建立自己的交易系统.doc

建立自己的交易系统许多股民都梦想通过炒股发财致富，但能如愿以偿者并不多，因为股市的输赢概率是“一赚、二平、七亏”。有些人虽然具备炒股赚钱的条件，但却一直没有找到好的方法和理念，也就是没有建立自己的炒股高胜算交易系统，以致于在股市中不断失误而亏损累累。交易系统是股民获利的秘密武器，于是，股民们纷纷建立自己的交易系统，有些股民逐步变成了股市中的高手，但有相当一部分股民对此依然茫然。其实，交易系统也并不是什么神秘的东西，就是股民在炒股过程中逐步形成的赚钱的系统和方法。炒股系统直接反映股民资源配置的效益，炒股方法直接反映股民资源配置的效率。其实，股道至简，知易行难，你只要建立一套适合自己的交易系统，并严格执行，真正做到知行合一，就一定能够实现大赚小赔，长期稳定地获利，走向财富自由的成功之路。【建立自己的交易系统】众所周知，麦当劳之所以成功，是因为有一套定量化、程序化、规范化的管理系统，也可以这么说，这套管理系统就能保证麦当劳全球任何一家分店做出同样优秀的产品。虽然证券交易要复杂的多，但是道理都一样。要想在证券市场长期稳定地获利，必须得有一套适合自己风格的、完善的、经历长期行情检验的高胜算交易系统。既然交易系统在股市实际操作中如此重要，那么，如何建立适合自己的交易系统呢？下面是一个简单的公式：高胜算交易系统=交易原则规范化+交易策略高胜率+ 交易信号固定化+交易风险可控化。从上述公式中可以看出，一套完善的交易系统至少包含以下几个要素：1、交易原则交易原则是你这套交易系统的主题。之所以说每个人都应有自己的一套交易系统，其根本原因就是每个人的做事原则不同，那么必会导致所使用的方法不同。性格和习惯都是影响这套交易系统的重要因素，所以不要轻易使用他人的交易系统，因为每个人的原则不同。比如，股海导航的交易原则之一“只做上升趋势中的BS波段”，那么，根据这个原则，就不会轻易去做下跌趋势中的反弹行情。2、交易策略交易策略是一套交易系统的核心部分，策略即为交易所采用的方法，其他所有的要素都是为制定策略或是执行策略服务的。策略包含对一切建仓、止损、止盈、加仓、减仓等系列动作的策划和执行计划。所有的操作（包括盈利和亏损）都应体现在一系列的策略当中。比如，股海导航的交易策略中，“买点=上升趋势+B点”，而“卖点=S点”。3、交易执行交易执行是所有要素的最终体现，也是所有要素得以实现的保障。执行除了操盘买卖这个动作之外，还有两个隐藏的的关键词语：心态和纪律。良好的心态是交易按计划执行的保证，如果心态已经不在自己的控制范围之内，那么纪律将是你帐户资金的最后一道屏障。没有铁一样纪律的战士是很难在残酷的战场上长久生存的，同样，没有纪律的交易不能称之为成功的高胜算交易。当然了，要想在证券市场长期稳定地获利，还需要其它条件，但上述三个要素在一套完整的交易系统中必不可少，其中各自有自己的独立存在理由，相互间也相互依存缺一不可。有了这些要素，一套较为完善的交易系统就诞生了。不可否认，一套完善的交易系统，只要胜率没达到100%，那么它仍然有失败的可能。也就是说，至今还没有百战百胜的交易系统。当你用一套适合你自己的交易系统进行交易，赚钱了是应该的，亏钱了也很正常。正确对待，信任你的系统。【股海导航交易系统】（一）交易原则：波段交易，只做上升趋势，决不放过主升浪；横盘时哪怕出BS点尽量不参与。（二）交易策略：1、用操盘手软件中的BS点把握买卖点（B点买入，S点卖出）；2、用“530”均线系统看趋势（生命线向上则看多，否则看空）；3、双红做多（当操盘线为红色，同时生命线的方向箭头也为红色时坚决做多，否则毫不犹豫做空）；4、当操盘线与生命线不一致时（如生命线趋势仍向上，但此时已出S点），严格执行BS点操作纪律；5、其它指标一律只做参考，不得代替BS点作为操作依据。这套交易系统看起来似乎有点简单，但我相信它。最简单的往往是最难做到的，因为，在诱惑面前，坚持原则很难！因为贪婪和恐惧，人性使然！如果能够复杂的事情简单化，简单的事情重复化，自然就能在证券市场长期稳定地生存和获利。其实，千招都会，不如一招精通。看过射雕的人都知道，真正的武林高手一般都只有一到两招的必杀绝技。