上海海事大学-考试大纲--计量经济学-JG110290.doc

计量经济学课程教学大纲一、 课程名称1. 中文名称：计量经济学2. 英文名称：Econometrics3. 课程号：JG110290二、 学时 总学时54学时，其中：理论54学时，实验0 学时，实践 0 学时三、 考核方式考试四、 适用专业经济学类五、 课程简介计量经济学是经济科学领域内的一门应用学科。它以一定的经济理论和实际统计资料为基础，应用数学、统计学方法与电脑技术，以建立计量经济模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特征的数量关系。本课程内容以中级计量经济学为主。以经典线性模型为主，适当介绍一些适用的扩展模型。全书形成具有实用性、继承性和前瞻性特色的内容体系。本课程较为系统地介绍计量经济学的基本理论、方法、最新进展。课程共分10章，前4章介绍回归分析的基本内容及其应用问题，这是整个计量经济学的基础；第5章至第8章分别介绍建立单一计量经济模型时产生的异方差性、自相关性、多重共线性、虚拟变量等计量经济问题及其解决方法，这是全书的重点；第9章单方程回归模型的几个专题；10章介绍联立方程模型。六、 本门课程在教学计划中的地位、作用和任务 地位：计量经济学作为一门独立的课程，于1980年后在我国高校中逐渐开设。1998年7月，被教育部高等学校经济学学科教学指导委员会确定为高等学校经济学门类各专业本科生8门共同核心课程之一。作用：计量经济学通过把经济理论具体化、数量化，使人们能够更深刻地理解和掌握经济规律，更好地按客观规律办事；通过经济数学模型和方法的研制和开发，获得经济发展的数量表现、数量关系和数量变化的信息，为制定宏观经济政策与国家经济发展计划提供了可靠的依据，也为微观经济主体经营管理的现代化提供了有力的支持。教学思想：通过本课程的教学，使学生掌握计量经济学的基本原理和方法，掌握运用基本的计量经济分析方法进行实证分析的能力，并对计量经济学的历史和发展趋势有所了解。七、 课程内容、学时分配和教学要求1、 内容和学时分配第一章：绪论 4课时 1、计量经济学与计量经济学模型 2、计量经济学的产生与发展 3、计量经济学的内容体系 4、建立计量经济学模型的步骤 5、计量经济学模型的应用第二章：计量经济学的统计学基础 6课时 1、总体、样本和随机函数 2、随机变量的数字特征 3、样本矩 4、若干重要分布 5、参数估计 第六节 假设检验第三章：一元线性回归模型 6课时 1、回归的含义 2、随机误差项包含的主要内容 3、参数最小二乘估计 4、最小二乘估计量的性质 5、显著性检验 6、拟合优度 7、预测第四章：多元线性回归模型 8课时 1、多元线性回归模型 2、多元线性回归模型的OLS估计 3、OLS估计量的性质 4、拟合优度 5、显著性检验 6、可线性化的非线性回归模型第五章：虚拟解释变量回归模型 4课时 1、虚拟解释变量的性质和引入的意义 2、虚拟解释变量的引入 3、交互作用效应 4、分段回归模型 习题课期中考试 2课时第六章：异方差性 4课时 1、异方差性概述 2、异方差性的后果 3、异方差性的检验 4、解决异方差性的办法第七章：序列相关性 4课时 1、序列相关性的概述 2、序列相关性的后果 3、序列相关性的检验 4、具有序列相关性模型的估计第八章：多重共线性 4课时 1、多重共线性概述 2、多重共线性的后果 3、多重共线性的检验 4、克服多重共线性的方法第九章：计量经济学模型若干专题 6课时 1、模型选择 2、模型设定误差 3、分布滞后模型 4、格兰杰因果关系检验 5、非平稳时间序列计量建模技术初步 6、虚拟被解释变量第十章：联立方程计量经济模型 6课时 1、联立方程模型概述 2、联立方程模型的识别问题 3、联立方程模型参数的估计问题2.要求： （1）绪论：本章的基本要求是了解计量经济学的概念、学科地位、发展概况、研究步（2）统计学回顾、参数估计和假设检验：复习相关内容。（3）一元线性回归和参数估计：掌握最小二乘法，一元线性回归模型的参数估计、显著性检验、利用一元线性回归方程进行预测。（4）多元线性回归模型：了解多元回归分析的基本思想，包括：多元线性回归模型及假定、模型的参数估计与统计性质、显著性检验、利用多元线性回归方程进行预测。（5）回归模型的函数形式：了解能够线性化的非线性模型。（6）异方差性、自相关性、多重共线性：掌握违背古典假设的三种情况：异方差性（或自相关性、多重共线性）的定义，掌握异方差性（或自相关性、多重共线性）产生的原因、后果、检验方法及克服手段。（7）单方程回归模型的几个专题：了解模型存在设定误差的类型后果及检验方法、单方程中分布滞后模型、因果检验以及分对数模型的基本原理（8）联立方程计量经济模型：了解联立方程模型的基本概念、识别条件、参数估计方法。掌握二阶段最小二乘法（2SLS）八、 实验内容 无九、 推荐教材及主要参考资料1、 推荐教材：D. N.古亚拉提，张涛译，经济计量学精要，机械工业出版社，20102、 主要参考资料：1) 达尔摩尔古扎拉蒂，唐 波特著计量经济学基础，中国人民大学出版社，20112) J. H. 斯托克， 孙燕译，计量经济学格致出版社，20093) J. M. 伍德里奇，费剑平等译，计量经济学导论现代观点中国人民大学出版社，20104) 赵国庆. 计量经济学（第二版）. 北京：中国人民大学出版社， 2005.5) 朱平芳. 现代计量经济学. 上海：上海财经大学出版社，2004.6) 贺 铿. 经济计量学教程. 北京：中国统计出版社，2001.7) 谢识予，朱弘鑫. 高级计量经济学. 上海：复旦大学出版社，2005.8) 张晓峒. 计量学经济分析（修