（国际贸易学专业论文）山东省外贸对经济增长作用的研究和实证分析.pdf

摘要 改革开放以来，对外贸易对我国经济的发展做出了很大的贡献。作为沿海经 济省份，山东省高度重视对外开放，确立经济国际化战略，把对外贸易作为经济 发展的第一亮点来抓，对外贸易在开放中不断发展。历经3 0 年的发展，山东省 外贸进出口总额迈上千亿美元台阶，2 0 0 7 年超过1 2 2 4 5 亿美元，比1 9 7 8 年增长 了约1 4 0 倍。因此，对山东省对外贸易与经济增长关系进行研究具有较强的理论 意义和现实意义。 本文主要分为三大部分共六章，分别是引言、正文和结论。第一部分即第1 章引言，主要介绍选题的背景与意义，以及采用的分析方法。第二部分包括第2 、 3 、4 章。第2 章主要是从国外学者和国内学者两个角度对对外贸易与经济增长理 论之间的关系做了理论综述；第3 章对山东省的外贸和经济增长的现状做了相关 的概述，并分析了现实存在的一些问题；第4 章是山东省对外贸易对经济增长影 响的实证分析，首先是对两者之间关系实证分析的建模方法进行了相关的理论论 述，主要采用了协整分析和格兰杰因果检验，选取了1 9 9 3 2 0 0 7 年山东省的数据， 选取的是能够反映对外贸易与经济增长的具有代表性的变量：进口总额、出口总 额和地区生产总值g r p ，运用e v i e w s 软件分步进行了协整检验和格兰杰因果关 系检验，最后得出结论：山东省对外贸易对经济增长有促进作用。第三部分结论 即第5 、6 章，根据第4 章实证分析的结果，提出了相关的政策建议，并对本文 做了总结。 关键词：对外贸易，经济增长，实证分析 a b s t r a c t s i n c et h ei m p l e m e n t a t i o no fr e f o r l l la n do p e n i n g u pp o l i c y , c h i n ah a sa c h i e v e dg r e a t s u c c c s si ni t se c o n o m i cd e v e l o p m e n t a sac o a s t a le c o n o m i cp r o v i n e e s h a n d o n g h i g h l ye m p h a s i z e s o na t t a c h i n gt ot h eo u t s i d ew o r l d ，e s t a b l i s h e si n t e r n a t i o n a l s t r a t e g i e s a n dc o n s i d e r st h ef o r e i g nt r a d ea st h e h i g h l i g h t s a t i e r3 0y e a r s d e v e l o p m e n t ，t h et o t a li m p o r ta n de x p o r to fs h a n d o n gp r o v i n c ei sa b o v et h el e v e lo f 10 0b i l l i o nd o l l a r s i n2 0 0 7 ，t h et o t a li sm o r et h a n12 2 5b i l l i o nd o l l a r s ，14 0t i m e sa si n 19 7 8 t h e r e f o r e ，t h es t u d yo ft h er e l a t i o n s h i pb e t w e e nt h ef o r e i g nt r a d ea n de c o n o m i c g r o w t hi ns h a n d o n gp r o v i n c eh a st h e o r e t i c a la n dp r a c t i c a ls i g n i f i c a n c e t k sp a p e ri sd i v i d e di n t ot h r e ep a r t s t h ef i r s tp a r ti si n t r o d u c t i o n m a i n l ya b o u tt h e b a c k g r o u n da n ds i g n i f i c a n c eo ft h i sp a p e r t h es e c o n dp a r ti n c l u d e sc h a p t e r2 3 4 c h a p t e r2g i v e sag e n e r a li n t r o d u c t i o na b o u tt h et h e o r i e so ft h er e l a t i o n s h i pb e t w e e n f o r e i 印t r a d ea n de c o n o m i cg r o w t hf r o mt h ea c a d e m i c i a n s p e r s p e c t i v e sb o t hh o m e a