（产业经济学专业论文）基于DEA的全球电信企业运营效率评价研究.pdf

基于d e a 的全球电信企业运营效率评价研究 摘要 2 0 0 4 年全球电信企业逐渐摆脱了低迷的发展状况，各国电信企 业的经营状况纷纷出现了好转。经历了四年的持续发展，到2 0 0 7 年， 全球电信市场不论是在业务收入还是在用户规模上都取得了不俗的 业绩。然而，随着全球电信市场的逐渐饱和，电信业务收入和用户数 的增长逐步放缓，越来越多的运营商的发展遇到了瓶颈，转型是大势 所趋。为了实现成功转型，必须要找到影响企业运营效率水平的关键 指标，从而改善企业的经营管理和投资水平，提升企业的核心竞争力。 本文选取了2 0 0 4 年- - 2 0 0 7 年连续四年入选“全球财富5 0 0 强 的1 5 家上市电信公司作为研究样本，以“总资产 、“c a p e x 、 “o p e x 、“员工人数”为输入变量，以“运营收入 、“e b i t d a 为输出变量，运用d e a 方法分别从“横纵 两个角度对全球电信企 业的运营效率进行评价研究，并进一步利用敏感性分析法分析影响非 d e a 有效的电信企业的运营效率水平的关键因素，从而为企业的发 展提出相应的对策和建议。 研究结果表明，1 5 家公司在2 0 0 5 年的效率均值高于其他三年，其 中，v o d a f o n e 、t e l e c o mi t a l i a 、b t 、m 盯、k t 、t e l s t r a 这六家公司连 续四年都是d e a 有效的，而v e r i z o n 和c o m c a s t 连续四年均为d e a 无 效。在三个地区中，美国的技术效率值在四年中始终是最低的，除2 0 0 4 年亚洲的技术效率值低于欧洲外，其余三年都是最高的，作为后期之 秀的亚洲地区近年来在运营效率水平上实现了较大的突破和提升。另 外，对于非d e a 有效的各电信企业，对影响其运营效率的因素进行敏 感性分析表明，“总资产”和“c a p e x 作为最敏感的两个因素，分 别对各公司的运营效率水平的提升起着至关重要的作用。 研究的结果对于各电信公司认清企业在经营管理过程中存在的 问题和未来的改进方向都具有一定的参考价值，同时也可以作为证券 投资者制定投资决策的重要参考资料。 关键词电信d e a 上市公司运营效率 e m p i r i c a la n a iy s i so f0 p e r a t i o n a le f f i c i e n c y 0 fg l o b a lt e l e c o m m u i c a r i o nc o m p ! f 气n i e s a b s t r a c t w i t ht h es a t u r a t i o no ft h eg l o b a lt e l e c o m m u n i c a t i o nm a r k e t ，t h e g r o w t hi nb u s i n e s sr e v e n u ea n dn u m b e ro fu s e r si ss l o w i n gd o w n m o r e a n dm o r eo p e r a t o r sa r ec o n f r o n t e dw i t ht h en e c e s s i t yo ft r a n s f o r m a t i o n i no r d e rt oa c h i e v es u c c e s s f u lt r a n s f o r m a t i o n ，w em u s tf i n dk e yi n d i c a t o r s w h i c hh a v eg r e a ti n f l u e n c eo nt h eo p e r a t i o n a le f f i c i e n c yo fc o m p a n i e s ，s o a st oi m p r o v et h e i rp e r f o r m a n c eo fb u s i n e s sm a n a g e m e n ta n di n v e s t m e n t ， a n de n h a n c et h e i rc o r ec o m p e t i t i v e n e s si nt h ew o r l dm a r k e t i nt h i sp a p e r , w ec o v e r e d15t e l e c o mc o m p a n i e sf r o m2 0 0 4t o2 0 0 7 s p e c i f i c a l l y , t h ed e a m e t h o dw a s m a i n l ya p p l i e di nt h eh o r i z o n t a l l ya n d v e r t i c a l l yc o m p a r a t i v es t u d yo ft h eo p e r a t i o n a le f f i c i e n c yo