期货公司监管工作指引第3号.doc

期货公司监管工作指引第3号 期货公司分类监管指引（试行）第一章 总则第一条 为有效实施对期货公司的监督管理，合理配置监管资源，提高监管效率，促进期货公司持续规范发展，根据期货交易管理条例及相关配套规定，制定本指引。第二条 期货公司分类是指以期货公司风险管理能力为基础，以合规运行情况为重点，结合公司市场影响力和发展潜力，定量指标与定性指标相结合，按照本指引的规定确定期货公司的类别。第三条 中国证监会根据市场发展情况和审慎监管原则，制定并适时调整期货公司分类和评价的指标与标准。第四条 由中国证监会设立评审委员会，负责审定评价结果、审议对期货公司评价的动态调整及申诉等事宜。评审委员会成员由中国证监会、期货业协会、中国期货保证金监控中心有限责任公司（以下简称“期货保证金监控中心”）、期货交易所相关人员组成。评审委员会的产生办法、议事规则、工作程序由我部另行规定。第五条 期货公司的分类由中国证监会及中国证监会派出机构组织实施，坚持依法合规，客观公正的原则，实行由期货公司自评、派出机构初评和评审委员会最终确定的方法，评价结果由中国证监会发布。根据期货公司评价计分的高低，将期货公司分为A、B、C、D、E等五大类。第六条 参与期货公司评价与分类的人员应当具有相应的专业素质、业务能力和监管经验，在工作中应当坚持原则，廉洁奉公，勤勉尽责。第七条 中国证监会及其派出机构根据分类结果对期货公司实施分类监管、区别对待的监管政策，建立优胜劣汰的动态评价机制。第二章 期货公司分类第八条 根据期货公司评价计分的高低，将期货公司分为A、B、C、D、E等5大类。第九条 A、B、C、D四类公司根据全部期货公司评价计分的分布情况，以中位数为基准，按照一定的分值区间确定。风险管理能力得分低于一定分值的公司，不得评为A类公司。第十条 被依法采取责令停业整顿、指定其他机构托管、接管等风险处置措施的期货公司，评分计分为0分，定为E类公司。（一）A类公司风险管理能力强，资本实力强，专业服务能力强；（二）B类公司风险管理能力较强,资本实力较强，专业服务能力较强；（三）C类公司存在一定风险，但其风险管理能力与其现有业务规模基本匹配；（四）D类公司风险管理能力低，资本实力弱，专业服务能力较差，潜在风险可能超过公司可承受范围；（五）E类公司潜在的风险已经变为现实风险，已被采取风险处置措施。第十一条 期货公司在规定日期之前未上报自评结果的，将公司类别下调1个级别。第十二条 期货公司发生第第十八条、第十九条第（八）、（九）、（十）款所列的重大或异常变化足以导致公司分类类别需要调整的，中国证监会及其派出机构应当根据有关情况及时对相关期货公司的分类进行动态调整，动态调整只能向下级别调整。第三章 评价指标第十三条 期货公司的风险管理能力根据期货公司资本充足性、客户资产保护、公司治理、合规管理、内部控制、信息披露、信息技术安全等七类评价指标进行评价。该评价标准是正常经营的期货公司应达到的基本要求，体现期货公司对潜在风险的控制能力和承受能力。（一）期货公司资本充足情况，主要根据期货公司风险监管指标管理试行办法的规定对期货公司以净资本为核心的风险监管指标进行评价。（二）期货公司客户资产保护情况，主要根据期货公司管理办法等相关规定，结合期货保证金监控中心的监控工作，对客户保证金安全保障机制等方面进行评价。（三）期货公司治理情况，主要根据期货公司管理办法中对公司治理的相关规定和期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法的规定对公司治理结构的有效性以及高管人员的任职及操守等方面进行评价。（四）期货公司合规管理情况，主要是根据期货公司管理办法对期货公司合规管理制度的健全性和有效性进行评价。（五）期货公司内部控制情况，主要根据期货公司管理办法等对公司的内部控制制度是否存在并有效运行等方面进行评价。（六）期货公司信息披露情况，主要是对公司报送和披露的信息的及时、真实、准确、完整等方面进行评价。（七）信息技术安全情况，主要根据证券期货经营机构IT治理指引及其他信息安全要求对期货公司信息技术系统的稳定与安全进行评价。第十四条 期货公司市场影响力主要是根据期货公司业务规模、盈利能力、市场占有率等方面情况来确定，包括以下内容：（一）上一年度月末平均客户权益总额； （二）上一年度手续费收入；（三）上一年度经纪业务利润额；（四）上一年度利润总额；（五）上一年度手续费收入与代理交易额的比率。第四章 评价方法第十五条 期货公司最终评价计分由风险管理能力分值和市场影响力分值分值合计得出。第十六条 期货公司风险管理能力评价指标均为定性指标，分值的计算采取设定正常经营的期货公司风险管理能力指标基准分为100分，在设定基准分的基础上，根据本指引规定的评价指标和标准的要求进行扣分或加分。评价时采取期货公司自评、派出机构初评和评审委员会最终确定的方法。第十七条 期货公司市场影响力指标为定量指标，依据评分标准采取打分制评分方式，由评审委员会统一进行评价。第十八条 对评价年度内出现股东虚假出资、股东抽逃出资、超范围经营、挪用客户保证金、信息系统不符合监管要求、日常经营及自评中报送虚假材料等情形的，直接评为D类。