n da b r o a d c h a p t e r3i sa b o u tt h eo v e r a l la c t u a l i t ya b o u tf o r e i g nt r a d ea n de c o n o m i c g r o w t hi ns h a n d o n gp r o v i n c e c h a p t e r4i st h em a i np a r t ，t h ee m p i r i c a ls t u d yo nt h e e f f e c to ff o r e i g nt r a d ea n de c o n o m i cg r o w t hi ns h a n d o n gp r o v i n c e f i r s t l yi st h e i n t r o d u c t i o na b o u tt h ee m p i r i c a ls t u d y , t h ec o i n t e g r a t i o na n dg r a n d e r - c a u s a l i t yt e s t a c c o r d i n gt ot h es t a t i s t i c sf r o ml9 9 3t o2 0 0 7o fs h a n d o n gp r o v i n c ea n dt h ev a r i a b l e s ： i m p o r t ，e x p o r ta n dg r p ( g r o s sr e g i o n a lp r o d u c t ) ，w ec a nc o n c l u d et h a tf o r e i g nt r a d e h a se f f e c to nt h ee c o n o m i cg r o w t hi ns h a n d o n gp r o v i n e eb yt h ew a yo fc o i n t e g r a t i o n a n dg r a n g e r - c a u s a l i t yt e s t t h et h i r dp a r ti st h ec o n c l u s i o ni n c l u d i n gc h a p t e r5 、6 t o s u mu p ，t h ee s s a yp u t sf o r w a r ds o m es u g g e s t i o n so nt h eb a s i so ft h ec o n c l u s i o n k e yw o r d s ：f o r e i g nt r a d e ，e c o n o m i cg r o w t h ，e m p i r i c a la n a l y s i s 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容 外，本论文不含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的作品成 果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已 在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本 人承担。 特此声明 学位论文作者签名：詹7 构沙呷年月宕e l 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位 论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的 印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有 权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学 校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；在以不 以赢利为目的韵前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内 容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。 学位论文作者签名：磨一，输 名：7 荔纽彪 泖7 年月彦e l 加歹年s 月寥日 1 1 概述 1 1 1 背景分析 第1 章引言 对外贸易与经济增长的关系问题一直是学术界关注的焦点。国外学者对二者 的关系问题进行了较深入的理论与实证探讨。国内学者在2 0 世纪9 0 年代以前，大 多数进行的是二者关系的理论研究。近十多年来，越来越多的学者开始运用国外 先进的计量经济学分析工具，对中国的对外贸易与经济增长的关系问题进行了各 个层面的实证研究，其运用的方法各异，得出的结论也各异。对中国问题研究时， 国内外学者大多集中于对中国整体的对外贸易与经济增长关系进行实证分析，对 于地区的对外贸易与经济增长关系的研究较少，并且由于我国各地区经济和贸易 发展水平不同，各地区的对外贸易与经济增长关系可能与中国整体的特征相异。 