在职研究生-计量经济学考试参考试题.doc

计量经济学练习题一、单选题答案123456789101112131415161718192021222324252627282930二、多选题答案12345678910一、 单项选择题（每小题1分，共30分）1、在模型中，下列说法正确是（ ）A、参数的含义是“X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的绝对量的变化” B参数的含义是“X的相对量不发生变动时，引起因变量Y的相对变化”C、参数的含义是“X的绝对量发生一定变动时，引起Y的相对变化率”D、参数的含义是“X的相对量发生一定变动时，引起Y的绝对量的变化大小”2、计量经济学的模型检验包括了计量经济学检验，下列哪一项属于计量经济学检验（ ）A.经济意义检验 B.平稳性检验 C.预测检验 D、估计参数3、在模型的回归分析结果报告中，设统计量对应值为 ，设对应系数的统计量的值为，设对应系数的统计量的值为，给定显著性水平，则下列说法正确是表明（ ）A、若，则一定有 B、若，则一定有C、若，则不一定有 D、以上说法均不对4、常用检验对回归方程的显著性进行检验，有关检验的说法正确的是（ ） A、 B、可以在一元回归模型使用C、检验显著，说明可决系数 D、以上说法均不对5、下图中“”所指的距离是（ ）A. 随机误差项 B. 残差 C. 的离差 D. 的离差6、多元线性回归分析中，调整后的可决系数与可决系数之间的关系（ ）。A、 B、 C、 D、 7、在无截距的四元线性回归模型中，已知样本容量为、随机误差项的方差估计量，则模型残差平方和为( ) A、700 B、 800 C、 900 D 、10008、关于Goldfeld-Quandt检验，下列说法正确的是（ ）A它是检验模型是否存在多重共线 B.在模型有自相关的情况下也可以使用 C该检验需要假定扰动项服从正态分布 D.在零均值不满足时，该检验也有效9、对于无限分布滞后模型，若该模型满足库伊克（koyck）提出的两个假设，则衰减率越小，滞后值对当期Y值的影响就（ ） A、越小 B、越大 C、没有影响 D、不确定10、设有多元线性模型，则下列说法错误的是( ) A、若方差膨胀因子VIF215,说明多重共线严重B、若解释变量、两两之间的相关性很低，则该模型无多重共线C、如果解释变量的取值全部相同，则会出现多重共线D、逐步回归方法既能修正模型的多重共线性，又能检验模型是否存在多重共线11、广义差分法是对( )用最小二乘法估计其参数12、如果在模型中扰动项满足(未知)，则下列说法正确的是( )A、扰动项存在二阶自相关 B、可以用DW值检验模型是否存在自相关C、由于未知，所以无法利用科克伦奥克特迭代法估计原模型参数、D、可以用工具变量法估计原模型参数、13、在DW检验中，正相关区域是（ ）A. 0 B. 4- C. D. 上述都不对14、设，则对原模型变换的正确形式为( )A、 B、C、 D、15、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.7453,则广义差分变量是( )A. B. C. D. 16、设回归模型为，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是( )17、如果在模型中，随机扰动项违背了无自相关假定，则下列说法正确的是( )A最小二乘估计量是有偏 B. 仍然用OLS法估计，通常会偏低C仍然用OLS法估计，通常会偏高 D. 以上说法都不对18、设无限分布滞后模型满足库伊克变换的假定，则长期影响乘数为（ ）A不能确定 B、 C、 D、 19、设有一阶自回归模型，则下列说法正确的是( )A、若该自回归模型是由自适应预期模型转化而来，则有B、若该自回归模型是由库伊克变换模型转化而来，则有C、若该自回归模型是由局部调整模型转化而来，则有D、若该自回归模型是由有限多项式分布滞后模型转化而来，则 20、设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为，又设a、b分别是的估计值，则根据经济理论，一般来说( ) A. a应为正值，b应为负值 B. a应为正值，b应为正值 C. a应为负值，b应为负值 D. a应为负值，b应为正值21、假定月收入水平在1000元以内时，居民边际消费倾向维持在某一水平，当月收入水平达到或超过1000元时，边际消费倾向将明显下降，则描述消费C依收入I变动的线性关系宜采用（ ）。A. B.C.D.22、设消费函数为Yi =0+1D+2Xi+ ui，式中Yi=第i个居民的消费水平，Xi=第i个居民的收入水平，D为虚拟变量，D=1表示正常年份，D=0表示非正常年份，则该模型为 A. 截距变动模型 B. 分布滞后模型 C. 截距、斜率同时变动模型 D. 时间序列模型23、利用月度数据构建无截距的计量模型时，发现只有2月、3月和9月表现出季节模型，则应该引入虚拟变量个数为（ ）A、 3 B、12 C、 4 D、 1124、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( ) A.外生变量和内生变量的函数关系 B.前定变量和随机误差项的函数模型 C.滞后变量和随机误差项的函数模型 D.外生变量和随机误差项的函数模型25、下列宏观经济计量模型中消费函数所在方程的类型为( ) A技术方程式 B.制度方程式 C.恒等式 D.行为方程式26、在一个结构式模型中，假如有个结构方程需要识别，其中个方程过渡识别，个方程恰好识别，个方程不可识别。，则该联立方程模型是( )A.过度识别 B.恰好识别 C.不可识别 D.