上海对外贸易学院货币银行学试卷

上海对外贸易学院货币银行学试卷姓 名： 学 号： 年级专业： ； 注意：（1）答题前必先将答题纸和试题纸的姓名、学号等填写齐全！（2）必须将答案做在答题纸上，做在试题纸上的答案视为无效！ （3）一、二大题答案填入（ ）内，判断题对打 ，错打 ，选择题用英文字母。 （4）交试卷时必须将试题纸和答题纸折叠在一起交上。 一、判断题，如判错必须说明理由：（每题2分，共20分） （1） 银行信用是银行与银行之间相互提供的信用。 （2） 货币银行学中的信用是指从事金融活动的行为人讲信誉、重诚信。（3）利率下降了使居民的经济境况都变好了。（4）某一时点的基础货币量等同于流通中的现金量。（5）目前我国的存、贷款利率是市场化的利率。（6）选择性货币政策也是一种调控货币供给总量的政策。（7）股票对其所有者和发行公司来说都是一项资产。 （8）某银行从央行提取部分现金，表明该银行的存款准备金减少。 （9）货币政策的诸目标间因存在着相反效应，所以实际上很难同时达成。 （10）贷款人贷出资金时，如感到给自己带来的不便或风险越大，他要求的利息应越高。二、选择题（每题1分，共20分）（1） 货币职能中，以下哪两个是基本职能，其他职能是在这两个职能的基础上产生的（A）价值尺度和价值储藏； （B）价值尺度和流通手段；（C）价值尺度和支付手段； （D）流通手段和价值储藏。 （2）关于优先股，下列表述中错误的是（A） 同普通股相比，可获得稳定收益；（B） 与普通股不同，不属于资本项目；（C） 优先股的发行不会改变普通股股东对该企业的控股权的结构；（D） 企业破产清算时，剩余资产的分配顺序在普通股股东之前。 （3） 利率结构包括（A）利率的期限结构； （B）利率的一般结构；（C）利率的收益结构； （D）利率的风险结构。 （4） 银行间同业拆借利率（A）是金融机构间拆借资金的利率； （B）是完全由货币市场决定的利率；（C）不能用来预测央行货币政策的趋向；（D）是央行自有资金贷出时的利率。 （5） 短期信用工具包括（A）支票； （B）商业票据；（C）股票； （D）1年以上2年以下期限的债券。 （6） 关于中国人民银行,以下表述正确的是（A） 它发行的货币-人民币为信用货币，政府以法律形式强制它的流通； （B） 属国家所有的中央银行；（C） 它的业务对象是:金融机构 、企事业单位 、一般个人；（D）自它成立以来至今,一直专门行使中央银行的职能。（7） 商业银行信用创造的前提条件是（A）部分存款准备金制度； （B）非现金结算制度；（C）外汇储备制度； （D）信用保证制度。（8）金币本位制的特点是（A）以黄金为币材，金币为本位币；（B）金币可自由铸造，具有无限法偿能力；（C）银行券不得兑换为金币； （D） 政府可主动地调节流通中的货币量。 （9）金融市场上的资金净贷出者是（A）居民部门； （B）企业部门；（C）政府部门； （D）金融机构 。（10）商业银行经营管理的三个基本经营方针如下，其中哪一个不是（A）高效性； （B）盈利性； （C）安全性； （D）流动性。 （11）属于商业银行负债业务的是（A）发行可转让定期存单； （B）在银行间同业拆借市场上拆入资金；（C）证券投资； （D）票据的贴现。 （12）以下哪些不属于商业银行的中间业务（A）贷款业务； （B）企业理财咨询业务；（C）信托业务； （D）个人理财咨询业务。 （13）中央银行的再贴现率有以下特点（A）是一种短期利率； （B）是一种官定利率；（C）是一种市场利率； （D）是一种长期利率。（14）20世纪70年代出现规避利率风险的创新，以下哪个不是（A）利率互换； （B）远期和期货交易；（C）金融期权； （D）浮动利率工具。 （15）使“存款乘数”下降的现象是（A）存款准备金率上升； （B）“现金漏损”增加；（C）存款准备金率下降； （D）“现金漏损”减少。 （16）关于商业银行，以下表述正确的为 （A） 与其他金融机构根本区别在于：它能吸收支票存款、从而能创造或收缩存款货币； （B） 具有高负债经营的特点；（C）在整个金融机构体系中，占主体地位；（D）从事“直接金融”的金融仲介机构。