银行市场风险管理系统业务需求说明书.docx

农商行市场风险管理系统需求说明书目录1.需求说明书综述11.1项目背景11.2本需求说明书结构和内容简介11.3本需求说明书的假设12.系统总体概述12.1系统业务目标12.2系统功能架构12.2.1.系统功能架构图12.2.2.系统接口关系图13.业务功能需求13.1市场风险限额管理13.1.1.概述13.1.2.限额配置（新建与变更）13.1.3.限额测算与预警（事前）13.1.4.限额测算与预警（事中）13.1.5.风险事件模块功能描述13.2产品分析13.2.1.概述13.2.2.产品估值13.2.3.风险价值计量13.2.4.市场风险加权资产计量13.2.5.压力测试13.2.6.PVBP和久期计量13.3统计查询13.3.1.概述13.3.2.管理报表13.3.3.查询14.系统功能需求14.1用户管理14.1.1.功能描述14.1.2.应用管理员权限14.1.3.用户密码14.1.4.业务规则14.2日志管理14.3数据补录15.非功能性需求15.1性能需求15.2数据接口需求15.3安全性需求15.4运行保障需求15.5用户友好性需求1撰写：生成日期：年02月20日最后更新：XXXX年XX月XX日版本：1.1文件名称：市场风险管理系统需求说明书状态：讨论稿文件控制变更记录日期作者版本变更内容02-20安永1.0初稿02-25安永1.11、监管报表增加“1104中G33交易账户债券填报”；2、产品分析功能中增加“久期计量和PVBP计量”；3、增加“3.1.3.3 日终数据匹配”功能说明；4、“3.1.2.4 限额复核模块”增加交易员组设置复核说明；5、“2.2.1 系统功能架构图”和“2.2.2 系统接口关系图”更新；6、贵金属预设投组变更为“AU9995”和“AU9999”；7、增加“3.2.6 PVBP和久期计量”功能说明；8、“3.1.3.2 限额测算模块功能描述”中“实施方案三”增加风险经理事前限额测算后可选择取消测算结果相关描述；9、增加“4.3 数据补录”功能描述；10、增加“2.2.1.4 涉及业务”。02-27安永1.21、“3.2.3 风险价值计量”中理论损益计算变更为采用T-1日市场数据和T-2日头寸数据；2、“3.1.2.3 限额配置模块功能描述”中限额类型祛除“其他限额”；3、“3.1.2.3 限额配置模块功能描述”中将限额描述增加到8类；4、“3.1.2.5 投资组合预设方案”中外汇投资组合中“外汇现金”变更为“自营外汇头寸”和“代客结售汇平盘头寸”。03-04安永1.31、“2.2.2 系统接口关系图”和描述更新，增加从ODS获取T+1数据相关描述和事前、事中定义；2、对“3.1.2.2 交易员设置功能描述”中交易员组内交易员逻辑进行完善；3、在“3.1.2.3 限额配置模块功能描述”中完善预警提示触发条件描述；4、原“3.1.2.4 限额复核模块功能描述”变更为“3.1.2.4 设置复核模块”，加入对交易员组设置的复核功能说明；5、投资组合预设方案中衍生品增加交易账户外汇期权；6、增加“3.1.4.3 限额查询模块功能描述”；7、“3.1.5 风险事件模块功能描述”中对风险事件增加“状态”标识，可对风险事件标识“处理中”或“已关闭”；8、“3.1.5 风险事件模块功能描述”中对权限进行了调整，目前风险事件应不可定期自动清除；9、“3.2.3 风险价值计量”中返回检验中市场数据和头寸数据的日期进行了调整。03-06安永1.4（定稿）1、“3.3.3 查询”中增加按交易对手和剩余期限查询的纬度，通过所有日期查询均应可按日期范围进行查询。文件发送记录日期发送至版本02-20农商行风险管理部、Quanrisk1.002-26Quanrisk1.102-28农商行风险管理部、Quanrisk1.203-04农商行风险管理部、Quanrisk1.303-05农商行科技部（需求评审）1.303-07农商行风险管理部、Quanrisk1.4191. 