第一讲--计量经济学-概述

1 1 第一讲第一讲 计量经济学计量经济学 概述概述 1 11 1 计量经济学介绍计量经济学介绍 1 1 诞生与发展 诞生与发展 挪威经济学家挪威经济学家 R R frich frich 弗里希弗里希 1926 1926 年提出 但作为一门独年提出 但作为一门独 立的学科诞生 一般认为是立的学科诞生 一般认为是 19301930 年年 1212 月月 2929 日世界计量经济学会的成立和日世界计量经济学会的成立和 19331933 年学术刊物年学术刊物 Econometrica Econometrica 的正式出版 的正式出版 2020 世纪世纪 6060 年代末 计量经济学作为一门学科已经成熟 随着年代末 计量经济学作为一门学科已经成熟 随着 7070 年代经济活年代经济活 动复杂性增强和计量经济学应用领域的扩展 计量经济学理论与方法得到了很动复杂性增强和计量经济学应用领域的扩展 计量经济学理论与方法得到了很 大的发展 形成了微观计量经济学 非参数计量经济学 时间序列计量经济学 大的发展 形成了微观计量经济学 非参数计量经济学 时间序列计量经济学 动态计量经济学等新的学科分支 动态计量经济学等新的学科分支 2 2 命名 经济计量学命名 经济计量学 强调该学科主要内容是经济计量的方法 是估计和检 强调该学科主要内容是经济计量的方法 是估计和检 验经济模型 验经济模型 计量经济学计量经济学 强调的是一门经济学 强调其经济学内涵和外延 强调的是一门经济学 强调其经济学内涵和外延 3 3 定义 定义 以以经济理论经济理论为指导 以实际观测为指导 以实际观测数据数据或实验数据为基础或实验数据为基础 不能臆造不能臆造 利用利用数学数学与与数理统计方法数理统计方法 统计推断与检验 线性代数表述统计推断与检验 线性代数表述 借助 借助计算机技术计算机技术 研究带有研究带有随机影响随机影响的社会经济现象的的社会经济现象的数量关系数量关系和和发展变化规律发展变化规律 并以 并以建立和应建立和应 用经济计量模型用经济计量模型为核心的一门为核心的一门经济经济学科学科 计算机计算机 计量软件计量软件 萨缪尔森曾说过 萨缪尔森曾说过 第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代 第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代 弗里希将计量经济学定义为经济理论 统计学 数学三者的有机结合 弗里希将计量经济学定义为经济理论 统计学 数学三者的有机结合 克莱茵说 克莱茵说 经济计量学家戴着两顶帽子 在用公式表述行为关系时 我经济计量学家戴着两顶帽子 在用公式表述行为关系时 我 们戴着理论家的帽子 因为我们假设行为关系的参数是已知的 在估计参数时 们戴着理论家的帽子 因为我们假设行为关系的参数是已知的 在估计参数时 我们戴着统计学家的帽子 因为此时我们将行为关系视为给定的 我们戴着统计学家的帽子 因为此时我们将行为关系视为给定的 4 4 计量模型计量模型 及其及其 局限性局限性 模型是计量经济学研究的核心 计量经济学主要围绕建立 估计 检验 模型是计量经济学研究的核心 计量经济学主要围绕建立 估计 检验 运用经济计量模型 形成自己特殊的科学体系 运用经济计量模型 形成自己特殊的科学体系 1 2 数理经济模型揭示经济活动中各因素之间的理论关系 用确定的数学方程数理经济模型揭示经济活动中各因素之间的理论关系 用确定的数学方程 加以描述 但没有揭示因素之间的定量关系 计量经济模型揭示经济活动中各加以描述 但没有揭示因素之间的定量关系 计量经济模型揭示经济活动中各 个因素之间的个因素之间的定量关系定量关系 用随机性方程加以描述 用随机性方程加以描述 计量经济模型的构成 自变量计量经济模型的构成 自变量 解释变量解释变量 因变量 因变量 被解释变量被解释变量 系数 系数 主要特点是含有随机扰动项 主要特点是含有随机扰动项 通常情况下 通常情况下 经济环境每时每刻发生着变化经济环境每时每刻发生着变化 有时变化非常剧烈 有时变化非常剧烈 因此 因此 经济计量模型给出的可能是准确的结果 也可能是错误的结论 取决于所选择经济计量模型给出的可能是准确的结果 也可能是错误的结论 取决于所选择 的变量和模型建立者的经济学功底和数学修养的变量和模型建立者的经济学功底和数学修养 模型是现实的抽象 任何模型都是有局限性的 只有搞过模型的人 才了模型是现实的抽象 任何模型都是有局限性的 只有搞过模型的人 才了 解模型的局限性 也只有了解模型的局限性 才能正确地运用模型 模型回答 解模型的局限性 也只有了解模型的局限性 才能正确地运用模型 模型回答 如果这样 可能怎样 如果那样 可能怎样 但到底怎样 模型无法回答 所如果这样 可能怎样 如果那样 可能怎样 但到底怎样 模型无法回答 所 以 由模型得到的结论只能作为参考 以 由模型得到的结论只能作为参考 注意 同一时间序列 选取的国家不同 时间区间不同 数据处理过程不注意 同一时间序列 选取的国家不同 时间区间不同 数据处理过程不 同 可能得到完全不同的结论 数据的论证方法与理论发展具有同样的重要性 同 可能得到完全不同的结论 数据的论证方法与理论发展具有同样的重要性 1 21 2 计量经济学的内容体系计量经济学的内容体系 1 1 