4 的索赔具有机会主义倾向；美国保险 协会( 1 9 9 6 ) 对来自九个州的数据进行分析，显示2 1 一3 6 的索赔牵涉到机 会主义，并且这些研究发现其中可疑的索赔主要涉及到夸大索赔而不是直接 的欺诈。 在上述的市场环境下，理赔审计通过调查或者索赔审计对索赔的积极确 认，是索赔管理的重要工具。理赔审计的重要作用在保险理论上和实践中都 得到了确立，对于这个问题的研究分为两类，其中一类研究提供了在已有的 理赔环境下，如何设计最优的审计战略，如b o n d 和c r o c k e r ( 1 9 9 7 ) 4c r o c k e r 和t e n n y s o n ( 1 9 9 9 ) 5 及p i c a r d ( 2 0 0 0 ) 6 等，这些研究推导出在理论上最优 的审计战略，即最小化夸大理赔的包括实行审计和支付无法确定的夸大理赔 1 c h i a p p o d p a 。a n db s a l a n i e ，2 0 0 0 ，t e s t i n gf o ra s y m m e t r i ci n f o r m a t i o ni ni n s b r a n c 宅m a r k e t s ，j o u r n a lo f p o l “i c a le c o n o m y , 1 v b l 1 0 8 ，p p 5 6 7 8 2d i o n n e g e o r g e sa n dr o b e r tg a g n e ，d e d u c t i b l ec o n t r a c t s a g a i n s tf r a u d u l e n tc l a i m s ：e v i d e n c ef r o m a u t o m o b i l ei n s u r a n c e n l er e v i e wo f e c o n o m i ca n ds t a t i s t i c s ，v o i 5 6 ，n o 2 ( m a y , 2 0 0 1 ) ：p p 2 9 0 - 3 0 1 3w e i s b e r g , h e r b e r t , i a n dd e r r i g ，r i c h a r d i ，c o p i n gw i t l it i l ei n f l u xo f s t r a i na n ds p r a i nc l a i m s ，ar e p o r to n t h ea u t o m o b i l ei i l s u r e r sb u r e a us t u d yo f1 9 9 3p e r s o n a l 删u r yp r o t e c t i o na n db o d i l yi n j u r yl i 曲u i t yc l a i m s , m a s s a c h u s e t t sd i v i s i o uo f i n s u r a n c ed o ir 9 6 - 3 6 ，( j u l y ，1 9 9 6 ) 4b o n de w a n dc r o c k e rk j “h a n d b a l la n d t h es o f tt o u c h ：t h ee c o n o m i c so f o p t i m a li n s u r a n c ec o n t r a c t sw i t h c o s t l ys t a t ev e r i f i c a t i o na n de n d o g e n o u sm o n i t o r i n gc o s t s ，”j o u r n a lo f p u b l i ce c o n o m i c s ，v 0 1 6 3 ，n o 2 ( j a n ， 1 9 9 7 ) ：p p 2 3 9 - 2 6 4 c r o c k e rk ja n dt e n n y s o ns h a r o n , “i n s u r a n c ef r a u da n do p t i m a lc l a i m ss e 砌e m e n ts t r a t e g i e s ：a ne m p i r i c a l i n v e s t i g a t i o no f l i a b i l 时i n s u r a n c es e t t l e m e n t s ”，t h ej o u r n a lo f l a wa n de c o n o m i c s ，v 0 1 4 5 ，n o 2 ( o c t ，2 0 0 2 ) ： 口p 4 6 9 - 5 0 7 6p i c a r dp i n s u r a n c ef r a u d ：