需求说明书综述1.1 项目背景农村商业银行（以下简称“农商行”）经过三年的流程银行建设，已初步建立了比较完善健全的发展战略、组织架构和运行机制。在市场风险管理方面，农商行建立了市场风险管理政策，明确了市场风险管理目标，并确立了市场风险在农商行风险管理整体架构中的位置。为了进一步完善农商行市场风险管理架构，健全市场风险管理机制，农商行启动了“市场风险管理方案设计与实施项目”，旨在达到风险控制能力和工作效率的全面提升。一直以来农商行采用人工的方式进行市场风险管理，在2010年至2012年间被内外部审计监管检查多次提出质疑。同时，由于农商行一直采用Comstar资金交易系统进行限额管理，系统缺少关键的事中市场风险超限预警功能，只能人工进行事中限额监控，因此2012年被内部审计检查发现存在风险经理止损不及时的情况。在上述背景下，农商行急需搭建一套完善的市场风险计量、模型、限额管理体系，建立一个全面的市场风险管理系统，实现市场风险自动化管理。1.2 本需求说明书结构和内容简介本需求说明书主要内容可分为以下几部分： 系统总体概述主要描述了市场风险管理系统的业务目标，并列出该系统的架构和功能。定义本系统实施范围，并明确本系统与其他周边系统的关系。 业务功能需求主要描述了市场风险管理系统各功能模块的作用和需求，并对各模块下划分的子功能、该功能涉及的信息及相关规则进行了详细说明。 系统功能需求主要描述了市场风险管理系统中涉及的系统功能类的需求，包括用户管理、日志管理等。 非功能性需求主要描述了市场风险管理系统中涉及的非功能类的需求，包括性能需求、安全需求、运行保障需求、可用性需求及可扩展性需求。1.3 本需求说明书的假设本需求说明书中所涉及的内容旨在为农商行提供一套能够满足监管要求和内部管理需要的市场风险管理系统业务需求，作为系统设计和实现的目标，以及将来系统测试、验收、编写用户手册的主要依据。本报告中所涉及的各项业务需求是基于前期各项业务方案的工作成果、农商行系统架构现状以及与农商行风险管理部对系统功能需求共同讨论的结果，我们相信项目组及相关部门或人员所提供的对本说明书的反馈意见及相关信息是完整、真实、有效的。2. 系统总体概述2.1 系统业务目标市场风险管理系统是农商行风险管理相关系统建设的重要内容之一，其主要目标是建设符合新资本协议标准、银监会相关指引要求，以及满足农商行自身市场风险限额管理目标的市场风险管理支持系统。具体建设目标包括以下几个方面：1、系统建设需要满足巴塞尔新资本协议的规定及银监会在相关领域的合规要求，便于根据监管要求落实风险管理的具体工作；2、系统建设需要满足农商行的市场风险限额管理目标，提高风险控制能力，降低业务的风险损失，提高业务经营能力；3、系统建设应符合银行的经营管理特点，能够有效地实现对市场风险的持续计量、监控、控制和报告，持续提升银行风险管理能力和水平；4、为风险管理部门及业务部门提供一个统一的市场风险管理平台，整合相关资源支持风险管理工作，最终提升银行的风险管理水平；5、系统的建设需要完成数据的全面整合，通过数据平台或实时交互机制实现与相关源系统的有效衔接，提高IT系统服务质量；6、市场风险管理系统应可提供满足但不限于以下市场风险限额管理需求的功能，并保证所有功能的友好性、稳定性、可拓展性等特征。需求方保留合理变更相关需求和功能的权力。2.2 系统功能架构2.2.1. 系统功能架构图系统内包含三大功能模块：产品分析、限额监控以及统计查询。2.2.1.1. 产品分析产品分析功能包含六个子模块，包括：产品估值、风险价值计量、市场风险标准法RWA计量、压力测试、久期计量和PVBP计量。 产品估值：可对债券、外汇、黄金以及交易账户衍生品进行产品估值； 风险价值计量：可对交易账户债券和所有外汇进行VaR计算； 市场风险标准法RWA计量：可利用标准法计量农商行整体市场风险RWA； 压力测试：可进行市场风险压力测试； 久期计量：可对债券进行久期计量； PVBP计量：可对交易账户债券和部分衍生品进行PVBP计量。