（产业经济学专业论文）基于对华FDI区位选择的引力模型改进研究.pdf

大连理工大学硕士学位论文 摘要 引力模型是物理学中的一个定律 它指出了两个物体之间的引力与它们的质量成正 比 与它们间的距离成反比 2 0 世纪6 0 年代初引力模型被引用到社会经济研究领域来 为了不同的研究目的 创造和发展了许多不同引力模型 或公式 方程 我国学者在 这方面的研究和应用正逐渐兴起 实证和理论基础的研究都存在不足 本文试图对模型 做出改进 并实证检验 引力模型提供了一个实验性的 易于掌握的 一般均衡的框架 引力模型被引入到 经济研究中以来 在实证方面取得了巨大的成功 其理论基础也在不断发展和丰富 引 力模型的主要变量有国内生产总值 人均收入和距离 后来的研究中汇率和不同的虚拟 变量被引入进来 本文的特色主要有两点 是引力模型的变形和扩展 引力模型的主 要基本形式和解释变量已经被大量的文献实证分析所验证 本文在考察中 将基本方程 形式进行变形 使得原来用于 一 对 一 的方程 可以用来研究 一 对 多 的 模式 综合了文献和数据获得性情况 增加了变量汇率和外贸依存度 和虚拟变量 中 国参加的贸易协定一世界贸易组织和亚太经合组织一作为虚拟变量 二是在进行初步 的检验后 运用改进后的引力模型进一步分析中国的外商直接投资的区位选择 增加了 变量产业结构 劳动力情况和投资国华人所占比重 结果显示他们与投资流量成正相关 关系 在模型的改进检验中发现 将文化相似性作为虚拟变量效果不显著 于是在实证 分析f d i 中用华人人数占投资国人口的比重代替文化相似性 变量的显著性有所提高 本文从引力模型的经济学推导入手 逐步分析其决定因素 然后对模型进行变形和 扩展 并做初步的检验 对模型进 步调整 最后运用调整后的模型对f d 区位选择进 行实证分析 关键词 引力模型 改进 f d i 区位选择 产业结构 文化 屈军旗 基于对华f d i 区位选择的引力模型改进研究 a m e l i o r a t i o no fg r a v i t ym o d e lb a s e do nl o c a t i o nc h o i c eo f f d i t oc h i n a a b s t r a c t t h eg r a v i t ym o d e li sal a wi np h y s i c s i tp o i n t so u tt h eg r a v i t a t i o nb e t w e e nt w oo b j e c t si s i nd i r e c tp r o p o r t i o nt ot h e i rq u a l i t y i ni n v e r s ep r o p o r t i o nt od i s t a n c ea m o n gt h e m t h eg r a v i t y m o d e lw a sq u o t e dt ot h es o c i a le c o n o m i cr e s e a r c hf i e l da tt h eb e g i n n i n go ft h es i x t i e so ft h e 2 0 t hc e n t u r y h a v ec r e a t e da n dd e v e l o p e dal o to fd i f f e r e n tg r a v i t ym o d e l sf o rd i f f e r e n t r e s e a r c hp u r p o s e s o rt h ef o r m u l a e q u a t i o n s t u d y i n ga n da p p l y i n go ng r a v i t ym o d e li s r i s i n gi nc h i n a t h e r e a r em a n ys h o t c o m i n g so nd e m o n s t r a t i o na n dt h e o r i t i c a lf o u n d a t i o n s t u d y t h i sp a p e rm e a n s t oa m e l i o r a t et h em o d e la n dd e m o n s t r a t ei t t h eg r a v i t ym o d e lh a so f f e r e dt h ef r a m eo fag e n e r a le q u i l i b r i u m e x p e r i m e n t a l e a s yt o g r a s p e n o r m o u s s u c c e s sm a d ei nd e m o n s t r a t i o nr e s e a r c h i t st h e o r e t i c a lf o u n d a t i o ni s d e v e l o p i n ga n da b u n d a n tc o n s t a n t l yt o o t h em a i nv a r i a b l eo ft h eg r a v i t ym