金老板锦囊计.docx

交易篇： 手续费：客户的收取标准为成交金额的万分之八，其中交易所收取万分之三，其余部分由综合会员收取。 延期费：客户持有头寸，隔夜需按价格监督委员会确定的延期费率缴收延期费。延期费由综合会员收付。目前为建仓价的万分之二。 点差费：为买价与卖价之间的价差。铂金为上一日结算价的0.2%，钯金为上一日结算价的0.4%，白银固定为8元/千克。（该费率以交易所的最新规则为准） 头寸：合约持有者手中所持有的未平仓的合约总数，称为头寸。建仓时，买入合约的持有者所有的叫多头头寸，卖出合约的持有者所有的叫做空头头寸。合约中未平仓的多头合约与未平仓的空头合约之间的差额叫净头寸。 开仓/建仓：指投资者新买入或卖出一定数量的合约，称为建仓。 平仓：指投资者买入或卖出与其所持合约的品种、数量相同但交易方向相反的合约，了结交易的行为。 做多：也称多头交易。指投资者买入合约，以期待将来价格上涨时，再高价卖出，从中获利的行为。 做空：也称空头交易。指投资者卖出合约，以期待将来价格下跌时，再低价买入，从中获利的行为。 止损：指当某一投资出现的亏损达到预定数额时，及时斩仓出局，以避免形成更大的亏损。 止盈：指投资者停止盈利，见好就收的行为。 套利：也叫套利交易或价差交易。指在买人或卖出某种期货合约的同时，卖出或买人相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓的交易方式。 开盘价：开盘时，行情的第一口有效报价。 收盘价：行情的最后一口有效报价。 结算价：指交易日收市前10分钟的有效报价的算术平均值，并以此作为计算当日盈亏以及下一交易日商品的持仓价的依据。 委托交易：投资者在系统上发出了交易操作的指令，传递到系统的交易核心后，系统便根据行情的价格为投资者实现成交，称之为委托交易。委托交易包含市价委托和指价委托，市价委托分为市价建仓与市价平仓，指价委托包含指价建仓与指价平仓。均在委托查询中列出。会员仅限于市价委托交易。 市价建仓：以当时市价建立交易单。 市价平仓：以当时市价对已有持仓单进行平仓。 指价建仓：客户按自己意愿设定非市价价格,当行情达到此价格或穿越此价格时以设定价格成交。 指价平仓：客户按自己意愿设定止盈价格、止损价格,当行情达到此价格或穿越此价格时以设定价格成交。 止盈平仓：按照客户设置的止盈价格平仓。 止损平仓：按照客户设置的止损价格平仓。 反手建仓：客户在进行市价平仓时，可以根据行情变化，选择将持有的仓单进行反方向建仓操作，交易数量可全部亦可部分；以减少交易的风险。 平仓单：对已有的持仓单进行平仓的仓单。 指价单：设定了指定价格执行的交易单。 开盘价：交易系统开盘时行情的第一口有效报价。 收市价/收盘价：交易系统收盘时行情的最后一口有效报价。 建仓价：执行建仓操作时的成交价格。 平仓价：执行平仓操作时的成交价格。 委托价：设定指价建仓单时的指定价格。 最高价：一个交易日内的最高市场价格。 最低价：一个交易日内的最低市场价格。 结算价：指交易日收市前10分钟的有效报价的算术平均值，并以此作为计算当日盈亏以及下一交易日商品的持仓价的依据。 持仓价：指持有的交易仓单的价格，持仓价当日以建仓价为准，隔夜持仓则以上一交易日结算价为准。 错价交易：由于行情错价导致的交易。 持仓限额：持仓数量或比例的最大上限限制 强行平仓：对达到最大风控限制的交易进行强行平仓的操作，当投资者存在违规超仓、未按照规定及时追加保证金等违约行为或者因交易规则临时变化时，交易所有权对相关会员或者投资者采取强制性的平仓操作。 客户持仓风险率：权益与持仓占用交易保证金的比例.，指投资者在交易过程实时行情变化影响下引起持仓占用保证金的增减而带来的资金风险；一般用风险率来表示。 常用公式：1 当日持仓持仓价=建仓价历史持仓持仓价上一交易日结算价2 浮动盈亏=（最新价-持仓价）*持仓量*方向*合约单位3 持仓盈亏=（结算价-持仓价）*持仓量*方向*合约单位4 平仓盈亏=（平仓价-持仓价）*持仓量*方向*合约单位5 结算前总盈亏=浮动盈亏+平仓盈亏结算后总盈亏结算盈亏+平仓盈亏6 手续费=建仓价或平仓价*合约单位*手数*手续费率7 延期费=建仓价*合约单位*手数*延期费率*计费周期8 指价中的止盈价格：买单：当前价格+止赢下单点差*最小变动单位-买价点差*最小变动单位卖单：当前价格-止赢下单点差*最小变动单位+买价点差*最小变动单位9 指价中的止损价格：买单：当前价格-止损下单点差*最小变动单位-买价点差*最小变动单位卖单：当前价格+止损下单点差*最小变动单位+买价点差*最小变动单位10 占用保证金建仓价*合约单位*手数*保证金比例11 冻结保证金=指价建仓价*合约单位*手数*保证金比例12 可用保证金=当前权益-占用保证金-冻结保证金-冻结手续费13 期初权益上一交易日结算后的期末权益，即前一交易日结算后的期末风险保证金；上一日期末权益；今日期初权益14 客户当前权益=期初权益出入金平仓盈亏手续费持仓浮动盈亏15 客户期末权益=期初权益出入金交易盈亏（含持仓盈亏和平仓盈亏）手续费延期费16 特别会员风险率=当前权益期初权益*100%（注：期初权益小于最小风险保证金时，以最小风险保证金（出金阈值）为计算依据；期初权益大于最小风险保证金时，以实际计算值为计算依据。）17 综合会员风险率=当前权益期初权益*100%（注：期初权益小于最小风险保证金时，以最小风险保证金（出金阈值）为计算依据；期初权益大于最小风险保证金时，以实际计算值为计算依据。）18 客户风险率（当前权益/占用保证金）*100%19 会员风险保证金=期初风险保证金+入金-出金+当日盈利-当日亏损+延期费+手续费20 客户风险保证金=期初风险保证金+入金-出金+当日盈利-当日亏损-延期费-手续费21 综合会员持有净头寸=投资者净头寸-会员对冲净头寸=(会员卖单量-会员买单量)-(客户累计卖单量-客户累计买单量)=(客户累计买单量-客户累计卖单量)-(会员买单量-会员卖单量)22 会员持仓净盈亏=会员对冲盈亏-客户交易总盈亏 =会员下单到特别会员总盈亏-会员下的客户总盈亏23 特别会员持有净盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏24 特别会员资金监控差值=当前权益-冻结阈值（期初权益、特别会员出金阈值（选大的）*特别会员冻结风险率）25 客户风险总阙值=占用保证金*强平阈值客户出金：26 交易账户当前可出金额=当前可用保证金-当日盈利-今日入金27 可用保证金=客户的期初权益出入金总盈亏（平仓盈亏+浮动盈亏）手续费扣除占用保证金冻结保证金冻结手续费。28 银行主/次账户当前最大可出金额=min(主/次账户期初权益-当日出金)，交易账户当日可出金额行情篇 开盘价：与交易系统的开盘价一致，指开盘时行情的第一口有效报价。 最高价：与交易系统的最高价一致，指一个交易日内的最