东邪黄药师精通玉箫剑法，南帝段志幸的一阳指出神入化，西毒欧阳峰的蛤蟆功也是独门绝技，北丐洪七公的降龙十八掌和打狗棒法更是看家本领，中神通王重阳靠九阴真经而成为华山论剑的武林第一。作为股民，只要精通一两个技术，比如均线技术、K线技术、成交量技术，并长期熟练运用，自然也会赢多输少，大赚小赔。（三）系统验证：1、有效跟随趋势，顺势操作，赚取波段利润（红色持股，蓝色持币）。2、信号指令简单明确，有明确买卖的信号（B点买入，S点卖出）。3、风险能有效控制（S点作为止赢和止损点）。4、操作方式轻松简单，具有可操作性（上升趋势中B点买入，S点卖出，红色持有，绿色空仓）。5、稳健的投资获利能力（横盘时尽量不参与，只要有足够的振幅，就可按BS买卖点做差价获利）。6、大赚小赔的优异稳定性，适合自己（最优的交易系统是错误的时候能够及时止损，正确的时候利润尽可能的扩大。华尔街有句名言：让亏损减少，让利润奔跑。）7、能克服人性的四大心理障碍（排除人为情感因素，用电脑取代人性，消除交易时人性的恐惧、贪婪、迟疑及赌性等四大情绪因子。）股市高手和职业投资者常言“自己的交易系统”如何如何，就连股评和交易日记当中也是用“自己的交易系统”进行分析和研判。在股市赢家的眼里，有无自己的交易系统，是高手与菜鸟最大的区别，也是能否长期生存于市场，并稳定盈利的前提。然而，从技术层面（包括交易原则和策略、资金管理、风险控制等方面）建立适合自己的交易系统，只是完成了构建高胜算交易系统的一部分工作，更为重要的是，一定要从心理层面建立与之相匹配的交易系统。既然想做一名系统交易者，就应该相信自己的交易系统，这才是真正做到知行合一的关键。【进退有据】看过股海导航系列的盟友都知道，【股海导航交易系统】是以操盘手软件“530”均线系统（即5、10、20、30日均线族）为依托，以BS点为进出点，以操盘线（红色持股，蓝色持币）为操作依据，并在关键位置参考关键的K线组合为切入点，辅以资金管理和心理控制，构建了一套高胜算股票交易系统。任何一只股票，以“530”均线系统为参照系坐标，既可以看到个股的阶段性头部与底部，也可以看到它的趋势演变发展过程。可以说，【股海导航交易系统】能够客观地揭示股票的运行规律，操盘线BS点和关键位置的关键K线（组合）可以明确界定股价波段涨跌的临界点。【股海导航交易系统】的核心理念就是跟随趋势，在上升趋势中，根据B点执行买入计划；在下跌过程中，按S点执行卖出计划。从理论上说，就是因为价位在趋势运动过程中顺势交易和逆势交易的盈利空间的比例不同，从而造成顺势交易的盈利机会要远远大于逆势交易，这是能够实现每次都是亏小赚大的秘密武器（用较小的亏损空间来换取较大的盈利空间），也是【股海导航交易系统】为什么强调在上升趋势中出B点时一定要买入的重要原因。其实，【股海导航交易系统】是借助于四度空间理论和操盘手软件向交易实战发展而成的实战交易系统，不仅仅包括四度空间理论中强调的价格、成交量、时间、价值还包括实战中的资金管理和风险控制，更注重承载账户交易的交易者对时间、价格、成交量、价值、资金管理结合交易战法的灵活运用，相当于五位一体的程序化交易系统，是需要交易者用心灵承载的交易艺术。五位即：时间、价格、成交量、价值、资金管理；一体指交易者本身，即股海导航战法中所说的交易心态管理。一方面指交易者是交易系统的设计者与执行者，交易者的良好专业素养是确保交易成功的关键。交易者的心态要与市场融为一体，灵活运用仓位策略跟踪市场趋势。另一方面强调融合，由交易者用心灵融合时间、价格、成交量、价值和资金管理，确保交易者自身可以承载市场上下波动对于心态的影响。【相信自己的交易系统】证券市场中每个“系统交易者”都非常重视自己的交易系统，这个交易系统可能是借助其它软件并结合自己的经验自我完善而成，这个系统可能很简单，也可能比较复杂。但对于个人而言，这个交易系统一定是实用的而且是适合自己的。目前操盘手软件的用户虽然不少（据称已超过30万户），但能够长期稳定赚钱的并非大多数人。不少人购买了操盘手软件后，未必就变成了成功的操盘手，反而可能适得其反，越做越糟。那么，原因何在？1、一个可信的交易系统的建立，必然是经过创造者相当长的实战而总结出来的，在这个过程中，创造者经过自己的努力，总结，最终确立交易系统的成功，并投入使用，而能坚定的相信和执行。有效的交易系统的形成其实是个长期而艰难的过程。