计量经济学 2ppt课件.ppt

计量经济学 Econometrics E mail 密码 econometrics 计量经济学 网站1 华中科技大学 2 清华大学 3 东北财经大学 4 浙江工商大学 5 安徽工业大学 6 西南财经大学 7 复旦大学 8 成都理工大学 9 合肥工业大学10 集美大学11 广东商学院 为什么要学习计量经济学 卡尔 马克思 见拉法格的回忆录 一门科学只有成功地运用了数学时 才算达到了真正完善的地步 说明计量经济学对经济学科的重要意义萨谬尔森 P Samuelson 第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代 说明计量经济学在经济学发展中的地位和作用克莱因 R Klein 计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位 在大多数大学和学院中 计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分 说明计量经济学在经济学中的地位和作用 为什么要学习计量经济学 1998年教育部全国经济学教学指导委员会决定 把计量经济学纳入经济学类所有专业必修的核心课程计量经济学是理解理解和运用现代经济学的重要基础 在教学科研当中越来越受到重视目前本科生 硕士生 博士生都开设计量经济学计量经济学为经济学类各专业必修的核心课程 计量经济学 基础计量经济学 教学的目的要求 掌握计量经济学最基本的理论与方法 这是对本科生的基本要求 同时也是为研究生阶段的后续课程打下基础具有运用计量经济学方法解决实际经济问题的初步能力 能作初步的经济分析与预测能运用Eviews软件作一般性经济计量分析 初步掌握Eviews软件的基本操作 应具备的预备知识 经济学 理论宏观经济学与微观经济学 概率论与数理统计 基础如随机变量 概率分布 期望 方差 协方差 点估计 区间估计 假设检验 方差分析 正态分布 t分布 F分布等概念和性质 线性代数 基础矩阵及运算 线性方程组等 经济统计学 知识经济数据的收集 处理和应用 教学方式 课堂讲授 实验教学 课程论文 三结合 教学安排 课时安排 每学期为62学时 每周3学时 其中 讲授48学时 上机实习14学时考试安排 平时成绩占30 笔试占70 实验课成绩平时成绩占30 课程论文占70 怎样学习 计量经济学 课程特点 信息量较大 要求较多 有一定难度学习方式 预习教材 记下疑难问题 认真听讲 重要的是理清思路 不一定记笔记 可利用课件 复习 讨论 练习 再看教材提出问题讨论 做练习题 课程实验 上机训练 学会使用Eviews软件去做经济分析 作实证项目研究 并完成课程论文 选题 做模型 写研究报告 讨论答辩 教材和参考资料 基本教材 庞皓 科学出版社主要参考教材 1 经济计量学精要 达莫达尔N 古亚拉提 机械工业出版社2 经济计量学导论 J M 伍德里奇 中国人民大学出版社 第一章导论 对 计量经济学 的概略认识 什么是计量经济学 计量经济学的研究方法 计量经济学中最基本的概念 变量 参数 数据与模型 实例 中国GDP增长的研究 GDP增长的状况怎样 度量 增长速度 波动 影响GDP增长的因素有哪些 投资 消费 出口 货币供应量等 GDP与各种因素关系的性质是什么 增 减 各因素对GDP影响的程度和具体数量规律是什么 所作数量分析结果的可靠性如何 对经济增长的政策效应分析和对GDP今后的发展趋势预测 一 计量经济学的产生与发展 经济学的一个分支学科 1926年挪威经济学家R Frish提出 Biometrics Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊 Econometrica 20世纪40 50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典 现代 计量经济学的发展说明 计量经济学 经济计量学 诺贝尔经济学奖与计量经济学 1 55位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R FrishJ Tinbergen1973W Leotief 1980L R Klein1984R Stone 1989T Haavelmo2000J J HeckmanD L McFadden2003R F EngleC W J Granger2 近20位担任过世界计量经济学会会长3 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学 TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969 forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses RagnarFrischNorway JanTinbergentheetherlands TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973 forthedevelopmentoftheinput outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems WassilyLeontiefUSA TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980 forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies LawrenceR KleinUSA TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984 forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis RichardStoneGreatBritain TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989 forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures TrygveHaavelmoNorway 经典计量经济学 创立 建立第1个应用模型 建立概率论基础 发展数据基础 发展应用模型 Tinbergen Frisch Haavelmo Stone Klein 建立投入产出模型 Leontief TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000 forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples JamesJHeckmanUSA TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000 forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice DanielLMcFaddenUSA TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003 formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends cointegration CliveW J GrangerUK TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003 formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime varyingvolatility ARCH RobertF EngleUSA 非经典计量经济学 微观计量 选择性样本模型 微观计量 离散选择模型 时间序列 协整理论 现代宏观计量 时间序列 ARCH 现代金融计量 Engle Heckman McFadden Granger 二 计量经济学的性质 若干代表性表述 计量经济学是统计学 经济学和数学的结合 弗瑞希 计量经济学是用数学语言来表达经济理论 以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支 美国现代经济词典 计量经济学可定义为 根据理论和观测的事实 运用合适的推理方法使之联系起来同时推导 对实际经济现象进行的数量分析 萨谬尔逊等 各种表述的共性 计量经济学与经济理论 统计学 数学都有关系 定义 用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手 但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈 计量经济学与经济统计学绝非一码事 它也不同于我们所说的一般经济理论 尽管经济理论大部分具有一定的数量特征 计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语 经验表明 统计学 经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说 都是必要的 但本身并非是充分条件 三者结合起来 就是力量 这种结合便构成了计量经济学 一般性定义 计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据 运用数学和统计学的方法 通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科 研究的主体 出发点 归宿 核心 经济现象及数量变化规律研究的工具 手段 模型数学和统计方法必须明确 方法手段要服从研究对象的本质特征 与数学不同 方法是为经济问题服务 计量经济学是经济学科 不是数学学科 必须明确 方法是为经济问题服务的 方法手段要服从研究对象 经济活动 的本质特征 这与数学不同 计量经济学需要数学和统计学方法 但离开了方法提出的经济背景 方法本身的经济学解释 方法应用的经济对象 计量经济学是一对无用的数字和符号 数学是科学的女皇和仆人 是各门学科的基础工具 在计量经济学中 数学是 仆人 不是 主人 注意 计量经济研究的三个方面 理论 即说明所研究对象经济行为的经济理论 计量经济研究的基础数据 对所研究对象经济行为观测所得到的信息 计量经济研究的原料或依据方法 模型的方法与估计 检验 分析的方法 计量经济研究的工具与手段三者缺一不可 计量经济学研究的基本概述 准备阶段计量过程运用阶段 根据数据运用方法对模型估计 检验 结构分析 经济预测 政策评价 经济计量模型 经济模型 数量化 经济理论 加工的数据 统计数据 经济计量方法 数理统计 事实 反映为 补充改造 计量经济学的学科类型 理论计量经济学 研究经济计量的理论和方法 如 