o d e la r eg d p p e r c a p i t ai n c o m ea n dd i s t a n c e e x c h a n g er a t ea n dd i f f e r e n td u m m yv a r i a b l e sa r ei n t r o d u c e di n t h er e s e a r c hl a t e r t h ec h a r a c t e r i s t i co ft h i st e x th a st w op o i n t sm a i n l y f i r s t t h ed e f o r m a t i o n a n de x p a n s i o no ft h eg r a v i t ym o d e l c a r r y i n go nb a s i ce q u a t i o nf o r mo u to fs h a p e o r i g i n a l l y u s e d f o r t h ee q u a t i o n t o o n e t o o n e i tc a n b eu s e d f o rs t u d y i n g o n e t o m a n y m o d e c o m p r e h e n s i v ed a t aa c q u i r e ds i t u a t i o n t h i st e x ti n c r e a s e t h ev a r i a b l ee x c h a n g er a t ea n d f o r e i g nt r a d et og d p w i t ht h ed u m m yv a r i a b l e i n n o v a t i v er e g a r d i n gc u l t u r ea st h ed u m m y v a r i a b l e i n v e s t i g a t ei tt oi t si n f l u e n c ed e g r e ei nr e a le x a m p l e s e c o n d u s i n gt h ei m p r o v e d g r a v i t ym o d e lt oa n a l y s i sl o c a t i o nc h o i c eo ff d i t oc h i n aa f t e rc a r d e do ns i m p l yi n s p e c t i o n h a v ei n c r e a s e dv a r i a b l ei n d u s t r i a ls t r u c t u r e w o r k f o r c ea n dc o u n t r y sc h i n e s ep r o p o r t i o no f i n v e s t m e n t t h er e s u l ts h o w st h e ya n di n v e s t m e n t sf l o wb e c o m e sp o s i t i v ec o r r e l a t i o nr e l a t i o n s d u r i n gi m p r o v e m e n ta n de x a m i n i n go fg r a v i t ym o d e l i ti sn o tr e m a r k a b l et or e g a r dc u l t u r e s i m i l a r l ya st h ed u m m y v a r i a b l ei nt h er e s u l t w h i l et h es i g n i f i c a n c eo ft h ev a r i a b l ei m p r o v e s t os o m ee x t e n tb yr e p l a c i n gc u l t u r ew i t hc h i n e s ep r o p o r t i o ni ni n v e s t m e n tc o u n t r i e so nt h e s t u d yo ff d i t oc h i n a t h i sa r t i c l eo b t a i n sf r o mt h eg r a v i t ym o d e le c o n o m i c a lr e a s o n i n g g r a d u a l l ya n a l y z e si t s d e t e r m i n i n gf a c t o r s t h e nc a r r i e so nt h ed i s t o r t i o na n dt h ee x p a n s i o nt ot h em o d e l a n dm a k e s t h ep r e l i m i n a r ye x a m i n a t i o n f u r t h e ra d j u s t st ot h em o d e l f i n