计量经济学期末试卷-(1)

上上 海海 金金 融融 学学 院院 计量经济学 课程 非集中考试 考试形式 闭卷 考试用时 100 分钟 考试时只能使用简单计算器 无存储功能 试 试 题题 纸纸 一 判断题一 判断题 共4题 每题1分 共计4分 1 一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的 2 工具变量技术是处理异方差问题的 3 在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性 4 通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型 引入虚拟变量的个数与样本 容量大小有关 二 名词解释二 名词解释 共2题 每题3分 共计6分 1 BLUE 估计 2 方差膨胀因子 三 单项选择题三 单项选择题 共13题 每题2分 共计26分 1 同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为 A 横截面数据 B 时间序列数据 C 面板数据 D 时间数据 2 在回归模型中 检验时所用的统计量 01ii YX 01 0H 服从的分布为 Var 1 1 A 2 n 2 B t n 1 C 2 n 1 D t n 2 3 为了分析随着解释变量变动一个单位 因变量的增长率变化的情况 模型 应该设定为 A B 12 lnlnYX 12ln YX C D 12 lnYX 12 YX 4 设 k 为回归模型中的参数个数 k 包含截距项 n 为样本容量 则对总体 回归模型进行显著性检验 F 检验 时构造的 F 统计量为 A F B F 1 k RSS n 1 ESS k k RSS n 1 ESS k C F D F RSS ESS ESS RSS 5 用一组有 30 个观测值的样本估计模型 0112233iiiii YXXX 并在 0 05 的显著性水平下对总体显著性进行检验 则检验拒绝零假设的条 件是统计量 F 大于 A F0 05 3 26 B t0 025 3 30 C F0 05 3 30 D t0 025 2 26 6 在 DW 检验中 当 d 统计量为 0 时 表明 A 存在完全的正自相关 B 存在完全的负自相关 C 不存在自相关 D 不能判定 7 下列方法中不是用来检验异方差的是 A 戈德 夸特检验 B 邹检验 C 格里瑟检验 D 怀特检验 8 简单相关系数矩阵方法主要用于检验 A 异方差性 B 自相关性 C 随机解释变量 D 多重共线性 9 对于一个无限分布滞后模型 如果模型参数的符号都相同且参数按几何数 列衰减 则该模型可以转化为 A 部分调整模型 B 自适应预期模型 C Koyck 变换模型 D 有限多项式滞后模型 10 若 Y 为平稳时间序列 则非平稳时间序列 Y 为 A 1 阶单整 B 2 阶单整 C 3 阶单整 D 以上答案均不正 确 11 设为随机误差项 则一阶线性自相关是指 t A B 0 ts Covts 1ttt C D 1122tttt 2 1ttt 12 设个人消费函数中 消费支出 Y 不仅同收入 X 有关 而 01iii YCC X 且与消费者年龄构成有关 年龄构成可分为青年 中年和老年三个层次 假 设边际消费倾向不变 则考虑年龄因素的影响 该消费函数引入虚拟变量的 个数应为 A 1 个 B 2 个 C 3 个 D 4 个 13 在对多元线性回归模型进行检验时 发现各参数估计量的 t 检验值都很低 但模型的 F 检验值却很高 这说明模型存在 A 方差非齐性 B 序列相关性 C 多重共线性 D 设定误差 四 多项选择题四 多项选择题 共 3 题 每题 3 分 共计 9 分 1 下列属于模型设定偏误的是 A 模型遗漏重要的解释变量 B 模型设定没有考虑到参数变化 C 模型形式设定有误 D 把非线性模型设定为线性模型 E 模型预测值与实际值的误差 2 调整后的判定系数 2 R与判定系数 2 R之间的关系叙述正确的有 A 2 R与 2 R均非负 B 2 R有可能大于 2 R C 判断多元回归模型拟合优度时 使用 2 R D 模型中包含的解释变量个数越多 2 R与 2 R就相差越大 E 只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于 1 则 22 RR 3 下列哪种原因会引起序列自相关 A 经济变量具有惯性作用 B 经济行为的滞后性 C 设定偏误 D 解释变量之间的共线性 E 数据编造 五 计算和分析题 共4题 12分 10分 8分 10分 共计40分 1 下表给出了含截距项的多元线性回归模型的回归的结果 方差来源平方和自由度 d f 平方和的均值 MSS 来自回归 ESS 106 58253 29 来自残差 RSS 170 106 总离差 TSS 108 38 注 保留 3 位小数 可以使用计算器 在 5 的显著性水平下 本题的 F0 05 4 45 1 完成上表中空白处内容 4 分 2 此回归模型包含多少个解释变量 多少个样本 2 