第十九条 评价期内期货公司被监管部门采取监管措施或者行政处罚的，按以下原则给予相应扣分：（一）董事、监事和高级管理人员被监管谈话、责令改正、出具警示函的，每次每项扣2分；（二）董事、监事和高级管理人员因对公司违法违规行为负有责任被认定为不适当人选，或者因公司被公开谴责、通报批评而被认定为不适当人选的，每人次扣3分；（三） 董事、监事、高级管理人员或者有关业务部门、分支机构的负责人被采取期货交易管理条例第59条第二款第（三）和第（五）项监管措施的，每次扣4分；（四） 董事、监事、高级管理人员因对公司违法违规行为负有责任被给予警告或罚款的，每人次扣5分；（五） 董事、监事、高级管理人员因对公司违法违规行为负有责任被暂停或者撤销任职资格、期货从业资格的，每人次扣6分，被市场禁入的，每人次扣10分；（六）被下达责令整改通知书的，每次扣3分；（七）被采取期货交易管理条例第五十九条第二款第（二）、（四）、（六）、（七）项监管措施的，每次扣5分；（八）被警告，罚款，没收违法所得的，每次扣20分； （九）被采取期货交易管理条例第五十九条第二款第（一）项监管措施，被限制或者暂停部分期货业务的，每次扣20分；（十）被撤销部分业务许可的或被关闭分支机构的，每次扣30分；（十一）股东、实际控制人或者其他关联人因违反期货交易管理条例和期货公司管理办法的规定，被采取强制措施或者其负责人及其相关工作人员被进行监管谈话，责令改正，出具警示函的，每次扣2分。第二十条 期货公司营业部被直接采取上述措施的，按以上原则扣分。第二十一条 就同一事项对期货公司采取多项监管措施的，按扣分分值最高的项目进行扣分，不重复扣分；就不同事项采取同一监管措施的，应当分别计算、合计扣分。第二十二条 期货公司及其从业人员被期货业协会或者期货交易所纪律扣分或处罚的，每次扣1分，累计最高扣5分。第二十三条 期货公司发生以下情形时，按照以下原则进行扣分: （一）上一年度每发生一次风险监管指标不符合要求的扣2分；上一年度每发生一次风险监管指标预警的扣1分；（二）上一年度每发生一次期货保证金监控中心重大预警、经核实为公司原因的，每次扣1分；（三）上一年度每发生一次期货保证金监控中心一般预警、经核实为公司原因的，每次扣0.5分，最高扣10分；（三）上一年度期货公司违规使用自有资金的，每一项扣2分；（四）上一年度存在允许客户在保证金不足的情况下进行交易的，每人次扣5分；（五）公司上一年度错单和穿仓损失超过当年提取的风险准备金额的10的，扣2分；（六）上一年度审计报告及审阅报告被出具非标准审计意见或审阅意见的，每次扣3分；（七）上一年度存在未经许可或报备私下变更股东的，每次扣10分；（八）上一年度存在未经许可设立公司或营业部经营场所的，每次扣10分；（九）上一年度存在未经许可变更公司或营业部经营场所的，每次扣10分；（十）上一年度任用未取得任职资格的董事、监事、高级管理人员，每次扣2分；（十一）上一年度高级管理人员存在半年以上缺位的，每次扣2分；（十二）除上述第（七）至（十一）所列情形外，期货公司存在其他不符合行政许可情形的，扣3至10分，具体由评审委员会审议决定。第二十四条 对因以上行为被采取第十七条规定的监管措施或者行政处罚的，按扣分值最高的扣分，不重复扣分。第二十五条 期货公司在评价期内与其他期货公司进行合并的，可以加5分。第二十六条 期货公司资本充足情况、客户资产保护、公司治理、合规管理、内部控制、信息披露、信息技术安全等评价指标存在一定问题，扣除已按照第十七条、第十八条规定扣分的，每项具体标准扣0.5分，每类评价指标最高扣5分，7类评价指标累计最高扣10分。具体问题见附件期货公司分类监管评价指标与标准。第二十七条 中国证监会派出机构可以根据期货公司在评价期内落实统一部署的专项监管工作情况、整改完成效果及配合日常监管情况，对期货公司的评价计分进行调整，最高可扣2分。第五章组织实施第二十八条 期货公司分类原则上以一个会计年度为评价区间，每年评价一次。第二十九条 期货公司应当按照本指引的规定进行自评。期货公司应当结合自身情况，对照本指引附件评价指标，标注存在的问题以及被采取的监管措施，经公司法定代表人和公司经营管理负责人、首席风险官签署确认后，于每年3月31日之前将自评结果上报公司注册地派出机构。第三十条 派出机构在期货公司自评的基础上，根据日常监管掌握的情况，对照评价指标，对期货公司自评结果进行初评和评价计分，于每年4月30日之前将初评结果上报中国证监会。第三十一条 在初审过程中，派出机构应当就有关问题进行核查，并与期货公司核对情况，确认事实。第三十二条 中国证监会组织评审委员会在派出机构初评的基础上进行复核并确定期货公司的类别，于每年6月30日之前将分类结果书面告知期货公司，并抄送公司注册地派出机构。第三十三条 期货公司对评价结果持不同意见时，可以向评审委员会提出申诉。第三十四条 对于在自评时隐瞒重大事项或者报送、提供的信息和资料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的期货公司，派出机构应当对签署确认意见的公司法定代表人和经理层高管人员视情节轻重采取监管谈话等措施，记入诚信档案。第三十五条 中国证监会派出机构在日常监管工作中，对期货公司发生的违规行为和异常情况应及时调查、迅速采取适当的监管措施并记入监管档案，在此基础上对期货公司进行客观、公正的初评和评价计分。第三十六条