建模理论方法 参数估计理论方法 模型检验理论方法应用计量经济学 应用计量经济方法研究某些领域的具体经济问题 以建立和应用计量经济学模型为主要内容 强调应用模型的经济学和经济统计学基础 侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理 如 经济增长模型 投资模型 消费模型本课程是二者的结合 三 计量经济学与其他相关学科的关系 三 计量经济学与其他学科的关系 1 计量经济学与经济学的关系联系 计量经济学研究的主体 经济现象和经济关系的数量规律 计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据 经济计量分析的结果 对经济理论确定的原则加以验证 充实 完善 区别 经济理论重在定性分析 并不对经济关系提供数量上的具体度量 计量经济学对经济关系要作出定量的估计 对经济理论提出经验的内容 联系 经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量 经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数 验证经济理论的基本依据 经济现象不能作实验 只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实 只能依赖于经济统计数据 2 计量经济学与经济统计学的关系 区别 经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济现象进行描述和计量 计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量 联系 计量经济学面对经济关系数量上的随机性 数理统计学是计量经济学的方法论基础区别 数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一般的随机变量的统计规律性 计量经济学是从经济模型出发 研究模型参数的估计和推断 参数有特定的经济意义 标准假定条件经常不能满足 需要建立一些专门的经济计量方法 3 计量经济学与数理统计学的关系 第二节计量经济学的研究方法 实例1 中国GDP增长的研究GDP增长的状况怎样 增长速度 影响GDP增长的因素有哪些 投资 消费 出口 货币供应量等 GDP与各种因素关系的性质是什么 增 减 各因素对GDP影响的程度和具体数量规律是什么 所作数量分析结果的可靠性如何 对经济增长的政策效应分析和对GDP今后的发展趋势预测 实例2 中国股票价格波动的研究 股票价格变动的基本情况怎样 用股价指数观测 影响股票价格变动的主要因素是什么 资金 各种政策 利率等 股价与各种影响因素之间的关系是什么 利多 利空 各种因素影响的具体数量规律是什么 所得的数量结果是否可靠 今后股票价格的发展趋势怎样 实例3 中国家庭汽车市场的研究 汽车市场状况如何 销售量 影响汽车销售量的主要因素是什么 收入 价格 费用 道路状况等 各种因素对汽车销售量影响的性质怎样 正 负 无 各种因素影响汽车销量的具体数量程度 以上分析所得结论是否可靠 今后发展的趋势怎样 如何制定汽车的产业政策 各个实例需要研究的共性问题 提出所研究的经济问题以及度量方式 如 GDP 股票 汽车 确定所研究经济现象的变量分析主要影响因素 根据经济理论 实际经验选择作为影响因素的变量分析各种因素与所研究的经济现象的相互关系确定相互联系的数学关系式分析所研究的经济问题与各种影响因素的数量关系需要科学的数量分析方法 主要参数估计分析和检验所得数量结论的可靠性需要运用统计检验方法运用数量研究结果作经济分析和预测对数量分析的实际应用 需要做的工作 选择变量和数学关系式 模型设定确定变量间的数量关系 估计参数检验所得结论的可靠性 模型检验作经济分析和经济预测 模型应用 一 模型设定 经济模型及设定模型 对经济现象或过程的一种数学模拟设定 Specification 模型只能抓主要因素和主要特征 不得不舍弃某些因素 对所研究经济变量之间的关系选用适当的数学关系式近似地 简化地表达出来 模型的设计和形式的取舍具有一定主观性只能是漫画 不能是照片 构成计量经济模型的基本要素 经济变量 不同时间 不同空间的表现不同 取值不同 是可以观测的因素 是模型的研究对象或影响因素 经济参数 表现经济变量相互依存程度的 决定经济结构和特征的 相对稳定的因素 通常不能直接观测 随机误差项 模型中没有包含的所有因素的代表例如 对模型的理解 模型一但设定 例如 包含了对所研究经济问题的一些基本认识 其中变量Y是我们所研究的对象 X是作为影响Y的主要因素除X以外 对Y发生影响的其他因素均被归入随机误差u模型认定了 当其它因素不变时 Y与X之间的函数形式 如本例中认为Y与X之间是线性关系 模型设定的步骤 确定模型包含的变量根据经济学理论和经济行为分析 例如 同样是生产方程 电力工业和纺织工业应该选择不同的变量 为什么 在时间序列数据样本下可以应用Granger统计检验等方法 例如 消费和GDP之间的因果关系 考虑数据的可得性 注意因素和变量之间的联系与区别 考虑入选变量之间的关系 要求变量间互相独立 确定模型的数学形式利用经济学和数理经济学的成果根据样本数据作出的变量关系图选择可能的形式试模拟 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间符号 大小 关系例如 ln 人均食品需求量 ln 人均收入 ln 