f1 5s a m p l e s a n dt h r e er e g i o n s f u r t h e r m o r e ，t h es e n s i t i v i t ya n a l y s i sm e t h o dw a s a p p l i e d t o a n a l y z ek e yf a c t o r sf o r t h ei m p r o v e m e n to fo p e r a t i o n a l e f f i c i e n c y f i n a l l y , w ep r o p o s e dc o r r e s p o n d i n gm e a s u r e sa n ds u g g e s t i o n s 眙f o u n dt h a tt h ea v e r a g ee f f i c i e n c yo fa l lc o m p a n i e sw a sh i g h e ri n 2 0 0 5t h a ni no t h e ry e a r s t e l e c o mi t a l i a ，v o d a f o n e ，b t mk t , a n d t e l s t r aw e r ea l ld e a e f f i c i e n tf o rf o u ry e a r s ，a n dv e r i z o n ，c o m c a s tw e r e d e a i n e f ! f i c i e n t t h et e c h n i c a le 饿c i e n c yo fa m e r i c aw a st h el o w e s ti n t h r e e r e g i o n s ，a n d a s i aw a st h e h i g h e s te x c e p t f o r t h ey e a r2 0 0 4 s e n s i t i v i t ya n a l y s i sp r o v e dt h a t “t o t a la s s e t s a n d “c a p e x ”w e r et w o m o s ts e n s i t i v ef a c t o r si nt h ei m p r o v e m e n to fo p e r a t i o n a le f f i c i e n c y r e s u l t so ft h e s t u d yh a v ei m p o r t a n t r e f e r e n c ev a l u ef o r t h e i m p r o v e m e n to fc u r r e n tm a n a g e m e n tp r o c e s sa sw e l la ss t o c ki n v e s t o r s k e yw o r d st e l e c o m m u n i c a t i o nd e ae m p i r i c a la n a l y s i s o p e r a t i o n a le f f i c i e n c y 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不 包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他 教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任 何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 本人签名：耍坠函 同期： 翘：主：z 么 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即： 研究尘在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借 阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它 复制手段保存、汇编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。非保密论 文注释：本学位 本人签名： 导师签名： 适用本授权书。 只期：型：主：! 嗍：丑严址一 北京邮l 乜火学硕l 研究生学位论文基于d e a 的伞球i i l 信企业运营效率评价研究 1 1研究背景和意义 1 1 1 研究背景 第一章绪论 经历了互联网泡沫的破裂和欧洲天价拍卖3 g 牌照的阴影，全球电信企业从 2 0 0 4 年开始逐渐回暖，各国的电信市场纷纷出现了重大的转机，企业经营业绩 持续好转。从销售收入来看，2 0 0 4 年全球大多数的电信公司都实现了较大幅度 的正增长，欧洲和亚洲的电信公司更为显著；从销售利润上看，复苏迹象尤为明 显，m r r 、k d d i 、南方贝尔、西南贝尔和瑞士电信在当年的利润额增长都在8 0 以上，而德国电信、法国电信、意大利电信、西班牙电信等公司的利润也由之前 的负值转为了j 下值。