（金融学专业论文）我国机动车保险理赔欺诈风险防控研究.pdf

我国机动车保险理赔欺诈风险防控研究 摘要 正常的信用活动应该建立在信息完备基础之上，而在现实经济生活中， 信息不完备才是普遍现象，广泛存在着的信息干扰和信息传递障碍又进一 步强化了信息的不对称性。保险市场是天然的信息不对称场所，激增的机 动车保险市场更容易产生道德风险，个人诚信体系和欺诈风险识别体系的 不健全激化了欺诈风险的增加。因此在不完全信息下，为了规避道德风险， 完善个人诚信体系和欺诈风险识别体系，建立有效的激励和约束机制变得 至关重要。 本文首先论述了保险欺诈的相关理论，包括保险欺诈的学说、欺诈特 点、欺诈风险因素及欺诈识别的数据要求等作为本文的理论框架。接着分 析我国机动车保险发展的现状，针对我国机动车保险理赔的各个环节分析 其中的欺诈风险及其特点。机动车保险欺诈在不同的国家经济制度下具有 不同的特点，分析美国、英国、日本等发达国家的机动车保险反欺诈的经 验和教训，并结合我国机动车保险市场的实际情况，最后提出适合我国机 动车保险的反保险欺诈措施和建议。 机动车保险是我国财产保险的支柱业务，加强对机动车保险反欺诈的 研究，对于维护我国保险市场稳健发展，保护社会公众和保险公司的利益 是十分必要的。 关键词：机动车保险欺诈风险反欺诈措施 亘查堂翌堕型型堕苎苎 莛国扭动奎握险堡照躯迮凰险随撞殛究 r e s e a r c ho nc o n t r o l i n gt h ec l a i m sf r a u dr i s ko f c h i n e s em o t o rv e h i c l ei n s u r a n c e a b s t r a c t n o r m a lc r e d i ta c t i v i t i e ss h o u l db eb u i l to nt h eb a s i so f i n t e g r a t e d i n f o r m a t i o n i nt h ee c o n o m i cl i f e ，t h ei n c o m p l e t ei n f o r m a t i o ni sac o m m o n p h e n o m e n o n i ti sf u r t h e rs t r e n g t h e n e dt h i sk i n do fi n f o r m a t i o na s y m m e t r yt h a t t h e r ea r e aw i d e r a n g ee x i s t e n c eo fi n f o r m a t i o ni n t e r f e r ea n dt h eb a r r i e r so f i n f o r m a t i o nt r a n s m i s s i o n i n s u r a n c em a r k e ti san a t u r a lp l a c eo f a s y m m e t r i c i n f o r m a t i o n ，a n dt h e nt h es h a r pi n c r e a s eo fm o t o ri n s u r a n c em a r k e ti sm o r e p r o n et om o r a lh a z a r d i ti si n t e n s i f i e dt h e f r a u dr i s kt h a tt h ep e r s o n a lc r e d i t s y s t e ma n dt h er e c o g n i t i o ns y s t e mo ff r a u dr i s ka leu n s o u n d t h e r e f o r e ，i no r d e r t oa v o i dt h er i s ko fm o r a lh a z a r d ，i ti se s s e n t i a lt oe s t a b l i s ha l le f f e c t i v ei n c e n t i v e a n dr e s t r a i n tm e c h a n i s m sa n dt oi m p r o v et h e s y s t e mo fp e r s o n a li n t e g r i t ya n d f r a u dr i s ki d e n t i f i c a t i o ns y s t e mu n d e ri n c o m p l e t ei n f o r m a t i o n f i r s to fa l l ，t h et h e s i sd i s c u s s e st h et h e o r i e so f i n s u r a n c ef r a u da st h e t h e o r e t i c a lf r a m e w o r ko ft h i sa r t i c l e ，i n c l u d i n gt h e o