交通银行零售信用风险管理.doc

交通银行零售信用风险管理第4章交通银行零售信用风险管理的现状与局限性简析4.1交通银行的历史交通银行始于1908年，是中国早期的四大银行之一，也是发钞行之一。1986年7月，作为中国金融体制改革的试点，交通银行重新组建，总行设在上海，成为第一家全国性的国有股份制商业银行，现为中国五大国有大型商业银行之一，在国内外190多个城市建立了分支机构，拥有2700多个网点，员工近8万人。重新组建的交通银行既是百年民族金融品牌的继承者，又是中国金融体制改革的先行者。2004年6月，交通银行深化股份制改革的整体方案经报国务院审批，完成了财务重组，成功引进了境内外战略投资者，并着力推进银行整体的体制机制、经营方向的良性转变。2005年6月、2007年5月，交通银行成功的在香港、上海，成为A+H股的同时挂牌的金融机构，银行净资产跻身全球银行前40位。目前，交通银行已经发展成为一家“发展战略明确、公司治理完善、机构网络健全、经营管理先进、金融服务优质、财务状况良好”的具有百年民族品牌的全牌照现代化商业银行。交行自2006年以来，在做大做强传统业务的同时，积极推进战略转型的步伐，将资源更多投入到个人金融、小企业服务、中间业务以及其他创新型业务领域。交通银行始终比照国际先进银行最佳风险管理实践，针对本行信贷风险管理的现状，率先实施了信贷风险垂直管理改革工作，并先后对公司信贷、零售信贷实行信贷风险垂直管理。一个全行集中、统一、垂直管理的信用风险管理新组织体系和新运行机制己经初步形成。新的风险管理体制的效果正逐步显现，不良贷款额、不良贷款率实现双降。交通银行在近年以来的信用风险管理实践活动中不断地完善着信用风险管理组织构架，并逐步形成了下述适合本行的零售信用风险管理组织构架。4.2交通银行零售信用风险管理组织构架现状4.2.1组建信贷组合管理委员会交通银行银行建立了信贷组合管理委员会，该委员统一负责公司、零售、金融机构三条业务线信贷风险政策的制定。该委员会由首席信贷执行官任主任委员，首席执行官、首席财务执行官以及各条业务线的主管担任委员。但是该委员会不负责具体信贷业务的审批工作，信贷审批职能主要由该行重组后的信贷审批委员会承担，该委员会主任由首席信贷执行官兼任。4.2.2零售信贷业务前后台分离机制交通银行银行分别在总行、分行两个层面设立了零售信贷风险部，该部门负责具体的零售贷款业务审查审批工作、零售信贷政策、信贷流程、信贷风险监控、信贷检查、信贷报告、档案管理等职能，与负责营销管理的零售贷款部实现了前后台分离。交通银行银行在总行层面设立了首席信贷执行官，首席信贷执行官的职责是根据董事会的授权，对全行各项信贷业务管理和信贷业务最终审批负责，首席信贷执行官向首席执行官汇报，并且接受内部控制职能线的监督;在分行零售信贷风险管理层面，专门设立分行零售信贷风险主管，根据首席信贷执行官的授权，对分行范围零售信贷业务进行全面的风险管理，包括零售风险信贷政策的制定、信贷审批和贷后管理等。分行零售信贷风险主管原则上直接向总行首席信贷执行官汇报，虚线向分行行长汇报。交通银行的分行零售信贷风险主管首先由首席信贷执行官提名，在通过相关程序的审核之后，再由总行进行任命，分行零售信贷风险主管的绩效等级由总行首席信贷风险执行官和分行行长共同评定，但首席信贷风险执行官评分占主要权重，为80%，分行行长对分行的绩效评分占200k权重;相应地，分行零售信贷风险人员的任职提名、绩效考核、工资和奖金则主要由分行零售信贷风险主管进行考核，报分行人力资源部，最终审定人为分行行长。交通银行银行零售信贷风险垂直管理改革以来，在运行机制方面发生了一系列的变化，这些变化主要包括:首先是在零售信贷风险管理决策上的独立性和专业性有所加强。从组织设计的角度而言，信贷风险职能线在各分行和各条业务线相对独立后，有利于信贷管理人员，特别是零售信贷风险主管从零售信贷风险管理的专业角度进行独立的决策，从而一定程度上可以避免一些短期行为和其他人为因素的影响。