2.2.1.2. 限额监控限额监控功能包含四个子模块，包括：限额配置、限额测算、限额预警以及风险事件。 限额配置：可对交易员组配置限额及预警设置； 限额测算：根据配置的限额对申请或存续业务进行实时限额测算； 限额预警：根据限额测算结果进行警报，告知用户超过预警或限额值的情况； 风险事件：记录事中监测的超限情况以供用户查询。2.2.1.3. 统计查询统计查询功能包含三个子模块，包括：信息查询、内部管理报表和外部监管报表。 信息查询：客户对存续业务通过不同纬度进行查询，获取所需信息； 内部管理报表：根据用户需求向用户展现限额、估值、风险价值等方面的报表； 外部监管报表：利用标准法计量农商行市场风险RWA并生成市场风险RWA标准法监管报告。除此之外还包括 1104报表中G33的交易账户债券填报。2.2.1.4. 涉及业务市场风险管理系统涉及业务包括： 债券 衍生品（包括合作外汇远期） 外汇 贵金属（黄金） 理财 拆借、存放等同业资金业务2.2.2. 系统接口关系图市场风险管理系统需要两类数据，内部交易数据和外部市场数据。内部交易数据主要涉及Comstar、国结系统、信贷系统和新资金系统内数据，通过ODS获取；外部市场数据主要从财汇资讯和核心系统获得。内部系统接口分为两部分，其中市场风险管理系统会与从ODS获取T+1数据，另外市场风险管理系统希望单独与Comstar连接事前数据接口和测算数据推送接口，事前数据接口指获取Comstar中交易发起到审批结束间的交易和审批实时信息，测算数据推送接口指市场风险管理系统将事前限额测算后的结果推送到Comstar系统。 事前：指从交易申请发起到交易执行或否决的过程； 事中：指从交易完成到该产品到期日的过程。3. 业务功能需求3.1 市场风险限额管理3.1.1. 概述市场风险限额管理包括限额配置、限额测算、限额预警以及风险事件四大功能，主要目的在于使农商行通过风险管理系统中的限额管理功能完成市场风险限额的配置、监控和记录，完善农商行的市场风险限额管理机制和系统化建设工作。下文中会将上述四大功能进行拆分组合，从用户应用的角度阐述限额管理中的业务需求。3.1.2. 限额配置（新建与变更）3.1.2.1. 流程描述首先由授权人员在系统中配置某交易员组合或所有交易员对于某投资组合的限额和预警设置，之后递交申请，由有权人员在系统中进行复核并确定，完成限额配置。流程功能模块此流程包含三大功能模块： 交易员设置模块：有权人员在系统中建立、编辑、删除交易员组； 限额配置模块：有权人员在系统中对交易员组或所有交易员进行限额和预警设置的功能模块； 限额复核模块：有权人员在系统中对新建或变更的交易员组、限额和预警设置进行复核，点击确定后正式生效。3.1.2.2. 交易员设置模块功能描述限额设置以交易员用户组为对象，因此系统必须支持有权人员在系统中灵活建立和编辑交易员用户组，并且提供设置选项可以将交易员用户与数据库中保存的真实交易员编号建立映射关系，以便针对交易员组进行限额测算。交易员组内可包含一名交易员或多名交易员，各交易员组间交易员可有重复，但单一交易员组内交易员不可有重复。交易员组在各项限额管控上的逻辑关系请参见附件市场风险限额需求说明。用户权限表权限名称权限描述交易员编辑权限允许在系统中对交易员用户组进行建立、编辑和删除操作，并允许对交易员用户和数据库中真实交易员编号的映射关系进行建立、编辑和删除操作。交易员查询权限允许在系统中对交易员组合、交易员编号映射情况进行查询。个人交易员查询权限固化权限 - 允许交易员在系统中查询自己和自己所在交易员组合的情况，此权限应固化，无须设置。3.1.2.3. 限额配置模块功能描述限额配置模块允许有权用户在系统中针对交易员和交易员组设定不同投资组合的限额值、限额控制方式（刚性、非刚性）和限额预警方式，并可进行简单逻辑校验。限额具体设置参见附件市场风险限额需求说明。