r yo fi n s u r a n c ef r a u d ，t h e c h a r a c t e r i s t i c so ff r a u d ，f r a u dr i s kf a c t o r sa n dt h ed a t ar e q u i r i n gt oi d e n t i f y f r a u d s f o l l o w e db y r e s e a r c h i n gt h es t a t u so fc h i n e s em o t o rv e h i c l ei n s u r a n c e d e v e l o p m e n t ，t h ea r t i c l ea n a l y s e sr i s ko ff r a u da n di t sc h a r a c t e r i s t i c si nc h i n e s e m o t o ri n s u r a n c ec l a i m sa l lp a r t s m o t o rv e h i c l ei n s u r a n c ef r a u dh a si t so w n c h a r a c t e r si nd i f f e r e n tc o u n t r i e s e c o n o m i c s y s t e m b ya n a l y s i n gt h ef r a u ds t a t u s a n da n t i f r a u dm e a s u r e so fm o t o rv e h i c l ei n s u r a n c ei nt h eu n i t e ds t a t e s ，b r i t a i n ， j a p a na n do t h e rd e v e l o p e dc o u n t r i e s ，w ec a nl e a r nt h e d e s i r a b i l i t yf r o mt h e mt o c h i n e s ea n t i i n s u r a n c ef r a u ds y s t e m b u i l d i n g f i n a l l y , l i n k i n gw i t ht h ea c t u a l i i s i t u a t i o n ，t h et h e s i sb r i n g sf o r w a r ds o m ea n t i i n s u r a n c ef r a u dm e a s u r e sa n d r e c o m m e n d a t i o n st oc h i n e s em o t o ri n s u r a n c em a r k e t t os t r e n g t h e nt h es t u d yo fm o t o rv e h i c l ei n s u r a n c ea n t i f r a u d ，a n dt o r e c o m m e n dt h em o r ee f f e c t i v ep r e v e n t i v em e a s u r e s ，i ti se s s e n t i a lt om a i n t a i n t h es t a b l ed e v e l o p m e n to fc h i n e s ei n s u r a n c em a r k e ta n dp r o t e c t i n gt h eb e n e f i t o ft h ep u b l i ca n di n s u r a n c ec o m p a n i e s k e yw o r d s ：m o t o rv e h i c l ei n s u r a n c e ；i n s u r a n c ef r a u d ；a n t i - f r a u dm e a s u r e s i i i 广西大学学位论文原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人声明：所呈交的学位论文是在导师指导下完成的，研究工作所取得 的成果和相关知识产权属广西大学所有，本人保证不以其它单位为第一署名 单位发表或使用本论文的研究内容。除已注明部分外，论文中不包含其他人 已经发表过的研究成果，也不包含本人为获得其它学位而使用过的内容。对 本文的研究工作提供过重要帮助的个人和集体，均已在论文中明确说明并致 谢。 论文作者签名：瓿 ，扣f 年；弱语e l 学位论文使用授权说明 本人完全了解广西大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即： 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本： 学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务； 学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文； 在不以赢利为目的的前提下，学校可以公布论文的部分或全部内容。 