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1 单位根检验 第一节单序列单位根检验第二节面板数据单位根检验 2 第一节单序列单位根检验 序列单位根检验在时间序列分析中的地位序列单位根检验软件相关操作不同检验结果后续分析思路协整检验 3 一序列单位根检验在时间序列分析中的地位 时间序列总体分析思路时间序列平稳性检验原 不平稳若是平稳序列非平稳序列单序列多序列考虑差分平稳ARMA多元回归分析差分平稳I d 不平稳单序列多序列 同阶 无规律分析终止ARIMA协整检验原 不协整协整不协整长期关系模型分析终止进一步考虑ECM 误差修正模型 4 二序列单位根检验软件相关操作 说明操作结果 5 检验的目的 1 非平稳序列在各个时点上随机规律不同 因此 难以用已知信息掌握序列总体的随机性 2 用序列做回归分析可防止伪回归 检验方法 方法有 ADF DFGLS PP与 KPSS ERS NP前三种有有关常数与趋势项假设 应用不方便 建议少用后三种是软件是去除原序列趋势后进行检验 应用方便 原假设 6种方法中除KPSS外是 不稳定 存在单位根 判定规则P规则 小于临界值则接受H1临界值法具体 左则单边 ADF DFGLS PP NP接受 原假设 域统计值大于临界值右则单边 KPSS ERS接受 原假设 域统计值小于临界值备注 只要软件提供了P值就直接按P规则做判定 除非没有提供的情况下才动用临界值法 序列平稳性检验 单位根检验 说明 6 说明原 不平稳 KPSS除外 双击序列 View unitRootTest 单位根检验窗口 序列平稳性检验 单位根检验 操作 6种方法可供选择 点方法说明 见请点 序列单整检验 差分平稳检验 此处选择一般做序列图进行决定View Graphs 确定 是否有截距与趋势项 滞后项无须更改 系统自动选择 7 原假设 6种方法中除KPSS外是 不稳定 存在单位根 判定规则P规则 大于临界值则接受原假设临界值法具体 左则单边 ADF DFGLS PP NP接受 原假设 域统计值大于临界值右则单边 KPSS ERS接受 原假设 域统计值小于临界值备注 只要软件提供了P值就直接按P规则做判定 除非没有提供的情况下才动用临界值法 序列平稳性检验 单位根检验 结果 8 三不同检验结果后续分析思路 分析思路差分平稳 9 不同检验结果后续分析思路 时间序列总体分析思路时间序列平稳性检验原 不平稳若是平稳序列非平稳序列单序列多序列考虑差分平稳ARMA多元回归分析差分平稳I d 不平稳单序列多序列 同阶 无规律分析终止ARIMA协整检验原 不协整协整不协整长期关系模型分析终止进一步考虑ECM 误差修正模型 10 Testforunitrootin中确定序列在水平值 一阶差分 二阶差分下进行单位根检验 若一次差分平稳则为一阶单整I 1 若两次差分平稳则为二阶单整I 2 序列差分检验 单整平稳检验 11 同阶单整序列 同阶非平稳序列 构建回归方程 获得残差 检验残差项的平稳性 若平稳 则称非平稳序列间存在协整关系 长期稳定关系 四序列间协整检验 方程的残差平稳检验 12 第二节面板数据的平稳性 单位根检验 请点说明请点软件操作结果点检验结果1结果2 13 分析数据的平稳性 单位根检验 说明注 所有序列者要检验 原 不稳定 Hadri除外 Hadri中原 稳定 目的 防止虚假回归或伪回归方法 相同根下 LLC Breintung Hadri不同根下 IPS ADF Fisher和PP Fisher5模式 三种检验模式 既有趋势又有截距 只有截距 以上都无 对面板序列绘制时序图做出模式选择 秩序 水平 level 一阶差分 二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止 备注 ADF检验是通过三个模型来完成 首先从含有截距和趋势项的模型开始 再检验只含截距项的模型 最后检验二者都不含的模型 并且认为 只有三个模型的检验结果都不能拒绝原假设时 我们才认为时间序列是非平稳的 而只要其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设 就可认为时间序列是平稳的 14 分析数据的平稳性软件操作 在Pool对象 View UnitRootTest 输入相应的Pool序列名 填写模式 先做序列图再选择 填写秩序 选择检验方法 填写序列名 右边所有栏目软件自动填写无需更改 15 例10 4中I 的水平变量的所有方法的单位根检验结果 各种方法的结果 除Breitung检验外 都接受原假设 I 存在单位根 是非平稳的 只有此处小于0