理论计量经济学与实证计量经济学理论计量经济学与实证计量经济学 理论计量经济学 以介绍 研究计量经济学的理论 方法为主要内容 侧重理论计量经济学 以介绍 研究计量经济学的理论 方法为主要内容 侧重 理论与方法的数学证明与推导理论与方法的数学证明与推导 如何运用和发展如何运用和发展数理统计方法数理统计方法 实证计量经济学 在经济理论指导下 以反映事实的统计数据为依据 用经实证计量经济学 在经济理论指导下 以反映事实的统计数据为依据 用经 济计量方法建立 研究经济数学模型 侧重实际问题的处理 探索经济规律 济计量方法建立 研究经济数学模型 侧重实际问题的处理 探索经济规律 2 2 广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学 1 3 广义计量经济学 利用经济理论 数学 统计学定量研究经济现象的经济计广义计量经济学 利用经济理论 数学 统计学定量研究经济现象的经济计 量方法的通称 包括回归分析方法 投入产出分析方法 时间序列分析方法等 量方法的通称 包括回归分析方法 投入产出分析方法 时间序列分析方法等 狭义计量经济学 即通常所说的计量经济学 主要运用回归分析方法 揭示狭义计量经济学 即通常所说的计量经济学 主要运用回归分析方法 揭示 经济现象中的因果关系 其中单方程模型研究单一经济现象 揭示其中的两个经济现象中的因果关系 其中单方程模型研究单一经济现象 揭示其中的两个 或多个变量之间的单向因果关系 而联立方程模型研究复杂的经济系统 揭示或多个变量之间的单向因果关系 而联立方程模型研究复杂的经济系统 揭示 存在于其中的多变量之间的复杂因果关系 存在于其中的多变量之间的复杂因果关系 3 3 计量经济学与非经典计量经济学计量经济学与非经典计量经济学 经典计量经济学是指经典计量经济学是指 2020 世纪世纪 7070 年代年代以前以前发展并广泛应用的计量经济学 其发展并广泛应用的计量经济学 其 特征是 以经济理论为导向 借助时间序列或截面数据 通过变量之间的线性特征是 以经济理论为导向 借助时间序列或截面数据 通过变量之间的线性 或非线性关系来建立随机因果关系模型 仅通过样本信息 采用最小二乘法或或非线性关系来建立随机因果关系模型 仅通过样本信息 采用最小二乘法或 最大似然估计法估计模型的参数 最大似然估计法估计模型的参数 非经典计量经济学一般指非经典计量经济学一般指 2020 世纪世纪 7070 年代年代以后以后发展的计量经济学理论 方发展的计量经济学理论 方 法及应用模型 也称为现代计量经济学 主要包括微观计量经济学 非参数计法及应用模型 也称为现代计量经济学 主要包括微观计量经济学 非参数计 量经济学 时间序列计量经济学 动态计量经济学等 量经济学 时间序列计量经济学 动态计量经济学等 4 4 微观计量经济学与宏观计量经济学微观计量经济学与宏观计量经济学 微观计量经济学在微观计量经济学在 20002000 年才正式提出 因为年才正式提出 因为 20002000 年的诺贝尔经济学奖授年的诺贝尔经济学奖授 予了对微观经济学作出原创性贡献的赫克曼予了对微观经济学作出原创性贡献的赫克曼 James James J J Heckman Heckman 和麦克法登和麦克法登 Danicl Danicl L McL Mc Fadden Fadden 内容主要包括平行数据的理论方法 离散选择模型的 内容主要包括平行数据的理论方法 离散选择模型的 理论方法 选择性样本模型的理论方法 理论方法 选择性样本模型的理论方法 宏观计量经济学由来已久 但主要内容和研究方向发生了很大变化 经典宏观计量经济学由来已久 但主要内容和研究方向发生了很大变化 经典 宏观计量经济学模型理论 方法和应用宏观计量经济学模型理论 方法和应用 单位根检验 协整理论及动态计量单位根检验 协整理论及动态计量 经济学经济学 单位根和协整理论重要创始人 单位根和协整理论重要创始人 20032003 年诺经奖格兰杰年诺经奖格兰杰 C W Granger C W Granger 1 4 5 5 数量经济学与数理经济学数量经济学与数理经济学 数量经济学数量经济学 Quantitative Quantitative Economics Economics 泛指对社会经济运行以演绎法进行泛指对社会经济运行以演绎法进行 定量分析的一类经济学 定量分析的一类经济学 包括数理经济学 计量经济学 投入产出经济学 经包括数理经济学 计量经济学 投入产出经济学 经 济预测学 经济统计学 经济优化理论 经济决策学 经济系统沦 经济控制济预测学 经济统计学 经济优化理论 经济决策学 经济系统沦 经济控制 论和经济信息论等 论和经济信息论等 数理经济学数理经济学 Mathematical Mathematical Economics Economics 属理论经济学范畴 是广泛运用一属理论经济学范畴 是广泛运用一 切可能的数学分析方法从事理论推导和表述的理论经济学 或说是将经济理论切可能的数学分析方法从事理论推导和表述的理论经济学 或说是将经济理论 数学公式化数学公式化 而计量经济学则研究经济现象各因素之间因果关系的 而计量经济学则研究经济现象各因素之间因果关系的数量化数量化描述 描述 数理经济学是计量经济学的理论基础 计量经济学在实证分析中验证数理数理经济学是计量经济学的理论基础 计量经济学在实证分析中验证数理 