债券交易流程.doc

债券交易流程(FI Fixed Income)债券交易总流程:CRIQ (by cccc) 检查信用额度在输入交易前. 资金部SETE (by xxxx), -输入交易; FIDI检查交易资金部CRIQ 检查信用额度在输入交易后. 资金部FIIQ 检查头寸 (traded/settle) 、浮动盈亏在输入交易后资金部FIDV (by yyyy)交易确认, FIDI检查交易资金部CRIQ 检查信用额度在交易确认后. 资金部FIIQ 检查头寸 (traded/settle) 、浮动盈亏在交易确认后. 资金部RVPI增加接受指令 RVPA支付授权 (by zzzz/yyyy) 运营部PMTQ检查收付消息队列运营部, CFFI生成证实报文运营部, SDSF生成收付报文运营部RPCO检查SWIFT报文运营部, COIQ核心模块查询运营部Step 1：登录Opics系统在页址上输入: 7/Citrix/AccessPlatform/auth/login.aspx,如下图:输入用户名及密码后点击”Log In”按钮.(用户名为办公域用户账户,密码即域用户密码.)点击下图中opics_bak图标,打开Opics系统登录框.输入账号/密码:OP01/123456,点击”Signon”按钮,会弹出”42”警告框,点击”确定”按钮即可.Step 2：录入债券交易用于输入债券的正常买卖交易、倒起息交易、远期交易、修改交易、到期赎回交易等。债券头寸由营业单位BRANCH、债券标识、投资组合、交易的投资类型、成本中心COSTCENTER确定。1）简介SETE界面用于固定收益产品（例如债券）买卖交易的录入，界面分为3个板 块：交易录入、计算、回购2）界面在快速浏览栏位输入代码SETE进入界面,或者从主菜单选择。Purchase/sale:P为买入,S为卖出Security id:按F2调出所有债券号码,选择任一债券,债券在”SEEM”维护Investment type: 可选项有H- Hold to maturity, T- Trading, A- Available for sale, S- Short, 和I- Issued. 默认为: T.发行次级债券(平安银行的债券)时选择I.Customer:交易对手,F2可调出所有有效客户对手,客户对手在”CUST”维护.Quantity:债券数量, 最长为12位，包括2小数Price(价格)/Yield(%)收益率:此两项必须也只能填写任一项Trader:F2调出交易员代码Cost center:成本中心Broker/deal source: DProduct:产品种类,F2后选择”SECUR”Product Type:产品类型,SP其余为默认项,如果尚未录完整就点DONE,系统会红色标示出尚需录入的交易栏位。如果对某个交易栏位有疑问，则把鼠标点到该栏位，按F1键获得帮助。3)刷新数据库,在OpicsPlus左上角输入框输入”QPRO”. 点击”Start”按钮即刷新数据成功,如刷新后找不到Dealno,可以多刷新一两次就可以了.4) 点击Signoff图标退出Opics Plus系统. 注: 1)交易在复核之前可以修改。复核之后，不允许修改已经复核的交易;2)交易员不能复核自己录入的交易.Step 3：复核债券交易 1)重新登录Opics Plus系统,与步骤一相同,Opics登录账户换为OP02/111111. 2)在Opics左上角输入”SETE”后回车3)点击ActionVerification,在Dealno输入框输入要复核的Dealno,再点击”Get”按钮,核对无误点击”Verify”,即复核成功.4) 刷新数据库,在OpicsPlus左上角输入框输入”QPRO”.点击”Start”按钮即刷新数据成功,如刷新后找不到Dealno,可以多刷新一两次就可以了.5) 点击Signoff图标退出Opics Plus系统.Step 4：核实债券交易 1)重新登录Opics Plus系统,与步骤一相同,Opics登录账户换为sys1/123456 2)在Opics左上角输入”FBMS”后回车 3)输入用户名/密码:FBMS/133,点击”登陆”按钮. 4)双击导航树下”交易核实”,业务种类选择”SECUR”,再选择需要核实的Dealno双击5)点击OPICS录入核实交易信息,输入需要核实的栏目.核实无误后在勾对核实区选”对”,再点击”债券信息”核实后全部选”对”.点击”确定”按钮,即完成债券交易核实.6)刷新数据库,在OpicsPlus左上角输入框输入”QPRO”.点击”Start”按钮即刷新数据成功.Step 5：添加清算路径1.1功能简介：债券买卖的清算路径的添加决定了人民币债券资金清算的方式，外币债券报文的发送。 1.2 操作流程一、债券买卖相关检查工作1、买入的一笔新发生的债券要通过SEMM检查债券各要素。2、卖出一笔债券时要通过FIIQ检查头寸是否卖空，各交易明细（起息日、到期日、金额、交额金额）是否录入正确，同时卖出债券时还要检查的COSTCENTER对应买入时的COSTCENTER是否一致。二、录入清算路径。1、键入QPRO，链接到以下界面。 点击start的键，实时涮新记录。2、键入QMON，链接到以下界面。 （1）单击上表中Event Desprition栏中状态为AWAITING且Settlement date 是当日或（T+N）的记录，查找的条件还需要根据实际情况进行分析。这步骤非必须，只是为了方便查找需要添加的记录。（2）逐一双击上表中选中的记录，链接到相关界面。1、 人民币债券在添加路径时要注意区分割方式。（1）券款对付加Settle means选DVP，Settle account选CNY-DVP。（2）见券付款、见款付券加Settle means选CNYS，Settle account选CNY-CNYS。 2、外币债券一般都是通过明讯银行券款对付Settle means选NOSTR，Settle account选USD-CEDEL。同时OPICS将会产生相应的541/543报文。通过在文档DVPI.LST/RVPI.LST/SDVP.LST文档MAKE BM AND AW OPTION FIELDS 加YES。“Secur Bneficiary”等栏位可以不用在此逐一添加。二、复核清算路径。1、键入QPRO，链接到以下界面。 点击start的键，实时涮新记录。2、键入QMON，链接到以下界面。 （1）单击上表中Event Desprition栏中状态为UNAUTHORIZED且Settlement date 是当日（如果是债券则可能Settlement date是T+N）的记录，查找的条件还需要根据实际