限额与产品类型系统中包含的限额共有八类，包括： 敞口限额 风险限额 评级限额 敏感度限额 止损限额 期限限额 持有期限额 集中度限额系统中可设置的限额涉及五类业务，包括： 债券 衍生品 外汇 贵金属 理财限额以性质分可分为： 刚性限额 非刚性限额预警设置类型除限额设置外，系统还应允许对不同的限额进行预警设置，并可选择预警对象。预警分三个值，包括两个预警值和一个限额值。预警值仅作为提示作用，对用户进行超限前的警告。限额值是限额真正意义上的阈值，以业务是否超过限额值作为是否超限的标准。限额被划分为两类，一类为刚性限额，在预警的情况下应提示用户进行强制处理，如为事前监测应直接否决交易申请；另一类为非刚性限额，只向用户提示超限情况。系统允许用户在系统中设置事中监测预警对象，预警对象可以是一个或多个系统用户，在事中监测发生任何一个预警值被超过的情况时通过在系统中跳出提示进行预警。用户权限表权限名称权限描述限额配置权限允许在系统中进行限额和预警的配置和申请。限额查询权限允许在系统中查询现有限额和预警的配置情况。个人交易员查询权限固化权限 - 允许交易员在系统中查询自己所在交易员组合的限额和预警设置，此权限应固化，无须设置。3.1.2.4. 设置复核模块功能描述当用户在系统中完成交易员组、限额和预警的配置时，需由有权人员在系统中复核，点击确认正式启用新的设置。用户权限表权限名称权限描述限额复核权限允许在系统中复核新的交易员组、限额和预警设置。3.1.2.5. 投资组合预设方案债券类投资组合包括： 所有债券 所有交易账户债券 所有银行账户债券 所有持有至到期债券 所有可供出售债券 所有交易类债券 所有信用债 所有利率债 交易账户内信用债 交易账户内利率债 交易账户内各类债券（如：国债、企业债、次级债等。具体分类以中债分类为准）外汇投资组合包括： 外汇即远期 外汇代客结售汇平盘头寸 外汇自营头寸贵金属投资组合包括： AU9995 AU9999衍生品投资组合包括： 交易账户利率互换 交易账户货币互换 交易账户债券远期 交易账户外汇远期 交易账户国债期货 交易账户黄金期货 交易账户外汇期权理财投资组合包括： 所有理财产品 保证收益型和保本浮动收益型理财产品 各理财产品 各理财产品债券3.1.3. 限额测算与预警（事前）3.1.3.1. 流程描述风险经理在对交易进行审批时，通过市场风险管理系统进行交易的限额测算，根据接口方式不同采用自动或手动方式将测算结果填入业务系统，并在业务系统中判断是否审批通过。同时，市场风险管理系统将限额测算结果保存在系统中，供日后查询，并可生成Excel文件进行下载打印。限额测算结果须完整展现，包括：交易信息、在各交易员组中的限额设置、占用情况、超限和未超限情况、当前值与限额值占比等。3.1.3.2. 限额测算模块功能描述实施方案一（可与Comstar上下传输事前数据）实施方案一所考虑的情况是市场风险管理系统可以向资金交易系统（Comstar）推送限额测算结果，并可从资金交易系统（Comstar）获取送交易申请过程中的数据、结果和存续业务数据。根据实施方案一，风险经理事前限额监控可完全在业务系统中进行。市场风险管理系统接收业务系统自动推送的交易申请信息，对该笔交易进行识别和限额测算，预先占用限额，并将测算结果、超限情况等详细信息推送回业务系统。限额测算结果会自动加入到交易审核信息中，避免人为操作失误的情况。风险经理可根据限额测算结果与相关部门沟通超限情况，在业务系统中提出风险分析和处理建议，并继续依据固有业务审批流程进行审批。如刚性限额超限，业务系统自动拒绝交易申请。如在最终审批意见中认为可放行此交易，则无需进行任何额外操作；如认为需要对相关限额进行调整，则可在审批意见中描述调整事项，由风险经理负责根据最终审批意见在市场风险管理系统中发起限额调整申请；如认为该交易不能通过审批，则由审批人员直接在业务系统中拒绝交易，并向市场风险管理系统推送交易审批未通过信息，由市场风险管理系统自动释放该笔交易预占用的限额。