经济学的理论 促进其发展 经济学的理论 促进其发展 1 31 3 对计量经济学的产生与发展做出贡献的科学家对计量经济学的产生与发展做出贡献的科学家 1 1 18091809 年德国数学家年德国数学家 GaussGauss 提出了最小二乘法 提出了最小二乘法 18211821 年提出正态分布理论 年提出正态分布理论 2 2 18861886 年英国统计学家年英国统计学家 GaltonGalton 提出提出 回归回归 和和 相关相关 概念 概念 18961896 年年 GaltonGalton 的学生的学生 PearsonPearson 提出相关系数的计算公式 提出相关系数的计算公式 19081908 年年 GossetGosset 提出提出 t t 统计量小样本检验理论 被认为是推断统计学的里程碑 统计量小样本检验理论 被认为是推断统计学的里程碑 3 3 2020 世纪世纪 2020 年代英国统计学家年代英国统计学家 FisherFisher R 1890 1962 R 1890 1962 提出抽样分布理论 提出抽样分布理论 美籍波兰学者美籍波兰学者 NeymanNeyman J J D D 提出假设检验理论 提出假设检验理论 至此 数理统计的理论框架基本形成 人们要用这些知识解释 分析 研至此 数理统计的理论框架基本形成 人们要用这些知识解释 分析 研 究经济问题 从而诞生了计量经济学 究经济问题 从而诞生了计量经济学 4 4 19261926 年年 Frich Frich 弗里希弗里希 创造了计量经济学的名称 创造了计量经济学的名称 5 5 19301930 年年 FrichFrich 丁伯根创建计量经济学学会 丁伯根创建计量经济学学会 19331933 年会刊年会刊 1 5 Econometrica Econometrica 创立 创立 6 6 19291929 年年 1010 月月 2929 资本主义世界经济危机爆发 使鼓吹市场机制尽善尽美而资本主义世界经济危机爆发 使鼓吹市场机制尽善尽美而 否认经济危机理论的传统经济理论受到严重挑战 否认经济危机理论的传统经济理论受到严重挑战 计量经济学应运而生 计量经济学应运而生 7 7 19301930 19401940 年 微观方面 舒尔茨年 微观方面 舒尔茨 消费市场理论消费市场理论 道格拉斯 道格拉斯 边际生产力边际生产力 丁伯根丁伯根 景气度 循环问题景气度 循环问题 弗里希 弗里希 以经济学 统计学来测定弹性 边际以经济学 统计学来测定弹性 边际 生产力及总体经济的稳定性 是计量经济学的奠基人生产力及总体经济的稳定性 是计量经济学的奠基人 8 8 19401940 19701970 年 宏观方面 经济理论模型和数学化的研究 威勒莫 瓦希年 宏观方面 经济理论模型和数学化的研究 威勒莫 瓦希 德德 将统计推断用于经济学将统计推断用于经济学 5050 年代瑟尔年代瑟尔 发明二阶段最小二乘法发明二阶段最小二乘法 6060 年代分布滞后的新处理方法 期间计算机起到了巨大的推动作用 年代分布滞后的新处理方法 期间计算机起到了巨大的推动作用 9 9 2020 世纪世纪 7070 年代 流行的宏观计量经济学模型没有预测出石油危机导致的经年代 流行的宏观计量经济学模型没有预测出石油危机导致的经 济危机 计量经济学预测和分析的功能开始受到质疑 直到济危机 计量经济学预测和分析的功能开始受到质疑 直到 8080 年代 在年代 在 金融市场中的预测也曾被讥讽为只有娱乐作用 而正是金融市场中的预测也曾被讥讽为只有娱乐作用 而正是 8080 年代后期恩格年代后期恩格 尔和格兰杰的研究 尔和格兰杰的研究 20032003 年诺贝尔经济学奖年诺贝尔经济学奖 连同向量自回归 连同向量自回归 VAR VAR SimsSims 1980 1980 模型 韩德瑞模型 韩德瑞 David David F F Hendry Hendry 动态计量分析 麦克法登离动态计量分析 麦克法登离 散选择理论和赫克曼样本选择理论等 造就了今天计量经济学应用的再度散选择理论和赫克曼样本选择理论等 造就了今天计量经济学应用的再度 兴起 兴起 近近 3030 年来 恩格尔和格兰杰的研究工作不仅活跃了计量经济学 经济学年来 恩格尔和格兰杰的研究工作不仅活跃了计量经济学 经济学 和金融学的理论模型及其实证研究 而且还广泛应用于现实经济金融问题的定和金融学的理论模型及其实证研究 而且还广泛应用于现实经济金融问题的定 量分析 为经济预测和风险评估提供了一个崭新的框架 量分析 为经济预测和风险评估提供了一个崭新的框架 自自 19691969 年诺贝尔经济学奖设立 至年诺贝尔经济学奖设立 至 20142014 年共有年共有 7575 位经济学家获奖 覆位经济学家获奖 覆 盖了经济学的各个学科 直接因对计量经济学的创立和发展作出贡献而获奖的盖了经济学的各个学科 直接因对计量经济学的创立和发展作出贡献而获奖的 有有 1313 位 居经济学各学科之首 位 居经济学各学科之首 19691969 年首届诺贝尔经济学奖的获得者并不是年首届诺贝尔经济学奖的获得者并不是 1 6 萨缪尔森等经济学大家 而是创立计量经济学的弗里希和推广应用计量经济学萨缪尔森等经济学大家 而是创立计量经济学的弗里希和推广应用计量经济学 的丁伯根 的丁伯根 1 41 4 计量经济学建模步骤计量经济学建模步骤 实际问题实际问题 