反向跟单浅析.pptx

反向跟单模式浅析 目录 1 反向跟单基础知识 2 反向跟单盈利模式和管理技巧 大纲 3 同类型反向跟单机构对比 1 1反向跟单是什么 反向跟单 所谓反向跟单顾名思义 就是依据跟单样本的下单方向 反方向下单交易 金融市场交易中 投资者在投机过程中 由于各种因素会导致大部分人群亏损 而少部分人群盈利的现象 遵循着二八定律 期货 外汇 贵金属等市场交易的产品设有多空交易制度 通过利用软件获取投资者交易多空操作实时交易数据 与其进行相反方向交易 则投资者交易亏损越多 反方向交易获取利润越多 1 2反向跟单发展 反向交易的雏形是2002年诺贝尔经济学奖获得者丹尼尔 卡尼曼关于行为经济学及实验经济学的一个理论测试项目 正式将心理学的内在观点和研究方法引进了经济学 反向跟单理论最初是被国外的金融家应用到了股票市场 衍生品市场 后来被不少国际对冲基金公司所隐性使用 早期反向跟单模式只是被大众心理上认可 但是真正利用此模式进行交易的人确寥寥无几 反向跟单交易模式在2015年股指期货市场中被广泛的引用 当时金融市场处于重灾区 股票及股指全线大幅度快速下跌 但是反向跟单者确打着程序化的旗帜 一路狂赚 近期反向交易也被应用到了商品期货及全球交易市场 此模式的出现对中国金融市场乃至全球金融市场会有深远的影响 必将成为未来关注的焦点 你买股票和炒期货是不是都亏钱 自已的心态和心情是不是经常会被影响 信息渠道不够广 不会辨别有益和有害信息 做出错误决定 自已是不是缺乏专业的技术 1 3我们为什么要反向跟单 在交易的时候是不是经常追涨杀跌 总觉得买进去能赚钱 但最后都是亏损出局 具备双向交易机制 既能做多又能做空 实时进行反向交易 行情走势起伏不定 难于把握 盈亏波动幅度大 活跃的成交量大参与的交易者数量多 分布面广 跟单成本低 包括手续费成本和滑点成本等 1 4反向跟单交易品种的选择 途径 运用计算机技术 搭建一套虚拟交易端软件 连接实时行情数据 再搭建一套交易方向转换端软件及连接期货市场实盘端管理软件 实盘反跟模拟盘 模拟样本发出交易指令后 实盘以市价成交 模拟盘再以实盘成交的价格成交 2 1反向跟单流程 2 1反向跟单流程 跟单软件模式有两种 一种是通过交易商接口自带实盘样本数据 另外一种是自己培养操盘手交易子账户充当样本数据 两种方式的优缺点 1 使用第一种自带样本数据 筛选数据难度大 跟单样本好坏难以认定 风险较大 2 自己培养操盘手需要一定的人力以及资金 需要管理者对操盘手严格把控 建议选择第二种模式 初期管理工作做好 后续管理难度降低 严格的交易规则将风险降到最低 稳定盈利是第一考虑要素 第一种方式将组建好的盘手团队进行自用 深化交易 从期货市场上盈利 第二种方式就是将组建的盘手数据对接给客户 收取客户手续费 软件费 配资费用 数据费 乃至盈利分红等 2 2反向跟单盈利模式 我们这边的合作模式有三种 主要是从第二种方式演变过来的 多种选择更利于中小型客户发展 2 3反向跟单成本管控 点差成本 手续费成本 滑点成本 资金成本 2 3反向跟单想要盈利的四大成本 2 4反向跟单怎么筛选数据 跟单的样本数量要适中 根据投入的资金额度 盘手同时下单的手数和持仓手数 手续费成本和滑点成本 最大资金回撤率等参数 计算确定跟单的样本数量 样本数量不能太少 不能只跟一两个盘手的数据 这样就违背了反跟的原理 失却了反跟的意义 样本数量也不能太多 不是多多益善 太多的样本数据会相互对冲 减少盈利 增加手续费和滑点 反跟的实盘账户数量和反跟倍数要适中 一个样本数据 反跟的实盘账户数量不要超过三个 反跟的倍数不要超过三倍 否则的话 就会增加滑点 增加亏损的几率 跟单的样本质量要优选 综合考量盘手的性格特征 工作经历 交易手法 交易心态等要素 认真分析盘手的交易日报 交易周报 交易盈亏曲线图 胜率 盈亏比等指标 精挑细选优质样本数据 小盈大亏的 盈利见好就收 亏损扛单的 优选 大盈小亏的 不跟 小盈小亏 平平稳稳的 不跟 大盈大亏 大起大落的 不跟 2 5期货反向跟单的注意事项 2 6反向跟单盘手八大现场管理 反向跟单成败的关键 很大程度取决于在于盘手的现场管理 现场管理的核心在于激发和放大盘手人性的弱点 调动欲望 增加紧张 放大贪婪和恐惧 反向跟单中一个很重要的因素就是操盘手的管理 从盘手筛选招聘 盘手技术教育 盘手心里引导 交易规则设定 现场管理 交易账号资金配置 奖惩制度措施 盘手内部竞争制度 数据统计 风控策略 模拟测试 一直到小资金测试 实盘最终操作 任何一个环节都不能忽视 2 6反向跟单盘手八大现场管理 1 选派好现场管理人员 作为现场管理人员 既要懂一定的交易知识 能够随时解决盘手在交易过程中遇到的各种问题 更要懂管理 勇于担当 敢于管理 督促盘手严格遵守操盘的各种要求 2 增加操盘难度 通过限定下单手数和持仓手数 设置强平要求 调高手续费等多种途径 增加操盘难度 3 施加心理压力 方圆结合 刚柔相济 灵活运用 