C14041期权基础知识.docx

一、单项选择题 1. 期权就是买方向卖方支付一定费用，约定在未来特定时间，以特定的价格，买进或卖出某特定资产的权利。其中，买方向卖方支付的一定费用是指（ ）。 A. 行权价 B. 保证金 C. 结算价 D. 权利金2. 沪深300指数当前为2109.2点，下月到期、行权价为2100点的看跌期权的权利金为76.2点，则这个看跌期权的时间价值为（ ）。 A. 77 B. 0 C. 67 D. 9.23. 只能在期权到期日行权的期权类型是（ ）。 A. 美式期权 B. 修正的美式期权 C. 大西洋期权 D. 欧式期权4. 关于权证的特点，以下说法正确的是（ ）。 A. 无限额，流通性较好 B. 是标准化合约，推出时间固定 C. 由交易所发行 D. 由基础证券发行人或其以外的第三人发行二、多项选择题 5. 关于期权权利金的影响因素以下说法正确的是（ ）。 A. 期权的权利金大小与到期时间长短成正比 B. 波动率越大，看涨期权和看跌期权的权利金越高 C. 期权的权利金大小与到期时间长短成反比 D. 距离到期日的时间越长，看涨期权和看跌期权的权利金越高6. 按照期权交易方向的不同，期权可分为（ ）。 A. 欧式期权 B. 看跌期权 C. 看涨期权 D. 美式期权三、判断题 7. 理论上，期权买方在交易中的潜在亏损是有限的，仅限于其所支付的权利金，而其可能取得的收益是无限的。（ ） 正确 错误 8. 沪深300股指期权的标的是沪深300股指期货。（ ） 正确 错误 9. 期权的权利金指期权买方为了获得权利支付给卖方的资金，是期权的价格。期权的权利金从价值上来看包括内在价值和时间价值两个部分。（ ） 正确 错误 10. 理论上，买进看跌期权的风险有限而获利无限。（ ） 正确 错误 100 分1. 根据（ ），期权可以分为欧式期权和美式期权。 A. 交易方向的不同B. 可以行权时间的不同C. 标的资产的不同D. 行权价与标的资产市场价格关系的不同一、单项选择题 1. 关于期权的内在价值和时间价值，下列说法正确的是（ ）。 A. 时间价值损耗对买入看跌期权的投资者有利B. 时间价值损耗对卖出看涨期权的投资者不利C. 时间价值会随着到期日的临近而加速损耗D. 内在价值等于0的期权一定是虚值期权2. 关于沪深300股指期权，下列说法正确的是（ ）。 A. 沪深300股指期权的交割方式为实物交割B. 沪深300股指期权为美式期权C. 沪深300股指期权的标的是沪深300股指期货D. 沪深300股指期权的合约标的是沪深300股票指数3. 期权就是买方向卖方支付一定费用，约定在未来特定时间，以特定的价格，买进或卖出某特定资产的权利。其中，特定的价格是指（ ）。 A. 行权价B. 保证金C. 结算价D. 权利金4. 根据（ ），期权可以分为欧式期权和美式期权。 A. 标的资产的不同B. 可以行权时间的不同C. 交易方向的不同D. 行权价与标的资产市场价格关系的不同二、多项选择题 5. 根据期权行权价与标的资产市场价格的关系，可将期权分为（ ）。 A. 百慕大期权B. 虚值期权C. 平值期权D. 实值期权6. 期权与期货的区别主要体现在以下（ ）等方面。 A. 保证金规定不同B. 买卖双方的权利和义务不同C. 交易内容不同D. 风险和获利不同三、判断题 7. 对于期权合约的买方，无论买入的是看涨期权还是看跌期权，均须持有到期再确认是否行权，不能提前平仓。（ ） 正确 错误 8. 权证是基础证券发行人或其以外的第三人发行的，约定持有人在规定期间内或特定到期日，有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券，或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。（ ） 正确 错误 9. 虚值期权，又称价外期权，是指不具有内在价值的期权。只有虚值期权的内在价值为0，实际交易中，虚值期权的交易量远远小于实值期权的交易量。（ ） 正确 错误 10. 理论上，买进看跌期权的风险较大而获利有限。（ ） 正确 错误 80 分一、单项选择题 1. 按照中华人民共和国证券投资基金法的要求，非公开募集基金应当向合格投资者募集，合格投资者累计不得超过（ ）。 A. 五百人B. 二百人C. 五百人D. 三百人2. 按照中华人民共和国证券投资基金法的要求，设立管理公开募集基金的基金管理公司，注册资本不得低于（ ）元人民币，且必须为实缴货币资本。 A. 一亿B. 一千万C. 五千万D. 两亿二、多项选择题 3. 按照中华人民共和国证券投资基金法的要求，基金财产应当用于下列投资：（ ）。 A. 国务院证券监督管理机构规定的其他证券衍生品B. 上市交易的股票C. 国务院证券监督管理机构规定的其他证券D. 上市交易的债券4. 按照中华人民共和国证券投资基金法的要求，公开募集基金，应当经国务院证券监督管理机构注册。未经注册，不得公开或者变相公开募集基金。前款所称公开募集基金，包括（ ）。 A. 向不特定对象募集资金B. 