实施方案二（Comstar可下传事前数据）实施方案二所考虑的情况是只有资金交易系统（Comstar）可以向市场风险管理系统推送交易申请过程中的数据、结果和存续业务数据，但市场风险管理不能向资金交易系统（Comstar）推送限额测算和修改结果。根据实施方案二，风险经理事前限额监控需要浏览市场风险管理系统界面。市场风险管理系统接收业务系统自动推送的交易申请信息，对该笔交易进行识别和限额测算，预先占用限额，并将测算结果、超限情况在系统中记录和展现。风险经理通过市场风险管理系统查阅限额测算结果，将限额测算结果填入业务系统的审核意见，并与相关部门沟通超限情况，提出风险分析和处理意见，在业务系统中依据固有业务审批流程进行审批。审批流程中所有审批人均可用各自的账户在市场风险管理系统中查询该笔交易的限额监测结果。如在最终审批意见中认为可放行此交易，则无需进行任何额外操作；如认为需要对相关限额进行调整，则可在审批意见中描述调整事项，由风险经理负责根据最终审批意见在市场风险管理系统中发起限额调整申请；如认为该交易不能通过审批，则由审批人员直接在业务系统中拒绝交易，并向市场风险管理系统推送交易审批未通过信息，由市场风险管理系统自动释放该笔交易预占用的限额。实施方案三实施方案三所考虑的情况是市场风险管理系统仅能收到资金交易系统（Comstar）推送的存续业务数据。根据实施方案三，风险经理在看到业务系统中有交易申请时，在市场风险管理系统中录入交易编码、交易金额、交易价格等信息，并为该笔交易选择适当的交易类型，由市场风险管理系统根据风险经理录入的交易信息进行限额测算。得到限额测算结果后，风险经理将结果填入业务系统的审核意见，并与相关部门沟通超限情况，提出风险分析和处理意见，在业务系统中依据固有业务审批流程进行审批。风险经理可根据审核结果在市场风险管理系统中选择该笔交易的限额测算结果是否保存，如风险经理审核该笔交易未通过，应可直接在市场风险管理系统中取消该次测算，不占用限额。审批流程中所有审批人均可用各自的账户在市场风险管理系统中查询该笔业务的限额监测结果，或录入交易信息重新进行限额测算。如在最终审批意见中认为可放行此交易，则无需进行任何额外操作；如认为需要对相关限额进行调整，则可在审批意见中描述调整事项，由风险经理负责根据最终审批意见在市场风险管理系统中发起限额调整申请；如认为该交易不能通过审批，则由审批人员直接在业务系统中拒绝交易。风险经理须时刻关注交易审批状态，一旦交易被拒绝，须及时在市场风险管理系统中释放预占用的限额，保证其他交易的限额测算准确。用户权限表权限名称权限描述限额测算权限允许在系统中进行事前限额测算，并导出和打印测算结果。个人限额测算结果查询权限固化权限 - 允许用户在系统中查询自己执行的事前限额测算结果，此权限应固化，无须设置。限额测算结果查询权限允许在系统中查询执行的事前限额测算结果。3.1.3.3. 日终数据匹配每日日终，市场风险管理系统需与ODS中Comstar系统进行交易数据核对，如发现数据不匹配，市场风险管理系统依据Comstar数据进行数据调整。3.1.3.4. 限额占用与恢复假如业务审批使用的Comstar系统无法下传业务审批过程数据，市场风险管理系统将无法及时获得业务审批状态。对于存在额度占用的限额，在业务审批时需要在系统中进行额度的预占用，一旦该笔业务未通过审批时，市场风险管理系统应允许用户通过在系统中输入交易ID等关键信息找到对应的交易，手动对业务进行限额的释放。同时系统应设置复核机制，限额释放需要经过有权人员复核方能完成。此处限额释放和限额释放复核权限不为互斥权限。用户权限表权限名称权限描述限额释放权限允许在系统中手动释放交易限额。限额释放复核权限允许有权人员在系统内复核手动释放交易限额操作。3.1.4. 限额测算与预警（事中）3.1.4.1. 