不但对投资者的投资阅历有丰富的要求，且对其心态性格的磨练修养也是极大的考验。没有对市场的长期浸淫，没有多次大起大落的捶打，很大程度上是难以形成有效的交易系统的。对市场趋势的判断，买卖点原则的确定，大都是建立在操盘经验的长期日积月累，并经历许多挫败的基础上，方能形成的。而对于不少操盘手软件用户来说，并不了解创造者在创造操盘手软件的时候，所经历的过程，在实战的使用中，由于对操盘手软件的精髓一知半解，或多或少会对操盘手软件充满疑虑，每每当操盘手软件发出BS操盘指令的时候，犹豫不定，等机会失去的时候，又追悔莫及。其因在于使用者经验和信心的不足，以及对交易系统的不了解而有选择性地使用BS点。2、任何一个交易系统都不可能是百战百胜的，总有失败的时候，当在使用中遭遇挫折的时候，会对系统产生怀疑，而不敢再去使用。其因在于心态问题，正所谓胜败乃兵家常事。再利害的将军也有吃败仗的时候，不肯接受失败的人，永远不可能真正成功。操盘手软件是借助电脑，将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，将交易策略系统化。当趋势确立时，发出BS多空讯号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，能轻松抓住趋势波段，进而赚取波段差价获利。操盘手软件是波段趋势跟踪系统，不求一时一刻的暴利，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。3、操盘手用户必须首先克服主观愿望这一交易的最大敌人，才能逐步掌握好操盘手软件波段获利交易方法。很多投资者最容易犯的错误就是按照自己的主观愿望去参与市场买卖。市场上升，就去预测市场的顶部，准备卖出，也不看S点出来了没有；市场下跌，就去预测市场的底部，准备买入，也不管操盘线的趋势信号。总是贸然买入或卖出，结果是深陷逆势交易的泥潭，恶性循环。对交易者来说，最佳的选择就是顺势而为，在上升趋势中采取跟随B点逢低买入的交易策略，在下跌过程中采取见S点逢高卖出的交易策略。4、有很多操盘手软件用户可能同时拥有两套或更多的软件，甚至同时使用操盘手和其它软件，如通达信、大智慧、同花顺、指南针等。因为各个交易系统之间存在的一定的差别，这些差别可能会有冲突，一下子使用多个不同的交易系统的时候，会影响自己的判断，最后连自己不知道相信哪一个系统发出的指令，结果可想而知，不是错过机会，就是做错。要知道，一个成功的操盘手所使用的交易系统并不在多，而在精，关键在于适合自己并且能够长期获利。因此，要想使用好一个交易系统，首先要学会总结经验、建立自信、心态平和，并完善适合自己的交易系统，这才是上策。一个成功的操盘手，都应该有自己独特的交易系统，相信它并且坚定的去执行。总之，是否具有适合自己的有效的交易系统是职业投资者与业余投资者的最大区别，其实也是每个交易者走向成功的必经之途。那么，对自身加以准确定位，深刻认知，结合自己性格，投资喜好，制定出一套属于自己的有效的交易系统，相信它并严格按系统交易信号进行操作，当是能否在市场长期生存、稳定盈利的关键。【操盘手PK股评家】股票交易系统的本质是根据系统交易信号进行买入或卖出，也就是说，要么投入真金白银获得筹码，要么将股票抛出换取现金，而不是用系统交易信号来分析研究，更不能用来预测市场的走势。正如股票市场的“操盘手”和“股评家”存在本质的区别一样，前者依靠自己的操盘技术（交易系统）实战博弈，从股票上赚取利润，后者则凭借自己的证券知识纸上谈兵，从媒体上赚钱；前者“不猜测涨跌”、“不听信传言”、“不推荐股票”，只见风使舵地按照系统交易信号制定操盘计划，并严格按照计划实施操作，正确与否直接与赢亏挂钩。而后者注重“分析”、“预测”、“推荐股票”、“后市如何”等等，一切都停留在“评头论足”上，具体怎样去做，则模棱两可，不具可操作性。由于股评家分析预测的对错与否，不会产生任何金钱方面的得失，因此股评家大多摆脱不了“对了没人谢，错了遭人骂”的命运。其实，每个股民都是自己账户的操盘手，如果不幸误入“股评家”的行列，对自己账户增值是没有多少帮助的。【正确的交易思想是运用交易系统的前提】一套良好的适合自己的交易系统，只是股票投资成功的必要条件。