其次是信息沟通更加充分。由于交通银行银行实行了垂直管理制度，首席信贷执行官能够与分行零售信贷风险主管更加直接、及时地进行信息沟通，首席信贷执行官一方面可以方便地掌握来自不同层面、不同角度的相关信息，另一方面也可以充分利用自身的管理经验来直接指导零售信贷风险主管开展工作。最后，零售信贷风险垂直管理职能线使得关于全行零售风险控制重要性的观念得到明显加强。由于实行了信贷垂直管理制度，交通银行形成了一个信贷中心，首席信贷执行官在其他领导的配合与支持下，可以直接领导全行信贷管理人员、信贷审批人员开展各项日常工作，同时能更有利更合理地配置全行范围内的信贷资源，减少原先传统体制下信贷资源的配置只能在总行与分行之间进行的局限性。4.3交通银行零售信用风险管理方法现状及分析4.3.1零售贷款客户的信用评级方法2004年人民银行个人征信系统正式上线后，交通银行银行在审批个人贷款时开始将借款人个人征信记录作为贷款同意与否的参考依据之一，但初期并未制定详细的信用认定标准。2007开始，随着零售信用风险管理的逐步精细化，交通银行银行对个人贷款客户的信用评级作了五个等级的分类，包括良好、无记录、次良好、较差、极差。对客户信用评级的参考依据局限于从中国人民银行个人征信系统调取的个人征信报告，主要通过分析客户最近24个月的银行贷款还贷记录是否存在逾期、逾期的次数，信用卡还款一记录是否及时等，来对客户信用情况进行等级评定。信用评级主要采用逾期记录定量分析法，具体为:(1)良好一记录:有最近连续24个月银行贷款记录，无逾期记录，或违约记录3xl期;或银行贷款记录短于24个月，但无逾期记录，或违约一记录毛3义1期。(2)无一记录:无任何银行贷款记录。(3)次良好记录:有贷款记录，最近24个月内“3XI期违约一记录钱6XI期”。(4)较差记录:有贷款记录，最近24个月内“6XI期9Xl期，或)1X3期，或)2x2期，或当前仍有逾期未还”。在个人贷款审核过程中，审批人员会根据客户不同的信用情况，考虑是否给予贷款以及具体的贷款额度。信用评级高的个人客户往往所能得到的贷款额度也就会相应地高。4.3.2零售贷款风险分类的方法交通银行银行对零售贷款风险的划分类同于公司贷款风险分类，主要采用五级分类法。个人贷款五级分类的主要依据包括借款人的还款一记录、逾期时间以及担保的可靠程度等，将贷款分为正常贷款、关注贷款、次级贷款、可疑贷款和损失贷款这五个级别。五级分类的初始分类由个人信贷系统根据贷款的担保方式和拖欠天数进行，但是在贷款出现风险状况恶化的情形时，还会依据特殊分类标准及时进行分类调整。(1)正常类贷款:低风险业务，法律手续完备，质押足值，拖欠本息天数延180天;房产抵押类贷款，抵押物完好、足值，变现能力较强，法律手续完备，拖欠本息天数毛90天;汽车抵押、担保类贷款，法律手续完备，拖欠本息天数蒸60天;信用类贷款，法律手续完备，拖欠本息天数蕊30天。(2)关注类贷款:低风险业务，法律手续完备，质押足值，拖欠本息在181一270天;房产抵押类贷款，抵押物价值下降但不致使抵押不足值，或拖欠本息在91一180天;汽车抵押、担保类贷款，法律手续完备，拖欠本息在61一120天;信用类贷款，法律手续完备，拖欠本息在31一60天。(3)次级类贷款:低风险业务，法律手续不完备或拖欠本息在271一360天;房产抵押类贷款，法律手续不完备或拖欠本息在181一360天;汽车抵押、担保类贷款，法律手续不完备或拖欠本息在121一180天;信用类贷款，法律手续不完备或拖欠本息在61一90天。违约贷款实施“贷款重组”后六个月内，至少分类为“次级”。(4)可疑类贷款:低风险业务，证实法律手续不完备导致质押失效或不足值，或拖欠本息在361一720天;房产抵押类贷款，证实抵押失效或不足值，或拖欠本息在361一720天;汽车抵押、担保类贷款，法律手续不完备导致担保失效且拖欠本息超过90天，或拖欠本息181一360天;信用类贷款，拖欠本息在91一180天。