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文档简介

理论课程教学大纲课程名称金融衍生品导论英文名称Introduction to Financial Derivatives课程编号总学时40/20学 分2.5预修课程金融经济学，概率论与数理统计开课学期大纲撰写人韦勇凤一、教学目标和基本要求通过课程的学习，让学生了解基本的金融衍生品工具，如远期、期货、期权、互换及结构化产品；理解现存的衍生品工具；熟悉这些工具是如何被适用的，这些工具是如何定价的，以及这些工具和概念如何在金融市场中被更广泛地使用。二、课程简介 金融衍生品的基本知识是理解现代金融的必要工具，该课程通过四个部分来讲解金融衍生品相关内容。第一部分介绍基本的金融衍生品；第二部分介绍远期、期货和互换合约的定价；第三部分研究期权定价；第四部分考察衍生品的应用。同时，课程将结合各部分的内容以及中国衍生品市场的实践给出4个供学生课堂或课后讨论的案例。三、教学重点、难点 重点：金融衍生品的定价难点：案例讨论四、教材名称及主要参考书 1 衍生品市场基础（美）麦克唐纳 著 任捷茹，戴晓彬 译 20092 Derivatives Markets, Second Edition, Robert L. Mc Donald, 2006附表1-2 理论课程教学大纲五、课程章节主要内容及学时分配第1章衍生品绪论 (3学时)第一部分保险、对冲与简单策略 （12学时）第2章远期与期权绪论第3章保险、领子期权和其他策略第4章风险管理绪论案例讨论1第二部分远期、期货和互换定价 （15学时）第5章金融远期和期货第6章商品期货合约第7章利率远期和期货第8章互换案例讨论2第三部分期权定价 （15学时）第9章 平价关系及其他期权关系第10章二叉树定价第11章布莱克-斯科尔斯公式案例讨论3第四部分金融工程和应用（15学时）第12章 金融工程和证券设计第13章 公
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