收入和利润的快速增长带来了充沛的现会流，为企业改善投 资状况，提升经营管理水平，增强整体竞争力打下了坚实的基础。 经历了四年的持续发展，全球电信市场不论是在业务收入还是在用户规模上 都实现了新的突破。以欧洲地区为例，2 0 0 7 年全年，欧盟的电信业总收入约2 9 3 0 亿欧元，比2 0 0 6 年的2 8 9 0 亿欧元增长近1 9 ；电信业对欧盟生产力增长的贡 献率达1 2 ，在欧盟经济的发展中占有举足轻重的地位1 。在移动业务上，2 0 0 7 年欧盟的移动业务总收入达到1 3 7 0 亿欧元，较前一年增长了3 8 ，移动电话普 及率也持续上升，平均普及率己从2 0 0 6 年的1 0 3 2 上升至1 1 1 8 2 。 然而，随着世界经济全球化和信息网络化步伐的加快以及世界各国通信企业 结构的调整和优化，全球电信企业的发展同益成熟，电信业务总量、业务收入、 电话用户数的增长也f 1 趋放缓。到目前为止，已经有越来越多的电信运营商正面 临着收入增长逐步放慢的难题，即使是被公认为转型进行得非常成功、并已成功 开辟了有效增收渠道的英国电信( b t ) ，在2 0 0 7 年第三季度中也仅仅获得了同 比3 的收入增幅3 。在此形势下，世界各国的电信企业纷纷进行转型，不断调整 战略来适应新形势发展的需要，希望在新一轮的全球竞争过程中抢占竞争优势， 如a t & t 在2 0 0 7 年推出固网和移动的绑定以及互联网电视等业务；德国电信 2 0 0 6 年年底提出的“t e l e k o m2 0 1 0 三年发展计划中，除了继续进军移动通信市 场，打造其移动品牌t - m o b i l e 外，还将目光投向了i p t v 、移动电视、无线互联 1 数据来源：h t t p ：t e c h s i n a c o m c n t 2 0 0 8 0 4 1 7 0 7 5 0 2 1 4 3 5 2 7 s h t m l 2 数据来源：h t t p ：t e c h s i n a c o m c a t 2 0 0 8 0 4 2 4 1 0 0 2 2 1 5 9 0 0 7 s h t m i 3 数据来源：h t t p ：w w w c n i i c o r n c n 2 0 0 7 1 0 0 8 c a 4 4 3 1 3 1 h t m l 北京邮电大学硕i ：研究生学位论文 基于d e a 的全球电信企业运营效率评价研究 网和i c t 服务4 ；s p r i n tn c x t c l 在2 0 0 6 年和英特尔、三星电子、摩托罗拉合作， 共同开发w i m a x 无线技术，这些合作无论是内容上、对象上还是模式上，已经 跨跃了传统的产业链和产业边界，甚至是竞争对手5 ；作为传统固网运营商的中 国电信在2 0 0 8 年6 月以1 1 0 0 亿元的价格收购了原中国联通的c d m a 网络6 ，并 在2 0 0 8 年年底获得工信部颁发的c d m a 2 0 0 0 的3 g 业务运营牌照，适时推出以 “天翼”为主打品牌的移动通信业务，力图挽救其由于固话用户严重流失而同益萎 缩的市场份额。纵观这些转型方式，虽然各国采取的具体策略不尽相同，但世界 电信业的总体趋势比较清晰，即：全业务运营；电信经营全球化；兼并与重组； r & d 同益受到重视，利用新技术产生新业务；吸引私人资本，改善和优化股权 结构；规制政策同益对电信企业产生深刻影响；异质竞争激烈，替代作用明显。 在全球电信企业发展的总体环境和背景下，处于成熟期的电信企业到底应该 如何突破发展瓶颈，才能改善企业的经营管理和投资水平，从而提高企业的运营 效率水平，实现企业竞争力的提升呢? 这对于各电信企业的长期可持续发展显得 至关重要。本文试图对1 5 家全球领先的电信企业的运营效率进行评价研究，通 过对所选的样本进行基于d e a ( 数据包络分析) 的实证研究，找出影响它们经 营效率水平的关键指标，为改善企业的效率水平提供指导方向。 1 1 2 研究意义 用户对通信服务质量要求的同益提升、管制机构对资费水平下调的压力不断 加大以及市场拓展难度的加大，使得电信企业的利润空间同益紧缩，竞争程度越 来越激烈。在这种情况下，电信企业生存的关键之一是降低资本开支，提升企业 的经营管理水平，提高员工的劳动生产率，从而提高企业整体的运营效率。那些 不能有效处理成本和收益之间关系的企业最终将会被淘汰出局，特别是那些投资 不力和市场经营策略失误的企业很可能成为被兼并与收购的对象。事实上，从 2 0 0 4 年至今，美国和欧洲等电信市场纷纷掀起的并购热潮正是这一情形的有力 论证。并购活动的此起彼伏意味着全球电信业多年形成的竞争格局被打破，随之 而来的将是行业的大整合，竞争格局重新调整，市场竞争进一步加剧。面对前所 未有的机遇与挑战，电信企业如何才能提升企业的运营效率水平，从而在日益激 烈的市场竞争中立于不败之地呢? 这逐渐成为困扰每个企业的核心和紧迫问题。 到目前为止，国内外许多专家学者都对企业效率的评价做了积极的探索，并 且取得了丰硕的成果，发表了不少专著。