请选择发布时间： 口即时发布口解密后发布 ( 保密论文需注明，并在解密后遵守此规定) 论文作者签名：赫 导师签名 第一章绪论 1 1 研究背景和意义 我国加入世界贸易组织后，随着市场化进程的加速、外资和外商大量涌入，经济社 会发展取得了一系列重要成就，经济增长加快、综合实力明显增强、居民收入提高和消 费结构升级。据中国国家统计局统计数据显示，2 0 0 1 2 0 0 7 年我国g d p 平均增长速度为 1 0 2 ，尽管2 0 0 8 年受到国际金融危机的影响，经济发展速度有所放缓，国内生产总值 仍达到3 0 0 6 7 0 亿元，比2 0 0 7 年增长9 o ，经济状况依然保持良好发展态势。 随着我国进口关税的下调，我国汽车市场出现“井喷”，需求量出现爆发性增长， 迅速成为全球最被看好的汽车市场。据公安部统计数据显示，2 0 0 2 年底我国机动车保有 量为7 9 7 5 1 7 万辆，而2 0 0 9 年3 月底机动车保有量已经超过1 7 亿辆，年均增长率超过 1 4 。留机动车市场的迅速扩张，舆论媒介对保险保障功能的宣传，社会民众的保险意 识不断加强，机动车交通事故责任强制保险作为我国首个国家强制保险制度开始实施， 机动车保险的发展也进入了快车道。 从保费收入来看，机动车保险占据财产保险6 0 7 0 的份额，一直是我国财产保险 的核心业务。因此，机动车保险业务经营的好坏，直接关系到财产保险公司的偿付能力 和经营的稳定性。随着我国保险业的快速发展，保险公司主体发生变化，保险市场结构 发生改变，保险险种也逐步增加，保险欺诈也就呈现上升趋势，源于投保人、被保险人 或受益人的保险欺诈行为已经成为保险业健康发展的主要障碍和保险人最重要的经营 风险之一。国内外的财产保险调查都显示，机动车保险是比较容易滋生保险欺诈的险种。 据a b i 统计 ，英国机动车保险中约有1 0 2 0 的欺诈性赔付，美国的机动车保险约有 2 0 3 0 的欺诈，而我国的北京和上海的保险监管机构也估测，我国的机动车保险约有 2 0 的欺诈，若按我国2 0 0 8 年机动车保险赔付数据计算，将直接导致财产保险公司多支 付2 0 0 亿的赔款。 在目前国内保险市场基本开放的情况下，我国保险公司正面临着拥有先进风险管理 技术的国际金融机构的激烈竞争。作为风险经营的金融机构，我国保险公司粗放式的经 。数据来源：中国统计年鉴2 0 0 8 数据来源：中华人民共和国公安部网站 数据来源：英国a b l 2 0 0 3 年工作报告“f a c t so f f r a u d ” 营模式、内部经营管理监控制度的不健全，而保险公司之间的恶性竞争让保险人疏于加 强自身保险业务各环节的风险管理，有关机动车保险风险管理的理论研究和实践积累一 直也都比较薄弱，这些都给了保险欺诈者可乘之机。目前我国保险公司的风险识别与控 制能力并不能适应业务快速发展的需要，风险管理和内部控制相对薄弱给保险公司造成 明显的资金损失影响。 近年的全球金融业的竞争日趋激烈，只有对各类风险和各业务单位合理配置经济资 本，实施科学的风险管理，才能有效地增强金融机构的核心竞争力。作为金融市场中重 要的组成部分，保险公司需要重新审视自身的风险管理，系统分析国内外保险欺诈现状， 寻求保险欺诈产生的各种动因，借鉴国际上成功的反保险欺诈经验和措施，促进建立适 合我国保险公司的新的风险管理体系。因此，加强我国机动车保险反欺诈方面的理论研 究，从根源上研究机动车保险理赔的欺诈风险，结合实际情况寻找规范机动车保险理赔 环节的有效措施，这对于促进机动车保险市场的快速健康发展，改善财产保险公司的经 营状况，全面提升财产保险公司的核心竞争力有非常重要的现实指导意义。 1 2 国内外研究综述 作为当今保险领域中最重要的研究议题之一，保险欺诈曾经只是被认作是道德风险 所导致的结果，这种单一的视角一度使保险欺诈的研究陷入停滞。保险欺诈通常由投保 人或被保险人、或与维修厂、或与保险理赔人员勾结，对保险人实施的一种谋取非法所 得的行为。保险欺诈也属于操作风险的其中一类。 1 2 1 操作风险的内涵界定 传统上，西方国家大多数是沿用对信用风险和市场风险的认定方法和管理模式，在 对风险作进一步细分的基础上对操作风险来进行定义的。频繁发生著名银行因人员操作 失误而造成的巨额亏损案件引起巴塞尔银行监管委员会的重视，因此巴塞尔委员会加强 了对操作风险的定义工作，在其发布的一系列文件中逐步完善和丰富了操作风险的定 义。2 0 0 4 年6 月公布的新资本协议正式文件中，巴塞尔银行监管委员会对操作风险的定 义最终确定为：“操作风险是指由于不完善的或有问题的内部程序、人员及系统或外部 事件所造成损失的风险。以上定义包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。 