a l l yu t i l i z e st h ea d j u s t e dm o d e l t oa n a l y s i st h ef d i p o s i t i o nc h o i c e k e yw o r d s g r a v i t ym o d e l a m e l i o r a t i o n l o c a t i o nc h o i c e o ff d i i n d u s t r ys t r u c t u r e c u l t u r e 独创性说明 作者郑重声明 本硕士学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工 作及取得研究成果 尽我所知 除了文中特别加以标注和致谢的地方外 论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果 也不包含为获得大连理 工大学或者其他单位的学位或证书所使用过的材料 与我一同工作的同志 对本研究所做的贡献均己在论文中做了明确的说明并表示了谢意 作者签名 大连理工大学硕士研究生学位论文 大连理工大学学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解 大连理工大学硕士 博士学位论文版权使用 规定 同意大连理工大学保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子 版 允许论文被查阅和借阅 本人授权大连理工大学可以将本学位论文的全部或部分内 容编入有关数据库进行检索 也可采用影印 缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论 文 作者签名 鱼垩塑 导师签名 垫 车 垒月 日 大连理工大学硕士学位论文 1 绪论 1 1 研究背景和意义 引力模型 g r a v i t ym o d e l 是一个物理定律 该定律讲两个物体之间的引力 与他们 的质量成正比 与他们之间的距离成反比 随着社会和经济的发展 不少学者和专家 先后把这一定律引伸到社会学和经济学领域 天文学家斯图尔特 社会学家齐坡夫 经 济学家波贺农等就是其中的代表人物 引力模型也逐渐被学者引入到国内的经济研究中来 在保留基本变量的同时 不同 的学者考察了增加新的解释变量来研究中国的情况 但对模型的改进研究较少 或者只 是借用国外的研究成果 本文的主要工作就是对引力模型做出改进 并加以实证检验 1 2 引力模型综述 1 2 1 引力模型的社会经济研究中的应用 这正像物理学中万有引力定理所描述的那样 两个星体之间的引力与它们的质量成 正比 与它们之间距离的平方成反比 引力模型因此而得名 1 9 6 6 年哈佛大学的s t e i n i t z l l 在景观规划研究中 大规模应用地理信息系统技术 引入了包括引力模型 加权评价等 l j c r a m p o n 将引力模型运用到旅游地理学 2 研究中 考察旅游客源地与旅游目的地 之间游客量的与距离之间的某种关系 得出旅游区生命周期与旅游客源地的人口规模 经济发展水平正相关 与旅游目的地的吸引力强度正相关 与旅游客源地的距离负相关 上世纪7 0 年代布鲁切 b r o t e h i e 夏帕 s h a r p e 创造的t o p a z 模型 利用线性规 划方法与引力模型结合起来研究城市规划布局 在澳大利亚堪培拉 墨尔本等城市首先 应用 不久推广到了美国和欧洲 空间经济引力模型 反映中心与腹地的经济联系强度 与关联方的经济能量 gd p 人口 资本积累等 成正比 与中心至腹地的距离呈反比 早期的零售引力模型 牛顿引力模型 后来常用的威尔逊模型考虑了距离的衰减特性 进行了指数修正 在一 定程度上可以揭示各城市对其他城市的吸引力度 从而反映城市在空问相互作用中所处 的地位 目前商圈分析模型主要以物理学中的万有引力模型为基础来测定商圈范围 即两个 物体之旧j 的引力与荫个物体的质量成j f 比 与两个物体之洲的距离的平方成反比 利用 此原理宋界定商圈范围 在雷利模型和哈夫模型中确定两个物体 商 中心 的质量日 j 屈军旗 基丁 对华f d i 区位选择的引力模型改进研究 以商业设施周边的人口数量 雷利模型等 或商业面积 哈夫模型等 作为该商业设施 的质量 或称为吸引力指标 而它们之间的距离是由消费者到不同商业中心的距离或时 间来确定 利用物理学中的万有引力定律进行计算 那么引力f 可衡量两个中心之间的 购买吸引力 目前测算商圈的模型可以分为两大类 都市商圈的模型与商业设施商圈 模型 戴维l 利夫利用 引力模型 建立了一个零售场所定位模型来预测一名消费者从 具有特定规模和位置的商场所能获得的利益 用来评估消费者需求 黄乃君 3 运用引力模型建立起企业生产 营销活动取得效益能力的模型一企业运营 效力模型 分析 研究企业运营效力模型 找出提高企业运营效力的途径 为企业实现 两个转变 提供借鉴 1 2 1 国内外研究概况及发展趋势 引力模型是物理学中的一个定律 它指出了两个物体之间的引力与它们的质量成正 比 与它们间的距离成反比 2 0 世纪6 0 年代初引力模型被引用到社会经济研究领域来 为了不同的研究目的 创造和发展了许多不同引力模型 或公式 方程 引力模型是 