然而具体到对某个行业的企业进行评价， 4 数据水源：h t t p ：m e d i a c c i d n e t c o m a r t 2 6 1 9 2 0 0 7 0 5 1 1 1 0 7 9 4 3 3 _ 1 h t m l 5 数据来源：h t t p ：i t s o h u e o m 2 0 0 6 0 8 2 8 n 2 4 5 0 3 7 8 7 8 s h t m l 6 数据水源：h t t p ：n e w s c c i d n e t c o r n a r t 9 4 9 2 0 0 8 0 6 0 3 1 4 6 4 8 3 3 _ _ 1 h t m l 2 北京邮f 乜人学硕。l ：研究生学位论文基卡d e a 的会球电信企业运营效字评价研究 尤其是电信行业，目前所做的努力还不多，全球电信企业的效率评价体系尚不完 善。传统的效率评价过分重视净利润率，而忽视对电信企业正常运营和长远获利 能力有重大影响的其他因素，例如资本开支、运营成本、员工等因素。长此以往， 电信行业的发展将会受到很大的约束。 随着电信业经营管理理论的不断发展和实践的不断深入，客观上要求建立与 之相适应的评价方法，以科学、客观地反映电信企业的运营情况。为此，我们需 要结合电信行业自身的特点，建立一套科学、合理的运营效率评价方法，客观公 正地评价电信企业的经营效率水平，并以国际标杆企业作为参照，改善经营管理 水平，提高盈利能力，进而增加企业的整体效益。 1 2研究内容和研究框架 1 2 1 研究内容 本文以国内外企业的效率评价理论研究为基础，结合电信行业自身的特点， 探讨电信企业运营效率的评价方法。在此基础上，运用d e a 评价模型对全球1 5 家上市电信公司的技术效率、纯技术效率和规模效率进行评价，并进一步利用敏 感性分析法分析影响非d e a 有效的各电信企业的运营效率的关键因素，最后针 对全球电信企业的发展提出一些对策和建议。 本文共分为六章。第一章为绪论部分，提出问题，分析了研究的背景和意义， 并对研究内容、研究框架、研究方法以及研究的创新之处进行了阐述。第二章为- 文献综述部分，在对现有的企业效率的评价方法进行比较的基础上，从中选出本 文所应用的效率评价方法一一数据包络分析法( 即d e a 法) ，并重点对d e a 方 法的c r s 模型和v r s 模型进行了理论上的阐述。第三章为实证研究部分，是本 文的核心，选取了2 0 0 4 年一2 0 0 7 年连续四年入选“世界财富5 0 0 强”的1 5 家电 信企业的面板数据，对各企业的技术效率、纯技术效率和规模效率分别从横向和 纵向两条线路进行了评价，并分析其原因。第四章应用敏感性分析法分析了影响 非d e a 有效的各电信企业的运营效率的敏感因素，从中找出有利于改善电信业 运营效率水平的关键因素。第五章是结论部分，针对第三章和第四章的分析结果， 对全球电信企业的发展提出一些对策和建议。第六章探讨了本文研究的局限性和 未来的研究方向。 1 2 2 研究框架 基于本文的研究内容，本文的研究框架如下图所示： 3 北京邮电大学硕i ：研究生学位论文基十d e a 的全球电信企业运饽效率评价研究 1 3研究方法 样本选择： 2 0 0 5 2 0 0 8 q - 入选世界财富5 0 0 强 的1 5 家电f ? i 食业的山扳数据 实证研究： 应用d e a 模删评价个球电f 矗业的运营效率( 技 术效率纯技术效率和j j l i 模效率) 对策和建议： 赫于分析结果挺 i ：个球电信业发展的对策建议 图1 1 论文研究思路 在研究方法上，本文主要采用了以下研究方法： 1 实证研究与规范研究相结合 作为经济管理学科研究中的两类基本方法，规范研究是以一定的价值判断为 基础，对经济规律进行推理和演绎，对发生的各种经济现象加以阐述和理解，而 实证研究则是从某些前提或经验事实出发，对现实问题进行归纳和演绎，通过现 象分析，找出经济变量之白j 的相互关系，发现其具有的内在规律性。本文将实证 研究与规范研究结合起来，在运用规范方法分析的同时，主要运用实证分析方法 对2 0 0 4 2 0 0 7 年全球1 5 家上市的电信企业的运营效率及其影响因素进行分析。 2 比较研究法 在本文的研究过程中，大量运用了比较研究法。首先，对同一年份不同公司 的运营效率之间进行横向的分析比较，采用d e a 方法分析不同样本的相对运营效 率，从中评出效率相对较优的。其次，对同一公司在2 0 0 4 年- 2 0 0 7 年不同年份的 运营效率情况进行纵向的分析比较。因此，比较研究法贯穿于本文研究的始终。 4 北京邮l 乜人学硕i ：研究生学位论文 皋于d e a 的伞球i 【l 信企业运营效率评价研究 3 定性分析与定量分析相结合 本文对全球1 5 家电信企业的运营效率的评价采用了定性分析与定量分析相 结合的方法。具体来讲，在确定各上市公司的技术效率、纯技术效率和规模效率 以及在进行敏感因素分析时主要运用定量分析的方法，同时在针对目前全球电信 市场的发展特点和未来运营过程中应改进的方面等的分析中运用了定性分析的 方法。另外，在实际的研究过程中，定量和定性分析方法往往并非完全孤立，而 是将它们结合在一起来分析和说明问题。 