2011计量经济学试题B(48).doc

中南财经政法大学2011 2012 学年第1学期期末考试试卷课程名称：计量经济学应用经济计量分析（B）卷 课程代号：B0900543 、B0901450考试形式：闭卷、笔试使用对象：09级本科财经、管理专业_ 题号一二三四五六总分总分人分值151015252411100得分_得分评阅人一、单选题（共15题，每题1分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1模型中其数值由模型本身决定的变量是( )。 A外生变量 B内生变量 C前定变量 D滞后变量 2. 下列数据中，不应作为经济计量分析所用数据的是（ ）A时间序列数据 B横截面数据C计算机随机生成的数据 D虚拟变量数据3下列说法正确的有（ ）A时间序列数据和横截面数据没有差异B对总体回归模型的显著性检验没有必要 C总体回归方程与样本回归方程是有区别的D判定系数不可以用于衡量拟合优度 4一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度为（ ）n n-1 n-k 15现用OLS法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是（ ）A B C D在回归直线上 注：题目间的行间距设置为“固定值，20”使用A4纸张，正面打印。院（系）： 专业： 年级： 学生姓名： 学号： 课堂号：_ - 密 - 封 - 线 -6半对数模型中，参数的含义是（ ）。 AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化 BY关于X的边际变化 CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 DY关于X的弹性7在n=45的一组样本估计的含截距的线性回归模型中，有4个解释变量，若计算的可决系数为0.8232，则调整后的可决系数为（ ）A0.8011 B0.8055 C0.8060 D0.82328已知五元标准线性回归模型估计的残差平方和为，样本容量为46，则随机误差项的方差估计量为（ ）A33.33 B20 C38.09 D409按照基本假设，随机误差同方差是指（ ）A残差项的方差为常数 B随机误差项的差分为常数C残差项的差分为常数 D随机误差项的方差为常数10下列关于异方差检验的叙述，正确的是（ ）A图示法可精确断定模型是否存在异方差 BG-Q检验需要对样本进行排序CGlejser检验需要对样本进行排序 DWhite检验需要对样本进行排序11已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于0，则DW统计量近似等于（ ）A0 B1 C2 D412如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量的值为（ ）不确定，方差无限大 确定，方差无限大 不确定，方差最小 确定，方差最小13已知估计的消费函数为，其中Y为收入，C为消费，则当收入增加1个单位，从长期来看，消费平均增加的单位数为（ ）A0.42 B0.46 C0.58 D0.8814设消费函数为，其中，Y为消费，X为收入， ， ， 。该模型包含了几个质因素（）1 2 3 4 第 1 页(共 4 页)15简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为：( )A外生变量和内生变量的函数关系 B前定变量和随机误差项的函数模型C滞后变量和随机误差项的函数模型 D外生变量和随机误差项的函数模型得分评阅人二、多选题（共5题，每题2分）在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。16下列哪些变量一定属于前定变量（ ） A内生变量 B随机变量 C滞后变量 D外生变量 E工具变量 17由回归直线（i=1, 2, , n）估计出来的（ ）A是一组平均数 B是真实值的估计值C是的估计值 D可能等于实际值E与实际值之差的和等于零18序列相关情况下，常用的参数估计方法有（ ）一阶差分法 广义差分法工具变量法 加权最小二乘法 E广义最小二乘法19阿尔蒙估计法的优点是（ ）A克服了自由度不足的问题 B阿尔蒙变换具有充分的柔顺性C解决了滞后阶数问题 D多项式的阶数是固定的E可以克服多重共线性问题20对于联立方程模型的识别问题，下列说法不正确的有（ ）满足阶条件的方程则可识别 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别E联立方程组中有一个不可识别，则联立方程组不可识别 - 密 - 封 - 线 -得分评阅人三、名词解释（共5题，每题3分）21多重共线性22随机干扰项23调整的判定系数24联立性偏误252阶单整 第 2 页(共 4 页)得分评阅人四、简答题（共5题，每题5分）26简述时间序列数据和截面数据的异同，并举例说明。 27说明经典假设的假定有哪些？28多重共线性补救方法有哪几种？29试举例说明虚拟变量陷阱。 - 密 - 封 - 线 -30什么是协整？其意义是什么？得分评阅人五、计算题（共3题，每题8分，计算结果保留三位小数）31以19882007年中国某企业产品销售收入（万元）为被解释变量，以该企业广告费投入X（万元）为解释变量进行回归，得到回归结果如下：Se= (31.327) （0.015）R2=0.538 n=20要求：（1）检验回归系数的显著性；（5，）；（2）解释拟合优度R2；（3）解释回归系数的意义。 第 3 页(共 4 页)32某企业经营具有季节效应的产品，产品利润除了与销售额有关还与季度因素有关，现收集了有关季度数据，需要研究利润决定模型，即以利润为被解释变量，销售收入和季节因素为解释变量的计量模型。要求：(1)假定季度影响使利润平均值发生变异，如何设定计量模型？ (2)解释设定模型中参数的理论意义。33考虑下面简单的宏观经济联立方程模型： 消费方程：投资方程：定义方程：其中C表示消费，I表示投资，Y表示国内生产总值，P表示价格。（1） 指出模型中的内生变量和外生变量；（2） 写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系；（3） 用模型识别的阶条件，确定模型的识别状态。 - 密 - 封 - 线 -得分评阅人六、分析题（共1题，每题11分）34. 为研究某国生产函数，得出如下结果：Dependent Variable: LOG(Y)Method: Least SquaresDate: 06/17/04 Time: 22:19Sample: 1980 2001Included observations: 22VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.LOG(K)0.7598760.05249114.476210.0000LOG(L)0.6394970.3502581.8257890.0836C-3.6976463.406631-1.0854260.2913R-squared0.994199Mean dependent var10.00433Adjusted R-squared0.993588S.D. dependent var1.064755S.E. of regression0.085260Akaike info criterion-1.960088Sum squared resid0.138118Schwarz criterion-1.811310Log likelihood24.56097F-statistic1628.046Durbin-Watson stat0.674900Prob(F-statistic)0.000000其中，Y代表国内生产总值（单位：亿元），K代