向特定对象募集资金累计超过二百人C. 法律、行政法规规定的其他情形D. 向特定对象募集资金累计超过一百人5. 按照中华人民共和国证券投资基金法的要求，公开募集基金的基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员不得有（ ）等行为。 A. 不公平地对待其管理的不同基金财产B. 侵占、挪用基金财产C. 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资D. 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益6. 按照中华人民共和国证券投资基金法的要求，公开募集基金的基金管理人应当履行的职责包含（ ）等。 A. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项B. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告C. 依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜D. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资三、判断题 7. 证券的本质是权利的证券化。其类别包含股票、公司债券、政府债券、有限公司出资证明、基金份额凭证、投资合同等。（ ） 正确 错误 8. 按照中华人民共和国证券投资基金法的要求，公开或者非公开募集资金，以进行证券投资活动为目的设立的公司或者合伙企业，资产由基金管理人或者普通合伙人管理的，其证券投资活动适用本法。（ ） 正确 错误 9. 按照中华人民共和国证券投资基金法的要求，基金托管人只能由依法设立的商业银行担任。（ ） 正确 错误 10. 按照中华人民共和国证券投资基金法的要求，基金管理人由委托人指定的理财经理担任。（ ） 正确 错误 一、单项选择题 1. 按照中华人民共和国证券投资基金法的要求，公开募集基金的基金管理人的董事、监事和高级管理人员，应当熟悉证券投资方面的法律、行政法规，具有（ ）年以上与其所任职务相关的工作经历；高级管理人员还应当具备基金从业资格。 A. 两B. 一C. 三D. 五2. 按照中华人民共和国证券投资基金法的要求，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当（ ）。 A. 按指令执行B. 拒绝执行C. 记录下来，年终时报告给基金管理人D. 记录下来，年终时向国务院证券监督管理机构报告二、多项选择题 3. 按照中华人民共和国证券投资基金法的要求，有下列（ ）情形之一的，不得担任公开募集基金的基金管理人的董事、监事、高级管理人员和其他从业人员。 A. 因犯有贪污贿赂、渎职、侵犯财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序罪，被判处刑罚的B. 因违法行为被吊销执业证书或者被取消资格的律师、注册会计师和资产评估机构、验证机构的从业人员、投资咨询从业人员C. 对所任职的公司、企业因经营不善破产清算或者因违法被吊销营业执照负有个人责任的董事、监事、厂长、高级管理人员，自该公司、企业破产清算终结或者被吊销营业执照之日起未逾五年的D. 因违法行为被开除的基金管理人、基金托管人、证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、期货交易所、期货公司及其他机构的从业人员和国家机关工作人员4. 基金份额持有人是指（ ）。 A. 基金份额的受让人B. 基金法律关系中的委托人和受益人C. 基金法律关系中的受托人D. 基金财产的原始出资者5. 按照中华人民共和国证券投资基金法的要求，担任基金托管人，应当具备的条件包含（ ）等。 A. 取得基金从业资格的专职人员达到法定人数B. 净资产和风险控制指标符合有关规定C. 有安全保管基金财产的条件D. 设有专门的基金托管部门6. 按照中华人民共和国证券投资基金法的要求，公开募集基金的基金管理人的股东、实际控制人应当按照国务院证券监督管理机构的规定及时履行重大事项报告义务，并不得有下列（ ）行为。 A. 未依法经股东会或者董事会决议擅自干预基金管理人的基金经营活动B. 国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为C. 虚假出资或者抽逃出资D. 要求基金管理人利用基金财产为自己或者他人牟取利益，损害基金份额持有人利益三、判断题 7. 按照中华人民共和国证券投资基金法的要求，公开募集基金的基金管理人应当从基金资产中计提风险准备金。（ ） 正确 错误 8. 按照中华人民共和国证券投资基金法的要求，未经登记，任何单位或者个人不得使用“基金”或者“基金管理”字样或者近似名称进行证券投资活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。（ ） 正确 错误 9. 按照中华人