经济理论分析经济理论分析 理论模型设计理论模型设计 样本数据的搜集样本数据的搜集 模模 型参数的估计型参数的估计 模型的检验模型的检验 模型不合适回到设计阶段模型不合适回到设计阶段 模型的应用模型的应用 结构结构 分析 预测未来 政策评价及模拟 检验旧理论 发展新理论分析 预测未来 政策评价及模拟 检验旧理论 发展新理论 1 1 确定模型所包含的变量 确定模型所包含的变量 单方程模型所包含的变量主要有单方程模型所包含的变量主要有结果变量结果变量 被解释变量 具有概率分布的被解释变量 具有概率分布的 随机变量随机变量 和重要的和重要的原因变量原因变量 解释变量 取确定值的非随机变量解释变量 取确定值的非随机变量 解释变量主要有 解释变量主要有 外生经济变量外生经济变量 一般是确定性变量一般是确定性变量 外生条件变量外生条件变量 经经 济系统外如地震 战争等 通常为虚拟变量济系统外如地震 战争等 通常为虚拟变量 外生政策变量外生政策变量 通常为虚拟变量通常为虚拟变量 和和 滞后被解释变量滞后被解释变量 相对于现期来讲已经发生 所以为确定性变量相对于现期来讲已经发生 所以为确定性变量 1 Y 变量的选择依赖于经济理论 经济学 数理经济学 变量的选择依赖于经济理论 经济学 数理经济学 1 1 正确理解和把握所研究的经济现象中所含的经济学理论和经济行为规律 正确理解和把握所研究的经济现象中所含的经济学理论和经济行为规律 例 生产模型例 生产模型 如果是如果是供给不足供给不足 t QfKLAe K L 技术 资本 劳动 影响产出量的因素应在投入要素方面 如影响产出量的因素应在投入要素方面 如生产资料生产资料的生产 则应以的生产 则应以固定资产投固定资产投 资总额资总额等作为解释变量 如果属于需求不足 则应当将需求作为影响产量的重等作为解释变量 如果属于需求不足 则应当将需求作为影响产量的重 要变量 如要变量 如消费品消费品的生产 则应考虑的生产 则应考虑居民收入居民收入作为解释变量 作为解释变量 所以同样是考虑生产模型 所处的经济环境不同 研究的行业不同 变量所以同样是考虑生产模型 所处的经济环境不同 研究的行业不同 变量 选择也不同 选择也不同 2 2 选择变量要考虑数据的可得性与可靠性 经济统计学选择变量要考虑数据的可得性与可靠性 经济统计学 1 7 计量经济学模型的基础是样本数据 且要有可靠的数据来源 如果必须引入计量经济学模型的基础是样本数据 且要有可靠的数据来源 如果必须引入 政策或条件变量 则采用虚拟变量 政策或条件变量 则采用虚拟变量 3 3 选择变量时要考虑所有入选变量的关系选择变量时要考虑所有入选变量的关系 使得每一个解释变量都是 使得每一个解释变量都是独立独立的 的 这是计量经济学技术要求的 如果不满足 要通过统计检验剔除相关变量 这是计量经济学技术要求的 如果不满足 要通过统计检验剔除相关变量 2 2 确定模型的数学形式 确定模型的数学形式 1 1 根据经济学理论确定的函数 根据经济学理论确定的函数 消费函数 消费函数 b为边际消费倾向为边际消费倾向 ConsumptionabIncome 2 2 数据的散点图是确定函数形式的重要依据 反映了变量之间的相互关系 数据的散点图是确定函数形式的重要依据 反映了变量之间的相互关系 如果无法事先确定模型数学形式 就采用各种可能的形式进行模拟 然后如果无法事先确定模型数学形式 就采用各种可能的形式进行模拟 然后 选择模拟效果较好的一种 选择模拟效果较好的一种 没有最好 只有更好没有最好 只有更好 3 3 模型必须很好地解释过去 才能预测未来 这就要求理论模型的建立要在模型必须很好地解释过去 才能预测未来 这就要求理论模型的建立要在 参参 数估计和模型检验的过程中反复修改 以得到一种既有较好的经济学解释 数估计和模型检验的过程中反复修改 以得到一种既有较好的经济学解释 又能较好地反映历史上已经发生的诸变量之间关系的数学模型 又能较好地反映历史上已经发生的诸变量之间关系的数学模型 3 3 拟定理论模型中待估参数的期望值 拟定理论模型中待估参数的期望值 模型参数一般具有确定的经济含义 其数值要在模型估计 检验之后才能模型参数一般具有确定的经济含义 其数值要在模型估计 检验之后才能 确定 但事先可确定其数值范围确定 但事先可确定其数值范围 理论期望值理论期望值 或参数之间的关系 如生产函数或参数之间的关系 如生产函数 分别为资本 劳动的 分别为资本 劳动的 0 0 1 1 QA KLAA AA 产出弹性及技术进步因素 产出弹性及技术进步因素 1 51 5 样本数据的搜集 过程繁杂 决定模型的取舍样本数据的搜集 过程繁杂 决定模型的取舍 1 1 几种常用的样本数据 几种常用的样本数据 1 8 1 1 时间序列数据 即时序数据时间序列数据 即时序数据 Time Time seriesseries data data 样本区间内经济行为一致性问题样本区间内经济行为一致性问题 如 如 19801980 年前供年前供 求 影响产出因素为居民收入 出口额等 求 影响产出因素为居民收入 出口额等 样本数据在不同样本点之间的样本数据在不同样本点之间的可比性问题可比性问题 如不同时期的价格水平不同 如不同时期的价格水平不同 通常调整为同一比较期 通常调整为同一比较期 样本观测值过于集中的问题样本观测值过于集中的问题 经济变量的数据往往在短时间内缓慢变化 