胡萝卜 大棒 的管理手段 或表扬 或批评 或约谈 给盘手施加无形的压力 达成管理的平衡 4 要求独立自主做单 在交易过程中 不许通过任何形式讨论交流 不许出现意见领袖 5 要求有依有据下单 每次建仓和平仓 都要有足够的理由和支撑依据 不许随意下单 6 严格工作纪律 严格落实盘手一日工作制度 塑造一个严肃的 甚至是压抑的交易氛围 7 严格奖惩制度 奖惩分明 当奖则奖 绝不吝惜 该惩必惩 绝不姑息 8 严格淘汰制度 对于达不到要求的盘手 必须及时淘汰 绝不优柔寡断 2 6反向跟单盘手八大现场管理 2 7反向跟单的误区 对于在反向跟单路上的朋友 经典的二八定律这么完美 坚不可摧 但是跟单落地的结果却不一定能成功 反向跟单前人已经做过多次尝试 为什么有的可以成功 有的却不太理想 依然是失败的呢 2 7反向跟单的误区 第一 轻信单个分析指标来筛选样本账户比如交易亏损指标越大越好 失败率越高越好 做交易 失败率和成功率只能算一个非常初级的参考因素 比如一个样本每次赚1000就平仓 盈利4次 然后他有两次是亏损的 每次亏损是3000元 这个时候他的失败率是33 3 但是他整体的账户盈亏却是 2000 这个时候你能说这样样本做单失败率太低不适合做样本吗 所以 单个的样本分析指标并不能完整的分析一个样本的类型 第二 样本账户跟的越多越好越多的话风险越小 样本账户总体亏损会越稳定 自己也会盈利更多 但是大家都应该有个清楚的认知是 过多的样本犹如投硬币 投的次数越多越接近于50 的概率 同理 太多的样本也会使得整个跟单账户的交易都出现对冲的现象 一旦对冲的单子过多 这个跟单账户就没办法实现盈利 甚至还要负担沉重的手续费 2 7反向跟单的误区 第三 个别样本账户早上赚钱了 下午就不跟了样本账户今天赚钱了 明天就不打算跟 只跟当下是亏损的 我们都知道跟单是一个复制交易的过程 一般是不建议进行这种人为干预 比如跟一单 放弃一单等这种情况 人一旦参杂了情感因素在跟单过程中就会把本来有利的反二八定律重新扭过来 得不偿失 第四 跟的样本账户亏损比较多 就放大倍数大倍数去跟一个或两个样本账户 样本交易的盈亏说到底还是有一定的盘感因素在里面 光看他当前的操作就放大倍数去跟得考虑他是不是马上要变盘了 这个时候放大进去跟需要承担多少风险等 所有 要放大倍数跟样本需要有科学合理的样本分析方法 分析出这个样本的交易性格 风格 习惯等 不能盲目 2 7反向跟单的误区 第五 开始跟单没两天 每天都出现小亏 觉得跟单不可行 就匆匆停止跟了短期跟单出现亏损属于正常情况 做任何投资都不可能是毫无风险的 反跟单多个样本可以分摊对冲掉部分风险 但是如果有出现小回撤也是属于正常情况 这个时候我们需要做的是对样本进行分析 看是不是样本不合适 或者只是单纯的样本盈利 如果不合适重新换样本 如果只是行情好 样本小盈利等其实可以忽略这种小回撤 继续跟进 第六 为了跟上近几天亏损厉害的样本账户 自己跟的样本账户频繁更换 几天或者一周就换一批 跟单是一个交易的过程 完整的复制交易需要一定周期 判断一个样本适不适合做反向跟单需要科学合理的分析样本的交易性格 风格 习惯等各个因素 所以样本的更换需要一套繁琐的分析方法 手动干预过多反而会适得其反 反向跟单来自于帕累托法则 期货市场本身是一个残酷的市场 虽然网上统计数据表明82 的交易者都是亏损的 但是具体实际数据应该远高于82 的亏损数量 2 8反向跟单效果到底怎么样 接下来说下具体的操作思路与反向跟单的数据表现 反向跟单数据库的账户一定要是对等的 例如每个数据源账户资金额度都是500美金 在这里很多人就会产生一个疑问 很多人会问到自己不搭建数据库 不搞对等资金 单纯的去跟客户的交易单 难道不可以吗 实际上是可以的 但是相对风险系数要高 假设你的数据库是由客户所组成 假设A客户资金量2000美金 B客户资金量5000美金 C客户资金量1万美金 2 8反向跟单效果到底怎么样 风险1 假设A2000美金客户 目前账户浮动亏损1000美金 但是突然之间A客户追加1万美金的资金量做飘单 那么在这种情况无疑加大了跟单账户的风险 跟单账户就需要及时调入资金以预防客户飘单 抗单所带来的风险 风险2 数据池由客户组成 假设客户A账户爆仓大亏 但是客户C小幅盈利 但是客户C的账户资金体量大 所以客户C的盈利就把客户A的亏损对冲掉全部抹平 导致跟单账户无盈利 反而在手续费上造成了损失 风险3 数据池由客户组成 无法做好风控与调整 在这里要强调一个重要的问题 反向跟单不是你搭建好一个数据池后就可以高枕无忧 如果你认为高枕无忧了 那么你离亏损就很近了 反向跟单的重点在于你要做好风控 风控才是盈利的关键 厦门黑俊反向跟单 3 同类型反向跟单机构对比 黑骏反向信息技术服务有限公司主要交易中金所股指 上交所 大商所 郑商所商品期货 港交所恒生指数等 主要交易品种 德指 恒生指数 股指期货 商品期货等品种 手续费收取高 盈利不确定 软件收费 财智汇大数据软件 3