1 4研究创新之处 本文在对国际上广泛应用的效率评价方法研究的基础上，结合全球电信企业 1 5 家上市公司的面板数据，应用d e a 模型进行实证分析，并进一步采用敏感性 分析的方法对影响非d e a 有效的9 家电信企业的运营效率的敏感因素进行深入 分析，最终提出针对性的改进对策和建议。从研究方法或研究本身来看，本文相 比于前人的研究在以下方面做出了较大的创新和突破： 1 在传统横向比较的基础上，利用面板数据进行横向和纵向的分析比较。 目前，已有大量的学者对电信企业的运营效率进行研究，但大多是针对某一 年的年报数据来做的一个横向的比较研究。本文正是突破了这个局限，通过引入 时问序列进行纵向分析比较，利用2 0 0 4 年一2 0 0 7 年连续四年的面板数据作为分 析的基础，应用d e a 模型从技术效率、纯技术效率和规模效率等角度深入分析 了全球电信业的运营效率，从而更加全面客观地反映全球典型的上市电信公司的 运营状况和特点，并进一步揭示了影响全球电信企业发展和成长的关键因素。 2 研究范围有所突破，研究对象涵盖了全球典型的上市电信公司。 在以往的研究工作中已有较多的学者参与了一些电信企业运营效率的评价 研究，如p e n t z a r o p o u l o s 和g i o k a s 在2 0 0 2 年对欧洲1 9 个电信运营商的运营效率进行 了比较研究，c h u n h s i u n gl i a o 和d i a n ab e a t f i zg o n z 丘l e zj i m 6 n e z 在2 0 0 8 年对余砖 四国( 巴西、俄罗斯、印度和中国) 的1 0 家主导电信运营商的技术效率、纯技术 效率和规模效率进行了评价研究，但是像本文这样，将全球典型的1 5 家上市电信 公司作为研究对象，并且研究范围涵盖2 0 0 4 年一2 0 0 7 年四年数据的还属首次。 3 运用敏感性分析法对影响非d e a 有效的电信企业的运营效率的敏感因 素进行深入分析。 不同于以往的研究工作，本文在对全球典型电信运营商的运营效率进行评价 研究的基础上，进一步对影响t ! d e a 有效的9 家电信企业的运营效率的敏感因素 ( 总资产、资本开支、总经营成本、雇员数) 进行敏感性分析，考察不同因素对 北京邮电人学硕 ：研究生学位论文基于d e a 的全球【也信企业运f ￥效率评价研究 企业效率的影响程度，从中找出敏感系数最高的关键因素，从而发掘改进企业运 营效率的主要方面。 4 结合全球电信企业的发展现状，有针对性地提出了改进对策和建议。 本文在d e a 模型分析结果和敏感性分析结论的基础上，结合全球电信企业的 发展和运营现状，对研究所涵盖的1 5 家电信企业如何改进运营效率有针对性地提 出了相应的对策和建议。 6 北京邮咆人学硕i ：研究生学位论文基于d e a 的伞球也信企业运营效率评价研究 第二章评价企业运营效率的d e a 方法 2 1 企业运营效率的评价方法 2 1 1 效率概述 效率往往是与生产率联系在一起的，通常是考察产出与投入之i 日j 的关系。效 率的概念最早是在2 0 世纪初，由意大利著名的经济学家和社会学家帕雷托提出 的，也即帕雷托最优的概念：对于某种经济资源的配置，如果不存在其他可行的 配置使得该经济中的所有人至少和他们在初始时的情况一样良好，而且至少有一 个人的情况比初始时更好，那么这个资源配置就是最优的。后来帕雷托最优概念 逐渐被帕雷托效率所代替，并在2 0 世纪前期被巴罗尼、西克斯和萨缪尔森精炼 和推广【。 本文研究的效率，特指技术效率。技术效率是指在市场价格与生产技术不变 的情况下，按既定的要素投入比例，生产一定量产品所需的最小成本与实际成本 之比( f a r r e l l ，1 9 5 7 ) 1 2 j ，或者在相同的投入规模、投入比例与市场价格的条件下 实际产出水平占所能达到的最大产出水平的百分i ：t ( l e i b e n s t e i n ，1 9 6 6 ) 1 3 j 。若厂 商能在一定投入组合下生产出最大产量，则此厂商已达到产出面技术效率；若厂 商在一定的产出水平下能使用最少的投入要素组合，则达到投入面技术效率；只 有在规模报酬固定的条件下，投入面和产出面的技术效率才会相等。 2 1 1 1 技术效率与配置效率 f a r r e l l ( 1 9 5 7 ) 在d e b r e u l 4 l 和k o o p m a n s i 5 j 工作的基础上，提出了对多种投入企 业的一种简单的效率测算方法。他将企业效率分成两部分：技术效率和配置效率。 技术效率反映在给定投入的情况下企业获取最大产出的能力；配置效率反映给定 投入价格时企业以适当比例使用各项投入的能力。上述两项测度结果组合成了总 的经济效率( e c o n o m i ce f f i c i e n c y ) 。c o e l l it j ( 1 9 9 6 ) 1 6 】用两种投入一种产出的图 示方法将f a r r e l l 对效率的基本概念的解释直观地表示如下： 7 北京邮电人学硕卜研究生学位论文摹于d e a 的伞球电信企业运营效率评价研究 0 a x ，寥 图2 1 技术效率和配置效率 如上图所示，其中x 1 、x 2 代表两种投入，y 代表产出。