巴塞尔银行监管委员会，中国银行业监督管理委员会译资本计量和资本标准的国际协议：修订框架e m 北京：中 国金融出版社，2 0 0 4 2 在新资本协议( 2 0 0 4 ) 中，巴塞尔银行监管委员会确认了将可能导致重大损失的操 作风险事件类型，并按风险事件类型把操作风险划分为7 种类型，具体包括： ( 1 ) 内部欺诈( i n t e r n a lf r a u d ) ，是指有机构内部人员参与的诈骗、盗用资产、违 反法律以及银行规章制度的行为，如员工偷窃、员工通过自己账户的内部交易； ( 2 ) 外部欺诈( e x t e r n a lf r a u d ) ，是指第三方的欺诈、盗用资产、违反法律的行 为； ( 3 ) 雇员制度和工作场所安全( e m p l o yp r a c t i c e s & w o r k s p a c es a f e t y ) ，是指由于 不履行合同或不符合劳动健康、安全法规所引起的赔偿要求，如员工补偿申诉、有组织 的罢工、应对顾客的歧视申诉和一般性责任； ( 4 ) 客户、产品和业务操作( c l i e n t ，p r o d u c t s & b u s i n e s sp r a c t i c e s ) ，是指有意或 无意造成的无法满足某一顾客的特定需求，如信用违约、顾客秘密信息的滥用、不正当 交易行为、洗钱； ( 5 ) 实物资产的损坏( d a m a g et op h y s i c a la s s e t s ) ，是指由于灾难性事件或其他 事件引起的有形资产的损坏或损失； ( 6 ) 营业中断和系统失败( b u s i n e s sd i s r u p t i o n p r o c e s sm a n a g e m e n t ) ，是指计 算机硬件和软件错误、通讯故障、供电中断、设备老化等； ( 7 ) 执行、交付和流程管理( e x e c u t i o nd e l i v e r y & p r o c e s sm a n a g e m e n t ) ，是指交 易失败、过程管理出错、与合作伙伴的合作失败，如数据录入错误、不完备的法律文件、 卖方纠纷等。 1 2 2 保险欺诈的定义及分类 严格意义上讲，保险业的欺诈行为有两种，分别来自保险当事人双方：或者使承保 人承保不应该承保的风险，或者使保险人付出不应付的赔偿，而在保费收入比例较大且 索赔频率较高的机动车保险中更容易发生欺诈案件。 保险欺诈是保险理论研究中常用的术语，1 9 9 2 年蒙特利尔国际保险学术会议认为： “保险欺诈是一个故意利用保险合约谋取利益的行动，这一行动基于被保险方的不正当 的目的”。我国的全国保险业标准化技术委员会把保险欺诈界定为：“投保人、被保险 人或受益人故意虚构保险标的，在没有发生保险事故的情况下谎称发生了保险事故，或 者故意制造保险事故，或者在保险事故发生后以伪造、编造的有关证明、资料和其他证 全国保险业标准化技术委员会制定保险术语 s 北京：中国财政经济出版社，2 0 0 7 ：1 0 6 3 据来编造虚假的事故原因，或者夸大损失程度，向保险人提出索赔或给付请求的行为。 通俗的说，保险欺诈就是指投保人、被保险人或受益人以骗取保险金为目的，以虚构保 险标的、编造保险事故或夸大损失程度、故意制造保险事故等手段致使保险人陷于错误 认识而向其支付保险金的行为。 在国际上保险欺诈并没有统一确定的定义，仅总结了保险欺诈的4 个特征：a 是违 背法律的；b 以图谋诈骗为手段；c 以从保险公司的赔偿中得到不正当钱财或其他利益 为目的；d 是一种自愿的故意行为。而在现实研究中，更多的学者在对保险欺诈进行 定量研究时，会首先考虑研究对象的相对范畴，研究的欺诈定义可分为索赔人承认骗赔、 或保险公司拒赔、或撤销保单等。本文研究的保险欺诈主要是指投保方( 投保人、被保 险人和收益人) 的索赔欺诈。 根据不同的欺诈内容，保险索赔欺诈被分为以下几类：犯罪欺诈( c r i m i n a l f r a u d ) ，又称为计划性欺诈( p l a n n e df r a u d ) 或严格欺诈( h a r df r a u d ) ；不j 下当使用 ( a b u s e ) ，包括机会性欺诈( o p p t u n i s t i cf r a u d ) 和夸大损失欺诈( b u i l d u p ) 或称为软欺诈 ( s o f tf r a u d ) 。其中，计划性欺诈是一种故意的犯罪行为，被保险人企图通过虚构的保险 事故向保险公司进行索赔；夸大损失欺诈是指索赔人或医务人员试图通过故意夸大人身 伤害的程度以得到更大的补偿；而机会性欺诈则是在发生意外事故后，投保人才意识到 通过伪造受伤或者将以前的事故编入此次事故索赔中等欺骗手段从保险公司获取利益。 1 2 3 保险理赔中欺诈风险成因研究综述 ( 1 ) 最早的研究方向是从信息经济学视角出发的。从a r r o w ( 1 9 7 1 ) 的 x l , 险分担理论 文集开始，保险欺诈始于投保人和保险人的信息不对称被广泛研究，b o r c h ( 1 9 9 9 ) 在 保险经济学中也着重分析了道德风险引致的保险欺诈。a r r o w 主要侧重于保险合约 的不完备性和执行的不可完全监督性的研究，认为改进保险合约，形成具有更强的激励 约束机制。而b o r c h 诉诸于对投保人和被保险人的偏好引导，并且加大保险欺诈被识别 的惩罚，以改变被保险人的收益结构，达到约束保险欺诈行为。