(5)损失类贷款:拖欠本息在720天以上的低风险、房产抵押类贷款;拖欠本息在360天以上的汽车抵押、担保类贷款;拖欠本息在180天以上的信用类贷款。在贷款出现风险状况恶化的清形时，特殊分类的标准主要为:(1)借款人、担保人或监管人的收入、资产和负债情况发生重大变化，可能影响贷款归还的贷款，或者违反约定用途的贷款:至少归为关注类。(2)借款人有违法、违纪行为，或涉及经济纠纷、民事诉讼(我行违约贷款蕊180天提前诉讼的除外)，抵押物被第三方查封，且拖欠本息超过60天的贷款，或者违规套取银行资金的贷款，或者借款人健康状况恶化或遭受重大人身伤害，丧失或部分丧失劳动能力的贷款，或者借款人死一亡、宣告死亡、失踪或丧失民事行为能力，且无合法继承人、受遗赠人或法定继承人、受遗赠人拒绝履行合同的贷款，至少应被归为次级类。(3)个人房产按揭贷款和其他房产抵押类贷款，在贷款发放后，超过合理期限后的一年内未办妥抵押登记手续的，应至少下调为“关注”;超过合理期限后的18个月仍未办妥抵押登记手续的，应至少下调为“次级”;超过合理期限后的24个月仍未办妥抵押登一记手续的，应至少下调为“可疑”(合理期限由分行根据当地房管部门办理房产证以及抵押登一记的情况自行确定)。(4)各类假按揭或涉嫌虚假按揭，应至少下调为“次级”。(5)个人房产按揭贷款和其他房产抵押类贷款己名义办理抵押登一记，但抵押登一记悬空、涉嫌悬空或虚假的，应至少下调为“可疑”。尽管交通银行银行现行的零售贷款风险五级分类界定标准区分了不同的担保方式，初始分类具有较明确的量化依据，同时也考虑了一些特殊分类标准，较原始的“一逾两呆法”能够更及时地反映贷款质量的变化，对贷款不良率的控制具有一定的成效，但现行的五级分类法也存在一定的问题，这些问题主要包括:(1)分类体系比较粗放，同一分类中设定的逾期天数间隔过长，银行根本不能动态地掌握贷款质量的适时变化，如果有一笔贷款质量正一级一级下滑，银行不能及时发现。例如房产抵押贷款逾期90天之内都属于正常类贷款，但实际情况是，客户超过30天不还款，该客户一定是在收入或其他方面出现了较严重的问题。按照目前的五级分类法，逾期30天贷款依然处于正常类，银行难以发现贷款的异常情况，等到逾期超过90天转为关注状态时，客户经济或其他方面的问题可能已经恶化，银行可能已经失去了最好的清收机会。(2)特殊分类标准无法穷举，过多依赖主观判断。因为个人贷款出现的风险问题可能涉及到方方面面，在逾期天数定量分类的基础上，会出现很多特殊分类的情况。尽管目前交通银行银行已经制定了一定的特殊分类标准，但还是过于笼统，并且特殊分类没有定量或模型支持，基本就是依赖主观判断。(3)粗放的分类方法不能准确反映风险分布状况等实践问题，无法有效分析和获取实际操作中对客户类型、风险缓释措施强弱程度及不同产品特征等方面的差异性，因而无法在实践基础上提出具有较强针对性和实际可操作性的调整途径。(4)计提损失准备不够科学和合理。利用目前五级分类法来计提损失准备，存在许多人为因素，无法找到通过测算信贷资产预计损失比例来界定信贷资产风险分类级别的思路和痕迹，信用风险的量化存在较大的偏差。4.4交通银行零售信用风险管理的局限性分析中国的股份制商业银行起步较晚，成立的时间较短，因此在零售信用风险管理方面目前尚处于探索和总结的阶段，在观念、技术、方法等方面与国际先进银行相比都存在着不小的差距，这种现实情况使得我国股份制商业银行的零售信用风险管理水平达不到股东、内部经营者以及外部监管方等各方的要求。交通银行在零售信用风险管理方面同样也存在着较多局限性和不足。4.4.1信贷垂直化管理架构改革尚需进一步深化尽管分行零售信贷风险主管的任命和绩效考核主要由总行信贷执行官进行考评，基本上实现了垂直化的管理，但分行零售信贷风险部其他信贷人员的考核和管理仍属于分行人力资源部，员工的晋升仍由分行行长审定决定。