经济计量学领域中的延伸和新突破 是对投资和贸易进行数量分析的新发展 4 1 9 6 3 年波贺农首次将引力模型应用到一般国际贸易理论的研究中 注意到不同国家 对外贸易的经济条件是有差异的 他认为一国的经济潜力取决于它的贸易能力和它与贸 易国之间的距离 可以表述为 p f y r 1 1 式中 p 代表一国的经济潜力 y 代表该国的贸易能力 r 代表白y 的力量中心到另一个力量中心间的距离 用这种方法表述任何两个国家间的经济活动就是一种 引力定律 即 f g y l y 2 r i j 1 2 引力f 的大小取决于两个物体质量的大小和他们相互之间的距离 波贺农将这一引 力定律 进一步引申到经济活动中国家与国家之间的商品交换 就得到了一个解释国际 贸易最大小的模型 x j2 c x p c t 驴l 0 2 0 a r 4 i j f 1 3 1 式中 x 代表从国家i 到国家i 的出口值 d i 代表运输成本 而不是实际的距离 n l 和o2 代表进出口陶的田 屯收入弹性 a 代表运输成本的系数 o4 代表 独立 参 数 大连理工大学硕士学位论文 波贺农于1 9 6 3 年提出的这一贸易模型首次将引力模型应用到国际贸易理论中 他 论证了出口量的大小与进口国家的国民生产总值成正比 与两国间的运输距离成反比 在模型中 他将国民生产总值作为衡量贸易能量的尺度 两个贸易国的贸易能量大 双 方贸易量也大 反之则小 两国间距离越近 贸易越活跃 距离遥远 贸易量就小 利尼曼提出了不同的引力模型 增加了贸易优惠待遇情况的虚拟变量 x o e x p a 嘶1 蜉2 艘 p d 甲4 p 0 甲 6 i j 1 4 式中p r 是虚拟变量 代表贸易优惠待遇情况 当两个贸易国互相给予贸易优惠 p r 为1 当两个贸易国之间不存在贸易优惠 p r 为o 并在模型中指出 一个国家潜在的出口量取决于进口国家的g n p 的大小和它的开 放程度 即总出口在g n p 中所占比重的大小 他认为开放程度与人口负相关 因为 人口众多的经济没有必要为了从专业化或规模经济界中获利而进行贸易 同样的论点也 适用于进口 较高的g n p 意味着需求大 与进口数量正相关 人口众多意味着较强的 自给能力 与进口负相关 另外 贸易国之间时享受贸易优惠待遇还是面临贸易壁垒 也影响贸易量的大小 而运输成本与贸易量负相关 利曼尼相信在进行跨地区 或跨国 家 分析时 人均收入对外贸在国民经济中的份额没有影响 他的研究并不是放在外贸 比重上 而是放在出口量或称贸易流量上 艾肯特于1 9 7 3 年在评估 欧洲经济共同体 e e c 和 欧洲自由没有联盟 e f l a 的建立对成员国贸易的影响时 采用了引力模型 他在模型中增加了贸易集团伙伴之间 的贸易作为虚拟变量 l o g x 1 0 9 a 0 c q l o g d o 口2 1 g v 咖 口 l o g 删十 l 昭嗍 1 5 a 6 l o g 呜 a 7 弓 l o g e o 式中a 自是虚拟变量 表示两个相邻的国家 p i j 也是虚拟变量 表示贸易集团伙伴 之间的贸易 e i j 代表模型中的误差 布拉达和门德兹对艾肯特用引力模型衡量经济一体化的作用进行了修正和补充 并 且衡量了人均收入对一体化效应的作用 l o g x o q 1 0 9 帕z l o g 棚3 l o g l 1 0 9 p 哩州s l o g 嘲 1 6 a 6l o g q a 7 只l o g p c y i p c y i l o g e j 屈军旗 基于对华f d i 区位选择的引力模型改进研究 其中 如果国家i 与国家j 属于相同的贸易优惠区域 即一体化组织 那么 q 2 p i 1 如果两个贸易国家从属于不同的一体化组织 这时 嘶 1 p i j 0 系数 o 衡量了人均收入对一体化效应的作用 经济发展水平越高 一体化中的效应越大 反之 经济发展水平低 从一体化组织 中收益就小 他们应用了林德需求相似理论的思想 认为国家之间越相似 互相为近邻 就可能具有较大的文化相似性 以及具有比较相似的气候 就将导致相似的消费结构和 生产结构 从而导致两国有较大的机会交换产品 他们的研究结果表明高收入国家的一 体化组织比低收入国家的一体化组织对贸易有更大的促进作用 后来 伯可斯屈莱经过推导验证 得出了 通用的 或 一般的 引力模型 墨 a o y a 1 p q 矽p c 垆瞄5 带勺 1 7 在模型中 他增加了出口国和进口国的人均收入变量 用来反映赫克歇尔一俄林理 论中的要素禀赋和林德理论中的消费偏好 他的研究结果显示 出口国和进口国的人均 收入变量与两国资本密集型商品贸易量成正比关系 在相同的贸易模型框架下 瑟斯比 又增加了两个国家或地区之间的人均收入绝对差额的变量 并证明了这个代表林德理论 的变量系数为负号 也就是意味着两个贸易国家人均收入的差额与其贸易量成反比关 系 哈维律列勋和皮瑞杰特在世晃银行的工作报告中 利用引力模型来计算东欧在施行 经济改革之后 国际贸易的发展潜力 即 a 即a 2 b i i a 3 y t a 4 p c i 口5 4 6 7 一 嘲 呲 1 8 q 1 0 e c x 一p c k l a 1 2 r q 乒 式中b j i 代表国家i 与国家j 之问的共同边界 a j 或者 分别代表国家i 或者国家j 的领土面积 i i 代表岛国的虚拟变量 若为岛国 i i 