期货程序化交易系统及策略介绍0.ppt

期货程序化交易系统及策略介绍 内容摘要 一 程序化交易简介 1 程序化交易介绍2 程序化交易系统3 程序化交易优势 一 程序化交易简介 1 程序化交易介绍程序化交易的概念 根据一定的交易模型和规则生成买卖信号 由计算机自动执行买卖指令的交易过程 简单地说就是由计算机程序来控制买进卖出的时机并自动执行的交易方式 一 程序化交易简介 程序化交易的特点 系统性 完整性 唯一性必须有一套完整的交易系统 对投资决策的各个相关环节作出相应的明确规定 绝对客观性系统不以交易者的自身看法和预测入场 杜绝投资人可能因为盘势所产生的情绪进行追涨杀跌的操作 从而避免人性化交易的缺点 也进而消除了交易中的主观随意性 大大减轻了交易者下单前的恐惧 持仓中的焦虑和平仓后的后悔 一 程序化交易简介 程序化交易的特点 可复制性交易系统的客观性 保证了交易系统结果的可重复性 从理论上说 对任何使用者而言 如果使用条件完全相同 则操作结果完全相同 数量化 机械性 技术分析和参数一致性交易决策活动具有一致性 市场状态和交易对策一一对应 投资者完全按照交易系统给出的信号进行操作 确保了交易思路的连贯性和一致性 2 程序化交易系统 模型A 单策略模型B 多策略模型 程序化交易系统 自动完成交易A 下单模块B 指令处理 3 程序化交易优势 二 程序化交易开发的流程 理念 代码编写 历史回测 测试报告 实盘 策略思路逻辑 参数优化问题 数据的准确性回测工具的可信度 模拟交易 调整 组合 策略实现问题滑点问题 资金管理其他问题 交易的构成因素赢利模式 无外乎两种策略绩效特征客户风险策略与品种选择 筛选与匹配 入市 以简为美 止损出市 融合 互补 止盈及其它出市 降低风险 利润最大化 保护利润 头寸确定 控制风险 投资组合 风险 容量 频率 入市策略市场选择 流动性 经纪人 交易规则 波动性市场方向 上升 下降 盘整入场条件 佩里 考夫曼的市场效用模型AMA威廉 加拉赫的基本面分析模型肯 罗伯特的 1 2 3 回调方法时机选择 a 高胜率b 高R乘数 止损离市超出噪音 最大不利偏移 紧密止损 常用止损方法 资金止损百分比回撤波动性止损 三倍ATR 标准差止损Dev渠道突破和移动平均止损支撑阻力止损时间止损心理止损 三 程序化系统的绩效评估 四 交易策略及模型介绍 期货 胜率 总收益 风险控制 交易次数 期待收益 手续费 滑点 IF策略原理及效果 策略周期时间跨度加仓最多在仓15分钟留仓有加仓2手核心思想 1 从开盘开始计算当日的每根BAR的收盘价加总的平均价 2 从开盘开始计算 当日的每根BAR的收盘价 openD 0 标准差的一定倍率在均价上下方作为上下轨 加上止盈止损条件 波动率 RB趋势策略介绍及绩效 策略周期 30分钟时间跨度 留仓 是否加仓 有加仓 最大在仓 2手 Rb趋势策略绩效报告 盈亏比 1 94胜率 77 27 最大连续亏损次数 2初始资金收益 127 36 投资组合整体绩效和风险评估 盈亏比 1 79胜率 48 09 初始资金收