从某种程度上讲，零售信贷风险条线垂直化管理改革还并不充分和彻底，信贷风险管理在业务发展的压力下还依然会出现退居二线的情况，零售信贷风险条线的独立性还有待进一步加强。4.4.2缺乏零售信贷风险专业化研究团队在零售信贷组织架构和岗位职责中缺乏零售信贷风险专业化研究团队的配置，零售信贷资产风险管理专业化和精细化程度不高。目前除了简单的五级分类外，很少定期发布不良监测报告，不能对零售信贷风险管理的内容进行专业化分析和研究，:如各类消费贷款所涉及的产业、行业风险的发展趋势;消费贷款结构的现状与演变;客户违约率和不良率在不同个人信贷产品之间的分布规律;客户消费者行为等。设置专业化风险研究团队后，能对不同区域、不同客户、不同产品形成更为全面、及时、有效的风险管理。在以房贷业务为零售贷款主导业务的情况下，缺乏对房地产发展趋势的专业研究，不能跟踪、监测区域房地产市场变化情况并定期形成区域房地产市场走向分析报告，对房地产市场变化的反应敏感度还不够。同时，银行还没有形成有效的房地产价格波动压力测试模型和压力测试机制，对房价下跌对银行信贷资产损失可能产生的影响评估还远远不够。4.4.3信贷运作流程存在问题(1)以质量为代价的扩张性业务战略和营销策略达不到利润增长的目的。受业务规模考核影响，个人贷款的发展还是更多地以规模为目的而不是以利润为目的，甚至某种程度上实行的是以质量为代价的规模扩张战略，而没有根据自身的优劣势和市场的需求制定能够逐步建立交通银行银行比较优势、提升银行信贷组合质量，从而实现风险收益率最优化的业务战略。这种战略的直接后果是:营销单位和客户经理以存款增量、贷款增量等规模指标为主要目标，而非以扣除预期损失的利润最大化为目标，从而导致忽视风险成本。它对银行的长远发展十分不利，因为以风险为代价的规模扩张可能会带来实际利润的下降26。(2)缺乏科学的风险评级系统。风险评级是风险管理的基础，其主要用途是:测量贷款的预期损失，从而进行贷款定价、计提准备和分析/考核利润;监测风险的总体水平及其构成和变化，制定风险的限额政策;分配经济资本，使全行的资源配置符合风险收益最优化的要求。目前交通银行银行所采用的客户信用评级和贷款五级分类方法，过于粗放和简单，也缺乏历史数据的积累和验证，远远不能实现风险评级应有的作用。同时，对业务渠道信用风险的评估和审核还不够到位。银行的零售信贷业务多数来自于市场业务渠道，包括房产开发商、房产销售代理公司、房地产中介、担保公司、评估公司等等。目前市场上的渠道公司鱼龙混杂，部分不正规的渠道公司因为熟悉银行信贷政策，协助客户编造虚假贷款资料获取银行贷款并牟取不当利益，如在银行发生的假按揭、假用途、假收入证明等情况，这对银行信用风险控制形成极大的威胁。而目前银行对零售贷款风险控制还是局限在借款人、抵押物等贷款本身，对这些业务渠道的信用风险评估和审核还不够重视和到位。(3)贷后对贷款异常情况的跟踪和应对对策不到位。零售信贷业务单笔金额小、总户数多，因此贷后管理工作量会相对较大，同时由于缺乏有效的贷后管理方法，因此，无论主观和客观情况，贷后管理工作都是银行风险管理的薄弱环节。(4)保全资产处置通道还不够通畅，债权行使困难。尽管交通银行银行个人贷款基本都采用房产抵押担保方式，但在漫长的贷款偿付期中，逾期还贷情况势必与贷款规模成正比，收贷将成为银行信贷工作中棘手问题。由银行通过诉讼主张债权，不但增加权利实现的成本，同时由于人力、专业等条件限制，为银行行使债权及处分抵押物面临着很大的时效性困难。在主张债权过程中，不同程度地存在诉讼难、搬迁难、资产处置难的窘况。长时间不能及时处置、变现抵押物，使银行的不良资产压力大大增加。4.4.4信贷支持体系存在问题(1)缺乏完善的客户信用评分系统支持。