计量经济学Econometrics-1绪论

计量经济学 经济计量学 第一章 绪论 于绪论 程教学大纲 量经济学及其简单历史 典计量经济学模型的建模步骤 量经济学模型的应用 0 于绪论 绪论是课程的纲。 学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一半作用。 绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。 不必全懂，只需似懂非懂。 计量经济学 教学大纲 课程 计量经济学 学分： 3 课程性质：教育部规定核心课程 课程说明 教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。 先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计 教材及参考资料 计量经济分析 ，张晓峒，经济科学出版社， 2000年 ,. 2001 计量经济学 方法与应用 ，李子奈，清华大学出版社，1992年 高等计量经济学 ，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000年 计量经济学 理论、方法与模型 ，唐国兴，复旦大学出版社， 1988年 , . 1978(1997(计量经济学相关杂志： 1、 界前四名， 1933年 ) 2、 of 0以内 ,1973年 ) 3、 20以内， 1988年 ) 4、 0以内， 1982年 ) 5、 0以内， 1978年 ) 6、 J,of of 括其他统计杂志。 7、国内有数量经济与技术经济、统计研究等。 课程内容提纲及学时安排 （总课时： 48学时，课内外周学时： 3/6） 第一章 绪论 3学时 第二章 经典单方程计量经济模型 9学时 第三章 经典单方程计量经济模型：多元线性回归模型 9学时 第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型 9学时 第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题 3学时 第六章 联立方程计量经济模型理论方法 6学时 上机时间 9课时，三次上机，分别安排在第 5、 10、 15、 16和 17周，机房待定！ 课程成绩 课堂表现： 40分（作业和平时点到） 大作业 ： 60分（ 见下面网址参考具体要求 ） 学习网站： 关于学习方法的说明 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决； 以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入的、教材中没有的非经典理论方法； 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程； 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论； 必须十分重视综合练习； 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。 量经济学 一、计量经济学及其简单历史 二、计量经济学模型 三、计量经济学的内容体系 四、计量经济学是一门经济学科 五、计量经济学在经济学科中的地位 一、计量经济学及其简单历史 计量经济学重要大事 1926年挪威经济学家 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊 20世纪 40、 50年代的大发展和 60年代的扩张 20世纪 70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展 is he to as 910, be as of to of or in 954), as of on of by of 983) as of of 933) . is by no as is it we a of a be as of to of of is a by a a of in is of is it is 定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。” 计量经济学简史 主要参考文献： 1、 of 990 2、 997 3、 A of 987 960 一、 1 1870s 2 s 1941 谱分析方法 3 920-2, 4 s 850 5 1913,1921参与建立 6 1919 No C 1 921 2 s 927 3 s 920s 要是认为自回归过程也可能引起 为这可能是产生 n 1936, He of 1 用于其它国家检验 2 分期检验看看有没有变化 3 预测检验 4 显著性计算 如误差是否自相关，正态性等 5 It is of 括需求函数形式的选择 ,价格和需求量谁应该是被解释变量， 么原因导致了需求，和供给函数的混用，静态还是动态函数的讨论；丁伯根 1933年开始讨论联立方程问题，同时产生的问题有联立方程的模型识别讨论。 of in s he in 1944 1941在00多页的增刊。有中文翻译本 s He is a (a) if of to in of of (b) if be to in be at no or c) if to be by be be no in an (943a). at 940 ,a He up 1937) 1939), of on a n of on by in 950). of a of as a up a of in . in (952: 367). 944) a of on of a of of in of By he to up of a of 2 as G. C. of 960 (1962) 1988) 1994,1982) 1982) 996) I 976), 计量重要研究机构 1、 2、 州圣地亚哥 )， 、 、 、 、 in s s 1937 938). It a in a of in it to a in it a on 991). s in a a of (a) in of b) of of a to do s to on 1947) 1951). 940s in , , , to in of 在经济学科中占据极重要的地位 克莱因（ “计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。 萨缪尔森（ ：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。 二、计量经济学模型 模型 数学模型 经济数学模型 计量经济学模型 经济理论分析（行为分析） 数理分析 数量分析 三、计量经济学的内容体系 广义计量经济学和狭义计量经济学 初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学 计量经济学的理论研究分类： 1、模型分类： 线性模型、非线性模型、时间序列（非平稳、 整）、面板数据、回归方程组、离散因变量模型、受限因变量及久期模型。 、估计方法分类： 最小二乘方法、最大似然方法、非线性义矩方法，模拟矩方法、间接推断方法、有效矩方法等。 广义计量经济学和狭义计量经济学 广义计量经济学 是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。 狭义计量经济学 ，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。 本课程 中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。 