部分不可识别27、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为（K为联立方程组中前定变量的总数，为第i个方程中前定变量的总数，为第i个方程中内生变量的总数）时，则表示( ) A、第i个方程恰好识别 B、第i个方程不可识别C、第i个方程过度识别 D、第i个方程具有唯一统计形式28、假设时间序列是由产生，而是独立同正态分布序列，则下列说法正确的是（ ）A、 是平稳过程 B、 是带时间趋势的单位根过程 C、 D、 29、如果、，然后建立回归模型，如果利用EG两步法对时间序列、进行协整检验，则第二步是（ ）A、分别将、进行一阶差分 B、检验残差是否存在单位根C、用德宾两步法估计的自相关系数 D、用OLS法估计残差序列30、如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ ）A无偏的 B. 有偏的 C. 不确定 D. 确定的二、多项选择题（每小题2分，共20分）1、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( ) A.工具变量法 B.间接最小二乘法 C.完全信息极大似然估计法 D.二阶段最小二乘法 E.三阶段最小二乘法2、关于EViews软件的操作，下列说法正确的是（ ）A、命令Ls y x2 x3,表明总体回归模型含有截距B、命令Ls y c x ar(1),表明总体回归模型除带截距外，有二个解释变量C、命令Ls(W=1/x) y c x, 是为了修正模型可能存在的异方差D、命令ls y c PDL(x,4,2),表明原模型可能存在多重共线E、点击主窗口菜单View/residual test/white heteroskedasticity,是为了检验自相关3、下列关于自回归模型的说法正确的有（ ）A、模型仅包含解释变量的滞后项 B、不能使用DW检验来诊断是否存在序列相关C、普通最小二乘估计量将有偏 D、肯定违背了经典线性回归模型的假设E、如果随机误差项与滞后被解释变量相关，普通最小二乘估计量将是有偏且非一致的4、有关DF检验的说法正确的是（ ）。A、DF检验所用统计量中的是的最小二乘估计量 B、DF检验统计量服从t分布 C、DF检验是单侧检验 D、 DF检验是双侧检验 E、DF检验的原假设是“被检验时间序列平稳”5、如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低E. 参数估计值仍是无偏的6、能够修正序列自相关的方法有A. 加权最小二乘法 B. Cochrane-Orcutt法C. 间接最小二乘法 D. 一阶差分法E. 广义差分法7、某多元线性回归模型的部分检验结果如下：DW检验值为3.8，其中一个解释变量的方差膨胀因子为20，则下列说法正确的是（ ）A、存在异方差问题 B、存在负的序列相关 C、存在严重多重共线性问题 D、零均值假定不满足E、存在单位根8、对于二元样本回归模型，下列各式成立的有（ ）A、 B、 C、 D、 E、 F、9、下列关于内生变量的说法中，正确的有（ ）A、在联立方程模型中，内生变量由系统内方程决定，同时又对模型系统产生影响；既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量B、一般情况下，内生变量与随机项相关 C、内生变量决定外生变量D、内生变量一般都是经济变量 E、内生变量Y一般满足条件10、能够检验多重共线性的方法有A、简单相关系数矩阵法 B、DW检验法C、t检验与F检验综合判断法 D、ARCH检验法E、辅助回归法(又称待定系数法) F、逐步回归法三、判断分析与简答题（每题5分，共20分）1、（判断分析题）什么是总体回归函数和样本回归函数？它们之间的区别是什么？2、（判断分析题）直接使用（或者调整的）可以判断模型的显著性。3、（简答题）简述阿尔蒙法估计分布滞后模型的基本思想4、（简答题）试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？四、计算题（每题10分，共30分）1、家庭消费支出（Y）、可支配收入（）、个人个财富（）设定模型如下：回归分析结果为：LS / Dependent Variable is YDate 05/06/2009 Time: 21：36Sample: 1 20Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070 6.9973 _ 0.0101 - 0.3401 0.4785 _ 0.5002 0.0823 0.0458 0.1152R-squared 0.981748 Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared _ S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression _ Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic _ Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001回答下列问题、 请根据上表中已由数据，填写表中画线处缺失结果（注意给出计算步骤）；、 模型是否存在多重共线性？为什么？、 模型中是否存在自相关？为什么？2、若X表示在一家分店工作的售货员人数，Y表示这家分店的年销售额（千元）已经求出Y对X的回归方程的估计结果如下：回归分析系数 标准差 t值常数 80.0 11.333 7.06X 50.0 5.482 9.12方差分析离差来源 平方和 自由度 方差回归 6828.6 1 6828.6残差 2298.8 28 82.1总离差 9127.4 29 (1) 根据上述结果,计算修正可决系数；(2) 在研究中涉及多少家分店?(3) 计算F统计量,在0.05显著性水平下检验关系的显著性;（）(4) 预测有12名售货员的某分店的年销售收入。3、根据某城市19781998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下回归模型： se=（340.0103）（0.0622）试求解以下问题：（1）