客户信用评分系统是银行风险管理体制的重要组成部分，通过对客户进行信用评分决定贷与不贷以及授信额度的大小，使银行贷款审批具有客观的参考标准，是实行零售信贷业务个人审批制的基础。尽管交通银行银行目前也采用了审批大纲等审批工具，但还是过于粗放，审批大纲基本依靠个人审批经验制定而得，缺乏历史数据的综合验证，其科学合理性值得考量。同时，银行也没有对审批大纲的风控有效性进行实际的数据分析和贷后评估，使得从审批大纲向客户评分系统迈进的步伐变得很艰难。 (2)缺乏专业化的信贷培训。一方面，对客户经理、风险管理人员的培训次数过少，培训形式过于单一，仅仅是教学加考试，很少采用模拟信贷案例分析、小组讨论等以战代练的形式;另一方面，作为以房贷为个人主导业务的银行，很少聘请行业专家参与银行房地产项目评估和培训。银行应加强与资产评估公司、房地产开发企业以及行业内资深专家的联系与合作，聘请专业人士参与银行的项目评估，对房地产行业进行分析，对客户经理、风险管理人员进行培训，使银行业务人员在工作和学习中不断得到锻炼，提高项目评估水平。(3)零售信贷管理系统比较落后，IT支持功能较弱。目前交通银行银行零售信贷管理系统基本仅承担了贷款信息录入、审批、发放及简单的贷款数据统计风险监控功能，信贷数据汇总、分析及信贷管理功能如项目管理、渠道管理、贷后催收管理等还很弱。4.4.5信用风险管理技术落后我国商业银行和金融市场起步较晚，目前仍然处于新兴化发展阶段，相比较于国外相对成熟的信用风险管理技术而言，国内商业银行的信用风险管理方法还比较落后，信用风险管理技术也较为原始，缺乏有效的信用风险计量系统，因此很难准确地衡量贷款以及贷款组合的信用风险28。这种信用风险管理技术上的落后在交通银行中主要表现在:首先，在客户信用评级方面，尽管交通银行银行采用了定量分级信用评级机制，但这种机制建立在经验判断的基础上，缺乏必要的系统科学的评级制定过程，缺乏足够的科学定量分析依据。而且指标的选择仅限于借款人的历史还贷记录一项，过于单一，且缺乏理论基础。其次，我国商业银行的贷款质量评估体系需要进一步的完善，五级分类系统还有缺陷，仍需要四级贷款评估结果来作为技术上的支撑。该分类系统存在许多问题如:作为债项评级的一种，贷款五级分类法的标准还不明晰，仅仅是原则性的要求，在执行的时容易受到信贷人员的主观经验和道德风险较大的影响。目前，在我国商业银行内部激励机制不是十分健全的情形之下，很难对贷款风险进行准确的分类;另外，现行的五级分类法主要用于授信后的分类，而不包括审批前的评级，因此并没有能够实现风险的量化前置。交通银行零售信用风险管理研究4.4.6自动化处理程度不高虽然目前交通银行银行己经建立了信贷管理系统，但是这些系统大多只能完成最简单的分析功能和最基本的统计功能，同时由于基础数据体系不甚完备，还没有条件引入国外一些先进的风险计量模型。因此，无法对信用风险分析决策提供强有力的信息支持和技术支持，对信用风险的分析决策基本上还停留在由信用风险管理人员依据经验手工完成的阶段，商业银行基本上无法借助这些系统有效地对信用风险分析决策的质量和效率进行提高。另外，银行在电子信息化管理方面起步比较晚，基础比较薄弱，银行系统基本上还没有建立起详尽而完善的客户信息数据库，并且没有建立和发挥客户关系管理系统的作用，从而妨碍了商业银行对于风险管理工作的深化。第5章交通银行零售信用风险管理体系的改进近年来，交通银行银行在实施内部评级的实践中，正在建立两维的内部评级体系，并且在这方面通过制定相关规章制度、规范业务流程、扩大评级范围和层次以及建立旨在提高评级有效性的控制机制等一系列的措施不断积累经验，从而为内部评级法在该行的应用打下了良好的基础。5.1交通银行零售信用风险管理组织体系的改进信用风险的管理组织体系对于商业银行的风险管理而言具有至关重要的意义，任何原理和方法都需要通过组织来实现，而好的组织体系可以达到事半功倍的效果。交通银行银行目前信用风险管理体系的组织架构与国际先进银行相比也存在着一些问题，因此需要在以下几个方面进行深化甚至是重组。