1 若为非岛国 l i o r k 代表地区性 贸易优惠安排的虚拟变量 l 代表分享共同语言的虚拟变量 他们采用了世界银行地图集公布的汇率来估计各国g d p 的数字 同时在人均收入 指标中采用了购买力平价来进行估算 他们从模型得出以下结论 两国距离遥远 其贸 易量减少 具有共同边界的两国 贸易量增加 贸易量几乎与g d p 同步增长 但却与 区域大小成反比p 1 李默尔 1 一e a m e r 对1 9 5 8 年大西洋地区1 2 个国家进行跨产业的比较回归分析 在 模型中 他使用了国民生产总值和进出r l 陶的人i1 等发展 件变鼍 关税和l h 场距离等 制约性 楚量 和许多代表赫克歇尔一俄林 新要素比例和新技术理论的国家闪素 他发 大连理工大学硕士学位论文 现国民生产总值和人口变量对进口具有很好的预测作用 距离和关税则具有次优的预测 作用 c a r l of i l i p p i n i a v a s c om o l i n i l 6 运用引力模型分析东亚的新兴工业化国家 包括中 国 和一些发达国家之间的贸易流量 来反应过去3 0 年来的东亚贸易奇迹 增加了技 术差距作为虚拟变量 哈维律列勋和皮瑞杰特在世界银行的工作报告中 利用引力模型来计算东欧在施行 经济改革之后 国际贸易的发展潜力 他们才要了世界银行地图集公布的汇率来估计各 国g d p 的数字 同时在人均收入指标中采用了购买力平价来进行估算 他们从模型得 出以下结论 两国距离遥远 其贸易量减少 具有共同边界的两国 贸易量增加 贸 易量几乎与g d p 同步增长 但却与区域大小成反比 国内关于引力模型的研究和应用 较少 姜书竹和张旭昆1 7 1 运用贸易引力模型对影响东盟各国2 0 0 0 年双边贸易流量的因素 进行定量的估计和考察 并以此为根据估计中国和东盟的贸易潜力 盛斌和廖明中 8 运用引力模型检验了新兴市场经济体的出口贸易流量的决定 从总 量和产业两个层次就中国对4 0 个主要贸易伙伴的出口潜力进行了估算 并对中国出口 潜力的结构因素进行分析 采用普通最小二乘法基于横截面数据进行多元线性回归分 析 许多经济学家认为 贸易与投资是互补的而非替代的关系 a n d e r s o n l 6 1 借用引力模 型来解释投资流量问题 他提出的国际直接投资的引力模型如下 q 一a 驴野2 嘲 p d 咩4 彤5 臂勺 1 9 q 表示国家或区域间双边国际投资流量的变化 x 和r 分别表示i 国和 国的g d p p d p 和p 分别表示i 国和j 国的人口数 r 表示国与国之间的阻力因素 4 表示国 与国间的助力因素 如税收 贸易壁垒等因素 表示误差 该模型提出 两国或两个区 域双边贸易流量与两国的收入与人口为正向关系 与两地的距离呈反向关系 根据研究 需求 可加入各种不同的变量进行检验 例如 区域集团 投资 时间等因素 与2 0 t 廿 纪7 0 年代以前的引力模型相比 该模型加入了制度因素的分析 把模型从双边贸易 拓展到双边投资即f d i 的研究 引力模型也曾遭到 些批评和质疑 9 i 主要体现在两个方面 一是被度认为缺乏 理论基础 但在a n d e r s o n h e l p m a n 和k l u g m a g l b e r g s t r a n d 及d e a r d o r f f 等人的不 断发展f 引力模型的理论根基l 日渐稳旧 并d 此催生i 了大量的新的引力模型文献 另个是批评模型的构造方法 集中表现为对横截面数据分析法 包拓单 时点和跨时 屈军旗 基于对华f d i 区位选择的引力模型改进研究 点平均数据 的质疑 然而随着面板数据分析法的兴起 被忽视的国家和时间特定效应 问题在很大程度上得到了解决 1 1 1 3 思路和框架 本文试图综合文献对模型的推导和理论基础研究 对引力模型进行变形 使得原来 一 对 一 的模式可以用来研究 一 对 多 的模式 增加合适的变量和虚拟变 量 并通过大量的数据分析检验扩展后的引力模型 进一步做出调整和修正 最后 图1 1 研究思路 f i g u r e1 1f r a m e w o r k 1 4 创新点 1 引力模型的变形和扩展 因素模型的主要基本形式和解释变量已经被大量的文献 实证分析所验证 本文在考察中 将基本方程形式进行变形 使得原来用于 一 对 一 的方程 可以用来研究 一 对 多 的模式 综合了文献和数据获得性情况 增加了 变量产业结构 和虚拟变量 中国参加的贸易协定一世界贸易组织和亚太经合组织一作 为虚拟变量 2 在进行初步的检验后 运用改进后的引力模型进一步分析中国的外商赢接投资的 区位选择 增加了变量产 i p 结构 劳动力情况和投资翻华人所占比晕 结果显示他们与 投资流量成i f 相关关系 大连理工大学硕士学位论文 2 引力模型的推导和决定因素 2 1 经济学的一般推导 2 1 1 支出系统法推导 一般认为a n d e r s o n 是较早寻找引力模型经济理论基础的学者 他认为最简化的 引力模型形式实际上是c o b b d o u g l a s 支出系统的重组 并构造了一个 纯粹支出系统 模型 他假设一国只专业化生产一种产品 进口国用其收入的份额购买本国产品且这 一比例对所有国家都一样 也即模型采用统一的c o b b d o u g l a s 偏好 价格在均衡水平不 变且均为l 