假设规模报酬不变， 曲线s s 代表完全效率机构( 线上各点的技术效率相同) ，削代表投入价格比。 如果一个企业以p 点的投入组合生产单位产品时，线段q p 即代表了该企业的技 术无效率，当投入由p 点等比例降至q 点时，产量并不减少。这罩q p o p 表示 所有投入可以降低的比例，而企业的技术效率( t e ) 由下述比例得出： t e = o q o p = 1 一q p o p 式( 2 1 ) 如果已知投入价格比( 上图所示的斛) ，则p 点的配置效率( a e ) 则可定 义为： a e = o r o q 式( 2 2 ) 其中，r q 代表了处于配置有效( 同时也是技术有效) 的q 点与仅处于技术 有效的q 点相比所能节约的生产成本。 f a n e l l 的总经济效率( e e ) 被定义为： e e = o r o p式( 2 3 ) 这里的距离r p 也可以被解释为成本的降低。由式( 2 1 ) 、式( 2 2 ) 、式 ( 2 3 ) 可以看出，经济效率等于技术效率和配置效率的乘积，即： t e 宰a e = ( o q o p ) 木( o r o q ) = o r 7 0 p = e e 式( 2 - - 4 ) 2 1 1 2 纯技术效率与规模效率 如果放松规模报酬不变的假设，上述技术效率可以进一步分解为纯技术效率 ( p u r et e c h n o l o g ye f f i c i e n c y - - - p t e ) 和规模效率( s c a l ee f f i c i e n c y - - s e ) 。纯技术效率 测度的是当规模报酬可变时，被考察的企业与生产自 沿面之间的距离；而规模效 率衡量的是规模报酬不变的生产前沿与规模报酬变化的生产前沿之间的距离。为 了便于图示说明，下面仅考虑单一投入( x ) 和单一产出( y ) 的情况。 8 北京邮f 1 1 人学硕 ：研究生学位论文肇于d e a 的伞球l l i 信企业运营效率评价研究 ， 0 a x 图2 2 纯技术效率与规模效率 如上图所示，o c 为规模报酬不变的生产前沿面，a f e 曲为规模报酬可变的生 产前沿面。假设某企业在i 点进行生产，其技术效率 t e = b d b i 式( 2 5 ) 考虑了规模报酬可变的因素，则纯技术效率可表示为 p 1 e = b f b i式( 2 6 ) 规模效率 s e = b d b f式( 2 7 ) 由式( 2 5 ) 、式( 2 6 ) 、式( 2 7 ) 三式可知 i r e = 盯e * s e 式( 2 8 ) 或 s e = 聊t e式( 2 9 ) 也就是说，技术效率等于纯技术效率与规模效率的乘积。 2 1 2 效率评价的方法 由于技术效率的评价是依据实际生产单位的投入与产出数据来构造生产可 能集，再估计生产前沿面，通过测量各生产活动与生产前沿面的距离得到其技术 效率，因此，技术效率的测量与评价与前沿生产函数的估计密切相关，从而使得 前沿分析法得到越来越广泛的应用。 前沿分析法是研究企业效率的基本方法，该方法一般从两个角度来衡量企业 的效率，一个角度是投入导向( i n p u t o r i e n t e d ) ，另一个角度是产出导向 ( o u t p u t ，o r i e n t e d ) 。在理论界，研究企业效率的前沿分析方法有很多，不同的方法 所依据的假设的有所不同，这些假设主要包括： 1 最佳行为边界的函数形式不同严格的参数形式还是不严格的参数形 9 北京邮电大学硕i ：研究生学位论文基于d e a 的伞球电信企业运营效率评价研究 式； 2 是否考虑对某些生产单位的投入、产出、成本、利润等产生不确定影响 的随机性错误； 3 若存在随机误差，采用哪种对无效率的分布假设( 如半正态、截断币态分 布、) 来消除随机误差的无效率影响。 依据这些假设的不同，企业运营效率的前沿分析方法可分为两大类：参数估 计法和非参数估计法。 2 1 2 1 参数估计法 参数估计法主要以企业的规模效率和产品多样化效率为分析对象，估计出生 产边界函数中的参数。参数估计法有三种【7 i ： 1 随机前沿法( s t o c h a s t i cf r o n t i e ra p p r o a c h ，简称s f a ) 随机前沿法确定了成本、利润的函数形式，或者投入、产出和环境变量之间 的生产关系，并考虑了随机误差，如：c = c ( yx ，w ) + u + v s f a 方法定义了包含误差项的模型，c ( yx ，w ) 为处于效率前沿上的企业的 成本函数，其他样本的成本函数还受到低效率值u 和随机误差项v 的共同影响。 由于低效率值不可能为负，因此低效率值必然呈现不完整的分布状态，在模型中 通常假定低效率值u 服从非对称分布，如半正态分布，而随机误差项v 服从对称 分布，如标准正态分布，并假定低效率值和随机误差项与估计方程中的投入、产 出变量不相关。 2 自由分布法( d i s t r i b u t i o nf r e ea p p r o a c h ，简称d f a ) 同s f a 方法一样，d f a 法也定义了效率前沿的函数形式，但它们又有所区 别。