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计量经济学题练习题参考答案 第五章 异方差性一、 1C 2D 3A 4A 5C 6D 7A 8B 9. A 10. A 二、1、BE 2ABCDE 3ABCD三、1.随机变量的方差不是确定的常数，即被解释变量观测值的分散程度随解释变量的变化而变化。2将样本按解释变量排序，去掉中间约四分之一个数据后分成两部分，然后分别对两个样本进行回归，并计算比较两个回归的剩余平方和是否有明显差异，以此判断是否存在异方差。3. 在大样本的情况下，将OLS估计后的残差平方对常数、解释变量、解释变量的平方及其交叉乘积等所构成一个辅助回归，利用辅助回归建立相应的检验统计量来判断异方差性。如果存在异方差，其方差与解释变量有关系，分析方差是否与解释变量有某些形式的联系以判断异方差性。4、使得加权的残差平方和最小的求解参数估计式的方法。 四、1模型存在异方差时，普通最小二乘估计仍具有无偏性和一致性，但估计式的方差不再是最小的。加权最小二乘法是在模型存在异方差时，消除异方差后，再运用最小二乘法进行计算。2 1）、参数的OLS估计式的方差不再是最小的。2）、夸大用于参数显著性检验的t统计量。3）、预测值的精确度下降。3 1）、模型中省略了某些重要的解释变量。2）、模型设定误差。3）、测量误差的变化。4）、截面数据中总体各单位的差异。4 图示检验法，戈德菲尔德-夸特检验，White检验， ARCH检验，Glejser检验。五、1. 错。此时是不能保证最小二乘估计的方差最小，必定低估了估计量的标准误。2对。 3.对。六、1、（1）因为，所以取，用乘给定模型两端，得 上述模型的随机误差项的方差为一固定常数，即（2）根据加权最小二乘法及第四章里（4.5）和（4.6）式，可得修正异方差后的参数估计式为 其中 2、由图形知，存在异方差。查5%显著水平的DW统计表，所以不能确定是否存在自相关。七、1、异方差 2、异方差 3、加权 4、无偏的 5、方差不再是最小的6、不影响 7
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