因而，在一个相对具体的区域内，在相对稳定的经济和政策条件下，研究一个地 区对外贸易与经济增长的关系，更符合一个地区的实际情况，更加有利于为一个 地区的经济发展提供可靠的依据。 作为沿海经济省份，山东省高度重视对外开放，确立经济国际化战略，把对 外贸易作为经济发展的第一亮点来抓，对外贸易在开放中不断发展。据统计，改 革开放以来，历经3 0 年的发展，山东省外贸进出口总额迈上千亿美元台阶，2 0 0 7 年超过1 2 2 4 7 亿美元，l 匕1 9 7 8 年增长约1 4 0 倍( 数据来源于中国统计年鉴) 。因 此，对山东省对外贸易与经济增长关系的研究具有较强的理论意义和现实意义。 1 1 2 研究问题 本文主要运用协整分析和格兰杰因果分析，对山东省进出口对经济增长的作 用做实证分析，本文所使用的样本取自1 9 9 3 2 0 0 7 年年度数据，数据来源于相关年 份的中国统计年鉴。通过分析结果，发现突显出来的问题，并提出相应的对 策。 1 1 3 研究方法 1 ) 理论分析与实证分析结合 本文第2 章引入对外贸易对经济增长的理论，并且得出了对外贸易对经济增 长作用的机制。第4 章以经济增长理论为依据，通过1 9 9 3 2 0 0 7 年样本数据分析， 考查了进口、出口等时间序列的平稳性，同时运用协整理论，对出口和进口贸易 与经济增长之间关系进行协整分析和格兰杰因果关系检验。 2 ) 数据说明与图表分析相结合 本文第3 章利用图表和数据分析了山东省进出口额与经济增长趋势及外贸依 存度与经济增长之间的内在联系。 3 ) 定量分析与定性分析 本文的第4 章利用山东省1 9 9 3 2 0 0 7 年进出口额与g r p 的数据进行协整分 析，建立对外贸易促进经济增长的实证模型，从而避免了对非平稳时间序列进行 回归分析带来的虚假回归问题，使结论更具合理性。 1 2 文章结构安排 第一章主要是介绍选题的背景与意义，以及采用的分析方法。第二章主要是 从国外学者和国内学者两个角度对对外贸易与经济增长理论之间的关系做了理 论综述，其中国外的学者进行了较为深入的理论分析，而国内方面，列举了国内 的学者对两者之问的关系所进行的实证分析。第三章主要是对山东省的外贸和经 济增长的现状做了相关的概述，并分析了现实存在的一些问题。第四章，山东省 对外贸易对经济增长影响的实证分析，这是文章的主体部分，首先是对两者之间 关系实证分析的建模方法进行了相关的理论论述，本文主要采用了协整分析和格 兰杰因果检验，选取了1 9 9 3 2 0 0 7 年的数据，选取的是能够反映对外贸易与经济增 长的最具代表性的变量：进口总额、出口总额和地区生产总值g r p ，运用e v i e w s 软件分步进行了协整检验和格兰杰因果关系检验，最后得出结论，山东省对外贸 易对经济增长有促进作用。第五章，根据第四章实证分析的结果，提出相关的政 策建议。 2 1 3 论文新颖性 与国内外的研究成果相比，本文的新颖性主要体现在以下几点： 1 ) 样本采用1 9 9 3 2 0 0 7 年数据，在山东省特定的区域和政策环境条件下，分 析对外贸易对经济增长影响程度的大小。本文从出口和进口两个角度分析得出本 结论。 2 ) 文中的实证部分检验采用了协整检验、格兰杰因果关系检验的方法，在 研究山东省对外贸易与经济增长相关性的同时，对它们之间的因果关系也进行了 检验。 第2 章对外贸易与经济增长的相关理论研究 2 1 经济增长的理论 2 1 。1 经济增长的含义 经济增长是当代经济学中一个非常重要的概念，经济学家们对经济增长的概 念却持不同意见。最常见经济增长的概念有两种，第一种认为，经济增长是指全 球或一个国家、地区的经济所生产的物质产品和劳务在一个相当长时期内的持续 增长，也即实际总产出的持续增长。第二种认为，经济增长是指人均实际产出的 持续增长。一般来讲，在实证分析中，实际总产出多用于分析一国或地区经济发 展水平，而人均实际产出多用于不同国家和地区经济发展水平的比较。本文将主 要考察实际总产出的增长与变化。 2 1 2 经济增长理论的简要综述 人们对于经济增长的研究由来已久，但增长理论在古典经济学中是融于一般 经济理论之中的，没有形成独立的分支。较为系统的经济增长理论是由现代西方 经济学家英国的哈罗德和美国的多马在二十世纪三十至四十年代首先提出的。经 济增长理论主要可以分为古典经济增长理论、新古典经济增长理论、剑桥学派增 长理论、以及新增长理论( 又叫“内生经济增长理论) 。 3 古典经济增长理论的代表人物是哈罗德和多马。上世纪4 0 年代末，英国经济 学家哈罗德和美国经济学家多马，根据凯恩斯的收入决定论的思想，把凯恩斯理 论动态化和长期化，差不多在同时分别提出了极为相似的长期经济增长理论，人 们合称为“哈罗德一多马模式”。哈罗德一多马增长模型在经济思想史上带来了动 态理论的复兴，也奠定了现代经济增长模式的基本框架，引起了人们对增长和长 期积累问题的兴趣。他们认为投资增加所导致的资本积累是经济增长的原动力， 而且投资在这一过程中起着两重作用，即投资在通过乘数作用创造收入的同时， 会扩大资本存量从而提高经济社会的生产能力。此后，哈罗德和多马经济增长模 型的刚性和不稳定性等问题，又推动了经济学家通过放松模型的假设条件来探索 更为复杂的模型。