经济变量的数据往往在短时间内缓慢变化 其时间序列不适宜于反映长期变化关系 其时间序列不适宜于反映长期变化关系 时间序列数据容易出现序列相关时间序列数据容易出现序列相关 违背最小二乘的基本假定违背最小二乘的基本假定 2 2 截面数据截面数据 Cross sectional Cross sectional data data 发生在同一时间截面上的调查数据 发生在同一时间截面上的调查数据 如工业普查数据 人口普查 家产普查等 主要由统计部门提供 如工业普查数据 人口普查 家产普查等 主要由统计部门提供 样本与母体的一致性问题样本与母体的一致性问题 如估计煤炭企业的生产函数模型时 只能用 如估计煤炭企业的生产函数模型时 只能用 煤炭企业的数据作为样本 不能用煤炭行业的数据 所以用截面数据不能煤炭企业的数据作为样本 不能用煤炭行业的数据 所以用截面数据不能 建立一个行业总体模型 建立一个行业总体模型 模型容易出现异方差问题模型容易出现异方差问题 22 iiiij YK X 3 3 混合时序数据混合时序数据 Pooled Pooled crosscross section section 把不同时期或时点上的截面数据 把不同时期或时点上的截面数据 混合在一起 形成既有截面数据又有时间序列数据的数据集 如混合在一起 形成既有截面数据又有时间序列数据的数据集 如 20052005 年调年调 查得到一组截面调查数据 查得到一组截面调查数据 20062006 年按同种形式调查又得到一组截面调查数年按同种形式调查又得到一组截面调查数 据 则按调查年度将两组截面数据排在一起即是混合时序数据 注意 如据 则按调查年度将两组截面数据排在一起即是混合时序数据 注意 如 果同一个人在两年的样本中都出现 认为是偶然的 视为两个不同的样本 果同一个人在两年的样本中都出现 认为是偶然的 视为两个不同的样本 4 4 纵列数据 面板数据纵列数据 面板数据 Panel Panel data data 截面数据中的每个截面数据 按给定 截面数据中的每个截面数据 按给定 时期或时点上的时间序列 再组合起来所形成的数据集 如时期或时点上的时间序列 再组合起来所形成的数据集 如 20052005 年调查得年调查得 到一组截面调查数据 到一组截面调查数据 20062006 年按同种形式再次调查该组样本 又得到一组年按同种形式再次调查该组样本 又得到一组 1 9 截面调查数据 则按调查年度将每个被调查者的两个截面数据排在一起即截面调查数据 则按调查年度将每个被调查者的两个截面数据排在一起即 得 得 5 5 虚变量数据虚变量数据 即二进制变量数据 一般取 即二进制变量数据 一般取 0 0 和和 1 1 在农业生产函数研究中 在农业生产函数研究中 若设置虚变量表示气候环境对农业生产的影响 那么相对于灾年 该变量若设置虚变量表示气候环境对农业生产的影响 那么相对于灾年 该变量 取取 1 1 相对于正常年份 该变量取 相对于正常年份 该变量取 0 0 如粮食产量 如粮食产量 19781978 年土地承包前后变年土地承包前后变 化很大 可以采用虚拟变量 在某些研究工作中 虚变量可以选用化很大 可以采用虚拟变量 在某些研究工作中 虚变量可以选用 0 0 1 1 以以 外的数表示 它所反映的非经济因素的不同程度的影响 如外的数表示 它所反映的非经济因素的不同程度的影响 如等 但等 但0 5 1 慎用 不要违背客观规律 慎用 不要违背客观规律 2 2 样本数据的质量 样本数据的质量 1 1 完整性完整性 模型中的所有变量必须具有相同容量的样本观测值 但是常有数 模型中的所有变量必须具有相同容量的样本观测值 但是常有数 据遗失现象 尤其是我国体制改革和核算体系转轨时期 如果样本容量足据遗失现象 尤其是我国体制改革和核算体系转轨时期 如果样本容量足 够大 可以抛弃遗失的数据 否则就必须采用一定的技术进行弥补 如平够大 可以抛弃遗失的数据 否则就必须采用一定的技术进行弥补 如平 均法等 已知均法等 已知 19651965 19671967 年值 两年平均得年值 两年平均得 19661966 年值 年值 2 2 准确性准确性 样本数据本身准确样本数据本身准确 离群值离群值 必须是模型研究中准确需要必须是模型研究中准确需要 的数据的数据 如生产函数模型中 以劳动为例 劳动必须是对产出量起作用的那 如生产函数模型中 以劳动为例 劳动必须是对产出量起作用的那 部分劳动者 应为部分劳动者 应为生产性在职工人数生产性在职工人数 不能为全体职工人数 不能为全体职工人数 投入产出分析投入产出分析 投入占用产出分析投入占用产出分析 3 3 可比性可比性 要考虑不变价格 如固定资产原值有的进行不变价格处理 而有 要考虑不变价格 如固定资产原值有的进行不变价格处理 而有 的不进行处理 得到的模型当然不同 的不进行处理 得到的模型当然不同 4 4 一致性一致性 即母体与样本的一致性 即母体与样本的一致性 错例 错例 用企业截面数据作为行业生产函用企业截面数据作为行业生产函 数模型的样本数据 用人均收入与消费的数据作为总量消费函数模型的样数模型的样本数据 用人均收入与消费的数据作为总量消费函数模型的样 本数据 用本数据 用 3030 多个省份的截面数据作为全国总量模型的样本数据等 多个省份的截面数据作为全国总量模型的样本数据等 1 10 1 61 6 