5.1.1完善以董事会为核心的战略决策机构及其运作模式交通银行银行要进行风险管理组织体系的改进就必须要完善以董事会为核心的战略决策机构以及其运作模式，要进行这样的转变，需要建立完善的股权结构和法人治理结构，这需要从两个方面来着手:首先，要确立股东大会、董事会、监事会以及高级管理层各司其职、相互支持并且相互制约的法人治理结构，规范董事会、监事会等机构的决策程序，使得董事会能够在战略管理、风险偏好决定、市场定位、激励约束以及内部控制等各个层面起到战略决策的作用。其次，交通银行银行应当建立董事会的管理架构，董事会下要设立战略委员会、战略提名委员会、风险管理委员会、关联交易委员会和薪酬委员会等，并且要对经营管理层进行全面的业绩考核，从而得以从战略层面上保证风险战略可以顺利实施。5.1.2进一步发展垂直化的组织运作模式使之更为专业化对于交通银行银行而言，只有通过深化信贷管理模式的改革，建立以业务单元为主线并且更为专业化的垂直管理模式才能实现信贷风险管理的长效性。首先要通过人事和财务两条线进行垂直化的管理来实现独立运作的信贷风险管理，以此来减少地方政府或者分行管理层的不当干预，使信息能够通畅从而增强风险政策的贯彻力度。下级风险管理机构管理者的任职资格、任职期限以及任职绩效的审批和考核都要由上级风险管理机构来负责。另一方面，交通银行银行要把信贷风险管理职能向总行进行集中，从而减少不必要的中间层次，最终逐渐形成横向延展、纵向深入的扁平化矩阵模式。5.1.3提高信贷风险管理的专业化水平要想提高信贷风险管理的专业水平，交通银行银行一方面应该在总行设立专业化的评估中心和审批中心，并且还要设立专职审批人和风险经理制度，从而可以实现“评审分离”和“审贷分离”的目标，最终形成对审批人和风险经理的长期考核及监督机制32。另一方面交通银行银行应该将授信审批和风险评估功能交给风险管理部门，从而实现集中的专职审批和专业评估。最后在此基础上，为了加强风险监督和防范，还应该建立贷后管理中心。5.2交通银行零售信用风险管理方法的改进5.2.1对信用等级进行业务分析信用风险分析指对不良贷款比例高的借款群体和不同贷款进行“归类分析”和“交叉分析”。风险分析的分类标准可以是不同地域、不同客户群体、不同贷款品种、不同贷款风险等级等。并按照以下几个方面进行贷款风险分析，并最终形成风险防范建议和措施。 (1)市场环境分析。加大宏观经济形势研判，高度关注GDP、CP工、失业率、最低工资保障、经济结构指标等宏观经济数据，站在全局角度进行总体性、趋势性判断，从整体上把握业务投向。建立快速反应机制提升宏观反应能力，及时发现、分析、研判不断变化的情况，综合当地经济增长态势、房价变化、政策调整、合作商经营动态、同业策略等。应深入了解当地情况，因地制宜实施发展策略，特别要加强与当地监管部门的沟通，关注当地政府出台的相关政策规章。要制订应急预案，当地同业或本行出现群发性风险或声誉损失事件时，快速反应、快速处路、快速上报。关注政策调整和市场动态，尤其是房地。(2)业务信息分析。利用分行零贷部的信息汇集优势，不断总结日常工作中发现的风险类型、识别技巧以及新型欺诈手段等，对前台营销人员进行反馈和培训，必要的向风险管理部门上报风险提示信息，加强业务信息沟通，实现信息共享。(3)合作商分析。分析业务合作的效率和质量，包括通过合作商发展的借款客户数、审批通过率、贷款总笔数、贷款总金额、不良贷款金额、不良贷款占比、利息回收率、客户盈利额等，综合评价合作的价值，并制定下一步合作策略。尤其关注出现批量不良贷款的合作商，深入调查是否存在骗贷套贷行为，分析风险成因，研究对策，并追究合作商应承担的责任，在风险有效控制之前，减少乃至中止与该合作商的业务往来，无法进行风险覆盖的合作商列入黑名单，原则上不得与其再次合作，合作商无责任的除外。(4)中介公司分析。