哈罗德一多马增长模型存在一个致命的缺陷“刃锋均衡”。 索罗指出：“有保证的增长率和自然增长率之间的矛盾根本取决于这一决定性的 假设”，即生产是在固定比例之下进行的，如果这一假定不存在的话，不稳定的 刃锋概念似乎也随之不存在。 新古典增长理论代表人物是索罗和斯旺，他们构建的模型是对哈罗德一多马 增长模型的致命缺陷“刃锋均衡 的修正。新古典经济增长理论在有关增长 因素的度量分析方面取得了长足进展。此后，大量的经济学家加入对新古典增长 模式的研究，如丹尼森( d e n i s i n e ) 、肯德里克( k e n d r i e k j ) 、卡斯( c a s s d ) 、 以及库普曼斯伍的( k o o p m a n s t ) 等人从理论和实证方面不断修正并扩展了索 罗一斯旺模型。 索罗一斯旺模型提出之后，受到了一个著名经济学理论集团的批评，这个集 团由于和英国剑桥大学经济学院有联系而被统称为“剑桥学派 代表性的人物有 d q 钱博内蒂( c h a m p e r o w n e d g ) 、卡思、n 卡尔多( k a l d o r n ) 、帕西 内蒂( p a s i n e t s l ) 、琼罗宾逊和斯拉法等人。剑桥学派试图否定新古典学派 的增长理论，重新恢复李嘉图的传统，建立一个以客观价值理论为基础，以分配 理论为中心的理论体系。 到了8 0 年代中期，以罗墨( r o m e r p ) 、卢卡斯( l u e a s r ) 等人为代表的 一批经济学家，在对新古典增长理论重新思考的基础上，出现了一组以“内生技 术变化”为核心的论文，探讨了长期增长的可能前景，重新引起了人们对经济增 长理论和问题的兴趣，掀起了一股“新增长理论”的研究热潮。这一理论通过对 增长因素的计量分析指出，发达国家经济增长的大部分应归功于生产率的提高。 。多马均衡中的一个例- 了。 4 基于这一事实，新增长理论构造了一系列模型，将技术变动内生化，来研究国际 贸易与技术进步及经济增长的关系。该理论认为，技术变动有两种源泉：一种是 被动的，是通过经济行为学来的，是自己创造出来的，这称之为技术革新，它是 研究和开发结果。国际贸易可以通过“技术外溢”和外部刺激来促进一国的技术 变动和经济增长，一方面，不管什么技术都有一个外溢的过程，作为先进技术的 拥有者，有时通过国际贸易有意无意地将技术传播到别的国家，使别国的生产者 逐渐学会和掌握了这些技术；另一方面，国际贸易提供了更为广阔的市场、更为 频繁的信息交流和更加激烈的竞争，迫使各国努力开发新技术新产品。国际贸易 与技术变动的相互促进关系将保证一国经济的长期增长。 新增长理论的重要突破是把技术内生化，新古典增长理论只考虑资本和劳 动，而新增长理论加进了知识和技术，这使得新增长理论脱颖而出。 2 2 对外贸易影响经济增长的理论综述 2 2 1 外国学者对于对外贸易与经济增长影响的理论 1 从古典经济学到对外贸易是“经济增长的发动机 亚当斯密和大卫李嘉图的国际贸易理论是古典经济学的一部分，在他们 的贸易模型中，劳动是唯一的生产要素，生产技术是外生给定的，市场是完全竞 争市场，且生产规模报酬不变。斯密的绝对成本说认为，两国之间贸易的动机建 立在成本的绝对差异之上。他强调各国按照地域、自然条件不同而形成的商品生 产成本的绝对差异进行国际分工和交换，会提高各国的劳动生产率并增加其物质 财富。比较成本理论最早由罗伯特托伦斯( r o b e r tt o r r e n $ ) 在1 8 1 5 年的论 对外谷物贸易一书中提出，后经李嘉图加以完善。比较成本理论基于劳动价值 论，超越了绝对成本说，认为各国分别从事有利于改善商品交换条件的专业化生 产，通过国际交换，依旧可以提高收入和福利。英国的约翰穆勒从某些方面发 展了斯密和李嘉图的理论，他指出基于比较利益的贸易，导致更有效地利用世界 的生产力，这可被看作是对外贸易的直接经济效益。此外还有间接经济效益，其 中一个重要的动态间接效益是市场的每一次扩大都具有改善生产程序的趋向，为 比国内市场大的市场进行生产的国家，可以采用更广泛的分工，可以更多地使用 机器，而且更有可能对生产过程有所发明和改进。这使得穷国有了消除国内短缺、 克服国内市场小的规模不经济，加速向发达国家学习过程的机会。约翰穆勒关 5 于对外贸易的间接经济效益的精辟论述对后来的发展经济学家产生了深刻的影 响，它启发人们从新的角度来认识贸易利益问题。 受古典经济学家上述观点和理论的启发，后来的经济学家进一步探讨了贸易 对经济的带动问题。其中较为著名的是d h 罗伯特逊在2 0 世纪3 0 年代首次提出 来的对外贸易是“经济增长的发动机”( e n g i n ef o rg r o w t h ) 命题。2 0 世纪9 0 年 代，r 纳克斯对这一学说进行了充实和发展。纳克斯在分析1 9 世纪国际贸易的 性质时指出，1 9 世纪的贸易不仅是简单地把一定数量的资源加以最适当配置的手 段，它实际上是通过对外贸易把中心国家的经济成长传递到其他国家，即中心国 家经济迅速增长引起的对发展中国家初级产品的大量需求引发了发展中国家的 经济增长。因此，对外贸易是经济增长的发动机。 