计量模型的参数估计与检验计量模型的参数估计与检验 1 1 模型参数估计模型参数估计 计量经济学核心内容 计量经济学核心内容 纯技术工作 包括模型识别纯技术工作 包括模型识别 联立方程模型联立方程模型 估计方法的选择等 估计方法的选择等 2 2 模型的检验模型的检验 四级 四级 经济意义 统计学 计量经济学 预测检验经济意义 统计学 计量经济学 预测检验 1 1 经济意义的检验 经济意义的检验 检验模型参数在经济意义上的合理性检验模型参数在经济意义上的合理性 检验参检验参数估计量的符号数估计量的符号 煤炭产量 煤炭产量 108 5427 108 5427 0 00067 0 00067 固定资产原值固定资产原值 0 01527 0 01527 职工人职工人 数数 0 00681 0 00681 电力消耗量电力消耗量 0 00256 0 00256 木材消耗量 木材消耗量 参参数估计量的大小数估计量的大小 LN LN 煤炭产量煤炭产量 2 692 69 1 851 85 LN LN 固定资产原值固定资产原值 0 510 51 LN LN 职工人数职工人数 参数关系是否正确参数关系是否正确 双对数模型双对数模型 LN LN 人均购买日用品支出额人均购买日用品支出额 3 693 69 1 201 20 LN LN 人均收入人均收入 6 406 40 LN LN 日用品类价格日用品类价格 只有当参数估计量通过所有经济意义的检验 方可进行下一步的检验 经只有当参数估计量通过所有经济意义的检验 方可进行下一步的检验 经 济意义不合理 不管其他方面的质量多么高 模型也是没有实际价值的 济意义不合理 不管其他方面的质量多么高 模型也是没有实际价值的 2 2 统计检验统计检验 是由统计理论决定的 应用统计检验准则进行拟合优度 是由统计理论决定的 应用统计检验准则进行拟合优度检验 检验 2 R 变量和方程的显著性检验变量和方程的显著性检验 T T F F检验 一元一致 多元两个都要检验检验 一元一致 多元两个都要检验 3 3 计量经济学检验计量经济学检验 由计量经济学理论所决定 主要针对违背基本假定问题 由计量经济学理论所决定 主要针对违背基本假定问题 的检验 异方差 序列相关 多重共线检验 随机解释变量 的检验 异方差 序列相关 多重共线检验 随机解释变量 4 4 模型预测检验模型预测检验 检验参数估计量的稳定性检验参数估计量的稳定性及及对样本容量变化的灵敏性对样本容量变化的灵敏性 确 确 定模型可否用于样本外的预测定模型可否用于样本外的预测 超样本特性超样本特性 具体方法 具体方法 1 11 1 1 扩大样本重估参数 将新估计值与原估值比较 并检验二者间差距是否显著 扩大样本重估参数 将新估计值与原估值比较 并检验二者间差距是否显著 2 2 将所建立的模型用于样本外某时期的实际预测 将该预测值与实际值进行比将所建立的模型用于样本外某时期的实际预测 将该预测值与实际值进行比 较 检验二者间差距显著性 较 检验二者间差距显著性 说明说明 检验与应用 检验与应用 只有计量模型的经济学 统计学 计量经济学 预测四只有计量模型的经济学 统计学 计量经济学 预测四 级检验全部通过 才可应用于特定目的 如结构分析 经济预测 政策评价 级检验全部通过 才可应用于特定目的 如结构分析 经济预测 政策评价 检验与发展经济理论 检验与发展经济理论 说明说明 计量模型成功的三要素 计量模型成功的三要素 理论 方法和数据 理论 方法和数据 理论 理论 应当首先重视经济理论 一个不懂经济理论的人 无论数学功底多应当首先重视经济理论 一个不懂经济理论的人 无论数学功底多 好 是不可能建立一个哪怕是简单的计量经济学模型的 计量经济学是一门经好 是不可能建立一个哪怕是简单的计量经济学模型的 计量经济学是一门经 济学科 计量经济学学家首先是一个经济学家 济学科 计量经济学学家首先是一个经济学家 方法 方法 方法是衡量研究成果的主要依据 方法的合理性 科学性决定了分方法是衡量研究成果的主要依据 方法的合理性 科学性决定了分 析结果的可靠性 方法的研究是一个计量经济学家义不容辞的责任 析结果的可靠性 方法的研究是一个计量经济学家义不容辞的责任 数据 数据 数据要满足数据要满足可得性 可用性 可靠性可得性 可用性 可靠性 但数据质量经常被忽视 已 但数据质量经常被忽视 已 经成为制约计量经济学发展的重要问题 出现问题时首先找数据方面的原因 经成为制约计量经济学发展的重要问题 出现问题时首先找数据方面的原因 说明说明 相关分析 回归分析 因果分析相关分析 回归分析 因果分析 相关关系 指两个以上变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关相关关系 指两个以上变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关 系 用相关系数来衡量系 用相关系数来衡量 正负正负 1 1 之间之间 因果关系是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性 作为结果的变因果关系是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性 作为结果的变 量是由作为原因的变量所决定的 原因变量的变化引起结果变量的变化 可分量是由作为原因的变量所决定的 