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文档简介

课 程 实 验 报 告专 业 年 级 课 程 名 称 指 导 教 师 学 生 姓 名 学 号 实 验 日 期 实 验 地 点 实 验 成 绩 教务处制二O一一 年 月 日实验项目名称计算一家上市公司关于指数的系数实验目的及要求实验内容系数也称为贝他系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。选取深圳机场为需计算股票，深圳成指为股市波动基准。在新浪财经上找到以下数据，利用两种方法计算值：一， 运用Excel中的函数COVER和VARP分别计算出2009，2010年深圳机场月收益率与深圳成指月收益率之间的协方差和2009，2010年深圳成指月收益率的方差，带入公式计算即可得所求：1、2009年深圳机场月收益率与深圳成指月收益率之间的协方差2、2010年深圳机场月收益率与深圳成指月收益率之间的协方差3、2009年深圳成指月收益率的方差4、2010年深圳成指月收益率的方差5、将数据代入公式可得：年份深圳成指月收益率的方差深圳机场月收益率与深圳成指月收益率之间的协方差系数2009年0.0102018830.0072246340.708166717852010年0.0081436590.0062487670.76731687808二、运用Excel中的插入图表，X-Y散点图画出横轴为深圳机场月收益Ri，竖轴为深圳成指月收益Rm。添加趋势线，斜率即为系数。三、方法一方法二年份协方差方差系数系数20090.0072246340.0102018830.708166717850.708220100.0062487670.0081436590.767316878080.7673深圳机场两年的系数均小于1，说明深圳成指收益变化1%该股票的收益变化小于1%。从选择时间段样本来看，系数在逐渐增大，说明风险在逐渐减小，靠近市场风险1，投资风险趋于谨慎，盈利能趋于稳定。实验过程（试验步骤、记录、数据、分析、结论（
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