而m o r e n o ，f r a n c i s c a 和 w a t t ( 2 0 0 6 ) 共同研究发现，配合理赔审计情况下的激励一约束机制对于抑制保险欺诈并 脚d e r r l g ，r a i n s u r a n c ef r a u d j j o u m a lo f r i s ka n di n s u r a n c e , 2 0 0 2 ，6 9 ( 3 ) ：2 7l - 2 8 8 w e i s b e r g ，h i a n dd e r r i g ，r a q u a n t i t a t i v em e t h o d sf o rd e t e c t i n gf r a u d u l e n ta u t o m o b i l eb o d i l yl n j u r yc l a i m s 【m 】 a i bc o s tc o n t a i n m e n tf r a u df i l i n g ，1 9 9 3 p p 4 9 8 2 博尔奇( 挪威) 保险经济学 m 北京：商务印书馆，1 9 9 9 ：2 2 2 2 2 8 回m o r e n o 。f r a n c i s c aa n dw a t t , c a nb o n u s m a l u sa i l e v i a t ei n s u r a n c ef r a u d ? j t h ej o u m a lo f r i s ka n di n s u r a n c e ，2 0 0 6 ， v 0 1 7 3 ：1 2 3 1 5 1 4 非总是有效，激励一约束有效性进行跨时期界定的同时要求动态的观测投保方的信息。 ( 2 ) 在理论研究方面，对保险欺诈的成因主要集中于信息不对称和道德风险方面的 研究。例如，c a u d i l l 和a y u s o ( 2 0 0 5 ) ，提出信息是保险欺诈的关键，侧重于信息的角 度对保险欺诈进行分析。保险欺诈的产生是由于保险人对被保险人及保险事故的信息不 完全，由此在保险理赔的时候，被保险人及受益人夸大或制造保险事故就难以鉴别。另 外也有从合约的角度进行研究的，并基于保险合约的不完全而提出最优化的保险合约设 计。s d l i l l 耐2 0 0 6 ) ，m o r e n o ，f r a n c i s c a 和w a t t ( 2 0 0 6 ) 贝j j 认为，可通过特定模型重构出 险的现场信息，剔除受投保方操纵的信号( s i g n a l ) ，诚然，s c h i l l e r 的证明虽然仅仅只是 理论上的突破，事实上对信息的精炼始终是保险反欺诈的一项重要因素。 ( 3 ) 在实证研究方面，注重对保险欺诈的识别研究。具体地说就是采用回归及其他 统计、计量的方法，找出保险欺诈的识别因子，并将这些因子按照识别的贡献赋予不同 的权重，代入一定的识别模型中，进行具体险种的欺诈识别分析，以便协助保险人在众 多的保险索赔中将疑似保险欺准案件剔除出来。a r t i s g u i l l e n ( 1 9 9 9 ) 2 对西班牙机动车 保险的欺诈行为进行研究，b a c h i ra n dg e o r g e s ( 1 9 9 7 ) 3 利用专家系统( e x p e r ts y s t e m ) 对加 拿大的保险欺诈进行识别研究，而c a u d i l l ( 2 0 0 5 ) 把l o g i t 模型应用于美国机动车保险 欺诈的识别中。国外学者尝试找出影响保险欺诈的可以量化的指标，并通过建立的模型 来检验保险市场中现有的保险欺诈状况，主要有：c a n a d i a nc o a l i t i o n a g a i n s ti n s u r a n c e f r a u d ( 1 9 9 7 ) 采用r e df l a g s 识别保险欺诈：p i c a r d ( 2 0 0 3 ) 用o p t i m a la u d i ts t r a t e g y 研究识别 保险欺诈，这些在当今国际保险欺诈的识别中都发挥重要作用。 1 2 4 国际机动车保险欺诈识别模型综述 9 0 年代后期至今，国际保险研究中很大一部分力量集中在保险欺诈的识别这一研 究领域，并取得了很好的研究成果，从数据、模型到实证都取得很好的成效。 早期的欺诈识别主要集中在统计中的回归工具的应用，例如，p r o b i t 模型在欺诈 识别中的引用，l o g i t 模型，甚至是简单的回归分析的应用。但是，随着欺诈手段的多 样化，这种识别逐渐变得失效。尤其是单因子的识别，局限性已经很明显。