能够成功有效的执行交易系统，才是对投资人心理素质的最大考验。对于系统交易者来讲，市场的涨跌并不是最重要的，重要的是对交易信号不折不扣的执行。不要认为具有获利能力的交易系统可以保证每笔交易都能够赚大钱，系统交易者的获利都是由小亏大赢组成的，任何交易系统都有弱点，亏损的交易不可避免。熟悉交易系统的弱点，充分发挥系统的优势是交易者走向成熟的标志。比如益盟操盘手软件，其设计思路是想作为一个趋势的追随者，“大赚小亏”是主要特点，但代价是需要用无数次不赚钱的B点去换取主升浪的大赚。一旦市场进入无趋势的横盘整理阶段，操盘手软件就会表现的非常拙劣，BS点有时根本不起作用，甚至出现高买低卖的情况。可以说，横向整理阶段的BS买卖信号失真问题是操盘手软件的先天不足，也是任何趋势型交易系统都无法克服的难题。正因为如此，所以股海导航交易系统的核心理念是操作“上升趋势中的BS波段”。【遵守纪律是系统交易获利的保证】证券交易中最重要的是什么、最难的是什么？你可能会说是止赢止损。的确，及时止赢止损是大赚小亏的前提。很多操盘手用户都有这样的体会：一是止损难；二是出场难。其中盈利出场为难中之难。这里的难在于心理障碍，因为人性的贪婪和恐惧使然。对于系统交易者而言，遵守纪律最重要！遵守纪律最难！遵守纪律是系统交易获利的保证！严格而有效的纪律与严密而有效的交易系统相结合，才能大赚小亏。遵守纪律的前提是你必须有有效的交易规则，如操盘手软件中的BS买卖点和红色持股、蓝色持币的“八字方针”，剩下的工作就是遵守纪律，执行规则，而不是根据自己的分析和判断甚至经验来破坏规则。股票市场的纪律是什么？对系统交易者来说，纪律就是股票投资过程中各种成功经验和失败教训的高度总结，是用无数金钱和心血所换来的成果。操盘手用户或多或少都有事后看起来是多么幼稚可笑的经历，上升趋势中的B点不买，然后追高，S点不卖，尔后深套，这些系统交易本应避免的错误有时经常重演，因为人性不会变，人类对金钱的贪婪和恐惧不会变，人类想征服市场的欲望不会变。因此，必须把交易纪律当成法律来看才能够少犯错误和生存发展下去，其实交易纪律就是股票市场上的法律，就如同你开车必须遵守交通规则一样，习惯成自然。不可否认，操盘手用户不守纪律有时也能获利（S点没有卖出），而守纪律却常常失去这种机会，这种现象很有冲击力，引诱很多人放松了安全警惕而不知不觉地投入到破坏纪律的队伍中去。但有一点必须明白：不守纪律获取的只是暂时的利润，它无法长久，而守纪律获取的却是长久的回报，切不可因小失大。投资者难以遵守纪律的最根本原因是并没有真正理解纪律的重要性，老是被市场的短期波动所带来的因守纪律而受到的伤害或者因不守纪律而获得的短期利益所蒙蔽，这种蒙蔽令很多投资者迷失自己，从而最终消失在市场的波涛里。【重在执行 贵在坚持】其实，执行力也是一种遵守纪律表现。在股市当中，很多人都拥有聪明的脑袋和过人的智慧，然而能够成功长期稳定持续赢利的只是极少数懂得执行的人。甚至可以说，在股市没有执行力，就没有成功，所有的一切都是空谈和妄想！然而，执行力不仅仅是一种能力强的体现，而且可以反映出一个人的素质高低，并且执行力不是某种单一素质的凸显，而是多种素质的结合与表现，它体现为一种设定目标，坚定不移，捍卫信念的态度；一种雷厉风行、快速行动的做事风格；一种勇挑重担、敢于承担风险面对失败的顽强作风。执行力的最重要的表现，第一是速度，快速行动，它是决定成败的重要因素。第二是坚韧，坚韧性首先表现为一种坚强的意志，一种对信念和目标的坚持。这样的人具有挫折忍耐力、压力忍受力、自我控制力和坚强的意志力等，能在比较巨大的压力下坚持目标和自己的初衷。尽管笔者的交易系统是从操盘手软件自我完善而来，但也不得不承认，操盘手软件的BS点平均胜率大约只有50%60%左右（主要是横盘阶段的BS点成功率不高，多数没有赚钱效应）。既然如此，那么，如何用操盘手软件获利？原因就在于“赚大赔小”！为什么大部分益盟操盘手用户明知道历史绩效确实能够稳定获利，跟着BS点操作最后却还是发生亏损并不了了之呢？原因在于目光短浅、不能忍受某些B点小赔的心理煎熬、选择性参考BS点操盘、参杂自己人为判断等。这种情况经常发生，简单地说，就是没有执行力，而执行力就是系统化交易最重要的纪律之一。没有执行力就会发生亏损之后不敢再跟着BS点操