对于为借款人提供担保的中介公司，对其担保责任余额、单笔业务担保责任金额、保证金专用账户进行比率管理，加强对合作情况的160风险监控，做好担保机构合作终止及代偿逾期贷款业务的衔接，并定期进行后评价和检查。(5)客户分析。选择不同的分析内容(贷款金额、月收入、家庭年总收入、个人信用评估得分、贷款期限、起贷日期、文化程度、行业、单位性质、职务、职称、婚姻状况、第5章交通银行零售信用风险管理体系的改进性别、户口所在地、担保方式、贷款业务类型、还款方式、还款种类、还款间隔、还款日期确定方式、账户状态、开户标志、信贷员)对不同的指标(客户总数、贷款总额、未还本金总额、不良贷款金额)进行查询分析，掌握不同的客户群体的贷款品种偏好、担保方式选择、贷款质量等情况，为产品开发与管理提供经验数据，并设定目标客户细分，进行客户结构调整36。5.2.2预警管理预警管理指通过业务风险分析得到可能发生信用风险的个人贷款群体或贷款组合，引起高度关注，根据风险变动情况，采取针对性风险管理措施直至贷款退出等进一步行动。预警管理包括预警系统、预警机制、预警信号、预警风险监控。(1)预警机制37通过对个人信贷客户进行持续的贷后风险监控，及早发现授信对象出现的可能危及债权安全的不良信号，采取相应的防范措施，建立有效的风险预警机制。目前，根据个人贷款的行业、客户、品种分布，必须加强市场风险预警、信用风险预警、操作风险预警，以防止全局性、系统性、群发性个人信贷业务风险的产生。在市场风险预警上，主要是防范来自银行外部的风险，如政策风险、行业风险等。要积极关注经济、金融等相关政策的调整变化，把握个人信贷业务运行环境的市场动态，根据房地产、汽车等重点行业的发展趋势，分析产品价格变动和市场销售情况，特别要注意价格泡沫的风险因素，尽早采取控制风险的措施，切实保障资产安全。在信用风险预警上，主要是防范来自授信对象的风险。要加强借款人职业风险预警和还款风险预警，特别要关注职业不稳定的借款人薪酬变化情况以及其他影响借款人收入和支出的重大因素，对借款人未来还款风险作出分析判断，及时对可能出现问题的授信群体采取适当的资产保全措施，如提前还贷、压缩余额、缩短期数、更换保证人和增加抵押物等。在操作风险预警上，主要是防范来自银行内部的风险。在信贷操作运行过程中，由于信贷人员的主观或客观因素，信贷行为可能存有疏漏和不到位之处，致使信贷操作的部分环节未能达到标准要求。如贷前调查不细致、贷时核查不到位、贷款审查不严密、贷款审批不规范、贷后检查不及时、信贷手续不完整、担保措施不落实、抵押评估不准确等，必须予以高度警惕，防范潜在的风险隐患，彻底杜绝不良因素造成的债权侵害。(2)预警信号个人信贷业务负责人员要通过内部资料和外部动态分析现有贷款变化趋势，并确定可能存在的风险。特别应注意以下的预警信号:消费类贷款。行业风险增加，房地产和汽车价格快速下降房地产和汽车价格快速下降会导致消费者持币观望，而借款人发觉自己被套会放弃继续还款。借款人跳槽频繁，收入水平和再就业能力却不断下降。借款人不断变换住所;还款能力不断下降。经营类贷款经营类贷款除具有上述“消费类贷款”预警信号外，还要注意以下的预警信号:借款人债务大幅增加(包括借款和或有债务);远高于行业平均水平的快速增长;连续两年的财务亏损;货币资金余额长期低于正常值;应收帐款回收速度显著减慢(周转期延长);投机性资产或投资的增加(公司大量购买股票或从事高风险的证券交易);借短期贷款偿还长期负债;用借款来支付通常可由收入承担的经营费用;借款人的经营业绩正逐渐变差，借款人的经营成本大幅增加;流动资产在总资产中所占的比例下降或资产组合的变化。其他预警信号。企业依靠其应收帐款和大量的应急存款来支付工资额;企业竞争者、供应商、客户来询问关于企业更多的信用情况;报纸、杂志和行业出版刊物中提供关于企业或其相关企业的关闭、法律纠纷和有问题贷款的事件。5.2.3预警风险监控(1)风险监控任务和对象。