综合协议交易平台接口电子化全网测试方案.doc

深圳证券交易所 第 12 页 共 12 页 中国结算深圳分公司综合协议交易平台接口电子化全网测试方案 一、测试目的深圳证券交易所（简称“深交所”）已于2011年5月3日发布关于做好综合协议交易平台接口电子化改造准备工作的通知，为了确保综合协议交易平台接口电子化改造工作的顺利实施，深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2012年1月7日（星期六）联合组织综合协议交易平台接口电子化全网测试，通过模拟竞价交易、大宗交易和协议交易业务的委托申报、成交回报、行情接收及相关登记结算业务全过程，以检查各会员技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统及其他相关系统的正确性。二、参测单位 1. 深圳证券交易所2. 中国结算深圳分公司3. 深圳证券通信公司4. 会员及相关单位（1）主板集中竞价系统：所有会员。（2）综合协议交易终端：每家单位至少派一个综合协议交易平台终端用户参加测试。（3）协议平台电子接口：实施接口电子化改造的单位。5. 深圳证券信息公司6. 其他各相关单位三、测试内容通过模拟1个完整交易日的交易和1个结算日的结算，验证基于关于做好综合协议交易平台接口电子化改造准备工作的通知、深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.60）和综合协议交易平台接口电子化券商技术系统变更指南（Ver1.03）的市场各参与方系统的正确性。（一）主板集中竞价系统申报各类竞价交易委托及其撤单，接收竞价交易委托的回报数据，并通过行情库SJSHQ.DBF和指数库SJSZS.DBF接收竞价交易行情和指数。应当验证竞价交易委托与协议交易委托股份联动监控的正确性，并观察协议交易报价行情对指数与竞价交易行情的网络带宽影响。（二）综合协议交易平台电子数据接口通过综合委托库SJSZHWT.DBF发送各类协议交易委托及其撤单，并从综合回报库SJSZHHB.DBF接收协议交易委托的回报数据。综合协议交易终端申报委托的回报数据同样将通过综合回报库SJSZHHB.DBF和回报库SJSHB.DBF发送给相应的交易参与人。交易实时过程中的股份控制、资金检查等风控措施以及委托成交状态查询应当使用综合回报库SJSZHHB.DBF，协议交易委托成交后的清算、交收处理则仍然只能使用回报库SJSHB.DBF。通过综合行情库SJSZHHQ.DBF接收整个市场的协议交易报价行情，观察通信带宽是否出现拥塞。（三）综合协议交易终端使用深交所开发的综合协议交易终端，申报各类协议交易委托及其撤单，查询协议交易委托的处理状态，下载委托申报及相应成交回报数据；查询整个市场的协议交易报价行情与成交行情，并下载协议交易报价行情。未实施接口电子化改造的会员应当选择旧文件格式下载，实施接口电子化改造的会员应当选择新文件格式下载。申报撤单指令时，除了填写拟撤销的原始委托所对应的流水号外，还应当填写本撤单指令所对应的流水号，且同一交易单元下所有申报的流水号不得重复。撤单指令与原始委托必须在同一交易单元申报。转融通出借定价申报与出借成交申报为系统预留功能，不参与本次全网测试，各用户无需使用综合协议交易终端中与此相关的预留功能。四、测试时间安排测试时间为2012年1月7日8:30至14:30。主板集中竞价系统接收委托申报的时间为9:15至10:30，其中10:00-10:05模拟中午休市。综合协议交易平台接收委托申报的时间为9:15至11:30，其中10:00-10:05模拟中午休市。中国结算深圳分公司发送结算数据的时间为14:00至14:30。具体安排请见下表：实际时间(1月7日)主要测试内容会员重点测试内容模拟日期9:15-10:30主板集中竞价系统接收委托申报。其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至10:00、10:05至10:27为连续竞价时间，10:27至10:30为收盘集合竞价时间。集中竞价系统的行情接收；股票、基金等权益类证券竞价交易委托的股份监控。T日1月7日综合协议交易平台接收委托申报。其中：9:15至10:00、10:05至10:30期间，公司债券、专项资产管理计划的定价申报与成交申报实时确认成交，所有证券的意向申报实时确认合法性。综合协议交易平台的行情接收；公司债券、专项资产管理计划的协议交易委托申报及其撤单；公司债券竞价交易与协议交易的股份联动监控。10:30-11:30综合协议交易平台接收委托申报，按照送达交易主机的顺序即时处理所有证券的定价申报、成交申报与意向申报。综合协议交易平台的行情接收；股票、基金等权益类证券的协议交易委托申报及其撤单，与竞价交易委托的股份联动监控。14：00前中国结算深圳分公司模拟T日清算交收处理、代收代付切换处理。14:00-14:30结算数据发送。接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(7日)、SJSQS.DBF(7日)、SJSGF.DBF(7日)、SJSZJ.DBF(7日)、SJSFW.DBF（7日）；进行股份及资金的交收五、测试数据准备1、本次测试以2012年1月6日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。2、本次测试使用的大宗交易规则调整如下：（1）A 股（含主板A股、中小板、创业板）单笔交易数量不低于5万股，或者交易金额不低于30万元人民币；（2）B 股单笔交易数量不低于5 万股，或者交易金额不低于30 万元港币；（3）基金（含LOF、封闭式基金、ETF）单笔交易数量不低于30万份，或者交易金额不低于30万元人民币；（4）债券（含国债、企业债、可转债、公司债）单笔交易数量不低于2千张，或者交易金额不低于20万元人民币；（5）债券质押式回购单笔交易数量不低于2千张，或者交易金额不低于20万元人民币。