食品价格 ln 其它商品价格 其中 的符号 大小 关系 样本数据的收集 几类常用的样本数据时间序列数据截面数据虚变量离散数据混合数据 面板数据PanelData 数据质量完整性准确性可比性一致性 二 估计参数 为什么要对参数作估计 一般来说参数是未知的 又是不可直接观测的 由于随机项的存在 参数也不能通过变量值去精确计算 只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计 如何通过变量样本观测值去科学地估计总体模型的参数是计量经济学的核心内容 两个概念参数的估计值 所估计参数的具体数值参数的估计式 估计参数数值的公式参数估计的常用方法普通最小二乘 广义最小二乘 极大似然估计 二段最小二乘 三段最小二乘 其它估计方法 参数估计的准则 为什么要确定参数估计的准则 参数估计值 参数真实值参数无法直接观测 只能通过样本去估计样本的获得存在抽样波动 不同样本的估计结果可能并不一致 通过样本估计参数时 估计方法及所确定的估计式不一定完备 不一定能得到总体参数的真实值对各种估计方法的比较选择需要有一定的标准 参数估计的基本要求 参数估计值应 尽可能地接近 总体参数的真实值什么是 尽可能地接近 原则呢 三 模型检验 为什么要检验 建模的理论依据可能不充分 统计数据或其他信息可能不可靠 样本可能较小 结论只是抽样的某种偶然结果 可能违反计量经济方法的某些基本假定对模型检验什么 对模型和所估计的参数加以评判 判定在理论上是否有意义 在统计上是否可靠 对计量经济模型检验的方式 经济意义检验所估计的模型与经济理论是否相符 统计推断检验检验参数估计值是否抽样的偶然结果 计量经济学检验是否符合计量经济方法的基本假定 预测检验将模型预测的结果与经济运行的实际对比 模型的检验 经济意义检验根据拟定的符号 大小 关系例如 ln 人均食品需求量 2 0 0 5ln 人均收入 0 8ln 食品价格 0 8ln 其它商品价格 ln 人均食品需求量 2 0 1 5ln 人均收入 4 5ln 食品价格 0 8ln 其它商品价格 统计检验由数理统计理论决定包括拟合优度检验总体显著性检验变量显著性检验 计量经济学检验由计量经济学理论决定包括异方差性检验序列相关性检验共线性检验 模型预测检验由模型的应用要求决定包括稳定性检验 扩大样本重新估计预测性能检验 对样本外一点进行实际预测 四 模型应用 经济结构分析分析变量之间的数量比例关系 如 边际分析 弹性分析 乘数分析 经济预测由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据 动态预测 空间预测 例 预测股票市场价格的走势 政策评价用模型对政策方案作模拟测算 对政策方案作评价 把计量经济模型作为经济活动的实验室 例 分析道路收费政策对汽车市场的影响 验证理论和发展理论实践是检验真理的唯一标准 任何经济学理论 只有当它成功地解释了过去和现实 才能为人们所接受 计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法 对理论假设的检验可以发现和发展理论 经济理论 实际经济活动 搜集统计数据 设定计量模型 参数估计 模型检验 是否符合标准 模型应用 经济预测 结构分析 政策评价 修订模型 符合 不符合 计量经济学的研究过程 第三节变量 参数 数据与模型 本节基本内容 计量经济模型中的变量 参数的估计方法 计量经济学中应用的数据 计量经济模型的建立 一 计量经济模型中的变量 从变量的因果关系区分 被解释变量 应变量 要分析研究的变量解释变量 自变量 说明应变量变动主要原因的变量 非主要原因归入随机误差项 从变量的性质区分内生变量 其数值由模型所决定的变量 是模型求解的结果外生变量 其数值由模型以外决定的变量 相关概念 前定内生变量 前定变量 注意 外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化 内生变量却不能反过来影响外生变量 二 参数的估计方法 单一方程模型最常用的是普通最小二乘法 极大似然估计法等联立方程模型常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等准则 参数估计值应符合 尽可能地接近总体参数真实值 的准则 三 计量经济学中应用的数据 数据的来源 各种经济统计数据专门调查取得的数据人工制造的数据数据类型 时间数列数据 同一空间 不同时间 截面数据 同一时间 不同空间 混合数据 面板数据PanelData 虚拟变量数据数据的要求 真实性 完整性 可比性 一致性 四 计量经济模型的建立 经济模型是对实际经济现象或过程的一种数学模拟 是对复杂经济现象的简化与抽象特点 只能在一定假定前提下忽略次要因素 突出主要因素 可利用来建立计量经济模型的关系 行为关系 如生产 投资 消费 生产技术关系 如投入产出关系 制度关系 如税率 定义关系计量经济模型的数学形式 线性模型 如非线性模型 如 本章学习要点 1 计量经济学的性质2 计量经济学与相关学科的联系与区别3 学习计量经济学的必要性4 计量经济学研究的基本思路和步骤5 模型的设定 参数估计 模型检验的要求6 模型中的变量及其类型7 计量经济研究中数据的类型8 参数估计的方法类型9 建立计量经济模型的依据 THANKS 第一章结束了 2006级计量经济学班公共邮箱 密码 econometrics 关于前次课程内容的复习 1 计量经济学的性质2 计量经济学与相关学科的联系与区别3 