原因变量的变化引起结果变量的变化 可分 为单向因果关系和互为因果关系 为单向因果关系和互为因果关系 1 12 经典计量经济学方法的核心是采用回归分析方法揭示变量之间的因果关系 经典计量经济学方法的核心是采用回归分析方法揭示变量之间的因果关系 虽然具有因果关系的变量之间一定具有数学上的相关关系 但是变量之间具有虽然具有因果关系的变量之间一定具有数学上的相关关系 但是变量之间具有 相关性并不等于具有因果关系 相关性并不等于具有因果关系 相关分析是判断变量之间是否具有相关关系的数学分析方法 通过计算变相关分析是判断变量之间是否具有相关关系的数学分析方法 通过计算变 量之间的相关系数来实现 回归分析也是判断变量之间是否具有相关关系的一量之间的相关系数来实现 回归分析也是判断变量之间是否具有相关关系的一 种数学分析方法 它着重判断一个随机变量与一个或几个可控变量之间是否具种数学分析方法 它着重判断一个随机变量与一个或几个可控变量之间是否具 有相关关系 因此也被用来进行变量之间的因果分析 有相关关系 因此也被用来进行变量之间的因果分析 1 71 7 计量模型的应用计量模型的应用 四方面 结构分析 经济预测 政策评价 检验与发展新理论四方面 结构分析 经济预测 政策评价 检验与发展新理论 1 1 结构分析 即对经济现象中的变量之间相互关系的研究 结构分析 即对经济现象中的变量之间相互关系的研究 它不同于产业结它不同于产业结 构 产品结构 消费结构 投资结构等 构 产品结构 消费结构 投资结构等 主要有 弹性分析 乘数分析与比较静力分析 主要有 弹性分析 乘数分析与比较静力分析 弹性分析 一个变量的相对变化引起另一变量的相对变化的度量弹性分析 一个变量的相对变化引起另一变量的相对变化的度量 如需求 如需求 弹性 供给弹性 生产函数中的产出弹性 弹性 供给弹性 生产函数中的产出弹性 乘数分析 某一变量的绝对变化引起另一变量的绝对变化的度量 即变量乘数分析 某一变量的绝对变化引起另一变量的绝对变化的度量 即变量 的的 变化量之比 又称为倍数 它直接度量经济系统中变量之间的相互关系变化量之比 又称为倍数 它直接度量经济系统中变量之间的相互关系 比较静力分析 比较经济系统不同平衡位置之间的联系 探索系统从一个比较静力分析 比较经济系统不同平衡位置之间的联系 探索系统从一个 平衡点到另一个平衡点时变量的变化平衡点到另一个平衡点时变量的变化 如盈亏平衡点的分析 如盈亏平衡点的分析 弹性分析和乘数分析都是比较静力分析的形式 弹性分析和乘数分析都是比较静力分析的形式 定量分析的计量经济学模型 为这三种分析提供了一个分析基础 定量分析的计量经济学模型 为这三种分析提供了一个分析基础 2 2 经济预测 计量经济学模型作为一类经济数学模型 主要用于短期预测 经济预测 计量经济学模型作为一类经济数学模型 主要用于短期预测 2020 世纪的世纪的 5050 年代与年代与 6060 年代 在西方国家经济预测中不乏成功实例 但是年代 在西方国家经济预测中不乏成功实例 但是 到了到了 19731973 19791979 年的两次石油危机 模型没有能够预报 计量经济学模型的年的两次石油危机 模型没有能够预报 计量经济学模型的 1 13 预测功能因此遭到置疑 的确 计量经济学模型的预测功能在当时被夸大了 预测功能因此遭到置疑 的确 计量经济学模型的预测功能在当时被夸大了 卢卡斯卢卡斯 1995 1995 年诺贝尔经济学奖获得者年诺贝尔经济学奖获得者 指出 指出 只要经济计量模型的结构只要经济计量模型的结构 与经济个体的最优决策规则相一致 而最优决策规则随着决策者相关环境的变与经济个体的最优决策规则相一致 而最优决策规则随着决策者相关环境的变 化发生系统性的改变 则经济政策的变化将系统性地改变经济计量模型的结构化发生系统性的改变 则经济政策的变化将系统性地改变经济计量模型的结构 该命题的提出对当时盛行的宏观经济计量模型的基础提出了严峻挑战 该命题的提出对当时盛行的宏观经济计量模型的基础提出了严峻挑战 这意这意 味着利用现有的经济计量模型去对不同的政策规则的效果进行评价是无效的味着利用现有的经济计量模型去对不同的政策规则的效果进行评价是无效的 因此政策制定者如果要预测个体对政策的反应 就必须将后者同时考虑在内 因此政策制定者如果要预测个体对政策的反应 就必须将后者同时考虑在内 计量经济学模型以历史数据为基础 找规律 对于计量经济学模型以历史数据为基础 找规律 对于非稳定发展非稳定发展的经济过程的经济过程 和缺乏规范行为理论的经济活动 计量经济学模型是无能为力的 另外计量经和缺乏规范行为理论的经济活动 计量经济学模型是无能为力的 另外计量经 济模型必须赶上不断发展的经济理论 才能更有效地解释现实 济模型必须赶上不断发展的经济理论 才能更有效地解释现实 将计量经济学将计量经济学 模型与其它数学模型结合起来 是计量经济学发展的一个方向 模型与其它数学模型结合起来 是计量经济学发展的一个方向 3 3 政策评价 政策评价 我国的经济政策 通常采用一个地方试验 成功后推广 但往往局部可行 我国的经济政策 通常采用一个地方试验 成功后推广 但往往局部可行 全局不一定可行 使得政策评价显得尤其重要 全局不一定可行 使得政策评价显得尤其重要 将经济政策作为解释变量 可以方便地评价各种不同的政策对目标的影响 将经济政策作为解释变量 