（17）中央银行的资产包括（A）再贴现贷款； （B）发行的现金；（C）财政部存款； （D）外国政府在中央银行的存款。 （18）以下属于一般性货币政策工具的是（A）公开市场政策； （B）再贴现政策；（C）优惠利率政策； （D）房地产信贷管制政策。 （19）狭义货币量M1 的统计口径是（A） 流通中的现金； （B）流通中的现金+支票存款；（C）流通中的现金+支票存款+储蓄存款；（D）流通中的现金+银行准备金。（20）中央银行不得经营的业务为（A）向企业发放贷款； （B）提供银行间的清算服务；（C）买卖股票； （D）发行钞票。 三、名词解释（每题4分，共12分）（1）格雷欣法则；（2）法定准备金；（3）货币政策的时滞；四、计算题（共28分，第1-4题的计分分别为：4分、6分、12分和6分） （1）面额10，000元，尚需35天到期的票据。持有者持票到银行申请贴现，年贴现率为10%，试计算银行发放的贴现贷款额（全年按360天计算）。（2）两年前，甲在债券发行市场以平价购入一批票面金额为100元的3年期国债（附息债券），其票面利率为年4%。距到期尚有一年的今日，甲将此批债券卖给乙，此时的市场利率为年3%。问：甲转卖给乙时，每张国债的理论价格应为多少？ 甲、乙间以上述计算出的价格成交，那么这二年，甲的年平均投资收益率是多少？乙购入后保持至满期并兑现；这一年，乙的投资收益率是多少？（3）1月12日,甲公司向乙公司支付了6000元后,购入如下的期权：3月31日，甲公司可向乙公司买入 10万股 “ABC公司”股票，交割价格：4.18元/股。问：甲公司购入的期权是买权还是卖权？1月12日该日，甲公司对3月31日的“ABC公司”的股价预测值？ 若：3月31日 “ABC公司” 的股价为4.20元/股，那么甲公司将选择期权的履行还是放弃？若3月31日 “ABC公司” 的股价对乙公司不利时，它是否可以拒绝期权合约的履行？ 对甲公司而言，它每股可能获利的最大值为多少？对甲公司而言，它每股可能受损失的最大值为多少？对乙公司而言，它每股可能获利的最大值为多少？对乙公司而言，它每股可能受损失的最大值为多少？（4）假定商业银行存款的法定准备金率为5%时，存款乘数为4。现中央银行将法定准备金率上调至6%时，如其他条件不变，问：那么存款乘数将变化为多少？如果法定准备金率上调前该国各商业银行的应缴法定准备金总额为200亿元，那么法定准备金率上调后整个商业银行体系的存款总额可以变化至多少？上调后应缴法定准备金总额应为多少？五、简述题（每题5分，共计20分）（1）举例说明货币在商品经济中发挥的职能。（2）其他条件均相同之下，载有“买回条款”的公司债券的利率应比无该条款的公司债券高还是低？为何？（3）例举3个因素，分析它们如何影响银行准备金的变化。（4）分析说明现代经济中利率的杠杆作用。上海对外贸易学院 货币银行学 试 题班级： 学号： 姓名： 任课教师： 总分： 注意：（1）请将答案做在答题纸上，做在试题纸上的答案视为无效。 （2）请将答案填入答题纸上的题目标号内，以避免判错。 （3）1、2大题答案填入（ ）内，判断题对打 ，错打 ，选择题用英文字母。 1、判断题，并说明理由：（每题2分，共20分）（1）银行信用是银行与银行之间提供的信用。（F，P30）（2）消费信用是银行向消费者个人提供的信用。（F，P32）（3）利率下降了使居民的经济境况都变好了。（F）（4）回购协议的利率是由回购市场决定、交易双方接受的利率。（F）（5）我国B股、H股、N股主要是针对不同的境外投资者而设立。（F）（6）其他条件不变，如果某项资产的贝塔值下降，则对它的需求将减少。（F）（7）股票对其所有者和发行公司来说都是一项资产。（F）（8）某银行从央行提取部分现金，表明该银行的储备减少。（F）（9）选择性货币政策也是一种调控货币供给总量的政策。 （F）（0） 费雪和剑桥学派的货币需求方程式相似，说明他们的理论着眼点相同。F（8） 货币银行学中的信用是指从事金融活动的行为人讲信誉、重诚信。（F，P23）（11）三大货币政策工具是通过调控利率和货币供应去达到调节银行准备金和基础货币的目标。2、选择题（每题1分，共20分）（1） 货币职能中，以下哪两个是基本职能，其他职能是在这两个职能的基础上产生的。