于是9 0 年代 末至2 l 世纪初的研究在早期的回归分析的基础上，将模型进行深化，一方面是模型的参 s t e v e nc a u d i l la n dm e r c e d sa y u s o f r a u dd e t e c t i o nu s i n gam u l t i n o m i a ll o g i tm o d e lw i t hm i s s i n gi n f o r m a t i o n j 1 1 1 e i o u m a io f r i s ka n di n s u r a n c e , 2 0 0 5 ，v o l 7 2 ，n o 4 ：5 3 9 5 5 0 oa r t i s & g u i l l e n d e t e c t i o no f a u t oi n s u r a n c e f r a u dw i t hd i s c r e t ec h o i c em o d e i sa n dm i s c l a s s i f i e dc l a i m s j j o u m a io f r i s k a n di n s u r a n c e 2 0 0 2 ，6 9 ( 3 ) ：3 2 5 3 4 0 b a c h i ra n dg e o r g e s i n s u r a n c ef r a u de s t i m a t i o n ：m o r ee v i d e n c ef r o mt h eq u e b e ca u t oi n s u r s n c ei n d u s t r y j a s s u r a n c e , l9 9 7 ，j a n u a r y ，6 4 ：5 6 7 5 7 9 5 数进行扩展，另一方面是识别的因子进行扩展。其中取得成效并被广泛推广的是a a g 欺诈识别模型，该模型吸收了早期回归的优点，而在数据的处理上寻求更好的数学处理 方法，如引入对参数的极大似然估计，以及对不规则数据的处理手段等。 目前回归方法在欺诈的识别上己经是比较有成效的方法，但机动车保险欺诈的多 样性，往往使得单一的识别手段不能完全起作用，因此机动车保险欺诈的研究正在兴起 引入新的、多样化的识别技术和手段，比如电子技术的引进：e f d ( 电子欺诈识别法) ， 将计算机化的手段引入欺诈的识别中，节约了识别成本；还有神经元网络方法( 删： 将生物方向的研究手段引入到保险欺诈的研究中，也取得一定成效。 1 2 5 国外保险欺诈的测量研究 目前国际上对保险欺诈的定量研究主要有保险欺诈的测量、保险欺诈的识别和保险 欺诈的防范。保险欺诈的测量是要衡量保险市场上的欺诈情况，主要是基于对索赔数据 的统计分析产生能够有效识别欺诈索赔的应用策略；而保险欺诈的识别和防范则是保险 公司对待索赔欺诈的不同对策研究，主要是保险资源重新配置( r e s o u r c er e l o c a t i o n ) 问题或保险契约的理论研究，以及预测最优审核策略的性质，以制止索赔欺诈的发生。 ( 1 ) 保险欺诈的测量( f r a u dm e a s u r e m e n t ) 保险欺诈的测量主要是计算保险市场上存在欺诈索赔的百分比，以反映该市场上欺 诈情况的恶劣程度。关于欺诈测量的专业性研究，d c r r i g ( 2 0 0 2 ) 嘭认为进行欺诈的测量 首先应该有效的定义所要测量的欺诈范围或类型。保险欺诈所用的测量方法既有利用计 数估计法( c o u n t d a t ae s t i m a t o r ) ，也有利用l o g i s t i c 模型的确定项( 解释变量) 中加入一个 遗漏错误因子( o m i s s i o n e r r o r sf a c t o r ) 等。 ( 2 ) 保险欺诈的识别技术 事实上，保险欺诈的识别问题是索赔分类问题，最简单的分类是欺诈索赔和合法索 赔。对保险人来说，寻找一种有效的索赔分类机制是识别保险欺诈最根本的方法。这一 过程可以分成以下几步进行： 数据的搜集 采用统计分析技术前，保险公司的首要问题是搜集欺诈的数据信息，其中包括保险 9d c r r i g ，r a i n s u r d n o ef r a u d j 1 j o u m a lo f r i s ka n d i n s u r a n c e ，2 0 0 2 ，6 9 ( 3 ) ：2 7 1 2 8 8 窖c a r o n ，l a n dd i o 衄e g r o a ds a f e t y , n e wd r i v e r s ，r i s k s ，i n s u r d n c cf r a u da n dr e g u l a t i e n g d i o n n ea n dc l a b e r g e - n a d e a u ，e d s ，k l u w e ra c a d e m i cp r e s s ，b o s t o n m i n s u r a n c ef r a u de s t i m a t i o n ：m o r ee v i d e n c ef r o mt h eq u e b e c a u t o m o b i l ei n s u r a n c ei n d u s t r y 19 9 9 c h a p t e r9 oa r ts 。