2 从对外贸易是“经济增长的侍女 理论到新贸易理论 2 0 世纪7 0 年代，克拉维斯提出了对外贸易不是增长的“发动机”，而只是 增长的“侍女 ( h a n d m a i d e n ) 的著名见解。他明确指出，一国的经济增长主要是 由国内其他因素决定，外部需求只构成了对经济增长的额外刺激，这种刺激在不 同国家的不同时期有不同的重要性；外贸既不是增长的充分条件也不是必要条 件，而且还不一定对经济增长有益。但自7 0 年代末期以来，越来越多的人注意 到，那些对外贸易发展较快，实行外向型战略的国家和地区，同时实现了较高的 经济增长率。于是许多经济学家倡导“出口导向”，而后，巴拉萨等人利用跨国 家的横截面数据或单个国家的时间序列数据，对出口和经济增长的关系作了许多 回归分析，并且得出了“外贸有利于促进经济增长”的结论。 2 0 世纪8 0 年代以来，新贸易理论迅速兴起。以赫尔普曼( h e l p m a n ) 、克鲁 格曼( k r u g m a n ) 为代表的经济学家强调规模报酬递增是贸易的基础，将以规模 报酬递增为基础的劳动分工与以比较利益为基础的劳动分工相区别。他们认为资 源差异和规模经济都是一国进行专业化和贸易的原因，前者是完全竞争和规模报 酬不变条件下的产业间贸易，后者是不完全竞争和规模收益递增条件下的产业内 贸易。新贸易理论经济学家认为，对外贸易促进经济增长的主要渠道一方面来源 于贸易带来的规模经济效应，另一方面来源于国际贸易可以通过促进资本形成以 及促进国内资源在物质生产部门和知识产品部门之间的要素优化配置，进而促进 经济增长。 8 0 年代中期以来，以罗默、卢卡斯和斯文森等人为代表的内生增长理论，把 技术变动作为推动生产率增长的核心因素。该理论认为，技术变动取决于一个国 6 家的产量积累和生产经验以及知识的积累，其有两种源泉：种是被动的，是通 过经济行为学来的，被称为“干中学”( l e a r n i n gb yd o i n g ) ；另一种是主动的， 是自己创造出来的，这称之为技术革新( i n n o v a t i o n ) ，它是研究和开发的结果。 而国际贸易可以通过“技术外溢”和外部刺激促进一国的技术变动和经济增长。 b u r r o ( 1 9 9 7 ) ，h a r r i s o n 和h a n s o n ( 1 9 9 9 ) 指出，一个落后的国家如果拥有 较多的机会( 开放度的提高、人力资本水平的提高、合理的产权体制等) 吸收世 界其它地方产生的新想法、新技术、新观念，并能够享受到技术变化的收益，就 会有较快的经济增长速度圆。 综上所述，贸易与经济增长的理论发展是由静态到动态的过程，它随着模型 假设条件的放宽而逐步完善。这其中有乐观的贸易主义理论，也有中立和相对悲 观的贸易主义理论。 2 2 2 国内学者关于对外贸易与经济增长的关系理论与实证研究现状 范柏乃、王益兵( 2 0 0 4 ) 采用格兰杰因果关系检验、回归分析进行了相关研 究，得出中国进口总量与g d p 总量之间存在着十分明显的双向因果关系，中国的 经济增长对进口增长具有很强的引致和推动作用，进口不是国民经济的一个减项 因素，而且是推动中国经济增长的重要动力因子。 石传玉、王亚菲、王可( 2 0 0 3 ) 运用协整检验，建立误差修正模型，得出短 期内出口增长对照各国经济增长具有较大的促进作用，而进口增长对经济增长的 影响却不显著，即短期的经济增长是出口导向型的。长期内，进口和出口共同对 经济增长起到促进作用。 包群、许和莲、赖明勇( 2 0 0 3 ) 运用不同贸易开放度度量方法、相关分析、 回归分析、向量自回归( 恨) 进行了研究，得出的结论是：基于不同的贸易度 量方法或指标，得出的结论也不同，其中只有贸易依存度可以较好的反映中国经 济增长和贸易开放度的关系，进一步动态发现经济增长主要依赖于要素的投入的 增加，相对而言贸易开放对经济增长的作用还不明显。 刘克利、许和连、赖明勇( 2 0 0 1 ) 运用协整检验，格兰杰因果关系检验得出 中国初级品出口与g d p 存在唯一的协整关系，而总体出口与g d p 、工业制成品 出口与g d p 之间不协整。总体出口增长和初级产品出口增长与经济增长之间存 在单向的g r a n g e r 因果关系。 o 索洛，北京经济学院出版社，1 9 8 9 年。 7 陈冬平( 2 0 0 1 ) 运用s p a s s 软件对出口部门与非出口部门模型进行回归分析， 得出中国进出口与经济发展之间确实存在很高的相关关系。 魏巍贤( 1 9 9 9 ) 运用计量经济学中的协整检验进行格兰杰因果关系分析，得 出中国经济增长模式基本符合新古典经济学的出口导向理论，即中国的经济增长 的大约3 1 应该归功于实行出口导向型战略 。 2 3 对外贸易影响经济增长的机制 从上述理论来看，对外贸易在一定条件下，可以促进经济增长。下面就从进 口和出口两方面对对外贸易促进经济增长的机制作简单分析。 2 3 1 进口促进经济增长的机制 1 生产要素的进口可以直接增加一国的要素供给。大部分国家由于存在资 源禀赋方面的差异，都不可能完全拥有生产所需的全部生产要素，这时生产要素 进口就成为经济增长的前提。对发达国家而言，在其经济起飞过程中，无一例外 都曾从经济相对落后国家进口稳定而便宜的工业原材料。