流程描述风险经理应每日通过市场风险管理系统对限额进行监控，同时，市场风险管理系统应根据用户在限额配置功能中设置的预警控制，自动对存量业务进行限额监控（监控频率根据数据提供频率确定），发现接近或超限额时通过系统提示方式第一时间主动推送警报。出现事中超限情况时，风险事件模块须第一时间建立相关风险事件，并记录超限的详细信息。系统进行事中限额测算由两类事件触发，一是系统内头寸变更，二是限额测算相关市场数据发生变更。流程功能模块此流程包含两大功能模块： 限额试算模块：系统允许用户录入多笔虚拟交易进行。 限额查询模块：系统允许用户查询最新的限额占用情况。 系统自动警报模块：系统自动对存量资产根据预先设定的限额和预警方式进行限额监控，在出现预设情况时第一时间自动预警。 风险事件激发模块：发生事中超限情况时，系统应对超限情况、预警情况、处理过程及处理结果进行记录，保存在风险事件模块中，供有权人员查阅，并在风险事件内容更新时第一时间告知有关人员。3.1.4.2. 限额试算模块功能描述系统应允许风险经理通过系统的限额试算功能对交易员组的一笔交易进行试算，查看进行该交易后的限额占用情况，进行日常风险管理所必要的分析工作。风险经理可在系统中将限额占用情况导出Excel表格进行保存，但在系统中不保存试算结果。用户权限表权限名称权限描述限额试算权限允许在系统中进行限额试算，并导出和打印测算结果。3.1.4.3. 限额查询模块功能描述系统应允许用户查询权限内的限额占用情况，并可将查询结果导出Excel表。用户权限表权限名称权限描述个人限额查询权限固化权限 - 允许交易员在系统内查询所在交易员组和全局的限额占用情况，此权限应固化，无须设置。限额查询权限允许在系统中查询所有限额占用情况。3.1.4.4. 系统自动警报模块功能描述系统应对存量资产进行定时扫描，对存量资产限额进行监控。如果发现超限情况，系统应自动根据“限额配置流程”中“限额配置模块”的警报控制设定进行警报。系统向用户发出警报信息，通过在用户主页提示的方法对用户进行超限提示，并提醒用户在系统的风险事件模块中查询详细信息。用户权限表权限名称权限描述警报接收权限无须预设 - 应由限额设置有权人员在限额配置流程中设定，此权限同时可查阅对应风险事件。3.1.4.5. 风险事件激发模块功能描述发生事中超限情况时，系统应对超限情况、预警情况、处理过程及处理结果进行记录，保存在风险事件模块中，供有权人员查阅，并在风险事件内容更新时第一时间告知有关人员。风险事件详细功能请参见“3.1.5. 风险事件模块功能描述”。3.1.5. 风险事件模块功能描述系统应对事中超限事件进行记录，并保存在风险事件模块中，供有权人员查询。当系统发出事中超限警报时，自动生成一个对应的风险事件。风险事件模块应记录超限产品、限额、当前值等相关信息，并允许有权人员增加填写风险事件内容，供日后的统计查询。在风险事件更新时，系统应自动通知有权查询用户，让用户及时查阅风险事件最新情况。所有接收到事中超限预警的用户均应有权查询对应的风险事件。风险事件还应具备一个状态标识，可允许有权用户选择该风险事件的状态是“处理中”还是“已关闭”。风险事件内容应包括：超限情况、资产情况、警报情况等内容： 当系统发出事中超限警报时，在风险事件模块中生成一个风险事件，记录超限产品、限额名称、当前值、限额值、交易员、超限持续期等信息； 有权人员可在系统中对已生成的风险事件编辑填写其他详细信息，如超限处理方案、超限处理进展等内容，保证风险事件记录的完整性； 有权人员可在系统中创建新的风险事件，记录线下特殊处理的限额相关事件。用户可在系统中查阅风险事件统计表。风险事件统计表字段包括：风险事件序号、日期、状态（“处理中”或“已关闭”）、超限产品信息、限额对象、限额类型、限额值、监测值、超限率等。用户可点击风险事件统计表上记录查询某一个风险事件的详细信息，同时风险事件统计表可以Excel形式导出，保存在本地硬盘或打印。用户权限表权限名称权限描述个人风险事件查询权限固化权限 - 允许用户在系统中查询自己接收到警报的风险事件，此权限应固化，无须设置。