m ，a y u s o ，m a n dg u i l l e n ，m d e t e c t i o no f a u t o m o b i l ei n s u r a n c ef r a u dw i t hd i s c r e t ec h o i c e m o d e l sa n d m i s c l a s s i f i e dc l a i m s j j o u m a lo f r j s ka n di n s u r a n c e , 2 0 0 2 。6 9 ( 3 ) ：3 2 5 3 4 0 6 堕盔苎塑生苎垡鲨茎 冀国扭动主堡隍堡照筮迮区险陵控硒究 事故中涉及的司机、车辆、时间、地点、证人、警察报告等信息，索赔人的性别、年龄、 失业情况和索赔的历史记录等，索赔信息、受伤情况和医疗情况等。索赔信息数据，是 保险识别过程的基础。 选择欺诈的指示因子( f r a u di n d i c a t o r s ，又称r e df l a g s ) 欺诈指示因子是指能够刻画欺诈特征的一些可测信息点，在分类模型中充当解释变 量。t e n n y s o n f l s a l s a s ( 2 0 0 2 ) 从美国麻萨诸塞州的个人伤害防护险( p e r s o n a li n j u r y p r o t e c t i o n ，简称p i p ) 的大量欺诈特征中筛选出l o 个在统计上比较显著的识别点( 见表 1 1 ) 。 表1 - 1 欺诈识别1 0 因子 t a b l e1 - 1t h e1 0f a c t o r st oi d e n t i f yf r a u d 欺诈指示因子主客观属性发生频率所占比例 现场没有警方报告客观标识 5 2 24 7 8 5 对事故没有夸人描述主观判断 1 00 9 2 损坏车辆比较破旧客观标识4 1 9 3 8 4 1 被保险人感到很生气拒绝承担过失客观标识 4 03 6 7 索赔人精通索赔知识主观判断 2 1 41 9 6 2 被保险人不合作主观判断 2 92 6 6 没有受伤的客观证明客观标识 6 7 56 1 8 7 受伤与警方报告不一致 客观标识 1 1 81 0 8 2 有多次按摩治疗 客观标识 2 6 62 4 3 8 一点小伤即导致残疾客观标识 6 15 5 9 另外，由于保险索赔信息具有一定的时效性和获限成本，选择适当的指示因子时， 要根据具体的保险环境及险种情况，结合专家意见才能确定有效的欺诈指示因子。 利用统计方法建立模型 经过以上两步骤的准备，利用所有能够识别奇异点( o u t l i e r ) 的统计方法建立模型， 如数据挖掘、简单的回归模型、模糊集聚类、p r o b i t 模型、l o g i s t i c 模型、p r i d i t 主成分 分析、多元神经网络方法以及电子欺诈识别技术等，用以识别欺诈数据分析。 1 2 6 保险欺诈的防范理论 保险欺诈的防范理论主要考虑两种情形下的最佳审核方案：花费成本验证成功 t e n n y s o n ，s a n ds a l s a s f o m ，p c l a i m sa u d i t i n gi na u t o m o b i l ei n s u r a n c ef r a u dd e t e c t i o na n dd e t e r r e n c eo b j e c t i v e s j j o u r n a lo fr i s k a n di n s u r a n c e , 2 0 0 2 ，6 9 ( 3 ) ：2 8 9 3 0 8 7 ( c o s t l ys t a t ev e r i f i c a t i o n ，简称c s v ) 和花费成本无法验证( c o s t l ys t a t ef a l s i f i c a t i o n ，简 称c s f ) 。在c s v 框架下假设事故的实际损失只有被保险人知道，而保险人必须花费一定 的成本去搜集信息才能发现真正的损失额，从而消除被保险人的在信息方面的优势；设 计一个最优的审核方案保证最低成本( 包括保险公司的赔偿和审核成本) 、最大利益的实 施审核技术是其中的关键步骤。而c s f 贝o 是在合理的审核成本下，保险人仍无法成功识 别欺诈索赔，被保险人的信息优势不会受到审核的影响，同时假设被保险人必须花费一 定的成本去故意夸大事故的实际损失，此时构造的最优方案是要平衡被保险人的利益和 被保险人利用保险公司的赔偿进行欺诈的动机这两者之间的关系。另外还有一种情形的 研究与c s f 类似，不同的是被保险人通过逃避( 存在逃避成本) 阻止保险人员在审核时得 到任何信息致使审核失败。 1 2 7 国内相关研究动态 由于我国保险索赔数据不健全，目前国内对于保险欺诈的研究并不深入，主要有以 下面几方面： ( 1 ) 研究的议题主要集中在保险欺诈的特征分析。例如，庄洪胜( 1 9 9 9 ) 对保险欺 诈的特征和对策的分析，李记华( 2 0 0 3 ) 研究保险诈骗的特征及对策，宋军( 2 0 0 5 ) 对我国 机动车保险中的欺诈特征进行分析，并据此提出保险公司完善自身的承保和核赔的流 程，从制度上建立保险欺诈的防范体系。 ( 2 ) 国内对保险欺诈的研究主要从定性的角度，李玉泉( 1 9 9 8 ) 认为保险欺诈主要 是投保人方面的欺诈，总结了投保人保险欺诈的五种表现形式，概括了投保人保险欺诈 的特点。