工业日报 - 德盛期货.doc

研究中心工业品事业部【2011年08月12日】星期 五德盛工业早报交 易 数 据交易行情品种日期LMECOMEXTOCOMNYMEX综合铜综合铝综合锌黄金12橡胶01原油09收盘涨跌收盘涨跌收盘涨跌收盘涨跌收盘涨跌收盘涨跌08/118888.75+235.752419.25+18.752197+721751.5-32.8364+585.722.8308/108653-1042400.5-10.52125+101784.341.3359+3.582.89+3.5908/098757-9.752411+16.252115+25.51743+29.8357.6-12.679.3-2.0108/088766.75-3482394.75-36.252089.5-135.51713.2+61.4371.8-7.181.31-5.5708/059114.75-229.252431-652225-115.251651.8-7.2383.1-7.486.88+0.25注：LME铜铝锌报价单位为美元/吨；COMEX黄金报价单位为美元/盎司；TOCOM橡胶报价单位为日元/公斤；NYMEX原油报价单位为美元/桶。期市有风险，入市需谨慎 第 8 页 共 8 页库存报告品种数据LMENYMEXCOMEX上海交易所铜铝锌原油金铜铝锌橡胶螺纹钢库存4631504572575881525348.8.011373967118200158130400336207372366变化-875-8225-900+5.2+288911133-23585-23519400注：LME商品为每日库存，单位公吨，NYMEX原油为每周库存，单位百万桶，每周四更新；COMEX金为每日库存，单位盎司；上海交易所为每周库存，单位公吨，每周一更新。现货报价品种日期铜铝锌黄金长江华通长江华通08/116695066900181401812018650367.9008/106720067100180801802018500361.4708/09659006560017850176201800036108/086790068050178501782018300352.0008/056970069500180501800018500344.59注：铜选自长江1#铜、华通标准阴极铜最高价；铝选自长江华通A00铝最高价；锌选自长江0#锌的最高报价；螺纹钢和线材选自上海报价；黄金选自上海黄金交易所Au9995的收盘价。CFTC持仓报告（以下是截止08月02日CFTC公布的持仓报告）品种总持仓非商业性持仓商业性持仓报告总持仓非报告持仓多头空头套利多头空头多头空头多头空头NYMEX原油持仓1528978329837182461398882709772891003143849114723469048756632增减22316-3242814920470-568-10890166601772956564587COMEX铜持仓15608951036267731971967296935151380511400071803816082增减-51-570-24240114613781292537-1343-588黄金持仓52940329197444799157141550144426484627025031616670126242增减-7051135011943-8550-324614151705-5192-8756-1859注：CFTC基金持仓每周一公布截至上周二的上一周持仓结果；非商业持仓：基金等大机构的投机仓位；商业持仓：套保的商业仓位；非报告持仓：散户投机仓位。外 盘 评 论 外盘评论信息来自路透中文网伦敦金属期铜大幅收高,受风险偏好回升提振* 铜价录得2010年11月以来最大单日上涨* 市场关注人民币升值* 周五美国将公布7月零售销售数据路透纽约/伦敦8月11日电-期铜周四大幅收高,仅为本月第二次,录得近九个月最大单日上涨,受美国和中国的正面经济信号提振.美国债信评级遭调降和欧洲债务危机扩散担忧一直拖累人气,不过人民币升值和美国就业数据相对正面创造出罕见的乐观情绪,令人气有所恢复.短期来看,期铜和股市都认为近期的低位是短期底部,除非低点被破.金融服务企业Sarhan Capital首席执行官Adam Sarhan称.尽管收高,本周期铜仍下跌1.7%,年初至今下跌约7%,一些投资者买入,因认为铜的基本面仍强劲.中国需求巨大,料抵消西方经济体需求下滑.Distinction Asset Management董事长Ana Armstrong表示.铜价大幅下跌是很好的买入机会.每次大跌投资者都应做好准备入场,因为全球增长前景仍十分强劲.伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3大幅收高286美元,或3.3%,报每吨8,881美元为2010年11月4日以来最大单日上涨.