d f a 法没有指定低效率值和随机误差的分布形式，只是假设各个企业的经 营效率在一段时间内是稳定的，并且随机误差的均值趋于0 ( j a no n d r i c h ，2 0 0 1 ) 。 企业的平均残差与效率前沿面之间的距离，就是企业的效率值。 在d f a 方法中，只要低效率值不为负，则低效率值可以服从任何一种分布 形式，甚至可以接近于对称分布。如果企业效率值受到技术进步、人员变动等因 素的影响而发生变化，则d f a 方法得到的结果就是各个企业偏离效率前沿的平 均程度，而不是各个时问点的效率值。 3 厚前沿方法( t h i c kf r o n t i e r a p p r o a c h ，简称t e a ) t f a 方法同样定义了效率前沿的函数形式，而且假定计算得到的效率值对预 计的效率值的偏离如果超出所有观测样本的上下限，则代表随机误差；如果在上 下限范围之内，则是由低效率引起的( r i e nw a g e n v o o r t 和p u a ls c h u r e ，1 9 9 9 ) 。 t f a 方法没有对低效率值和随机误差的分布做任何假定，只是认为低效率值 1 0 北京邮也人学硕f j j 研究生学位论文 基于d e a 的伞球电信企业运营效率评价研究 在上下限区间范围内波动，而随机误差则存在于这些区间中。该方法本身并没有 给出各企业效率的点估计值，而是估计企业效率的般水平，因此减小了样本数 据中的极值点对所计算效率值的影响，这与d f a 方法是一致的。在实际研究中 该方法的使用并不多见。 2 1 2 2 非参数估计法 非参数方法是由v a r i a n ( 1 9 8 4 ) 和f a r r e l l ( 1 9 8 5 ) 分别在理论和运用方面发展和 完善起来的。该方法需要先根据所有样本的投入和产出数据构造能够包含所有样 本生产方式的最小生产可能性前沿，然后在给定该企业的产出能够实现的前提 下，衡量该企业与生产可能性前沿中生产等量产出的投入量相比，其投入还有多 大的节余空间。空间越大，则该企业的技术效率就越低。非参数方法不需要事先 确定生产前沿的具体函数形式，而是基于一定的生产有效性标准，通过对大量的 实际生产点的数据的观测来找出位于生产前沿包络面上的相对有效点。由于非参 数方法摒弃了参数方法中函数的形式需要事先假定、参数估计的有效性和合理性 需要检验等多方面的问题，因此应用更为广泛。非参数前沿分析方法主要有两种： 1 数据包络分析( d a t ae n v e l o p m e n ta n a l y s i s ，简称d e a ) 作为一种线形规划方法，数据包络分析法是通过联接所有最佳观测点所形成 的分段曲线组合，得到一个凸性的生产可能性集合。在投入既定的情况下，该集 合作为前沿将所有的观测值都包含在其中，其效率值是最高的，而其他的决策单 元及其线形组合不可能再生产出更多的产出；同样，在产出既定的情况下，也不 能以更低的投入生产出既定的产出。 d e a 方法的模型分为投入导向模型和产出导向模型，这两种模型的基本思 想都是运用线形规划的方法对投入导向的d e a 进行成本最优化和对产出导向的 d e a 进行产出最优化。投入导向的d e a 方法测度的企业效率值是既定产出下的 最小可能成本与实际成本之问的比率；产出导向的d e a 方法测度的企业效率值 是既定成本下实际产出与最大可能产出之问的比率。 2 无边界分析法( f r e ed i s p o s a lh u l l ，简称f d h ) f d h 方法是d e a 方法的一个特例，该方法中的生产可能集是由d e a 方法 中的生产可能集的顶点以及这些顶点内部的自由排列点所组成。由于f d h 方法 中的前沿面和d e a 方法中的前沿面一致或者位于d e a 方法中前沿面的内部， 所以用f d h 方法计算得到的平均效率值通常高于用d e a 方法计算所得到的平均 效率值( b r u n od eb o r g e r 等，1 9 9 8 ) 。 这两种方法都允许效率值随时变化，都没有预先假定低效率值的分布形式， 并且都认为处于前沿上的观测样本是完全有效率的。 北京邮i 乜人学硕士研究生学位论文基于d e a 的令球i u 信企业运营效率评价研究 2 1 2 3 非参数法与参数法的比较 与参数方法相比，非参数方法的主要优点是：无需指定生产函数的具体形式， 在研究中受到的约束较少，避免主观影响；评价多投入和多产出的生产活动较为 容易；得出的效率值除了可以与最佳企业相比来找出被评价企业的投入利用效果 外，还可以指出企业在哪些投入上的使用效率较低，从而找出改进企业效率的最 佳途径：既可以测算出到企业的技术效率，又可以测算出纯技术效率和规模效率 等，对企业效率的评价更加全面。 与参数方法相比，非参数方法的缺点主要表现在：非参数方法没有考虑环境 变量( 如噪声、测量误差和外生干扰) 、数据问题或其他计量问题所引起的随机 误差，如果随机误差存在，则评价的效率值可能会与随机的偏离混在一起，从而 低估效率值；利用非参数方法测度的效率值的离散程度较大；非参数方法不能直 接检验结果的显著性；当约束条件较多时，非参数方法经常会得出所有观测样本 为完全有效的结论。 