（A）价值尺度和价值储藏； （B）价值尺度和流通手段；（C）价值尺度和支付手段； （D）流通手段和价值储藏。 （B，P7）（2） 货币流通规律公式中所涉及到的因素，以下哪一个不是（A）商品价格总额； （B）到期末支付总额；（C）相互抵消的支付总额； （D）货币流通速度 （B，P9）（3） 货币制度的基本内容，以下哪一个不是（A）货币金属与货币单位； （B）货币供应量；（C）通货的铸造、发行与流通程序； （D）金准备制度。 （B，P11）（4） 利率结构包括（A）利率的期限结构； （B）利率的一般结构；（C）利率的收益结构； （D）利率的风险结构。 （A，B，P46） （5） 短期信用工具包括（A）1年以上2年以下期限的债券； （B）商业票据；（C）银行票据； （D）支票。 （A，P37） （6） 联邦基金利率（A）是银行之间拆借基金的利率； （B）是完全由货币市场决定的利率；（C）不能用来预测央行政策的趋向； （D）是央行自有资金贷出的利率。（A）（7） 股指期货（A）其合约价格随股价变动而同向变动； （B）其合约价格按涨跌点数计算；（C）其合约价格随股价变动而反向变动； （D）代表所采用的市场上的股票。（8） 根据资产需求理论，你现期选择增加住房购置的基本原因是（A）你预期购买某股票的收益会大增； （B）你预期住房抵押贷款利率降低；（C）你预期住房租金会上升； （D）你预期物价水平会下降。（C）（9） 根据资产需求理论，你在二级市场购买长期优质债券会增加的基本原因是（A）股票交易佣金下降； （B）预期利率会上升；（C）预期利率会下降； （D）股票交易量上升。 （C）（10）商业银行经营管理三基本经营方针如下，其中哪一个不是（A）盈利性； （B）安全性； （C）高效性； （D）流动性。 （C）（11）属于商业银行负债业务的是（A）票据贴现； （B）证券投资；（C）发行可转让定期； （D）在同业拆借市场上拆入资金。（C，D）（12）以下哪项不属于商业银行的中间业务（A）个人理财咨询业务； （B）企业理财咨询业务；（C）信托业务； （D）备用信用证业务。 （D）（13）利率敏感性缺口中的“缺口”指（A）浮动利率资产与固定利率负债之间（B）固定利率资产与浮动利率负债之间（C）固定利率资产与固定利率负债之间（D）浮动利率资产与浮动利率负债之间D（14）20世纪70年代出现规避利率风险的创新，以下哪个不是（A）浮动利率工具； （B）远期和期货交易；（C）金融期权； （D）利率互换。 （D）（15）商业银行盈利性衡量标准可以分为（A）资产性； （B）负债性；（C）经营性； （D）项目性。 （C，D）（16）贴现率由联储体系中部门制定，并审查决定的（A）12家联邦储备银行； （B）理事会；（C）联邦公开市场委员会； （D）联邦咨询委员会。 （A，B）（17）中央银行的资产包括（A）贴现； （B）联邦储备券；（C）财政部存款； （D）外国在中央银行的存款。 （A）（18）托宾的投机货币需求分析中，当债券回报率为正值，人们持有（A）货币和债券； （B）货币；（C）债券； （D）不确定。 （A）（19）弗里德曼认为（A）国民收入的变化来自货币供给； （B）货币需求函数不稳定；（C）货币需求是常数； （D）货币需求是最重要政策变量。A（20）凯恩斯投机货币需求分析中，若人们认为利率水平已下降，则（A）货币需求减少； （B）债券价格上升；（C）货币需求增加； （D）债券价格下降。 （A，B）（8）债券的风险主要有（A）违约风险； （B）市场风险；（C）交易风险； （D）评级降低风险。 （A，B，P73）3、名词解释（每题4分，共20分）1格雷欣法则；2金融深化；3冲销；4通货膨胀税；5融资性租赁；4、计算题（第1-3题，每题4分，第5题8分，共20分） 1 面额10，000元，尚需35天到期的票据。持有者持票到银行贴现，年贴现率10%，试计算银行应付款额。2拆息0.2%，银行贷出10万元，试计算客户每日、每月（按30天计）、全年的利息支出。3市场组合的回报率预期为8%，且无风险利率为5%，试用资本资产定价模型预测某种贝塔值为30证券的预期回报率。4A、B两家银行的资产规模同为100亿元，A银行20亿元资本和