学习计量经济学的必要性4 计量经济学研究的基本思路和步骤5 模型的设定 参数估计 模型检验的要求6 模型中的变量及其类型7 计量经济研究中数据的类型8 参数估计的方法类型9 建立计量经济模型的依据 例1 研究中国证券市场与宏观经济关系 在一篇研究中国证券市场与宏观经济经济关系的论文中 建立了发生错误的原因 具有多个重要的影响因素 例2 研究中国公众对核能接受度 在一篇研究中国公众对核能接受度的论文中 建立了如下的线性回归模型 调查了1000份样本 其中 对核能接受度 分五级 观测值分别为0 1 2 3 4发生错误的原因 被解释变量是离散的 计量经济学 第二章简单线性回归模型 从2004中国国际旅游交易会上获悉 到2020年 中国旅游业总收入将超过3000亿美元 相当于国内生产总值的8 至11 资料来源 国际金融报2004年11月25日第二版 是什么决定性的因素能使中国旅游业总收入到2020年达到3000亿美元 旅游业的发展与这种决定性因素的数量关系究竟是什么 怎样具体测定旅游业发展与这种决定性因素的数量关系 引子 中国旅游业总收入将超过3000亿美元吗 第二章简单线性回归模型 本章主要讨论 回归分析与回归函数 简单线性回归模型参数的估计 拟合优度的度量 回归系数的区间估计和假设检验 回归模型预测 第一节回归分析与回归方程 本节基本内容 回归与相关 总体回归函数 随机扰动项 样本回归函数 2 1回归分析概述 确定性的函数关系 不确定性的统计关系 相关关系 为随机变量 一 变量间的关系及回归分析的基本概念 1 变量间的关系经济变量之间的关系 大体可分为两类 对变量间统计依赖关系的考察主要是通过相关分析 correlationanalysis 或回归分析 regressionanalysis 来完成的 相关关系的类型 从涉及的变量数量看简单相关多重相关 复相关 从变量相关关系的表现形式看线性相关 散布图接近一条直线非线性相关 散布图接近一条曲线 从变量相关关系变化的方向看正相关 变量同方向变化 同增同减负相关 变量反方向变化 一增一减不相关 和都是相互对称的随机变量 线性相关系数只反映变量间的线性相关程度 不能说明非线性相关关系 样本相关系数是总体相关系数的样本估计值 由于抽样波动 样本相关系数是个随机变量 其统计显著性有待检验 相关系数只能反映线性相关程度 不能确定因果关系 不能说明相关关系具体接近哪条直线计量经济学关心 变量间的因果关系及隐藏在随机性后面的统计规律性 这有赖于回归分析方法 使用相关系数时应注意 4 回归分析 回归的古典意义 高尔顿遗传学的回归概念 父母身高与子女身高的关系 回归的现代意义 一个应变量对若干解释变量依存关系的研究回归的目的 实质 由固定的解释变量去估计应变量的平均值 回归分析 regressionanalysis 是研究一个变量关于另一个 些 变量的具体依赖关系的计算方法和理论 其用意 在于通过后者的已知或设定值 去估计和 或 预测前者的 总体 均值 这里 前一个变量被称为被解释变量 ExplainedVariable 或应变量 DependentVariable 后一个 些 变量被称为解释变量 ExplanatoryVariable 或自变量 IndependentVariable 由于变量间关系的随机性 回归分析关心的是根据解释变量的已知或给定值 考察被解释变量的总体均值 即当解释变量取某个确定值时 与之统计相关的被解释变量所有可能出现的对应值的平均值 回归分析的基本概念 回归分析构成计量经济学的方法论基础 其主要内容包括 1 根据样本观察值对经济计量模型参数进行估计 求得回归方程 2 对回归方程 参数估计值进行显著性检验 3 利用回归方程进行分析 评价及预测 例2 1 一个假想的社区有100户家庭组成 要研究该社区每月家庭消费支出Y与每月家庭可支配收入X的关系 即如果知道了家庭的月收入 能否预测该社区家庭的平均月消费支出水平 二 总体回归函数 为达到此目的 将该100户家庭划分为组内收入差不多的10组 以分析每一收入组的家庭消费支出 的条件分布当解释变量取某固定值时 条件 的值不确定 的不同取值形成一定的分布 即的条件分布 的条件期望对于的每一个取值 对所形成的分布确定其期望或均值 称为的条件期望或条件均值 注意几个概念 1 由于不确定因素的影响 对同一收入水平X 不同家庭的消费支出不完全相同 2 但由于调查的完备性 给定收入水平X的消费支出Y的分布是确定的 即以X的给定值为条件的Y的条件分布 Conditionaldistribution 是已知的 如 P Y 561 X 800 1 4 因此 给定收入X的值Xi 可得消费支出Y的条件均值 conditionalmean 或条件期望 conditionalexpectation E Y X Xi 该例中 E Y X 800 605 分析 描出散点图发现 随着收入的增加 消费 平均地说 也在增加 且Y的条件均值均落在一根正斜率的直线上 这条直线称为总体回归线 概念 在给定解释变量Xi条件下被解释变量Yi的期望轨迹称为总体回归线 populationregressionline 或更一般地称为总体回归曲线 populationregressioncurve 称为 双变量 总体回归函数 populationregressionfunction PRF 相应的函数 回归函数 PRF 说明被解释变量Y的平均状态 总体条件期望 随解释变量X变化的规律 含义 函数形式 可以是线性或非线性的 例2 1中 将居民消费支出看成是其可支配收入的线性函数时 为一