无关税和运输成本 这样j 国对l 国物品的进口额为但 一包 其中l 为j 国的收入 对i 而言 收j k 销售额 既有x 一熟y k 这里i 国也用其收入的b 一j 份额购买本国产品 消除岛可得x o 一珥 l 显然上述假设十分严格 接着 a n d e r s o n 放松假设构造了 贸易份额支出模型 谚誓蟛 玛 2 1 蛾 妒 分别表示i j 两国消费的贸易品额占其总爿 比例 这里a n d e r s o n 假设所 有国家都生产一种贸易品和一种非贸易品 并采纳c h e n e r y 的研究成果一一国对贸易品 的进口额占其收入的份额是人均收入和人口的函数且在各国是有差别的 这样一方面改 变了c o b b d o u g l a s 偏好相同的假设 另一方面改变了单位收入弹性的假设 实际上 上面两个支出模型均未考虑引力模型中的距离等 阻抗引子 变量 这样 上述支出模型并未完成贸易引力模型的全部理论基础工作 因为不考虑阻力因素就不可 能构造实质意义上的引力模型 最后 a n d e r s o n 把支出系统模型扩展到多种贸易品 存 在关税和运输成本的情况 并在附录中考察了c e s c o n s t a n te l a s t i c i t y o f s u b s t i t u t i o n 偏好的情况 2 1 2 一般均衡法推导 早在1 9 6 6 年l i n n e m a n n 就采用瓦尔拉斯均衡方法对引力模型进行过研究 同部分 均衡相比 l i n n e m a n n 只是增加了一个第三国的需求方程 用第三国代表两个贸易伙伴 之外的所有国家 因而也具有一般均衡模型的典型意义 系统地采用一般均衡模型推导 引力模型的学者应首推b e r g s t r a n d b e r g s t r a n d 指出传统的引力模型凼为缺少了价格 变量而存舀 偏差 只要做出 些假设 引力模型可以从一般均衡世界贸易模型中推导出 斟此b e r g ss t a n d 茸先建立了 个 般均衡世界贸易模型 卉 此基础 构造了局部均 屈军旗 基于对华f d i 区位选择的引力模型改进研究 衡模型并推导出引力模型 b e r g s t r a n d 同样假设一国只生产一种产品 并通过在消费者 和生产者两方假设不变替代弹性 c e s 效用函数和不变转移弹性生产函数构造了需求 函数和供给函数 这样价格作为外生变量纳入了贸易方程 改变了价格在贸易流量研究 中仅仅充当平衡供求工具的传统认识 并解决了影响国际贸易流量的诸多价格因素要不 要及如何纳入模型的问题 同国内贸易相比国际贸易不仅受名义汇率扰动影响 而且受 政策性汇率的支配 在需求方 一国进口贸易品之间的替代弹性与进口品和国内产品之 间的替代弹性不同 在供给方 国内市场和国外市场之间的转移弹性与出口市场之间的 转移弹性不同 b e r g s t r a n d 的实证研究也验证了这一点 进口品之间的替代弹性大于1 而国内产品与进口品之间的替代弹性小于1 出口市场之间的转移弹性大于国内市场与 国外市场之间的转移弹性 通过假设被考察的i j 两国国内市场相对其它n 2 1 个市场较小 使得由4 n 2 3 n 个方程构造的一般均衡系统简化为n 2 个由部分均衡子系统和3 个约束方程构成的局部均 衡方程组 小市场假设结果使价格成为外生变量 假设效用和生产函数在国际间相同确 保了价格和贸易量决定中各种参数不变 b e r g s t r a n d 4 1 指出进一步假设可推导出不含价 格的引力模型 假设国家间生产和消费的产品具有全的可替代性 商品可充分套利 无 关税和运输成本 那么引力模型就简化为 五 1 2 珥 2 f 1 2 2 这也是a n d e r s o n 纯粹支出系统模型 的特殊形式 2 1 3 多边阻力法推导 m c c a l l u m 用引力模型回归了加拿大各省之间以及加拿大某一省与美国某一州之间 的贸易量 他发现在控制经济规模和距离的情况下 加拿大本国各省之间的贸易量是 加拿大某一省与美国某一州之间贸易量的2 2 倍 即存在 边境效应 b o r e re f f e c t 问题 c r o s s m a n 认为这是一个出人意料的发现 这被称为当今开放经济学六大谜之 从而引发了大量文献来解释 边境效应 这些研究发现 边境效应 的确存在 只是 在不同国家不同地区之间有所不同 而且呈下降趋势 为了更好地解释m c c a l l u m 提出 的 边境之谜 a n d e r s o n 和w i n c o o p 重新推导了引力模型并指出 边境系数 b o r d e r c o e f f ic i e n t s 并不像m c c a l l u m 所指出的2 2 那么大 他们使用1 9 9 3 年美国和加拿大的 数据研究发现加拿大的边境系数为1 6 4 相同的方法发现美国的边境系数仅为1 5 他们指出边境对小国贸易的影响耍远大于对大国贸易的影响 他们的推导建立在两个重 要假设之l 一是产品因产地币h d 而不同 罔只专业化 l 产一种产品且每一种产品的 大连理工大学硕士学位论文 供给固定 二是各国消费者有相同的偏好 近似地由不变替代弹性 c e s 的效用函数代 替 他们推导的引力模型基本形式为 置f x 一 y t o e e 1 1 2 3 其中最 分别为i