这些生产要素的大量进 口，一方面弥补了国内相关要素的供给不足，另一方面也大大提高了生产企业的 利润率，这对维持国内的投资水平进而促进经济增长起到了明显的推动作用。对 发展中国家而言，不仅需要进口部分国内稀缺的自然资源，更需要通过从发达国 家进口先进的机器设备，从而对其经济发展起至关重要的作用。 2 进口产品的激烈竞争必将加速低效率企业退出市场的过程，并促使高效 率的企业达到合理的规模，从而优化本国的市场结构，改善本国企业的效益。 3 新产品的输入对本国的生产和消费活动可能产生“示范 效应，因而可 加速本国的新产品开发和进口替代型生产，并在促使一个产业的快速形成的同时 实现一国的产业结构的调整和升级，促进经济增长。 4 技术和设备的进口将直接促进国内生产的发展和生产率的提高，其作用 类似于创新对增长的刺激，而且还节约创新的成本。 窜此部分弓i 用姚丽芳对外贸易对我国经济增长的贞献分析，统计研究，2 0 0 1 年第1 期。 8 2 3 2 出口促进经济增长的机制 1 出口发展，使一国趋于按比较优势原则配置资源，提高生产专业化程度， 从而提高劳动生产率，促进经济增长。在对外贸易的过程中，该国会依照比较优 势原则，更多地生产和出口那些本国具有比较优势( 相对于国际市场) 的产品， 而进口那些本国具有比较劣势的产品。这种资源配置可使一国的生产效率得到充 分提高，达到资源配置的帕累托最优状态。 2 出口的发展可以带动国内外投资的增加。研究表明，一国出口部门的要素 收益要高于进口竞争部门的要素收益，即出口部门的平均利润率水平比进口竞争 部门的平均利润率水平高。这种较高的平均利润率水平必然会引起一部分国内要 素流入出口部门，这就意味着出口部门的国内投资大量增加。另外，出口部门的 迅速发展还将吸引部分国外的投资者进入该国的出口部门。与受一国储蓄水平制 约的国内投资相比，这部分国外投资可形成纯粹的投资增加。不管是带动的投资 增加，还是纯粹的投资增加，这种投资增加对一国经济增长所带来的推动作用都 是非常重要的。 3 出口的扩大意味着市场的扩大，使企业能够扩大生产规模，提高生产效率， 降低单位成本，获得规模经济效益，这无疑有益于经济的增长。这种机制更适合 一些国内市场较小的小国和一些最佳产出规模相对于市场而言较大的产业。库兹 涅茨通过对多个国家实证分析比较发现，一国的对外贸易依存度会随着国家规模 增加而下降，其经验方程式如下： l n f = 4 0 7 - o 2 2 1 l n n + o 0 6 l n y 其中，f 为外贸依存度；n 为一国人口( 千人) ；y 为人均国民生产总值( 美 元) 。这也恰好说明，小国采取外向型战略，实行出口导向，比较有可能实现经 济起飞。 。 4 出口的扩张可以带动国内就业的增加。对外贸易对国内就业水平的影响对 发展中国家更具有意义。美国经济学家安妮克鲁格曾对这一问题进行过系统研 究。主要结论可以概括为： ( 1 ) 发展中国家大都劳动力资源丰富，如果在最优的国际分工下，发展中国 家可以专门生产和出口那些资本劳动比率较低的商品，这必然会提高本国的就 业水平。 ( 2 ) 不同的贸易战略对发展中国家的就业水平影响很大。如果一种贸易战略 9 能够促进劳动密集型产业较快的增长，那它就有助于整个社会的就业机会的增 加。她认为，与进口替代的贸易战略相比，选择开放的贸易战略( 以出口促进为 主的贸易战略) ，会更有助于发展中国家的就业增长。 ( 3 ) 与不同的贸易战略相配合的贸易政策也会直接影响到所有产业的技术 选择，从而影响到产业的资本劳动比率。因此，如果一种贸易政策会促使所有 产业和企业选择那些劳动密集型技术，这也会相应提高整个经济的就业水平。 ( 4 ) 贸易对发展中国家就业水平的影响程度还与这些国家国内生产要素市 场的扭曲程度有关。鉴于大部分发展中国家的进出口关税政策、出口补贴政策、 汇率政策等都对生产要素市场造成了一定程度的扭曲。因此，对于发展中国家来 说，在采取出口促进的贸易战略的同时，还要降低国内市场的扭曲程度，特别是 减少政府对市场的过多干预，这样才能在贸易战略与就业增长之间建立起一种有 效的传递机制。 5 出口扩大，可以加强出口部门与其他产业和地区的联系，使出口扩展的影 响辐射到整个经济中去。出口需求会引发对本国的基本生产要素、中间产品以及 一些服务产品的派生需求，因此出口扩大会带动这些要素和产品部门的发展。但 这些相关产业与出口产业不在同一地区时，又意味着一个地区的出口会带动其他 地区的发展，进而推动整个国民经济的增长。 6 对外贸易可以加快本国的知识进展，有关论述主要体现在美国经济学家罗 默的新增长理论中。他认为，对外贸易对知识进展的促进作用，至少可从以下几 种渠道得以实现： ( 1 ) 各国之间开展国际贸易可以使知识与专业化人力资本在贸易伙伴国内 部迅速积累，从而使贸易国的总产出水平提高，经济加速增长。 ( 2 ) 由于知识传播与人力资本的外部效应，各国之间开展贸易可以节约一大 部分研究与开发费用，避免许多重复劳动，尤其对发展中国家而言，可以通过引 进先进的技术设备和产品，边干边学，消化吸收，加速专业化人力资本积累，从 而推动本国经济的长期增长。 ( 3 ) 为了获得更多的利润，企业也会把更多的资本投资于研发部门，以研制 出新的、与竞争对手有差别的产品，这样，国际贸易也会作用于企业并成为推进 企业研发的动力。 