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文档简介
量化交易从事程序化交易,我们设计交易系统遵循原则:多则惑,少则明,简约而不简单。把握关键:均线表明价格走向,波动率衡量走势强弱,所设计的每个系统都要有概率上的优势。套利,趋势,是我们探索的方向。一 套利套利要求两个标的物的价差有均值回复的特性,可操作方向有内外盘套利,国内商品套利。相对而言,股指跨期套利要求技术含量较低。思想:物极必反。对价差做K 线,进行分析,对两个合约,卖盘价差:Data0.Q_BidPrice-Data1.Q_AskPrice;买盘价差:Data0.Q_AskPrice-Data1.Q_BidPrice;操作:博价差回归的概率50%。我们取价差在一段时间内的最高值,最低值作为触发价格,当买(卖)盘价差突破高低点,反向开仓。止盈止损都设为价差的3倍SpreadATR,其中SpreadATR可由价差K线计算得出。上述表述说明,胜率是套利系统的关键。图表 1价差套利效果图图表 2 收益率曲线测试图二 趋势市场上趋势将永远存在,因为追涨杀跌是人的天性。我们趋势交易的标的是波动,有波动才有利润。 通过对品种波动性进行分析,我们得出结果:股指可做中短期趋势,商品做中长期趋势。当价格落入超卖区,我们卖空操作,当价格落入超买区,我们进行买多操作。这样做的前提是每次交易都要限制最大损失,适当让盈利奔跑,改善的ATR出场就有这个效果。策略评判标准: 核心参数小于等于3个,胜率40%左右,盈亏比1.5以上,收益风险比1:1以上。 对一个趋势策略,胜率并不是关键,永远记住Trade Simple, No Optimization (Ever!).2.1 股指肯特纳带趋势策略有必要对经典的策略进行略微的改动,以此得到我们的KC_Trend_Plus版本。上轨: Average(dataH1,Length)+2*ATR1;下轨: Average(L1,Length)-2*ATR1;操作:前K线最低价破上轨,可做多;前K线最高价破下轨,可做空。ATR出场Followthe trend, limit your losses.图表 3 股指KC策略信号图图表 4 KC收益率曲线图2.2 商品的动态突破策略为分散风险,我们在商品上采用组合资金管理模型。思想:同Dynamic Break Out II,用标准差定义上下轨,用ATR进行每次交易头寸的计算,并作为出场工具。图
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