六、测试前准备工作 请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：1、根据相关业务及自身技术系统情况，制定内部测试计划和操作流程。2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。七、注意事项1、 本次测试包括主板集中竞价系统、综合协议交易平台与主板结算系统、D-COM系统（不含资金划拨部分），不包括代办股份转让系统、报价转让系统、三板结算系统。2、 未实施接口电子化改造的会员及相关单位，应当使用综合协议交易终端参加测试，,综合协议交易终端使用生产环境Ekey证书，连接服务器的地址为：https:/172.40.*.238:7021/ (地面线路未做地址转换，*为“1”；已做地址转换的*为“3”、“4”或其它)。3、 实施接口电子化改造的会员及相关单位，除了使用综合协议交易终端参加测试外，还应当部署综合协议交易网关与综合协议行情网关，使用电子数据接口参加测试。4、 综合协议交易网关通信程序的版本日期为20111027，综合协议行情网关通信程序的版本日期为20111220，参测单位可从深圳证券通信公司网站下载通信程序、安装组件及用户手册等资料，下载地址为/main/xzzq/2011112529680.shtml。安装综合协议行情网关通信程序之前应确保已安装NetFramework4.0 Client Profile（不支持win2000，可支持Window xp、win2003、win7等操作系统）。如果用户安装过20111220之前版本的协议行情网关程序，请删除原配置文件并重新配置。5、 测试时综合协议交易网关连接的服务器地址为：172.40.*.91(地面线路未做地址转换，*为“1”；已做地址转换的*为“3”、“4”或其它;卫星线路为“2”)，端口为7041，使用已申请的综合协议交易网关Ekey证书进行身份认证，2011年12月23日17:00前已向深圳证券通信有限公司申请综合协议交易网关但尚未收到Ekey证书的参测单位务必于2012年1月5日17:00前与深证通运行部联测试时综合协议行情网关通过高速单向卫星接收综合协议行情，接收端口为7000。也可以通过地面TCP方式接收综合协议行情，行情服务器地址为172.40.*.92(地面线路未做地址转换，*为“1”；已做地址转换的*为“3”、“4”或其它)，端口为7046，用户名和密码复用主板地面TCP行情的用户名和密码。6、 使用综合协议交易终端的用户请参见/main/xzzq/2011112529680.shtml中综合协议交易终端部分的用户环境配置注意事项和综合协议交易终端用户操作手册。7、 D-COM平台在全网测试当日9:00至20:00属于测试环境，20:00以后将恢复为生产环境。测试时段期间，测试券商可以通过D-COM平台申报和接收相关指令。8、 D-COM网关及终端针对本次测试提供了新版本程序，版本号为20111217，用户可到深圳证券通信公司网站下载（网址，下载专区-结算类通信系统-综合结算平台（D-COM/IST）。新版本D-COM网关增加了网络速度设置、服务器IP地址设置等功能，详细请参见下载文档中的D-COM网关用户手册版本信息说明。9、 版本号为20111217的D-COM网关采用了新的通信组件，需要连接新的通信前端服务器，如下所列：（1）地面线路（含拨号）。服务器地址：24或25，端口：7031。若用户使用的是非直连线路，请在相应的边界路由器上做NAT地址转换。（2）卫星线路。服务器地址：24或25，端口：7031。请各用户测试前做好网络配置工作，确保测试当天测试业务顺利进行。10、 版本号为20111217的D-COM网关及终端为测试版本，用户使用前应做好原有系统的备份工作，在测试结束后进行系统恢复，并对恢复后的程序进行连通性测试。备份和恢复流程可参考，下载专区-结算类通信系统-综合结算平台（D-COM/IST）相关文档。11、 本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据。12、 全网测试当日，中国结算深圳分公司生产系统不提供实时开户服务。八、测试要求1、 请各会员务必参加测试，认真组织，落实专人负责本次测试工作。因故不能参加测试者，务必电话或传真通知深交所。2、 本次全网测试结束后，技术系统暂不上线。各参测单位在测试完毕后，应做好环境恢复工作，确保下一交易日（1月9日）生产系统的正确运行。3、 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。4、 2012年1月9日19:00前，完成测试的各会员单位应使用专用电子认证证书（Ekey）登录深交所“会员业务专区”首页“快速导航在线调查表”栏目,填写并提交相关测试结果反馈表（见测试方案之附件），具体方法可咨询各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。九、联系电话深圳证券交易所）25987818（中国结算深圳分公司）深圳证券通信公司）深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司深圳证券通信公司 二一一年十二月二十七日 综合协议交易平台接口电子化全网测试方案附件综合协议交易平台接口电子化全网测试反馈表会员代码公司名称参测交易单元数参测交易单元号（150字）联系人联系电话（包括手机）Email地址请填写以下各功能点测试结果功能点测试结果竞价委托的成交数据清算、交收正常 异常 未测协议委托的成交数据清算、交收正常 异常 未测竞价委托与协议委托股份联动监控正常 异常 未测主板集中竞价系统委托申报正常 异常 未测主板集中竞价系统成交回报正常 异常 未测主板集中竞价系统行情接收正常 异常 未测协议平台电子接口委托申报正常 异常 未测协议平台电子接口撤销申报正常 异常 未测协议平台电子接口成交回报正常 异常 未测协议平台电子接口综合行情接收正常 异常 未测综合协议交易终端委托申报正常 异常 未测综合协议交易终端撤销申报正常 异常