固此部分引用贾金思论外贸进i f ju 对经济增长的作用一文，财贸经济，1 9 9 8 年第6 期。 1 0 第3 章山东省对外贸易与经济增长现状 31 山东省对外贸易现状 3 11 贸易规模迅速扩大 山东省作为中国东部沿海省份，是中国进出口贸易的重要口岸，进出口贸易 历史悠久。一方面，山东省在“名牌战略”、市场多元化战略等政策下，对外贸 易迅速发展。从绝对量来看，进口总额逐年攀升，外贸规模连年扩大。1 9 8 4 年全 省进口总量只有3 52 0 亿美元，n 2 0 0 8 年已达6 49 7 亿美元。2 0 多年间增长了1 8 5 倍，远远高于g d p 的增速。另一方面，实施“请进来、走出去”的外资战略，利 用外资的数额也逐年增加，2 0 0 7 年山东省利用外资规模持续增长，结构不断优化， 全年实际利用外资1 1 0 亿美元。，比上年增长1 0 。改革开放初年与山东省有贸易 关系的只有5 0 多个国家和地区，到2 0 0 7 年与山东省有贸易关系的国家和地区已超 过2 2 0 个，除美国、欧盟、日本、韩国四大传统市场外，与其他贸易伙伴的贸易 额占全省比重稳步提高，占比己提高到4 0 4 ，其中，印度、南美、东盟等新型 市场所占比重分别提高了11 、0 9 和07 个百分点。图31 是关于山东省从1 9 9 3 年到 2 0 0 7 年进出口总值与地区生产总值变化的趋势图： 幽311 9 9 3 2 0 0 7 年山永省进出口总值趋势图 数据米源：根据1 9 9 3 - 2 0 0 7 年中国统计年鉴整理所得 此数据米源十m 东目确务m 3 1 2 外贸依存度相对提高 外贸依存度是指对外贸易占国内生产总值的比重，它揭示了一个国家或地区 经济对外贸的依赖程度，反映一国市场开放的总额。外贸依存度往往被用来衡量 国家、地区或城市是否从事外向型经济和市场经济的一个重要标准。外贸依存度 越高，国家或地区的国际化程度也越高，与国际市场联系更紧密，对周边的国家 或地区的辐射和经济拉动能力也越强。 表3 11 9 9 3 年2 0 0 7 年山东省进口、出口外贸依存度数据单位： 年份出u 依存度进口依存度 1 9 9 39 6 28 8 l 1 9 9 41 4 4 81 0 8 8 1 9 9 5 1 5 0 7 1 2 6 0 1 9 9 61 2 8 l9 7 4 1 9 9 71 3 6 78 3 3 1 9 9 81 2 0 77 2 5 1 9 9 91 2 5 l7 2 3 2 0 0 0 1 5 0 5 9 1 7 2 0 0 11 5 8 99 5 0 2 0 0 21 7 0 01 0 3 3 2 0 0 31 8 2 01 2 3 9 2 0 0 4 1 9 7 51 3 ，6 7 2 0 0 52 0 4 01 3 5 4 2 0 0 62 1 1 61 3 2 2 2 0 0 7 2 2 0 01 3 8 7 数据来源：根据1 9 9 4 1 9 9 8 年中国统计年鉴中山东省各年度g r p 、e x 、i m 数值计算所得 为了更清楚的看出进出口依存度的变化，根据表3 1 的表格数据，可以做图3 1 ， 便于分析其中的变化规律。 1 2 图3 21 9 9 3 - 2 0 0 7 年山东省进口、出口依存度趋势图 数据来源：根据1 9 9 4 2 0 0 8 年中国统计年鉴计算所得 根据世界各国和地区经济发展的历史经验，在经济起飞和上升阶段，出口依 存度提高是普遍规律。2 0 0 7 年山东省的外贸依存度为3 5 8 7 ，比1 9 9 3 年提高了1 7 个百分点，其中进口依存度提高了5 个百分点，出口依存度提高了1 2 个百分点。 3 1 3 山东省外贸发展中存在的一些问题 1 ) 出口效益不高 按照比较优势定位的国家产业分工，山东省大多数产业处在低端分工位次 ， 多数属于中低技术和劳动密集型生产，由此形成的产业内分工和贸易，极大地促 进了加工贸易的发展和总体规模的扩大，但是在对外贸易中，仍存在自主品牌出 口产品比重较小，竞相压价，以利润换市场的粗放型外贸方式，导致企业出口效 益不高。 2 ) 出口产业结构明显不合理 出口产业结构中的高新技术产品、机电产品虽有增长，但仍以粗加工、低技 术含量、低附加值产品为主。不合理的产业结构使山东省出口产品在当即国际分 工格局中处于外围和从属地位，通过国际交换获得较少的贸易利益。同时，这种 产业结构将长期对山东省的经济发展带来越来越大的压力和障碍。当前国际市场 西艾红英、刘云英，山东省外贸出口存在问题及对策研究，山东纺织经济，2 0 0 7 年第1 期。 1 3 上劳动密集型产品的竞争日趋激烈，发达工业国家为了保护已经失去国际竞争力 的产业，千方百计使用各种关税、非关税手段限制劳动密集型产品进口，限制了 山东省出口贸易的发展规模，进而影响山东省经济的发展。 3 2 山东省经济增长的现状 3 2 1 经济总量增长和经济发展速度较快 2 0 0 8 年山东省国内生产总值( g r p ) 达到3 1 0 7 2 亿元，达到1 9 9 0 年的2 0 5 6 倍、1 9 9 0 年至2 0 0 8 年均增长率高达1 9 4 2 ，扣除物价、通货膨胀等因素仍高达 1 5 2 。 3 2 2 人均国内生产总值和人均收入较高 总的来说，山东省人均国内生产总值、城镇居民人均收入和农民纯收入均居 全国前列。