袁辉( 2 0 0 6 ) 从经济学的角度对保险欺诈进行剖析，利用成本收益关系分析 保险欺诈的成因，探求其形成的根源。薛湘( 2 0 0 7 ) 也从投保人、汽修企业、代理人和 经纪人、保险公司内部人员、职业诈骗团伙等角度对机动车保险的欺诈类型进行分析， 并总结机动车保险欺诈的危害性及其形成原因。 ( 3 ) 我国学术研究上对保险欺诈做定量研究的主要有：徐新、邱莞华( 2 0 0 1 ) 将投 保人道德风险的影响与保险标的发生损失的概率相联系，提出在道德风险存在情况下的 国庄洪胜保险欺诈骗赔特征与对策 m 北京：人民法院出版社，1 9 9 9 李玉泉论保险欺诈及其对策 j 保险研究，1 9 9 8 ，( 1 2 ) 袁辉保险欺诈成冈分析及对策研究 d 对外经济贸易大学，2 0 0 6 薛湘机动车辆保险欺诈类型、危害、成因与治理 j 广东培萨学院学报，2 0 0 7 ，( 6 ) ：4 3 4 7 徐新。邱苑华道德风险与基于委托一代理理论的最优保险契约模型 j 系统工程理论与实践，2 0 0 1 ，( 3 ) 最优保险合约设计的思想；刘喜华、吴育华( 2 0 0 3 ) 用数学模型来描述保险索赔欺诈的 保险合同及保险人的策略，并针对投保人在索赔时采取的欺诈手段，利用博弈论的相关 理论进行定量分析。边文霞( 2 0 0 5 ) 运用博弈论的分析方法，从投保人、代理人、保 险人三个角度系统地研究了保险欺诈的内在利益之争。 ( 4 ) 产生保险欺诈的原因也很多，如社会对保险欺诈的普遍容忍、投保方缺乏诚 信、保险企业内部经营管理制度存在问题、保险法律法规体系不完善等。学者们也提出 各种针对性的防范对策，唐红祥( 2 0 0 4 ) 3 提出应引导消费者对保险欺诈危害性进行正 确认识、成立全国性的专门反保险欺诈机构、加强反保险欺诈的法制建设和执法力度， 而对企业内部需要转变经营模式重视保险风险的防范、加强同业合作全面打击保险欺 诈、健全保险企业的经营管理制度和内部监控管理机制、完善保险条款剔除欺诈责任。 卫新江( 2 0 0 7 ) 勘通过借鉴国外先进的反欺诈技术有学者提出更为具体的防范措施。 1 3 研究目标和拟解决的问题 1 3 1 研究目标 本论文研究目的在通过对我国财产保险公司最主要的支柱业务一一机动车保险业 务理赔各环节的欺诈风险进行识别、评估，借鉴国际反保险欺诈方面的成功经验和教训， 寻找规范机动车保险理赔环节的有效措施，从而有效防范和控制机动车保险理赔中存在 的欺诈风险，降低机动车保险的赔付率，提高我国财产保险公司的经营效益，增强与国 际先进金融机构的竞争能力。 1 3 2 拟解决的主要问题 ( 1 ) 分析机动车保险理赔各环节存在的欺诈风险及其特点； ( 2 ) 利用新巴塞尔资本协议对我国机动车保险欺诈操作风险进行划分、识别及控制： ( 3 ) 针对我国机动车保险理赔欺诈风险的现状，提出适合的防范和控制措施和建议。 1 4 研究方法及主要技术路线 国刘喜华。吴育华信息小对称与最优保险契约设计 j 中国软科学，2 0 0 3 ，( 1 0 ) 。边文霞保险欺诈问题博弈研究 d 首都经贸人学，2 0 0 5 唐红祥投保方保险欺诈问题研究 j 广西财政高等专科学校学报，2 0 0 4 ，( 1 7 ) 西卫新江汽车保险欺诈与反欺诈 m 北京：中国财政经济出版社，2 0 0 7 9 本论文的研究是以风险管理、保险学、财务和金融理论为主要理论基础，借鉴国内 外学者关于保险公司反欺诈风险的研究成果，以机动车保险经营中存在的理赔欺诈风险 研究及防控为主线，研究保险公司( 尤其是财产保险公司) 理赔环节操作风险防范和控 制的措施与对策。 本文主要采取文献研究、对比研究方法，必要时采用调查研究方法进行实证分析。 在论文写作的过程中，进行追踪研究，结合实践情况，及时把握研究对象的新变化及新 问题。本文的主要技术路线见图1 - 1 。 图卜1 论文技术路线图 f i g 1 - 1t h et e c h n o l o g yr o u t e t ot h i st h e s i s 1 5 主要创新及不足之处 1 5 1 本文的创新点 1 0 ( 1 ) 结合我国机动车保险的经营现状，分析欺诈风险的成因、风险识别因子及特点； ( 2 ) 借鉴新巴塞尔资本协议对操作风险的划分，对保险公司经营中的风险类型重新 划分，分析我国机动车保险理赔操作风险及其特点，确定关键风险点； ( 3 ) 建立适合我国机动车保险市场的欺诈风险防控流程，提出我国机动车保险理赔 操作风险的有效防控措施。 1 5 2 本文不足之处 我国保险公司的索赔处理程序的电子化程度不高，风险损失数据库尚未建立完善， 而风险识别分析中需要被保险人索赔的各方面数据指标，因此我国还没有适合的欺诈识 别体系来对机动车保险中的欺诈风险进行有效识别。只有准确区分正常赔付与保险欺 诈，才能采取适当的防范措施进而有效地控制人为因素、道德因素产生的欺诈风险。由 于相关风险数据的缺乏，本文无法建立合适的欺i 乍风险识别系统，进而寻找风险防范措 施来控制复杂的保险欺诈风险。 第二章机动车保险理赔欺诈风险基础理论 保险欺诈是伴随着保险业的产生而出现的一种新的诈骗行为，它们仿佛是对立统一 体，在保险业出现时，也几乎同时产生了保险欺诈，而