纽约商品期货交易所(COMEX)指标9月期铜HGU1跳涨12美分,或3%,报每磅4.0085美元,盘中交投区间为3.8560-4.0360美元. 路透商品专家Christopher Henwood认为,如果全球经济增长放缓,铜价可能低见3.40美元.COMEX成交量为66,500口,较30日均值高约40%,不过仍低于上周五创纪录的98,079口.中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四即期汇价收创逾9个月来单日最大涨幅,并随中间价一道再创历史新高.尽管国际美元大涨,但人民币兑美元仍逆市大幅上扬,且中间价连日跳涨,显示人民币有明显的加速升值迹象.CNY/CN这表明中国政府完全放心通过内需拉动增长,对出口的依赖程度降低,可见中国政府对中国经济有足够的信心.花旗分析师David Thurtell指出.美国劳工部周四公布的数据显示,8月6日当周初请失业金人数降至39.5万人,为四个月低位.ID:nCN1893847我们猜测本周馀下时间商品走势仍将追随股市.尽管昨日股市和商品市场走势背离,这种情况长时间持续的情况非常少见.MF Global分析师Edward Meir在报告中写道.LME铜库存为463,150吨,注销仓单为8,300吨.注销仓单占总库存的比例为1.8%,为2010年2月以来最低.三个月期锌CMZN3上涨86美元,报每吨2,186美元,从2,000美元附近的关键技术支撑位反弹.目前2,100美元处的支撑稳固,如果价格跌向该水平,料出现更多买兴.加拿大皇家银行分析师在报告中写道.我们仍认为,明年底矿山关闭开始影响供应以前,锌市场不会出现明显的供应紧张.国际油市NYMEX原油期货上涨,受美国股市反弹提振* 美国就业数据和公司业绩提振美国股市走高* 美国初请失业金人数降至四个月低位,提振油市* 对法国的银行和欧元区的担忧仍在* 市场关注:周五1530EDT公布的CFTC持仓报告路透纽约8月11日电-美国原油期货周四上涨逾3%,因股市走高和初请失业金人数下降抵消对法国的银行和欧元区债务危机扩散的担忧.美国股市大涨4%,因投资者逢低买入的兴趣盖过近期的担忧.欧洲股市大幅波动,最终收高,因美国就业数据高于预期提振股市尾盘上扬,银行股从日内低位反弹.纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货合约CLc1结算价升2.83美元,或3.41%,报每桶85.72美元,交投区间为81.03-85.97美元,後者为盘後交易中触及.美国劳工部周四公布的数据显示,8月6日当周初请失业金人数降至39.5万人.美国商务部周四公布,美国6月贸易逆差扩大至530.7亿美元,创2008年10月以来最高.ID:nCN1893847ID:nCN1893863美国国家飓风中心(NHC)称,其所追踪的三个位于大西洋的热带低压中的两个有40%的可能性变为热带风暴.石油输出国组织(OPEC)代表称,除非布兰特原油跌向每桶90美元,OPEC不太可能担忧油价下跌.巴克莱资本预期,未来12个月,油价将进入上升趋势,价格区间为每桶100-130美元,因近期的避险情绪降温,即使经济合作暨发展组织国家经济复苏可能放缓.交易商称,伊朗一如预期地下调9月装货销往亚洲的原油官方售价.纽约金市金价从纪录高位回落,因股市反弹及保证金被上调* 金价下滑逾3%,因股市扩大涨幅* 芝加哥商业交易所(CME)上调COMEX期金保证金* 关注欧元区工业生产和美国零售销售数据路透纽约8月11日电-金价周四触及纪录新高後回落,可望录得逾一年来最大单日跌幅,因美股反弹及上调保证金,驱使投资者在昨日录得2008年来最大单日涨幅後获利了结.金价下挫约3%,且从海外市场的高位下跌大约80美元,为历来最大单日波幅的其中一天.不过没有迹象显示分析师将修定他们大多数看多金价的观点.金价自6月迄今上升约20%,因在全球债信危机及经济前景转差下,投资人寻求避险资产.担心欧洲危机恶化及法国的银行受到压力的可能性扶助推动金价在亚洲交易时段刷下纪录高位1,813.79美元.交易商表示,上调保证金要求也不能阻止金价的长期升势.周三稍晚,芝加哥商业交易所(CME)宣布将100盎司黄金期货的保证金要求上调22%,此为约一年半来最大升幅,且为1月来首次上调保证金.美股扩大早盘升幅,上扬逾5%,黄金和股市保持紧密的逆向联动关系.在1900 GMT,现金货XAU=下跌3%,报每盎司1,740美元的高位,逆转周三大涨的势态,且可能录得去年7月来最大单日跌幅.黄金期货GCv1跌1.8%,报每盎司1,749.90美元.日内交投区间的幅度为82美元,根据路透追溯到1983年的数高,这交易区间的宽度是第三大.COMEX期金成交量势将下降,周二为创纪录的437,000口,周四成交量略多于325,