2 0 0 8 年山东省人均国内生产总值1 2 7 0 8 元，比同期全国水平8 7 9 6 元 高出3 9 1 2 元。2 0 0 8 年山东省城镇居民人均可支配收入5 8 0 9 元，比上年增长8 ， 人均月收入1 2 2 6 元。城镇居民家庭总收入的各项构成均有不同程度增长，呈现 出新的收入特点。其中，人均经营净收入2 3 3 元，比去年同期增长3 6 3 ，在居 民家庭总收入中增幅最高，增长最快，其占人均可支配收入的比重由去年的5 2 上升为今年的6 3 。人均转移性收入6 3 8 元，增长2 0 8 ，增幅由上年的第四位 上升为第二位。人均工资性收入2 9 9 4 元，增长9 o ，占可支配收入的比重为 8 1 4 ，比上年同期下降2 7 个百分点。人均财产性收入7 5 元，增长8 7 。工资 性收入和财产性收入稳步提高。 3 2 3 山东省经济增长中存在的一些问题 1 ) 经济发展的结构性矛盾依然比较突出 从需求结构看，内需与外需、投资与消费结构失衡，经济增长过于依赖投资 和出口拉动的局面没有根本扭转。2 0 0 7 年投资率仍高达4 2 ，消费率进一步降至 4 8 8 ，外贸依存度高达6 6 。从产业结构看，工业增速过高，服务业发展滞后， 农业基础薄弱，经济增长主要依赖工业带动的局面没有根本扭转。近两年，工业 1 4 增速都在1 3 左右，占国内生产总值的比重由2 0 0 5 年的4 2 2 提高到2 0 0 7 年的 4 3 ，其中，重化工业占工业增加值的比重由6 9 提高到7 0 6 。服务业增加值 比重和服务业就业比重均未达到预期要求。从要素投入结构看，科技进步、劳动 者素质提高、管理创新等对经济增长的贡献不够，经济增长主要依赖物质资源和 简单劳动投入带动的局面没有根本扭转。 2 ) 资源环境压力不断加大 随着经济总量扩大，能源、淡水、土地、矿产等战略性资源不足的矛盾越来 越尖锐，长期形成的高投入、高污染、低产出、低效益的状况仍未根本改变，带 来水质、大气、土壤等污染严重，生态环境问题突出。由于高耗能、高排放行业 增长较快，节能准入和落后产能退出机制尚未完全建立，降低能源资源消耗和减 少主要污染物排放的形势更加严峻，完成节能减排任务相当艰巨。 3 ) 重点领域和关键环节改革还不到位 改革处于攻坚阶段，一些深层次体制机制问题还未得到根本解决。主要是政 府职能转变还不到位，公共服务和社会管理比较薄弱；垄断行业改革总体推进缓 慢，竞争性市场格局尚未形成；资源要素价格改革进展不快，资源利用效率总体 偏低；财税金融体制改革有待深化，不能满足实现基本公共服务均等化的需要， 难以提升金融业竞争力和服务水平。此外，收入分配、社会保障、医疗卫生等社 会领域改革也需要进一步加快。 第4 章山东省外贸对经济增长影响的实证分析 4 1 对外贸易与经济增长关系研究的建模方法 4 1 1 协整分析 协整( c o i n t e g r a t i o n ) 分析理论最早由美国著名经济学家莱夫格兰杰( c l i v e g r a n g e ) 于1 9 8 3 年提出，是对非平稳时间序列建模的有效方法，它从分析时间序 列的非平稳性入手，探求非平稳经济变量间蕴含的长期均衡关系。传统的线性回 归模型通常假定时间序列是平稳的，以保证普通最小二乘法得到的估计量是一致 的，具有渐进的正态分布，而多数时间经济序列，如国内生产总值、价格、消费 等宏观经济变量却是非平稳的，对其做线性回归时则可能产生所谓的“伪回归”。 1 5 常用解决办法是对非平稳序列进行差分，用差分后的序列建模，但差分往往使数 据中包含的长期调整信息丢失，忽略了变量水平之中包括的信息。协整理论把时 间序列分析中短期动态模型和长期均衡模型的优点结合起来，为非平稳时间序列 的建模提供了很好的解决方法。对宏观经济变量的协整分析包括平稳性( 单位根) 检验与协整检验两大过程。 1 ) 平稳性( 单位根) 检验 时间序列y t ( 仁l ，2 ) ，其中y 为一随机变量，若y t 满足下列条件，则此时 称时间序列为平稳过程： 在每一时刻t , t = l ，2 y t 的期望为一常数，e ( y 沪 o o ； y t ( 卢l ，2 ) 的协方差c o v ( y i ，y j ) q 与随机变量y i 和y j 在过程中的间隔i _ j 有关， 而与它们的具体位置无关，即： c o v ( y i ，m ) ：e ( y i 一) ( 谚一) ：。i - j ( 4 1 ) 对于时间序列y t ( 卢l ，2 ) ，若 v t = py t 1 + 言t 一 ( 4 2 ) 其中p = i ，亏t 为一稳定过程，且e ( 亏t ) = o ，c o v ( 4 t ，孝t - s ) = l t o o ，s = o ，l ，2 ， 则称该时间序列为单位根过程( u n i tr o o tp r o c e s s ) 。若单位根过程经过一阶差分后 成为平稳过程，即 y t - y t i = ( 1 - b ) y f = 5t ( 4 3 ) 则时间序列y t 称为一阶单整序列，记做i ( 1 ) 。一般的，如非平稳时间序列y t 经过 d 次差分后平稳，则称其为d 阶单整序列，记作i ( d ) 。其中d 表示单整阶数，是 序列包含的单位根个数。 对