预警风险监控的任务是及早发现进入预警状态的借款群体，给予高度关注，并提出控制和化解风险的措施，直至解决潜在或存在的问题。风险监控对象是指具有同一特征的借款群体或贷款组合口“。(2)风险监控方法。获取个人贷款统计报表等资料表;对内部报告进行“交叉分析”和“趋势分析”;参考外部统计数据:如当地的房地产价格指数等;分析不良贷款产生原因;提出对风险监控对象进一步控制的措施。5.3交通银行零售信用风险控制措施的完善5.3.1逐步建立科学的信用风险分类(l)风险分类的定义。风险分类是指按照风险程度将个贷资产划分为不同类别的过程，其实质是判断借款人及时、足额偿还贷款本息的可能性。个贷风险分类旨在揭示个贷资产的实际价值和风险程度，真实、全面、动态地反映个贷质量;按照风险程度采取相应的管理措施，提高分类管理成效;应当坚持真实性、及时性、重要性、审慎性和客观性原则39。(2)风险分类的准则所有由交通银行承担风险、贷款余额不为零的贷款资产，都应当进行风险分类。公积金等委托类贷款、卡透支等不适用。分类对象限于零贷资产的本金，无本纯欠息资产无需进行风险分类。零贷风险分类以单笔零贷业务为基本单位，不进行拆分分类，即一笔分期还款的零人贷款如果部分已逾期、部分尚未到期，则应将整笔贷款余额做统一分类。个人贷款应当根据风险程度划分为正常、关注、次级、可疑、损失五类，后三类合称不良贷款。对个人贷款进行风险分类应综合考虑客户、业务和银行等方面因素，主要包括:借款人的还款能力;借款人的还款记录;借款人的还款意愿;贷款项目的盈利能力;贷款的担保;贷款偿还的法律责任;银行的信贷管理状况。其中，重点在于第一还款来源，以借款人还款能力、还款意愿和还款一记录为核心，贷款担保是第二还款来源，处于次要位络。(3)风险分类方法零贷资产风险分类主要采取脱期法，根据贷款逾期时间同时结合担保因素，参照个人贷款逾期天数风险分类矩阵进行分类。5.3.2完善零售信用风险监察名单零售信用风险监察名单是指目前零售贷款风险分类仍归为正常贷款(五级分类正常类或关注类)，但是贷款主体或担保主体出现风险预警信号或存在潜在风险，导致业务风险有增加趋势、可能下调为问题类，而需要予以提示和控制的零售贷款业务。风险监察名单采取动态管理模式，设路进入和退出机制，确保真实反映业务的风险状况及变化趋势。按照“类群管理、链接单笔”的管理原则，及早识别潜在风险，提前采取风险化解或减持退出措施，最大程度地遏制潜在风险向现实风险的转化#0。符合以下九项特征之一的，应纳入风险监察名单进行管理:本金逾期或欠息达到一定期数以上，有进入不良的风险趋向;借款人的还款意愿有所动摇，例如出现拖欠现象、还款不够主动，借款人与合作商纠纷而不愿还款等;借款人或其家庭发生不利事件，对还款能力产生一定压力，例如家庭成员出现疾病将导致支出增加，工作变动导致收入减少，涉及其他经济纠纷存在潜在负债等;担保主体发生不利变化，对担保的足额有效产生威胁，例如抵押物价值缩水导致抵押产生不足风险等;合作项目出现群发性风险的苗头，例如项目不能及时交付导致借款人与开发商纠纷，项目出现集中逾期或集体还款的不正常现象等;贷款存在一定的违规情况，虽然没有信贷损失风险，但是存在一定的政策性风险;借款人或担保人在其他银行的贷款出现非偶然性逾期，呈现风险特征或已被诉讼;上级行管理部门、内部审计及外部监管部门检查后进行风险提示的贷款;出现其他风险预警信号，显示业务风险增加趋势，可能下调为不良的。5.3.3零售信用风险突发事件应急处理管理零售信贷业务突发事件是指突然发生的，对交通银行零售信贷业务带来较大影响，造成或可能造成重大信贷损失、声誉损失的紧急事件。(1)需要进行应急处理的主要包括以下5种情况:因自然灾害、事故灾难、社会安全事件等造成的零售信贷业务无法正常办理;因大面积计算机系统故障造成的零售信贷业务无法正常办理;因市场或政策变化、其他同业零售信贷业务政策变化、中介商或房地