可以方便地评价各种不同的政策对目标的影响 计量经济学模型用于政策评价 主要有三种方法 计量经济学模型用于政策评价 主要有三种方法 1 1 工具工具 目标法 目标法 给定目标变量的预期值 即我们希望达到的目标 通过给定目标变量的预期值 即我们希望达到的目标 通过 求解模型 可以得到政策变量值 求解模型 可以得到政策变量值 2 2 政策模拟 政策模拟 将各种不同的政策代入模型 计算各自的目标值 然后比较将各种不同的政策代入模型 计算各自的目标值 然后比较 其优劣 决定政策的取舍 其优劣 决定政策的取舍 1 14 3 3 最优控制方法 最优控制方法 将计量经济学模型与最优化将计量经济学模型与最优化 随机优化随机优化 方法结合起来 方法结合起来 选择使目标达到最优的政策或政策组合 选择使目标达到最优的政策或政策组合 4 4 检验与发展经济理论 检验与发展经济理论 1 1 经济理论只有成功地解释了过去 才能为人们所接受 拟合样本数据好 经济理论只有成功地解释了过去 才能为人们所接受 拟合样本数据好 等于从实证角度对模型或经济理论进行了成功的检验 所以它能检验旧理论 等于从实证角度对模型或经济理论进行了成功的检验 所以它能检验旧理论 2 2 用一种新模型拟合过去的数据 如果拟合得好 则可能发现了一种基于用一种新模型拟合过去的数据 如果拟合得好 则可能发现了一种基于 该新模型的新型经济理论 所以可能因此发现 发展新理论 该新模型的新型经济理论 所以可能因此发现 发展新理论 软件 软件 EVIEWSEVIEWS StataStata 等 等 参考书 参考书 1 1 美 古扎拉蒂美 古扎拉蒂 计量经济学计量经济学 上下册 上下册 19961996 版 中国人大出版社 版 中国人大出版社 2 2 A H A H Studenmurd Studenmurd 施图德蒙德施图德蒙德 应用计量经济学应用计量经济学 第五版原版 第五版原版 UsingUsing Econometrics Econometrics A A PracticalPractical GuideGuide 机械工业出版社 机械工业出版社 3 3 李子奈李子奈 计量经济学计量经济学 清华大学出版社 清华大学出版社 4 4 赵卫亚赵卫亚 计量经济学计量经济学 20012001 版 安徽大学出版社版 安徽大学出版社 eviews eviews 实例实例 20112011 年诺贝尔经济学奖得主简介 年诺贝尔经济学奖得主简介 克里斯托弗 西姆斯 托马斯 萨金特 1 15 瑞典皇家科学院 10 月 10 日宣布 将 2011 年诺贝尔经济学奖授予普林斯 顿大学的克里斯托弗 西姆斯 Christopher Sims 及纽约大学的托马斯 萨金 特 Thomas J Sargent 以表彰他们在宏观经济学中对成因及其影响的实证研 究 获奖理由 二人解释了是什么让世界经济形势至此 下一步全球宏观经济 可能发生的变化 政策将作何改变 二人所开创的研究方法解释了一个基本问 题 是什么导致了什么 瑞典皇家科学院表示 他们二人从定量的角度来回答 经济发展中遇到的问题 都是自然科学很难回答的 托马斯 萨金特显示了结构性的宏观经济计量学可以被用于分析经济政策 的长期变化 这一方法可以应用于研究家庭与企业根据经济发展来调整他们的 预期的宏观经济关系 如萨金特阐释道 二战之后 许多国家发起高通胀政策 但是最终在经济政策中施行了系统性的变动而回归到一个较低的通胀水平 克里斯托弗 西姆斯基于所谓的向量回归发展了一种方法 用以分析经济政 策的临时变动以及其他因素是如何影响经济体的 如西姆斯和其他的研究者运 用这一方法解释了央行提高利率所带来的影响 通常要一两年时间 通胀率才 会下降 而短期内经济增长已经逐渐下滑 而且只有到好几年后才会回归到正 常的发展状态上去 克里斯托弗 西姆斯 Christopher A Sims 生于 1942 年 10 月 21 日 1963 年西姆斯在哈佛大学获得数学学士学位以后 去加州伯克利大学读了一年的研 究生 然后回到哈佛大学继续学习 获得经济学博士学位 1968 一 1970 年 西姆斯在哈佛大学担任经济学助理教授 1970 年 他前往 明尼苏达大学任经济学副教授 并在 1974 年任教授直至 1990 年 1990 年以后 西姆斯一直在普林斯顿大学担任经济学教授 由于其杰出的研究成就 1988 年 1 16 成为美国艺术和科学研究院的院士 1989 年成为美国科学院院士 托马斯 萨金特 1943 年生于美国加利福尼亚州帕萨迪纳 现为斯坦福大学 胡佛研究所资深研究员 1964 年获伯克利加州大学文学学古学位 1968 年获 哈佛大学哲学博士学位 曾执教于明尼苏达大学 芝加哥大学和哈佛大学 目 前任教于纽约大学 自 70 年代初以来 萨金特一直是理性预期学派的领袖人 物 为新古典宏观经济学体系的建立和发展作出了杰出贡献 对宏观经济模型 中预期的作用 动态经济理论与时间序列分析的关系等方面作出了开创性的工 作 萨金特对现代经济学和金融学的大部分领域都有深入了解 其学术专长是 动态宏观经济学和计量经济学 萨金特在宏观经济学的贡献主要体现在 与卢 卡斯 巴罗和华莱士 NeilWallace 一起开创理性预期学派 研究利率的期限 结构 古典失业 经济大萧条等重大问题 尽管萨金特和西姆斯进行了各自的独立研究 但他们的贡献在好几个方面都 是相辅相成的 这两位获奖者在 20