分 3 求与 4 分 2 R 2 R 4 检验解释变量对被解释变量的联合影响 写出简要步骤 2 分 2 为了解美国工作妇女是否受到歧视 可以用美国统计局的 当前人口调查 中的截面数据 研究男女工资有没有差别 这项多元回归分析研究所用到的变 量有 对 124 名雇员的样本进行的研究得到回归结果为 括号内的数字为回归系数 对应的 t 统计量 1 检验美国工作妇女是否受到歧视 为什么 5 分 2 按此模型 预测一个 30 岁受教育 16 年的美国男性的平均每小时的工作 收入为多少美元 5 分 3 设消费函数为 01122iiii YXXu 式中 为消费支出 为个人可支配收入 为个人的流动资产 i Y 1i X 2i X 为随机误差项 并且 其中为常数 试 i 0 i E 22 1ii VarX 2 选用适当的变换修正异方差 要求写出变换过程 8 分 4 利用我国 1982 2004 年的 GDP 增长率 Dgdp 对投资增长率 Dinvest 进行回归 01ttt DgdpDinvestu 年龄 受教育的年数 其他 若雇员为妇女 小时 雇员的工资率 美元 AGE 0 1 ED SEX W 2 23867 0 63 4 54 8 61 4 38 3 12 0 99 0 76 2 41 6 2 FR AGEEDSEXW OLS 估计结果如下 括号内的数字表示 t 统计量的值 s e 表示回归标准 差 R2 0 50 s e 0 06 DW 0 080 38 ttt DgdpDinvestu 0 90 回答如下问题 1 何谓计量经济模型的自相关性 3分 2 在0 05的显著性水平下 判断模型中随机误差项是否存在自相关性 要 求把DW检验的临界值和区域图画出来 检验水平 0 05 临界值 DL 1 26 DU 1 44 3分 3 写出广义差分变量计算公式 4 分 六 简答题六 简答题 共2题 6分 9分 共计15分 1 什么叫分布滞后模型 有哪些应用 一般用哪些方法估计分布滞后模型 6分 2 哪些情况可能引起线性回归模型误差项均值非零 该如何处理 9 分 上上 海海 金金 融融 学学 院院 计量经济学 课程 非集中考试 考试形式 闭卷 考试用时 100 分钟 注 本课程所用教材 教材名 计量经济学 主编 谢识予 出版社 高等教育出版社 版次 第二版 答案及评分标准 答案及评分标准 一 判断题 共 4 题 每题 1 分 共计 4 分 1 2 3 4 二 名词解释 共 2 题 每题 3 分 共计 6 分 1 BLUE 在满足古典线性回归模型基本假设的前提下 最小二乘估计是参数 真实值的最小方差线性无偏估计 也称作 BLUE 估计 2 方差膨胀因子 由于某一解释变量与其它解释变量存在共线性导致其参数 估计的方差被扩大的倍数 三 单项选择题 共 13 题 每题 2 分 共计 26 分 1 B 2 D 3 C 4 A 5 A 6 A 7 B 8 D 9 C 10 A 11 B 12 B 13 C 四 多项选择题 共 3 题 每题 3 分 共计 9 分 1 ABCD 2 CDE 3 ABCE 五 计算和分析题 共 4 题 12 分 10 分 8 分 10 分 共计 40 分 1 1 1 8 19 2 2 20 3 982 0 38 108 58 106 2 TSS ESS R 980 0 17 19 982 0 1 1 1 1 1 22 kn n RR 4 可以利用F统计量检验和对Y的联合影响 1 X 2 X 736 502 106 0 29 53 17 2 RSS ESS F 或 1 1 2 2 knR kR F 因为 所以和对Y的联合影响是显著的 4 45FF 1 X 2 X 2 9 170 990 12 6 41 0 990 12 EDAGE w EGAGE 1 从整理的回归模型中看出 美国工作中妇女受到歧视 同等条件下 妇 女工资比男性少 2 76 美元 5 分 2 美元 5 分 6 41 0 99 160 12 3013 03w 3 因为 所以取 用乘给定模型两端 得 5 分 2 1ii fXX 1 1 1 i i W X 1i W 2 012 1111 1 iii iiii YXu XXXX 上述模型的随机误差项的方差为一固定常数 即 3 分 2 2 11 1 i i ii u VarVar u XX 4 1 如果对于不同的样本点 随机误差项之间不再是完全互相独立 而是 存在相关关系 即 ji Cov 0 ji E i j i j 1 2 n 则认为出现了自相关性 3 分 2 DW 0 9 DL 1 26 所以模型残差存在一阶正自相关 1 DW 2 0 55 3 分 A 3 4 分 1 0 55 ttt DgdpDgdpDgdp 1 0 55 ttt DinvestDinvestinvest 六 简答题六 简答题 共2题 6分 9分 共计15分 1 分布滞后模型是含有解释变量滞后变量 研究经济中滞后效应的多元回归 模型 2分 分布滞后模型主要用来研究经济变量作用的时间滞后效应 长期 影响 以及经济变量之间的动态影响关系 可用于评价经济政策的中长期效果 研究分布