2 2d e a 理论综述 2 2 1d e a 方法概述 数据包络分析法( d a t ae n v e l o p m e n ta n a l y s i s ，简称d e a ) 是运筹学、管理 学、系统科学与数理经济学交叉研究的一个新领域。它是由美国著名的数学家、 运筹学家和经济管理学家a c h a m e s 和w w c o o p e r 在1 9 7 8 年提出来的，是用来 评价具有多个输入与多个输出的决策单元之间相对效率的数学规划方法【引。具体 来讲，d e a 的研究对象是一组同质的决策单元，通过采用线性规划方法将每个决 策单元投影到有效前沿面上，建立经验性的生产边界，完全有效的公司即构成了 生产前沿面，通过比较决策单元偏离前沿面的程度来评价其相对有效性l 引。同时， 通过对投入产出指标数据的综合分析，可以得出每个决策单元的综合效率数量指 标，据此确定有效( 相对效率高) 的决策单元，并指出其他决策单元非有效的程 度以及改进的方向1 1 0 。 作为一种非参数的评价方法，由于d e a 方法以输出值与输入值间的加权和之 比来测度决策单元的技术效率，而无需考虑输入与输出数据间的函数关系，不必 预先估计其它参数，也无需事先对任何权重做假设，避免了主观因素对效率评价 的影响【l l j ，因此自创建至今的三十多年来该方法吸引了众多学者，在理论与应 用领域均获得了重大的进展。近年来，该方法已被广泛应用到技术和生产力进步、 1 2 北京邮也大学硕 ? 研究生学位论文基于d e a 的会球电信企业运f 辛效率评价研究 技术创新、成本收益、资源配置、金融投资、公共管理部门等各个领域，通过进 行有效性分析，从而为评价决策提供依据。 2 2 2 基本概念 2 2 2 1 输入( i n p u t ) 和输( o u t p u t ) 运用d e a 进行评价的依据就是各个决策单元的输入数据和输出数据。 输入数据是指决策单元为了进行某种生产活动所消耗的某些资源，如投入的 资金总额，投入的劳动力总数，占地总面积等；输出数据是指决策单元经过定 量的资源投入后，产生的表明该投入效率的某些信息量，如生产的产品数量、业 务收入、净利润等。 d e a 方法正是根据上述的输入和输出数据来评价d m u 的相对有效性的。通 过d e a 分析，可以确定决策单元是d e a 有效，弱d e a 有效，还是d e a 无效，从 而为企业的利益相关者进行管理决策提供更多的有用信息。同时，d e a 还能测算 各决策单元的规模效率，据此来判断投入规模是否恰当，并给出各决策单元调整 投入规模的方向和程度。 2 2 2 2 决策单元( d m u ) d e a 方法就是使用数学规划模型，对具有多个输入输出的部门或单位问的 相对有效性进行评价，这些部门和单位就称为决策单元( d e c i s i o nm a k i n gu n i t ， 以下简称d m u ) 。每个d m u 都代表或表现出一定的经济意义，它可以是学校、 医院，也可以是企业或银行。它的基本特征是具有一定的输入和输出，并且在将 输入转化成输出的过程中，实现自身的决策目标。 在研究实际问题时，每个d m u 都可以看作是将一定“输入”转化为“输出 的实体，这些实体必须具有相同的类型。所谓同类型的d m u ，是指具有以下三 个特征的d m u 的集合： 第一，它们具有相同的目标和任务； 第二，它们具有相同的外部环境： 第三，它们具有相同的输入和输出指标，并且指标值必须非负。 在实际应用中，这三个标准是d m u 选择的依据也是d e a 方法应用的基础。 2 2 2 3生产可能集 在一个生产活动中，设某个d m u 的输入向量为：x = ( x l ，x 2 ，x m ) t ，输出 北京邮电大学硕1 ：研究生学位论文基于d e a 的伞球电信企业运营效率评价研究 向量为y = ( y l ，y 2 ，y s ) f 。这样，可以简单地用( x ，y ) 来表示该d m u 的整个生 产活动，用t = ( x ，y ) 投a x 可以产出y ) 来表示所有可能的生产活动构成的生产可 能集。 根据实际情况和研究问题的方便，一般都假设生产可能集( t ) 满足以下四 条公理1 1 2 1 ： 1 凸性定理：对任意的( x ，y ) t 和( x ，y ) t ，以脚( o ，1 ) ，勘 ( x ，y ) + ( 1 叫) x ( x ，y ) t 。 表明：如果分别以x 和x 的的肛倍和1 一肛倍之和作为新的输入，则可得到原产 出相同比例之和的新的产出。凸性表明t 是一个凸集。 2 锥性定理：若( x ，y ) t 及k - - 0 ，贝j j k ( x ，y ) = ( 奴，k y ) t 。 表明：若以原输入的k 倍作为新的输入，则得到原产出的k 倍是可能的。 3 无效性定理：设( x ，”e t ，若x x ，贝j j ( x ，y ) t ；若y y ，则( x ，y ) t 。 表明：在原来的生产活动的基础上增加投入或减少产出总是可能的。 4 最小性定理：生产可能集t 是满足上述1 3 条件的所有集合的交集。 2 2 2 4 生产前沿面 判断一个决策单元是否为d e a 有效，本质上是