j 两国的价格指数且有弓1 甲q 寺4 蜀为j 国从i 国 进口额 e 分别为i j 两国的收入 盯为所有物品之间的替代弹性 y 了 k 为 所有国家收入 为所有贸易成本且弓一p t j 其中只和弓分别为i 国物品在本国和j 国的价格 日为i 国收入占所有国家收入份额即日 x y 他们把价格指数怛 作为 多 边阻力 m u l t i l a t e r a lr e s i s t a n c e 变量 因为怛 不仅取决于双边阻力而且还与其它 贸易伙伴之间的阻力有关 两国之问的贸易量不仅与两国之间的贸易壁垒有关系而且与 两国与其它贸易伙伴之间的壁垒也有关系 实际上多边阻力是不可直接测量的 价格指 数只也不可简单地被假设为消费指数 a n d e r s o n 和w i n c o o p 认为m c c a l l u m 的模型中忽 略了多边阻力变量 从而扩大了 边境效应 2 2 引力模型的决定因素 2 2 1 基本因素分析 引力模型被用来评估总的贸易流量已经有近4 0 年的历史 引力模型探索了用贸易 国双方的收入 人口 它们之间的距离 以及其他经济指标来解释两国问的贸易型 进口国人均收入这一变量的系数代表了进口国的需求收入弹性 因而这个系数没有 必要等于1 进口国总的国内生产总值的系数反映了规模效应 因而它通常为正值 出 口国的人均收入应当看作是衡量人均占有的财富量 因而间接地衡量了出口国的资本 劳动比率 这样 这个系数充分反映了赫科歇尔一俄林定理 即一国的资本 劳动比率越 高 该国生产组合的较大比重产品越向着资本密集型转化 出口国总的国内生产总值反 映了该国能够提供的差异化产品系列的大小 此外 两国间的距离系数代表运输成本和 其他阻碍贸易的因素 它与贸易量成反比关系 从上述解释可以看出 在引力模型中包 括了林德的需求结构的效应 赫科歇尔一俄林的资本 劳动比率 克鲁格曼的市场规模效 应和差异性产品数目的效应i l 引力模型的理论基础和实验结果证明了 第一一 作为决定双边贸易流量模型的基本 变量 是有用的变量 第二 在基本变量的基础上 根据各种情况增加一些特定变量或 屈军旗 基于对华f d i 区位选择的引力模型改进研究 虚拟变量是合适的1 1 7 1 第三 有充分的说服力证明使用对数直线形式是正确的回归分析 方式 引力模型为双边贸易流量模型提供了一个实验性的 易于掌握的 一般均衡的框架 进一步分析引力模型中的解释变量对贸易流量的影响 在国际贸易引力模型中 出口国和进口国的g n p 或g d p 是决定贸易流量的重要 因素 由于g n p 代表了出口国的出口供应量或进口国的进口需求量的潜在经济能量 经济能力越大 潜在的供应量或需求量就越大 它们之间的双边贸易潜力也越大 由于 人口量代表出口国或进口国的国内市场规模 人口量通常对国际贸易流量有负影响 较 大的国家具有较多样化的生产 而且能满足大部分本国的需求 而较小的国家趋于专业 化生产 因而也更加依赖于与其他国家的贸易 这也可以解释为什么小国的出口依存度 要高于大国的原因 在原先的引力模型中定义的距离为负值变量 在对国际贸易流量进行评估时 距离 也常常起到负面作用 这是因为两个贸易国之间相距越遥远 它们相互之间的贸易越少 伯格斯屈莱使用实际距离 即用从国家i 的经济中心到国家j 的经济中心之间的实际千 英里数来代表 距离 艾肯特使用运输成本来代表 距离 还有的使用运输时间作 为 距离 即从出口国的主要港口到进口国的主要港口由集装箱船运输所需的运输天 数 除了引力模型以为 大部分贸易模型都忽视了距离对贸易流量的影响 关于距离 传统上一般采用两国政治或经济中心之间的球面距离或者两国主要港口之间的航海距 离来衡量 绝对距离 但近年来有学者主张采用 相对距离 来表示运输成本 即两 个贸易伙伴之间的距离与它们与其他贸易伙伴的距离的比值 并有若干具体表述的统 计形式 替代的理由是给定某一收入水平 一国需要消费多样化的差别产品 如果本国 不能生产其中的部分或全部产品 那么它就必须进口 而这与地理距离是毫不相干的 绝对距离的影响只是表现为偏远的国家将独自承担额外支付购买这些产品的支出 既便 如此 假定这些国家收入足够高 它们仍将会是世界其他地区产品的需求者 绝对距 离只是在 定程度上了抑制这种需求 并导致部分产品的进口替代 盛斌和寥明中在分 析中检验了绝对距离和相对距离指标的有效性 结果表明后者的回归系数的显著性较 低 人 总量通常对贸易流量有负面影响 较大的国家具有较多样化的生产 而且能满 足大部分本国的需求 而较小的国家趋r 专业化生产 而且 能满足大部分本困的需求 而较小的吲家趋于专业化乍产 因而也更加依赖于与其他幽家的贸易 这也r r 以解释为 什么小h 的贸易依存度要高于人国的j 泉1 1 大连理工大学硕士学位论文 关于人口变量的系数存在着不同的观点 布拉达和门德兹认为这一变量对贸易流量 有正向影响 因为人口总量越大 它将允许较大范围的劳动分工和多样化生产 并且允 许进口产品在生产过程的不同阶段与国内产品进行竞争 另外 进口国市场越大 越能 更好地补偿出口商为获取市场信息和建立销售网络所支付的成本 他们对几个区域贸易 集团与1 8 个发达国家和发展中国家进行研究 实验结果也证明了人口变量的系数与贸 易流量成正比例关系 然而 艾肯特对欧洲主要发达国家贸易流量的研究显示 在1 7 年的数据中 人口变量的系数均为负值 