风险事件查询权限允许在系统中查询所有风险事件。风险事件创建权限允许在系统中创建风险事件。风险事件编辑权限允许在系统中编辑风险事件。风险事件删除权限允许在系统中删除风险事件。3.2 产品分析3.2.1. 概述产品分析模块包含五个功能组：产品估值、风险价值计量、市场风险加权资产计量、压力测试、PVBP和久期计量。3.2.2. 产品估值本功能需要系统允许用户对交易账户中金融资产以及银行账户债券、外汇和黄金进行估值，并将结果用于限额监测、管理报表等方面。限额监测、管理报表等详细功能请参见相应章节。产品估值范围应至少包括： 债券 外汇 黄金 合作外汇远期 利率互换 货币互换 外汇远期 外汇期权 国债期货 债券远期 黄金期货3.2.3. 风险价值计量本功能需要系统允许用户对系统中的交易账户债券和外汇进行风险价值计量，并将结果用于限额监测、管理报表等方面。限额监测、管理报表等详细功能请参见相应章节。对于风险价值的返回检验以T-1日头寸的风险价值与T日的损益数据并进行比较。3.2.4. 市场风险加权资产计量本功能需要系统允许用户参照监管要求，利用标准法进行全行市场风险加权资产计量，包括标准法下到期日法和久期法、产品拆分、结构化外汇敞口处理、期权风险计量工作，并将结果用于内外部管理报表方面。管理报表详细功能请参见相应章节。3.2.5. 压力测试本功能需要系统允许用户创建多个压力测试情景，允许在压力测试情景中配置多个风险因子的变动。对于压力测试的投资组合对象，应在系统中预设好目前银行可能频繁用到的投资组合，并提供便捷的投资组合新建、维护功能。压力测试结果通过压力测试报告进行展现。用户权限表权限名称权限描述压力测试情景维护权限允许用户在系统中新建、编辑和查看压力测试情景。投资组合维护权限允许用户在系统中新建、编辑和查看投资组合设置情况。压力测试权限允许在用户在系统中选择情景和投资组合进行压力测试。3.2.6. PVBP和久期计量本功能需要系统允许用户对系统中的债券和部分衍生品进行PVBP和久期计量，并将结果用于限额监测、管理报表等方面。限额监测、管理报表等详细功能请参见相应章节。3.3 统计查询3.3.1. 概述系统统计查询功能分为两大模块，一为管理报表模块，可为用户生成内部管理报表和外部监管报表；二为业务查询模块，可以允许用户查询系统内所含交易信息。3.3.2. 管理报表系统允许用户生成两类报表，一类为内部管理报表，包括交易账户估值报表、市场行情分析报表、风险价值计量与返回检验报表等；另一类为外部监管报表，主要包括银监会要求上报的市场风险加权资产标准法报表和1104中G33报表交易账户债券的填报。详细报表内容请参见附件管理报表模版。用户应可在系统中查看当期和历史的各项报表（如有数据可每日生成），并可在报表中允许填写文字的地方人工填写内容。当期和历史各项报表均应可被导出为Excel到本地硬盘。权限名称权限描述报表操作权限允许在系统中查询、录入和导出相关报表。3.3.3. 查询系统应允许用户对系统中包含的业务进行查询，查询维度包括：交易编号、产品编号、产品类型、交易员、交易员组、交易对手、交易日期（日期范围）、到期日（日期范围）、剩余期限（日期范围）以及其他产品、交易相关信息。最终查询维度和可查询到的业务范围以能从Comstar和国结等业务系统获取的数据为准。系统应允许用户将查询结果导出Excel表进行保存。权限名称权限描述交易员业务查询权限固化权限 - 允许交易员在系统中查询自己办理的业务，此权限应固化，无须设置。业务查询权限允许在系统中查询所有业务信息。4. 系统功能需求4.1 用户管理4.1.1. 功能描述建议采用权限、角色、用户三级方式进行管理。系统中将所有用户权限进行细分，并固化在系统中。角色可以被应用管理员在已授权的情况下建立、编辑和删除，由应用管理员为不同的角色分配不同的权限。用户同样可以被应用管理员在已授权的情况下建立、编辑和冻结（非物理删除），同时