初、中、高级计量经济学 初级 以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容； 中级 以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容； 高级 以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。 理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学 是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。 应用计量经济学 则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。 本课程 是二者的结合。 经典计量经济学和非经典计量经济学 经典计量经济学 （ 般指 20世纪 70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 经典计量经济学 在理论方法方面特征是： 模型类型 随机模型； 模型导向 理论导向； 模型结构 线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数； 数据类型 以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量； 估计方法 仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。 经典计量经济学 在应用方面的特征是： 应用模型方法论基础 实证分析、经验分析、归纳； 应用模型的功能 结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展； 应用模型的领域 传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。 非经典计量经济学 一般指 20世纪 70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。 非经典计量经济学 主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。 非经典计量经济学 的内容体系：模型类型非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。 本课程 以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由： 一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础； 另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。 微观计量经济学和宏观计量经济学 微观计量经济学 于 2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。 微观计量经济学 的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”； “ 微观计量经济学 的原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和平行（ 据。 赫克曼（ 麦克法登（ 对 微观计量经济学 作出原创性贡献。 微观计量经济学 教科书和课程有：“ “ 微观计量经济学 的主要内容包括： 平行（ 据模型的理论方法 离散选择模型的理论方法 选择性样本模型的理论方法 宏观计量经济学 名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。 经典宏观计量经济学 ：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。 现代宏观计量经济学 的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。 四、计量经济学是一门经济学科 从计量经济学的定义看 从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看 从计量经济学与数理统计学的区别看 从建立与应用计量经济学模型的全过程看 从诺贝尔经济学奖看 诺贝尔经济学奖与计量经济学 53位获奖者中 10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. J. 973 W. 980 L. R. 984 R. 989 T. 000 J. J. D. L. 003 R. F. W. J. 近 20位担任过世界计量经济学会会长 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学 获奖者名单 2007 . . 2006 2005 . . 2004 2003 . . J. 2002 . 001 . A. . 000 999 . 998 997 . . 996 . 995 . r. 1994 . . r., 993 . . 992 . 991 . 990 . . . 989 988 987 . 986 . r. 1985 984 983 982 . 981 980 . 979 . 978 . 977 . 976 975 . 974 973 972 . . 971 970 . 969 969 of of to 品网站 of to of . to of of 献网站of of of 量经济学的重要转折点，关键性人物！ of of SA 003 of . J. K 003 of . SA 者： 选择性样本模型 微观计量： 离散选择模型 时间序列： 协整理论 现代宏观计量 时间序列： 代金融计量 、计量经济学在经济学科中的地位 从现代西方经济学的特征看 从西方经济学的发展历史看 从世界一流大学经济学课程表看 从国际经济学刊物论文看 从经济学的“世界先进水平”看 建立计量经济学模型的步骤和要点 一、理论模型的设计 二、 样本数据的收集 三、 模型参数的估计 四、 模型的检验 五、 计量经济学模型成功的三要素 一、理论模型的建立 确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。 例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？ 在时间序列数据样本下可以应用 例如，消费和 考虑数据的可得性。 注意因素和变量之间的联系与区别。 考虑入选变量之间的关系。 要求变量间互相独立。 确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、 关系 例如： 均食品需求量 )=+均收入 ) +品价格 ) +它商品价格 )+ 其中 、 、 、 的符号、大小、 关系 二、样本数据的收集 几类常用的样本数据 时间序列数据 截面数据 虚变量离散数据 联合应用 数据质量 完整性 准确性 可比性 一致性 三、模型参数的估计 各种模型参数估计方法 如何选择模型参数估计方法 关于应用软件的使用 课堂教学结合 够熟练使用一种 四、模型的检验 经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系 例如： 均食品需求量 )= 均收入 ) 品价格 ) +它商品价格 ) 均食品需求量 )= 均收入 ) 品价格 )+它商品价格 ) 均食品需求量 )= 均收入 ) 品价格 ) +它商品价格 ) 统计检验 由数理统计理论决定 包括拟合优度检验 总体显著性检验 变量显著性检验 计量经济学检验 由计量经济学理论决定 包括异