在本研究中 所选样本包括发达国家和发展中 国家 故设人口变量的系数预期为正号 由于在引力模型中使用了人口的变量 因而就较少使用人均收入的变量 事实上 人均收入是一个非常重要的因素 因为它衡量了一个国家的经济发展水平 因而 人均 收入水平或许是比人口规模 或者比地理面积更加重要的指标 此外 人均收入也的确 可以代表一国的资本与劳动的比率或要素禀赋的情况 它还可以表示消费者对产品的偏 好 国际贸易引力模型具有一个共同的特点 1 9 就是对固定系数的假设 布拉达和门德 兹指出 假设在样本中所有的国家都沿着相似的路线发展 而且发展的过程并不会改变 它们的贸易行为 伯格斯屈莱认为 对各国的效用和生产函数都是一致的 这 假定保 证了所有相对应的国家在公式中的参数是不变的 然而 上述的一些假设看来是不现实的 因为不论是生产函数 还是效用函数都不 是相同的 它们随着经济发展水平的提高而系统的变化着 出口与增长之间的关系随着 经济发展水平的不同而变化 结果是经济增长率与经济发展水平之间的关系也随着出口 增长而变化 所以 贸易流量与一国g d p 的关系也随着其经济发展水平 即人均收入 水平的不同而变化着 关于虚拟变量问题 较常用的虚拟变量之一是边界或邻国的变量 预期这个虚拟变 量对双边贸易由一定的促进作用 此外 拥有共同边界的两个邻国 由于相互接近和贸 易上的方便 也由于共同的一些利益和相似的爱好 都将鼓励它们之间的贸易 考虑到 中国的较大的贸易伙伴国中邻国或有共同边界的国家较少 且边界的效应不显著 如中 国与俄罗斯 凶此本文决定彳i 采用边界作为虚拟变量 另一个常用的虚拟变量是经济一 体化或对贸易优惠待遇的虚拟变量 关于贸易优惠待遇 包括世界贸易组织和区域贸易 协定 中国区域贸易协定有亚太经合组织 上海合作组织 中国一东盟自由贸易区 曼 谷协定 东北 区域合作 澜沧江 湄公河次区域合作 其中具有实质性和广泛性的 m 有世界贸易组织和砸太经合组织 屈军旗 基于对华f d i 区位选择的引力模型改进研究 林德的需求相似理论中 认为文化等因素能影响到需求结构 需求结构又明显的影 响到对外贸易 在对引力模型的研究回顾中 并没有发现考虑文化的实证分析 本文决 定引入文化作为虚拟变量 中国与东亚 东南亚国家具有相似的东方文化特征 不同与 西方文化和其他地区文化 2 2 2 其他因素分析 对于国际交易来说 汇率执行着重要的价格转换职能 借助于汇率转换 不同货币 价格之间的比较和联系得以实现 l 因此 汇率的变动对贸易流动具有重要的影响 一 般认为 当汇率发生变化时 以外币表示的出口价格和以本币表示的进口价格随之变动 这样 进出口价格的变动引起需求变动 进一步表现为进口和出口的变动以及贸易收支 的变动 而贸易收支的变动方向则取决于汇率的变化方向 具体地说 当本币升值时 出口外币价格上升 进口本币价格下降 引起出口下降和进口增加 并导致贸易收支恶 化 当本币贬值时 情况正好相反 出口外币价格下降 进口本币价格上升 结果是鼓 励了出口而抑制了进口 并最终改善了贸易收支 这样的观点是对汇率变动的贸易收支 效应最为直观的解释 也是一些贸易逆差经济体求助于货币贬值行为的根本原因 但是 现实情况并非如此简单 一些经济体在货币贬值之后 进出口贸易按预期的 方向变化 并有效地改善了贸易收支 而另一些经济体的货币贬值行动却不能看到进口 和出口贸易流量的有利或明显变化 甚至不仅没有达到改善贸易收支的目的 反而使贸 易收支陷入更加恶化的境地 这种现象同上述解释形成了直接韵冲突 在追寻冲突原因 的过程中 汇率变动的贸易流量调整理论得到了不断的深化 最初的分析考虑到了供求弹性的影响 在对供求弹性逐步深入的探讨中 形成了理 论研究的一个重要分支一弹性分析法 此后 随着经济理论的发展 一些不同视角的研 究方法相继出现 概括起来 主要的研究方法有 弹性分析法 乘数分析法 吸收分析法 经济政策分析法和货币分析法 以及后来的资产组合分析法等 尽管一些分析方法之间 存在着继承和交叉 但要将之统一到单一的理论框架内仍然是十分困难的 这与各种分 析方法的理论基础有关 不过 各种分析方法对同一问题的研究和说明 确实丰富了对 汇率变动与贸易流量调整之问关系的认识 从运动方向上看 率变动表现为升值和贬值两种形式 由于升值和贬值是相互对 应的两个方面 所以经济理论文献般是从货币贬值的角度分析汇率变动对贸易流量的 影u 向 简单地蜕 如果不考虑国民收入的变动 则货币贬值对贸易流量的影响取决于支 出转换效果 货币贬值 r j 改善贸易收支的条件是进出口需求弹性之和大于1 这被称为 r 歇尔勒纳条件 如粜考虑到国民收入的变动 则货币贬值对贸易流量的影响取决于 大连理工大学硕士学位论文 支出转换效果与支出改变效果的比较 货币贬值可改善贸易收支的条件是货币贬值引起 的自主性贸易余额的改善超过因国民收入增加而带来的进口增加幅度 这被称为劳森一 梅茨勒效应 如果考虑到货币贬值的时滞问题 因汇率变动引导金融资产价格变动可在 瞬间完成 而其引导的全球贸易和国民收入变动相对迟缓 故货币贬值可能导致贸易收 支在短暂恶化后再逐步改善 形成j 曲线效应 从世界贸易的角度看 贸易流量表现为各经济体对其他经济体贸易商品和服务的货 币支出 因此贸易流量的变动是这种货币支出变动的结果 对某一经济体来说 2 1 本经 济体对其他经济体贸易商品和服务货币支出的变动构成了本经济体进口贸易